2023年银行从业资格考试风险管理模拟试题二.docx

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1、2023年银行从业资格考试?风险管理?模拟试题二一、单项选择题：1、以下关于金融风险造成的损失的说法，错误的是A.金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常用存款来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移标准答案：c2、现代金融理论的开展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，以下关于 现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。A. 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下 的证券组合理论是现代风险

2、分散化思想的重要基石B.威廉夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型CAPM）,揭示了在一定 条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系C. 1973年，费雪布莱克、麦隆舒尔茨、罗伯特默顿成功推导出欧式期权定价的一 般模型D. ?巴塞尔新资本协议?提倡应用VaR方法计量信用风险标准答案：d3、全面风险管理体系有三个维度，以下选项不属于这三个维度的是A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级标准答案：a4、以下关于信用风险的说法，正确的是）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存

3、在于信用担保、贷 款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失标准答案：d5、以下关于流动性风险的说法，错误的是A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视 为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供 融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险标准答案：a6、以下关于国家风险的说法，正确的是（）A.国家风险可以分为政治风险、社

4、会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围标准答案：a7 、.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承当能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平8 .资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平标准答案：d8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略标准答案：a9、以下关于风险管理策略的说法，正确的是U oA.对于由相互独立的多种资产组成的资产

5、组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风 险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前损失发生以前）对风险承当的价格补偿C.风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的方法D.风险躲避可分为保险转移和非保险转移标准答案：b10、经风险调整的资本收益率RAR0C）的计算公式是）。A. RAROC=（收益一预期损失）/非预期损失RAROC=（收益一非预期损失）/预期损失B. RAR0C=（非预期收益一预期收益）/收益RAROC=（预期损失一非预期损失/收益标准答案：a11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。A.标准法B.根本指标法C

6、.内部模型法D.高级计量法标准答案：c12、以下关于收益计量的说法，正确的是（）。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值局部的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益是绝对收益标准答案：b13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示:概率0. 050. 200. 150. 250. 35收益率50%15%-10%-25%40%概率 0. 05 0. 20 0. 15 0. 25 0. 35收益率 50% 15% -10% 25% 40%那么，一年

7、后投资股票市场的预期收益率为（）。A. 18.25%27.25%B. 11.25%11. 75%标准答案：d14、以下关于资本的说法，正确的是）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承当的业务总体风险水平相匹配的 资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失 而应该持有的资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本标准答案：c15、以下关于商业银行风险管理模式经历的四个开展阶段的说法，不正确的是）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B

8、.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹 配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业 银行的风险管理标准答案：b16、以下关于结算风险的说法，不正确的是）。A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险在外汇交易中不常出现C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险标准答案：b17、以下降低风险的方法中，）只能降低非系统性

9、风险。A.风险分散B.风险转移C.保险转移D.非保险转移标准答案：a二、多项选择题:18、以下关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有）。A.承当和管理风险是商业银行的根本职能，也是商业银行业务不断创新开展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理不能够为商业银行定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接表达了商业银行的核心竞争力标准答案：a, b, d, e19、以下关于资本作用的说法，正确的有（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承当D.维持

10、市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 标准答案：a, b, d, e20、以下关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是1。A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收 益率（RAR0C）B.在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是 否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.以监管资本配置为根底的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标 未充分反映风险本钱的缺陷E.使

11、用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的鼓励机制，从根本上改 变银行无视风险、盲目追求利润的经营方式标准答案：a, b, c, e21、信用风险的主要形式包括）。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险标准答案：a, d22、以下属于？巴塞尔新资本协议?规定的商业银行核心资本的有（）。A.权益资本B.公开储藏C.重估储藏D.普通贷款储藏E.混合型债务工具标准答案：a, b23、以下属于风险转移策略的是（）A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.对冲标准答案：a, b, c三、判断题：24、违约风险针对个人，不针对企业。（）标准答案：错误25、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（）标准答案：错误26、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）标准答案：错误27、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于一1,分散 投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）标准答案：错误28、根本领件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）标准答案：错误29、与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比拟容易获取）标准答案：错误