外汇期权、利率期权与金融期权31375.pptx

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第九章 外汇期权交易目录第一节 外汇期权补充材料：信用与安然事件第二节 利率期权第三节 我国金融期权补充材料：金融体系概述第一节 外汇期权一、外汇期权的含义及其种类二、外汇期权的内容三、外汇期权费的报价及其影响因素四、外汇期权的运用五、外汇期权的操作六、外汇期权的盈亏计算本资料来源 一、外汇期权的含义和种类 期权购买者在向期权出售者支付相应期权费后获得一项权利，即期权购买者有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额向期权出售者买卖约定的外汇。期权实际上是一种选择权*期权种类根据期权内容划分 看涨期权（买入期权）看跌期权（卖出期权）*根据行使选择权的时间划分：欧式期权 美式期权 欧式期权：只能在到期日的当天上午以前，向对方宣布决定执行或不执行期权合约。美式期权：在期权到期日前的任何一个工作日，向对方宣布，决定执行或不执行期权合约。