第一章风险与风险管理.ppt

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1、保保 险险 学学广西工学院财经系陈晓安电话:13768865989QQ:279542160E-mail:5/17/20231保险学财经系陈晓安版权所有Course Description(课程介绍课程介绍)Introduction to Risk Management and Insurance is designed to be a beginning text emphasizing terminology and basic concepts used in risk management and insurance.It will introduce the fundamentals

2、of risk management process,property and liability insurance,life and health insurance,annuities and employee benefits,and the insurance industry and government regulation.5/17/20232保险学财经系陈晓安版权所有课程介绍课程介绍这门课着重介绍保险与风险管理中运用的基本术语和基本概念，使学生掌握风险管理流程、保险的基本职能与原则、财产及责任保险、人寿保险、保险市场、社会保障以及保险行业和保险监管的基本原理。5/17/202

3、33保险学财经系陈晓安版权所有Course Objectives（学习目的）消费者的角度（TheConsumersViewpoint）学术角度（TheAcademicViewpoint）5/17/20234保险学财经系陈晓安版权所有消费者角度个人理财，购买保险从事与保险相关的工作做其他工作需要风险管理相关知识5/17/20235保险学财经系陈晓安版权所有学术角度鼓励批判性思维理解人类行为思考一些重要社会问题融会贯通各门课程5/17/20236保险学财经系陈晓安版权所有保险学教学目的及要求教学目的本课程的目的是使学生系统地掌握保险学的基础知识，了解保险市场的基本运作机制，对于实践中常见的保险现象

4、具备一定的分析能力。教学要求认真听讲独立完成每章作业积极参加案例讨论5/17/20237保险学财经系陈晓安版权所有保险学课程教材及参考书教材保险学，孙祁祥著，北京大学出版社，2005年3月第3版。参考书保险知识读本，马永伟主编，中国金融出版社，2000年5月第1版；风险管理与保险，孙祁祥等译，中国社会科学出版社，1998年5月第1版；中华人民共和国保险法，1995年6月30日通过，10月1日施行。5/17/20238保险学财经系陈晓安版权所有推荐读物：中国保险报保险研究上海保险推荐网站：www.soa.org5/17/20239保险学财经系陈晓安版权所有课程概览（OVERVIEWOFCOURS

5、E财产和责任保险、再保险财产和责任保险、再保险 人寿和健康保险人寿和健康保险风险的基本概念风险的基本概念保险的基本概念保险的基本概念风险管理风险管理保险行业和保险行业和保险公司保险公司保险从业人员保险从业人员 消费者消费者 政府监管政府监管社会保障社会保障保险合同保险合同保险的基本原则保险的基本原则5/17/202310保险学财经系陈晓安版权所有保险学讲授提纲共八章第一章风险与风险管理第二章保险制度第三、四章保险合同第五章保险公司消费者人身保险第六章保险公司财产保险第七章保险投资与保险公司上市第八章保险市场（以保险代理人、再保险、银行保险为例）第九章责任保险（以交强险、医疗责任保险为例）5/1

6、7/202311保险学财经系陈晓安版权所有保险学讲授提纲（续）第十章健康保险（以学生平安险为例）第十一章医疗保险（以城镇职工基本医疗保险及新农合为例）第十二章养老保险与企业年金第十三章财产保险（以农业保险、地震保险为例）第十四章保险监管5/17/202312保险学财经系陈晓安版权所有第一章风险与风险管理教教学学目目的的与与要要求求：本章讲述有关风险及风险管理的基本知识。通过学习使学生掌握风险的概念、特点、风险的种类；明确可保风险概念和构成条件；熟知风险管理的概念、基本程序以及风险的一般处理方法；了解风险管理与保险的区别与联系。本章重点：风险的定义；风险的分类；风险处理方式；可保风险的定义及条件

7、。本章难点：风险的定义；风险因素、风险事故和损失之间的关系。本章课时：2学时5/17/202313保险学财经系陈晓安版权所有第一节风险概述一、风险的含义二、风险的组成要素三、风险的分类四、风险的度量5/17/202314保险学财经系陈晓安版权所有1995年，日本神户地震直接经济损失973亿美元。1998年，我国三江流域洪水直接经济损失达2500亿元。2001年，美国“9.11”事件损失达900多亿美元。2002年，欧洲的大洪水损失达123亿美元。2002年，美国的“丽莉”飓风损失20亿美元。2008年春,我国的雨雪冰冻灾害造成2008年,汶川特大地震造成5/17/202315保险学财经系陈晓安

8、版权所有20世纪主要巨灾损失5/17/202316保险学财经系陈晓安版权所有一、风险的含义风险是一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的状态。风险是一种客观存在的状态风险是与损失相关的状态风险是损失的发生具有不确定性的状态5/17/202317保险学财经系陈晓安版权所有什么是风险什么是风险随机事件实际结果与可能结果之间的差异的可能性returnreturnCompany BCompany Areturnreturn5/17/202318保险学财经系陈晓安版权所有二、风险的组成要素1、风险因素：增加损失发生的频率或严重程度的因素（1）有形（物质形态）风险因素（2）无形（非物质形态）风险因素道德风

9、险因素行为风险因素2、风险事故：损失的直接原因3、损失：价值的消灭或减少5/17/202319保险学财经系陈晓安版权所有风险因素、风险事故和损失我国1998年三江洪水事件中，风险因素和风险事故分别是什么？风险因素：暴雨（还包括水土流失等等）风险事故：洪水5/17/202320保险学财经系陈晓安版权所有风险因素、风险事故与损失三间之间的关系因果关系，即：风险因素引发风险事故，而风险事故导致损失。5/17/202321保险学财经系陈晓安版权所有讨论一位心脏病患者投保了意外伤害险。某日被突如其来的汽车紧急刹车惊吓而亡。能否获得保险赔偿？5/17/202322保险学财经系陈晓安版权所有结论（不能。因为

10、汽车紧急刹车只是风险因素，而不是风险事故。引起被保险人死亡的直接原因是心脏病。如被汽车撞死，则可获得赔偿。）5/17/202323保险学财经系陈晓安版权所有三、风险的分类1、按风险的损害对象分：按风险的对象，可分为财产风险、责任风险、信用风险和人身风险。财产风险是指导致一切有形财产毁损、灭失或贬值的风险。责任风险是指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应负的经济赔偿责任的风险。信用风险是指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险。人身风险是指可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险2、按风险的性质，可分为纯粹风险

11、和投机风险。纯粹风险是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。投机风险是指那些既有损失机会，又有获利可能的风险。5/17/202324保险学财经系陈晓安版权所有三、风险的分类3、按损失的原因分：按风险产生的原因，可分为自然风险、社会风险、政治风险和经济风险。自然风险指因自然力的不规则变化引起的种种现象，所导致的对人们的经济生活和物质生产及生命造成的损失和损害。社会风险是指由于个人或团体的行为，包括过失行为、不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成的损失的可能性。政治风险又称为国家风险，它是指在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。经济风险是指在

12、生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响，或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等，导致经济上遭受损失的风险。5/17/202325保险学财经系陈晓安版权所有四、风险的度量标准差是常用的风险度量指标期望：均值方差：度量对均值的偏差标准差：方差的开方，单位还原。5/17/202326保险学财经系陈晓安版权所有如何衡量风险损失频率一定时期内、一定数量的风险单位发生损失的次数。损失程度风险的损失状况损失均值方差5/17/202327保险学财经系陈晓安版权所有风险度量举例说明损失结果概率￥00.80￥2,5000.205/17/202328保险学财经系陈晓安版权所有风险

13、度量举例说明期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥500)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000标准差=￥1,000,0001/2=￥1,000第一节完5/17/202329保险学财经系陈晓安版权所有第一章第一节回顾一、风险的含义二、风险的组成要素三、风险的分类四、风险的度量5/17/202330保险学财经系陈晓安版权所有第二节 风险管理一、风险管理的概念二、风险管理的基本方法三、风险管理的效率原则四、风险管理的主要环节五、风险集合六、风险、风险管理和保险的关系5/17/202331保险学财经系陈晓安版权所有一、风险管

14、理的概念一个组织或个人为了降低风险的负面影响而进行决策和实施的过程。风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。风险管理要求人们研究风险的发生和变化规律，估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度，并选择有效的手段，有计划有目的地处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。5/17/202332保险学财经系陈晓安版权所有二、风险管理的基本方法（一）风险规避（二）损失控制（三）损失融资5/17/202333保险学财经系陈晓安版权所有（一）风险规避（回避）1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。2、风险规避存在的问题（1）可能但不可行，如与水有关

15、的风险（2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险（3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制5/17/202334保险学财经系陈晓安版权所有（二）损失控制通过降低损失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。损失控制的两种方法1、防损：主要影响损失发生频率，如，飞机机械故障定期检修2、减损：主要影响损失严重程度，如，自动灭火系统，汽车安全气囊5/17/202335保险学财经系陈晓安版权所有（二）损失控制很多损失控制方法同时影响损失发生频率和损失严重程度，不易明确归为其中一类。如，消费品的安全检查。损失究竟增加还是减少？要综合看。如，汽车安全

16、气囊。汽车事故发生时气囊减少的损失，气囊意外膨胀或膨胀过力造成的损失，还有，由于安装安全气囊使司机粗心驾驶而增加的损失。5/17/202336保险学财经系陈晓安版权所有（三）损失（风险）融资为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的措施，称为损失融资。损失融资的两种方法1、自留2、转移5/17/202337保险学财经系陈晓安版权所有1、自留当损失是由个人或组织的自有基金来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。自留往往有三种情况（1）对潜在损失估计不足（2）损失金额相对较低，经济上微不足道（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化

17、的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保”了。有些大公司还建立了专业自保公司。5/17/202338保险学财经系陈晓安版权所有2、转移（1）保险保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公司接受保费，建立基金以赔付特定损失（实际上等于为这些损失进行融资）。保险是一种风险转移措施。（2）公司组织(3)委托保管(4)担保合同(5)套期保值5/17/202339保险学财经系陈晓安版权所有三、风险管理的效率原则效率原则：采用以上风险管理手段都是要花费成本的，效率原则要求期望损失的边际减少等于采用风险管理手段的边际成本。其中，“期望损失的边际减少”实际上就是采用风险管理手段的“边际收益”。效率原则体现了经

18、济学中“边际收益等于边际成本”的基本原则。5/17/202340保险学财经系陈晓安版权所有四、风险管理的主要环节1、目标的建立 2、风险识别3、风险估算4、选择风险管理方法5、实施计划6、检查和评估5/17/202341保险学财经系陈晓安版权所有五、风险集合：风险管理中的一个非常重要的概念（一）损失不相关情形下的风险集合（二）损失相关情形下的风险集合5/17/202342保险学财经系陈晓安版权所有（一）损失不相关情形下的风险集合基本结论：当损失是相互独立（不相关）时，通过风险集合可以降低风险。举例说明：甲和乙在未来一年之内都有可能遭受事故损失。每人都有20%的可能损失￥2500，80%的可能没

19、有任何损失。假设两人的事故损失是相互独立的。让我们来看一看，如果两人愿意平均分摊事故成本（这实际上就是一种风险集合，风险集中在一块儿，资源也集中在一块儿），将会出现什么情况？5/17/202343保险学财经系陈晓安版权所有分析思路1、没有风险集合的情况2、有风险集合的情况3、两种情况的比较5/17/202344保险学财经系陈晓安版权所有1、没有风险集合的情况损失结果概率￥00.80￥2,5000.205/17/202345保险学财经系陈晓安版权所有1、没有风险集合的情况每一个个人的事故损失的概率分布期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥50

20、0)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000标准差=￥1,000,0001/2=￥1,0005/17/202346保险学财经系陈晓安版权所有2、有风险集合的情况可能结果总损失个人损失概率甲乙均无损失￥0￥0（0.8）（0.8）=0.64甲损失，乙无损失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16乙损失，甲无损失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16甲乙均损失￥5000￥2500（0.2）（0.2）=0.045/17/202347保险学财经系陈晓安版权所有2、有风险集合的情况每一个个人的事故损失的概率分布期望损失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,2

21、50）+（0.04）（￥2,500）=￥500方差=0.64*(￥0-￥500)2+0.32*(￥1,250-￥500)2+0.04*(￥2,500-￥500)2=￥500,000标准差=￥500,0001/2=￥7075/17/202348保险学财经系陈晓安版权所有3、两种情况的比较我们的目的是看一看风险集合如何影响每个人的期望损失和标准差。与没有风险集合的情况作比较，风险集合没有改变每一个人的期望损失￥500。但它将损失的标准差从￥1000降低到￥707，损失变得相对可预测了，即风险降低了。风险集合降低了每一个个人的风险（不确定性），这是风险集合的妙处。5/17/202349保险学财经系陈

22、晓安版权所有3、两种情况的比较在风险集合中，再增加一个人，风险（标准差）可以进一步降低。依此类推。当集合参与者人数非常多时，损失的标准差（风险）就变得非常接近于零。这个结果反映的就是大数定律。含义是集合中样本容量越大，对样本损失的预测就越准确。5/17/202350保险学财经系陈晓安版权所有（二）损失相关情形下的风险集合损失之间常常存在不同程度的正相关基本结论：当损失是正相关时，风险集合仍然可以降低风险，但降幅没有不相关情形下大。仍然考虑甲乙的例子。现在假设甲乙的损失是正相关的。5/17/202351保险学财经系陈晓安版权所有（二）损失相关情形下的风险集合损失正相关意味着，当甲遭受损失时，乙遭

23、受损失的概率大于0.2，即甲乙同时遭受损失的概率大于0.04；甲乙同时不遭受损失的概率大于0.64。正相关意味着，极端结果出现的概率增加了，损失的标准差（风险）增加了。5/17/202352保险学财经系陈晓安版权所有（二）损失相关情形下的风险集合正相关的一个极端情形是“完全正相关”。假设甲乙的损失是完全正相关的。那么，甲受损，乙也受损；甲不受损，乙也不受损。所以，甲乙同时受损的概率和甲或乙受损的概率是一样的（0.2），甲乙同时不受损的概率和甲或乙不受损的概率是一样的（0.8）。完全正相关时，风险集合对于降低风险无意义。5/17/202353保险学财经系陈晓安版权所有六、风险、风险管理和保险的关系1、风险是保险产生和存在的前提2、风险的发展是保险发展的客观依据3、保险是风险管理的传统有效的措施4、保险经营效益受风险管理技术的制约第二节完5/17/202354保险学财经系陈晓安版权所有小结思考题：思考题：1、风险分类的基本标准是什么？2、风险管理与保险的关系怎样？3、可保风险应具什么条件？重要名词：重要名词：可保风险 风险 纯粹风险 投机风险 社会风险 经济风险 自然风险 风险管理5/17/202355保险学财经系陈晓安版权所有