1第一章 风险与风险管理.ppt

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1、保险学刘颖电子邮件：手机：186637310302012年春教材及评价v 教材：魏华林、林宝清，保险学，高等教育出版社 胡炳志、刘子操，保险学，中国金融出版社v 评价：出勤：10%期中报告：20%期末考试：70%教学计划n 基础理论 风险与保险 保险的性质与功能 保险合同 保险的基本原则 保险经济学概述n 保险实务 保险的分类 财产损失保险 责任保险 人身保险 再保险n 保险经营 保险经营导论 保险单设计 保险基金及其运用 保险经营效益n 保险市场 保险市场结构与运作 保险市场营销 保险经营风险及其防范n 保险监管 保险监管理论概述 保险监管制度 保险监管内容 保险监管国际化第一章 风险与保险

2、n风险及其特征n风险的分类n风险管理n可保风险第一节 风险及其特征v 风险的概念v 风险的维度v 风险的特征v 风险的三个基本术语：风险因素、风险事故和损失v 风险单位v你能想到的风险是什么？第一节 风险及其特征第一节 风险及其特征风险事故 发生概率v 受伤 1/3v 难产 1/6v 车祸 1/12v 心脏病突发（35岁以上）1/77v 在家中受伤 1/80v 死于心脏病 1/340v 死于中风 1/1700v 死于突发事件 1/2900v 死于车祸 1/5000v 死于怀孕和生产 1/14000v 染上爱滋病 1/5700 风险事故 发生概率v 自杀 女性 1/20000v 男性 1/500

3、0v 坠落死亡 1/20000v 死于工伤 1/26000v 行走时被汽车撞死 1/40000v 死于火灾 1/5000v 溺水而死 1/5000v 作为配偶的被动吸烟者死于肺癌 1/60000v 死于手术并发症 1/80000 第一节 风险及其特征风险事故 发生概率v 中毒死亡 1/86000v 骑自行车死于车祸 1/130000v 吃东西时噎死 1/160000v 死于飞机失事 1/250000v 被空中坠落物体砸死 1/290000v 触电而死 1/350000v 死于浴缸中 1/1000000v 坠落床下而死 1/2000000v 被动物咬死 1/2000000v 被龙卷风刮走摔死 1

4、/200000v 冻死 1/3000000 第一节 风险及其特征v 都市“五大杀手”占死亡的比例：恶性肿瘤23.6，脑血管瘤22.3，心脏疾病17.3，呼吸道疾病14.1，意外伤害11.4，其他11.3。第一节 风险及其特征关于风险的两种理论：v主观风险论：损失在主观认识和估计上具有不确定性v客观风险论：风险是客观存在的，其结果也是客观存在的，而且存在着多种客观结果；风险是可以用客观尺度测量其发生概率和损失大小的；由于各种客观因素的作用，风险的各种客观结果存在着差异，其差异即为风险性。第一节 风险及其特征v 1、风险的概念：保险学中所讲的风险，是指在一定条件下，某种自然现象、生理现象、社会现象

5、、经济现象是否发生，及其对人类的社会财富和生命安全是否造成损失及损失程度的客观不确定性。导致损失的随机事件是否发生不确定；损失发生的时间不确定；损失发生的地点不确定；损失程度和范围不确定。第一节 风险及其特征2、风险的维度：损失频率&损失程度v损失频率=损失发生次数*100%/危险单位总量（反映风险发生的可能性的高低）v损失程度=损失金额*100%/危险标的总价值（损失造成的经济规模的大小）第一节 风险及其特征3、风险的特征客观性损害性不确定性可测定性发展性第一节 风险及其特征第一节 风险及其特征各大洲20世纪50年代至90年代发生的重大洪水数目 第一节 风险及其特征1970-2008年间与气

6、候相关的巨灾造成的保险损失4、与风险有关的三个基本概念风险因素风险事故损失第一节 风险及其特征4、与风险有关的三个基本概念风险因素：风险因素是指足以引起或增加风险事故发生可能的条件，也包括风险事故发生时，导致损失扩大的条件。实质风险因素 道德风险因素 心里风险因素第一节 风险及其特征4、与风险有关的三个基本概念（1）风险因素 实质风险因素，即引起或增加风险事故发生的物质性条件（物质风险因素）；道德风险因素，是指出于恶意行为或不良企图，故意制造风险事故，以致形成损失结果或扩大损失程度（人为风险因素）；心理风险因素，是指由于人们思想上的麻痹大意、漠不关心的心理，以致增加风险事故发生机会和损失的严重

7、性（人为风险因素）。第一节 风险及其特征4、与风险有关的三个基本概念（）风险事故（风险事件）v风险事故是指给社会造成人身伤亡和财产损失的直接原因或外在原因。v判定标准：是否直接引起损失v例：暴风雨毁坏房屋 暴风雨造成道路泥泞引起恶性交通事故。第一节 风险及其特征、与风险有关的三个基本概念（）损失：非故意的、非计划的、非预期的经济价值的减少。n 一是 意 外 的，即不包括正常的财产的折旧、磨损和货物在运输途中的合理损耗等，也不包括财产所有人对自己财产的有意损坏。n 二是 经 济 上 的，即可以用货币来加以计算。非经济损失如感情上的损失，道义上的损失，一般是不包括在内的。第一节 风险及其特征、与风

8、险有关的三个基本概念（）损失n 损失的分类之一v实质损失：风险事故直接造成的有形损失；v无形损失：由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失。第一节 风险及其特征、与风险有关的三个基本概念（）损失n损失的分类之二财产的损失，即各种物质财产因遭受自然灾害和意外事故而引起部分或全部的经济损失。这种损失是最常见的，如房屋遭到火灾、汽车发生碰撞、家庭财产被盗等原因引起的损失等。经济收入的损失，是指人们由于疾病、意外伤害、衰老和其他原因引起丧失部分或全部工作能力或死亡所造成的经济收入的损失。赔偿责任的损失，是指由于人们的疏忽或过失，引起他人的人身伤害或财产损失，按照法律规

9、定应当承担的经济赔偿责任。如开汽车撞伤他人、医生做手术发生医疗责任事故等，都应依法赔偿受害人的经济损失。额外费用的损失，是指由于风险事故的发生而额外支付的费用。如因疾病或意外伤害而必须支付的医疗费用，遭受事故后的清理、调查、处理、诉讼、维修等一系列费用等。第一节 风险及其特征风 险 成 本经济成本社会成本直接损失成本间接损失成本资源配置成本效率损失成本精神成本损失（风险成本）第一节 风险及其特征v经济成本n直接损失成本：风险事故发生造成的财产损失和人员伤亡所必须支付的费用n间接损失成本：在为预防风险发生和降低风险发生所致直接损失以外的经济利益的减少。第一节 风险及其特征直接损失 间接损失财产损

10、失雇员伤害及生病法律责任赔偿及抗辩成本正常利润（净现金流）损失经常性费用和额外费用更高的融资成本和放弃的投资机会破产成本（法律费用）第一节 风险及其特征v社会成本n 资源配置成本：由于风险的存在及其发生可能导致的经济后果影响社会资源的优化配置，或者配置效率降低引起的社会经济效益损失。n 效率损失成本：为应付风险发生可能造成的损失而提留大量的风险损失准备金，准备金闲置阻碍生产规模和流通规模的扩大，资金不能得到有效的运用，社会生产率受损。高风险行业，资本流入受阻，社会生产率受损。n 精神成本：忧虑、恐惧第一节 风险及其特征、与风险有关的三个基本概念v风险因素、风险事故和损失三者之间既密切联系、又相

11、互区别。n风险因素是引发风险事故的隐患，是发生事故的可能性。n风险事故则是风险的可能性转化成了现实结果。由风险因素转化为风险事故需要一定的条件，这里的条件包括内部条件，也包括外部条件，而且二者缺一不可。n风险事故与损失之间的关系也很密切，风险事故是造成损失的直接原因，损失则是事故造成的直接后果。第一节 风险及其特征风险因素风险事故损失风险第一节 风险及其特征案例分析1某建筑队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，造成人员伤亡，则：风险因素是（）。A、偷工减料 B、建筑物塌陷 C、人员伤亡该风险因素属于（）A、物质风险因素 B、心理风险因素 C、道德风险因素 案例分析2某房东外出时忘记锁门，结果小偷进

12、屋、家具被偷，则 风险因素是（）。A、房东外出 B、忘记锁门 C、小偷进屋 该风险因素属于（）A、物质风险因素 B、心理风险因素 C、道德风险因素 、风险单位：是指一次风险事故发生后可能造成的最大损失范围，它是保险人确定其能够承担的最高保险责任的计算基础。n 风险单位的划分标准（）以地段划分（）以投保单位划分（）以保险标的划分第一节 风险及其特征第二节风险的分类n按风险可能造成的后果分n按风险发生的原因分n按风险发生损害的对象分n按风险发生的环境分n按风险管理的标准分1、以风险所可能造成的后果分：纯粹风险是指只有损失可能而没有获利机会的风险，其后果有两种有损失和无损失。即如果风险发生则会出现损

13、失，如果风险不发生则不会出现损失。投机风险是指既有损失可能又有获利机会的风险，其后果有三种有损失、无损失和获利。第二节风险的分类2、以风险发生的原因或根源分：自然风险是指各种自然现象给人类造成的财产损失和人身伤亡等实质性风险。社 会 风 险是指由于个人或团体在社会上的行为所导致的风险。经 济 风 险是指由于各种市场因素和经济因素的变动给企业或个人带来的收入减少、支出增加、企业产品积压以及破产倒闭等各种风险。政治风险是指由于政治矛盾、种族冲突、战争、国家元首更换等政治性因素所引起的风险，又称国家风险。第二节风险的分类3、以风险发生后损害的对象分：财 产 风 险是指由于各种因素所引起的各种物质财产

14、的损毁、灭失或贬值等风险。人 身 风 险是指人由于生老病死等自然规律和意外事故、意外事件等所引起的如残疾、疾病、死亡、失业等各种风险。责 任 风 险是指团体或个人因为过失或疏忽造成他人的人身伤害或财产损失，按照国家有关法律的规定应承担的经济赔偿责任。信 用 风 险是指债权人因债务人不履行合同或不适当履行合同而引起损失的风险。第二节风险的分类4、按风险发生的环境分类：静态风险：是指自然力的不规则变动或人们行为的错误或失当所导致的风险。静态风险一般与社会经济、政治变动无关，在任何社会经济条件下都是不可避免的。动态风险：是指由社会经济或政治的变动所导致的风险。第二节风险的分类静态风险和动态风险的区别

15、静态风险 动态风险损失与否 对于个体和社会，都是纯粹损失对于一部分个体有损失，对另一部分个体则可能获利，从社会总体上看也不一定有损失。影响范围 影响少数个体 影响广泛，有可能发生连锁反应发生特点 在一定条件下具有的规律性，服从概率分布无规律可循性质 纯粹风险 纯粹风险/投机风险第二节风险的分类v 5、按风险管理的标准分：风险可分为可管理风险和不可管理风险。第二节风险的分类第三节 风险管理n风险管理的概念n风险管理的程序n风险处理方式n风险与保险n风险管理与保险1、风险管理的概念：风险管理是指单位、个人通过对各种风险的认识、损害后果的分析和衡量、风险处理方法的选择和执行，争取以最合理的代价达到最

16、佳安全效果的经济管理手段。第三节 风险管理2、风险管理的程序风 险 识 别风 险 估 测风 险 评 价选择风险管理技术风险管理效果评价第三节 风险管理2、风险管理的程序第一步：风险识别v(1)生产流程分析法v(2)资产财务分析法v(3)风险调查法：主动调查、受托调查v(4)风险列举法（风险清单法）第三节 风险管理2、风险管理的程序第一步：风险识别v 生产流程分析法实例第一步零部件与原材料运达缷货区第二步零部件与原材料移送货仓第三步着色、处理、烘干第四步移送机器加工并清洁第五步移送辅助装配车间第六步移送主装配车间第七步制成品检测第十步制成品铁路装载第九步制成品发货区第八步制成品仓储第三节 风险管

17、理2、风险管理的程序v第二步：风险估测u风险估测是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量的详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测损失频率和损失程度。损失频率是指在一定时期内某种风险事故可能发生的次数；损失程度是指每次风险事故发生可能造成的最大损失金额。损失总金额：（损失频率损失程度）第三节 风险管理2、风险管理的程序v第三步：风险评价u对比：损失总金额与单位的自我损失补偿能力。if：损失金额自我损失补偿能力，then转嫁风险；if：损失金额自我损失补偿能力，then可以自留风险第三节 风险管理2、风险管理的程序第四步：选择风险管理技术（风险处理方法）控制型：降低损失频率/减少

18、损失程度财务型：建立专项基金或购买保险对风险进行财务安排第三节 风险管理22、风险管理的、风险管理的程序第五步：风险管理效果评价 风险管理效果评价是分析、比较已实施的风险管理方法的结果与预期目标的契合程度，以此来评判管理方案的科学性、适应性和收益性。第三节 风险管理3、风险处理方式避免自留预防抑制转嫁第三节 风险管理3、风险处理方式v(1)避免 某特定风险所致损失频率高和损失程度大时；在处理风险时其成本大于其产生的效益n 某些风险无法避免n 在经济上不适当n 避免风险有时可能意味着同时失去相应的收益n 避免了一种风险，可能面临另外一种风险第三节 风险管理3、风险处理方式v(2)自留：对风险的自

19、我承担主动自留被动自留第三节 风险管理3、风险处理方式v(3)预防：指在风险发生以前为消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施。其目的在于通过消除或减少风险因素而达到降低损失频率的目的。工程物理法：侧重于风险单位的物质因素。人类行为法：侧重于人们的行为教育。第三节 风险管理3、风险处理方式v(4)抑制：在损失发生时或之后为缩小损失程度而采取的各项措施。v损失隔离：是将风险单位割离成许多独立的小单位而达到减轻损失程度的一种方法。第三节 风险管理3、风险处理方式v(5)转嫁：一些单位或个人为避免承担风险损失，有意识地将损失或与损失有关的财务后果转嫁给另一单位或个人去承担的一种风险

20、管理方式。保险转嫁：向保险公司投保，以缴纳保险费为代价，将风险转嫁给保险人承担 非保险转嫁：-出让转嫁（适用于投机风险）-合同转嫁（适用于企业将具有风险的生产经营活动承包给对方，并在合同中明确规定由对方承担风险损失的赔偿责任）第三节 风险管理3、风险处理方式 类型 风险频率 损失程度 处理方法 1 低 小 自留 2 高 小 预防/自留 3 高 大 避免/抑制/转嫁 4 低 大 转嫁第三节 风险管理3、风险处理方式第三节 风险管理损失程度损失频率自留避免/抑制/转嫁转嫁、抑制预防小大低高4、风险与保险（1）风险是保险产生和存在的前提。无风险就无保险。保险产生和发展的过程表明，保险是基于风险的存在

21、和对因风险的发生所引起的损失进行补偿的需要而产生和发展的。（2）风 险 的 发 展 是 保 险 发 展 的 客 观 依 据，也是新险种产生的基础。随着社会的进步和科技水平的提高，在给人们带来新的更多的财富的同时，也给人们带来了新的风险和损失，与此相适应，也不断产生新的险种。第三节 风险管理5、风险管理与保险从风险管理的角度看，保险是风险管理的一种特定形式（转嫁）。保险运用概率论和大数法则，可以对风险的不确定性进行预测，从而有利于提高风险管理的自觉性、准确性和科学化程度。第三节 风险管理5、风险管理与保险v 交纳保险费 支付保险金v 投保人 1 受害人 1v 投保人 2 受害人 2v 投保人 3 保险人 受害人 3v v 投保人 N 受害人 Mv 风险转移 v（N远远大于M）第三节 风险管理第四节 可保风险（insurable risk）1、可保风险 即可保危险，是指可由保险人接受的风险，或可以向保险公司投保的风险。2、可保风险的条件 风险不是投机的 风险必须是偶然的 风险必须是意外的 风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性 风险应有发生重大损失的可能性