CIBMTS系统真题题库2带答案.pdf

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1、1.CIBMTS客户端支持哪些网络登录？（多选）A.专线网 B.互联网答案：AB2、给机构用户设置可通过互联网登录的前提是？（多选）A.系统管理员登录CIBMTSIT开互联网登录开关B.已向交易中心提交互联网登录申请表C.已收到交易中心申请通过邮件D.任何用户在专线网正常登录新平台答案：ABC3、机构A 对机构B 设置信用拆借对手方限额，拆入8 亿，拆出10亿。净限额设置为0-10亿，以下哪笔交易有可能达成？（单选）A.机构A 从机构B 拆入10亿B.机构A 对机构B 拆出10亿C.机构A 对机构B 拆入8 亿D.机构A 对机构B 拆出8 亿答案：C4、身份确认的用户可以在以下哪个系统发报价？

2、（单选）A.可以在本市聊天工具（Dea）发报价B.新平台客户端（CIBMTS）J都可以D渚B不可以答案：D所有用户都有聊天权限V交易员认证货币经纪人标识V身份认证普通用户只有红V用户有报价权限具有交易员资格证书.且已经实名认证的用户,有聊天和报价权限.可以和红V用户互相报价已 经 身 份 确 认 伊未实名认证的用户.无报价权限无报价权限如交易中心用户5、下列关于本市交易系统登录的说法，正确的有：（多选）A.登录密码设置后长期有效B.用户首次登录必须修改登录密码C.登录界面必须输入用户ID、密码和证书密码D.登录密码可以只包括数字答案：BC6.一个交易账户只能属于一个交易账户组？（单选）A.是

3、B.否答案：A 1个用户可以绑定在多个交易账户组中 1个交易账户（产品）只能属于1个交易账户组,只能将未绑定至任意交易账户组的产品绑定至本交易账户组中 绑定至本交易账户组中的用户、交易 账 户（产品）,必须与本交易账户组的类型相同。理类型包括资产管理、代理交易、账户管理、FT账户4类。7、多账户组管理功能的好处？（多选）A.为交易账户创建用户无需多次登录B.同一界面完成所有产品的资金账户维护，绑定对应托管账户C.无需为同一交易员在不同产品下创建多个交易账户D.以上都不是答案：ABC8、机构A 对机构B 设置信用拆借对手方限额拆入60亿，拆出60亿；机构B 对机构A 设置信用拆借对手方限额拆入5

4、0亿，拆出65亿，问机构A 可以从机构B 拆入的金额有：（多选）A.45 亿B.50 亿C.60 亿D.65 亿答案：ABC9、哪种状态的用户可以在交易系统进行交易？（单选）A.已实名认证B 已身份确认C.未实名认证也未身份确认D.实名认证后又解除答案：A10、同一个用户只能绑定在一个交易账户组？（单选）A.是 B.否答案：B26.新平台CBMTS系统现券市场，我的做市管理布局用于管理？（多选）A.请求回复B.做市报价C.指示性报价D.对话报价答案：ABC27、新平台CIBMTS系统现券市场，哪些要素是发送指示性报价时的必填字段？（多选）A.债券信息B.净价或收益率C.券面总额D.本方交易账户

5、答案：ABD（PPT系统功能介绍第80页）28、新平台CIBMTS系统现券市场，哪类用户可以发起做市报价?（单选）A.做市商B.普通现券交易员J都不可以答案：A29、新平台CIBMTS系统现券市场，关于指示性报价说法正确的有?（多选）A.指示性报价只能双边发送B.指示性报价只能由做市机构发送C.指示性报价支持直接点击D.指示性报价支持匿名发送答案：AB（PPT系统功能介绍第7 4页）30、新平台CIBMTS系统现券市场，关于指示性报价的描述，错误的是？（单选）A.不可直接点击成交B.可以直接点击成交C.不支持冰山订单D.券面可以不填答案：B31、新平台CIBMTS系统现券市场、报价驱动交易机制

6、下有哪几类报价？（多选）A.对话报价B.做市报价C.指示性报价D.请求报价答案：BCD（PPT系统功能介绍第58页）报价驱动做市报价指示性报价请求报价32、新平台CIBMTS系统现券市场，回复请求报价时，以下说法正确的是？（多选）A.需要填写净价或收益率B.可以修改券面总额C.不能修改券面总额D.可以拒绝请求报价答案：AB33、新平台CIBMTS系统现券市场，发送请求报价时，以下说法正确的是？（多选）A.只能发送给做市机构B.至少要发送给1家机构C.需要填写券面总额D.需要填写净价或收益率答案：ABC（PPT系统功能介绍第74页）34、现券买卖请求报价的最终成交量是否可以大干最初的请求量乂单选

7、）A.可以B.不可以答案：A35、哪些身份的交易员才可以发送Pre-alloc的请求报价？（多选）A.自营B.资管C.代理D.委托答案：BCD（PPT系统功能介绍第86页）36、RFQ交易相关的描述，以下哪些是正确的？（多选）。A.发送请求报价（包括指示性报价转请求）对手方机构至少选择1家B.发送Pre-alloc的请求报价时，可以只填写券面总额，但不为每个产品分配券面C.发送Pre-alloc的请求报价时，如已经分配好所有产品的券面，最终只能按照此分配情况达成交易D.请求报价成交时，最终所有成交量只能小于等于报价量，不能超出答案：AB37、质 押R FQ本方确认资金商回复价格后，在什么功能中

8、管理待提券报价？（单选）A.我的请求B.提券管理C.我的回复D.对话答案：B38、做市机构交易员回复现券买卖请求报价时，可填写或修改的要素包括：（多选）A.净价B.券面总额C.债券代码D.托管账户答案：ABD39、交易中心的货币及债务工具发行系统目前可支持以下哪种工具的发行？（单选）A.国债B.政策性金融债C.资产支持证券D.同业存单答案：D40、新平台CIBMTS系统现券市场，X-Bond支持哪些订单类型？（多选）A.限价B.弹性C.市转撤D.市转限答案：ABCD（PPT系统功能介绍第100页）3.5.1.3订单类型 限价弹性市转限市转撤发送包含价格和券面总额的订单,与订单簿中优于或等于该价

9、格的反方向订单匹配成交，未撮合成功的进入订单薄。发送的订单除价格和券面总额外.还增加一定的价格弹性（B P）.即设置了底价.可与优于或等于底价价格的反方向订单匹配成交。发送只含量的订单,按市场最优价开始匹配.如果发送的量大于市场上所有的反向订单量.则剩余的量按成交的最差价格进入订单簿。发送只含量的订单,按市场最优价开始匹配.如果发送的量大于市场上所有的反向订单量.则剩余的量全部撤销。41、目前可参与银行间本市市场的非法人机构包括:（多选）A.私募基金B.保险产品C.企业年金D.期货资管产品答案：ABCD42、场外市场相对于交易所场内市场而言，有哪些主要特点?（多选）A.交易方式灵活B.交易成本

10、低C.交易品种丰富D.个人投资者为主答案：A B C4 3、以下不属于银行间本市市场主要特点的是：（单选）A.机构间市场B.大宗交易市场C.场外市场D.集中竞价机制为主答案：D4 4、A机构与B机构于2 0 1 7年9月8日（周五）达成一笔T+1的隔夜拆借交易，请问该笔交易的实际占款天数为：（单选）A.1天B.2天C.3天D.4天答案：A4 5、A机构进行了一笔质押式正回购，回购期限为5天，回购利率为2.5%,交易金额1亿元，以下说法正确的有：（多 选）A.2 5%为年化利率B.若5天后正好为节假日，则到期结算日顺延至下一交易日C.若5天后正好为节假日，则到期结算日提前至前一交易日D.A机构实

11、际支付的利息为1亿元*2.5%答案：A B4 6、2 0 1 7年的国庆政候安排为1 0月1 S-7日，A机构与B机构于2 0 1 7年 9 月 3 0 日达成一笔T+0的隔夜拆借交易，请问该笔交易的到期还款日为：（单选）A.9月 30日B.10月 1 日C.10月 8 日D.10月 9 日答案：C47、机构A 在 2017年 9 月8 日（周五）进行了一笔隔夜质押式正回购，清算速度为T+1,那么该笔交易的实际占款天数为:（单选）A.1天B.2天C.3天D.4天答案：A48、A 机构持有3 只债券：国债A（1000万，两天后摘牌），政策性金融债B（2000万，待偿期1 年），定向工具C（100

12、0万，待偿期3 个月），下列关于A 机构回购交易的说法中，正确的有：（多选）A.A和 B 可用于隔夜正回购B.A和 B 可用于7 天正回购C.ABC均可用于隔夜正回购D.仅 B 可用于7 天正回购答案：AC49.以下关于银行间货币市场的表述，错误的有：（多选）A.基金不能参与同业拆借市场B.同业拆借交易没有担保品C.质押式回购交易的逆回购方可卖出质押券D.同业拆借交易的最长期限是365天，而质押式回购市场为360天答案：CD50、银行间货币市场的交易方式包括:（多选）A.对话报价B.做市报价C.请求报价D.匿名点击答案：ACD51、同业存单单期发行最小变动单位是多少：（单选）A.1000 万B

13、.3000 万C.5000 万D.8000 万答案：A（新时期的利率市场化改革PPT第 14页）自 律 机 制：同业存单基本 要 素 Market-Oriented Reforms of Interest Rate,标 准 期限：1 M/3 M/6 M/9 M/1 Y计息基准：A/3 6 0,息 票 类型：零息/浮息/固息,浮 息或固息发行的付息频率：月/季/半年/年/期满,浮 息 发行的基准利率重置频率：基准利率的对应期限，且与付息频率一致,发 行 单位：单期5 0 0 0 万元人民币，最小变动单位1 0 0 0 万元,投 资 单住：起步1 0 0 0 万元，最小变动单位1 0 0 0 万元

14、52、发行同业存单的条件包括：（多选）A.银行业存款类金融机构法人B.市场利率定价自律机制成员C.已制定本机构同业存单管理办法D.银行间同业拆借市场成员答案：ABC53、银行间债券市场的监管机构为:（单选）A.中国人民银行B.银保监会C.证监会D.发改委答案：A（PPT业务知识与交易策略第4 页）1.2市场组织结构4 中国人民银行(P B O C):银行间市场监管机构 中国银行间市场交易商协会(N A F M H):银行间市场自律组织 全国银行间同业拆借中心(C FETS):提供交易平台及交易后处理、信息、基准、监测等相关服务 中央国债登记结算有限责任公司(C C D C):债券托管、结算等

15、银 行间市场清算所股份有限公司(S H C H):债券托管、结算、中央对手方(CCP)清算等 人民银行清算总中心、商业银行：提供资金清算服务 交易成员：各类金融机构、部分非金融机构及非法人产品54、以 下 不 属 于 匿 名 点 击X-Bond交 易 规 则 的 有:(单 选)A.匿 名 报 价，匹 配 后 具 名B.价 格 优 先、时 间 优 先。C.时 间 优 先、价 格 优 先答 案：C(PPT业 务 知 识 与 交 易 策 略 第4 0页)3.7.2匿名点击(X-Bond)活跃券 40口参与机构：现券市场各类交易活跃机构口交易品种：集中银行间市场最活跃的债券口交易时间：每个交易日上、下

16、午两个连续报价成交交易场次；连 蜘 价 成 交 阶 段(9:00-12:00,13:30-17:00)集中报价和集中匹配阶段可全天设定授信：基于管理人层面的授信机制，X-Bond和请求报价只需维护一次。口交易流程：订单匿名自动匹配/未匹配订单可供点击(授信范围内成交)口交易规则：匿名报价，价格优先、时间优先，匹配后具名口优势：所见即可得，减少寻找对手方、询价的时间成本 交易策略：多个订单可设置0co和If Done55、银行间债券市场现券买卖采取的是，（单选）A.净价交易、全价结算B.净价交易、净价结算C.全价交易、净价结算D.全价交易、全价结算答案：A56.以下银行间市场的交易品种中，有做市

17、商制度的是：（单选）A.质押式回购B.债券借贷C.利率互换D.现券买卖答案：D57.下列债券类型中，托管在中央国债登记结算有限责任公司的有：（多选）A.央行票据B.短期融资券C.企业债D.可转债答案：AC（PPT业务知识与交易策略第33页）3.4.1债券品种33债券品种发行主体登记托管机构国债财政部中央结算公司地方政府债地方政府央行票据中国人民银行政府支持机构债汇金公司普通金融债、次级债、混合密本债、二级奥本工具商业银行企业债非金融企业政策性金融债政策性银行中央结算公司/上海清算所政府支持机构债中国铁路总公司ABS商业银行国际开发机构债国际开发机构非银行金融机构债、证券公司短期融资券非银行金融

18、机构非金融企业债务融资工具（CP、MTN,SCP.PPN.ABN）非金融企业上海清算所同业存单商业银行利率债 信用债58.下列银行间债券市场的参与者中，不需要通过结算代理人进行交易和结算的有：（多选）A.城市商业银行B.证券公司资产管理计划C.信托产品D.村镇银行答案：ABC59.预发行交易方式包括:（多选）A.双边询价B.请求报价C.点击成交D.指示性报价答案：ABC（PPT业务知识与交易策略第4 9页）3.9债券预发行49 银行间市场债券预发行业务：全国银行间债券市场投资者以即将发行的债券为标的进行的债券买卖行为，通过全国银行间同业拆借中心交易系统进行。投资人 全国银行间债券市场成员交易性

19、质 现货交易，非衍生品交易标的券种 国债；招标发行的其他券种，如政策性金融债等（新发、续发均可）交易方式 询价；点 击 成 交（含限价成交）;请求报价结算方式 实 物 结 算（券款对付）；现金结算交易期间 国债招标日前四个工作日至招标日前一个工作日；其他券种发行公告发布后一个工作日至招标日前一个工作日结算期间 招标日至上市流通日前一个工作日（点击成交与限价成交方式下为缴款日）债券陵发行功能：发行人：提高发行定价的透明度和竞争性，降低发行成本 承销商：发行价格发现，部分分销及一级半需求，交易获利 普通投资者：交易获利，间接参与一级市场3.银行间债券市场 n访誓cwmna60.交易中心目前提供的利

20、率互换交易后处理服务包括:（多选）A.交易确认B.冲销C.计算代理D.CCP集中清算答案：ABC（PPT业务知识与交易策略第6 3页）4.4.3利率互换交易后处理63 交易确认 通过交易系统进行利率互换交易确认，出具统一格式的交易确认书 需 签 署 全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认功能使用承诺函口冲销 在基本不改变利率互换组合市场风睑水平的情况下，终止大量利率互换合约，有关信用风险随着衍生品合约的提前终止而完全消失 需 签 署 中国外汇交易中心计算服务协议并递交相关业务申请表 计算代理 交易双方约定选择交易中心为计算机构时，交易中心会对交易双方在每个支付周期的应收应付金额进行具体计算，并

21、向交易双方发送支付通知书 需签署 中国外;匚交易中心计算服务协议并递交相关业务申请表61、下列关于利率互换市场结构的说法，错误的是:（单选）A.做市商可与所有市场参与者进行交易。B.非做市商金融机构可与所有金融机构进行交易C.非做市商金融机构可与非金融企业进行交易D.非金融企业只能进行以套期保值为目的的交易答案：C（PPT业务知识与交易策略第58页）4.2衍生品市场结构（IRS/FRA）58做 布 做市商非做市商金融企业非做市商金融机构之间只能出于自身需求进行交易同业拆借中心齐金融机硒非金融机国客 户,非金融机构只能与做市商进行以套期保值为目的交易A 注：图 中 做市商”含做市商和结算代理机构

22、62、回购定盘利率选取成交价格的时间段为，（单选）A.09:00-10:00AMB.09:00-ll:00AMC.09:00-ll:30AMD.09:00-ll:45AM答案：C（PPT业务知识与交易策略第77页）5.1.3定价参考：回购定盘利率77 定义：以银行间市场每天上午9:00-11:30间的回购交易利率为基础同时借鉴国际经验编制而成的利率基准参考指标 发布时间：11:30 编制方法：以隔夜回购（R001）.七天回 购（R007）、14天 回 购（R014）交易在每个交易日上午9:00-11:30之 间（包括9:00和11:30）的全部成交利率为计算基砒特别地，交易对手相同（交易方向相

23、同或相反）且交易利率相同的交易只作为一笔交易纳入样本.分别对隔夜回购、七天回购、14天回购利率进行排序，记从小到大排序之后的最大序号为N,则N/2（取整）+1位置上的那个利率即为当日的定盘利率.隔夜、七天、14天回购定盘 率分别以FR001、FR007.FR014进行标识.发布渠道：中国货币网（首页、基;醺标栏目）、本币交易系统、CMDS、路透、彭博、wind等信息商.63、下列关于交易中心实时收益率曲线的说法正确的有：（多选）A.取价优先顺序为:实时报价 当日报价 货币经纪报价历史报价B.数据来源包括成交数据C.09:30AM发布首条曲线，实时逐笔更新至收盘D.可通过中国货币网查询答案：AC

24、D（PPT业务知识与交易策略第78页）5.1.4定价参考：债券收益率曲线 78 实时收益率曲线 数据来源：实 硼g价 当日报价 货币经纪报价 历史报价 发布时间：9:30发布首条曲线，实时逐笔更新至收盘 曲线类型：到期收益率曲线 收盘收益率曲线 雌 来 源：双边报价和成交数据 发布时间：17:15 曲线类型：到期收益率、即期利率和远期利率曲线 主要应用：异常交易监测、交易参考、债券估值 发布渠道：中国货市网：基新标-收益率期-实时收益率曲线/收盘收益率曲线 本币交易系统：信息查询-实时收益率曲线；双击债券代码-成交走势图-实时收益率曲线 CMDS数据接口64、交易中心收益率曲线的主要应用包括:

25、（多选）A.异常交易监测B.实时收益率曲线可用于日内实时估值C.收盘收益率曲线可用于盘后估值D.市场研究分析答案：ABCD（PPT业务知识与交易策略第78页）5.1.4定价参考：债券收益率曲线*78 实时收益率曲线 数据来源：实时报价 当日报价 货币经纪报价 历史报价 发布时间：9:30发布首条曲线，实时逐笔更新至收盘 曲线类型：到期收益率曲线 收盘收益率曲线 双a w和 蟠 数 据 发布时间：17:15 曲 线 翘：到期收益率、即期利率和远期利率曲线 主要应用：异常交易监测、交易参考、债券估值 发布渠道：中国货R5网：基准指标-US触 竭-实时收益率曲线/收盘收益率曲线 本市交易系统：信息直

26、询-实时收益率曲线；双击债券代码-成交走势图-实时收益率曲线A CM DSgam j65、Shibor3M*FR007利率互换属于什么交易：（单选）A.利差套利交易B.期差交易C.基差交易D.代持交易答案：C66.下列哪种规则是由全国银行间同业拆借中心发布的：（单选）A.交易规则B.清算规则C.结算规则D.自律规则答案：A（PPT政策与规范第5页）1.3银行间本币市场管理框架十画氏$良 才 于T H E P E O P L E S B A N K O F C H IN A指导管理功尊监管需监管管理规定监督管理组织t办调发债主体财政部、发改委、交易商协会67、如果回购父易主协议的内容与破产法相冲

27、实，冲突部分的效力是:（单选）A.无效B.有效C.法院裁决确定D.人民银行确定答案：A68、中国人民银行的职责包括:（多选）A.制定和执行货币政策B.监督管理银行间债券市场C.监督管理同业拆借市场D.监督管理股票市场答案：ABCD69、下列哪些机构最长拆入期限为1年乂多选）A.股份制商业银行B.汽车金融公司C.政策性银行D.港澳人民币清算行答案：AC70、同业存单的发行和交易应遵守哪些机构发布的规则：（多选）A.中国人民银行B.全国银行间同业拆惜中心C.上海清算所D.中央国债登记结算有限责任公司答案：ABC（PPT政策与规范第12页）自律机制:同业存单规则框架Market-Oriented R

28、eforms of Interest Rate 中 国人民银行,中 国 人民银行公告2 0 1 3第2 0号：俄 管理暂行办法 中 国 人民银行公告（2 0 1 7第1 2号：自2 0 1 7年9月1日，不得新发1年（不含）以上同业存单 中 国人民银行2 0 2 0年8月3 1日发布 参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系 白皮书：创新和扩大D R在浮息债、浮息同业存单等全融产品中的运用，全国银行间同业拆借中心 银行间市场同业存单发行交易规程 关于调整同业存单参考收益率计算方式的通知 疫情防控专项同业存单发行规程 上海清算所,同业存单登记托管、清算结算业务操作规程71、某财务公司通过同业拆

29、借向某汽车金融公司融入资金，该笔交易最长交易期限为：（单选）A.7天B.3个月C.6个月D.1年答案：A（PPT政策与规范第8页）机构类型拆入期限存款类机构、政策性银行1年金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司、境外人民币清算行、消费金融公司3个月财务公司、证券公司、信托公司、保险资产管理公司7天72、关于同业拆借市场信息披露和监督检查，以下说法错误的是:（单选）A.进入同业拆借市场的金融机构承担向同业拆借市场披露信息的义务B.金融机构应于每年4月底披露经审计的年度财务报告C.中国人民银行可依法对同业拆借交易实施非现场监管和现场检查D.金融机构在其股权变更完成后不需公告股权变动

30、情况答案：D（PPT政策与规范第1 0页）2.4同业拆借市场信息披露与监督检蛰 i o口信息披露管理每年1月中旬：上年财务报表（未审计）A每年4月底：经审计的年度财务报告及其他要求公布的报表、报告A每年7月中旬：半年财务报表（未审计）获准进入拆借市场60日内：公告基本情况、最近一次经审计的年度财务报告等股权变更完成后3 g工作日内：公告股权变更情况已经成为上市公司的成员可以豁免在同业拆借市场进行信息披露口监督检查中国人民银行依法对同业拆借交易实施 现场监管和现场检查73、公告机构退出同业拆借市场之后，多久不再受理该机构的入市申请：（单选）A.1年B.2年C.3年D.4年答 案：B（PPT政策与

31、规范第七页）退市管理金融机构应当在债权债务清理处置完毕后，通过一站式平台的“账户注销 模块向同业拆借中心提交退市材料，同业拆借中心对此进行核对，材料齐全的，三个工作日内完成退市办理，并将电子化退市公告发布于一站式平台.公告之日起两年内不再受理该机构入市申请.74、同业拆借交易到期后是否可以展期？（单选）A.可以B.不可以答 案：B75.以下哪种类型的投资者在从事现券交易时只能通过点击双边报价或发送请求报价的方式进行：（单选）A.企业年金B.私募投资基金C.商业银行理财产品D.公募基金答案：B76、推出国债做市支持的意义包括（多选）A.支持国债做市B.提高国债二级市场流动性C.健全国债收益率曲线

32、D.促进一、二级市场协调发展答案：ABCD77、根据银发2017302号文精神，经交易双方协商一致的前提下，以下说法正确的是：（多选）A.质押式回购交易可以换券B.买断式回购交易可以现金交割C.买断式回购交易可以提前赎回。D.买断式回购中正回购方无需将逆回购方暂时持有的债券按照自有债券进行会计核算答案：ABC（PPT政策与规范第20页）3.5.2 银发302号 文 2 0彘制代荐.A 不得为他人规避内控与监管提供便利A 未事前上报不得开展线下债券交易，必须在指定交易平台规范开展A 需签订相关主协议（回购主协议/衍生品主协议），禁止签订抽屉协议或开展变相交易约定由他人暂时持有但最终须购回或者为他

33、人暂时持有但最终须返售的债券交易，均属于买断式回购O开展买断式回购交易的，正回购方应将逆回购暂时持有的债券继名贩照自有债券进行会计核算，并以此计算相应监管资本、风险准备等风惭标，统一纳入规模、杠杆、集中度等指标控制.买断式回购交易可以现金交割和提前赎回78、境外人民币业务清算行的回购限额管理为：（单选）A.仅对正回购有限制B.仅对逆回购有限制C.对正、逆回购都有限制D.对正、逆回购都没有限制行答案：A（PPT政策与规范第18页）口质押式回购A 境外人民币业务清算行及参加行的正回购融资余额不高于所持债券余额的100%（单向）A 足额质押79、机 构A开展买断式回购，其自营债券总余额为5 0亿元，

34、则该机构作为逆回购方，其待返售的债券总余额最高不得超过：（单选）A.10 亿B.100 亿C.50 亿D.500 亿答 案：B3.4回购市场限额管理 18银 发（2017）302号文口质押式回购A 境外人民币业务清算行及参加行的正回购融资余额不高于所持债券余额的100%（单向）A 足额质押口买断式回购A 任一市场参与者单只券种待返售债券余额 该券流通量的20%A 任一市场参与者待返售债券总余额 其自营债券总量的200%8 0、以下市场达到限额后仍能继续交易的是：（单选）A.信用拆借B.质押式回购C.买断式回购D.债券借贷答 案：D （P P T政 策 与 规 范 第2 6页）3.6债券借贷基本

35、规则 26 全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定中国人民银行公告【2006】第15号足额质押：市场参与者进行债券借贷，债券融入方应向债券融出方提供足额的债券用于质押口限额管理（非禁止性）：单个机构自债券借贷的融入余额超过其自有债券托管总量的3 0%（含3 0%）或单只债券融入余额超过该只债券发行量15%（含15%）起，每增加5个百分点，该机构应同时向同业中心和中央结算公司书面报告并说明原因81、金融机构要开展利率互换交易必须提前完成的工作不包括：（单选）A.应将本机构的利率互换交易内部操作规程和风险管理制度送中国银行间市杨交易商协会和交易中心备案B.向机构所在地当地入民银行备案C.签署

36、中国银行间市场金融衍生产品交易主协议D.取得相关监管机构颁发的衔生品资格答案：B（PPT政策与规范第40页）4.2衍生品市场准入管理（IRS/FRA）始衍生品资格签署主协议机构监管者交易商协会发布的 中国银行间市场金融衍生产品交易主协议双边签署制度备案交易备案内部控制制度&风险管理制度交易商协会&交易中心未通过交易系统达成的交易，于交易达成后的次一工作日将交易情况送交易中心备案82、商业银行的衍生品业务资格由谁批准？（单选）A.中国人民银行B.银保监会C.交易商协会D.全国银行间同业拆借中心答案：B83、下列属于违规交易的情形有：（多选）A.与其母公司或同一母公司下的其他子公司（分支机构）进行

37、债券交易B.同一资产管理人管理的不同账户之间进行债券交易C.交易超过回购限额D.不公平对待所管理账户答案：ABD5.7违规交易违反银行间市场政策法规 通 过 抽 屉 协 议 、变向交易、组合交易等方式规避内控及监管要求 违规开展债券远期交易；违规开展线下债券交易；为他人规避内控与监管提供便利；出借债券账户，借用他人账户进行交易 关联交易未进行披露；交易报备说明存在明显问题但无法明确说明或提供相关材料；严 重 违 约（如 蹄 结 算 失 败、恶意违约）；结算代理人误导或欺诈委托人，利用代理交易活动进行利益输送等违规活动；不公平对待管理的账户；_ 拒绝履行成交单结算义务；_84、违反银行间市场政策

38、法规的行为包括，（多选）A.连续结算失败，且对其他市场成员结算安排造成影响B.严重违约C.未签署主协议即开展利率互换交易D.新入市农村信用联社拒绝与另外一家新入市农村信用联社直接进行现券交易答案：ABC（PPT政策与规范第53页）5.7违规交易违反银行间市场谢见 通 过 抽 屉 协 议 、变向交易、组合交易等方式规避内控及监管要求 违规开展债券远期交易；违规开展线下债券交易；为他人规避内控与监管提供便利；出借债券账户，借用他人账户进行交易 关联交易未进行披露；交易报备说明存在明显问题但无法明确说明或提供相关材料；严 重 违 约（如连续结算失败、恶意违约）;.结算代理人误导或欺诈委托人，利用代理

39、交易活动进行利蠲建等违规活动；不公平对待管理的账户；拒绝履行成交单结算义务；85、以下属于异常交易的有:（多选）A.未签署主协议即开展回购交易B.成交价格大幅偏高市场公允价值的交易C.单笔报价或交易量远高于实际需求D.其他无合理商业目的的交易答案：BCD（PPT政策与规范第4 6页）5.3本币市场异常交易概述46 定义 成交价格大幅偏离市场公允价值 单笔报价或交易量远高于实际需求 其他无合理商业目的的交易 异常判定标准 由交易中心、债券登记结算机构分别制定并公布 银行间债券市场交易监测相关报备操作指南-中国货币网 价格监测基准 货币市场：相应期限货币市场基准利率Shibo秣口市场实时加权平均利

40、率 现券市场：交易中心、中债个券估值，活跃券实时加权利率 利率互换市场：实时加权成交利率、定盘及收盘利率曲线 交易量监测 结合成交价格，重点关注超出实际需求的交易量及融出入余额86、银 行 间 本 币 交 易 员 职 业 操 守 有 以 下 哪 些 特 点:（多 选）A.行 业 性B.基 础 性C.制 约 性D.外 部 性答 案：ABC6.1 本币交易员职业操守概述 56 有关政策法规 中 国 人 民 银 行2013 8号公告 银行间本币市场交易员管理办法 银行间本币市场交易员职业操守指引 职业操守 定 义：人们从事职业活动必须遵守的最低道德底绩口行为规范 特 点：行业性、基础性、制约性 内涵

41、：广义职业操守包括合规、机构内控、个人行为87、以下关于机构内部风控的说法错误的有：（多选）A.前台交易人员与后台结算人员不得相互兼任B.利率债交易人员和信用债交易人员不得相互兼任C.债券交易人员与衍生品交易人员不得相互兼任D.自营交易人员与代客交易人员不得相互兼任答案：BC88、交易员要对所服务机构忠诚尽责，应做到:（多选）A.遵守机构内部规章B.维护机构的利益和声誉C.保守机构的秘密D.离职后保守原受聘机构的秘密答案：ABCD89、李磊是交易员，主要做机构自营前台交易业务，即使工作需要,也不可以承担下列哪些工作：（多选）A.后台结算工作B.代客交易C.中台盯市工作D.办理入市工作答案：AB

42、C90、代客交易员有义务向客户提供以下哪些服务，（多选）A.市场化的报价B.交易服务C.保密服务D.风险告知答案：ABCD91、我国利率市场化改革的顺序为：（单选）A.货币和债券市场利率-存款利率-贷款利率B.货币和债券市场利率-贷款利率-存款利率C.存款利率-贷款利率-货市和债券市场利率D.贷款利率-货币和债券市场利率-存款利率答案：B92、利率市场化改革对商业银行的影响不包括：（多选）A.存贷款利差扩大B.银行业集中度下降C.金融创新加速D.银行数量减少答案：AB93.贷款市场报价利率的报价行包括哪些机构类型：（多选）A.国有商业银行B.股份制商业银行C外资银行D.城市商业银行大行答案：A

43、BCD自律机制:贷款市场报价利率LPR Market-Oriented Reforms of Interest Rate新LPR变化18家LPR报价行工商 农业 中国银行 银行 银行中信 兴业 浦发 民生银行 银行 银行 银行安行西银州行台银交通银行招商银行海商行上农银建设银行广东顺渣打银花旗银德农商行（中行（中银行国）国）微众 网商银行 银行94、市场利率定价自律机制的成立时间为:A.2007 年 1 月B.2012 年 6 月C.2013 年 9 月D.2014 年 12 月（单选）答案：C（PPT新时期的利率市场化改革第7页）市场利率定价自律机制成立于2013年9月24日95、市场利率定

44、价自律机制的秘书处设在：（单选）A.中国人民银行货币政策司B.全国银行间同业拆借中心C.交易商协会D.中国工商银行答案：B（PPT新时期的利率市场化改革第7 页）市场利率定价自律机制成立于2013年9月24日由金融机构组成的市场定价自律和协调机制,在符合国家有关利率管理规定的前提下，对金融机构自主确定的金融市场、存贷款市场等的利率进行自律管理。接受中国人民银行的指导和监督管理。,在全国银行间同业拆借中心设立秘书处，负责处理利率自律机制的日常事务，执行利率自律机制的有关决议，向利率自律机制报告相关工作情况。96、目前Shibor报价团由多少家机构组成:（单选）A.10B.12C.18D.20答案

45、：C18家Shibor报 价 彳 亍工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行国开行招商银行中信银行光大银行兴业银行华夏银行广发银行浦发银行民生银行邮储银行北京银行上海银行汇丰银行4097、在其他条件不变的前提下，以下因素将导致银行间市场资金面收紧的有：（单选）A.人民银行开展常备借贷便利（SLF）B.财政部进行国库现金管理定期存款业务C.外汇占款下降D.人民银行开展逆回购答案：C98、以下哪些因素可能影响商业银行流动性风险管理；（多选）A.货币政策B.货币市场利率走势C.资本监管D.银行自身资产负债期限结构答案：ABCD99、在其他条件不变的前提下，以下因素将导致银行间货币市场利率下行的有：（多选）A.国债到期B.人民银行发行央票C.A股市场IPOD.人民银行降低存款准备金率答案：AD100、新型货币政策工具中常设借贷便利SLF的最长期限为：（单选）A.7天B.1 个月C.3个月D.1年答案：C