山东省2016年上半年期货从业资格：其他利率类衍生品考试题_金融证券-期货.pdf

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1、山东省 2016 年上半年期货从业资格：其他利率类衍生品考试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势_。A相反 B一般相同 C不一定 D完全相同 2、某投资者在 5 月份以 4.5 美元/盎司的权利金买入一张执行价格为 400 美元/盎司的 6 月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为 450 美元/盎司，则该投资者损失_。A45.5 美元/盎司 B54.5 美元/盎司 C50 美元/盎司 D4.5 美元/盎司 3、某投资者共拥有

2、20 万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金 2500 元，当采取 10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。A4 B8 C10 D20 4、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A15%B20%C30%D50%5、沪深 300 股指数的基期指数定为_。A100 点 B1000 点 C2000 点 D3000 点 6、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A交易所规定标准 B经营成本或行业自律标准 C证监会规定的标准 D期货公司规定的标准 7、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期

3、货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5 欢迎下载 2 B10 C20 D30 8、分立的说法，不正确的是（）。A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 9、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买

4、入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A支持丁某的主张 B支持期货公司的主张 C亲自重新调取证据 D根据现有材料综合判断 10、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A有合格的经营场所和业务设施 B

5、有健全的风险管理和内部控制制度 C公司实际控制人具有持续盈利能力 D实缴资本全部为货币出资 11、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以_。A买日元期货买权 B卖欧洲日元期货 C卖日元期货 D卖日元期货卖权，卖日元期货买权 12、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A 期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监

6、督管理机构可以责令调整有关部门负责人员 13、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 14、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A服务周到 题意由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约因而两个市场的价格变动趋势相反一般相同不一定完全相同某投资者在月份以美元盎司的权利金买入一张执行价格为美元盎司的月资者共拥有万元总资本准备在黄金期货上进行多头交

7、易当每一合约需要初始保证金元当采取的规定来决定期货头寸多少该投资者最多可买入手合约期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的沪成本或行业自律标准证监会规定的标准期货公司规定的标准内幕交易等重大期货违法行为经国务院期货监督管理机构主要负责人批准可以限制被调查事件当事人的期货交易但限制的间最多为个交易日分立的说法不正确的是期货交易 欢迎下载 3 B技能熟练 C诚实信用 D小心谨慎 15、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为 19500 元，买入价格为 19510 元，前一成交价为19480 元，那么该合约的撮合成交价应为_。A19480 元 B19490 元 C1950

8、0 元 D19510 元 16、某公司购入 500 吨小麦，价格为 1300 元/吨，为避免价格风险，该公司以 1330 元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2 个月后，该公司以 1260 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以 1270 元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。A亏损 50000 元 B赢利 10000 元 C亏损 3000 元 D赢利 20000 元 17、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A20 B15 C10 D5 18、期货交易所中层管理人员的任免

9、应报（）备案。A中国期货业协会 B本交易所会员大会 C本交易所理事会 D中国证监会 19、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为（）A予以当面批评 B予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出 C予以公开谴责 D向公安部门举报 20、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2 B7 C10 D15 21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金

10、融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。题意由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约因而两个市场的价格变动趋势相反一般相同不一定完全相同某投资者在月份以美元盎司的权利金买入一张执行价格为美元盎司的月资者共拥有万元总资本准备在黄金期货上进行多头交易当每一合约需要初始保证金元当采取的规定来决定期货头寸多少该投资者最多可买

11、入手合约期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的沪成本或行业自律标准证监会规定的标准期货公司规定的标准内幕交易等重大期货违法行为经国务院期货监督管理机构主要负责人批准可以限制被调查事件当事人的期货交易但限制的间最多为个交易日分立的说法不正确的是期货交易 欢迎下载 4 A予以批准 B不予批准 C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D予以批准，但应当限制其结算业务范围 22、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A不准许该副总经理兼职 B可以批准该副总经理兼职 C无权批准该副总

12、经理兼职 D可以助其以调用的形式进行兼职 23、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A期货交易各方 B中国期货业协会 C中国证监会 D所在期货经营机构 24、大豆提高套利的做法是_。A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B购买大豆期货合约 C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D卖出大豆期货合约 25、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生 二、多项选择题（共 2

13、5 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A 未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近 1 年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 2、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A与会员资格相应的会员资格费 B与会员资格相应的会员交易席位 C应当依法裁定不得转让该会员资格 D不得停止该会员交易席位的使用 3、下列关于成交量的说法，正确的是_。A成

14、交量是指一段时间(一般分 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、1 日、1 周 1 个月和 1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数 B每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取题意由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约因而两个市场的价格变动趋势相反一般相同不一定完全相同某投资者在月份以美元盎司的权利金买入一张执行价格为美元盎司的月资者共拥有万元总资本准备在黄金期货上进行多头交易

15、当每一合约需要初始保证金元当采取的规定来决定期货头寸多少该投资者最多可买入手合约期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的沪成本或行业自律标准证监会规定的标准期货公司规定的标准内幕交易等重大期货违法行为经国务院期货监督管理机构主要负责人批准可以限制被调查事件当事人的期货交易但限制的间最多为个交易日分立的说法不正确的是期货交易 欢迎下载 5 单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算 D成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高 4、风险管理的基本流程包括_。A风险识别 B风险的预测和度量 C风险控制 D风险消除 5、期货公司应

16、当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门 6、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A期货合同纠纷 B期货侵权纠纷 C期货违约纠纷 D无效的期货交易合同纠纷 7、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A设立目的和职责 B名称、住所和营业场所 C注册资本及其构成 D对会员的纪律处分 8、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人 B期货公司董事长 C期货公司监事会主席 D除期货公司监事会主席以外的监事 9、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达

17、 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B该期货公司注册资本不符合法律规定 C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 10、股票指数期货交易的特点有_。A以现金交收和结算 B以小博大 C套期保值 D投机 11、在期货投机交易市场上，为

18、了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。A分散资金投入方向 B持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 题意由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约因而两个市场的价格变动趋势相反一般相同不一定完全相同某投资者在月份以美元盎司的权利金买入一张执行价格为美元盎司的月资者共拥有万元总资本准备在黄金期货上进行多头交易当每一合约需要初始保证金元当采取的规定来决定期货头寸多少该投资者最多可买入手合约期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的沪成本或行业自律标准证监会规定的标准期货公司规定的标准内幕交易等重大期货违法行为经国务院期

19、货监督管理机构主要负责人批准可以限制被调查事件当事人的期货交易但限制的间最多为个交易日分立的说法不正确的是期货交易 欢迎下载 6 C保留一部分资金，以备不时之需 D满仓交易 12、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令记录中的交易数量是否一致 13、根据刑法及其修正案的规定，下列情形中，刑期在 5 年以上的有（）。A期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的 B期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C利用期

20、货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的 D期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的 14、金融期货的特点包括_。A金融期货的交割具有极大的便利性 B金融期货的交割价格盲区大大缩小 C金融期货中期现套利交易更容易进行 D金融期货中逼仓行情难以发生 15、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务

21、发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年 B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试 C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计 D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 16、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A会员资格的取得条件 B会员资格的终止条件 C对会员的监督管理 D会员资格的取得程序 17、期货从业人员执业行为准则（修订）对从业人员的基本要求和规定有（）。A执业纪律 B专业胜任能力 C职业品德 D职业创新能力 18、套期保值

22、是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种_的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A品种相同或相关 B数量相等或相当 C方向相同 D月份相同或相近 19、为了正确审理期货纠纷案件，2003 年 5 月 16 日最高人民法院审判委员会通过了最高题意由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约因而两个市场的价格变动趋势相反一般相同不一定完全相同某投资者在月份以美元盎司的权利金买入一张执行价格为美元盎司的月资者共拥有万元总资本准备在黄金期货上进行多头交易当每一合约需要初始保证金元当采取的规定来决定期货头

23、寸多少该投资者最多可买入手合约期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的沪成本或行业自律标准证监会规定的标准期货公司规定的标准内幕交易等重大期货违法行为经国务院期货监督管理机构主要负责人批准可以限制被调查事件当事人的期货交易但限制的间最多为个交易日分立的说法不正确的是期货交易 欢迎下载 7 人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A 中华人民共和国民法通则 B 中华人民共和国刑法 C 中华人民共和国合同法 D 中华人民共和国民事诉讼法 20、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。A期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交

24、易所批准 B期货交易所可以实行会员分级结算制度 C实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D期货交易所会员不能是个人 21、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A编造并传播有关期货交易的虚假信息 B欺诈客户 C内幕交易 D操纵期货交易价格 22、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营

25、许可证遗失，对此，期货公司应当（）。A在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B请求中国证监会公告声明作废 C持登载声明向中国证监会重新申领 D公告期满后向中国证监会重新申领 23、下列机构中，属于期货自律机构的有_。A中国证监会 B中国期货业协会 C期货交易所 D期货公司 24、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大 B降低本币利率 C本国逆差扩大 D提高本币利率 25、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A高于客户指令价格卖出 B高于客户指令价格买入 C低于客户指令

26、价格卖出 D低于客户指令价格买入 题意由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约因而两个市场的价格变动趋势相反一般相同不一定完全相同某投资者在月份以美元盎司的权利金买入一张执行价格为美元盎司的月资者共拥有万元总资本准备在黄金期货上进行多头交易当每一合约需要初始保证金元当采取的规定来决定期货头寸多少该投资者最多可买入手合约期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的沪成本或行业自律标准证监会规定的标准期货公司规定的标准内幕交易等重大期货违法行为经国务院期货监督管理机构主要负责人批准可以限制被调查事件当事人的期货交易但限制的间最多为个交易日分立的说法不正确的是期货交易