金融业务创新与操作风险控制.ppt

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1、金融业务创新与操作风险控制 国家开发银行邱胜利 业务创新与操作风险控制 2005年，中国银监会发布了关于加大防范操作风险工作力度的通知(简称“操作风险十三条”)：“迅速改进科技信息系统，提高通过技术手段防范操作风险的能力，支持各类管理信息的适时、准确生成，为业务操作复核和稽核部门的稽查提供坚实基础”。2007年银监会发布了商业银行操作风险管理指引：“商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制操作风险。”业务创新与操作风险控制 业务创新与 操作风险控制 金融业务不断创新、新产品不断涌现、如何控制操作风险？业务创新与操作风

2、险控制 操作风险控制目标层次：商用业务 Financial Services Retail/Wholesale Healthcare缓释和资本准备 计量风险定义风险 业务创新与操作风险控制操作风险控制系统建立J2EE 技术的B/S 架构设计的WEB 环境应用操作风险管理系统的技术架构：建立操作风险管理预警系统基于流程管理的授权控制体系 业务创新与操作风险控制 应对策略和方法：1、稽核监控、风险预警 统一数据平台、数据代码标准 稽核、监控，风险预警 2、基于流程管理的授权控制体系 直接授权（总经理）、转授权（副总经理）员工岗位职责、网络监控及风险预警 操作风险管理系统主要目标建立操作风险管理预警

3、系统！一、稽核监控、风险预警 统一数据平台、数据标准 业务创新与操作风险控制 第一：数据采集。统一数据平台、数据标准；数据集中、共享数据。第二：稽核监控、风险预警经营业务。稽核监控清算、结算、核算业务数据，甄别和预警操作风险。第三：建立基于流程管理的授权控制。建立基于流程管理的授权控制体系、网上跟踪预警部门总经理、副总经理；经理、副经理、各岗位职员的操作风险信息，控制操作风险。业务创新与操作风险控制操作风险管理预警系统的建设内容：风险指标 指标值 风险度 预警信号累计贷款回收率 75%15%存款负债比率 3.5%6%利息累计回收率 80%17%逾期贷款回收率 2%1.2%资产利润率（季度）0.

4、2%10%业务创新与操作风险控制风险预警指标（假设数据）：操作日志：总账日志表帐户信息日志表修改日志表错误日志表用户操作日志表系统日志表 业务创新与操作风险控制 业务系统操作日志监控内容：操作风险管理系统 业务创新与操作风险控制银行系统业务综合分析：二、建立基于流程管理的授权控制体系 业务创新与操作风险控制 业务创新与操作风险控制基于流程管理的授权控制体系：巴塞尔新资本协议对银行操作风险定义为：由于内部流程、人员和系统的不足或失误或由于外部事件造成损失的风险。提出操作风险四大因素：人员因素 流程因素 系统因素 外部事件 业务创新与操作风险控制 业务创新与操作风险控制操作风险管理系统业务流程：业务创新与操作风险控制 动态多维分级授权管理体系：统一管理区别授权权责明确严格监管直接授权转授权谢 谢！业务创新与操作风险控制