2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题带答案(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCC10T1I5O1Y9S2S6HP3T1M2W2Z3N3W2ZP2G9U3Q4U3S2K52、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCI7R8W8K7S5B5H8HE3O10J6G5O6H10U1ZQ6S7M9P10D1G2M83、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针

2、和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCV1V9F8V8M4G8G6HT5U2U8F5Z10U10W8ZH9B7T2O2B2P9C94、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升

3、可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCG1H9J3C10K8T3F9HA10T1J5P6Q5G9W5ZB9D9C1L10N5Z8G35、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCX1K3N3G9W9D6X3HX6J3X8K2E3T1K4ZS5E9T3N7D10G1P96、风险评估的方法中不包括（）A.自我

4、评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCM8Z4R10S10B7J6R2HA10N7Q2H4Z2M2Y7ZO5H5X9X3X1U7Y17、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCJ7G5Q6R4U7E1W9HU7F5T5Y6D8N10Y4ZV1R1N6T2H2G9B4

5、8、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACB5B9E9Z9B6V7S10HW10P6G4D2L4I7I3ZY10C5A9D6B4I3F69、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACX1T2C4P8R10J7P6HA4C4O10F8W8I5O5ZS9U8F4H6N4U9R510、 在商业银行所面临的

6、下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCE9G9T5J4H7W1E8HB4T2D8H6O8J3Q7ZZ7Q1P2W6Q4C4M411、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACC2D1U6G9N3W7B10HG5U10Y5R5W5D4R2ZV8R5H1K7R2A10E112、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前

7、者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCC6K8H1D7W10R1A3HV2G3F7Q7Q10M5X4ZO10P2Y7V7J9R10X713、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCF8W1I4J8W6N6R5HM2I3F8L7G10B10B1ZJ8M5V2T3Z2S5J914、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零

8、息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCK7Y5Q2K4F2A2A9HT7D4X8D6B1B6T8ZY10Y8T2Z9J4Z6K415、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCR4X2P8G10X2Y10U1HK3S8A3O6U2Z1R7ZM8C3A3Z10D1C6I816、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCX2E8C5W1L10U10G2HH2L6Y9G4K5Y7G1ZX1C7E4U3H4D1B417、 商业

9、银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCE1Y10J5W8R8Q6Y5HG9S2U3Y1P5X8A4ZW8M1S10P10J9B3D718、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACP5G4C4M2F5K1C3HS8B7G9A8J9W4C2ZY5H5Y8F1C4R8U519、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit

10、 Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCY7G3S4N4B5K4D2HF4F2O3E1Q9X6R10ZD4P10L1P6N10C5Y1020、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACJ7D4Z8V1P

11、2W7X1HP3N10H3V5R2U1G1ZJ2X2C4K2U5I3H1021、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCH2E3C3S6O2E6U4HJ3B1D6V7E10G2B5ZD5Z7K5R3V4Y10E722、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对

12、于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACO2D2U7B1V7N9F6HD6H2T5X5W10Y4H7ZT10L9K5C2G10R4K723、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCF5P3R9S6V10R8J7HI4Q3R7D3J5J4W10ZU9X1A7B1N6N7X724、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监

13、管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACT3N9L4W9K10P10V6HH3I9G5W1E10O10H2ZH4R2J10X7Q4Q9J925、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCZ9N3F2K9I6H4J1HH9Y10H3A4V

14、1X10D4ZJ10P4G7N10B9X2J926、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACF10K6S3B1Q8O2P5HS7N7O2O9C7H6C2ZL8D8R1V6Q2G4V827、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACD7H4G3M7W6P1X1HH7X5J9T2Q6L3H3ZW1C6Z10P2E4J3U1028、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D

15、.宏观经济政策【答案】 ACQ10V8E10D8W5D10Z1HP3I5S4M1S5M2J1ZR3W6N7E5E1E4J729、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACQ2H5J2Q3Q3J6Q5HT3U5G4Y4B7Z7Q5ZD3N7L8D9S3F3K530、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以

16、随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCR2L7S10I7I7S10J6HA8Y4H6J3L7V3X1ZM5O6M3G4U5W3E631、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACH

17、10I5P3J4H8S1A9HL6Y5T5D9D5K8R3ZE8U8P9I10I7U9V132、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCO7O8I10M6O6T4K7HS10I3W2E6N7B2N10ZB8S6U6V1R8F2F933、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持

18、有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCA7U2U1M9M7K8V2HB5H7Y7B8Y1Y2P8ZX8N2N7I10V2H6E934、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACD7H6Q10D9A5T9F4HO8G7R5J6Y10E6Y5ZT10R5

19、E2D3D4R6W235、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCB9G10S6L7O10Z9L8HC9B5K8Y1J1Q2D4ZA8T6R3I9P3P5J1036、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCK2D2V3H1R5L8W4HQ3Y10L

20、7L10N2M5W10ZN5R5I3L9F1R6L737、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCO6W8R10E3K2V2K9HJ6M10O6T1Q6H4W2ZV5Z10B5H2E10Y10L338、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCN10L4H2C10G7Q10Q6HC3G7D8W4Y8C4U6ZT9H5K5W1O6W7C639、

21、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCB3N2C10J8A8H7V1HF7T8M5Z5R10S7T1ZZ9A8F6L10S6F2P440、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCU4H5V8R2T8Q5C7HT8W2X4X10S2M7L10ZA8G5G9K4T7Y10V7

22、41、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCA3L7O4P1C8K5D3HX6K3E6F2L1H7D3ZL10D5K1P2P9Z7R642、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCS5L6D8F10E5P5P9HT3R10I1O6T3F6F5ZG6M3Z10S6B4K7F843、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场

23、风险D.流动性风险【答案】 ACJ2J7Y7C9Q2A10G7HG8V3L9C1Z9C2L7ZE3P6G9V3D5R4S844、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCE7I2H5O9U3L6V9HH10Y7P5P5B8T1Q8ZG9H7J2B3K8G10R145、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品

24、风险【答案】 BCJ1J2G7D8J2H4C4HU8I6U8P9S7M7B9ZX7F3N6P4H5U7Y646、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCU2N2T8G10F6P10Z8HL3Q8X3N4B5F5W4ZM6M7P1Z2F4I10H747、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACT2L5S1R1M7S3Q3HB6V8B1R6A5S2K9ZK10H10B9

25、X2W5A5B448、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCY1Y3F6K8Q9W1Z7HB5X8T8Q2X8F10D9ZZ3M8L6Z4S5U4N649、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCG9Q4E5O6M6Z5I9HD5A9V2T5R1S2T7ZT5Z8F7I2X1R4K1050、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度

26、和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCU6H7I10G10Y2M4E4HY8P1B5G6Z1U2D4ZY10S5L5U4P8B9N151、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCS5O7L9R1E9U7V9HB4G6O3K4M2X5R5ZC4N4X10B1V7O9T752、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操

27、作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCS9U1F5D1J8O3X3HM3K9U3X6G2F10A7ZC2B3S3N2M7Y9R353、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACU8I5P6F1S8T10U8HI3E7M1P10I10L9B2ZS2K6I5J3C7P9X454、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经

28、济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCD4U10B9A5V10H7S5HM5T1Q6H6Q5U4S4ZW10W1B8Q7I3J5H1055、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACO6F1V2B9Z1H6Q6HX4T7C1Y3Y3I2A9ZV9R7G2E5W5X6V956、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACH8E7R6I5C9

29、F10S3HC3P4N8Y1H3Y6Y3ZQ8V4G4P8Q6M1H1057、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCA7E7J5C8U3B5E6HE3A7V1F3B3G6K8ZJ8W10X8Q4E5S3E758、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】

30、 BCL8N4E3F10J2F3R4HE1H4G9I6G3Y2R4ZB6W4X6P5E5C2L159、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCA5C4M3U6U1N1E8HA1R1L7N6W1S3J1ZH2L1M6L8J3N7Z760、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACV9F3H2M1Y9K9L1HP5C9M6N3P1U5P5ZN3C8G5H1B6X3L961、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资

31、产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCQ4A1N2P10K5L4Z2HS1I4L9J5P4L2A1ZH9J8T8N8T10L3B962、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCP8F5O3B9B9V3L5HT5P2X4S2G8L7D1ZG2O6I1U1N10B1V563、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算

32、风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCQ7A2R4Q3P7V2N2HC9C1S8E5T10V4L2ZZ6G5L8D5Q4L1Y864、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCX10D6H2C5B4M3P9HD8M1W7V6X5O5C1ZI5I2E1K3X6H5R365、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，

33、结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCT5H9Q8B2R8I6E10HV9R6Z4S7X9M6I1ZB2C9E10U1V1L8Q1066、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCL5S4O3X10L3Y7K6HQ5X8A3Z7H4Y6L10ZG2A3J2I8E9D

34、7D167、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACJ8B1G7Y6S1B5L6HR7S6Q6J3B1M8M9ZP1T1J4S4J10Y4S568、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCO3B7V9D3N6G8L6HE7J

35、5C4I1V7R3E1ZB4E5X6Z10F6L8T169、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACF6R4X1C7Y5T2P5HX3S2W4L10W7I1Q5ZL8Q8W10C6O5C7W270、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】

36、 CCX7H9O2X7Q5M2Z10HN1H6Q2I1E4O7Y10ZT8G3T5X1D7H8W571、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCD4M2H6B10P7J4Z2HE1F4G6K10N7P7W7ZK6T10W4U1X10N8E972、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计

37、资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACG9H9T4Z9G6D4C4HM5E3G1K7S3B9E6ZK7Y1Y9U9X5F2V573、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCE9W1M8Z5B6Q10Y2HE1E2V8H3Y1M2K2ZM2R9O9B6U3E8Q574、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为

38、（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCV2C5U3R5B9W9M3HI2F7R8Y5X10I2R1ZF5E10U8M3N2B3M675、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCC3T1K9V2U8R1T9HO3J7T9M2A10B8B10ZN7U1P4O8P8P5F976、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是

39、（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACC7V7U1X8I4I4F9HC8K8D1F10M10G9E1ZO2A5K7Q1G4O5S777、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACE4E4G3M9Y4E4H5HQ2O8P8W4T2L7N2ZN4H8T1H3A10W1Y478、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下

40、哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCB6H9Y9F5Y3H8U5HD5C2F10H5Y6E6Y8ZM10M1F1W9X8F2Z979、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCI8J10F9D2J5W8V1HU6U8G1C2S5B2D1ZX9E2L2K7N2Z6H880、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划

41、的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCT3G8W1M6T5P9M2HE7J10N7C2S2C5L5ZL2P5D1Q4L4S3A781、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程

42、度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCV10K1B5S3D7Z6N10HA6R1S9N9I4S6Y4ZS1G9X2P10X7O10Y682、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCO6T9Y9X5I1W7Z9HD1C6Z3R7B4D10Q5ZC9Z9D9E6D10D9Y383、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCW8P5R5F6P9I1P10HN8W1

43、0X9C10Y9C2L8ZF9E10O9D1O3G6D284、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACQ10D5C3Z6S10X4G4HR4C1X9D9J10K8Z9ZJ2L8J8X4H2C9T185、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACG8T7O7A2X2Q3A9HG1B2Y7V2D3U1Q8ZS7O5A10V

44、10B9D3E486、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCZ4A5F3U3Q10O1R8HO2A6A4D10W6F5U6ZF8T8I6R1Y4C6H487、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACS8K7D6R3K7Q6Y6HJ4L8K10P8V4F7

45、K5ZH5P9L9Y9M5N10T588、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCD9M2I9E10S4L3N2HI9N6I3Z4P5F2P8ZS6S3X9W3A3F9F189、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACE2H7F2R10M6O4L6HA3Q7I1R8O8R5A10ZC5Z1C10N1W4F4L890、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转