金融机构2022年度市场、流动性与操作风险管理报告（参考）.docx

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1、金融机构2022年度市场、流动性风险管理报告一、外部市场行情概述2022年，全球经济形势严峻复杂，主要发达国家货币政策收紧, 新冠疫情蔓延，俄乌冲突超预期，经济下行风险较大，国际金融市场 大幅震荡。国内在资金面、疫情管控政策、房地产政策等方面影响下, 宏观经济偏弱运行，内需拉动不足，整体经济形势面临较大挑战。债券市场方面，2022年上半年债市保持窄幅震荡，年初强劲的 经济社融数据和宽信用政策推动收益率下行，随后上海等地疫情爆 发、资金面维持宽松及利率整体下行，债券市场呈现阶段性牛市行情。 下半年，在内部稳增长政策出台、外部美联储加息预期，以及人民币 汇率贬值影响下，债券市场有所回调，进入11月

2、，防疫措施调整和 稳增长政策密集出台，债市大跌，基金和理财赎回负反馈进一步催动 债市调整。股票市场方面，在美联储多次加息、疫情反复冲击和俄乌战争三 大利空因素影响下，全年A股市场保持震荡下行势态。至2022末， 上证综指、深证成指、创业板指较上年末分别下跌15. 13%、25.86%、 29. 37%O A股申万一级31个行业中，仅煤炭和综合行业上涨约10%, 电子、建筑材料等15个行业跌幅超20%。二、2022年度相关管理工作强化日常市场和流动性风险监测和预警，按季开展压力测试。22 年11月以来，因债券市场快速回撤导致产品净值回调，客户赎回引 发公司产品规模下跌，公司整体流动性压力较大。（

3、一）制度建设方面2022年度，市场风险管理方面，下发XX公司2022年度市值估 值类业务止盈止损管理意见，同时锚定资产端和产品端净值波动，并 同步完成系统监测报表开发上线，开展日常监测。流动性风险管理方 面，根据监管下发流动性风险管理办法，修订公司流动性风险 管理办法和流动性风险应急预案等制度，并制定流动性风险预 警指标体系，完成系统开发，开展日常监测。（二）系统建设方面风险事后监测系统模块迭代。风险指标事后监测方面，对原搭建 在经营分析平台的风险分析模块进行升级迭代。通过统一风险门户， 提供风险管理全景视图，展示资产相关风险预警情况，包括事后 合规预警、市值估值类资产、资本市场业务、产品净值

4、和关联交 易监测等方面。压力测试线上化。2022年度，开发了压力测试模块，丰富 压力测试场景，充分考虑历史情景和假设情景，涵盖市场、信用 和流动性风险因子。通过压力测试工具线上化，提高压力测试频 率和效率，并加强压力测试结果在投资运作过程中的应用。（三）内控评估方面根据常态化风险管理内控机制，定期针对产品端开展合规性评 估，形成现金管理类产品运作评估报告、市值估值类业务 评估报告、关于定开类产品评估报告等评估报告合计10 份。（四）日常监测及管理方面每日开展T+1合规监测，每日开展T+1日市值估值类资产损 益监测，督促投资经理评估专户运作情况和后续策略，跟进预警 后方案执行情况。四、2022年

5、度重点工作计划1、持续关注流动性风险2023年度我们主要从两个方向考虑加强产品流动性管理。一是考虑总体资负模式下的高流动性资产储备，公司全盘的高流 动性资产能应对未来多久的产品压力赎回和到期；二是考虑不同 形态开放式产品的流动性管理要求，如资产投向、到期分布、高 流动性资产比例等，在不同的市场阶段储备持有的优质流动性资 产应对多久的产品自然到期，投向私募债这类低流动性资产的占 比要有一定的约束等等。2、研究助力组合风险管理2023年度研究规划重点包括风险预算动态管理、债券利率 风险管理、最大回撤等风险指标实证研究。2、建立风险指标库协同投资等部门共同建立风险指标库，统一标准和计算，并 对不同系统平台输出。风险合规部2023年1月