银行从业考试《风险管理》历年真题与答案解析.pdf

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1、一、在 以 下 各 小 题 所 给 出 的 4 个 选 项 中，只 有 1个 选 项 符 合 题 目 要 求，请 将 正 确 选 项 的 代 码 填 入 括 号 内。第 1 题 在 进 行 现 金 流 量 分 析 的 时 候 往 往 还 需 要 分 析 考 虑 不 同 发 展 时 期 的 现 金 流 特 性，这 是 因 为（）。A.企 业 的 领 导 人 可 能 随 着 时 间 的 变 化 产 生 变 更 B.企 业 的 经 营 状 况 在 年 四 季 都 会 有 不 同 的 变 化 C.企 业 发 展 可 能 处 于 开 发 期、成 长 期、成 熟 期 或 者 衰 退 期 等 不 同 时 期

2、 I）.企 业 的 贷 款 和 还 贷 有 着 时 间 上 的 高 峰 和 低 潮 期【正 确 答 案】：C第 2 题 与 单 一 法 人 客 户 相 比.（）不 是 集 团 法 人 客 户 的 信 用 风 险 具 有 的 特 征。A.财 务 报 表 真 实 性 较 好 B.连 环 担 保 普 遍 C.风 险 识 别 难 度 大 D.贷 后 监 督 难 度 大【正 确 答 案】：A第 3 题 某 2 年 期 债 券 麦 考 利 久 期 为 1.6年，债 券 目 前 价 格 为 101.00元。市 场 利 率 为 8%,假 设 市 场 利 率 突 然 上 升 2%。则 按 照 久 期 公 式 计

3、 算.该 债 券 价 格（）。A.上 涨 2.96%B.下 跌 2.96%C,上 涨 3.20%D,下 跌 3.20%【正 确 答 案】：B第 4 题（）假 设 资 产 组 合 未 来 收 益 变 化 与 过 去 是 一 致 的，利 用 各 组 成 资 产 收 益 率 的 历 史 数 据 计 算 现 有 组 合 收 益 率 的 可 能 分 布，直 接 按 照 VaR的 定 义 来 计 算 风 险 价 值。A.历 史 模 拟 法 B.方 差 一 协 方 差 法 C.蒙 特 卡 罗 模 拟 法 1）.标 准 法【正 确 答 案】：A第 5 题 根 据 我 国 银 监 会 制 定 的 商 业 银 行

4、 风 险 监 管 核 心 指 标，其 中 对 流 动 性 资 产 定 义 的 内 容 里，下 面 不 被 包 括 在 内 的 一 项 是（）。A.一 个 月 内 到 期 的 正 常 类 贷 款（不 包 括 关 注 类 贷 款）B.在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款 C.在 国 内 外 二 级 市 场 随 时 可 抛 售 的 合 格 债 券 以 及 可 随 时 变 现 的 合 格 票 据 资 产 D.库 存 现 金【正 确 答 案】：A第 6 题 从 绝 对 差 额 的 角 度 来 看，信 用 价 差 衍 生 产 品 中 的 信 用 价 差 是 指（）。A.相 对 于 无 风

5、 险 利 率 的 差 额 B.两 种 对 信 用 敏 感 的 资 产 之 间 的 信 用 价 差 C.相 对 于 无 风 险 利 率 的 比 率 D.两 种 信 用 资 产 相 对 于 无 风 险 利 率 的 比 值【正 确 答 案】：A第 7 题 下 列 对 于 影 响 期 权 价 值 因 素 的 理 解。不 正 确 的 是（）。A.如 果 买 方 期 权 在 某 一 时 间 执 行，则 其 收 益（不 考 虑 期 权 费）为 标 的 资 产 市 场 价 格 与 期 权 执 行 价 格 的 差 额 B.随 着 标 的 资 产 市 场 价 格 匕 升，买 方 期 权 的 价 值 增 大 C.随

6、 着 执 行 价 格 的 上 升，买 方 期 权 的 价 值 减 小 1）.买 方 期 权 持 有 者 的 最 大 损 失 是 零【正 确 答 案】：D第 8 题 商 业 银 行 的 借 款 人 由 于 经 营 问 题，无 法 按 期 偿 还 贷 款，商 业 银 行 这 部 分 贷 款 面 临 的 是（）。A.资 产 流 动 性 风 险 B.负 债 流 动 性 风 险 C.流 动 性 过 剩 D.以 上 都 不 对【正 确 答 案】：A第 9 题 下 列 关 于 风 险 的 说 法，正 确 的 是（）。A.违 约 风 险 仅 针 对 个 人 而 言，不 针 对 企 业 B.结 算 风 险 指

7、交 易 双 方 在 结 算 过 程 中，一 方 支 付 了 合 同 资 金 但 另 一 方 发 生 违 约 的 风 险 C.信 用 风 险 具 有 明 显 的 系 统 性 风 险 特 征 D.与 市 场 风 险 相 比，信 用 风 险 的 观 察 数 据 多，且 容 易 获 得【正 确 答 案】：A第 10题 在 操 作 风 险 经 济 资 本 计 量 的 方 法 中，（）是 指 商 业 银 行 在 满 足 巴 塞 尔 委 员 会 提 出 的 资 格 要 求 以 及 定 性 和 定 量 标 准 的 前 提 下，通 过 内 部 操 作 风 险 计 量 系 统 计 算 监 管 资 本 要 求。A.

8、内 部 评 级 法 B.基 本 指 标 法 C.标 准 法 1）.高 级 计 量 法【正 确 答 案】：D第 11题 根 据 我 国 银 监 会 制 定 的 商 业 银 行 风 险 监 管 核 心 指 标，其 中 超 额 准 备 金 率 的 计 算 公 式 为（）。A.人 民 币 超 额 准 备 金 率=在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款/人 民 币 各 项 存 款 期 末 余 额 X100%B.人 民 币 超 额 准 备 金 率=（在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款+库 存 现 金）/人 民 币 各 项 存 款 期 末 余 额 X 100%C.人 民

9、币 超 额 准 备 金 率=在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款/人 民 币 定 活 期 存 款 期 末 余 额 X100%D.人 民 币 超 额 准 备 金 率=（在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款+库 存 现 金）/人 民 币 定 活 期 存 款 期 末 余 额 X 100%【正 确 答 案】：B第 12题 某 银 行 2006年 初 正 常 类 贷 款 余 额 为 10 000亿 元。其 中 在 2006年 末 转 为 关 注 类、次 级 类、可 疑 类、损 失 类 的 贷 款 金 额 之 和 为 800亿 元，期 初 正 常 类 贷 款 期 间 因

10、 回 收 减 少 了 600亿 元，则 正 常 类 贷 款 迁 徙 率（）。A,为 6.0%B.为 8.0%C.为 8.5%D.因 数 据 不 足 无 法 计 算【正 确 答 案】：C第 13 题 根 据 我 国 银 监 会 制 定 的 商 业 银 行 风 险 监 管 核 心 指 标，其 中 流 动 性 缺 VI率 的 定 义 为（）。A.30天 内 到 期 的 流 动 性 资 产 减 去 30天 内 到 期 的 流 动 性 负 债 的 差 额 B.60天 内 到 期 的 流 动 性 资 产 减 去 60天 内 到 期 的 流 动 性 负 债 的 差 额 C.90天 内 到 期 的 流 动 性

11、 资 产 减 去 90天 内 到 期 的 流 动 性 负 债 的 差 额 D.120天 内 到 期 的 流 动 性 资 产 减 去 120天 内 到 期 的 流 动 性 负 债 的 差 额【正 确 答 案】：C第 14题 信 用 风 险 监 测 是：（）。A.一 个 连 续 的 动 态 的 过 程 B.跟 踪 已 识 别 风 险 的 发 展 变 化 情 况，C.根 据 风 险 的 变 化 情 况 及 时 调 整 风 险 应 对 计 划，并 对 已 发 生 的 风 险 及 其 产 生 的 遗 留 风 险 和 新 增 风 险 及 时 识 别 分 析 D.以 上 都 是【正 确 答 案】：D第 15

12、 题 RAR0C是 指 经 预 期 损 失 和 以（）计 量 的 非 预 期 损 失 调 整 后 的 收 益 率。A.核 心 资 本 B.经 济 资 本 C.附 属 资 本 D.监 管 资 本【正 确 答 案】：B第 16 题 商 业 银 行 的 流 动 性 需 求 的 变 化 是（）。A.容 易 预 测 的 B.可 以 预 测 的，但 很 难 精 确 预 测 C.不 可 能 预 测 的 D.以 上 都 不 对【正 确 答 案】：B第 17 题 抵 押 贷 款 支 持 证 券 CL0循 环 结 构 中 的 循 环 期 是 指（）。A.证 券 本 金 偿 还 的 时 期 B.特 设 中 介 机

13、构 以 抵 押 资 产 作 标 的 发 行 证 券、筹 集 资 金 并 将 其 投 资 于 新 资 产 C.特 设 中 介 机 构 购 买 初 始 抵 押 资 产 的 时 期 D.不 断 购 买 抵 押 资 本 然 后 再 以 抵 押 资 产 为 标 的 来 发 行 证 券 的 过 程【正 确 答 案】：B第 18 题 一 般 说 来，集 团 法 人 客 户 的 信 用 风 险 特 征 不 包 括：（）A.内 部 关 联 交 易 频 繁 B.连 环 担 保 十 分 普 遍 C.财 务 报 表 真 实 性 差 D.经 常 性 出 现 现 金 流 紧 张【正 确 答 案】：D第 19 题（）必 须

14、 向 董 事 会 或 指 定 的 委 员 会 提 供 关 于 重 大 变 化 或 现 行 政 策 例 外 情 况 的 通 告。A.监 事 会 B.高 级 管 理 层 C.股 东 大 会 D.风 险 管 理 部 门【正 确 答 案】：B第 2 0 题 客 户 违 约 给 商 业 银 行 带 来 的 债 项 损 失 包 括 两 个 层 面。分 别 是（）。A.金 融 损 失 和 财 务 损 失 B.正 常 损 失 和 非 正 常 损 失 C.实 际 损 失 和 理 论 损 失 D.经 济 损 失 和 会 计 损 失【正 确 答 案】：D第 2 1 题 利 率 期 限 结 构 变 化 风 险 也 称

15、 为（）风 险。A.收 益 率 曲 线 风 险 B.期 权 性 风 险 C.基 准 风 险 D.重 新 定 价 风 险【正 确 答 案】：A第 2 2 题 某 银 行 整 体 资 产 的 VaR为 4000万 元。其 中 业 务 单 位 的 VaR、VaRC如 下 表 所 示（单 位：万 元）。总 经 济 资 本 为 20亿 元。则 债 券 与 外 汇 在 期 初 应 配 置 的 经 济 资 本 分 别 为（）亿 元。A.7.6,5.4B.7.5.5.0C.7.0,4.9D.6.9,4.6【正 确 答 案】：B第 2 3 题 效 率 比 率 体 现 的 是 管 理 层 管 理 和 控 制 资

16、产 的 能 力，又 称（）。A.盈 利 能 力 比 率 B.效 果 比 率 C.效 能 比 率 D.营 运 能 力 比 率【正 确 答 案】：D第 2 4 题 以 卜 一 哪 一 项 不 属 于 行 业 环 境 风 险 因 素？（）A.宏 观 经 济 周 期 B.财 政 货 币 政 策 C.产 业 政 策 D.特 定 产 品 的 市 场 竞 争 力【正 确 答 案】：D第 2 5 题 关 于 外 部 审 计 制 度 的 表 述，下 面 选 项 中 不 正 确 的 是（）。A.它 担 负 着 过 滤 会 计 信 息 风 险、确 保 会 计 信 息 质 量、降 低 会 计 信 息 识 别 成 本

17、的 责 任 B.被 利 益 相 关 者 视 为 重 要 的 利 益 保 障 机 制 C.外 部 审 计 制 度 的 价 值 在 于 有 效 性 D.在 直 接 审 计 委 托 模 式 下，包 括 企 业 所 有 者、注 册 会 计 师 和 经 营 者 三 方【正 确 答 案】：C2009年 上 半 年 中 国 银 行 业 从 业 人 员 资 格 认 证 考 试 风 险 管 理 真 题 时 间：120分 钟 一、单 项 选 择 题。以 下 各 小 题 所 给 出 的 四 个 选 项 中。只 有 一 项 符 合 题 目 要 求，请 选 择 相 应 选 项，不 选、错 选 均 不 得 分。（共 9

18、0题。每 题 0.5 分.共 4 5分）1.巴 塞 尔 新 资 本 协 议 规 定，商 业 银 行 核 心 资 本 充 足 率 不 得 低 于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%2.商 业 银 行 可 以 采 取 的 市 场 风 险 计 量 方 法 不 包 括（）。A.因 果 关 系 分 析 B.V a R C.敏 感 性 分 析 D.情 景 分 析 3.战 略 风 险 的 类 型 不 包 括（）。A.产 业 风 险 B.技 术 风 险 C.竞 争 对 手 风 险 D.信 用 风 险 4.金 融 违 法 行 为 处 罚 办 法 属 于（）。A.法 律 B.行 政 法 规 C.金 融 规 章

19、制 度 1）.商 业 银 行 监 管 相 关 指 引 5.2 0世 纪 60年 代，（）是 华 尔 街 的 第 一 次 数 学 革 命 的 金 融 理 论。A.马 柯 威 茨 提 出 的 现 代 资 产 组 合 理 论 B.夏 普 提 出 的 C A P M模 型 C.布 莱 克、舒 尔 斯、默 顿 推 导 出 欧 式 期 权 定 价 的 一 般 模 型 D.罗 斯 提 出 套 利 定 价 理 论 6.银 行 风 险 管 理 的 流 程 是（）。A.风 险 控 制 一 风 险 识 别 一 风 险 监 测 一 风 险 计 量 B.风 险 识 别 一 风 险 控 制 一 风 险 监 测 一 风 险

20、 计 量 C.风 险 识 别 一 风 险 计 量 一 风 险 监 测 一 风 险 控 制 D.风 险 控 制 一 风 险 识 别 一 风 险 计 量 一 风 险 监 测 7.某 商 业 银 行 董 事 会 明 确 定 位 银 行 为 一 家 积 极 进 取、以 利 润 最 大 化 为 首 要 经 营 目 标 的 银 行。2002 2007年 间，其 信 贷 资 产 主 要 投 向 房 地 产 行 业，其 资 金 交 易 业 务 主 要 集 中 于 高 收 益 的 次 级 债 券。2008年 起 因 收 到 金 融 危 机 的 冲 击，该 银 行 面 临 的 流 动 性 风 险 是 其（）长 期

21、 集 聚、恶 化 的 综 合 作 用 结 果。A.声 誉 风 险、市 场 风 险 和 操 作 风 险 B.信 用 风 险、市 场 风 险 和 战 略 风 险 C.市 场 风 险、战 略 风 险 和 操 作 风 险 D.信 用 风 险、声 誉 风 险 和 战 略 风 险 8.下 列 各 项 中，应 列 入 商 业 银 行 附 属 资 本 的 是（）。A.未 分 配 利 润 B.重 估 储 备 C.盈 余 公 积 D.公 开 储 备 9.根 据 我 国 监 管 机 构 和 巴 塞 尔 新 资 本 协 议 的 要 求，商 业 银 行 计 算 市 场 风 险 加 权 资 产，应 采 用（）来 进 行。

22、A.高 级 计 量 法 B.基 本 指 标 法 C.内 部 评 级 法 D.内 部 模 型 法 10.下 列 关 于 商 业 银 行 风 险 文 化 的 描 述，错 误 的 是（）。A.风 险 文 化 建 设 应 当 主 要 交 由 风 险 管 理 部 门 来 完 成 B.风 险 文 化 应 当 随 着 内 外 部 经 营 管 理 环 境 的 变 化 而 不 断 修 正 C.风 险 文 化 贯 穿 于 商 业 银 行 的 整 个 生 命 周 期，不 能 通 过 短 期 突 击 达 到 目 的 D.商 业 银 行 应 当 将 风 险 管 理 理 论 固 化 到 规 章 制 度 并 辅 之 以 合

23、 规 和 绩 效 考 核，才 会 逐 渐 形 成 良 好 的 风 险 文 化 11.当 前，某 银 行 贷 款 余 额 的 50%为 房 地 产 行 业 贷 款，利 润 亦 有 超 过 5 0%来 自 该 类 型 贷款，目 前 该 类 型 贷 款 的 不 良 率 为 0。根 据 上 述 信 息，以 下 对 该 银 行 贷 款 业 务 的 评 价，恰 当 的 是（）。A.该 类 型 贷 款 的 预 期 损 失 为 0 B.该 银 行 的 贷 款 集 中 度 过 高，其 贷 款 业 务 存 在 较 大 风 险 C.追 逐 低 风 险、高 收 益 是 商 业 银 行 经 营 的 必 然 选 择 D.

24、该 类 型 贷 款 不 存 在 信 用 风 险，因 此 尽 管 比 重 偏 高，亦 无 不 妥 12.商 业 银 行 向 某 客 户 提 供 一 笔 3 年 期 的 贷 款 1000万 元，该 客 户 在 第 1年 的 违 约 率 是 0.8%,第 2 年 的 违 约 率 是 1.4%,第 3 年 的 违 约 率 是 2.1虬 假 设 客 户 违 约 后，银 行 的 贷 款 将 遭 受 全 额 损 失。则 该 笔 贷 款 预 计 到 期 可 收 回 的 金 额 为（）。A.925.47 万 元 B.960.26 万 元 C.957.57 万 元 D.985.62 万 元 13.下 列 关 于

25、交 易 账 户 的 说 法，不 正 确 的 是（）。A.为 交 易 目 的 而 持 有 的 头 寸 是 指，在 短 期 内 有 目 的 地 持 有 以 便 转 手 m 售、从 实 际 或 预 期 的 短 期 价 格 波 动 中 获 利 或 者 锁 定 套 利 的 头 寸 B.记 人 交 易 账 户 的 头 寸 在 交 易 方 面 所 受 的 限 制 较 多 C.交 易 账 户 中 的 项 目 可 以 按 模 型 定 价（Mark to Model）,即 将 从 市 场 获 得 的 其 他 相 关 数 据 输 入 模 型，计 算 或 推 算 出 交 易 头 寸 的 价 值 D.交 易 目 的 在

26、 交 易 之 初 就 已 确 定，此 后 一 般 不 能 随 意 更 改 14.企 业 资 产 或 负 债 上 的 空 头 或 多 头 不 加 保 护 的 部 分 是 指（）。A.风 险 价 值 B.缺 口 C.敏 感 性 资 产 D.敞 口 15.巴 塞 尔 委 员 会 对 市 场 风 险 内 部 模 型 提 出 的 要 求 包 括（）。A.置 信 水 平 采 用 95%的 单 尾 置 信 区 间 B.持 有 期 为 10个 营 业 日 C.市 场 风 险 要 素 价 格 的 历 史 观 测 期 至 少 为 半 年 D.至 少 每 6 个 月 更 新 一 次 数 据 16.系 统 缺 陷 造

27、 成 的 风 险 不 包 括（）。A.数 据/信 息 质 量 B.违 反 系 统 安 全 规 定 C.系 统 设 计/开 发 I）.系 统 报 告 1 7.（）是 RAR0C基 础 的 重 要 组 成 部 分。A.风 险 管 理 信 息 系 统 B.对 现 场 经 理 传 递 信 息 的 合 适 的 激 励 C.为 风 险 管 理 程 序 的 目 的 所 进 行 的 管 理 活 动 D.能 够 传 递 实 时 风 险 评 估 的 公 司 范 围 风 险 报 告 系 统 18.下 列 关 于 长 期 次 级 债 务 的 说 法，正 确 的 是（）。A.长 期 次 级 债 务 是 指 存 续 期

28、限 至 少 在 五 年 以 上 的 次 级 债 务 B.经 银 监 会 认 可，商 业 银 行 发 行 的 有 担 保 的 并 以 银 行 资 产 为 抵 押 或 质 押 的 长 期 次 级 债 务 工 具 可 列 人 附 属 资 本 C.在 到 期 日 前 最 后 五 年，长 期 次 级 债 务 可 计 人 附 属 资 本 的 数 量 每 年 累 计 折 扣 20%D.长 期 次 级 债 务 不 能 计 人 附 属 资 本 19.认 为 银 行 的 公 共 性 质 在 于 提 供 广 泛 的 金 融 服 务，对 整 个 国 民 经 济 具 有 深 刻 的、连 锁 的 影 响，这 种 观 点

29、属 于（）。A.利 益 冲 突 论 B.债 权 保 护 论 C.银 行 风 险 论 D.公 共 性 质 论 20.商 业 银 行 财 务 报 表 附 注 特 别 规 定 对 上 市 银 行 的（）内 容 的 披 露 做 了 非 常 详 细 的 规 定。A.中 长 期 贷 款、逾 期 贷 款、呆 账 贷 款 B.中 长 期 贷 款、逾 期 贷 款、呆 滞 贷 款 C.贷 款 总 额、逾 期 贷 款、呆 账 贷 款 D.贷 款 总 额、逾 期 贷 款、呆 滞 贷 款 21.商 业 银 行 的 贷 款 平 均 额 和 核 心 存 款 平 均 额 间 的 差 构 成 了（）。A.久 期 缺 口 B.现

30、 金 缺 口 C.融 资 缺 口 D.信 贷 缺 口 22.在 商 业 银 行 风 险 监 管 核 心 指 标 中，核 心 负 债 比 率 为 核 心 负 债 与 负 债 总 额 之 比，不 得 低 于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%23.假 设 某 银 行 当 期 贷 款 按 五 级 分 类 标 准 分 别 是：正 常 类 800亿 元，关 注 类 200亿 元，次 级 类 35亿 元，可 疑 类 lo亿 元，损 失 类 5 亿 元，般 准 备、专 项 准 备、特 种 准 备 分 别 为 40亿 元、15亿 元、5 亿 元，则 该 银 行 当 期 的 不 良 贷 款 拨 备 覆

31、 盖 率 为（）。A.20%B.80%C.100%D.120%24.战 略 风 险 管 理 流 程 中，下 列（）活 动 是 在 确 定 风 险 管 理 方 案 之 后 执 行 的。A.制 定 战 略 实 施 方 案 B.识 别 战 略 风 险 要 素 C.定 期 自 我 评 估 风 险 管 理 的 效 果 D.明 确 战 略 发 展 目 标 25.某 私 营 企 业 于 2008年 1月 1 日 从 某 银 行 获 得 一 笔 3年 期 1000万 元 的 抵 押 贷 款,2008年 12月 30日，由 于 该 企 业 财 务 状 况 恶 化，出 现 了 拖 欠 利 息 超 过 90天 的

32、违 约 行 为。为 降 低 损 失，该 银 行 与 企 业 磋 商 进 行 贷 款 重 组，则 下 述 重 组 措 施 中 最 不 可 行 的 是（）。A.将 该 笔 贷 款 期 限 延 长 半 年 B.给 予 企 业 10%的 利 率 优 惠 C.允 许 企 业 贷 款 到 期 后 一 次 性 还 本 付 息 D.要 求 企 业 增 加 其 董 事 长 个 人 住 房 作 为 抵 押 品 26.假 如 某 房 地 产 项 目 总 投 资 10亿 元，开 发 商 自 有 资 金 305亿 元，银 行 贷 款 6.5 亿 元。在 不 利 的 市 场 条 件 下，一 旦 预 期 项 目 的 市 场

33、 价 值 低 于 6.5 亿 元，开 发 商 可 能 会 选 择 让 项 目 烂 尾，从 而 给 债 权 人 造 成 信 用 风 险 损 失。这 种 情 形 下，债 权 人 好 比（）。A.卖 出 一 份 看 跌 期 权 B.卖 出 一 份 看 涨 期 权 C.买 人 一 份 看 跌 期 权 D.买 入 一 份 看 涨 期 权 27.商 业 银 行 的 风 险 管 理 模 式 大 体 经 历 了 四 个 阶 段，依 次 是（）。A.负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 资 产 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 资 产 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 全 面 风

34、险 管 理 模 式 阶 段 B.被 动 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 主 动 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 资 产 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 全 面 风 险 管 理 模 式 阶 段 C.资 产 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 资 产 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 全 面 风 险 管 理 模 式 阶 段 D.资 产 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 资 产 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 一 一 全 面 风 险

35、管 理 模 式 阶 段 28.国 际 领 先 银 行 目 前 所 采 用 的 风 险 调 整 收 益 绩 效 评 估 办 法（RAPM）中 被 广 泛 接 受 和 普 遍 使 用 的 指 标 RAROC是（）。A.风 险 资 本 回 报 率 B.风 险 资 产 回 报 率 C.风 险 调 整 资 产 回 报 率 D.风 险 调 整 资 产 收 益 率 29.下 列 关 于 资 本 的 说 法，正 确 的 是（）。A.经 济 资 本 也 就 是 账 面 资 本 B.会 计 资 本 是 监 管 部 门 规 定 的 商 业 银 行 应 持 有 的 同 其 所 承 担 的 业 务 总 体 风 险 水

36、平 相 匹 配 的 资 本 C.经 济 资 本 是 商 业 银 行 在 一 定 的 置 信 水 平 下，为 了 应 对 未 来 一 定 期 限 内 资 产 的 非 预 期 损 失 而 应 该 持 有 的 资 本 金 D.监 管 资 本 是 一 种 完 全 取 决 于 商 业 银 行 实 际 风 险 水 平 的 资 本 30.20世 纪 80年 代 以 后，商 业 银 行 的 风 险 管 理 进 入（）。A.全 面 风 险 管 理 模 式 阶 段 B.资 产 风 险 管 理 模 式 阶 段 C.负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 D.资 产 负 债 风 险 管 理 模 式 阶 段 31.根

37、据 ERM框 架，三 个 维 度 分 别 是 指（）。A.企 业 的 目 标，企 业 的 各 个 层 级，全 面 风 险 管 理 要 素 B.企 业 的 目 标，全 面 风 险 管 理 要 素，企 业 的 各 个 层 级 C.企 业 的 各 个 层 级，企 业 的 目 标，全 面 风 险 管 理 要 素 D.全 面 风 险 管 理 要 素，企 业 的 目 标，企 业 的 各 个 层 级 32.（）就 是 对 风 险 诱 因、风 险 指 标 和 损 失 时 间 进 行 历 史 统 计，形 成 相 互 关 联 的 多 元 分 布。随 着 相 关 因 素 发 生 变 化，模 型 能 预 测 出 潜

38、在 损 失 及 原 因，并 对 未 来 环 境 进 行 分 析。A.随 机 模 型 B.计 量 模 型 C.资 本 模 型 D.因 果 分 析 模 型 33.真 实 票 据 论 的 理 论 依 据 是 商 业 银 行 在 发 展 初 期，业 务 主 要 集 中 于（）。A.长 期 贷 款 B.消 费 者 贷 款 C.短 期 自 偿 性 贷 款 D.房 地 产 贷 款 34.风 险 文 化 的 精 神 核 心 是（）。A.风 险 管 理 策 略 B.风 险 管 理 理 念 C.公 司 治 理 结 构 D.内 部 控 制 系 统 35.风 险 识 别 包 括（）环 节。A.感 知 风 险 和 分

39、析 风 险 B.计 量 风 险 和 分 析 风 险 C.计 量 风 险 和 感 知 风 险 D.感 知 风 险 和 检 测 风 险 36.商 业 银 行 识 别 风 险 的 最 基 本、最 常 用 的 方 法 是（）。A.失 误 树 分 析 方 法 B.资 产 财 务 状 况 分 析 法 C.制 作 风 险 清 单 D.情 景 分 析 法 37.激 烈 的 行 业 竞 争 必 然 形 成 优 胜 劣 汰，如 果 缺 乏 独 特 的 品 牌 形 象 和 吸 引 力，将 可 能 遭 遇 严 重 的 生 存 危 机。品 牌 风 险 会 影 响 到（）。A.商 业 银 行 的 技 术 水 平 B.商

40、业 银 行 的 业 务 创 新 水 平 C.商 业 银 行 的 风 险 管 理 水 平 D、商 业 银 行 的 盈 利 能 力 和 业 务 发 展 空 间 38.风 险 报 告 部 门 是 一 个 独 立 于 营 销 部 门 的 部 门，其 主 要 职 责 是（）。A.收 集 和 处 理 与 风 险 控 制 相 关 的 各 种 信 息，并 将 该 信 息 汇 总 到 风 险 报 告 中 B.显 示 总 体 组 合 和 各 个 子 组 合 的 风 险 状 况 C.讨 论 各 种 流 程 和 措 施 的 有 效 性 D.报 告 重 要 单 笔 业 务 头 寸 的 风 险 状 况 39.（）必 须

41、向 董 事 会 或 指 定 的 委 员 会 提 供 关 于 重 大 变 化 或 现 行 政 策 例 外 情 况 的 通 告。A.监 事 会 B.高 级 管 理 层 C.股 东 大 会 D.风 险 管 理 部 门 40.风 险 识 别 的 主 要 方 法 不 包 括（）。A.失 误 树 分 析 法 B.专 家 调 查 列 举 法 C.专 家 预 测 法 D.分 解 分 析 法 41.利 用 5 年 期 政 府 债 券 的 空 头 头 寸 为 10年 期 政 府 债 券 多 头 头 寸 进 行 保 值，当 正 向 收 益 率 变 陡 时，该 10年 期 政 府 债 券 的 市 场 价 格（）。A.

42、保 持 不 变 B.下 降 C.上 升 D.无 法 判 断 42.商 业 银 行 一 个 完 整 的 风 险 监 测 指 标 体 系，包 括 风 险 水 平 类 指 标、风 险 迁 徙 类 指 标 和（）A.流 动 性 风 险 指 标 B.信 用 风 险 指 标 C.风 险 抵 补 类 指 标 D.不 良 贷 款 迁 徙 率 指 标 43.假 设 商 业 银 行 根 据 过 去 100天 的 历 史 数 据 计 算 交 易 账 户 的 VaR值 为 1000万 元 人 民 币（置 信 区 间 为 99%,持 有 期 为 1天）。则 该 银 行 在 未 来 100个 交 易 日 内，预 期 交

43、易 账 户 至 少 会 有（）天 的 损 失 超 过 1000万 元。A.10 B.3 C.2 D.144.某 企 业 2008年 净 利 润 为 0.5 亿 元 人 民 币，2008年 初 总 资 产 为 1。亿 元 人 民 币，2008年 末 总 资 产 为 15亿 元 人 民 币，则 该 企 业 2008年 的 总 资 产 收 益 率 为（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%45.在 巴 塞 尔 新 资 本 协 议 中，违 约 概 率 被 具 体 定 义 为 借 款 人 内 部 评 级 1年 期 违 约 概 率 与（）中 的 较 高 者。A.0.03%B.0.05

44、%C.0.3%D.0.5%46.按 照 KPMG风 险 中 性 定 价 模 型，如 果 回 收 率 为 0,某 1年 期 的 零 息 国 债 的 收 益 率 为 10%,1年 期 的 信 用 等 级 为 8 的 零 息 债 券 的 收 益 率 为 15%,则 该 信 用 等 级 为 B 的 零 息 债 券 在 1年 内 的 违 约 概 率 为（）。A.0.04 B.0.05 C.0.95 D.0.9647.参 照 国 际 最 佳 实 践，在 拓 展 客 户 期，商 业 银 行 对 个 人 客 户 评 分 时 宜 采 用（）。A.申 请 评 分 B.行 为 评 分 C.信 用 局 评 分 D.利

45、 润 评 分 48.某 银 行 2008年 初 正 常 类 贷 款 余 额 为 10000亿 元，其 中 在 2008年 末 转 为 关 注 类、次 级 类、可 疑 类、损 失 类 的 贷 款 金 额 之 和 为 900亿 元，期 间 正 常 类 贷 款 因 回 收 减 少 了 800亿 元，则 正 常 类 贷 款 迁 徙 率 为（）。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%49.某 银 行 2008年 初 次 级 类 贷 款 余 额 为 1000亿 元，其 中 在 2008年 末 转 为 可 疑 类、损 失 类 的 贷 款 金 额 之 和 为 600亿 元，期 间 次 级 类 贷 款

46、 因 回 收 减 少 了 400亿 元，则 次 级 类 贷 款 迁 徙 率 为（）。A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%50.在 风 险 预 警 方 法 中，（）不 引 进 警 兆 自 变 量，只 考 察 警 素 指 标 的 时 间 序 列 变 化 规 律。A.白 色 预 警 法 B.红 色 预 警 法 C.黑 色 预 警 法 D.蓝 色 预 警 法 51.巴 塞 尔 委 员 会 认 为 资 本 约 束 并 不 是 控 制 银 行 操 作 风 险 的 最 好 办 法，应 对 操 作 风 险 的 第 一 道 防 线 是 严 格 的（）。A.外 部 监 管 B.员 工 培 训

47、 C.内 部 控 制 D.职 责 分 工 52.在 短 期 内，如 果 一 家 商 业 银 行 预 计 最 好 状 况 下 的 流 动 性 余 额 为 5000万 元，出 现 概 率 为 25%,正 常 状 况 下 的 流 动 性 余 额 为 3000万 元，出 现 概 率 为 50%,最 坏 情 况 下 的 流 动 性 缺 口 为 2000万 元，出 现 概 率 为 25%,那 么 该 商 业 银 行 预 期 在 短 期 内 的 流 动 性 余 缺 状 况 是（）。A.余 额 2250万 元 B.余 额 1000万 元 C.余 额 3250万 元 D.缺 口 1000万 元 53.假 设 1

48、年 后 的 1年 期 利 率 为 7%,1年 期 即 期 利 率 为 5%,那 么 2 年 期 即 期 利 率（年 利 率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%54.最 主 要 和 最 常 见 的 利 率 风 险 形 式 是（）。A.重 新 定 价 风 险 B.收 益 率 曲 线 风 险 C.基 准 风 险 D.期 权 性 风 险 64.商 业 银 行 向 一 家 风 险 权 重 为 5 0%的 公 司 提 供 了 100万 元 的 贷 款，为 了 满 足 资 本 充 足 率 的 要 求，该 银 行 为 此 贷 款 所 需 持 有 的 资 本 应 至 少 为（）。A

49、.1万 元 B.2 万 元 C.4 万 元 D.8 万 元 65.相 比 较 而 言，下 列（）最 容 易 引 发 操 作 风 险。A.柜 台 业 务 B.法 人 信 贷 业 务 C.个 人 信 贷 业 务 D.资 金 交 易 业 务 66.巴 塞 尔 新 资 本 协 议 中 为 商 业 银 行 提 供 的 三 种 操 作 风 险 经 济 资 本 计 量 方 法 不 包 括（）。A.高 级 计 量 法 B.标 准 法 C.基 本 指 标 法 D.内 部 评 级 法 67.下 列 关 于 商 业 银 行 操 作 风 险 的 说 法，不 正 确 的 是（）。A.根 据 商 业 银 行 管 理 和

50、控 制 操 作 风 险 的 能 力，可 以 将 操 作 风 险 划 分 为 可 规 避 的 操 作 风 险、可 降 低 的 操 作 风 险、可 缓 释 的 操 作 风 险 和 应 承 担 的 操 作 风 险 B.不 管 尽 多 大 努 力，采 用 多 好 的 措 施，购 买 多 好 的 保 险，总 会 有 操 作 风 险 发 生C.商 业 银 行 对 于 无 法 避 免、降 低、缓 释 的 操 作 风 险 束 手 无 策 D.商 业 银 行 应 为 必 须 承 担 的 风 险 计 提 损 失 准 备 或 分 配 资 本 金 68.（）是 通 过 调 查 问 卷、系 统 性 的 检 查 或 公