山东某大学《金融风险管理》期末考试复习题及参考答案.pdf

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1、山 东 师 范 大 学 成 人 教 育 期 末 考 试 复 习 题 搜 题 方 法：输 入 题 目 题 干 部 分 文 字，按 键 盘 快 捷 键 Ctrl+F查 找 题 目 答 案。多 选 题 答 题 要 求：1.（2 分）流 动 性 的 动 态 衡 量 方 法 包 括（）。A.流 动 性 缺 口 B.净 流 动 资 产 C.现 金 流 量 法 D.融 资 缺 口 法 参 考 答 案：A,B,C,D,2.（2 分）风 险 评 估 的 内 容 包 括（）。A.风 险 概 率 B.风 险 状 态 C.风 险 因 素 D.风 险 程 度 参 考 答 案：A,B,C,D,3.（2 分）我 国 信 用

2、 风 险 管 理 的 特 点 包 括（）。A.信 用 问 题 引 起 各 个 部 门 的 高 度 重 视 B.有 关 地 方 政 府 开 始 着 手 建 设 本 地 区 信 用 体 系 C.缺 乏 信 用 立 法 D.越 来 越 多 的 学 者 开 始 关 注 信 用 管 理 参 考 答 案：A,B,C,D,4.（2 分）下 列 哪 些 情 况 下，信 用 风 险 管 理 机 构 可 以 考 虑 重 新 设 定 限 额（）A.市 场 和 经 济 状 况 的 较 大 变 动 B.新 的 监 管 机 构 的 建 议 C.高 级 管 理 层 决 定 的 战 略 变 化 D.年 度 进 行 业 务 计

3、 划 和 预 算 参 考 答 案：A,B,C,D,5.（2 分）根 据 交 割 时 间，货 币 互 换 可 以 划 分 为（）。A.即 期 对 远 期 的 互 换 交 易 B.即 期 对 即 期 的 互 换 交 易 C.远 期 对 远 期 的 互 换 交 易 D.远 期 对 即 期 的 互 换 交 易 参 考 答 案：A,B,C,6.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 证 券 投 资 的 风 险 来 源（）A.证 券 的 本 质 决 定 了 证 券 价 格 的 不 确 定 性 B.证 券 市 场 运 作 复 杂 性 导 致 证 券 价 格 的 波 动 性 C.投 机 行 为 加 剧 了 证

4、券 市 场 的 不 稳 定 性 D.证 券 市 场 风 险 控 制 难 度 较 大 参 考 答 案：A,B,C,D,7.（2 分）适 用 于 股 票 投 资 风 险 评 估 的 财 务 指 标 有（）A.每 股 盈 利 B.流 动 比 率 C.负 债 比 率 D.产 权 比 率 参 考 答 案：A,B,C,D,8.（2 分）按 照 风 险 发 生 的 原 因，可 将 风 险 分 为（）。A.分 散 风 险 B.客 观 风 险 C.主 观 风 险 D.纯 粹 风 险 参 考 答 案：B,C,9.（2 分）汇 率 风 险 的 管 理 原 则 包 括（）A.收 益 最 大 化 原 则 B.全 面 重

5、 视 原 则 C.管 理 多 样 化 原 则 D.风 险 分 散 化 原 则 参 考 答 案：A,B,C,10.（2 分）良 好 声 誉 风 险 管 理 体 系 的 作 用 是（）A.招 募 和 保 留 最 佳 雇 员 B.确 保 产 品 和 服 务 的 溢 价 水 平 C.减 少 进 入 新 市 场 的 障 碍 D.维 持 客 户 和 供 应 商 的 忠 诚 度 参 考 答 案：A,B,C,D,11.（2 分）下 列 哪 些 原 则 是 商 业 银 行 进 行 资 产 负 债 综 合 管 理 应 当 遵 循 的 原 则（）。A.规 模 对 称 原 则 B.结 构 对 称 原 则 C.速 度

6、对 称 原 则 D.目 标 互 补 原 则 参 考 答 案；A,B,C,D,12.（2 分）下 列 关 于 风 险 的 说 法，正 确 的 是（）。A.风 险 是 与 不 确 定 性 联 系 在 一 起 的 B.风 险 可 用 损 失 的 大 小 或 损 失 发 生 的 概 率 大 小 来 测 量 C.大 多 数 关 于 风 险 的 定 义 弱 化 了 不 确 定 性 可 能 带 来 收 益 的 一 面，仅 是 强 调 损 失 D.对 风 险 的 认 识 是 一 个 逐 步 发 展 的 过 程 参 考 答 案：A,B,C,D,13.（2 分）汇 率 的 不 稳 定 可 能 是 由 于 下 列

7、哪 些 因 素 的 影 响（）A.资 本 流 动 B.利 率 波 动 C.心 理 因 素 D.宏 观 经 济 政 策 参 考 答 案：A,B,C,D,14.（2 分）非 系 统 风 险 可 以 包 括 下 列 哪 几 类（）。A.经 营 风 险 B.财 务 风 险C.流 动 性 风 险 D.汇 率 风 险 参 考 答 案：A,B,C,15.（2 分）目 前 在 经 济 新 常 态 下，我 国 金 融 体 系 存 在 的 三 大 风 险 包 括（）A.政 府 债 务 风 险 B.影 子 银 行 体 系 风 险 C.房 地 产 价 格 泡 沫 风 险 D.外 汇 储 备 风 险 参 考 答 案：A

8、,B,C,16.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 系 统 性 风 险 的 特 点（）A.由 共 同 因 素 所 引 起 B.影 响 所 有 证 券 的 收 益 C.不 能 通 过 证 券 多 样 化 来 消 除 D.可 以 进 行 证 券 多 样 化 来 消 除 参 考 答 案：A,B,C,17.（2 分）预 测 风 险 结 果 的 评 估 方 法 包 括（）。A.极 限 测 试 B.风 险 价 值 C.情 景 分 析 D.压 力 测 试 参 考 答 案：A,B,C,18.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 风 险 的 特 征（）。A.客 观 性 B.普 遍 性 C.复 杂 性 D.偶

9、然 性 参 考 答 案：A,B,C,D,19.（2 分）适 用 于 债 券 投 资 风 险 评 估 的 财 务 指 标 有（）A.偿 债 风 险 度 B.盈 利 覆 盖 率 C.资 产 负 债 比 D.流 动 比 率 参 考 答 案：A,B,C,20.（2 分）利 率 风 险 的 种 类 包 括（）。A.重 新 定 价 风 险 B.基 准 风 险 C.收 益 率 曲 线 风 险 D.隐 含 期 权 风 险 参 考 答 案：A,B,C,D,二.单 选 题 答 题 要 求：21.（2 分）（）是 指 由 于 某 种 因 素 使 证 券 市 场 上 所 有 的 证 券 都 出 现 价 格 变 动 的

10、 现 象，给 一 切 证 券 投 资 者 都 会 带 来 损 失 的 可 能 性。A.系 统 性 风 险B.非 系 统 性 风 险 C.市 场 风 险 D.利 率 风 险 参 考 答 案：A22.（2 分）从（）的 层 面，限 额 的 制 过 程 体 现 了 商 业 银 行 董 事 会 对 损 失 的 容 忍 程 度。A.信 贷 业 务 B.风 险 管 理 C.流 动 性 D.银 行 管 理 参 考 答 案：D23.（2 分）下 列 哪 一 项 不 属 于 银 行 信 用 分 析 中“5P”原 则 中 的 因 素？A.前 景 因 素 B.担 保 物 C.偿 还 因 素 D.目 的 因 素 参

11、考 答 案：B24.（2 分）（）是 指 流 动 性 资 产 期 末 余 额 与 流 动 性 负 债 期 末 余 额 之 比。A.负 债 比 率 B.备 付 金 比 例 C.流 动 性 比 例 D.贷 存 比 率 参 考 答 案：C25.（2 分）（）主 张 商 业 银 行 将 管 理 重 点 放 在 负 债 业 务 方 面，通 过 寻 找 新 的 资 金 来 源，来 实 现 经 营 放 在 的 要 求。A.资 产 负 债 理 论 B.负 债 管 理 理 论 C.商 业 贷 款 理 论 D.预 期 收 入 理 论 参 考 答 案：B26.（2 分）（）是 指 加 权 平 均 资 产 收 益 与

12、 加 权 平 均 资 金 成 本 的 差 额，它 会 随 着 利 率 水 平 的 变 动 而 变 动。A.利 率 差 幅 B.资 金 缺 口 C.持 续 期 D.凸 性 参 考 答 案：A27.（2 分）客 户 评 级 的 评 价 主 体 是（）。A.客 户 B.商 业 银 行 C.贷 款 主 体 D.存 款 人 参 考 答 案：B28.（2 分）操 作 风 险 的（）是 在 商 业 银 行 内 部 控 制 体 系 的 基 础 上，通 过 开 展 全 面 风 险 识 别，识 别 出 全 行 经 营 管 理 中 存 在 的 风 险 点，并 从 影 响 程 度 和 发 生 概 率 两 个 角 度

13、来 评 估 操 作 风 险 的重 要 程 度。A.自 我 评 估 法 B.因 果 分 析 模 型 C.Logit 模 型 D.风 险 清 单 法 参 考 答 案：A29.（2 分）（）是 指 在 风 险 尚 未 导 致 损 失 之 前，经 济 主 体 采 用 一 定 的 防 范 性 措 施，以 防 止 损 失 实 际 发 生 或 将 损 失 控 制 在 可 承 受 的 范 围 以 内 的 策 略。A.规 避 策 略 B.预 防 策 略 C.分 散 策 略 D.管 理 策 略 参 考 答 案：B30.（2 分）下 列 哪 一 项 不 属 于 风 险 评 估 需 要 确 定 的 内 容（）？A.风

14、 险 概 率 B.风 险 清 单 C.风 险 程 度 D.风 险 因 素 参 考 答 案：B31.（2 分）（）即 处 在 不 同 国 家 的 两 家 公 司 进 行 即 期 货 币 兑 换，并 在 将 来 的 某 个 日 期 再 进 行 反 方 向 的 兑 换。A.货 币 远 期 B.货 币 期 货 C.货 币 期 权 D.货 币 互 换 参 考 答 案：D32.（2 分）当 两 只 证 券 之 间 的 相 关 系 数 等 于 1 时，说 明 这 两 只 证 券（）。A.不 相 关 B.完 全 正 相 关 C.独 立 D.完 全 负 相 关 参 考 答 案：B33.（2 分）（）是 指 由

15、于 某 一 国 家 或 地 区 经 济、政 治、社 会 变 化 及 事 件，导 致 该 国 家 或 地 区 借 款 人 或 债 务 人 没 有 能 力 或 者 拒 绝 偿 付 商 业 银 行 债 务，或 使 商 业 银 行 在 该 国 家 或 地 区 的 商 业 银 行 存 在 遭 受 损 失 的 风 险。A.声 誉 风 险 B.信 用 风 险 C.战 略 风 险 D.国 别 风 险 参 考 答 案：D34.（2 分）（）指 由 于 收 益 率 曲 线 斜 率 的 变 化 导 致 期 限 不 同 的 两 种 债 券 收 益 率 之 间 的 差 幅 发 生 变 化 而 产 生 的 风 险。A.重

16、 新 定 价 风 险 B.基 准 风 险C.隐 含 期 权 风 险 D.收 益 率 曲 线 风 险 参 考 答 案：D35.（2 分）（）是 指 基 于 前 瞻 性 理 念 而 形 成 的 全 面、预 防 性 的 风 险 管 理 方 法。A.声 誉 风 险 B.战 略 风 险 C.战 略 风 险 D.国 别 风 险 参 考 答 案：B36.（2 分）（）是 指 仅 涉 及 某 一 特 定 证 券，由 于 某 个 个 别 因 素 对 某 一 证 券 造 成 损 失 的 可 能 性。A.系 统 性 风 险 B.非 系 统 性 风 险 C.市 场 风 险 D.利 率 风 险 参 考 答 案：B37.

17、（2 分）下 列 哪 一 项 不 属 于 外 汇 风 险 管 理 中 的 风 险 融 资 方 法（）。A.自 留 B.套 期 保 值 C.风 险 转 嫁 D.资 产 证 券 化 参 考 答 案：D38.（2 分）（）是 指 银 行 的 资 产 大 于 负 债，即 资 本 为 正 值，只 要 银 行 有 最 够 的 时 间，完 全 可 以 将 资 产 变 现，清 偿 所 有 债 务。A.流 动 性 能 力 B.清 偿 能 力 C.管 理 能 力 D.融 资 能 力 参 考 答 案：B39.（2 分）所 谓（），是 指 银 行 将 具 有 共 同 特 征 的、流 动 性 较 差 的 盈 利 资 产

18、，如 贷 款、应 收 款 等 集 中 起 来，以 此 为 基 础 发 售 具 有 投 资 特 征 的 证 券 的 行 为。A.信 贷 资 产 B.资 产 证 券 化 C.资 产 分 散 化 D.资 产 出 售 参 考 答 案：B40.（2 分）（）是 指 商 业 银 行 在 遇 到 存 款 挤 提 或 贷 款 需 要 增 加 时，不 能 迅 速 地 从 市 场 上 获 得 流 动 性 资 金 而 使 银 行 信 誉 和 筹 资 能 力 受 到 损 失 的 风 险。A.信 用 风 险 B.流 动 性 风 险 C.市 场 风 险 D.利 率 风 险 参 考 答 案：B41.（2 分）下 列 不 属

19、 于 金 融 参 与 者 对 待 风 险 的 态 度（）A.规 避 风 险B.分 散 风 险 C.管 理 风 险 D.无 视 风 险 参 考 答 案：D42.（2 分）从（）指 由 于 商 业 银 行 经 营、管 理 及 其 他 行 为 或 外 部 事 件 导 致 利 益 相 关 方 对 商 业 银 行 负 面 评 价 的 风 险。A.声 誉 风 险 B.信 用 风 险 C.战 略 风 险 D.国 别 风 险 参 考 答 案：A43.（2 分）下 列 哪 一 项 不 属 于 系 统 性 风 险（）？A.市 场 风 险 B.购 买 力 风 险 C.信 用 风 险 D.汇 率 风 险 参 考 答

20、案：C44.（2 分）如 果 贝 塔 值 超 过（）以 上，可 以 看 做 高 风 险 证 券。A.0.5B.1C.1.5D.2参 考 答 案：C45.（2 分）（）即 利 用 风 险 环 境 变 动 的 规 律 和 趋 势 来 估 计 未 来 风 险 因 素 的 最 可 能 范 围 和 相 应 的 概 率，包 括 移 动 平 均 法、回 归 法。A.主 观 概 率 法 B.累 计 频 率 分 析 法 C.时 间 序 列 预 测 法 D.风 险 评 估 法 参 考 答 案：C46.（2 分）（）是 一 种 关 于 资 产 选 择 的 理 论，该 理 论 认 为 贷 款 并 不 能 自 动 清

21、偿，贷 款 的 清 偿 依 赖 于 借 款 者 同 第 三 者 交 易 时 获 得 的 收 入。A.资 产 负 债 理 论 B.可 转 换 理 论 C.商 业 贷 款 理 论 D.预 期 收 入 理 论 参 考 答 案：D47.（2 分）金 融 风 险 的（）是 指 金 融 活 动 在 一 种 不 确 定 的 环 境 中 进 行 的，正 是 由 于 行 为 主 体 不 能 准 确 地 预 测 未 来，采 用 可 能 产 生 金 融 风 险。A.普 遍 性 B.加 强 性 C.不 确 定 性 D.隐 蔽 性 参 考 答 案：C48.（2 分）下 列 哪 一 项 不 属 于 风 险 的 特 征（）

22、A.客 观 性 B.必 然 性 C.可 变 性 D.确 定 性 参 考 答 案：D49.（2 分）信 用 风 险 的（）体 现 了 各 类 风 险 最 终 都 会 通 过 信 用 风 险 体 现 出，具 体 表 现 就 是 信 用 交 易 中 的 违 约 行 为。A.综 合 性 B.传 递 性 C.累 积 性 D.不 确 定 性 参 考 答 案：A50.（2 分）对 债 券 价 格 曲 线 弯 曲 程 度 衡 量 的 指 标 是（）。A.久 期 B.期 限 C 利 率 D.凸 性 参 考 答 案：D多 选 题 答 题 要 求：1.（2 分）下 列 哪 些 指 标 能 够 衡 量 债 券 价 格

23、 与 收 益 率 之 间 的 关 系（）。A.久 期 B.凸 性 C.风 险 D.期 限 参 考 答 案：A,B,2.（2 分）汇 率 风 险 的 管 理 原 则 包 括（）A.收 益 最 大 化 原 则 B.全 面 重 视 原 则 C.管 理 多 样 化 原 则 D.风 险 分 散 化 原 则 参 考 答 案：A,B,C,3.（2 分）良 好 声 誉 风 险 管 理 体 系 的 作 用 是（）A.招 募 和 保 留 最 佳 雇 员 B.确 保 产 品 和 服 务 的 溢 价 水 平 C.减 少 进 入 新 市 场 的 障 碍 D.维 持 客 户 和 供 应 商 的 忠 诚 度 参 考 答 案

24、：A,B,C,D,4.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 证 券 投 资 的 风 险 来 源（）A.证 券 的 本 质 决 定 了 证 券 价 格 的 不 确 定 性 B.证 券 市 场 运 作 复 杂 性 导 致 证 券 价 格 的 波 动 性 C.投 机 行 为 加 剧 了 证 券 市 场 的 不 稳 定 性D.证 券 市 场 风 险 控 制 难 度 较 大 参 考 答 案：A,B,C,D,5.（2 分）资 产 管 理 理 论 的 主 要 内 容 包 括（）A.商 业 贷 款 理 论 B.可 转 换 理 论 C.预 期 收 入 理 论 D.票 据 理 论 参 考 答 案：A,B,C,6.

25、（2 分）适 用 于 股 票 投 资 风 险 评 估 的 财 务 指 标 有（）A.每 股 盈 利 B.流 动 比 率 C.负 债 比 率 D.产 权 比 率 参 考 答 案：A,B,C,D,7.（2 分）汇 率 的 不 稳 定 可 能 是 由 于 下 列 哪 些 因 素 的 影 响（）A.资 本 流 动 B.利 率 波 动 C.心 理 因 素 D.宏 观 经 济 政 策 参 考 答 案：A,B,C,D,8.（2 分）股 票 的 固 定 模 式 投 资 法 包 括 如 下 哪 几 项（）。A.平 均 资 金 计 划 投 资 法 B.固 定 金 额 计 划 法 C.固 定 比 例 计 划 法 D

26、.变 动 比 例 计 划 法 参 考 答 案：A,B,C,D,9.（2 分）下 列 属 于 利 率 风 险 的 管 理 方 法 有（）A.选 择 有 利 的 利 率 形 式 B.利 率 敏 感 性 缺 口 管 理 C.持 续 期 缺 口 管 理 D.资 产 证 券 化 策 略 参 考 答 案：A,B,C,D,10.（2 分）操 作 风 险 的 特 点 包 括（）A.分 散 性 B.差 异 性 C.复 杂 性 D.内 生 性 参 考 答 案：A,B,C,D,11.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 风 险 报 告 应 符 合 的 条 件（）？A.输 入 数 据 必 须 准 确 有 效 B.报

27、告 具 有 实 效 性 C.报 告 具 有 很 强 的 针 对 性 D.报 告 结 果 必 须 有 效 参 考 答 案：A,B,C,12.（2 分）现 代 信 用 风 险 的 成 因 包 括（）。A.信 用 活 动 中 的 不 确 定 性 B.客 户 履 约 能 力 出 现 了 问 题 C.客 户 履 约 意 愿 出 现 了 问 题 D.面 临 其 他 风 险 参 考 答 案：A,B,C,D,13.（2 分）证 券 风 险 评 估 的 经 济 计 量 法 包 括（）。A.年 度 价 差 法 B.标 准 离 差 法 C.贝 塔 系 数 法 D.风 险 分 散 法 参 考 答 案：A,B,C,14

28、.（2 分）汇 率 风 险 的 类 型 包 括（）A.外 汇 交 易 风 险 B.会 计 风 险 C.经 济 风 险 D.商 品 风 险 参 考 答 案：A,B,C,15.（2 分）证 券 的 分 散 投 资 法，需 要 注 意 下 列 哪 几 项（）A.分 散 投 资 对 象 B.分 散 投 资 时 机 C.分 散 投 资 地 域 D.分 散 投 资 期 限 参 考 答 案：A,B,C,D,16.（2 分）适 用 于 债 券 投 资 风 险 评 估 的 财 务 指 标 有（）A.偿 债 风 险 度 B.盈 利 覆 盖 率 C.资 产 负 债 比 D.流 动 比 率 参 考 答 案：A,B,C

29、,17.（2 分）下 列 关 于 风 险 的 说 法，正 确 的 是（）。A.风 险 是 与 不 确 定 性 联 系 在 一 起 的 B.风 险 可 用 损 失 的 大 小 或 损 失 发 生 的 概 率 大 小 来 测 量 C.大 多 数 关 于 风 险 的 定 义 弱 化 了 不 确 定 性 可 能 带 来 收 益 的 一 面，仅 是 强 调 损 失 D.对 风 险 的 认 识 是 一 个 逐 步 发 展 的 过 程 参 考 答 案：A,B,C,D,18.（2 分）流 动 性 的 动 态 衡 量 方 法 包 括（）。A.流 动 性 缺 口 B.净 流 动 资 产 C.现 金 流 量 法 D

30、.融 资 缺 口 法 参 考 答 案：A,B,C,D,19.（2 分）系 统 性 风 险 可 以 包 括 下 列 哪 几 类（）。A.购 买 力 风 险B.利 率 风 险 C.社 会 政 治 风 险 D.汇 率 风 险 参 考 答 案：A,B,C,D,20.（2 分）债 券 的 收 益 包 括 下 列 哪 几 方 面（）。A.购 买 债 券 获 得 的 利 息 收 益 B.在 债 券 市 场 上 流 通 债 券 时，债 券 买 卖 价 格 与 债 券 面 值 的 差 额 收 益 C.债 券 收 益 对 通 胀 的 弥 补 D.债 券 的 流 动 性 收 益 参 考 答 案：A,B,单 选 题

31、答 题 要 求：21.（2 分）金 融 风 险 管 理 的 首 要 步 骤 是（）A.金 融 风 险 度 量 B.风 险 管 理 对 策 的 选 择 C.风 险 管 理 方 案 的 设 计 D.风 险 管 理 的 评 估 参 考 答 案：A22.（2 分）（）认 为，银 行 贷 款 不 能 仅 仅 依 赖 于 短 期 和 自 偿 性，只 要 银 行 的 资 产 在 存 款 人 提 现 时 能 随 时 转 换 为 现 金，维 持 银 行 的 流 动 性，就 是 安 全 的。A.资 产 负 债 理 论 B.可 转 换 理 论 C.商 业 贷 款 理 论 D.预 期 收 入 理 论 参 考 答 案：

32、B23.（2 分）下 列 哪 一 项 属 于 影 响 股 票 投 资 中 的 非 系 统 性 风 险（）。A.经 营 风 险 B.购 买 力 风 险 C.利 率 风 险 D.汇 率 风 险 参 考 答 案：A24.（2 分）对 债 券 价 格 曲 线 弯 曲 程 度 衡 量 的 指 标 是（）。A.久 期 B.期 限 C.利 率 D.凸 性 参 考 答 案：D25.（2 分）（）主 张 商 业 银 行 将 管 理 重 点 放 在 负 债 业 务 方 面，通 过 寻 找 新 的 资 金 来 源，来 实 现 经 营 放 在 的 要 求。A.资 产 负 债 理 论 B.负 债 管 理 理 论 C.商

33、 业 贷 款 理 论 D.预 期 收 入 理 论 参 考 答 案：B26.（2 分）（）是 跨 国 公 司 合 并 财 务 报 表 时 面 临 的 汇 率 波 动 风 险。A.外 币 交 易 风 险 B.会 计 风 险 C.经 济 风 险 D.不 匹 配 风 险 参 考 答 案：B27.（2 分）（）是 指 由 于 借 款 人 或 市 场 交 易 对 手 违 约 而 导 致 的 损 失 可 能 性。A.信 用 风 险 B.流 动 性 风 险 C.市 场 风 险 D.利 率 风 险 参 考 答 案：A28.（2 分）利 率 敏 感 性 资 产 大 于 利 率 敏 感 性 负 债 属 于 资 金

34、的（）A.正 缺 口 B.负 缺 口 C.零 缺 口 D.不 确 定 参 考 答 案：A29.（2 分）（）是 指 流 动 性 资 产 期 末 余 额 与 流 动 性 负 债 期 末 余 额 之 比。A.负 债 比 率 B.备 付 金 比 例 C.流 动 性 比 例 D.贷 存 比 率 参 考 答 案：C30.（2 分）（）是 一 种 关 于 资 产 选 择 的 理 论，该 理 论 认 为 贷 款 并 不 能 自 动 清 偿，贷 款 的 清 偿 依 赖 于 借 款 者 同 第 三 者 交 易 时 获 得 的 收 入。A.资 产 负 债 理 论 B.可 转 换 理 论 C.商 业 贷 款 理 论

35、 D.预 期 收 入 理 论 参 考 答 案：D31.（2 分）（）是 指 在 央 行 备 付 金 存 款 和 库 存 现 金 与 各 项 存 款 之 比。A.负 债 比 率 B.备 付 金 比 例 C.流 动 性 比 例 D.贷 存 比 率 参 考 答 案：B32.（2 分）（）指 由 于 收 益 率 曲 线 斜 率 的 变 化 导 致 期 限 不 同 的 两 种 债 券 收 益 率 之 间 的 差 幅 发 生 变 化 而 产 生 的 风 险。A.重 新 定 价 风 险 B.基 准 风 险 C.隐 含 期 权 风 险 D.收 益 率 曲 线 风 险 参 考 答 案：D33.（2 分）（）是

36、用 来 对 某 一 国 家 的 信 用 风 险 进 行 管 理 的 额 度 框 架。A.国 家 风 险 限 额 管 理 B.国 家 风 险 暴 露 C.国 家 风 险 评 估 D.短 期 和 长 期 参 考 答 案：A34.（2 分）（）指 利 率 变 动 对 经 济 主 体 的 收 入 或 净 资 产 价 值 的 潜 在 影 响。A.汇 率 风 险 B.利 率 风 险 C.市 场 风 险 D.商 品 价 格 风 险 参 考 答 案：B35.（2 分）（）指 期 权 买 方 有 权 在 期 权 到 期 日 或 之 前，以 执 行 价 格 购 入 或 售 出 一 定 数 量 的 某 种 外 汇

37、现 货。A.即 期 外 汇 交 易 B.期 货 期 权 交 易 C.期 货 外 汇 交 易 D.期 权 外 汇 交 易 参 考 答 案：A36.（2 分）（）是 指 交 易 者 在 现 货 市 场 上 处 于 多 头 地 位，在 期 货 市 场 上 做 一 笔 相 应 的 空 头 交 易。A.多 头 套 期 保 值 B.空 头 套 期 保 值 C.多 头 套 D.空 头 套 利 参 考 答 案：B37.（2 分）（）是 指 基 于 前 瞻 性 理 念 而 形 成 的 全 面、预 防 性 的 风 险 管 理 方 法。A.声 誉 风 险 B.战 略 风 险 C.战 略 风 险 D.国 别 风 险

38、参 考 答 案：B38.（2 分）（）指 由 于 金 融 机 构 的 交 易 系 统 不 完 善，管 理 失 误 或 其 他 一 些 人 为 错 误 而 导 致 金 融 参 与 者 潜 在 损 失 的 可 能 性。A.操 作 风 险 B.流 动 性 风 险 C.市 场 风 险 D.信 用 风 险 参 考 答 案：A39.（2 分）下 列 哪 一 项 不 属 于 系 统 性 风 险（）？A.市 场 风 险 B.购 买 力 风 险 C.信 用 风 险 D.汇 率 风 险参 考 答 案：c40.（2 分）下 列 哪 一 项 不 属 于 银 行 信 用 风 险 中“5W”原 则 中 的 因 素？A.借

39、 款 人 B.借 款 用 途 C.担 保 物 D.个 人 隐 私 参 考 答 案：D41.（2 分）从（）的 层 面，限 额 的 制 过 程 体 现 了 商 业 银 行 董 事 会 对 损 失 的 容 忍 程 度。A.信 贷 业 务 B.风 险 管 理 C.流 动 性 D.银 行 管 理 参 考 答 案：D42.（2 分）（）是 指 仅 涉 及 某 一 特 定 证 券，由 于 某 个 个 别 因 素 对 某 一 证 券 造 成 损 失 的 可 能 性。A.系 统 性 风 险 B.非 系 统 性 风 险 C.市 场 风 险 D.利 率 风 险 参 考 答 案：B43.（2 分）（）指 在 风 险

40、 管 理 中 直 接 或 间 接 造 成 损 失 的 事 件。A.风 险 因 素 B.风 险 事 故 C.风 险 测 量 D.损 失 参 考 答 案：B44.（2 分）当 两 只 证 券 之 间 的 相 关 系 数 等 于 1 时，说 明 这 两 只 证 券（）。A.不 相 关 B.完 全 正 相 关 C.独 立 D.完 全 负 相 关 参 考 答 案：B45.（2 分）（）是 指 在 风 险 尚 未 导 致 损 失 之 前，经 济 主 体 采 用 一 定 的 防 范 性 措 施，以 防 止 损 失 实 际 发 生 或 将 损 失 控 制 在 可 承 受 的 范 围 以 内 的 策 略。A.规

41、 避 策 略 B.预 防 策 略 C.分 散 策 略 D.管 理 策 略 参 考 答 案：B46.（2 分）（）是 指 商 业 银 行 在 遇 到 存 款 挤 提 或 贷 款 需 要 增 加 时，不 能 迅 速 地 从 市 场 上 获 得 流 动 性 资 金 而 使 银 行 信 誉 和 筹 资 能 力 受 到 损 失 的 风 险。A.信 用 风 险 B.流 动 性 风 险 C.市 场 风 险 D.利 率 风 险参 考 答 案：B47.（2 分）若 借 款 人 取 得 贷 款 后，不 按 合 同 使 用 资 金，将 贷 款 用 在 投 机 活 动 中，最 终 不 能 还 款,这 属 于（）行 为

42、.A.逆 向 选 择 B.道 德 风 险 C.管 理 风 险 D.风 险 规 避 参 考 答 案：B48.（2 分）操 作 风 险 的（）是 在 商 业 银 行 内 部 控 制 体 系 的 基 础 上，通 过 开 展 全 面 风 险 识 别，识 别 出 全 行 经 营 管 理 中 存 在 的 风 险 点，并 从 影 响 程 度 和 发 生 概 率 两 个 角 度 来 评 估 操 作 风 险 的 重 要 程 度。A.自 我 评 估 法 B.因 果 分 析 模 型 C.Logit 模 型 D.风 险 清 单 法 参 考 答 案：A49.（2 分）（）是 指 一 定 时 期 的 国 际 经 济 交

43、易 中，以 外 币 计 价 的 资 产 与 负 债，由 于 汇 率 变 动 而 引 起 价 值 涨 跌 的 不 确 定 性。A.利 率 风 险 B.汇 率 风 险 C.信 用 风 险 D.商 品 价 格 风 险 参 考 答 案：B50.（2 分）（）指 金 融 参 与 者 由 于 资 产 流 动 性 降 低 而 导 致 的 可 能 损 失 的 风 险。A.流 动 性 风 险 B.信 用 风 险 C.国 家 风 险 D.市 场 风 险 参 考 答 案；A一.多 选 题 答 题 要 求：1.（2 分）预 测 风 险 结 果 的 评 估 方 法 包 括（）。A.极 限 测 试 B.风 险 价 值 C

44、.情 景 分 析 D.压 力 测 试 参 考 答 案：A,B,C,2.（2 分）负 债 理 论 的 主 要 内 容 包 括（）。A.银 行 券 理 论 B.存 款 理 论 C.购 买 理 论 D.销 售 理 论 参 考 答 案：A,B,C,D,3.（2 分）我 国 信 用 风 险 管 理 的 特 点 包 括（）。A.信 用 问 题 引 起 各 个 部 门 的 高 度 重 视 B.有 关 地 方 政 府 开 始 着 手 建 设 本 地 区 信 用 体 系 C.缺 乏 信 用 立 法 D.越 来 越 多 的 学 者 开 始 关 注 信 用 管 理 参 考 答 案：A,B,C,D,4.（2 分）与

45、市 场 风 险 相 比，信 用 风 险 具 有 如 下 哪 些 特 征（）A.风 险 概 率 分 布 的 可 偏 性 B.悖 论 现 象 C.信 用 风 险 数 据 的 获 取 困 难 D.风 险 概 率 分 布 的 正 态 性 参 考 答 案：A,B,C,5.（2 分）非 系 统 风 险 可 以 包 括 下 列 哪 几 类（）。A.经 营 风 险 B.财 务 风 险 C.流 动 性 风 险 D.汇 率 风 险 参 考 答 案：A,B,C,6.（2 分）汇 率 风 险 的 构 成 要 素 包 括（）。A.风 险 头 寸 B.两 种 以 上 货 币 兑 换 C.时 间 D.贴 现 率 参 考 答

46、 案：A,B,C,7.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 操 作 风 险 原 因 的 内 部 流 程 因 素（）A.财 务/会 计 错 误 B.文 件/合 同 缺 陷 C.产 品 设 计 缺 陷 D.结 算/支 付 错 误 参 考 答 案：A,B,C,D,8.（2 分）下 列 哪 些 指 标 能 够 衡 量 债 券 价 格 与 收 益 率 之 间 的 关 系（）。A.久 期 B.凸 性 C.风 险 D.期 限 参 考 答 案：A,B,9.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 风 险 的 特 征（）。A.客 观 性 B.普 遍 性 C.复 杂 性 D.偶 然 性 参 考 答 案：A,B,C,D

47、,10.（2 分）外 汇 交 易 风 险 的 内 容 包 括（）。A.外 汇 买 卖 的 交 易 风 险B.外 汇 资 本 借 贷 的 交 易 风 险 C.外 币 金 融 衍 生 商 品 买 卖 的 交 易 风 险 D.外 汇 金 融 资 产 交 易 风 险 参 考 答 案：A,B,C,11.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 外 币 计 价 交 易（）A.以 外 币 计 价 的 商 品、劳 务 的 进 出 口 交 易 B.以 外 币 结 算 的 借 款 或 贷 款 C.面 额 为 外 币 的 其 他 金 融 资 产 交 易 D.外 币 风 险 评 估 参 考 答 案：A,B,C,12.（2

48、 分）下 列 关 于 风 险 的 说 法，正 确 的 是（）。A.风 险 是 与 不 确 定 性 联 系 在 一 起 的 B.风 险 可 用 损 失 的 大 小 或 损 失 发 生 的 概 率 大 小 来 测 量 C.大 多 数 关 于 风 险 的 定 义 弱 化 了 不 确 定 性 可 能 带 来 收 益 的 一 面，仅 是 强 调 损 失 D.对 风 险 的 认 识 是 一 个 逐 步 发 展 的 过 程 参 考 答 案：A,B,C,D,13.（2 分）符 合 巴 塞 尔 新 资 本 协 议 要 求 的 客 户 评 级 必 须 具 有 哪 些 功 能（）。A.能 够 有 效 区 分 违 约

49、 客 户 B.能 够 准 确 量 化 客 户 违 约 风 险 C.能 够 有 效 评 估 违 约 概 率 D.能 够 有 效 测 量 风 险 暴 露 参 考 答 案：A,B,14.（2 分）适 用 于 债 券 投 资 风 险 评 估 的 财 务 指 标 有（）A.偿 债 风 险 度 B.盈 利 覆 盖 率 C.资 产 负 债 比 D.流 动 比 率 参 考 答 案：A,B,C,15.（2 分）下 列 哪 些 属 于 金 融 资 产 价 格 波 动 性 理 论（）A.股 价 波 动 性 理 论 B.汇 率 波 动 性 理 论 C.经 济 泡 沫 理 论 D.金 融 风 险 传 染 机 制 理 论

50、 参 考 答 案：A,B,C,16.（2 分）下 列 哪 几 项 属 于 风 险 管 理 对 策（）A.风 险 控 制 法 B.风 险 财 务 法 C.风 险 评 估 法 D.风 险 预 测 法 参 考 答 案：A,B,17.（2 分）目 前 在 经 济 新 常 态 下，我 国 金 融 体 系 存 在 的 三 大 风 险 包 括（）A.政 府 债 务 风 险 B.影 子 银 行 体 系 风 险 C.房 地 产 价 格 泡 沫 风 险D.外 汇 储 备 风 险 参 考 答 案：A,B,C,18.（2 分）决 定 会 计 风 险 的 主 要 因 素 包 括（）。A.在 国 外 的 经 营 程 度