商业银行与信用风险管理 专业 中南财大第一章.ppt

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1、法国兴业银行欺诈案法国兴业银行欺诈案 l2008年1月24日，法国兴业银行(法文Socit Gnrale，英文Societe Generale，简称SG)曝出该行历史上最大违规操作丑闻，该行交易员热罗姆盖维耶尔（Jrme Kerviel，又译盖维耶尔、盖维耶尔、盖维耶尔、卡林斯等）违规购入大量欧洲股指期货，给银行造成49亿欧元（折合71.6亿美元）损失。此次法国兴业银行的损失金额是英国巴林银行当时损失金额的4倍多，是全球银行业历史上最大规模的欺诈案之一，也是有史以来单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。l法国总统萨科齐称法兴银行欺诈案只是一个个案，“法国金融体系的稳定性和可靠性没有受到影响”。法国

2、总理菲永(Francois Fillon)表示“这是一起严重的事件”，要求财政部长在8天内提供有关这一欺诈案的详细情况。法国央行总裁诺亚相信法兴银行能够度过这场危机。法国经济部长拉加德宣布将要求银行监管机构对银行进行“额外”监控。l法国兴业银行创建于1864年。法国第二，欧洲第四。法国兴业银行欺诈案法国兴业银行欺诈案l祸起欧洲股票指数期货。从2007年上半年开始，盖维耶尔在未经授权的情况下违规从事欧洲股票指数期货（“欧洲50综合指数期货”？）交易。截至2007年年底，盖维耶尔预期股票市场会下跌，因此一直大手笔做空市场。由于投入大量资金，而且市场颓势与预期一致，盖维耶尔管理的账户在2007年年底

3、时一度出现巨额的浮动盈利。l从2008年开始，盖维耶尔突然反手做多，豪赌市场会出现上涨。然而，由于全球主要金融市场因次贷危机出现新一轮动荡，迫使法兴银行在发现盖维耶尔在股指期货上建立起来数百亿欧元多头仓位后整整抛售3天，最终蒙受49亿欧元损失。l2008年7月4日，法国银行委员会对兴业银行开出400万欧元罚单，原因是兴业银行内部监控机制“严重缺失”，导致巨额欺诈案的发生。l宋清华、黄赛男：“天网恢恢，疏而必漏法国兴业银行欺诈案及其启示”，中国农业银行武汉培训学院学报2009年第5期 商业银行经营管理商业银行经营管理l宋清华宋清华l中南财经政法大学新华金融保险学院教授、博士生导师l中国农业银行孝

4、感市支行副行长（1990.31991.2）l湖北省金源城市信用社信贷部经理（1993.31995.3）l中国人民大学财政金融学院博士后（2000.9 2003.1）l武汉市商业银行独立董事（2003.3 2008.5）l加拿大Saint Marys University进修（2004.6 2004.12）l黄石市商业银行（黄石银行）独立董事（2007.3 至今）l美国University of Rhode Island访问学者（2007.82008.8)lE-mail:qinghua_;教材教材l朱新蓉、宋清华主编：商业银行经营管理，中国金融出版社，2009年3月l共12章，可分三个部分：概览

5、，五种业务，六大管理。英文教材英文教材lTimothy W.Koch,S.Scott MacDonald,Bank Management（第5版）,对外经济贸易大学何自云改编，高等教育出版社，2005.1lTimothy W.Koch,S.Scott MacDonald,Bank Management（第5版）,北京大学出版社影印版，2003。当代全美MBA经典教材书系。6篇22章lTimothy W.Koch,S.Scott MacDonald,Bank Management，6th Edition,July 28,2005。北京大学出版社2008年6月出版 影印版；银行管理(第6版)（金融

6、学精选教材译丛），钱宥妮译，北京大学出版社，2009年6月lTimothy W.Koch,S.Scott MacDonald,Bank Management，South-Western College Pub.7th Edition,July 2009Bank Management,7eContents（1）l1.Banking and the Financial Services Industry.l2.Government Policies and Regulation.l3.Analyzing Bank Performance.l4.Managing Noninterest Income

7、 and Noninterest Expense.l5.The Performance of Nontraditional Banking Companies.l6.Pricing Fixed-Income Securities.l7.Managing Interest Rate Risk:GAP and Earnings Sensitivity.l8.Managing Interest Rate Risk:Economic Value of Equity.l9.Using Derivatives to Manage Interest Rate Risk.Bank Management,7eC

8、ontents（2）l10.Funding the Bank.l11.Managing Liquidity.l12.The Effective Use of Capital.l13.Overview of Credit Policy and Loan Characteristics.l14.Evaluating Commercial Loan Requests&Managing Credit Risk.l15.Evaluating Consumer Loans.l16.Managing the Investment Portfolio.l17.Global Banking Activities

9、.参考书目（参考书目（1）l1.李志辉主编：商业银行业务经营与管理，中国金融出版社2004年版l2.俞乔、邢晓林、曲和磊：商业银行管理学，上海人民出版社1998年版 l3.庄毓敏主编：商业银行业务与经营（第二版），中国人民大学出版社，2005年版l4.宋逢明：现代商业银行管理，清华大学出版社1996年版l5.周好文、何自云主编：商业银行管理，北京大学出版社出版2008年版。参考书目（参考书目（2）l6.黄宪、赵征、代军勋主编：银行管理学，武汉大学出版社，2004。21世纪经济学管理学系列教材l7.彼得罗斯（Peter S.Rose，A&M Uni.)著，刘园译：商业银行管理（Commercia

10、l Bank Management,5th Edition)，机械工业出版社，2004l8.宋清华：银行危机论，经济科学出版社，2000l9.（美）哈维尔弗雷克斯（Xavier Freixas）、让夏尔罗歇著(Jean-Charles Rochet)，刘锡良主译：微观银行学(Microeconomics of Banking)，西南财经大学出版社2000年版。l10.Microeconomics of Banking,2nd Edition，Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet，The MIT Press,2008l中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材

11、5册：l中国银行业从业人员资格认证办公室编：公共基础，中国金融出版社，2010年版l中国银行业从业人员资格认证办公室编：个人理财，中国金融出版社，2009年版l中国银行业从业人员资格认证办公室编：风险管理，中国金融出版社，2010年版l中国银行业从业人员资格认证办公室编：公司信贷，中国金融出版社，2009年版（试用版）l中国银行业从业人员资格认证办公室编：个人贷款，中国金融出版社，2009年版（试用版）参考书目（参考书目（3）网上资源网上资源l B B辅助教学平台：http:/，网络辅助教学用户名和密码：Z0000672。教学大纲，课程介绍，课件，案例，金融法规l精品课程网：http:/ fo

12、r International Settlements：http:/www.bis.org lThe American Bankers Association：http:/ 商业银行概览商业银行概览l第一节第一节 商业银行的性质与功能商业银行的性质与功能l第二节第二节 商业银行的经营目标商业银行的经营目标 l第三节第三节 商业银行的组织结构商业银行的组织结构l第四节第四节 商业银行的外部监管商业银行的外部监管 l第五节第五节 现代商业银行发展趋势现代商业银行发展趋势第一节第一节 商业银行的性质与功能商业银行的性质与功能l一、商业银行概述一、商业银行概述l（一）商业银行的起源和发展（一）商业银行

13、的起源和发展l西方最早的近代银行是1580年建于意大利的威尼斯银行（公元前6世纪古巴比伦的“里吉比”银行；1171年设立的威尼斯银行；1272年在意大利设立的巴尔迪银行）。“Bank”一词的来源与意大利的货币兑换业。l英国银行业是由金匠业发展而来的。现代商业银行的鼻祖是1694年成立的英格兰银行l商业银行起源于意大利，发展于英国，成熟于美国（一）商业银行的起源与发展（一）商业银行的起源与发展l我国使用“银行”一词已有900多年历史。景定建康志：“银行辄造吹银出卖许人告捉”l明朝中叶出现的钱庄和清朝产生的票号，实际都具有银行的性质，是中国传统的金融机构。l我国第一家银行：1897年盛宣怀创办的“

14、中国通商银行”，民族资本银行。l1904年清政府成立官商合办的户部银行（1908年改为大清银行、1912年改为中国银行）是中国最早的国家银行。l交通银行始建于1908年，光绪三十四年。l中国人民银行、中国工商银行分别成立于哪一年？（二）商业银行的性质（二）商业银行的性质l两个定义两个定义：依法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人（中华人民共和国商业银行法）；一种以追求企业价值最大化为目标，以经营金融资产和负债为对象的特殊企业（教材，P3）。l商业银行的性质商业银行的性质：1.商业银行是一种企业；2.商业银行是一种特殊企业；3.商业银行是金融企业。二、商业银行的功能二、商业银行

15、的功能l为什么需要商业银行？商业银行存在的必要性、商业银行存在的经济理由l五大功能：信用中介；支付中介；信用创造；金融服务；政策商业银行的商业银行的“八大职能八大职能”l1、储蓄转化为投资l2、支付清算l3、流动性管理l4、风险管理l5、信息处理l6、公司治理l7、宏观调控l8、价格发现银行家之重要银行家之重要l一所主日学校老师问一个名叫约翰尼的学生：约翰尼，你说是谁创造了世界？约翰尼答道：上帝在公元前4004年创造了这个世界，杰普摩根在1901年重新组织了这个世界。l美国纽约第一国民银行的乔治斯科特不无自豪地说：“如果你病了，你去找医生；如果你遇到纠纷，你去找律师；如果你还有什么其他的困难，

16、你就去找银行家。”（美马丁迈耶著，杨敬年译：银行家，北京：商务印书馆，1982年版，第80页）第二节第二节 商业银行的经营目标商业银行的经营目标 l一、商业银行的经营目标一、商业银行的经营目标l企业价值最大化、利润最大化与股东价值最大化企业价值最大化、利润最大化与股东价值最大化l商业银行的企业价值取决企业的市场价值和支付的红利数量。市场价值取决与三个因素：（1）商业银行应得到的现金流量；（2）现金流量的时间期限；（3）与现金流相关的风险。l二、商业银行经营的原则二、商业银行经营的原则 l“三性“原则：安全性原则、流动性原则、效益性原则。既相互联系，又相互制约。l保证安全性和流动性的前提下，追求

17、最大限度的利润。流动性是实现安全性的必要手段，安全性是实现盈利的基础，追求盈利性是安全性和流动性的最终目标。l三、商业银行经营的约束条件三、商业银行经营的约束条件l三个约束条件：三个约束条件：市场约束、社会约束、法律和监管约束。第三节第三节 商业银行的组织结构商业银行的组织结构l一、商业银行的类型一、商业银行的类型l二、商业银行的组织结构二、商业银行的组织结构l三、商业银行的内部治理结构三、商业银行的内部治理结构一、商业银行的类型一、商业银行的类型l1、按照业务方向划分、按照业务方向划分，商业银行可以按照其业务方向分为批发性银行、零售性银行、批发与零售兼营性银行等。l2、根据其所在的地域和经营

18、范围划分、根据其所在的地域和经营范围划分，商业银行亦可以根据其所在的地域和经营范围区分为地方性银行、区域性银行、全国性银行、国际性银行等。广西北部湾银行：区域性、国际化、股份制优质特色银行。l3、按其组织形式划分、按其组织形式划分，商业银行的外部组织形式因各国政治经济制度不同而有所不同，主要有总分行制、单一银行制、持股公司制、连锁银行制等类型。1994年，里格尼尔1994年银行跨州营业和跨州设立分行之效率法（简称跨州银行法跨州银行法）通过。l4、按照银行从事的业务范围来划分、按照银行从事的业务范围来划分，将商业银行分为：德国式全能银行、英国式全能银行、美国式职能银行。德国式全能银行是指那些既能

19、经营全面银行业务，又能经营证券业务和保险业务的商业银行，这些银行还可以投资于工商企业的股票。英国式全能银行是指那些可以通过设立独立法人公司来从事证券承销等业务，但不能持有工商企业股票，也很少从事保险业务的商业银行。美国式职能银行是指那些经营银行业务，但不能从事证券承销和证券业务，也不能从事保险业务的商业银行。我国商业银行的类型我国商业银行的类型l（1）国有商业银行：工农中建交。l（2）全国性股份制商业银行。中信（实业）、光大、招商、华夏、中国民生、广东发展、上海浦东发展、（福建）兴业、深圳发展、恒丰、浙商、渤海l（3）城市商业银行。在城市信用社基础上组建的地方性股份制商业银行。徽商银行、广西北

20、部湾银行等。我国商业银行的类型我国商业银行的类型l（4）农村商业银行和农村合作银行。常熟、江阴、张家港。国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知规定：在经济比较发达、城乡一体化程度较高、信用社资产规模较大且已商业化经营 少数地区，可以组建股份制银行机构。l（5）外资银行。l（6）类似于商业银行的金融机构。主要有农村信用社、企业集团财务公司新设银行业金融机构新设银行业金融机构l平安银行。平安银行。2004年3月，平安保险收购福建亚洲银行，更名为平安银行。整合平安银行和深圳市商业银行，将更名为深圳平安银行。2007年3月1日，平安A股上市以50元开盘，成为国内第二大保险股。持有平安1600万

21、股的董事长马明哲身价一下跃升至约7.4亿元。l中国邮政储蓄银行。中国邮政储蓄银行。2006年12月31日，中国银监会今天正式批准中国邮政储蓄银行开业。中国邮政集团公司以全资方式出资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司。到2005年末，邮政储蓄存款余额已达到1.3万亿元，存款余额列第五位。l村镇银行。村镇银行。村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。2007年2月，中国银监会核准四川仪陇惠民村镇银行有限责任公司和四川仪陇惠民贷款有限责任公司等

22、2家机构开业，批准吉林东丰诚信村镇银行股份有限公司、梨树闫家村百信农村资金互助社和青海乐都雨润镇兴乐农村资金互助社等3家机构筹建。新设银行业金融机构（续）新设银行业金融机构（续）l贷款公司。经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内商业银行或农村合作银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务的非银行业金融机构。（贷款公司管理暂行规定银监发20076号）l小额贷款公司。由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。中国银行业监督管理委员会、中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发200823

23、号）l农村资金互助社。2007年1月22日，银监会印发了农村资金互助社管理暂行规定。农村资金互助社是指经银行业监督管理机构批准，由乡（镇）、行政村农民和农村小企业自愿入股组成，为社员提供存款、贷款、结算等业务的社区互助性银行业金融机构。l到2009年6月末，全国已有118家新型农村金融机构开业。根据中国银监会新型农村金融机构2009年-2011年总体工作安排，未来三年将在全国再设立约1300家新型农村金融机构，其中村镇银行1027家，贷款公司106家，农村资金互助社161家。表表1-1 银银行行业业金融机构法人机构和从金融机构法人机构和从业业人人员员情况表情况表（截至（截至2009年底）年底）

24、机构/项目从业人员数法人机构数政策性银行及国家开发银行57,6733大型商业银行1,506,4245股份制商业银行197,65712城市商业银行177,765143城市信用社2,95611农村信用社570,3663,056农村商业银行66,31743农村合作银行74,776196村镇银行3586148贷款公司758农村资金互助社9616企业集团财务公司5,27691信托公司5,46458金融租赁公司85212汽车金融公司1,62010货币经纪公司1733邮政储蓄银行132,5361金融资产管理公司8,5894外资金融机构32,50237银行业金融机构合计2,844,7033,857资料来源：中

25、国银行业监督管理委员会2009年报，中国银监会网站。我国银行的形象标识系统我国银行的形象标识系统l一、我国银行的行名l二、我国银行的行徽l三、我国银行的广告语我国银行业金融机构资产负债情我国银行业金融机构资产负债情况（截至况（截至2009年年12月末）月末）l我国银行业金融机构境内本外币资产总额为78.8万亿元，比上年同期增长26.3%。分机构类型看，国有商业银行资产总额40.1万亿元，占50.9%；股份制商业银行资产总额11.8万亿元，占20.0%；城市商业银行资产总额5.7万亿元，占0.9%；其他类金融机构资产总额21.2万亿元，占26.9%。l银行业金融机构境内本外币负债总额为74.3万

26、亿元，比上年同期增长26.8%。其中，国有商业银行负债总额37.9万亿元，占51.0%；股份制商业银行负债总额11.2万亿元，占15.1%；城市商业银行负债总额5.3万亿元，占7.1%；其他类金融机构负债总额19.9万亿元，占26.8%。商业银行法规定的业务范围商业银行法规定的业务范围（2003.12.27修订）修订）l（一）吸收公众存款；l（二）发放短期、中期和长期贷款；l（三）办理国内外结算；l（四）办理票据（承兑与）贴现；l（五）发行金融债券；l（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；l（七）买卖政府债券（、金融债券）；l（八）从事同业拆借；l（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业

27、务l（十）提供信用证服务及担保；l（十一）代理收付款项及代理保险业务；l（十二）提供保管箱服务；l（十三）经中国人民银行批准的其他业务。l哈佛大学商学院Nitin Nokria教授在1995年6月发表的组织架构概述一文中，将不同的组织结构划分为：l（一）直线职能型。主要特点，适用对象，优点与不足。l（二）事业部型。主要特点。l（三）矩阵型。主要特点，优点与缺陷。l（四）网络型。主要特点，优点与缺点。二、商业银行的组织结构二、商业银行的组织结构三农金融事业部制改革三农金融事业部制改革l2009年4月23日，中国银监会关于印发中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引的通知（银监发200935号）

28、。中国农业银行三农金融事业部制改革试点实施方案（农银发2009 177号，2009年5月6日）。l1、改革之成本。、改革之成本。三农金融发展委员会、三农金融（部）管理委员会与三农业务总监。农业银行要逐步建立有效的三农金融部、三农金融分部、三农金融营业部（县域支行）的条线型垂直管理体系。挂牌公章名片。总行三大部门、六大中心，“五个单独”。一级分行“二处五中心”。无经验可借鉴。l2、改革之艰难：、改革之艰难：三农金融边界如何界定。“边界清晰、治理高效、核算准确、保障有力”的原则。机构边界、职能边界、业务边界的划定。事业部制是把市场机制引入公司内部，按产品、部门、地区或客户等维度对经营的事业进行划分

29、，设立若干组织单元，实行集中指导下分散经营的一种组织管理模式。对事业部制的误读对事业部制的误读。农行本身就是三农金融事业部。l3、改革之成效、改革之成效。农业银行“面向三农、商业运作”的市场定位和原则。“对三农金融业务实行事业部制改革，有利于农业银行落实服务三农的战略定位，提高三农金融业务的专业化经营和系统化管理水平，合理配置三农金融资源，最大限度地发挥金融支农惠农政策效果”或者“服务到位、风险可控、发展可持续”。能否更好地服务“三农”、更好地促进农行的发展？是市场化改革还是政治运动？三、商业银行的内部治理结构三、商业银行的内部治理结构l商业银行的内部治理结构是指就单个银行而言，银行内部各部门

30、及各部门之间的相互联系、相互作用的组织管理系统。商业银行的内部治理系统，以股份制商业银行为例，可以分为商业银行的权力机关股东大会和董事会，商业银行的监督机关监事会，商业银行的管理执行机构经理以及高级管理层。l（一）股东大会。权力机构。11项职权。l（二）董事会。对股东大会负责。行使11项职权。下设若干个委员会。l（三）经理层及高级管理人员。经理对董事会负责，行使9项职权。下设若干个委员会，职能部门设置。l（四）监事会。监事会的组成，8项职权。l我国商业银行内部治理结构的第五个组成部分是什么？l中国农业银行的治理结构和组织结构图（2008年年报，P26，P112）第四节第四节 商业银行的外部监管

31、商业银行的外部监管l一一、商业银行外部监管的原因、商业银行外部监管的原因 l二、商业银行外部监管的目标和内容二、商业银行外部监管的目标和内容l三、商业银行外部监管的机构三、商业银行外部监管的机构l四、商业银行的行业自律组织四、商业银行的行业自律组织l五、银行监管的发展趋势五、银行监管的发展趋势一一、商业银行外部监管的原因、商业银行外部监管的原因 l（一）市场失灵和缺陷l（二）道德风险l（三）防止经济混乱l为什么要监管商业银行？商业银行监管的主要目的是什么？二、商业银行外部监管的目标和内容二、商业银行外部监管的目标和内容l（一）商业银行监管的基本原则。（一）商业银行监管的基本原则。1997年9月

32、，巴塞尔委员会于 公布了有效银行监管的核心原则。2006年10月，巴塞尔委员会公布了有效银行监管核心原则和核心原则评价方法。2项原则：独立性原则与依法监管原则。l（二）商业银行监管的基本内容。（二）商业银行监管的基本内容。6项内容，包括：1、对商业银行市场准入的监管；2、对商业银行市场运作过程的管理；3、风险控制管理；4、对流动性的监管；5、对存款保护的监管；6、对商业银行市场退出的监管。三、商业银行外部监管的机构三、商业银行外部监管的机构l（一）中国银监会的组织体系l（二）中国银监会的职责（一）中国银监会的组织体系（一）中国银监会的组织体系l2003 年 4 月 28 日，中国银监会正式对外

33、挂牌。l中国银监会的内设机构。http:/ 5个计划单列市设银监局，在地、市设银监分局，在部分县、市设监管办事处。l湖北省银行监管机构的名称是什么？（二）中国银监会的职责（二）中国银监会的职责l（1）依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则；l（2）依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围；l（3）对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理；（4）依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则；l（5）对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、

34、评价银行业金融机构的风险状况；l（6）对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查，制定现场检查程序，规范现场检查行为；l（7）对银行业金融机构实行并表监督管理；l（8）会同有关部门建立银行业突发事件处置制度，制定银行业突发事件处置预案，明确处置机构和人员及其职责、处置措施和处置程序，及时、有效地处置银行业突发事件；（二）中国银监会的职责（二）中国银监会的职责l（9）负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布；对银行业自律组织的活动进行指导和监督；l（10）开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动；l（11）对已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和

35、其他客户合法权益的银行业金融机构实行接管或者促成机构重组；l（12）对有违法经营、经营管理不善等情形银行业金融机构予以撤销；l（13）对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户予以查询；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的申请司法机关予以冻结；l（14）对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔；l（15）负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作；l（16）承办国务院交办的其他事项。四、商业银行的行业自律组织四、商业银行的行业自律组织l最早的银行业自律组织应推美国的“美国银行家协会”。1975 年2月成立的巴塞尔银行监管委员会，应推为世界上最权威的银行业

36、自律组织。l银行同业自律组织主要职能包括行业保护、行业协调和行业监管三个方面。l2000 年 5 月 10 日，中国银行业协会正式成立。中国银行业协会是由中华人民共和国境内注册的各商业银行、政策性银行自愿结成的非营利性社会团体，是我国银行业的自律组织。l中国银行业协会的6项职能。五、银行监管的发展趋势五、银行监管的发展趋势l（一）银行监管集中化l（二）银行监管法制化l（三）银行监管科学化l（四）银行监管国际化（一）银行监管集中化：（一）银行监管集中化：中央银行是否承担监管职能？中央银行是否承担监管职能？l统一监管、中央银行不再履行监管职能：大势所趋？l集中统一监管：英国等14个国家l分业多头监

37、管：美国等34个国家。截止2003年6月30日，由OCC、FED、FDIC监管的银行资产总额分别为4161、1978、1347 billions美元；商业银行共7833家，由以上三大机构监管的银行数量分别为2048、952、4833家，分别占26、12、62。金融资产中银行的市场份额不断下降：1980年为32，但到2003年第二季度末为19。（一）银行监管集中化：（一）银行监管集中化：中央银行是否承担监管职能？中央银行是否承担监管职能？l国外金融监管体制变革：从分业监管到统一监管l我国金融监管体制沿革：从统一监管到分业监管l1984年起，我国形成了中央银行、专业银行的二元银行体制。人民银行履行

38、对银行业、证券业、保险业、信托业的综合监管。l1992年8月，国务院决定成立证券委和中国证监会，将证券业的监管职能从人民银行分离出来。l1998年，国务院决定成立保险监督管理委员会，将保险业的监管职能从人民银行中分离出来。l2003年，十届全国人大一次会议决定，成立银监会，建立了银监会、证监会和保监会分工明确、互相协调的金融分工监管体制。中国人民银行中国人民银行主要职责主要职责l中国人民银行为国务院组成部门，是中华人民共和国的中央银行，是在国务院领导下制定和执行货币政策、维护金融稳定、提供金融服务的宏观调控部门。l2008年7月10日，国务院办公厅关于印发中国人民银行主要职责内设机构和人员编制

39、规定的通知，中国人民银行的主要职责共有18项，其中包括：拟订金融业改革和发展战略规划，承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任，参与评估重大金融并购活动对国家金融安全的影响并提出政策建议，促进金融业有序开放；起草有关法律和行政法规草案，完善有关金融机构运行规则，发布与履行职责有关的命令和规章；依法制定和执行货币政策；制定和实施宏观信贷指导政策；完善金融宏观调控体系，负责防范、化解系统性金融风险，维护国家金融稳定与安全等。l中国人民银行：既是宏观调控部门，又是金融监管部门。（二）银行监管法制化（二）银行监管法制化政府对银行业监管的法律问题政府对银行业监管的法律问题

40、 l2000年12月28日，九届全国人大常委会在人民大会堂举办了题为我国的金融法律制度的第十八次法制讲座，主讲人：北京大学法学院院长、校长助理吴志攀教授。北京大学金融法研究中心，金融法苑l中国人民银行法。中国人民银行法。金融体系的“母法”、“基本法”，1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过。得票率只有三分之二稍多一点，67.25。2003年12月27日十届人大常委会六次会议修订（二）银行监管法制化（二）银行监管法制化 政府对银行业监管的法律问题政府对银行业监管的法律问题l商业银行法商业银行法 1995年5月10日八届人大常委会第十三次会议通过，自1995年7月1日起施行。20

41、03年12月27日十届人大常委会六次会议修订l银行业监管管理法银行业监管管理法2003年12月27日十届人大常委会六次会议通过l票据法票据法 1995年5月10日八人大常委会第十三次会议通过，1996年1月1日起施行。魏盛鸿宣读 l信托法信托法 2001年4月28日九届人大常委会第二十一次会议通过，自2001年10月1日起施行 l担担保保法法 1995年6月30日八届人大常委会第十四次会议通过，1996年10月1日起施行。保障债权实现的担保方式有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。（二）（二）银行监管法制化银行监管法制化政府对银行业监管的法律问题政府对银行业监管的法律问题l物权法物权法 200

42、7年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过。共五编：总则、所有权、用益权、担保物权（抵押权、质权、留置权）、共有。l 刑法刑法 1997年3月14日八届人大第五次会议修订，1997年10月1日起施行。两节：破坏金融管理秩序罪；金融诈骗罪，37个罪名。中华人民共和国刑法修正案（七）已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2009年2月28日通过，现予公布，自公布之日起施行。非法吸收公众存款罪：孙大午。l反洗钱法反洗钱法 十届人大常委会第二十四次会议2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。l非非法法金金融融机机构构和和非非法法金金融融业业务务活活动动

43、取取缔缔办办法法 1998年6月30日国务院第5次常务会议通过，1998年7月13日发布、施行。l金金融融违违法法行行为为处处罚罚办办法法 1999年1月14日国务院第13次常务会议通过，1999年2月22日发布，自发布之日起施行。（三）银行监管科学化：（三）银行监管科学化：美国的美国的CAMEL评级体系评级体系l“联邦监理机构内部统一银行评级体系”，俗称“骆驼评级体系”（CAMEL rating system）。l主要从5个方面检查银行的经营状况：资本状况（Capital adequacy）、资产质量（Asset quality）、管理水平（Management）、收益状况（Earnings

44、）和流动性（Liquidity）。l1976年开始在美国三大联邦监管部门中使用。1997年1月开始，美联储在CAMEL评级体系中加入了第6个元素敏感性(Sensibility)，强调银行对市场风险的敏感性程度，即利率、汇率等对银行收益或资本金的影响。骆驼综合评级标准从骆驼综合评级标准从1（最好）至（最好）至5（最差）（最差）共分共分5级。各级的含义分别为：级。各级的含义分别为：l1级：经营状况非常好，能承受经济周期的变动以及市场的突发性变化，监管部门可以完全放心。l2级：总体经营状况稳健安全，监管部门不需给予较多的关注。l3级：表明银行经营状况一般，存在某些较严重的问题，如不加以及时纠正，可能

45、会恶化，需银行监管部门给予较多的关注。l4级：存在着较为严重的财务问题和其他方面的问题，面临倒闭的危险，需监管部门对其加以特别关注，并采取一些必要的措施来帮助它解决问题，走出困境。l5级：极有可能在近期内倒闭。这类银行急需立即充实新资本和更换经营管理者。股份制商业银行风险评级体系（暂行）股份制商业银行风险评级体系（暂行）l2004年1月，中国银监会向家股份制商业银行下发股份制商业银行风险评级体系（试行稿），并征求意见。从2005年开始将商业银行分为5级。l大项指标考评银行大项指标考评银行:资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况。前5项要素的权重分别为：2

46、0%，20%，25%，20%，15%。暂不对市场风险进行评分 l银行被分为个等级银行被分为个等级:l1级-良好：综合评分在85分以上。l2级-一般：综合评分在75分至85分之间。l3级-关注：综合评分在60分至75分之间。l4级-欠佳：综合评分在50分至60分之间。l5级-差：综合评分在50分以下。（四四）银银行行监监管管国国际际化化：银银行行监监管管的的国国际际惯例惯例 l巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision,BCBS)：银行监管国际标准的制定者。1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的。它制定了一系列重要的银行监管规定，虽然不

47、具有法律约束力，但许多国家监管部门同意遵守。l证券监管的国际组织：证监会国际组织IOSCOl保险监管的国际组织：国际保险监督官协会IAIS第五节第五节 现代商业银行发展趋势现代商业银行发展趋势 l一、全球化趋势l二、全能化趋势l三、大型化趋势l四、网络化趋势一、全球化趋势一、全球化趋势l“7个全球化”：l1.股东全球化l2.机构全球化l3.客户全球化l4.业务全球化l5.利润来源全球化l6.雇员全球化l7.管理模式全球化二、全能化趋势二、全能化趋势l（一）全能化的动因l（二）全能化的效果。三个积极效果：降风险，增利润，调结构。三、大型化趋势三、大型化趋势l（一）按照规模的分类。三类银行：小规模

48、银行，即“焦点”银行，总资产规模400亿美元以内；中等规模的银行，即“死谷”银行，400-3500亿美元；大银行，即航空母舰，3500亿美元以上。l（二）银行变大的两条途径：内涵式的扩大和外延式的扩张。唐双宁：中国商业银行的重新分唐双宁：中国商业银行的重新分类类l唐双宁（中国光大集团董事长）：“中型商业银行的特色与作用”，中国金融2009年第17期l改变按国有商业银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行进行分类，按大、中、小型商业银行划分。现在资产规模接近或超过3万亿元的银行有5家，即工农中建交，为大型商业银行；资产规模在1-2万亿元的银行有7家，即招商、浦发、兴业、民生、中信、光大、华夏，为

49、中型商业银行，2000-5000亿元的有广发行、深发展、北京银行、上海银行、北京农商行、上海农商行等，1000亿元左右的有渤海银行、恒丰银行、浙商银行等，也可视为中型银行（1000亿元以下的为小型银行）。l中国中型商业银行的特征：在两个金字塔（机构数量和资产规模）中处于中间部位；市场化程度比较高；经营上的稳健性和灵活性的有机结合；以鲜明的品牌赢得市场；在形成高效、规范的现代企业文化方面有其独特的优势。l刘明康刘明康在银监会2010年大型银行监管工作会议上强调 ：主动适应新形势新变化 推动大型银行科学发展。全球银行市值排名变化大全球银行市值排名变化大中国三大银行跻身三甲中国三大银行跻身三甲 l2

50、009年7月，国内媒体援引法国财经新闻社财经周刊报道，按2009年6月底的市值排名，中国工商银行以2570亿美元市值高居榜首，中国建设银行和中国银行分列第二、第三位，交通银行也以约593亿美元的市值位列全球第13位。l全球15大银行的市值总额相比两年前缩水了28。在仍留在榜单上的10家银行中，只有中国工商银行和中国建设银行市值出现上涨。花旗集团市值由两年前的2560亿美元缩水至145亿美元。汇丰银行是目前排位最靠前的欧美银行，位居第四位，但其市值在两年里也缩水了32。l中国工商银行是否要有领袖意识？项俊波谈农行的两个世界第一项俊波谈农行的两个世界第一l“中国农业银行在世界1000家银行中，有两