金融风险管理题库.xls

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1、章节 题号 题目 选项101 01（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。P33页回避策略01 02 按金融风险的性质可将风险划分为（）。纯粹风险和投机风险01 03（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（）信用风险01 04 以下不属于代理业务中的操作风险的是（）委托方伪造收付款凭证骗取资金01 05（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（）利率风险02 06（）系统地提出现代证券组合理论

2、，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（）凯恩斯02 07（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（）回避策略02 08 下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（）。风险分散02 09（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。（）数据仓库03 10 流动性比率是流动性资产与（）之间的商。P46页 流动性资本03 11 资本乘数等于（）除以总资本后所获得的数值。P49页 总负债03 12 被视为银行一线准备金的是（）。证券投资03 13 依照贷款风险五级分类法，基本特征为肯定损失的贷款为（）。关注类贷款03

3、 14 根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的总资本充足率不能低于（）。0.0403 15 贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（）相关。正向04 16狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。P67页放款人04 17 信用风险的核心内容是（）信贷风险04 18（）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。德尔菲法04 19 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（）流动资金/总资产05 20（）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险

4、，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。P97页负债管理05 21 所谓的“存贷款比例”是指（）。P100页 贷款/存款05 22 金融机构的流动性需求具有（）。刚性特征05 23 资产负债管理理论产生于20世纪（）。30年代05 24 金融机构的流动性越高，（）。风险性越大05 25 流动性缺口是指银行（）和负债之间的差额。资产06 26当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润；反之，则会减少银行利润。增加06 27 银行的持续期缺口公式是（）。P125页 DA-DL*PL/PA06 28 麦考利存续期是金融工具利息收

5、人的现值与金触工具（）之比。面值06 29 利率互换交易始于2O世纪（）。30年代06 30 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。上升06 31 缺口是指利率敏感型（）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。资产07 32（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。P145页交易风险07 33 源于功能货币与记账货币不一致的风险是（）。交易风险07 34（）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。软07 35在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（）

6、，以避免该货币可能贬值带来的损失。延期收汇07 36（）的负债率、100的债务率和25的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。0.108 37 人员风险是指（）。执行人员错误操作带来的风险08 38 下列风险中不属于操作风险的是（）执行风险08 39 将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（）。标准化方法09 40为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（）制度，以降低信贷风险。P194页五级分类09 41流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（）的风险。清偿能力09

7、 42 证券投资管理的首要目标是（）。资本增长09 43 下列证券中，风险最小的是（）。地方政府债券09 44（）是商业银行负债业务面临的最大风险。流动性风险10 45 下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（）。加强专业化的理赔队伍建设10 46 保险公司的财务风险集中体现在（）。现金流动性不足10 47 下列不属于保险资金运用风险管理的是（）。完善保险资金运用管理体制和运行机制11 48证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。P239页管理人11 49 并购业务是证券公司（）的一项重要业务。融资业务11 50 引

8、起证券承销失败的原因包括操作风险、（）和信用风险。法律风险11 51 下列属于证券公司自营业务特点的是（）对目标公司进行详尽的审查和评价11 52 证券公司的经纪业务是在（）市场上完成的。一级市场12 53（）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。P255页股权基金12 54 做好现金需求预测是开放式基金管理（）的手段。募集风险12 55（）基金具有法人资格。契约型12 56 基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（）。良好的内部控制制度13 57 融资租赁一般包括租赁和（）两个合同。P281页 出租13 58 信用社面临的

9、最基本的风险是（）信用风险13 59 下列各项，负责信用社内部审计监督的是（）董事会13 60 金融信托投资公司的主要风险不包括（）信用风险13 61 下列各项，（）所承担的汇率风险主要是商业性风险。进口商14 15（）是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。期货合约14 62 目前，互换类金融衍生工具一般分为（）和利率互换两大类。P292页 商品互换14 63 现代意义上的金融衍生工具产生于（）。16、17世纪选项2 选项3 选项4选项转移策略 抑制策略 分散策略 4可管理风险和不可管理风险 系统性风险和非系统性风险 可量化风险和不可量化风

10、险 3市场风险 操作风险 流动性风险 1客户通过代理收付款进行洗钱活动业务员贪污或截留手续费代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4汇率风险 法律风险 政策风险 3希克斯 马柯维茨 夏普 3抑制策略 转移策略 补偿策略 3风险对冲 风险转移 风险补偿 1中间数据处理器 数据分析层 贷款评估系统 1流动性负债 流动性权益 流动性存款 2总权益 总存款 总资产 4现金资产 各种贷款 固定资产 2次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款 30.06 0.08 0.1 3反向 不 零 2借款人 银行 经纪人 2主权风险 结算前风险 结算风险 1CART结构分析法 信用评级法 期权推理分析法 1留存收益/总资

11、产 销售收入/总资产 息前、税前收益/总资产 3资产管理 资产负债管理 商业性贷款 1存款/贷款 存款/（存款+贷款）贷款/（存款+贷款）1柔性特征 宽限性特征 清偿性特征 14O年代 60年代 70年代末、8O年代初 4风险性越小 风险性没有 风险性较强 2现金 资金 贷款 1减少 不变 先增后减 1DA-DL*PA/PL DL-DA*PL/PA DL-DA*PA/PL 1现值 未来价值预期 清算价值 240年代 60年代 80年代初 4下降 不变 波动 1现金 资金 贷款 1折算风险 汇率风险 经济风险 2折算风险 经济风险 经营风险 2本国 外国 硬 4延期付汇 提前收汇 提前付汇 30

12、.2 0.3 0.5 2缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险电脑系统出现故障导致的风险因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险2信息风险 流动性风险 关系风险 3基本指标法 内部衡量法 积分卡法 2理事会 公司治理 审贷分离 4筹资能力 保证能力 盈利能力 1收人稳定 获取资本利得 本金安全 4中央政府债券 公司债券 普通股股票 2利率风险 汇率风险 案件风险 1建立有效的理赔人员考核制度 建立、健全理赔权限管理制度 建立、健全风险核保制度 4会计核算失误 资产和负债的不匹配 资产价格下跌 3提高保险资金运用管理水平建立保险资金运用风险公职的

13、制衡机制加大对异常信息和行为的监控力度4受托人 代理人 发行人 4自营业务 投资银行业务 经纪业务 3流动性风险 系统风险 市场风险 4以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担对证券市场价格变动不产生影响对要害岗位实行不定期检查 2二级市场 三级市场 四级市场 2开放基金 成长型基金 债券基金 3利率风险 赎回与流动性风险 汇率风险 3公司型 封闭式 开放式 2依法合规经营 设定风险管理目标 使用风险控制模型 1谈判 转租 购货 4流动性风险 利率风险 资本金风险 2监管理事会 股东大会 总经理 2流动性风险 违约风险 税务风险 4生产商 债权人 债务人 1期权合约 远期合约 互换合约 1货

14、币互换 费率互换 税收互换 219世纪中叶 20世纪中叶 20世纪70年代 4答案 分散策略系统性风险和非系统性风险信用风险代客理财产品由于市场利率波动而造成损失法律风险马柯维茨转移策略风险分散数据仓库流动性负债 总资产现金资产可疑类贷款0.08反向借款人信贷风险德尔菲法销售收入/总资产负债管理贷款/存款刚性特征70年代末、8O年代初风险性越小资产增加DA-DL*PL/PA现值80年代初上升资产折算风险折算风险硬提前收汇0.2缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险流动性风险基本指标法审贷分离清偿能力本金安全中央政府债券流动性风险建立、健全风险核保制度资产和负债的不匹配加大

15、对异常信息和行为的监控力度发行人投资银行业务市场风险以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担二级市场成长型基金赎回与流动性风险公司型良好的内部控制制度购货流动性风险监管理事会税务风险进口商期货合约货币互换20世纪70年代蓝册 章节 题号 题目 选项1补充 01 01按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_。P12页国家金融风险补充 01 02信息不对称又导致信贷市场的_和_，从而呆坏账和金融风险的发生。P20页逆向选择01 03 关于风险的定义，下列正确的是（）。风险是发生某一经济损失的不确定性01 04 金融风险的特征是（）。隐蔽性01 05 下列说法正确的是（）。信用风险

16、又被称为违约风险01 06 国家风险的基本特征有（）。发生在国内经济金融活动中补充 02 07金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：_。P28-29页保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全02 08 20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（）。证券市场的价格风险02 09内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（）。有效性02 10一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）。股东大会02 11 金融风险综合分析系统一般包括（）。贷款评估系统补充 03 12商业银行的负债项目由_、_和_三大负债组成。P43页存款03 13 属于商业银行资产项目的是（）。现金资产03

17、14 从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（）。存贷款比率03 15 信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（）。实行信贷配给制度03 16 信贷结构调整通常包括（）。产业和行业结构调整03 17根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。无效市场补充 04 18 房地产贷款出现风险的征兆包括：_。P69页同一地区房地产项目供过于求04 19 在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（）。信用问题04 20 专家制度法的内容包括（）。品德与声望04 21按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（）。准备补充 05 22商业银行

18、的资产主要包括四种资产，分别是：_。P112页吸收的存款05 23 金融机构流动性较强的负债有（）。活期存款05 24 商业银行贷款理论的缺陷是（）。没有考虑贷款需求多样化05 25 证券公司流动性风险主要来自（）。代客理财05 26 商业银行现金资产包括（）库存现金05 27 商业银行头寸包括（）。基础头寸06 28 利率期货的特征有（）。标准化的合约条款06 29 利率风险的常用分析方法有（）收益分析法06 30 利率风险的主要形式有（）重新定价风险06 31 利率上限可看成由一系列不同有效期限的（）合成。借款人利率期权06 32 管理利率风险的常用衍生金融工具包括（）。远期利率协定补充

19、07 33 外汇的敞口头寸包括：_等几种情况。P144页外汇买入数额大于或小于卖出数额07 34 根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（）。外债的当事双方应具有债权债务关系07 35 非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（）选择有利的合同货币07 36 银行外汇头寸管理方法有（）远期外汇交易07 37 折算风险的管理方法有（）缺口法07 38 国际上常用的借款方式有（）国际金融组织贷款补充 08 39广义的操作风险概念把除_和_以外的所有风险都视为操作风险。P162页交易风险08 40 操作风险管理框架包括（）。战略08 41 操作风险度量模型可以划分为（）。基本指标法08 4

20、2 操作风险的主要特点有（）。发生频率低，但损失大补充 09 43 商业银行面临的外部风险主要包括_。P187页 信用风险补充 09 44在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：_。P211页资产证券化09 45 信贷资产风险的主要成因包括（）。来自经营环境的风险09 46 证券投资分散化的主要方式有（）。证券种类分散化09 47 商业银行中间业务风险具有以下（）特点。风险透明度差09 48 商业银行全面风险管理体系由以下（）要素组成。风险管理环境与风险信息处理补充 10 49广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、_、_和_等环节

21、。P216页理赔10 50 保险公司保险业务风险主要包括（）。保险产品风险10 51 保险公司资产负债管理技术主要有（）。现金流匹配策略10 52 保险资金运用的风险管理层次包括（）。宏观决策层次10 53 保险公司整体风险管理的特征包括（）。目的明确性补充 11 54证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的_全部销售给_的风险。P239页投资者11 55 证券公司的主要业务有（）。证券承销业务11 56 证券公司的风险有（）。市场风险11 57 证券承销的类型有（）。全额包销11 58（）方面可能引起证券公司经纪业务的风险。交易环节的风险补充 1

22、2 59 基金的销售包括以下哪几种方式：_。P262 计划销售法12 60 证券投资基金的特点是（）。收益共享12 61 开放式基金面临的特殊风险包括（）。赎回与流动性风险12 62 基金管理公司风险管理的原则包括（）。首要性原则12 63 内部控制制度中的业务控制包括（）。投资管理业务控制补充 13 64 融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_。P280页 出租人13 65 风险估价的基本方法有（）。原始成本法13 66 金融信托投资的基本职能有（）。财产管理13 67 金融信托风险管理原则有（）。投资比例控制13 68 利率风险管理的方法有（）。合理选择利率补充 14 69农村信用社的资金大

23、部分来自农民的_，_是最便捷的服务产品。P268页小额农贷14 70 下列各项，属于金融衍生工具的有（）。远期14 71 金融衍生工具面临的风险包括（）。市场风险14 72 金融衍生工具信用风险管理的过程包括（）。信用风险预测14 73某金融机构预测未来市场利率会上升,并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）。最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口15 74 金融工程学可以看做是（）三者结合的新兴交叉科学。现代金融学15 75正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说，（）在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。汇率波动15 76 金融工程运用的实体工具可以划分为（）。商品市场工具15 77

24、金融工程常用的几种现货实体工具为（）股票15 78 在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（）。套期保值16 79 网络金融的安全要素包括（）。合法性16 80 利用互联网开展保险业务具有以下优点（）扩大知名度16 81 网络银行操作风险可能源于（）。系统的可靠性或完整性严重不足16 82 巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（）。评估风险17 83 从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（）价格自由化17 84 金融危机产生的根源是（）金融风险的集聚17 85 西方发达国家的金融风险防范体系包括（）。立法规范制度17 86 金融风险预警指标有（）。金融机构稳定性指标选项2 选项3

25、 选项4 选项5 答案选项金融机构风险 居民金融风险 企业金融风险 ABCD收入下降 道德风险 逆向撤资 AC风险是经济损失机会或损失的可能性风险是经济可能发生的损害和危险风险是经济预期与实际发生各种结果的差异风险是一切损失的总称ABCD扩散性 加速性 可控性 非可控性 ABCD信用风险是最古老也是最重要的一种风险信用风险存在于一切信用交易活动中违约风险只针对企业而言信用风险具有明显的系统性风险特征ABC发生在国际经济金融活动中只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失是企业决策失误引发的风险BD保证国际货币的可兑换性和可接

26、受性保证金融机构的公平竞争和较高效率保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行维护社会公众的利益 ACDE金融机构的信用风险金融机构的流动性风险国家风险 法律风险 ABC盈利性 全面性 独立性 便利性 ACD董事会和风险管理委员会监事会 风险管理部 业务系统 BDE财务报表分析系统 担保品评估系统 资产组合量化系统 行政管理系统 ABCD放款 借款 存放同业资金 结算中占用资金 ACE存款负债 各种贷款 证券投资 固定资产 ACDE备付金比率 流动性比率 总资本充足率 单个贷款比率 ABCE实施抵押担保 签订限制性契约 提供贷款承诺跟踪客户的资产负债和资金流动情况ABCDE存款客户结构调整 区域结构调

27、整 种类结构调整贷款期限和规模结构调整ACDE弱有效市场 强有效市场 偏强有效市场 中度有效市场 BCE项目计划或设计中途改变中央银行下调了利率销售缓慢，售价折扣过大宏观货币政策放松 ABD操作问题 竞争问题 销售问题 汇率问题 ABE资格与能力 资金实力 担保 经营条件和商业周期 ABCDE会谈 评定 公示 事后管理 ABCE现金资产 证券投资 贷款 固定资产 BCDE大额可转让定期存单向其他金融企业拆借资金向中央银行借款 短期有价证券 ABCD没有认识到存款的相对稳定性没有注意到贷款清偿的外部条件没有顶测购买负债没有注意流动性与盈利性的矛盾ABC自营证券业务新股（债券）发行及配售承销业务客

28、户信用交易 投放贷款 ABCD在中央银行的存款 同业存款 公司债券 证券化的贷款 ABC可用头寸 可贷头寸 同业往来 超额准备 ABC冲销交易 公开交易的市场交易主体的另一方是交易所场外交易 ABCD经济价值分析法 缺口分析法 敏感型分析法 存续期分析法 AB收益率曲线风险 基准风险 期权性风险 违约风险 ABCD贷款人利率期权 卖出利率期权 买入利率期权 利率期货 AC利率期货 利率期权 利率互换 利率上限 ABCDE外汇交易卖出数额巨大外汇资产与负债数量相等，但期限不同外汇交易买入数额巨大AC外债的债权债务关系须具有契约性外债的债权债务关系不具有契约性外债的债权债务关系必须是发生在居民与非

29、居民之间的外债的债权债务关系不一定必须发生在居民与非居民之间ABD加列合同条款 调整价格或汇率 提前或推迟收付汇 配对 ABDE设立合理的外汇交易头寸限额货币互换 及时抛补敞口头寸 积极建立预防性头寸 BDE商业法 金触法 合约保值法 财务管理法 AD外国政府贷款 政府混合贷款 出口信贷 银团贷款 ABCDE经济风险 市场风险 信用风险 CD流程 基础设施 环境 评估 ABCD标准化方法 高级衡量法 积分卡法 损失分布法 ABC单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰操作风险不易界定人为因素是操作风险产生的主要原因操作风险发生时间具有不确定性ABD市场风险 财务风险 法律风险 流动性风险

30、ABD呆坏账核销 债权出售或转让 债权转股权 ACD来自借款人的风险来自政府指导不力的风险来自银行内部的风险 来自竞争对手的风险 ABD证券到期时间分散化 投资部门分散化 投资行业分散化 投资时机分散化 ABCDE风险多样化 风险自由度大 风险可测性低 风险损失度高 ABCDE风险管理目标与政策设定风险监测与识别、后评价和持续改讲风险评括与内部控制 风险定价与处置 ABCDE咨询 核保 核赔 清算 ACD承保风险 理赔风险 现金流动性风险 资产负债匹配风险 ABC资金池策略 久期免疫策略 动态财务分析 缺口分析与管理 ACD投资实施层次 监督与考核层次 微观应用层次 中观评估层次 ABC全面性

31、 全方位性 可扩展性 综合性 ABCD中介公司 发行价 零售价 CA证券经纪业务 证券自营业务 项目融资业务 财务顾问业务 ABCE操作风险 系统风险 流动性风险 信用风险 ABCDE定额代销 余额包销 代销 全额代销 ACD技术设备问题引致的风险证券公司工作人员故意或失误造成的风险财务及资金制度不健全引致的风险其他不正当的交易行为引致的风险ABCDE直接销售法 承销法通过商业银行或保险公司促销法ABCD风险共担 仅投资于股票 风险较高 成长快速 AB投资的市场风险 募集风险 汇率风险利率风险F信用风险ABC全面性原则 审慎性原则独立性原则和防火墙”原则适时性原则和有效性原则ABCDE信息披露

32、控制 信息技术系统控制 会计系统控制 监察稽核控制 ABCDE承租人 供货人 牵头人 经理人 ABC重置成本法 市场价值法 估算价值法 实际现金价值法 ABCE投资银行 融通资金 信托投资 同业拆放 AC投资规模控制 投资分散原则 保险控制原则 风险控制原则 ACD利率掉期 同一货币计价 篮子货币 货币互换 ABE证券投资 储蓄存款 养老保险 CA期货 股票 期权 互换 ABDE信用风险 流动性风险A市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险法律风险 ABCDE信用风险评估 信用风险控制 信用风险财务处理 信用风险监管 BCD最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口最可取

33、的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债AD信息技术 工程方法 数理分析技术 仿真模拟 ABC通货膨胀 监管因素 税收因素 技术进步 CD货币市场工具 资本市场工具 外汇市场工具 权益市场工具 ABCDE票据发行便利 回购协议 可转换债券 远期利率协定 ABCD投机 套利 构造组合 盈利 AD机密性 不可抵赖性 完整性 审查能力 BCDE简化保险商品交易手续，提高效率方便保险产品的宣传促进保险公司和保险消费者双方的相互了解提高竞争力 ABCDE客户的误操作系统设计、实施中的缺陷内控内审机制不完善 业务过于繁杂 ABC管理和控制风险 监控

34、风险 系统的评估与升级确定银行的风险承受能力ABC市场准入自由化 业务经营自由化 资本流动自由化 贸易自由化 ABCD货币供应失衡 资本市场失衡金融体系内在的脆弱性经济周期波动形成的经济危机DE内、外部监管制度 存款保险制度 市场准入退出制度“骆驼评级”制度 ABCDE宏观经济稳定性指标 资本账户自由化指标 金融业务自由化指标 市场风险指标 ABE蓝册章节题号题目 答案【解析】01 01 风险就是指损失的大小。（）错01 02 不确定性是风险的基本特征。（）对01 03 控制金融风险就是尽可能消除风险。（）错01 04 金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（）对02 05金融风险管

35、理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。（）对02 0620世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（）错02 07 风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（）错02 08风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。（）对补充03 09 对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（）错补充03 10一项资产的值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高。因为可以靠投资的多样化来消除风险。（）错03 11 金融风险识别是金融风险管理的第一步。（

36、）对03 12 商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。（）错03 13根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%。（）错03 14 非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。（）错03 15 在强有效市场中，几乎不可能获得超常收益。（）对补充04 16在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业、资格和能力、资金、担保、经营条件和商业周期。（）错04 17信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。（）对04 18 由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（）错04

37、19 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（）错补充05 20核心存款，是指那些相对来说比较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（）对05 21金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。（）对05 22因为融资技术和融资工具的创新，使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换，所以巴塞尔协议要求银行表内外业务统一管理。（）对05 23贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。（）错05 24商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备

38、）。（）错补充06 25当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（）P122页错补充06 26利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（）将获得两者间的差额。（）错06 27 存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量（）对06 286月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收人，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收人，该互换为利率互换。（）

39、错06 29 利率风险是指未来利率的波动对收人和支出的影响。（）错06 30 利率上下限的期权费支出可以为零。（）对补充07 31拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（）P145页对07 32 会计风险的大小与折算方法有关。（）对07 33 经济风险针对的是预期到的汇率变动。（）错07 34衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70。（）错07 35 外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。（）对08 36操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的

40、风险。（）对08 37操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。（）错08 38操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。（）错09 39 商业银行的存款越多越好。（）错09 40商业银行的风险主要是信贷资产风险，所以应加强对信贷资产质量的管理，可以忽视存款等负债业务的风险管理。（）错09 41由于活期存款利率比定期存款利率低，因此商业银行应全力增加活期存款，减少定期存款的比重。（）错09 42 商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。（）对10 43保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔

41、是保险公司承保风险的一种类型。（）错10 44为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。（）错10 45由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。（）错10 46 保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。（）对11 47在全额包销中，承销商从发行者那里买入资本市场工具时的价格一般低于其向社会公开发售的价格。（）对11 48杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产权，并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（）对11 49 证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。

42、（）错11 50 证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。（）错12 51 契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公司法设立的。（）对12 52 封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。（）对12 53 进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段。（）对13 54信用社的任何一项工作可以根据业务性质决定自始至终是由一个人完成或是两人、多人完成，这是符合其风险控制要求的。（）错13 55信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的，也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。（）对13 56 融通资金是信托业最根本和最首要的职能。（）错13

43、 57 金融租赁除了融资功能外，还具有推销功能。（）对14 58 期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。（）错14 59欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别于美式期权的显著特点（）对14 60期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性（）错14 61对于大额敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监管资本的20%（）错补充15 62一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（）对15 63 金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提。（）对15 64 外汇期货期权是以外

44、汇期货为对象的期权交易。（）对15 65 现有统计数据表明，互换最普遍的用途是管理汇率风险。（）错15 66 现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值。（）对16 67 网络金融业务中金融产品和信息是以电子形式存在的。（）对16 68 交易风险成为最基本的网络银行风险之一。（）错16 69 银行对网络金融业务的安全性风险的考虑是首要的。（）对17 70 金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。（）对17 71 审慎监管的目标是要保证每家银行都能生存下来。（）错17 72货币化程度指标是反映宏观经济环境稳定性的一个重要指标，该指标数位越大越好。（）错17 73系统性风险不是单个金融机构的

45、工作范围，但加强金融机构自身的风险管理，会降低整个金融体系承受的风险（）对蓝册 章节 题号 题目03 01有1年期满时偿付1000美元面值的美国国库券，若当期买入价格为900美元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？04 02某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。可能的结果-50-20 0 30 50概率 0.1 0.2 0.2 0.3 0.205 03某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表：2008年下半年各月定期存款增长额（万元）月 份 7 8 9 10 11 12定期存款增加额 456 434 460 474 412 206请结合上述数据，利用算术平均法和加权平

46、均法两种方法预测2009年1月份的定期存款增长额（假设712月的权重分别是1,2,3,4,5,6）。（P108、109页）05 04某商业银行库存现金余额为800万元，在中央银行一般性存款余额2930万元。计算该商业银行的基础头寸是多少？06 05某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元。(l）试计算该银行的缺口。(2）若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升2个百分点，对银行的利润影响是多少？06 06试根据某商业银行的简化资产负债表计算：（P121）（1）利率敏感性缺口是多少？（2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？（3

47、）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？（4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？某银行（简化）资产和负债表 单位：亿元资产 负债利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000浮动利率贷款 浮动利率存款证券 浮动利率借款固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 准备金 储蓄存款 长期贷款 股权资本 长期债券06 07某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，

48、还是表现在利率下降时？06 08假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？07 09某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1

49、.1200EURO，远期汇率为USDI=l,080EURO，预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO，则该公司期初应卖出的远期美元是多少？07 10假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。试计算该国的负债率、债务率、偿债率。它们各自是否超过了国际警戒标准？（P157页）14 11某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？15 12某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。从当日起算，3个月

50、后开始，6个月后结束。协议利率4.5%,FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？15 13根据收益与风险的关系，下表中哪个证券的收益率在现实中不可能长期存在（假定证券A和证券B的数据是真实可靠的）?证券 A B C D平均年收益率（%）6.3 8.2 5.1 7.8标准差（%）16.0 37.0 30.7 31.215 14远期利率协定的结算支付额的计算。（P129-130页）例题：在2005年3月30日，某公司财务经理预计，2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求。同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对