经济应用统计学-第八章时间数列分析.ppt

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1、STATSTAT时间数列分析数列分析第八章第八章 时间数列分析时间数列分析第一节第一节 时间数列分析的一般问题时间数列分析的一般问题第二节第二节 动态发展水平与速度分析动态发展水平与速度分析第三节第三节 长期趋势分析长期趋势分析第四节第四节 季节变动分析季节变动分析第五节第五节 循环变动分析循环变动分析第六节第六节 景气循环分析景气循环分析STATSTAT时间数列分析数列分析第一节第一节 时间数列分析的一般问时间数列分析的一般问题题一、时间数列的概念和意义一、时间数列的概念和意义二、时间数列的种类二、时间数列的种类三、时间数列的编制原则三、时间数列的编制原则STATSTAT时间数列分析数列分析

2、一、时间数列的概念一、时间数列的概念时间数列数列编制制时间数列的意数列的意义 时间数列（时间数列（Time series）:指将某指将某一指标的历史数据按时间顺序排列而形一指标的历史数据按时间顺序排列而形成的数列成的数列,又称动态数列。又称动态数列。年份年份国内生产总值国内生产总值（亿元）（亿元）年份年份国内生产总值国内生产总值（亿元）（亿元）19791980198119821983198419851986198719884038.24517.84862.45294.75934.57171.08964.410202.211962.514928.3198919901991199219931994

3、199519961997199816909.218547.921617.826638.134634.446759.458478.167884.674462.679395.7时间数列的要素之时间数列的要素之一：现象所属时间一：现象所属时间时间数列的要素之二：时间数列的要素之二：现象在不同时间上对应现象在不同时间上对应的指标数值的指标数值STATSTAT 时间数列分析数列分析STATSTAT时间数列分析数列分析一、时间数列的概念一、时间数列的概念时间数列数列编制制时间数列的意数列的意义可以反映社会经济现象发展变化的过程可以反映社会经济现象发展变化的过程可以计算动态分析指标可以计算动态分析指标,考察

4、社会经济现考察社会经济现象发展变化的方向、速度、趋势及其变象发展变化的方向、速度、趋势及其变化的规律性化的规律性,并据此进行统计预测并据此进行统计预测.将相互联系的时间数列进行对比将相互联系的时间数列进行对比,可以研可以研究现象的联系程度究现象的联系程度.STATSTAT时间数列分析数列分析第一节第一节 时间数列分析的一般问时间数列分析的一般问题题一、时间数列的概念和意义一、时间数列的概念和意义二、时间数列的种类二、时间数列的种类三、时间数列的编制原则三、时间数列的编制原则STATSTAT时间数列分析数列分析时间数列的种类时间数列的种类根据时间数列中指标的表现形式分为根据时间数列中指标的表现形

5、式分为总总量量指指标标时时间间数数列列相相对对指指标标时时间间数数列列平平均均指指标标时时间间数数列列STATSTAT时间数列分析数列分析总总量量指指标标时时间间数数列列由一系列总量指标按时间先后由一系列总量指标按时间先后顺序排列而成的时间数列顺序排列而成的时间数列时期数列时期数列时点数列时点数列年份年份198519851986198619871987198819881989198919901990199119911992199219931993原油产量原油产量1249012490130691306913414134141370513705137641376413831138311409914

6、099142101421014524145241985-1993年我国原油产量年我国原油产量 单位单位:万吨万吨 年份年份1 1月月1 1日日2月月1日日4 4月月1 1日日7 7月月1 1日日 8 8月月1 1日日1010月月1 1日日 1212月月3131日日库存量库存量350350280400300280320300某商店某商店1998年某商品的库存数年某商品的库存数 单位单位:台台时期数列时期数列时点数列时点数列STATSTAT时间数列分析数列分析相相对对指指标标时时间间数数列列由一系列相对指标按时间先后由一系列相对指标按时间先后顺序排列而成的时间数列顺序排列而成的时间数列由两个时期数

7、列对比而成由两个时期数列对比而成由两个时点数列对比而成由两个时点数列对比而成由一个时期数列和一个时点数列对比由一个时期数列和一个时点数列对比而成而成年份年份1995199619971998 199919992000200020012001人均人均GDPGDP48545576605463086551708676511995-2001我国人均国内生产总值我国人均国内生产总值 单位单位:元元/人人STATSTAT时间数列分析数列分析平平均均指指标标时时间间数数列列由一系列平均指标按时间先后由一系列平均指标按时间先后顺序排列而成的时间数列顺序排列而成的时间数列由静态平均数指标构成由静态平均数指标构成由

8、序时平均数指标构成由序时平均数指标构成年份年份19951995199619961997199719981998199919992000200020012001职工职工平均平均工资工资55005500621062106470647074797479834683469371937110870108701995-2001职工平均工资职工平均工资 单位单位:元元年份年份1996199619971997199819981999199920002000年平年平均人均人口数口数121755121755123007.5123007.5124218124218125359.5125359.51263261263

9、261996-2000我国各年平均人口数我国各年平均人口数 单位单位:万人万人STATSTAT时间数列分析数列分析第一节第一节 时间数列分析的一般问时间数列分析的一般问题题一、时间数列的概念和意义一、时间数列的概念和意义二、时间数列的种类二、时间数列的种类三、时间数列的编制原则三、时间数列的编制原则编制时间数列的规则：编制时间数列的规则：时间属性可比：时间属性可比：等等期、等间隔期、等间隔STATSTAT时间数列分析数列分析STATSTAT时间数列分析数列分析指标指标1952-1952-195719571958-1958-196219621963-1963-196519651966-1966-

10、197619761977-1977-19861986社会总产值社会总产值 （亿元）（亿元）工业总产值工业总产值（亿元）（亿元）工业总产值工业总产值比重（比重（%）8283.48283.43404.53404.541.141.111448.211448.26903.36903.360.360.3669866983878.13878.157.957.947210.747210.729553.929553.962.662.6103902.5103902.583849.383849.380.780.76年年5年年3年年11年年10年年 STATSTAT编制时间数列的规则：编制时间数列的规则：总体范围可

11、比：总体范围可比：等空间、等地域等空间、等地域STATSTAT时间数列分析数列分析STATSTAT 时间数列分析数列分析1997年，重庆设为直辖市。STATSTAT时间数列分析数列分析编制时间数列的规则：编制时间数列的规则：计算方法一致：计算方法一致：相同的计算口径、计算方法、计算相同的计算口径、计算方法、计算价格、计算单位价格、计算单位STATSTAT时间数列分析数列分析甲厂甲厂乙厂乙厂甲厂带料委托乙厂加工产甲厂带料委托乙厂加工产品品,材料总价值材料总价值10000元元.乙厂来料加工乙厂来料加工,总加工费总加工费5000元元,产品总价值产品总价值20000元元工业总产值的计算工业总产值的计算

12、原规定原规定:甲厂计甲厂计20000元元乙厂计乙厂计20000元元现规定现规定:甲厂计甲厂计20000元元乙厂计乙厂计5000元元STATSTAT时间数列分析数列分析编制时间数列的规则：编制时间数列的规则：经济内容一致：经济内容一致：STATSTAT时间数列分析数列分析如如:不能将国内生产总值、国民生不能将国内生产总值、国民生产总值合编一个时间数列产总值合编一个时间数列STATSTAT时间数列分析数列分析第八章第八章 时间数列分析时间数列分析第一节第一节 时间数列分析的一般问题时间数列分析的一般问题第二节第二节 动态发展水平与速度分析动态发展水平与速度分析第三节第三节 长期趋势分析长期趋势分析

13、第四节第四节 季节变动分析季节变动分析第五节第五节 循环变动分析循环变动分析第六节第六节 景气循环分析景气循环分析STATSTAT时间数列分析数列分析第二节第二节 动态发展水平与速度分动态发展水平与速度分析析一、时间数列水平分析一、时间数列水平分析二、时间数列速度分析二、时间数列速度分析STATSTAT时间数列分析数列分析发展水平和平均展水平和平均发展水平展水平增增长量与平均增量与平均增长量量时间数列水平分析时间数列水平分析STATSTAT时间数列分析数列分析最初水平最初水平中间水平中间水平最末水平最末水平n 项数据，项数据，n-1 个增长量、发展速度个增长量、发展速度n+1 项数据，项数据，

14、n个增长量、发展速度个增长量、发展速度发展水平发展水平各时间上对应的指标值各时间上对应的指标值发展水平由总量指标发展水平、相对指发展水平由总量指标发展水平、相对指标发展水平、平均指标发展水平三种形标发展水平、平均指标发展水平三种形式，各自计算平均发展水平（序时平均式，各自计算平均发展水平（序时平均数的发展）不同。数的发展）不同。STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平 平均发展水平：各发展水平的平平均发展水平：各发展水平的平均数，也称为动态平均数、序时平均均数，也称为动态平均数、序时平均数。数。STATSTAT时间数列分析数列分析序时平均数与静态平均数的异同：序时平均数与静

15、态平均数的异同：相同处相同处：将变量值的个别数量差异抽象化：将变量值的个别数量差异抽象化不同处不同处：静态平均数静态平均数是根据变量数列中同是根据变量数列中同一时期一时期总体标志总量和总体单位总量对比总体标志总量和总体单位总量对比求得的，说明总体各单位某一数量标志在求得的，说明总体各单位某一数量标志在特定时间达到的一般水平；特定时间达到的一般水平；序时平均数序时平均数则则是根据时间数列是根据时间数列不同时期的指标数值的总不同时期的指标数值的总和与时期的项数对比和与时期的项数对比求得的，从而说明某求得的，从而说明某一现象在不同时间上达到的一般水平。一现象在不同时间上达到的一般水平。总量指标发展水

16、平、相对指标发展水平、总量指标发展水平、相对指标发展水平、平均指标发展水平三种形式各自计算平平均指标发展水平三种形式各自计算平均发展水平（序时平均数的发展）不同。均发展水平（序时平均数的发展）不同。STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分

17、母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算术平均STATSTAT时间数列分析数列分析年份年份能源生产总量（万吨标准煤）能源生产总量（万吨标准煤）199419951996199719981187291290341326161324101240001994-1998年中国能源生产总量年中国能源生产总量STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔

18、相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算术平均STATSTAT时间数列分析数列分析日期日期6月月1日日 6月月2日日6月月3日日6月月4日日 6月月5日日收盘价收盘价16.2元元16.7元元17.5元元18.2元元17.8元元某股票连续某股票连续

19、 5 个交易日价格个交易日价格STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算

20、术平均STATSTAT时间数列分析数列分析某企业某企业5月份每日实有人数资料月份每日实有人数资料日日 期期19日日 1015日日 1622日日 2331日日实有人数（人）实有人数（人）780 784 786 783STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别

21、平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算术平均STATSTAT时间数列分析数列分析对间隔相等的时点数列序时平均的理解对间隔相等的时点数列序时平均的理解2月份平均水平：月份平均水平：28天每一天的水平天每一天的水平已知每周周一的水平已知每周周一的水平ai首先周平均：首先周平均：然后月平均：然后月平均：STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列

22、连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算术平均STATSTAT时间数列分析数列分析对间隔不等的时点数列序时平均的理解对间隔不等的时点数列序时平均的理解2月份平均水平：月份平均水平：28天每一天的水平天每一天的水平首先各间隔平均

23、：首先各间隔平均：然后加然后加权平均：权平均：STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加

24、权算术平均加权算术平均STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算术平均S

25、TATSTAT时间数列分析数列分析月月 份份一一二二三三四四五五六六 工业增加值工业增加值（万元）（万元）330396402403468476工人劳动生产工人劳动生产率（万元率（万元/人）人）0.550.660.670.650.650.68求：各月工人劳动生产率的平均水平求：各月工人劳动生产率的平均水平由于：由于：因此：因此：STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点

26、间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算术平均STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简

27、单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算术平均当数列中的时期长短相同时，用简单算术平均数当数列中的时期长短相同时，用简单算术平均数例如：已知某公司例如：已知某公司2004年各季度月平均增加值年各季度月平均增加值为：一季度为：一季度200万元，二季度万元，二季度220万元，三季度万元，三季度280万元，四季度万元，四季度300万元，则该公司全年月平万元，则该公司全年

28、月平均增加值为：均增加值为：STATSTAT时间数列分析数列分析平均发展水平平均发展水平序序时时平平均均方方法法总量指标总量指标时期时期数列数列简单算术平均简单算术平均时点时点数列数列连续连续时点时点间隔相等间隔相等 简单算术平均简单算术平均间隔不等间隔不等 加权算术平均加权算术平均间断间断时点时点间隔相等间隔相等 两次简单平均两次简单平均间隔不等间隔不等 先简单后加权先简单后加权相对指标相对指标分子分母先分别平均再相除分子分母先分别平均再相除平均指标平均指标静态平均指标：同相对指标静态平均指标：同相对指标序时平均指标：视情况选用简单平均和序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均加权算术

29、平均当数列中的时期长短不同时，用加权算术平均数当数列中的时期长短不同时，用加权算术平均数例如：某公司例如：某公司1月份职工平均人数为月份职工平均人数为4500人，人，2-3月份职工平均人数为月份职工平均人数为4550人，人，4-6月份职月份职工平均人数为工平均人数为4505人，求该公司上半年月平均人，求该公司上半年月平均人数为：人数为：STATSTAT时间数列分析数列分析发展水平和平均展水平和平均发展水平展水平增增长量与平均增量与平均增长量量又叫增长水平又叫增长水平时间数列水平分析时间数列水平分析STATSTAT时间数列分析数列分析增长量：发展水平之差。增长量：发展水平之差。=报告期水平报告期

30、水平基期水平基期水平增长量增长量逐期增长量：逐期增长量：累积增长量：累积增长量：以前一期水平为基期水平以前一期水平为基期水平以某一固定期（一般为最初以某一固定期（一般为最初水平）水平为基期水平水平）水平为基期水平STATSTAT时间数列分析数列分析 n项逐期增长量之和，等于第项逐期增长量之和，等于第n期的累期的累积增长量积增长量逐期增长量与累积增长量关系：逐期增长量与累积增长量关系：相邻两个累积增长量之差，等于相应相邻两个累积增长量之差，等于相应时期的逐期增长量时期的逐期增长量STATSTAT时间数列分析数列分析年份年份1995199519961996199719971998199819991

31、99920002000200120012002200220032003GDPGDP5847858478678446784474463744637834578345820688206889468894689731597315105172105172117252117252逐期增长量逐期增长量累积增长量累积增长量9366 6619 3882 3723 7400 7847 7857 120809366 6619 3882 3723 7400 7847 7857 120809366 15985 19867 23590 30990 38837 46694 587749366 15985 19867 23

32、590 30990 38837 46694 58774我国我国1995-2003年国内生产总值资料年国内生产总值资料STATSTAT时间数列分析数列分析为消除季节影响可计算:年距增长量年距增长量=报告年某时期发展水平-上年同期发展水平STATSTAT时间数列分析数列分析平均增长量平均增长量平均增长量：逐期增长量的序时平均数。平均增长量：逐期增长量的序时平均数。月月 份份一一二二三三四四五五六六 工业增加值工业增加值（万元）（万元）330396402403468476工业增加值逐工业增加值逐期增长量期增长量 （万元）（万元）-6661658注意注意:逐期增长逐期增长量个数，为发量个数，为发展水平

33、项数减展水平项数减1STATSTAT时间数列分析数列分析第二节第二节 动态发展水平与速度分动态发展水平与速度分析析一、时间数列水平分析一、时间数列水平分析二、时间数列速度分析二、时间数列速度分析STATSTAT时间数列分析数列分析发展速度与增展速度与增长速度速度平均平均发展速度与平均增展速度与平均增长速度速度增增长1%绝对值时间数列速度分析时间数列速度分析STATSTAT时间数列分析数列分析 发展速度：报告期水平与基期水平发展速度：报告期水平与基期水平的比值（后期观测值与前期观测值的比的比值（后期观测值与前期观测值的比值），说明现象的变动程度。值），说明现象的变动程度。发展速度发展速度发展发展

34、速度速度环比发展速度环比发展速度定基发展速度定基发展速度年距发展速度年距发展速度以前一期水平为基期水平以前一期水平为基期水平以某一固定期（一般为最初以某一固定期（一般为最初水平）水平为基期水平水平）水平为基期水平STATSTAT时间数列分析数列分析发展速度发展速度环比发展速度与定基发展速度的关系：环比发展速度与定基发展速度的关系：n项环比发展速度的连乘积等于第项环比发展速度的连乘积等于第n期的期的定基发展速度定基发展速度相邻两个时期的定基发展速度之商等于相邻两个时期的定基发展速度之商等于相应时期的环比发展速度相应时期的环比发展速度STATSTAT时间数列分析数列分析年份年份1995199519

35、96199619971997199819981999199920002000200120012002200219951995GDPGDP5847858478678446784474463744637834578345820688206889468894689731597315105172105172117252117252环比发展环比发展速度速度定基发展定基发展速度速度116.02 109.76 105.21 104.75 109.02 108.77 108.07 111.49 116.02 109.76 105.21 104.75 109.02 108.77 108.07 111.49 11

36、6.02 127.34 133.97 140.34 152.99 166.41 179.85 200.51116.02 127.34 133.97 140.34 152.99 166.41 179.85 200.51我国我国1995-2003年国内生产总值资料年国内生产总值资料STATSTAT时间数列分析数列分析增长速度增长速度增长速度：增长量与基期水平的比增长速度：增长量与基期水平的比值。也等于发展速度减值。也等于发展速度减1.增长增长速度速度环比增长速度环比增长速度定基增长速度定基增长速度年距增长速度年距增长速度STATSTAT时间数列分析数列分析环比增长速度环比增长速度逐期增长逐期增长水

37、平与前水平与前一期水平一期水平之比之比STATSTAT时间数列分析数列分析定基增长速度定基增长速度累积增长累积增长水平与前水平与前一期水平一期水平之比之比STATSTAT时间数列分析数列分析注意：注意：定基增长速度与环比增长速度之间定基增长速度与环比增长速度之间没有直接的换算关系。没有直接的换算关系。二者的换算必须以发展速度为中介二者的换算必须以发展速度为中介STATSTAT时间数列分析数列分析定基增长速度定基增长速度=定基发展速度定基发展速度-1环比增长速度环比增长速度=环比发展速度环比发展速度-1定基发展速度定基发展速度=环比发展速度环比发展速度的连乘积的连乘积STATSTAT时间数列分析

38、数列分析发展速度和增展速度和增长速度速度平均平均发展速度和平均增展速度和平均增长速度速度增增长1%绝对值时间数列速度分析时间数列速度分析STATSTAT时间数列分析数列分析平均平均发展速度展速度 平均发展速度：各环比发展速度的平均发展速度：各环比发展速度的平均数，用以表现现象在一个较长时期平均数，用以表现现象在一个较长时期内平均发展变化的程度。内平均发展变化的程度。STATSTAT时间数列分析数列分析平均平均发展速度展速度 计算方法计算方法:水平法水平法 方程法方程法STATSTAT时间数列分析数列分析平均平均发展速度展速度水平法水平法:又称几何平均法又称几何平均法 数理依据数理依据:从最初水

39、平从最初水平 出发出发,按平均发展速度按平均发展速度逐期发展逐期发展,经过经过n期以后期以后,可以达到最末可以达到最末水平水平 。STATSTAT时间数列分析数列分析平均平均发展速度展速度定基发展速度定基发展速度=环比环比发展速度连乘积发展速度连乘积三种三种计算计算方法方法可根可根据掌据掌握资握资料选料选择使择使用。用。STATSTAT时间数列分析数列分析年份年份国内生产总值指国内生产总值指数（上年数（上年100）年份年份国内生产总值指国内生产总值指数（上年数（上年=100）19781979198019811982198319841985198619871988100107.6107.8105

40、.2109.1110.9115.2113.5108.8111.6111.31989199019911992199319941995199619971998104.1103.8109.2114.2113.5112.6110.5109.6108.8107.8求：求：19781988年间国内生产总值的平均年间国内生产总值的平均发展速度。发展速度。已知：已知：xi (i=1,2,10)即：即：19781988年间国内生年间国内生产总值的平均发展速度为产总值的平均发展速度为110.06%。STATSTAT时间数列分析数列分析求：求：19781988年间国内生产总值的平均年间国内生产总值的平均发展速度。发

41、展速度。已知：已知：R=2.607，n=10即：即：19781988年间国内生产总值的平均发年间国内生产总值的平均发展速度为展速度为110.06%。STATSTAT时间数列分析数列分析 利用水平法，不仅可以求得平均发展速度，利用水平法，不仅可以求得平均发展速度，而且可以据以推算最末水平和实现期末目而且可以据以推算最末水平和实现期末目标所需的时间。标所需的时间。计算公式为：计算公式为：STATSTAT时间数列分析数列分析平均平均发展速度展速度方程法方程法:又称累计法又称累计法 数理依据数理依据:从最初水平从最初水平 出发出发,按平均发展速度按平均发展速度逐期发展逐期发展,n期以后达到的各期水平之

42、期以后达到的各期水平之和和 与各期实际发展水平与各期实际发展水平的的总和总和 一致。一致。STATSTAT时间数列分析数列分析平均平均发展速度展速度该方程正根即为平均发展速度，通过该方程正根即为平均发展速度，通过查（平均查（平均增长增长速度查对表），得速度查对表），得平均平均增长速度增长速度后加后加1得到。得到。STATSTAT时间数列分析数列分析查表方法查表方法 首先首先确定查表的依据确定查表的依据例如：某地区例如：某地区195-2000年间固定资产投资额年间固定资产投资额年份年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000固定资产投资额固定资产投资额 1074 1176 1

43、343 1574 1554 1072STATSTAT时间数列分析数列分析查表方法查表方法 其次其次确定应查递增部分还是递减部分确定应查递增部分还是递减部分查递增部分查递增部分查递减部分查递减部分STATSTAT时间数列分析数列分析查表，估计平均增长速度，见查表，估计平均增长速度，见281页页平均增长速度平均增长速度683.33685.2810.610.7684.26？STATSTAT时间数列分析数列分析水平法与方程法比较水平法与方程法比较考察重点不同影响因素适用对象不同STATSTAT时间数列分析数列分析计算方法：平均增长速度=平均发展速度-1平均增平均增长速度速度STATSTAT时间数列分析

44、数列分析发展速度和增展速度和增长速度速度平均平均发展速度和平均增展速度和平均增长速度速度增增长1%绝对值时间数列速度分析时间数列速度分析STATSTAT时间数列分析数列分析 对时间数列进行分析对时间数列进行分析,即要看即要看速度速度,又要看又要看水平水平,二者结合起来才能对现象二者结合起来才能对现象的变化作出全面的认识的变化作出全面的认识.STATSTAT时间数列分析数列分析1998年相对于年相对于1997年，美国的年，美国的GDP增长速度增长速度为为3.9，同期中国，同期中国GDP增长速度为增长速度为7.8，恰，恰好为美国的好为美国的2倍倍；但根据同期汇率（；但根据同期汇率（1美元兑换美元兑

45、换8.3元人民币），元人民币），1998年中国年中国GDP总量约合总量约合9671亿亿美元，约相当于同期美国美元，约相当于同期美国GDP总量总量84272亿亿美元的美元的1/9。1997年美国年美国GDP总量总量为为81109亿美元，中国的亿美元，中国的GDP总量折算为美元总量折算为美元约为约为8972亿。亿。增长增长1%绝对值绝对值=逐期增长量逐期增长量 环比增长速度环比增长速度STATSTAT时间数列分析数列分析第八章第八章 时间数列分析时间数列分析第一节第一节 时间数列分析的一般问题时间数列分析的一般问题第二节第二节 动态发展水平与速度分析动态发展水平与速度分析第三节第三节 长期趋势分析

46、长期趋势分析第四节第四节 季节变动分析季节变动分析第五节第五节 循环变动分析循环变动分析第六节第六节 景气循环分析景气循环分析STATSTAT时间数列分析数列分析第三第三节 长期期趋势分析分析一、一、时间数列的数列的变动因素及分析模型因素及分析模型二、二、测定定长期期趋势的作用的作用三、三、测定定长期期趋势的方法的方法四、四、长期期趋势形形态的的选择STATSTAT时间数列分析数列分析时间数列的数列的变动因素因素时间数列分析模型数列分析模型STATSTAT时间数列分析数列分析循环变动循环变动C（Cyclical）不规则变动不规则变动I（Irregular）季节变动季节变动S（Seasonal）

47、长期趋势长期趋势T（Trend）STATSTAT时间数列分析数列分析时间数列的成分数列的成分时间数列分析模型数列分析模型STATSTAT时间数列分析数列分析加法模型：加法模型：Y=T+S+C+I乘法模型：乘法模型：Y=T S C I Y=T S I Y=T C I 时间数列分时间数列分析模型取决于对析模型取决于对各因素组合模式各因素组合模式的理解，同时也的理解，同时也决定时间数列的决定时间数列的分析方法。分析方法。STATSTATSTATSTAT时间数列分析数列分析第三第三节 长期期趋势分析分析一、一、时间数列的数列的变动因素及分析模型因素及分析模型二、二、测定定长期期趋势的作用的作用三、三、

48、测定定长期期趋势的方法的方法四、四、长期期趋势形形态的的选择STATSTAT时间数列分析数列分析长期趋势测定的作用长期趋势测定的作用正确反映现象发展变化的趋势正确反映现象发展变化的趋势,掌握现象掌握现象发展变化的规律性发展变化的规律性,为制定决策和长期计为制定决策和长期计划提供依据划提供依据为统计预测提供必要条件为统计预测提供必要条件.可以从数列中分离出长期趋势可以从数列中分离出长期趋势,进一步研进一步研究季节变动究季节变动.STATSTAT时间数列分析数列分析第三第三节 长期期趋势分析分析一、一、时间数列的数列的变动因素及分析模型因素及分析模型二、二、测定定长期期趋势的作用的作用三、三、测定

49、定长期期趋势的方法的方法四、四、长期期趋势形形态的的选择STATSTAT时间数列分析数列分析长期趋势分析方法长期趋势分析方法时距距扩大法大法移移动平均法平均法指数平滑法指数平滑法线性模型法性模型法线性趋势线性趋势非线性趋势非线性趋势 略略STATSTAT时间数列分析数列分析时距扩大法时距扩大法 通过扩大时距消除短期内存在的偶然因素影响通过扩大时距消除短期内存在的偶然因素影响,以显示现象发展变化的基本趋势。以显示现象发展变化的基本趋势。将原有时间数列中较小时距单位的若将原有时间数列中较小时距单位的若干数据加总合并干数据加总合并,得出较大时距单位的得出较大时距单位的数据数据,形成新的时间数列。形成

50、新的时间数列。时期数列，可以计算扩大时距后时期数列，可以计算扩大时距后的总量指标或平均指标，时点数的总量指标或平均指标，时点数列，只能计算扩大后的平均指标。列，只能计算扩大后的平均指标。STATSTAT时间数列分析数列分析例题见286页时距扩大法时距扩大法优点：简便优点：简便缺点：新数列的项数大量减少。不缺点：新数列的项数大量减少。不便进一步做趋势分析。也不能满足便进一步做趋势分析。也不能满足季节变动分析的需要。季节变动分析的需要。STATSTAT时间数列分析数列分析长期趋势分析方法长期趋势分析方法时距距扩大法大法移移动平均法平均法指数平滑法指数平滑法线性模型法性模型法线性趋势线性趋势非线性趋