《计量经济学》期末考试模拟试题(B卷)_资格考试-教师资格考试.pdf

《《计量经济学》期末考试模拟试题(B卷)_资格考试-教师资格考试.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《计量经济学》期末考试模拟试题(B卷)_资格考试-教师资格考试.pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、优秀学习资料 欢迎下载 计量经济学期末考试模拟试题(B卷)一、判断说明题（先判断对错，然后说明理由，每题3分，共计30分）1.计量经济学模型中的内生变量是因变量。（）2.学历变量是虚拟变量。（）3.模型中解释变量越多，Rss 越小。（）4.在模型：中，（）5.异方差影响到模型估计的无偏性。（）6.扰动项不为零并不影响估计的无偏性。（）7.选择的模型是否过原点，结果无大碍。（）8.模型中解释变量宁多勿少。（）9.解释变量越多，多重共线性越严重。（）10.d2意味着无自相关。（）二、（10分）假设：，优秀学习资料 欢迎下载 如何检验如下假设：1.三、（8分）为什么要假定模型的扰动项是零为均值的正态

2、分布？四、（10分）如何提高估计的精度？五、（12分）考虑以下模型：1.和 的OLS 估计会不会是一样的？为什么？2.和 的OLS 估计会不会是一样的？为什么？3.和 有什么关系？4.你能直接比较两个模型的拟合优度吗？为什么？六、（10分）对模型：中的，你如何发现并解决自相关的问题？七、（10分）设计如下模型估计的思路与步骤：八、（10分）如何估计模型：经济学模型中的内生变量是因变量学历变量是虚拟变量模型中解释变量越多越小在模型中异方差影响到模型估计的无偏性扰动项不为零并不影响估计的无偏性选择的模型是否过原点结果无大碍模型中解释变量宁多勿少解释变量越多动项是零为均值的正态分布四分如何提高估计的

3、精度五分考虑以下模型和的估计会不会是一样的为什么和的估计会不会是一样的为什么和有什么关系你能直接比较两个模型的拟合优度吗为什么六分对模型中的你如何发现并解决自相试题卷参考答案一错对对对错对错错对错二解因优秀学习资料欢迎下载将上式变形为令则有再用对其进行估计判断的估计值对应的值看值是否显著将作为没有约束的方程对其进行估计得然后用检验判断的显著性其中将作为约束条件优秀学习资料 欢迎下载 计量经济学期末考试模拟试题（B卷）参考答案 一1.错。2.对。3.对。4.对。5.错。6.对。7.错。8.错。9.对。10.错。二解：因 ，经济学模型中的内生变量是因变量学历变量是虚拟变量模型中解释变量越多越小在模

4、型中异方差影响到模型估计的无偏性扰动项不为零并不影响估计的无偏性选择的模型是否过原点结果无大碍模型中解释变量宁多勿少解释变量越多动项是零为均值的正态分布四分如何提高估计的精度五分考虑以下模型和的估计会不会是一样的为什么和的估计会不会是一样的为什么和有什么关系你能直接比较两个模型的拟合优度吗为什么六分对模型中的你如何发现并解决自相试题卷参考答案一错对对对错对错错对错二解因优秀学习资料欢迎下载将上式变形为令则有再用对其进行估计判断的估计值对应的值看值是否显著将作为没有约束的方程对其进行估计得然后用检验判断的显著性其中将作为约束条件优秀学习资料 欢迎下载 1.将上式变形为：，令，则有：再用OLS 对

5、其进行估计，判断 的估计值对应的t值，看t值是否显著。2.将 作为没有约束的方程，对其进行估计，得RSSUR，将 作为约束条件对其再进行估计，得RSSR;然后用F检验，判断F的显著性。其中：三.模型的扰动项 表示所有可能影响y但又未能包括到回归模型中的被忽略的替代变量。假定其均值为零表明凡是模型不含归属 的因素对y的均值都没有系统的影响，对y的平均影响为零。在正态假定下OLS 的估计量的概率分布容易导出，OLS 的估计量 是 的线性函数，此若 是正态分布的，则 也是正态分布的，将使后来的假设检验工作十分简单。四.OLS 估计量的精度由其标准误来衡量，对给定的，X值的变化越大，估计的方差越小，从

6、而得以更大的精密度加以估计。即，样本含量n的增大，的估计的精密度增大。经济学模型中的内生变量是因变量学历变量是虚拟变量模型中解释变量越多越小在模型中异方差影响到模型估计的无偏性扰动项不为零并不影响估计的无偏性选择的模型是否过原点结果无大碍模型中解释变量宁多勿少解释变量越多动项是零为均值的正态分布四分如何提高估计的精度五分考虑以下模型和的估计会不会是一样的为什么和的估计会不会是一样的为什么和有什么关系你能直接比较两个模型的拟合优度吗为什么六分对模型中的你如何发现并解决自相试题卷参考答案一错对对对错对错错对错二解因优秀学习资料欢迎下载将上式变形为令则有再用对其进行估计判断的估计值对应的值看值是否显

7、著将作为没有约束的方程对其进行估计得然后用检验判断的显著性其中将作为约束条件优秀学习资料 欢迎下载 五.1.把B模型写成：因此，这两个模型很相似，模型的截距也相同。2.两个模型中X3的斜率系数的OLS 估计值相同。3.4.不能，因为两个模型中的回归子不同。六.在自相关情况下，平常的OLS 的估计量虽然是线性，无偏和渐进的正态分布，但不再是有效的，结果通常的t,F,都不再适用。侦察自相关的方法有：1非正式的方法，图解法检查残差的相关性，对实际的残差描点。正式的方法2，游程检验，3，德宾沃森的d检验。4，BG检验，5渐进正态检验，通常使用的是3 4两种方法，使用d检验时，作为一种经验法则，如果在一

8、项应用中求出d=2,便可认为没有一阶自相关，不管是正的还是负的。当越接近零，正序列相关的迹象越明显，使用BG检验主要用来检验高阶自相关的情况。发现自相关的补救措施：经济学模型中的内生变量是因变量学历变量是虚拟变量模型中解释变量越多越小在模型中异方差影响到模型估计的无偏性扰动项不为零并不影响估计的无偏性选择的模型是否过原点结果无大碍模型中解释变量宁多勿少解释变量越多动项是零为均值的正态分布四分如何提高估计的精度五分考虑以下模型和的估计会不会是一样的为什么和的估计会不会是一样的为什么和有什么关系你能直接比较两个模型的拟合优度吗为什么六分对模型中的你如何发现并解决自相试题卷参考答案一错对对对错对错错

9、对错二解因优秀学习资料欢迎下载将上式变形为令则有再用对其进行估计判断的估计值对应的值看值是否显著将作为没有约束的方程对其进行估计得然后用检验判断的显著性其中将作为约束条件优秀学习资料 欢迎下载 1 尽力查明是否是纯粹的自相关，而不是模型误设的结果；2 若是纯粹的自相关，对模型作适当的变换，使用广义最小二乘法，使变换后的模型不存在自相关问题。3 在大样本情况下，可以使用尼维韦斯特方法。七这是LOGIT 模型的估计，令：经济学模型中的内生变量是因变量学历变量是虚拟变量模型中解释变量越多越小在模型中异方差影响到模型估计的无偏性扰动项不为零并不影响估计的无偏性选择的模型是否过原点结果无大碍模型中解释变

10、量宁多勿少解释变量越多动项是零为均值的正态分布四分如何提高估计的精度五分考虑以下模型和的估计会不会是一样的为什么和的估计会不会是一样的为什么和有什么关系你能直接比较两个模型的拟合优度吗为什么六分对模型中的你如何发现并解决自相试题卷参考答案一错对对对错对错错对错二解因优秀学习资料欢迎下载将上式变形为令则有再用对其进行估计判断的估计值对应的值看值是否显著将作为没有约束的方程对其进行估计得然后用检验判断的显著性其中将作为约束条件优秀学习资料 欢迎下载 从而得：为了达到估计的目的，我们写成下式：1.具体我们考虑关于每个收入水平，都有 个家庭，ni表示其中拥有住宅的家庭个数，则：对每一个收入水平，计算拥

11、有住房的估计概率：2.对每一个Xi，求logit：3.为了解决异方差的问题，将上式变换如下：（1）我们把它写成：经济学模型中的内生变量是因变量学历变量是虚拟变量模型中解释变量越多越小在模型中异方差影响到模型估计的无偏性扰动项不为零并不影响估计的无偏性选择的模型是否过原点结果无大碍模型中解释变量宁多勿少解释变量越多动项是零为均值的正态分布四分如何提高估计的精度五分考虑以下模型和的估计会不会是一样的为什么和的估计会不会是一样的为什么和有什么关系你能直接比较两个模型的拟合优度吗为什么六分对模型中的你如何发现并解决自相试题卷参考答案一错对对对错对错错对错二解因优秀学习资料欢迎下载将上式变形为令则有再用

12、对其进行估计判断的估计值对应的值看值是否显著将作为没有约束的方程对其进行估计得然后用检验判断的显著性其中将作为约束条件优秀学习资料 欢迎下载 其中权重wiNiPi（1Pi）；Li*变换的或加权的Li；Xi*变换的或加权的Xi；vi变换的误差项。4.用OLS 去估计（1）。5.按照平常的OLS 方式建立置信区间和检验假设。八.解答：这是个分布滞后模型，可以用考伊克方法，假使我们从无限滞后的分布滞后模型开始，设想全部系数都有相同的符号，考伊克假定它们是按如下的几何级数项衰减的。经济学模型中的内生变量是因变量学历变量是虚拟变量模型中解释变量越多越小在模型中异方差影响到模型估计的无偏性扰动项不为零并不

13、影响估计的无偏性选择的模型是否过原点结果无大碍模型中解释变量宁多勿少解释变量越多动项是零为均值的正态分布四分如何提高估计的精度五分考虑以下模型和的估计会不会是一样的为什么和的估计会不会是一样的为什么和有什么关系你能直接比较两个模型的拟合优度吗为什么六分对模型中的你如何发现并解决自相试题卷参考答案一错对对对错对错错对错二解因优秀学习资料欢迎下载将上式变形为令则有再用对其进行估计判断的估计值对应的值看值是否显著将作为没有约束的方程对其进行估计得然后用检验判断的显著性其中将作为约束条件优秀学习资料 欢迎下载 其中，01称为分布滞后的衰减率，而1 成为调节速度。模型：可写成：从而得：将其乘以 得：从而

14、可得：经过整理得到：，这样就转化为自相关的问题，可以用一阶自相关估计。经济学模型中的内生变量是因变量学历变量是虚拟变量模型中解释变量越多越小在模型中异方差影响到模型估计的无偏性扰动项不为零并不影响估计的无偏性选择的模型是否过原点结果无大碍模型中解释变量宁多勿少解释变量越多动项是零为均值的正态分布四分如何提高估计的精度五分考虑以下模型和的估计会不会是一样的为什么和的估计会不会是一样的为什么和有什么关系你能直接比较两个模型的拟合优度吗为什么六分对模型中的你如何发现并解决自相试题卷参考答案一错对对对错对错错对错二解因优秀学习资料欢迎下载将上式变形为令则有再用对其进行估计判断的估计值对应的值看值是否显著将作为没有约束的方程对其进行估计得然后用检验判断的显著性其中将作为约束条件