2023年初级银行从业资格之初级风险管理试题及答案一.pdf

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1、2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单 选 题（共50题）1、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本【答案】A2、“5C”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】B3、风险识别包括（）环节。A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险【答案】A4、商业银行的()承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C5、以下属于经

2、济资本计量对象的是()A.流动资产B.固定资产C.存放与拆放同业D.无形资产【答案】C6、风管连接处严密度合格标准为中压风管每()m接缝平均不大于()处为合格。A.120,16B.120,8C.100,16D.100,8【答案】D7、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A8、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（）oA.4年1次全面审计B.5年2次非全面审计C.3年1次全面审计D.3年1次非全面审计【答案】C9、某商业银行2 0 0 7年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为4 6亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2 1

3、3 8亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A10、银 行 吸 收（）存款，发 放（）贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。A.短 期；短期B.长 期；短期C.短 期；长期D.长 期；长期【答案】C11、商业银行信用风险预警的正确程序是（）。A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价【答案】D12、商业银行的核心“无形资产”是（）。A.风险管理信息系统B.完

4、善的公司治理机构C.健全的内部控制机制D.有效的风险管理策略【答案】A13、下列属于情景分析范围中微观情景的是0。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】D14、即期外汇交易的作用不包括（）。A.可以满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.可以用于外汇投机【答案】C15、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.0 5%,则根据 巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为（）oA.0.05%B.0.04%C.0.03%D.0.02%【答案】A16、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括（

5、）。A.农产品B.能源产品C.金属D股票【答案】D17、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C18、（）是指银行所持有的各类风险性资产余额。A.风险价值B.缺口C.市场价值D敞口【答案】D19、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.5亿元，回收总成本为0.6 5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为()oA.36.67%B.86.67%C.71.67%D.42.31%【答案】c20、商业银行批量转让不

6、良贷款，转让的本金回收率一般()oA.大于100%B.小于100%C.等于100%D.不能确定【答案】B21、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为()。A.价内期权B.欧式期权C.价外期权D.美式期权【答案】B22、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。A.长期性的B.短期性的C.临时性的D.永久性的【答案】A23、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】A24、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。A.提供的产品在业

7、务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】D25、以下指标中，（）数值越高，说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款指标C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C26、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,其调查内容不包括（）oA.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力【答案】B27、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不

8、受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】C28、A 公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C29、（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B30、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生

9、存发展带来致命影响。（）A.会B.不会C.有可能会，有可能不会D.以上都不对【答案】A31、风险与控制自我评估的原理为（）A.固有风险=控制措施-剩余风险B.固有风险=控制措施+剩余风险C.剩余风险=控制措施-固有风险D.剩余风险=控制措施+固有风险【答案】B32、下列各项中，不属于失职违规情形的是0。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损资产D.支配超出权限资金额度【答案】C33、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。A.价内期权和平价期权的内在价值为零B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.内

10、在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润【答案】A34、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A35、下列关于财务比率的表述中，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A36、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是

11、2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）OA.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】B37、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.箱D.黄金【答案】D38、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期

12、限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】D39、（2018年真题）巴塞尔II I最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求【答案】B40、下列风险属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政治风险和社

13、会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】C41、由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）oA.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs 系统D.5Ds系统【答案】A42、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的 是（）。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险【答案】D43、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C44、当前我国商业

14、银行操作风险管理的核心问题是。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】B45、（2018年真题）柜面业务操作风险控制措施不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.改革信贷经营管理模式D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C46、（2021年真题）商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险

15、管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】D47、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法【答案】A48、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是()。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金

16、是资金点到点的流动【答案】C49、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为()天。A.15B.20C.30D.60【答案】C50、客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是()oA.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】D多 选题（共20题）1、外包风险管理的工作主要有（）oA.尽职调查B.外包服务承诺C.分包风险管理D.外包协议管理E.业务外包风险评估【答案】ABCD2

17、、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A.非可控性损失B.灾难性损失C.预期损失D.可控性损失E.非预期损失【答案】BC3、市场风险计量方法包括（）oA.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值E.敏感度分析【答案】ABCD4、在业务外包管理活动中，高级管理层管理的内容包括（）。A.负责制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度C.定期审阅本机构外包活动相关报告D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督E.负责执行外包管理的政策、操作流程和内控制度【答案】ABD5、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市

18、场风险C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD6、下列属于商业银行信用评分模型的有（）oA.线性概率模型B.Logit 模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit 模型【答案】AB7、下列关于核心负债比例的说法，正确的是（）。A.核心负债比例=核心负债/总负债x 100%B.核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性C.将到期日在3个月以上的负债和5 0%比例的活期存款定义为核心存款D.大型银行的中值在5 0%左右，股份制银行的中值在4 0%左右E.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债

19、的稳定可比程度【答案】ABC8、国别限额类型有（）0A.敞口限额B.闭口限额C.经济资本限额D.市场风险限额E.行业限额【答案】AC9、材料进场验收是重要一环，目的是（）。A.检验材料的质量和数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否由于运输原因发生变异B.检验材料的质量是否符合材料采购合同的约定，判定是否由于运输原因发生变异C.检验材料数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否由于运输原因发生变异D.检验材料的质量或数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否由于运输原因发生变异【答案】A10、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.

20、理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷【答案】BCD11、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织【答案】ABCD12、反洗钱主要包括()等制度。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.境内交易监控制度E.境外交易监控制度【答案】ABC13、广义上讲，银行业机构的

21、市场准入包括()oA.机构准入B.业务准入C.区域准人D.高级管理人员准入E.级别准人【答案】ABD14、建筑法规定，建筑工程安全生产管理必须坚持（）的方针。A.群防群治制度B.安全第一、预防为主C.安全生产的责任制度D.安全教育培训，持证上岗【答案】B15、商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（）的构成状况。A.流动性资产数量与流动性负债数量B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产数量与到期负债数量E.现金流入与现金流出【答案】D16、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、

22、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及控制措施D.关键风险指标E.资本情况【答案】ABCD17、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为()oA.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险【答案】ABCD18、商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施，内容包括()。A.制定风险管理偏好B.协助其他部门缓释操作风险C.拟定操作风险管理政策D.建立全行操作风险报告程序E.制定具体的操作流程和程序【答案】BCD19、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响有。A.损失13亿元B.盈利13亿元C.整体价值无变化D.流动性增强E.流动性下降【答案】A20、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()。A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.法律事务E.账户系统【答案】BCD