2021基金证券投资基金基础知识试题库（带答案）-卷7.pdf

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1、2021基 金 证 券 投 资 基 金 基 础 知 识 试 题 库（带 答 案）卷 7考 号 姓 名 分 数 一、单 选 题（每 题 1 分，共 1 0 0分）1、下 列 关 于 即 期 利 率 与 远 期 利 率 的 说 法，错 误 的（）。A.即 期 利 率 是 金 融 市 场 中 的 基 本 利 率，常 用 S t表 示，是 指 已 设 定 到 期 日 的 零 息 票 债 券 的 到 期 收 益 率 B.远 期 利 率 指 的 是 资 金 的 远 期 价 格,它 是 指 隐 含 在 给 定 的 即 期 利 率 中 从 未 来 的 某 一 时 点 到 另 一 时 点 的 利 率 水 平 C

2、.远 期 利 率 和 即 期 利 率 的 区 别 在 于 计 算 方 式 不 同 D.远 期 利 率 和 即 期 利 率 的 区 别 在 于 计 息 日 起 点 不 同 答 案：C解 析：远 期 利 率 和 即 期 利 率 的 区 别 在 于 计 息 日 起 点 不 同，即 期 利 率 的 起 点 在 当 前 时 刻，而 远 期 利 率 的 起 点 在 未 来 某 一 时 刻。2、有 效 的 投 资 策 略 可 以 使 投 资 的 债 券 投 资 组 合，获 得 的 利 息 和 收 回 的 本 金 恰 好 满 足 未 来 现 金 需 求，这 种 方 法 称 为（）。A、竖 直 配 比 策 略

3、B、久 期 配 比 策 略 C、现 金 配 比 策 略 D、价 格 免 疫 策 略 答 案 为 C【解 析】本 题 考 查 久 期 和 凸 性 的 应 用。有 效 的 投 资 策 略 可 以 使 投 资 的 债 券 投 资 组 合，获 得 的 利 息 和 收 回 的 本 金 恰 好 满 足 未 来 现 金 需 求,这 种 方 法 称 为 现 金 配 比 策 略。现 金 配 比 策 略 限 制 性 强，弹 性 很 小。3、在 固 定 收 益 平 台 进 行 的 固 定 收 益 证 券 现 券 交 易 实 行 净 价 申 报，申 报 价 格 变 动 单 位 为（）。A、0.001B、0.002C、

4、0.003D、0.01答 案 为 A【解 析】本 题 考 查 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台。在 固 定 收 益 平 台 进 行 的 固 定 收 益 证 券 现 券 交 易 实 行 净 价 申 报，申 报 价 格 变 动 单 位 为 0.001元，申 报 数 量 单 位 为 1手(1手 为 1000元 面 值)。4、有 关 基 金 估 值，托 管 人 应 复 核、审 查 基 金 管 理 公 司 计 算 的 数 据 中 不 包 括()A.基 金 份 额 申 购 价 格 B.基 金 资 产 净 值 C.基 金 份 额 赎 回 价 格 D.每 位 基 金 持 有 人 的 持 有 份

5、额 答 案：D5、下 列 关 于 Q D H 基 金 风 险 管 理 说 法，不 正 确 的 是()。A.相 对 投 资 于 国 内 市 场 的 基 金，Q D H 存 在 特 别 的 外 汇 风 险、特 定 市 场 风 险 等 B.由 于 QDII基 金 涉 及 跨 境 交 易，基 金 申 购、赎 回 的 时 间 要 短 于 国 内 其 他 基 金 C.QDII基 金 经 理 需 要 特 别 关 注 汇 率 变 动 可 能 对 基 金 净 值 造 成 的 影 响，定 期 评 估 汇 率 走 向 并 调 整 基 金 持 有 资 产 的 币 别 和 权 重，必 要 时 可 采 用 外 汇 远 期

6、、外 汇 掉 期 等 金 融 工 具 对 冲 汇 率 风 险 D.跨 境 投 资 需 要 考 虑 当 地 的 资 本 利 得 税、代 扣 所 得 税、税 收 征 管 要 求 等 事 项，尤 其 是 美 国 FATCA法 案 等 要 求 答 案：B解 析：QDII基 金 的 流 动 性 也 需 注 意。由 于 QDII基 金 涉 及 跨 境 交 易，基 金 申 购、赎 回 的 时 间 要 长 于 国 内 其 他 基 金。6、()是 指 筹 资 过 程 当 中 所 包 含 的 债 权 融 资 比 例 较 高 的 收 购 形 式。A,杠 杆 收 购 B.管 理 层 收 购 C.合 并 收 购 D.发

7、 起 收 购 答 案：A；解 析 杠 杆 收 购 是 指 筹 资 过 程 当 中 所 包 含 的 债 权 融 资 比 例 较 高 的 收 购 形 式 7、当 股 票 的 市 场 价 格 高 于 买 入 价 格 时，股 票 持 有 者 卖 出 股 票 就 可 以 赚 取 差 价 收 益，这 种 差 价 收益 称 为（）A、股 息 B、红 利 C、利 差【）、资 本 利 得 答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 股 票 的 特 征。股 票 持 有 者 可 以 持 股 票 到 市 场 上 进 行 交 易，当 股 票 的 市 场 价 格 高 于 买 入 价 格 时,卖 出 股 票 就 可 以 赚 取

8、 价 差 收 益。这 种 价 差 收 益 称 为 资 本 利 得。8、根 据 UCITS一 号 指 令 的 规 定，UCITS基 金 投 资 于 可 转 让 的 并 可 确 定 价 值 的 债 券 的 比 例 不 得 高 于 基 金 资 产 的（）。A、5%B、10%C、20%D、30%答 案 为 B【解 析】本 题 考 查 欧 盟 的 基 金 法 规 与 监 管 一 体 化 进 程。根 据 UCITS一 号 指 令 的 规 定，UCITS基 金 投 资 于 可 转 让 的 并 可 确 定 价 值 的 债 券 的 比 例 不 得 高 于 基 金 资 产 的 10%。9、某 企 业 本 年 末

9、资 产 总 额 为 500万 元，负 债 总 额 为 200万 元，所 有 者 权 益 为 300万 元，那 么 下 列 说 法 中，错 误 的 是（）.A、权 益 乘 数 为 5/3B、负 债 权 益 比 为 2为 C、资 产 负 债 率 为 0.4D、资 产 负 债 率、权 益 乘 数 和 负 债 权 益 比 数 值 越 大，负 债 越 轻 答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 财 务 杠 杆 比 率。资 产 负 债 率、权 益 乘 数 和 负 债 权 益 比 数 值 越 大 代 表 财 务 杠 杆 比 率 越 高,负 债 越 重。10、经 济 合 作 与 发 展 组 织 在 2005年

10、 发 布 的 集 合 投 资 计 划 治 理 白 皮 书 中 提 出，投 资 基 金 公 司 内 部 中，负 责 公 司 的 整 体 运 作 且 向 投 资 者 负 责 的 部 门 通 常 是（）。A、股 东 大 会 B、董 事 会C、监 事 会 D、会 员 大 会 答 案 为 B【解 析】本 题 考 查 投 资 基 金 监 管 的 国 际 化 发 展 概 况。集 合 投 资 计 划 治 理 白 皮 书 的 投 资 基 金 的 内 部 治 理 部 分:投 资 基 金 公 司 内 部 应 有 相 关 部 门 负 责 公 司 的 整 体 运 作，向 投 资 者 负 责，通 常 这 一 部 门 是

11、公 司 的 董 事 会。11、可 转 换 债 券 的 转 换 价 值 随 股 价 的 升 高 而（）。A、不 变 B、不 一 定 C、上 升 D、下 降 答 案 为 C【解 析】本 题 考 查 可 转 换 债 券。转 换 权 利 价 值，即 转 换 价 值，是 指 立 即 转 换 成 股 票 的 债 券 价 值。转 换 价 值 的 大 小，须 视 普 通 股 的 价 格 高 低 而 定。股 价 上 升，转 换 价 值 也 上 升；相 反，若 普 通 股 的 价 格 远 低 于 转 换 价 格，则 转 换 价 值 就 很 低。12、股 票 的 市 场 价 格 由 股 票 的 价 值 决 定，同

12、时 还 受 许 多 其 他 因 素 的 影 响，其 中 最 直 接 的 影 响 因 素 是（）。A.股 票 的 种 类 B.供 求 关 系 C.气 象 环 境 D.劳 动 力 价 格 答 案：B解 析：股 票 的 市 场 价 格 一 般 是 指 股 票 在 二 级 市 场 上 交 易 的 价 格。股 票 的 市 场 价 格 由 股 票 的 价 值 决 定，但 同 时 受 到 许 多 其 他 因 素 的 影 响。其 中，供 求 关 系 是 最 直 接 的 影 响 因 素。13、下 列 哪 一 项 不 属 于 交 易 对 手 信 用 评 级 制 度 的 分 析 对 象？A.交 易 记 录 B.信

13、用 风 险 管 理 C.交 易 对 手 资 质 D.信 用 记 录 答 案：B；解 析：建 立 交 易 对 手 信 用 评 级 制 度，根 据 交 易 对 手 的 资 质、交 易 记 录、信 用 记 录 和 交 收 违 约 记 录 等 因 素 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 级，并 定 期 更 新。14、中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 或 者 拥 有 权 益 的 比 例，累 计（包 括 直 接 持 有 和 间 接 持 有）不 得 超 过 我 国 证 券 业 对 外 开 放 所 做 的 承 诺。目 前，外 资 持 股 比 例 上 限 为 不 超 过（）。A.30%B.49%C.5

14、0%D.94%答 案：B解 析：中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 或 者 拥 有 权 益 的 比 例，累 计（包 括 直 接 持 有 和 间 接 持 有）不 得 超 过 我 国 证 券 业 对 外 开 放 所 做 的 承 诺。目 前，外 资 持 股 比 例 上 限 为 不 超 过 49%。15、开 放 式 基 金 份 额 变 化 的 核 算 内 容 不 包 括 基 金 份 额 的（）。A.转 换 B.转 托 管 C.赎 回 D.申 购 答 案：A；解 析：开 放 式 基 金 须 对 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 情 况、转 入 与 转 出 情 况 以 及 基 金 份 额 拆 分

15、 进 行 会 计 核 算。16、（）是 指 在 一 定 的 持 有 期 和 给 定 的 置 信 水 平 下，利 率、汇 率 等 市 场 风 险 要 素 发 生 变 化 时 可 能 对 某 项 资 金 头 寸、资 产 组 合 或 投 资 机 构 造 成 的 潜 在 最 大 损 失，是 银 行 采 用 内 部 模 型 计 算 市 场 风 险 资 本 要 求 的 主 要 依 据 A.贝 塔 系 数 B.标 准 差 C.跟 踪 误 差 I）.风 险 价 值 答 案 为 D17、下 列 关 于 风 险 测 度 的 表 述 正 确 的 是（）1.风 险 的 测 度 是 风 险 管 理 的 基 础 II.选

16、 择 合 适 的 风 险 度 量 指 标 和 科 学 的 计 算 方 法 是 正 确 度 量 风 险 的 基 础，也 是 建 立 一 个 有 效 风 险管 理 体 系 的 前 提 III.事 前 风 险 测 度 是 在 风 险 发 生 前，衡 量 投 资 组 合 在 将 来 的 表 现 和 风 险 情 况 IV.事 后 风 险 测 度 是 在 风 险 发 生 后 的 分 析,主 要 目 的 是 研 究 投 资 组 合 在 历 史 上 的 表 现 和 风 险 情 况,常 用 来 衡 量 风 险 调 整 后 的 收 益 情 况 V.风 险 指 标 是 对 风 险 的 抽 象 描 述，单 一 的 风

17、 险 指 标 能 够 反 映 投 资 组 合 的 全 部 风 险 特 征 A、I I、山、IVB、I、I I、M VC、I、I I、HI、ND、I、n、in、iv、v答 案 为 c【解 析】本 题 考 查 投 资 风 险 的 测 度。V 错 误,风 险 指 标 是 对 风 险 的 抽 象 描 述,没 有 一 个 单 一 的 风 险 指 标 能 够 反 映 投 资 组 合 的 全 部 风 险 特 征。18、下 列 不 属 于 大 宗 商 品 投 资 方 式 的 是（）A.投 资 能 源 类 企 业 发 行 的 债 券 B.投 资 大 宗 商 品 ETFC.购 买 大 宗 商 品 相 关 的 股

18、票 D.购 买 大 宗 商 品 实 物 答 案：A19、（）是 采 用 投 资 决 策 时 的 证 券 市 场 价 格 建 仓 的 模 拟 投 资 组 合（理 想 组 合）与 采 用 实 盘 交 易 建 仓 的 真 实 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 之 差。A、资 本 损 失 B、资 本 损 益 C、买 卖 价 差 D、执 行 缺 口 答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 执 行 缺 口。执 行 缺 口 指 的 是 采 用 投 资 决 策 时 的 证 券 市 场 价 格 建 仓 的 模 拟 投 资 组 合（理 想 组 合）与 采 用 实 盘 交 易 建 仓 的 真 实 投 资 组

19、合 之 间 的 收 益 率 之 差，其 本 质 就 是 交 易 成 本。20、以 下 不 属 于 影 响 公 司 发 行 在 外 股 本 的 行 为 的 是（）。A、再 融 资 B、股 票 回 购C、回 售 条 款 D、分 配 股 票 股 利 答 案 为 C【解 析】本 题 考 查 影 响 公 司 发 行 在 外 股 本 的 行 为。影 响 公 司 发 行 在 外 股 本 的 行 为:首 次 公 开 发 行、再 融 资、股 票 回 购、股 票 拆 分 和 分 配 股 票 股 利、权 证 的 行 权、兼 并 收 购 和 剥 离 等。21、1 年 和 2 年 期 的 即 期 利 率 分 别 为 s

20、l=3%和 s2=4%,根 据 无 套 利 原 则 及 复 利 计 息 的 方 法，第 2年 的 远 期 利 率 为（）。A.2%B.3.5%C.4%D.5.01%答 案：D22、关 于 基 金 资 产 估 值 的 概 念，以 下 说 法 不 正 确 的 是（）。A.基 金 资 产 估 值 是 指 通 过 对 基 金 所 拥 有 的 全 部 资 产 及 所 有 负 债 按 一 定 的 原 则 和 方 法 进 行 估 算,进 而 确 定 基 金 资 产 公 允 价 值 的 过 程 B.基 金 资 产 总 值 是 指 基 金 全 部 资 产 的 价 值 总 和，从 基 金 资 产 中 扣 除 基

21、金 所 有 负 债 即 是 基 金 资 产 净 值 C.基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 当 前 的 总 份 额,就 是 基 金 份 额 净 值 D.基 金 资 产 净 值 是 计 算 投 资 者 申 购 基 金 份 额、赎 回 资 金 金 额 的 基 础，也 是 评 价 基 金 投 资 业 绩 的 基 础 指 标 之 一 答 案：D解 析“基 金 份 额 净 值 是 计 算 投 资 者 申 购 基 金 份 额、赎 回 资 金 金 额 的 基 础，也 是 评 价 基 金 投 资 业 绩 的 基 础 指 标 之 一。23、关 于 机 构 投 资 者 买 卖 基 金 份 额 所 涉 及 的

22、税 收 问 题，以 下 表 述 错 误 的 是（）。A、从 基 金 收 益 分 配 中 获 得 的 收 入 应 并 入 企 业 应 纳 税 所 得 额，征 收 企 业 所 得 税 B、购 入 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 到 期，不 属 于 金 融 商 品 转 让 C、买 卖 基 金 份 额 暂 免 征 收 印 花 税 D、在 境 内 买 卖 基 金 份 额 的 差 价 收 入 应 并 入 企 业 应 纳 税 所 得 额，征 收 企 业 所 得 税 答 案 为 A【解 析】本 题 考 查 投 资 者 买 卖 基 金 产 生 的 税 收。选 项 A错 误,机 构 投 资 者 从 基 金

23、 分 配 中 获 得 的 收入,暂 不 征 收 企 业 所 得 税。24、影 响 指 数 型 投 资 策 略 跟 踪 误 差 的 因 素 不 包 括（）。A.红 利 发 放 B.发 行 股 份 C.公 司 合 并 D.股 票 合 并 答 案：D解 析：即 使 在 构 造 的 股 票 组 合 中 包 括 目 标 指 数 的 所 有 成 分 股 股 份，成 分 股 股 票 的 权 数 也 会 因 为 公 司 合 并、股 票 拆 细 和 发 放 股 票 红 利、发 行 新 股 和 股 票 回 购 等 原 因 而 变 动，而 复 制 的 投 资 组 合 不 能 对 此 自 动 调 整，更 不 用 说

24、复 制 的 投 资 组 合 中 包 含 的 股 票 数 目 少 于 指 数 成 分 股 股 票 的 情 况 了，所 以，跟 踪 误 差 是 难 以 避 免 的。25、投 资 者 于 2017年 2 月 1 0日（周 五）赎 回 了 某 货 币 市 场 基 金（非 T+0到 账）,则 该 投 资 者 享 有（）的 收 益。A.2月 1 0日 和 2 月 1 1日 B.2 月 1 0日、2 月 1 1日、2 月 1 2日 和 2 月 1 3日 C 2 月 10 0D.2月 1 0日、2 月 1 1日 和 2 月 1 2日 答 案：D26、目 前，中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 外 资 持

25、股 上 限 为 不 超 过（）oA.10%B.20%C.49%D.51%答 案：C解 析：目 前，中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 外 资 持 股 上 限 为 不 超 过 49沆 27、下 列 选 项 中，不 属 于 现 金 流 量 表 中 现 金 流 量 活 动 的 三 大 来 源 的 是（）。A、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 B、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 C、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量D、捐 赠 活 动 产 生 的 现 金 流 量 答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 现 金 流 量 表。现 金 流 量 表 的 基 本 结 构 包 括

26、 三 部 分，即 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 和 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量。28、期 货 市 场 的 功 能 不 包 括（）。A.价 格 发 现 B.回 避 价 格 风 险 的 功 能 C.稳 定 收 益 D.有 利 于 市 场 供 求 稳 定 答 案：C解 析：期 货 市 场 的 基 本 功 能：（1）风 险 管 理；（2）价 格 发 现；（3）投 机。29、与 其 他 指 数 基 金 一 样（）会 不 可 避 免 地 承 担 所 跟 踪 指 数 面 临 的 系 统 性 风 险。A.ETFB.混 合 基 金 C.股

27、 票 基 金 D.债 券 基 金 答 案：A解 析：与 其 他 指 数 基 金 一 样，ETF不 可 避 免 地 承 担 所 跟 踪 指 数 面 临 的 系 统 性 风 险。30、衍 生 工 具 按 照 特 点 来 分 类，不 包 括（）。A.远 期 合 约 B.期 货 合 约 C.结 构 化 金 融 衍 生 工 具 D.独 立 衍 生 工 具 答 案：D解 析：衍 生 工 具 按 其 自 身 的 合 约 特 点 可 以 分 为 远 期 合 约、期 货 合 约、期 权 合 约、互 换 合 约 和 结 构 化 金 融 衍 生 工 具 五 种。31、根 据 UCITS 一 号 指 令 的 规 定，

28、基 金 投 资 于 以 下（）等 证 券 时，不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 35%。1.一 个 成 员 国 发 行 的 可 转 让 证 券 II.个 成 员 国 地 方 政 府 发 行 的 可 转 让 证 券III.一 个 非 成 员 国 政 府 担 保 的 可 转 让 证 券 IV.成 员 国 参 加 的 国 际 组 织 担 保 的 可 转 让 证 券 A、1、IIB、10、IVC、I、I I、IVD、1、H、III、N答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 欧 盟 的 基 金 法 规 与 监 管 一 体 化 进 程。UCITS基 金 投 资 于 一 个 成 员 国 政 府 或

29、 其 地 方 政 府、非 成 员 国 政 府、成 员 国 参 加 的 国 际 组 织 发 行 或 担 保 的 可 转 让 证 券，比 例 可 提 高 到 基 金 资 产 净 值 的 35%。32、不 属 于 可 以 回 购 本 公 司 股 票 的 情 形 是（）A.公 司 减 少 注 册 资 本 B.公 司 扩 大 经 营 规 摸 C.与 持 有 本 公 司 股 份 的 其 他 公 司 合 并 D.将 股 份 奖 励 给 本 公 司 员 工 答 案：B解 析：公 司 法 规 定，公 司 除 减 少 注 册 资 本、与 持 有 本 公 司 股 份 的 其 他 公 司 合 并、将 股 份 奖 励

30、给 本 公 司 员 工 外，不 得 回 购 本 公 司 股 票。33、上 海 证 券 交 易 所 对 于 可 用 于 融 资 融 券 的 标 的 证 券 做 出 了 详 细 规 定，如 标 的 证 券 为 股 票 的，应 当 符 合 的 条 件 之 一 是：在 过 去 3 个 月 内 没 有 出 现 过 该 情 形：日 均 涨 跌 幅 平 均 值 与 基 准 指 数 涨 跌 幅 平 均 值 的 偏 离 值 超 过（）。A、4%B、5%C、7%D、10%答 案 为 A【解 析】本 题 考 查 保 证 金 交 易。日 均 涨 跌 幅 平 均 值 与 基 准 指 数 涨 跌 幅 平 均 值 的 偏

31、离 值 超 过 4%。34、下 列 不 属 于 衍 生 工 具 特 点 的 是（）。A、杠 杆 性 B、安 全 性C、联 动 性 D、不 确 定 性 或 高 风 险 性 答 案 为 B【解 析】本 题 考 查 衍 生 工 具 的 特 点。衍 生 工 具 具 有 跨 期 性、杠 杆 性、联 动 性、不 确 定 性 或 高 风 险 性 四 个 显 著 特 点。35、在 投 资 组 合 管 理 的 基 本 步 骤 中，一 旦 投 资 者 的 投 资 目 标 和 投 资 限 制 被 确 定 下 来，投 资 管 理 人 的 下 一 个 任 务 便 是().A、确 定 并 量 化 投 资 者 的 投 资

32、目 标 和 投 资 限 制 B、形 成 资 本 市 场 预 期 C、建 立 战 略 资 产 配 置 D、制 定 投 资 政 策 说 明 书 答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 投 资 组 合 管 理 的 基 本 步 骤。一 旦 投 资 者 的 投 资 目 标 和 投 资 限 制 被 确 定 下 来，投 资 管 理 人 的 下 一 个 任 务 便 是 完 成 投 资 政 策 说 明 书 的 制 定。36、()对 固 定 利 率 债 券 和 零 息 债 券 特 别 重 要。A.信 用 风 险 B.利 率 风 险 C.通 胀 风 险 D.流 动 性 风 险 答 案：B解 析：利 率 风 险 对

33、固 定 利 率 债 券 和 零 息 债 券 特 别 重 要。37、从。角 度 来 看，国 际 化 基 金 在 全 球 不 同 的 证 券 市 场 上 进 行 资 产 配 置，可 以 较 大 幅 度 地 减 少 非 系 统 性 风 险，甚 至 对 于 系 统 性 风 险 的 对 冲 都 能 起 到 一 定 的 作 用。A.投 资 B.风 险 分 散 C.投 资 对 象 国 D.投 资 策 略 答 案：B；解 析：从 风 险 分 散 角 度 来 看，国 际 化 基 金 在 全 球 不 同 的 证 券 市 场 上 进 行 资 产 配 置，可 以 较 大 幅 度 地 减 少 非 系 统 性 风 险，甚

34、 至 对 于 系 统 性 风 险 的 对 冲 都 能 起 到 一 定 的 作 用。38、下 列 关 于 做 市 商 的 表 述 中，正 确 的 是（）A、做 市 商 本 身 并 没 有 参 与 到 交 易 中 B、做 市 商 只 是 在 交 易 中 执 行 投 资 者 的 指 令 C、做 市 商 是 市 场 流 动 性 的 主 要 提 供 者 和 维 持 者【）、做 市 商 为 投 资 者 提 供 经 纪 业 务 是 做 市 商 的 主 要 利 润 来 源 答 案 为 C【解 析】本 题 考 查 做 市 商 与 经 纪 人。选 项 AB错 误,做 市 商 在 报 价 驱 动 市 场 中 处 于

35、 关 键 性 地 位，他 们 在 市 场 中 与 投 资 者 进 行 买 卖 双 向 交 易，而 经 纪 人 则 是 在 交 易 中 执 行 投 资 者 的 指 令，并 没 有 参 与 到 交 易 中，两 者 的 市 场 角 色 不 同。选 项 D 错 误,做 市 商 的 利 润 主 要 来 自 于 证 券 买 卖 差 价。39、（）是 指 对 未 上 市 公 司 的 投 资 A.房 地 产 投 资 B.大 宗 商 品 投 资 C.私 募 股 权 投 资 D.黄 金 投 资 答 案：C解 析：私 募 股 权 投 资 是 指 对 未 上 市 公 司 的 投 资 40、某 债 券 五 年 后 到

36、期，其 面 值 为 人 民 币 100元、每 年 付 息 两 次、票 面 利 率 8%、每 次 付 息 4 元。若 该 债 券 以 102元 卖 出，则 其 到 期 收 益 率（）。A.8%B.4%C.7.5128%D.以 上 都 不 对 答 案：C；解 析 到 期 收 益 率 满 足：102=计 算 得 出 y=7.5128%此 类 题 若 实 在 不 明 白 可 以 放 弃 41、如 果 两 个 变 量 相 关 系 数 为 1,表 明 这 两 个 变 量（）。A、不 确 定 B、零 相 关 C、完 全 负 相 关 D、完 全 正 相 关 答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 相 关 系

37、数。P=l,完 全 正 相 关。42、债 券 市 场 价 格 越 接 近 债 券 面 值，期 限 越 长，则 其 当 期 收 益 率 就 越 接 近 到 期 收 益 率；债 券 市 场 价 格 越 偏 离 债 券 面 值，期 限 越 短，则 当 期 收 益 率 就 越 偏 离 到 期 收 益 率。不 论 当 期 收 益 率 与 到 期 收 益 率 近 似 程 度 如 何，当 期 收 益 率 的 变 动 总 是 预 示 到 期 收 益 率 的()变 动。A.同 向 B.反 向 C.水 平 方 向 D.以 上 选 项 都 对 答 案：A解 析：不 论 当 期 收 益 率 与 到 期 收 益 率 近

38、 似 程 度 如 何，当 期 收 益 率 的 变 动 总 是 预 示 到 期 收 益 率 的 同 向 变 动。43、金 融 远 期 合 约 是 指 合 约 双 方 同 意 在 未 来 日 期 按 照()买 卖 基 础 金 融 资 产 的 合 约。A.约 定 价 格 B.未 来 市 场 C.市 场 价 格 D.资 产 价 值 答 案：A解 析：考 察 金 融 合 约 定 义。金 融 远 期 合 约 是 指 交 易 双 方 在 场 外 市 场 上 通 过 协 商，按 约 定 价 格 在 约 定 的 未 来 日 期 买 卖 某 种 标 的 金 融 资 产 的 合 约。44、关 于 美 国 存 托 凭

39、 证，下 列 说 法 错 误 的 是()。A、以 美 元 计 价 B、在 全 球 证 券 市 场 上 交 易 C、ADRs是 最 主 要 的 存 托 凭 证 D、分 为 无 担 保 的 存 托 凭 证 和 有 担 保 的 存 托 凭 证 答 案 为 B【解 析】本 题 考 查 存 托 凭 证。美 国 存 托 凭 证 是 以 美 元 计 价 且 在 美 国 证 券 市 场 上 交 易 的 存 托 凭 证。45、抵 押 债 券 的 抵 押 保 证 物 是()。A.债 权 B.股 权 C.不 动 产 D.以 上 三 种 都 有 可 能答 案：c解 析：抵 押 债 券 的 抵 押 保 证 物 是 不

40、动 产。46、通 过 对 企 业 财 务 报 表 相 关 财 务 数 据 进 行 解 析，挖 掘 企 业 经 营 和 发 展 的 相 关 信 息，从 而 为 评 估 企 业 的 经 营 业 绩 和 财 务 状 况 提 供 帮 助，指 的 是（）oA、财 务 报 表 分 析 B、企 业 资 质 分 析 C、经 营 环 境 分 析 D、资 产 负 债 分 析 答 案 为 A【解 析】本 题 考 查 财 务 报 表 分 析 概 述。财 务 报 表 分 析 是 指 通 过 对 企 业 财 务 报 表 相 关 财 务 数 据 进 行 解 析,挖 掘 企 业 经 营 和 发 展 的 相 关 信 息,从 而

41、 为 评 估 企 业 的 经 营 业 绩 和 财 务 状 况 提 供 帮 助。47、目 前 银 行 债 券 市 场 债 券 结 算 主 要 采 用 0 的 方 式。A.见 款 付 券 B.纯 券 过 户 C.券 款 对 付 D.见 券 付 款 答 案：C解 析：债 券 结 算 可 采 用 纯 券 过 户、见 券 付 款、见 款 付 券、券 款 对 付 四 种 结 算 方 式。根 据 中 国 人 民 银 行 2013年 12号 文 的 规 定，目 前 银 行 间 债 券 市 场 债 券 结 算 主 要 采 用 券 款 对 付 的 方 式。48、下 列 选 项 中 关 于 利 息 率 的 说 法

42、错 误 的 是（）。A.通 常 所 说 的 年 利 率 都 是 指 名 义 利 率 B.名 义 利 率 是 指 在 物 价 不 变 且 购 买 力 不 变 的 情 况 下 的 利 率，或 者 是 指 当 物 价 有 变 化，扣 除 通 货 膨 胀 补 偿 以 后 的 利 息 率 C.按 债 权 人 取 得 报 酬 的 情 况，可 以 将 利 率 分 成 为 实 际 利 率 和 名 义 利 率 D.利 息 率 简 称 利 率，是 资 金 的 增 值 同 投 入 资 金 的 价 值 之 比，是 衡 量 资 金 增 值 量 的 基 本 单 位 答 案 为 B49、下 列 选 项 中 关 于 弱 有

43、效 市 场 和 半 强 有 效 市 场 的 说 法 错 误 的 是（）。A.如 果 市 场 是 半 强 有 效 的，市 场 参 与 者 就 不 可 能 从 任 何 公 开 信 息 中 获 取 超 额 利 润，这 意 味 着 基 本 面 分 析 方 法 无 效 B.半 强 有 效 市 场 是 指 证 券 价 格 不 仅 己 经 反 映 了 历 史 价 格 信 息，而 且 反 映 了 当 前 所 有 与 公 司 证 券 有关 的 公 开 有 效 信 息，例 如 盈 利 预 测、红 利 发 放、股 票 分 拆、公 司 并 购 等 各 种 公 告 信 息 C.弱 有 效 市 场 是 指 证 券 价 格

44、 能 够 充 分 反 映 价 格 历 史 序 列 中 包 含 的 所 有 信 息，如 证 券 的 价 格、交 易 量 等 D.在 一 个 半 强 有 效 的 证 券 市 场 上，任 何 为 了 预 测 未 来 证 券 价 格 走 势 而 对 以 往 价 格、交 易 量 等 历 史 信 息 所 进 行 的 技 术 分 析 都 是 徒 劳 的 答 案 为 D50、基 金 持 仓 结 构 分 析 是 基 金 财 务 会 计 报 告 分 析 的 主 要 内 容 之 一，其 中，股 票 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为(A、股 票 价 格/基 金 资 产 净 值 B、股 票 投 资/基

45、 金 资 产 净 值 C、股 票 面 值/基 金 资 产 D、股 票 内 在 价 值/基 金 资 产 答 案 为 B【解 析】本 题 考 查 基 金 财 务 会 计 报 告 分 析 的 主 要 内 容。股 票 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 股 票 投 资/基 金 资 产 净 值。51、AIFMD规 定 私 募 股 权 投 资 基 金 收 购 公 司()内 不 允 许 通 过 分 红、减 持、赎 回 等 形 式 进 行 资 产 转 让。A.2年 B.3 年 C.5 年 D.10 年 答 案：A解 析：AIFMD规 定 私 募 股 权 投 资 基 金 收 购 公 司 2 年

46、内 不 允 许 通 过 分 红、减 持、赎 回 等 形 式 进 行 资 产 转 让，进 而 阻 止 它 们 为 短 期 持 有 资 产 而 进 行 收 购 活 动。52、以 下 关 于 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 说 法 中，错 误 的 是()A.由 于 有 现 金 留 存，投 资 组 合 不 能 全 部 投 资 于 指 数 标 的，这 是 导 致 跟 踪 误 差 的 原 因 之 一 B.跟 踪 误 差 是 跟 踪 偏 离 度 的 标 准 差 C.某 一 天 基 准 组 合 的 收 益 率 为 5.3%,指 数 基 金 的 收 益 率 为 5.2%,则 跟 踪 偏 离 度 为-

47、0.1%D.在 完 全 复 制 的 情 况 下，可 以 做 到 跟 踪 误 差 为 零 答 案：D53、具 体 而 言，跨 境 投 资 风 险 主 要 分 为（）。I.政 治 风 险 II.税 收 风 险 III.汇 率 风 险 IV.投 资 研 究 风 险 V.交 易 和 估 值 风 险、A、H、III,M VB、I、III、IV、VC、I、II、IV、VD、I、II、III、N、V答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 跨 境 投 资 风 险 分 类。具 体 而 言,跨 境 投 资 风 险 主 要 分 为 政 治 风 险、汇 率 风 险、税 收 风 险、投 资 研 究 风 险、交 易 和

48、估 值 风 险、合 规 风 险 六 个 部 分。54、可 转 换 债 券 的 基 本 要 素 不 包 括（）。A、标 的 股 票 B、票 面 利 率 C、转 换 期 限 D、转 换 地 点 答 案 为 D【解 析】本 题 考 查 可 转 换 债 券。可 转 换 债 券 的 基 本 要 素 包 括 标 的 股 票、票 面 利 率、转 换 期 限、转 换 价 格、转 换 比 例、赎 回 条 款、回 售 条 款 等。55、下 列 哪 一 项 不 属 于 我 国 银 行 间 债 券 市 场 的 发 行 主 体（）。A.财 政 部 B.中 国 人 民 银 行 C.政 策 性 银 行 D.中 国 银 监

49、会 答 案：D；解 析：目 前，银 行 间 债 券 市 场 的 发 行 主 体 主 要 有 财 政 部、中 国 人 民 银 行、政 策 性 银 行、商 业 银 行，以 及 被 批 准 可 以 发 债 的 金 融 类 公 司、工 商 企 业 等。56、()是 指 交 易 双 方 约 定 在 未 来 的 某 一 确 定 的 时 间，按 约 定 的 价 格 买 入 或 卖 出 一 定 数 量 的 某 种 合 约 标 的 资 产 的 合 约。A.远 期 合 约 B.期 货 合 约 C.期 权 合 约 D.互 换 合 约 答 案：A解 析：远 期 合 约 是 指 交 易 双 方 约 定 在 未 来 的

50、某 一 确 定 的 时 间，按 约 定 的 价 格 买 入 或 卖 出 一 定 数 量 的 某 种 合 约 标 的 资 产 的 合 约。57、下 列 关 于 即 期 利 率 与 远 期 利 率 的 说 法，错 误 的()。A.即 期 利 率 是 金 融 市 场 中 的 基 本 利 率，常 用 St表 示，是 指 已 设 定 到 期 日 的 零 息 票 债 券 的 到 期 收 益 率 B.远 期 利 率 指 的 是 资 金 的 远 期 价 格,它 是 指 隐 含 在 给 定 的 即 期 利 率 中 从 未 来 的 某 一 时 点 到 另 一 时 点 的 利 率 水 平 C.远 期 利 率 和 即