[精选]详细的EVIEWS面板数据分析操作课件35898.pptx
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1、第十章第十章 Panel Data模型模型 第一步第一步 录入数据录入数据第二步第二步 分析数据的平稳性(单位根检验)分析数据的平稳性(单位根检验)第三步第三步 平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后分析路径选择第四步第四步 协整检验协整检验第五步第五步 回归模型回归模型1第一步第一步 录入数据录入数据 一一 请点请点 实例数据实例数据二二 请点请点 录入数据软件操作录入数据软件操作2实例数据实例数据录入企业投资需求模型数据:录入企业投资需求模型数据:录入企业投资需求模型数据:录入企业投资需求模型数据:五家企业和三个变量的五家企业和三个变量的20个年度个年度(1935-1954年)观测值的时间序
2、列年)观测值的时间序列(数据略)(数据略)(数据略)(数据略)5家企业:家企业:3个变量:个变量:GM:通用汽车公司:通用汽车公司 I:总投资:总投资 CH:克莱斯勒公司:克莱斯勒公司 M:前一年企业的市场价值:前一年企业的市场价值 GE:通用电器公司:通用电器公司 (反映企业的预期利润)(反映企业的预期利润)WE:西屋公司:西屋公司 K:前一年末工厂存货和设备的价值:前一年末工厂存货和设备的价值 US:美国钢铁公司:美国钢铁公司 (反映企业必要重置投资期望值)(反映企业必要重置投资期望值)3录入录入录入录入 数据软件操作数据软件操作数据软件操作数据软件操作(EVIEW6.0EVIEW6.0)
3、方式一方式一方式一方式一 File/New/Workfile Workfile structure type:Dated-regular frequencyDated-regular frequency Start date 1935 End date 1954 OK Objects/New Object:Type of Object pool OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet View:i?m?k?方式二方式二方式二方式二(方式是否正确,有待考证)(方式是否正确,有待考证)(方式是否正确,有待考证)
4、(方式是否正确,有待考证)File/New/Workfile Workfile structure type:Balanced Panel Start date 1935 End date 1954 Number of cross 1 OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet View:i?m?k?4第二步第二步 分析数据的平稳性(单位根检验)分析数据的平稳性(单位根检验)请点请点 说明说明请点请点 软件操作软件操作结果结果 点检验结果点检验结果1 结果结果25分析数据的平稳性(单位根检验)说明分析数据的平稳
5、性(单位根检验)说明 注:所有序列者要检验注:所有序列者要检验 原:不稳定原:不稳定(Hadri 除外,除外,Hadri 中中 原:稳定)原:稳定)目的:目的:防止虚假回归或伪回归防止虚假回归或伪回归方法方法:相同根下:相同根下:LLC、Breintung、Hadri 不同根下:不同根下:IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5模式:模式:三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无(对面板序列绘制时三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无(对面板序列绘制时序图做出模式选择)。序图做出模式选择)。秩序秩序:水平(:水平(level)、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至
6、序列平稳为止。)、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注:备注:ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳
7、的。6分析数据的平稳性软分析数据的平稳性软 件件 操操 作作 在在Pool对象,对象,View/Unit Root Test,输入相应的,输入相应的Pool序列名序列名填写模式,先做填写模式,先做序列图再选择序列图再选择 填写秩序填写秩序 选择检验选择检验方法方法 填写序列填写序列名名 右边右边所有所有栏目栏目软件软件 自动自动填写填写无需无需更改更改7 例例10.4中中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果的水平变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果各种方法的结果(除除Breitung检验检验 外外)都接受原假设,都接受原假设,I?存在单位根,是非平稳的。存在单位根,是非平稳的。只
8、有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳8 例例10.4中中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果都拒绝原假设,所以可各种方法的结果都拒绝原假设,所以可以得出结论:以得出结论:I?是是I(1)的。的。所有P值均小于0.05,说明平稳9第三步第三步 平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后若:平稳性检验后若:变量之间是非同阶单整变量之间是非同阶单整 请点请点 思路一思路一 序列变换序列变换变量之间是同阶单整变量之间是同阶单整 请点请点 思路二思路二 协整检验协整检验10思路一:思路一:变量之间是非同阶单整变量之
9、间是非同阶单整:序列变换变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳些序列平稳而有些序列不平稳,此,此时时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。对序列进行对序列进行差分或取对数差分或取对数使之变成同阶序列使之变成同阶序列 若变换序列后若变换序列后均为平稳序列均为平稳序列可用可用变换后的序列变换后的序列直接进行直接进行回归回归 若变换序列后均为同阶非平稳序列,则请点若变换序列后均为同阶非平稳序列,则请点 思路二思路二11思路二思路二 变量之间是同阶单整:协整检验变量之间是同阶单整:协整检验 请点请点
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