[精选]EVIEWS面板数据分析操作教程之PanelData模型.pptx
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1、第十章第十章 Panel Data模型模型 第一步第一步 录入数据录入数据第二步第二步 第三步第三步 平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后分析路径选择第四步第四步 协整检验协整检验第五步第五步 回归模型回归模型1第一步第一步 录入数据录入数据 一一 请点请点 实例数据实例数据二二 请点请点 录入数据软件操作录入数据软件操作2实例数据实例数据录入企业投资需求模型数据:录入企业投资需求模型数据:录入企业投资需求模型数据:录入企业投资需求模型数据:五家企业和三个变量的五家企业和三个变量的20个年度个年度1935-1954年观测值的时间序列年观测值的时间序列数据略数据略数据略数据略5家企业:家企业:3
2、个变量:个变量:GM:通用汽车公司:通用汽车公司 I:总投资:总投资 CH:克莱斯勒公司:克莱斯勒公司 M:前一年企业的市场价值:前一年企业的市场价值 GE:通用电器公司:通用电器公司 反映企业的预期利润反映企业的预期利润 WE:西屋公司:西屋公司 K:前一年末工厂存货和设备的价值:前一年末工厂存货和设备的价值 US:钢铁公司钢铁公司 反映企业必要重置投资期望值反映企业必要重置投资期望值3录入录入录入录入 数据软件操作数据软件操作数据软件操作数据软件操作EVIEW6.0EVIEW6.0方式一方式一方式一方式一 File/New/Workfile Workfile structure type:
3、Dated-regular frequencyDated-regular frequency Start date 1935 End date 1954 OK Objects/New Object:Type of Object pool OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet View:i?m?k?方式二方式二方式二方式二方式是否正确,有待考证方式是否正确,有待考证方式是否正确,有待考证方式是否正确,有待考证File/New/Workfile Workfile structure type:Balanced
4、 Panel Start date 1935 End date 1954 Number of cross 1 OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet View:i?m?k?4第二步第二步 分析数据的平稳性单位根检验分析数据的平稳性单位根检验请点请点 说明说明请点请点 软件操作软件操作结果结果 点检验结果点检验结果1 结果结果25分析数据的平稳性单位根检验说明分析数据的平稳性单位根检验说明 注:所有序列者要检验注:所有序列者要检验 原:不稳定原:不稳定Hadri 除外,除外,Hadri 中中 原:稳定原:稳定
5、 目的:防止虚假回归或伪回归目的:防止虚假回归或伪回归方法:方法:相同根下:相同根下:LLC、Breintung、Hadri 不同根下:不同根下:IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5模式:模式:三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无对面板序列绘制时三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无对面板序列绘制时序图做出模式选择。序图做出模式选择。秩序:水平秩序:水平level、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注:备注:ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,检验是通过三个模型来
6、完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。6分析数据的平稳性软分析数据的平稳性软 件件 操操 作作 在在Pool对象,对象,View/Unit Root Test,输入相应的,输入相应的Pool序列
7、名序列名填写模式,先做填写模式,先做序列图再选择序列图再选择 填写秩序填写秩序 选择检验选择检验方法方法 填写序列填写序列名名 右边右边所有所有栏目栏目软件软件 自动自动填写填写无需无需更改更改7 例例10.4中中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果的水平变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果除各种方法的结果除Breitung检验检验 外都接受原假设,外都接受原假设,I?存在单位根,是非平稳的。存在单位根,是非平稳的。只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳8 例例10.4中中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果
8、都拒绝原假设,所以可各种方法的结果都拒绝原假设,所以可以得出结论:以得出结论:I?是是I1的。的。所有P值均小于0.05,说明平稳9第三步第三步 平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后假设:平稳性检验后假设:变量之间是非同阶单整变量之间是非同阶单整 请点请点 思路一思路一 序列变换序列变换变量之间是同阶单整变量之间是同阶单整 请点请点 思路二思路二 协整检验协整检验10思路一:思路一:变量之间是非同阶单整变量之间是非同阶单整:序列变换变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳,此变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳,此时不
9、能进行协整检验与直接对原序列进行回归。时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列 假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归 假设变换序列后均为同阶非平稳序列,则请点假设变换序列后均为同阶非平稳序列,则请点 思路二思路二11思路二思路二 变量之间是同阶单整:协整检验变量之间是同阶单整:协整检验 请点请点协整检验说明协整检验说明 请点请点 软件操作软件操作 结果判定请点结果判定请点 1 2 3 协整检验通过:协整检验通过:请点请点因果分析因果分析.请点请点
10、回归分析回归分析协整检验没通过:协整检验没通过:假设均为假设均为2阶单整,则都取差分或都取对数生成新序列进行单位阶单整,则都取差分或都取对数生成新序列进行单位根根 检验否是检验否是1阶单整取差分或对数后都会变成阶单整取差分或对数后都会变成1阶单整,如是阶单整,如是 对新序列进行协整检验,如无法达成协整,分析终止。对新序列进行协整检验,如无法达成协整,分析终止。假设均为假设均为1阶单整,直接全取差分或全取对数,进行回归分析阶单整,直接全取差分或全取对数,进行回归分析12 协整检验协整检验 说说 明明原:不存在协整原:不存在协整面板数据的协整检验方法可以分为两大类,一类是建立在面板数据的协整检验方
11、法可以分为两大类,一类是建立在Engle and Granger二步二步法检验基础上的面板协整检验,具体方法主要有法检验基础上的面板协整检验,具体方法主要有Pedroni检验和检验和Kao检验;另一类检验;另一类是建立在是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验。协整检验基础上的面板协整检验。1Pedroni检验检验 2Kao检验检验 3Johansen面板协整检验面板协整检验13 Pool Pool序列的协整检验序列的协整检验序列的协整检验序列的协整检验在在EViews中翻开中翻开pool对象,选对象,选择择Views/Cointegration Test,则显示协整检验的对话框。
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