计量经济学题库.pdf

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1、第一章绪论一、填空题：1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的_ 为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为_ _三者的结合。2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_ 关系，用_性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用_ 性的数学方程加以描述。3.经济数学模型是用_描述经济活动。4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为_ 计量经济学和_ 计量经济学。5.计量经济学模型包括_和_两大类。6.建 模 过 程 中 理 论 模 型 的 设 计 主 要 包 括 三 部 分 工 作，即 _ _7.确定理论模型中所包含的变量，主要指确定_.8.可

2、以作为解释变量的几类变量有-变量、-变量、-变量和-变量。9.选择模型数学形式的主要依据是_010.研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_ 数据、_数据和_数据。11.样本数据的质量包括四个方面_ _ _ _。12.模型参数的估计包括-、-和软件的应用等内容。13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_ 检验、_检验、_检验和-检验。14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_ 检验、_检验、解释变量的-检验。15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_16.结构分析所采用的主要方法是_ _ 和_。二、单选题：1.计量经济学是一门（）学科。A.数学 B.经济C.统

3、计 D.测量2.狭义计量经济模型是指（）。A.投入产出模型 B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3.计量经济模型分为单方程模型和（）。A.随机方程模型C.联立方程模型B.行为方程模型D.非随机方程模型4.经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横裁面数据 B.时间序列数据C.修匀数据 D.平行数据6.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可 比 性 和（）。A

4、.时效性C.广泛性B.一致性D.系统性7.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。A.一致性C.可比性B.准确性D.完整性8.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A.经济计量准则 B.经济理论准则C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则9.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。A.G（消费）=500+0.电（收 入）B.Qd i（商品需求）=1+网（收 入）+89（价 格）C.0，（商品供给）=2 0 +0.7 5 6（价 格）D.匕（产出量）=0/5 储

5、。6 （资本）毋”（劳 动）三、多选题：1.可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（）。A.外生经济变量 B.外生条件变量C.外生政策变量 D.滞后被解释变量E.内生变量2 .样本数据的质量问题可以概括为（）几个方面。A.完整性 B.准确性C.可比性 D.一致性3 .经济计量模型的应用方向是（）。A.用于经济预测 B.用于经济政策评价C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论E.仅用于经济预测、经济结构分析四、名词解释：1.计量经济学2 .虚变量数据3 .相关关系4.因果关系五、简答题：1.数理经济模型和计量经济模型的区别。2 .从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？3 .在

6、确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？4.如何确定理论模型的数学形式？5 .时间序列数据和横截面数据有何不同？6 .建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么？7.相关关系与因果关系的区别与联系。8.回归分析与相关分析的区别与联系。第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项M M包含了丰富的内容，主 要 包 括 四 方 面-、-、-、2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7、 _ _ _ _ _ _ _。3.被解释变量的观测值匕与其回归理论值E（Y）之间的偏差，称为_ _ _ _ _ _ _ _;被解释变量的观测值匕与其回归估计值Z之间的偏差，称为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _。4.对线性回归模型丫=尸。+以x+进行最小二乘估计，最小二乘准则是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。5.高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有_ _ _ _ _ _ _ _ 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6.普通最小二乘法得到的参数估计量具有_ _ _ _ _ _

8、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 统计性质。7.对于X=3O+31I,+A2,在给定置信水平下，减小A的置信区间的途径主要有_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-O8.对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为-。9.对计量经济学模型作统计检验包括-检验、-检验、-检验。10.总 体 平 方 和TSS反 映 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 之 离 差 的 平 方 和；回 归 平 方 和ESS

9、反映了_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 之离差的平方和；残差平方和RSS反映了_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 之差的平方和。11.方程显著性检验的检验对象是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。12.对于模型工=0。+济*+0义工+氏Xk i+区,i=l,2,一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为-。13.对于总体线性回归模型匕=。+4 X”+2X2：+尸3、3,运用

10、最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。14.将 非 线 性 回 归 模 型 转 换 为 线 性 回 归 模 型，常用的数学处 理 方 法 有 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _V15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模 型y=线性化的变量变换形ctX.+。式为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,变换后的模型形式为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，

11、模 型 y=一可线性化的变量变换1+ea+p形式为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,变换后的模型形式为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _二、单选题：1.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A力 d：r=lD匹dfr=lC max-Yt3.下 图 中“”所指的距离是（）Y,XA.随机误差项B.残差C.x的离差 D.R的离差4.最大或

12、然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和 B.均值C.概率 D.方差5.参数估计量方是工的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。A.线性 B.无偏性C.有效性 D.一致性6.参数的估计量力具备有效性是指（）A.Var（B）=。B.（/）为最小C./一2=0 D.（/一夕）为最小7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）A.n k+1 B.n 30 D.n3（k+l）8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为X=800,估计用样本容量为=2 4,则随机误差项外的方差估计量为（）。A.33.33 B.40C.38.09 D.

13、36.369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验C.异方差性检验 D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和1L总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS12.下面哪一个必定是错误的（）。A =3 0+0.2%,.rXY=0.8g Yj=-75+1.5X,rXY=0.9 1C g=5-2.1 X,rXY=0.78D g

14、=-1 2-3.5X j rXY=0.9 61 3.产 量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为另=3 56-1.5X ,这 说 明（）。A.产量每增加一台，单位产品成本增加3 56 元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加3 56 元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 元1 4.回归模型匕=力。+夕/+从，i =1,，25 中，总体方差未知，检 验 。：四=时，所用的检验统计量自 一，服 从（）。SAA./(-2)B.t(n-1)C.D.t(2)1 5.设攵为回归模型中的参数个数（包括截距项）,n为样本容量，E S S

15、 为残差平方和，R S S 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统 计 量 为（）。R SS/(k -1)ESS/(n-k)F XR SS/(k-l)B.一 ESS/(n-k)F=KSSF=ESSC.一 ESS D.一 R SS1 6 .根据可决系数I V 与 F统计量的关系可知，当 R2=l 时 有（）。A.F=1 B.F=-1C.F -+D.F=01 7.线性回归模型的参数估计量方是随机变量匕的函数，即6 =（x x xy。所以B是（）。A.随机变量 B.非随机变量C.确定性变量 D.常量18.由 0。=X 6可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随

16、机误差项的影响，可知。是（）。A.确定性变量 B.非随机变量C.随机变量 D.常量19.下面哪一表述是正确的（）。夕 _ 0A.线性回归模型匕=夕。+4 X,+%的零均值假设是指n/=1 B.对 模 型 匕=。+夕出“+夕2*2,+,进 行 方 程 显 著 性 检 验（即F 检 验）,检 验 的 零 假 设 是“0：=。C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型In 丫 =凤+Jn X +中，参数月的含义是（）。A.Y 关于X 的增长量 B.Y 关 于 X 的发展速度C.Y 关于X 的边际倾

17、向 D.Y 关 于 X 的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为Inf=2.00+0.75InX ,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22.半对数模型丫=&+以 In X +中，参数月的含义是（）。A.X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B.Y 关于X 的边际变化C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D.Y 关于X 的弹性23.半对数模型lnY=&+以X+中，参数四的含义是（）。A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B.Y 关于X 的弹性C.X 的相对变化，引起Y 的

18、期望值绝对量变化D.Y关于X的边际变化2 4.双对数模型I n 丫 =&+J n X +中，参数4 的含义是（）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性三、多选题：1 .下列哪些形式是正确的（）。A.Y=B+PXc.y=A+x+4E.q=B+BXG.Y=8 o+BXI.V =A+X+e2.调整后的多重可决系数42 的正确表达式有（I （匕-万/（-1）A.一 化-次 仙 一）B,丫 =为+印+D.0 =氐+6 X +F.E(y)=+4 XH.丫 =A+&X +eJ.E(y)=A+/x1 Z(y

19、T /(-qB.F/(I)1-(1-底)小D.n-11-（1+7?2）E.n-3.设攵为回归模型中的参数个数（包括截距项）量可表示为（）。2 代一力2/（一 公A.Z ei/（k T）废/d）C.（1 _ 废）/（_ 女）则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计Z化一力2/(1 1)B,2或 j(-k)a-R2)/(n-k)D.-IR2/(n-k)E (1-*)/(J)4 .将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。A.直接置换法 B.对数变换法C.级数展开法 D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法5 .在模型I n 匕=I n 4+J n X,+内中（）。A.y与 x

20、是非线性的 B.y与四是非线性的C.I n y 与是线性的 D.I n y 与 I n X是线性的E.丫与I n X是线性的6 .回 归 平 方 和 是 指（）。A.被解释变量的观测值Y与其平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值户与其平均值歹的离差平方和C.被解释变量的总体平方和2尸与残差平方和z/之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小7 .在多元线性回归分析中，修正的可决系数后2 与可决系数/?2 之 间（）。A.R2 R2C.斤2 只能大于零D.声可能为负值8 .下列方程并判断模型（）属于变量呈线性，模 型（）属于系数呈线性，模 型

21、（）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模 型（）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。A,匕C l o g%=人+力 l o g*,+,B,匕=A)+夕J o g X,+,D,匕=为+四(人 X,)+从E,匕=功/(/?/)+,F,匕=l +A(l _ X,)+,G,匕=&+/+区X 2,+j四、名词解释：1.正规方程组2.最小样本容量五、简答题：1.给定一元线性回归模型：Y,=BX 卢 氏 f=1,2,”(1)叙述模型的基本假定；(2)写出参数4和4的最小二乘估计公式；(3)说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；(4)写出随机扰动项方差的无偏估计公式。2.对于多元线性计量经济学模型：K

22、=4+-2乂2,+/3X3,+四X*,+从 =1,2,n(1)该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；(2)对应的样本线性回归模型的矩阵形式；(3)模型的最小二乘参数估计量。3.从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。4.随机误差项包含哪些因素影响。5.非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。6.线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。7.最小二乘法和最大似然法的基本原理。8.普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。9.最小样本容量、满足基本要求的样本容量。10.为什么要计算调整后的可决系数？11.拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。

23、12.如何缩小参数估计量的置信区间。13.如何缩小被解释变量预测值的置信区间。14.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？六、一元计算题某农产品试验产量y（公斤/亩）和施肥量x（公斤/亩）7块地的数据资料汇总如下：Z x,=2 5 5 =3050=1217.71 Z#=8371.429=3122.857后来发现遗漏的第八块地的数据：乂8=2 0,匕=400。要求汇总全部8块地数据后分别用小代数解法和矩阵解法进行以下各项计算，并对计算结果的经济意义和统计意义做简要的解释。1.该农产品试验产量对施肥量X

24、 （公斤/亩）回归模型丫=。+/+必进行估计。2.对回归系数（斜 率）进行统计假设检验，信 度 为0.05。3.估计可决系数并进行统计假设检验，信 度 为0.05。4.计算施肥量对该农产品产量的平均弹性。5.令施肥量等于50公斤/亩，对农产品试验亩产量进行预测，信 度 为0.05。6.令施肥量等于30公斤/亩，对农产品试验平均亩产量进行预测，信 度 为0.01。所需临界值在以下简表中选取:to.025,6=2.447to.025,7=2.3 6 5to.025,8=2.306to.005,6=3.707to.005.7=3.499t o.005,8=3.355Fo.05,1,7=5.59FO.

25、05,2,7=4.74Fo.05,3,7=4.35FO.05,1,6=5.99FO.05,2,6=5.1 4FQ.05,3,6=4.76七、二元计算题设某商品的需求量y（百件），消费者平均收入Xi（百 元），该商品价格X?（元）的统计数据如下：（至少保留三位小数）=800=80XX2=60=439=67450SX|2=740=390=6920=4500n=10经TSP计算部分结果如下：（表一、表二、表三中被解释变量均为y,n=1 0）表一VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIGC99.46929513.4725717.38309650.000XI2

26、.50189540.75361473.31986000.013X2-6.58074301.3759059-4.78284360.002R-squared0.949336Mean ofdependent var80.00000A djusted R-squared 0.934860S.D.ofdependent var19.57890S.E of reg ressio n 4.997021Sum of squared resid174.7915Durbin-W atson s ta t 1.142593F-s ta tis tic s65.58230表二VARIABLECOEFFICIENTST

27、D.ERRORT-STAT2-TAILSIGC38.400008.30692484.62264930.002XI5.2000000.96566045.38491590.001R-squared0.783768Mean of dependent var80.00000完成以下任务，并对结果进行简要的统计意义和经济意义解释（要求列出公式、代入数据及计算结果，计算结果可以从上面直接引用）.Adjusted R-squared 0.756739S.E of regression 9.656604Durbin-Watson stat 1.808472S.D.of dependent varSum of

28、squared resid19.57890746.0000F-statistics28.99732表三VARIABLE COEFFICIENTSTD.ERRO R T-STAT2-TAILSIGC 140.00008.5513157 16.3717500.000X 2-10.000001.3693064-7.30296740.000R-squared 0.869565Mean of dependent var80.00000Adjusted R-squared 0.853261S.D.of dependent var19.57890S.E of regression 7.500000Sum o

29、f squared resid450.0000Durbin-Watson stat 0.666667F-statistics53.33333（-）1.建立需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归方程并进行估计。2.对偏回归系数（斜率）进行检验，显著性水平a=0.05。3.估计多重可决系数，以显著性水平a=0.05对方程整体显著性进行检验。并估计校正可决系数。4.计算商品需求量分别与消费者平均收入和商品价格的偏相关系数。5.用B eta系数分析商品需求量对消费者平均收入的变化以及商品需求量对商品价格的变化哪个更敏感。6.需求量对收入的弹性以及需求量对价格的弹性分别是多少。7.假如提高消费者收入

30、和降低价格是提高商品需求量的两种可供选择的手段，你将建议采用哪一个，为什么？（二）8.建立需求量对消费者平均收入的回归方程并进行估计。9.估计可决系数，以显著性水平a=0.05对方程整体显著性进行检验。（三）设消费者平均收入为700元、商品价格为5元10.用需求量对消费者平均收入、商品价格的回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平a=0.01o在需求量对消费者平均收入的回归方程和需求量对商品价格的回归方程中，选择拟合优度更好的一个回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平a=0.01。12.请对以上全部分析过程、结果和需要进一步解决的问题做出说明。八、计算分析题（一）设某商品的需求量

31、丫（百件），消费者平均收入Xi（百 元），该商品价格*2（元）。经 Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为丫）VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIGc99.46929513.472571 7.38309650.000XI2.50189540.7536147()X2-6.58074301.3759059()R-squared0.949336Mean of dependent var80.00000Adjusted R-squared()S.D.of dependent var19.57890S.E

32、 of regression4.997021Sum of squared resid174.7915Durbin-Watson stat()F-statistics()完成以下问题：（至少保留三位小数）1.写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2.解释偏回归系数的统计含义和经济含义。3.对该模型做经济意义检验。4.估计调整的可决系数。5.在 95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。6.在 95%的置信度下检验偏回归系数（斜率）的显著性。7.检验随机误差项的一阶自相关性。（Z L -，-了=3。0,（=L 0 8,=1.36）（二）设某地区机电行业销售额丫（万元）和汽车产量X

33、i（万 辆）以及建筑业产值X2（千万元）。经Eviews软 件 对 1981年1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：表 1Dependent Variable:YVariable Coefficient Std.Error t-S ta tistic Prob.C-57.4549681.02202-0.7091280.4899XI 45.70558 15.66885 2.916971 0.0113X211.93339 1.5165537.868761 0.0000R-squared0.903899Mean dependent var545.5059Adjust

34、ed R-squared0.890170S.D.dependent var193.3659S.E.of regression64.08261Akaike info criterio n11.31701Sum squared resid57492.12Schwarz criterio n11.46405Log 1ikelihood-93.19457F-sta tistic65.83991Durbin-Watson stat2.103984Prob(F-statistic)0.000000表 2Dependent Variable:Ln(Y)VariableCoefficientStd.t-S t

35、a tisticErrorProb.c3.7349020.212765 17.5541 00.0000Ln(XI)0.3879290.137842 2.8142990.0138Ln(X2)0.5684700.055677 10.210060.0000R-squared0.934467Mean dependent var6.243029Adjusted R-squared0.925105S.D.dependent var0.356017S.E.of regression0.097431Akaike info criterio n-1.660563Sum squared resid0.1 3289

36、9Schwarz criterio n-1.513526Log likelihood17.11479F-sta tistic99.81632Durbin-Watson stat1.839701P rob(F-statistic)0.0000001.写出电行业销售额对汽车产量和建筑业产值的双对数线性回归估计方程。2.对双对数模型进行经济意义检验和统计意义检验。3.比较表1 和 表 2,你将选择哪个模型？为什么？4.如果有两种可供选择的措施以提高机电行业销售额，措 施 a 提高汽车产量，措 施 b 增大建筑业产值,你认为哪个措施效果更明显？为什么？第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填

37、空题：1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_ _ _ _ _ _ _ _问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_ _ _ _ _ _ _ _ 和逐步回归法。3.处理多重共线性的方法主要有两大类：_ _ _ _ _ _ _ _和_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是-的特例。5.随机解释变量X,与随机误差项相关，可表示为_ _ _ _ _ _ _ _06.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”_ _ _ _ _ _ _ _.7.对于模型

38、匕=。+/32X2i+-+fikXki+,，i=i,2,若用工具变量Z代替其中的随机解释变 量X 2,则 采 用 工 具 变 量 法 所 得 新 的 正 规 方 程 组 仅 仅 是 将 原 正 规 方 程 组 中 的 方 程工匕*2,=Z 3 o +4 x“+AX2i+A x J x 2,用方程_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下_ _ _ _ _ _ _ _,大样本下_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。9.对于线性回归模型匕二凤+/,+d+-+,i=l,2,其矩

39、阵表示为卜=XB+N a若用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,其中Z被称为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_ _ _ _ _ _ _ _。11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_ _ _ _ _ _ _ _ _0二、单选题：1.在线性回归模型中，若解释变量X和*2的观测值成比例，既有X“=k X,其中人为非零常数，则表明模型中存在（）。A.方差非齐性 B.多重共线性C.序列相关 D.设定误差2.在多元线性

40、回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）。A.多重共线性 B.异方差性C.序列相关 D.高拟合优度3.戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验（）。A.异方差性 B.多重共线性C.序列相关 D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A.无偏且有效 B.无偏但非有效C.有偏但有效 D.有偏且非有效6.设回归模型为匕=您，+%,其中&（%）=/X,，则/的最有效估计量为（）。ZXY.E

41、XY-ZXZY=B,南X2_（ZX）2 Yc.xA I Y/7 =-Z D.X7.对 于 模 型 匕=。+笈 X,.+从，如果在异方差检验中发现V a r（,）=X,o 1则用权最小二乘法估计模型参数时，权 数 应 为（）。A.X,B,用11C.X,D,用8 .若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.工具变量法9 .用于检验序列相关的D W 统计量的取值范围是（）。A.0 D W 1 B,-1 D W 1C.-2 D W 2 D.0 D W 41 0 .已知D W 统计量的值接近于2,则样本回归模

42、型残差的一阶自相关系数近 似 等 于（）。A.0 B.-1C.1D.0.51 1 .已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于T,则 D W 统计量近似等于0。A.0 B.1C.2 D.41 2 .在给定的显著性水平之下，若 D W 统计量的下和上临界值分别为和 d“，则 当 di W =1.2 0 5；F =1 61 51-4 51.9 O.8 7 1 X城镇居民人均K|=(-0.2 8 3)+(5.1 0 3)可支配收入R2=0.63 4 50 8；S.=3 54 0；W =1.9 1；F =2 6.0 4 0 61(1 )解释模型中1 3 7.4 2 2和0.7 7 2的意义；(2)简述

43、什么是模型的异方差性；(3 )检验该模型是否存在异方差性；1 9.根 据 我 国1 9 7 8一2 0 0 0年的财政收入丫和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：7 =556.64 7 7 +0.1 1 9 8 x X(2.51 9 9 )(2 2.7 2 2 9 )R2=0.9 60 9,S.E=7 3 1.2 0 8 6,F=51 6.3 3 3 8,D W =0.3 4 7 4请回答以下问题:（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临 界 值戏=L 2 4,=L43）第三章

44、模型中特殊解释变量（上）一一虚拟变量1.某商品需求函数为X =+其 中y为需求量，x为价格。为 了 考 虑“地区”（农村、城 市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。A.2B.4C.5D.62.根据样本资料建立某消费函数如下：乙=1 0 0 60 +55.3 5 Q+0.4 5制，其 中c为消费，x为收入，虚拟变量方=（1城镇家庭一1 农村家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（）。AC,=1 55.8 5+0.4 5 x,B.1 0 0.50 +0.4 5 为C.Ct=1 0 0.50 +55.3 5 即 D.3=1 0 0.9

45、 5+55.3 5 即3.假设某需求函数为*=尻+加也+，“，为 了 考 虑“季节”因 素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成微距变动模型，则模型的（）。A.参数估计量将达到最大精度 B.参数估计量是有偏估计量C.参数估计量是非一致估计量 D.参数将无法估计4.对于模型力=加+加3+，为 了 考 虑“地区”因 素（北方、南方），引 入2个虚拟变量形成微距变动模型，则 会产生（）。A.序列的完全相关 B.序列的不完全相关C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性城镇家庭5.设消费函数为丫产的+句力+加了:+加。.,其 中 虚 拟 变 量D=i 农村家庭，当统计检验表明下列哪项成立

46、时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。A.。1 =0,加=0C.4产0血=0B.。1=0,加=0D.工 0,6工 0A J l 第一季度6.消费函数模型丫，=。+。1可+。2。2,+。3。3,+6为+诙，其 中 y 为消费，X 为收入，1 1 0 其他季度，（第二季度（1 第三季度。2一1其他季盲，以一1 0 其他 季 氤 该模型中包含了几个质的影响因素（）。A.1B.2C.3D.4D 1 北方7.设消费函数为=。+。|。+川+斯，其 中 虚 拟 变 量-1 南 方，如果统计检验表明。=1成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（）。A.相互平行的 B.相互垂直的C.相互交叉的 D.

47、相互重叠的8.假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依 收 入（I）变动的线性关系宜采用（）。c C 10/Y 1000元Cl=a0+hlIl+h2D./l+ui,D=l/21000元a.ic C（0/Y 1000元B C,=a0+bD+b2h+ul,D=g o o。元c.Cf=ao+（/,-/*）+%,/*=1000元D.Ct=ao+bilt+b2（It-I*）D+U f,D、/*同上9.哪种情况下，模型的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性（）。A.为为非随机变量B.为为非随机变量

48、，与由不相关C.为为随机变量，但与/不相关D.为为 随 机 变 量，与“，相关1 0.模型中引入实际上与解释变量无关的变量，会导致参数O L S估 计 量（）。A.增大 B.减小C.有偏 D.非有效1 1 .如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是（）。A.无偏估计量 B.有效估计量C.一致估计量 D.最佳线性无偏估计量1 2.模型中引入一个无关的解释变量（）.A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降二.问答题和论述题1.什么

49、是虚拟变量？它在模型中有什么作用？2 .引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？3.利用月度数据资料，为了检验下面的假设，应引入多少个虚拟解释变量？一 年 里 的1 2个月全部表现出季节模式；只 有2月、6月、8月、1 0月、1 2月表现出季节模式。三.计算题和分析题1.根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：Y t bbi Du+b3 D2t+匕 4 D3t+bs D&+加为+ut其中，定义虚拟变量。为 第i季度时其数值取1,其 余 为0。这时会发生什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？2.根据美国1 9 6 1年第一季度至1 9 7 7年第二季度的数据

50、,我们得至4 了如下的咖啡需求函数的回归方程:I n(2,=1.2 7 8 9 -0.1 6 4 7 I n p,+0.5 1 1 5 I n/,+O.l 4 8 3 I n p,-0.0 0 8 9 7,-0.0 9 6 1 D|,-0.1 5 7 D2 l-0.0 0 9 7 )3,(-2.1 4)(1.2 3)(0.5 5)(-3.3 6)(-3.7 4)(-6.0 3)(-0.3 7)R2=0.80其中，0人均咖啡消费量(单位：磅)；P=咖啡的价格(以 1 9 6 7 年价格为不变价格)；1=人均可支配收入(单位：千元，以 1 9 6 7 年价格为不变价格)；?=茶的价格(1/4 磅，