第一章风险与风险管理(1).ppt

《第一章风险与风险管理(1).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第一章风险与风险管理(1).ppt（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 1保保 险险 学学 原原 理理 第一章第一章 风险与风险管理风险与风险管理2 2本章学习目标本章学习目标 掌掌握握风风险险的的概概念念及及要要素素、特特征征和和分分类类，清清楚楚风风险险管管理理的的概概念念、基基本本程程序序、风风险险基基本处理的方法及可保风险的内容。本处理的方法及可保风险的内容。3 3本章学习内容本章学习内容 第一节第一节 风险风险 第二节第二节 风险管理风险管理 第三节第三节 风险的演变及风险管理的新发展风险的演变及风险管理的新发展 第四节第四节 风险、风险管理与保险的关系风险、风险管理与保险的关系 4 4第一节第一节 风险风险 无风险无保险，风险是保险产生和发展的无风

2、险无保险，风险是保险产生和发展的基础，保险经营的就是各种基础，保险经营的就是各种“可保可保”风险。风险。所以，风险是保险研究的逻辑起点。所以，风险是保险研究的逻辑起点。5 5第一节第一节 风险风险一、风险的概念一、风险的概念二、风险的构成要素二、风险的构成要素三、风险的特征三、风险的特征四、风险的种类四、风险的种类6 6一、风险的概念一、风险的概念（日常生活中的风险定义）“乘坐飞机的风险很高，我宁愿坐火车。乘坐飞机的风险很高，我宁愿坐火车。”“小张是刚刚拿到驾照，（风险）很大，还是不要搭小张是刚刚拿到驾照，（风险）很大，还是不要搭他的便车为好。他的便车为好。”“我宁可收入低一点，呆在国有企业，

3、也不愿到收入我宁可收入低一点，呆在国有企业，也不愿到收入更高的民营企业工作，我不愿承担大起大落的风险。更高的民营企业工作，我不愿承担大起大落的风险。”“医生说不能确保该手术成功，存在并发症，甚至瘫医生说不能确保该手术成功，存在并发症，甚至瘫痪等风险。痪等风险。”“我劝你还是不要购买股票，你可以考虑购买一些国我劝你还是不要购买股票，你可以考虑购买一些国债或基金，这些投资工具的风险较低。债或基金，这些投资工具的风险较低。”7 7一、风险的概念一、风险的概念（见书第（见书第6页）页）在特定的环境下，某种随机事件发生后给社会和在特定的环境下，某种随机事件发生后给社会和人的利益造成损失的不确定性。人的利

4、益造成损失的不确定性。“利益损失利益损失”的特定含义。的特定含义。不确定性：怀疑自己对当前行为所造成的未来不确定性：怀疑自己对当前行为所造成的未来结果的预测能力。（结果的预测能力。（韦伯斯特韦伯斯特新词典中，确新词典中，确定性定义为定性定义为“一种没有怀疑的状态一种没有怀疑的状态”）8 8综合不同学者的意见综合不同学者的意见风险的含义从定性角度看是与不确定性相联系的风险的含义从定性角度看是与不确定性相联系的损失的可能性，从定量角度看是实际结果偏离预损失的可能性，从定量角度看是实际结果偏离预期结果从而导致损失的可能性期结果从而导致损失的可能性。9 9第一节第一节 风险风险 二、风险的构成要素二、

5、风险的构成要素（一）风险因素（一）风险因素(Hazard)也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发生也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件。因此，风险因素是就产生或增加时致使损失增加的条件。因此，风险因素是就产生或增加损失频率损失频率(Loss frequency)与损失程度与损失程度(Loss severity)的情的情况来说的。况来说的。风险因素通常可分为三类：风险因素通常可分为三类：实质风险因素实质风险因素 道德风险因素道德风险因素 心理风险因素心理风险因素 1010损失频率和损失程度损失频率和损失程度 损失频率（损失频率（Loss frequency)，

6、又称为，又称为风险频率风险频率（Frequency of Risk)，损失机会，损失机会（Chance of Loss)，是指一定时间内、一定规模的危险单位可，是指一定时间内、一定规模的危险单位可能发生损失的次数。用公式表示为：能发生损失的次数。用公式表示为：损失频率损失频率=损失发生次数损失发生次数 危险单位总量危险单位总量100%1111损失频率和损失程度损失频率和损失程度损失程度（损失程度（Degree Loss)是指一次事故发生所导致是指一次事故发生所导致标的的损毁程度。其公式如下：标的的损毁程度。其公式如下：损失程度损失程度=损毁价值损毁价值危险标的总价值量危险标的总价值量100%1

7、212生活中风险无处不在生活中风险无处不在受伤：发生概率是受伤：发生概率是1/31/3；难产：发生概率是难产：发生概率是1/61/6；车祸：发生概率是车祸：发生概率是1/121/12；癌症：发生概率是癌症：发生概率是1/71001/7100；突发心脏病：发生概率是突发心脏病：发生概率是1/771/77；死于心脏病：发生概率是死于心脏病：发生概率是1/3401/340；死于车祸：发生概率是死于车祸：发生概率是1/50001/5000；死于火灾：发生概率是死于火灾：发生概率是1/50001/5000；溺水死亡：发生概率是溺水死亡：发生概率是1/50001/5000；死于谋杀：发生概率是死于谋杀：发

8、生概率是1/110001/11000；死于飞机失事：发生概率是死于飞机失事：发生概率是1/2500001/250000。1313第一节第一节 风险风险二、风险的构成要素二、风险的构成要素（二）（二）风险事故风险事故(Peril)也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原因，也即也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原因，也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定的标准就是看是否直接引起损失。的标准就是看是否直接引起损失。1414第一节第一节 风险风险二、风险的

9、构成要素二、风险的构成要素（三）（三）损失损失(Loss)损失是指非故意的损失是指非故意的(Unintentional)、非计划的非计划的(unplanned)和非预期的和非预期的(Unexpected)经济价值经济价值(Economic value)的减少。的减少。损失分为直接损失与间接损失。前者指风险事故直接造损失分为直接损失与间接损失。前者指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失成的有形损失，即实质损失(Physical loss)；后者是由直后者是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失(Extra expense los

10、s)、收入损失收入损失(Income loss)和责任损失和责任损失(Liability loss)。1515第一节第一节 风险风险二、风险的构成要素二、风险的构成要素（三）（三）损失损失(Loss)以以“9 91111”为例，直接损失中物质损失大概是为例，直接损失中物质损失大概是600-700600-700亿亿美元，死亡人数美元，死亡人数30003000人左右，人左右，23002300人受伤。间接损失中受人受伤。间接损失中受“9 91111”影响最大的五个行业预估计损失影响最大的五个行业预估计损失347347亿美元。亿美元。1616第一节第一节 风险风险二、风险的构成要素二、风险的构成要素

11、三者之间存在因果关系，即风险因素引发风险事故，三者之间存在因果关系，即风险因素引发风险事故，而风险事故导致损失而风险事故导致损失。风险因素风险因素风险事故风险事故损失的可能损失的可能风险风险1717第一节第一节 风险风险 三、风险的特征三、风险的特征 1、客观性、客观性 2、普遍性、普遍性 3、损害性、损害性 4、不确定性、不确定性 5、复杂性、复杂性 6、可变性、可变性1818第一节第一节 风险风险 五、风险的种类五、风险的种类按风险产生的按风险产生的形态分类形态分类1 1静态风险动态风险按风险性质按风险性质分类分类纯粹风险投机风险2 2按风险发生的按风险发生的原因分类原因分类自然风险社会风

12、险政治风险经济风险科技风险3 3按风险的起源按风险的起源和结果分类和结果分类基本风险特定风险4 4按风险危及的按风险危及的范围分类范围分类财产风险责任风险信用风险人身风险5 51919第二节第二节 风险管理风险管理 一、风险管理的概念一、风险管理的概念 （见书（见书1414页）页）风险管理是指为实现一定的管理目标和策略，风险管理是指为实现一定的管理目标和策略，在全面、系统及动态分析基础上构建的风险控制、在全面、系统及动态分析基础上构建的风险控制、风险融资、风险补偿的决策体系、方法与过程的风险融资、风险补偿的决策体系、方法与过程的总称。总称。2020第二节第二节 风险管理风险管理 二、风险管理的

13、起源和发展二、风险管理的起源和发展 “101101条风险管理准则条风险管理准则”的产生是风险管理发展史上最重的产生是风险管理发展史上最重要的事件之一。在要的事件之一。在19831983年美国风险与保险管理协会年会上，年美国风险与保险管理协会年会上，云集纽约的各国专家学者讨论并通过了云集纽约的各国专家学者讨论并通过了“101101条风险管理条风险管理准则准则”，作为各国风险管理的一般原则。该准则共分为，作为各国风险管理的一般原则。该准则共分为1212个部分：风险管理的一般准则；风险的识别与衡量；风险个部分：风险管理的一般准则；风险的识别与衡量；风险控制；风险财务管理；索赔管理；员工福利；退休年金

14、；控制；风险财务管理；索赔管理；员工福利；退休年金；国际风险管理；行政事务处理；保险单条款安排技巧；交国际风险管理；行政事务处理；保险单条款安排技巧；交流；管理哲学。流；管理哲学。2121101条风险管理准则 一般准则：一般准则：1、An organization risk management program must be tailored to its overall objectives and should change when those objectives change.2、Dont risk more than you can afford to lose.3、Dont r

15、isk a lot for a little.风险管理哲学：风险管理哲学：1、Everyone is in business to make a fair profit.2、Long term,good faith relationships are not obsolete.2222第二节第二节 风险管理风险管理三、风险管理的基本程序（见书三、风险管理的基本程序（见书20-2420-24页）页）（一）目标的建立（一）目标的建立总目标：以最小的风险管理成本获得最大的安全总目标：以最小的风险管理成本获得最大的安全保障。保障。2323第二节第二节 风险管理风险管理三、风险管理的基本程序三、风险管理

16、的基本程序（二）风险识别（二）风险识别 风险识别是风险管理的第二步，它是指对企业面临的、以风险识别是风险管理的第二步，它是指对企业面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程，主要包及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程，主要包括感知风险和分析风险两方面的内容。括感知风险和分析风险两方面的内容。（1）Review financial statements to help identify and measure risks.（2）Use flow charts to identify sole source suppliers or other contingent bus

17、iness interruption exposures.（3）To more fully identify and assess risks,you must visit the plants and relate to operations people.2424第二节第二节 风险管理风险管理三、风险管理的基本程序三、风险管理的基本程序（三）风险估测（三）风险估测 风险估测是指在风险识别的基础上，通过对所收集的风险估测是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估大量详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失程度。计

18、和预测风险发生的概率和损失程度。(1)A reliable data base is essential to estimate probability and severity.(2)Accurate and timely risk information reduces risk,in any of itself.2525第二节第二节 风险管理风险管理 三、风险管理的基本程序三、风险管理的基本程序 （四）选择风险管理技术（四）选择风险管理技术 风险管理技术分为控制型和财务型两大类。前者的目的是降风险管理技术分为控制型和财务型两大类。前者的目的是降低损失频率和减少损失程度，重点在于改变引起意

19、外事故和扩低损失频率和减少损失程度，重点在于改变引起意外事故和扩大损失的各种条件。后者的目的是以提供基金和订立保险合同大损失的各种条件。后者的目的是以提供基金和订立保险合同等方式，消化发生损失的成本，即对无法控制的风险所做的财等方式，消化发生损失的成本，即对无法控制的风险所做的财务安排。务安排。(1)For any significant loss exposure,neither loss control nor loss financing alone is enough;control and financing must be combined in the right proport

20、ion.2626第二节第二节 风险管理风险管理 三、风险管理的基本程序三、风险管理的基本程序 （五）计划的实施（五）计划的实施 The risk manager should be notified immediately(with-in 24 hours)of any major loss or potential loss.Never depend solely on someone elses insurance.2727第二节第二节 风险管理风险管理 三、风险管理的基本程序三、风险管理的基本程序 （六）风险管理效果评价（六）风险管理效果评价 风风险险管管理理效效果果评评价价是是指指对对

21、风风险险管管理理技技术术适适用用性性及及其其收收益性情况的分析、检查、修正和评估。益性情况的分析、检查、修正和评估。风风险险管管理理效效益益的的大大小小取取决决于于是是否否能能以以最最小小风风险险成成本本取取得得最最大大安安全全保保障障，同同时时，在在实实务务中中还还要要考考虑虑与与整整体体管管理理目目标是否一致，具体实施的可行性、可操作性和有效性。标是否一致，具体实施的可行性、可操作性和有效性。2828第二节第二节 风险管理风险管理 四、风险管理的方法四、风险管理的方法 （一）控制型风险管理方式（一）控制型风险管理方式1 1、风险回避、风险回避 在很多情况下，避免风险虽然具有可能性，但不在很

22、多情况下，避免风险虽然具有可能性，但不一定具有可行性；可能面临另一类风险；可能造一定具有可行性；可能面临另一类风险；可能造成利益受损。成利益受损。2 2、损失控制、损失控制3 3、风险隔离、风险隔离2929第二节第二节 风险管理风险管理 四、风险处理的方法四、风险处理的方法 （二）融资型处理方法（二）融资型处理方法1 1、自留风险、自留风险自留风险的不同原因：人们对风险的严重性估计不足；经自留风险的不同原因：人们对风险的严重性估计不足；经过慎重考虑而决定自己承担风险。过慎重考虑而决定自己承担风险。当一个企业使用一种科学、合理的方法来自己承担可保风当一个企业使用一种科学、合理的方法来自己承担可保

23、风险时，我们称这样的企业为险时，我们称这样的企业为“自保企业自保企业”，进行，进行“自我保自我保险险“。3030第二节第二节 风险管理风险管理2 2合同转移（见书合同转移（见书26-2726-27页）页）3 3、通过衍生金融工具进行套期保值、通过衍生金融工具进行套期保值4 4、利用其他合约进行融资、利用其他合约进行融资5 5、保险、保险3131金融衍生产品：金融衍生产品：CDS CDSCDS是一种合同，全称是一种合同，全称creditcreditdefaultdefaultswapsswaps，意思是，意思是信用违约合同。信用违约合同。CDSCDS是美国一种相当普遍的金融衍生工具，是美国一种相

24、当普遍的金融衍生工具，19951995年首创。年首创。CDS CDS相当于对债权人所拥有债权的一种保险：相当于对债权人所拥有债权的一种保险：A A公司向公司向B B银行借款，银行借款，B B从中赚取利息；但假如从中赚取利息；但假如A A破产，破产，B B可可能连本金都不保。于是由金融公司能连本金都不保。于是由金融公司C C为为B B提供保险，提供保险，B B每年每年支付给支付给C C保费。如果保费。如果A A破产，破产，C C公司保障公司保障B B银行的本金；如果银行的本金；如果A A按时偿还，按时偿还，B B的保费就成了的保费就成了C C的收入。的收入。3232第三节第三节 风险、风险管理与

25、保险的关系风险、风险管理与保险的关系一、风险、风险管理与保险之间的关系一、风险、风险管理与保险之间的关系1 1、风险是保险产生和存在的前提。风险是保险产生和存在的前提。2 2、风险的发展是保险发展的客观依据。风险的发展是保险发展的客观依据。3 3、保险是风险处理的传统有效的措施。保险是风险处理的传统有效的措施。初步估计初步估计2009 年自然巨灾和人为灾难导致的社会经济损失总额为年自然巨灾和人为灾难导致的社会经济损失总额为520亿美元，其中保险公司承担的损失额为亿美元，其中保险公司承担的损失额为240亿美元。自然巨灾、人为灾亿美元。自然巨灾、人为灾难引发的赔付额分别为难引发的赔付额分别为210

26、亿美元、亿美元、30亿美元。亿美元。4 4、保险经营效益要受风险管理技术的制约。保险经营效益要受风险管理技术的制约。5 5、保险与风险管理还存在相辅相成、相得益彰的关系。保险与风险管理还存在相辅相成、相得益彰的关系。3333汶川地震赔偿情况汶川地震赔偿情况 20082008年汶川地震造成直接经济损失年汶川地震造成直接经济损失8451.48451.4亿元，来自保监亿元，来自保监会官方的数据，截至会官方的数据，截至20082008年年8 8月月2020日，保险业已赔付日，保险业已赔付6.16.1亿元。亿元。如此巨大的损失时通过什么途径得以补偿的？政府救助。截如此巨大的损失时通过什么途径得以补偿的？

27、政府救助。截至至20082008年年8 8月月2828日日1212时，各级政府共投入抗震救灾资金时，各级政府共投入抗震救灾资金670.47670.47亿元亿元,中央财政投入中央财政投入598.15598.15亿元，地方财政投入亿元，地方财政投入72.3272.32亿元。截至亿元。截至8 8月月9 9日日1212时，全国共接收国内外社会各界捐款捐时，全国共接收国内外社会各界捐款捐物共计物共计569.25569.25亿元。亿元。3434汶川地震保险公司赔偿情况汶川地震保险公司赔偿情况保险损失及赔付情况保险损失及赔付情况险种险种赔付保险金赔付保险金（万元）（万元）险种险种赔付保险金赔付保险金（万元）

28、（万元）人寿保险人寿保险8927.5家庭财产保险家庭财产保险20.9健康保险健康保险615.9农房保险农房保险10412.3意外伤害保险意外伤害保险17602.9责任保险责任保险934.4学平险学平险4408.1校方责任险校方责任险0.6企业财产保险企业财产保险2660.6货物运输保险货物运输保险60.5工程险工程险特殊风险保险特殊风险保险2267.89500能繁母猪保险能繁母猪保险19343535第三节第三节 风险、风险管理与保险的关系风险、风险管理与保险的关系二、可保风险的条件二、可保风险的条件1 1、风险损失必须是可以用货币来计量的。风险损失必须是可以用货币来计量的。2 2、风险发生必须是具有偶然性的。风险发生必须是具有偶然性的。3 3、风险发生必须是意外的。风险发生必须是意外的。4 4、风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性。风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性。5 5、风险发生必须是应有重大损失的可能性。风险发生必须是应有重大损失的可能性。