风险管理修订版第七章其他风险管理.pptx

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1、第7 章 其他风险管理 主要内容n 7.1 国别风险管理n 7.2 声誉风险管理n 7.3 战略风险管理7.1 国别风险管理n 7.1.1 国别风险的概念n 7.1.2 国别风险管理的基本做法7.1.1 国别风险的概念n 定义：是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。n 主要类型包括：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中转移风险时国别风险最主要的类型之一。7.1.2 国别风险管理的基本做法n 将其

2、纳入全面风险管理体系，建立与其自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。1.明确董事会和高级管理层的责任 董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任 2.建立清晰的国别风险管理政策流程（1）国别风险的识别 应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。（2）国别风险的计量与评估 应当根据本机构国别国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法至少应当满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不

3、同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。评估国别风险时，应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素（3）限额管理、监测与报告 在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身偏好等因素的基础上，按国别风险合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。国别风险应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存在国别风险评估档案中。银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。应当及时报告国别风险情况n 国家风险的评估指标包括三种:数量指标、比例指标、等级指标。1

4、.数量指标n 数量指标反映一国的经济情况，包括国民生产总值（或净值）、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支（贸易收支、经营收支等）、国际储备、外债总额等。2.比例指标n 比例指标反映一国的对外清偿能力，包括以下五个方面：n（1）外债总额与国民生产总值之比。该比率反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%25%，高于这个限度说明外债负担过重。n（2）偿债比例。该比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15%25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。n（3）应付未付外债总额与当年出口收入之比。该指标衡量一国长期资金的流动性，一般的限

5、度为100%。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。n（4）国际储备与应付未付外债总额之比。这一指标衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为20%，如果这项指标低于20%说明该国国际储备偿还外债的能力不足。n（5）国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。3.等级指标n 等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。n 只有通过对三类指标进行综合分析，对一国的历史、现状和未来的变化趋势进行分析，并进行国与国之间的横向对比，才有可能对该国的

6、国家风险作出客观评价。7.2 声誉风险管理n 7.2.1 声誉风险管理的概念n 7.2.2 声誉风险管理的基本做法n 7.2.3 声誉危机管理规划7.2.1 声誉风险管理的概念n 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。良好的声誉是商业银行生存之本。n 2009 年1 月，巴塞尔协议中（征求意见稿）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。2009 年8 月，中国银监会正式发布商业银行声誉风险管理指引，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域n 一般

7、来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多，对其声誉的潜在威胁也越大。管理和维护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。n 实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。7.2.2 声誉风险管理的基本做法1.明确董事会和高级管理层的责任2.建立清晰的声誉风险管理流程q（1）声誉风险识别q 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。q（2）声誉风险评估q（3）监测和报告n 声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分。商业银行

8、仍然需要通过定期的内部审计和现场检查，保证声誉风险管理政策的执行效果。3.采取恰当的声誉风险管理方法声誉风险管理的最佳实践操作是：n（1）推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；n（2）确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。声誉风险管理的具体做法有：n（1）强化声誉风险管理培训。n（2）确保实现承诺n（3）确保及时处理投诉和批评：行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。n（4）尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致n（5）增强对客户/公众的透明度n（6）将商业银行的企业社会责任（Corporate Social Responsibil

9、ity,CSR）和经营目标结合起来n（7）保持与媒体的良好接触。n（8）制定危机管理规划7.2.3 声誉危机管理规划商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。商业银行处理危机的能力和效果有可能进一步提高商业银行的声誉，也可能将声誉毁于一旦。n（1）预先制定战略性的危机管理规划。n（2）提高日常解决问题的能力n（3）危机现场处理n（4）提高发言人的沟通技能n（5）危机处理过程中的持续沟通n（6）管理危机过程中的信息交流n（7）模拟训练和演习7.3 战略风险管理n 7.3.1 战略风险管理的概念n 7.3

10、.2 战略风险管理的基本做法7.3.1 战略风险管理的概念商业银行的战略风险管理具有双重内涵：n 一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。n 二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。n 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。n 商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：（1）准确预测未来风险事件

11、的可能性是存在的；（2）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；（3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。7.3.2 战略风险管理的基本做法1.明确董事会和高级管理层的责任2.建立清晰的战略风险管理流程n 与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。q（1）战略风险识别q 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。q（2）战略风险评估q（3）监测和报告3.采取恰当的战略风险管理方法n 战略风险管理则是在战略管理的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。n 战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正q 首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。q 其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。q 最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面