2023年期货从业资格题库及参考答案2.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第 一 部 分 单 选 题(300题)1、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买5 0万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为1 2.5万欧元。则其操作 为()。A.买入1 手欧元期货合约B.卖出1 手欧元期货合约C.买入4手欧元期货合约D.卖出4手欧元期货合约【答案】：D2、根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t,T)=S(t)l+(r-d)X(T-t)/3 6 5 =3 0 0 0 口+(5%-1%)X3 /1 2 =3

2、0 3 0(点),其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的3 6 5 天去除，(T-t)/3 6 5 的单位显然就是年了；S(t)为 t时刻的现货指数；F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。A.6.2 3 8 8B.6.2 3 8 0C.6.2 3 9 8D.6.2 4 0 3【答案】：A3、期货公司()限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证券监督管理委员会派出机构报告，中国证券监督管理委员会派出机构依法进行调查和处理。A.一般业务人员B.风险控制人员C.中层管理人员D.股东、董

3、事和经理层【答案】：D4、某投机者预测1 0 月份大豆期货合约价格将上升，故买入1 0 手大豆期货合约，成交价格为2 0 3 0 元/吨。可此后价格不升反降，为了补救,该投机者在2 0 0 0 元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失。A.2 0 1 0 元/吨B.2 0 2 0 元/吨C.2 0 1 5 元/吨D.2 0 2 5 元/吨【答案】：B5、证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任，基于期货经纪合同的责任由（）直接对客户承担。A.期货公司B.证券公司C.居间人D.中国证券监督管理委员会【答案】：A6、若 K线呈阳线，说 明（）。A.收盘价高于开盘价B

4、.开盘价高于收盘价C,收盘价等于开盘价D.最高价等于开盘价【答案】：A7、下列关于会员制期货交易所的组织架构的表述中，错误的是（）OA.理事会由交易所全体会员通过会员大会选举产生B.理事长是负责期货交易所日常经营管理工作的高级管理人员C.会员大会由会员制期货交易所的全体会员组成D.理事会下设若干专业委员会，一般由理事长提议，经理事会同意设立【答案】：B8、期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前（）个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.3B.5C.7D.10【答案】：D9、来 自（）消费结构造成的季节性需求差异是造成化工品价格季节波动的主要原因。A

5、.上游产品B.下游产品C.替代品D.互补品【答案】：B10、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持（）个月的,风险预警期结束。A.1B.2C.3D.5【答案】：C11、当期货市场出现异常情况时.期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取紧急措施.并应当立即报告（）。A.当地人民法院B.中国期货业协会C.中国证监会D.国务院期货监督管理机构【答案】：D12、看涨期权的损益平衡点（不计交易费用）等 于（）。A.权利金B.执行价格一权利金C.执行价格D.执行价格+权利金【答案】：D13、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（）。A.D e l t

6、aB.G a m m aC.T h e t aD.V e g a【答案】：A14、债券X半年付息一次，债券Y一年付息一次，其他指标（剩余期限，票面利率，到期收益率）均相同，如果预期市场利率下跌，则理论 上（）。A.两债券价格均上涨,B.两债券价格均下跌,C.两债券价格均上涨,D.两债券价格均下跌,X上涨辐度高于YX下跌幅度高于YX上涨幅度低于YX下跌幅度低于Y【答案】：C1 5、下列关于期权权利金的表述中，不正确的是（）。A.是买方面临的最大可能的损失（不考虑交易费用）B,是期权的价格C.是执行价格的一个固定比率D.是买方必须负担的费用【答案】：C1 6、（）导致场外期权市场透明度较低。A.流

7、动性较低B.一份合约没有明确的买卖双方C.种类不够多D.买卖双方不够了解【答案】：A1 7、推出第一张外汇期货合约的交易所是（）。A.芝加哥期货交易所B.纽约商业交易所C.芝加哥商业交易所D.东京金融交易所【答案】：C1 8、某交易模型在五个交易日内三天赚两天赔，取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是（）。A.1 2.1 7%B.1 8.2 5%C.7.3%D.7.2%【答案】：C1 9、日K线实体表示的是（）的价差。A.结算价与开盘价B.最高价与开盘价C.收盘价与开盘价D.最低价与开盘价【答案】：C2 0、从 2 0 0 4 年开始，随 着（）的陆续推出，黄金投资需求已经成为推动

8、黄金价格上涨的主要动力。A.黄金期货B.黄金E T F 基金C.黄金指数基金D.黄金套期保值【答案】：B2 1、期货公司应当在（）计算表的附注中，充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失的会计处理情况。A.净资本B.净资产C.流动资产D.流动负债【答案】：A2 2、一般情况下，同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势（）A.相同B.相反C.没有规律D.相同且价格一致【答案】：A2 3、以下说法错误的是（）。A.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本B.期货交易具有公平、公正、公开的特点C.期货交易信用风险大D.期货交易集中

9、竞价，进场交易的必须是交易所的正式会员【答案】：C2 4、编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，（）。A.处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1 万元以上1 0 万元以下罚金B.处 5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上2 0 万元以下罚金C.处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上2 0 万元以下罚金D.处 5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1 万元以上1 0 万元以下罚金【答案】：D2 5、下列数据价格形态中的不属于反转形态的是（）。A.头肩形、双 重 顶（）B.双 重 底（）、三重顶、三重底C.圆弧顶、圆弧底、V

10、形形态D.三角形态、矩形形态【答案】：D2 6、下列对期货投机描述正确的是（）。A.期货投机交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险B.期货投机交易是在现货市场与期货市场上同时操作，以期达到对冲现货市场价格风险的目的C.期货投机者是通过期货市场转移现货市场价格风险D.期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益【答案】：D2 7、某投资者在芝加哥商业交易所以1 3 7 8.5的点位开仓卖出S&5 0 0 指数 期 货（合约乘数为2 5 0 美元）3月份合约4 手，当天在1 3 7 5.2 的点位买进平仓3手，在 1 3 8 2.4 的点位买进平仓1手，则该投资者（）美元.（不

11、计手续费等费用）A.盈利3 0 0 0B.盈利1 5 0 0C.盈利60 0 0D.亏损1 5 0 0【答案】：B2 8、交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值。A,与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约【答案】：B2 9、中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负

12、责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A.第一季度B.第二季度C.第三季度D.第四季度【答案】：A3 0、交易者以7 5 2 0 0 元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为 1 0 0 元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（）元/吨。（不计手续费等费用）A.7 5 1 0 0B.7 5 2 0 0C.7 5 3 0 0D.7 5 4 0 0【答案】：C3 1、采取基差交易的优点在于兼顾公平性和（）。A.公正性B.合理性C.权威性D.连续性【答案】：B3 2、当C P 1 同比增长（）时，称为严重的通货膨胀。A.在 1.5%2%中间B.大于2%C.大于3%D.大于5%【答窠】：D3 3

13、、期货公司办理客户销户手续时，应当及时向期货交易所申请注销客 户 的（）A.交易编码B.交易账户C.结算编码D.结算账户【答案】：A3 4、我国国家统计局公布的季度G D P 初步核实数据，在 季 后（）天左右公布。A.1 5B.4 5C.2 0D.9【答案】：B3 5、根 据 证券期货投资者适当性管理办法，经营机构对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于（）年A.2 0B.1 0C.5D.1 5【答案】：A3 6、期货投资者保障基金的筹集.管理和使用的具体办法，由（）制定。A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.国务院期货监督管理

14、机构会同人民银行D.国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会【答案】：B3 7、在险价值风险度量时，资产组合价值变化的概率密度函数曲线 呈（）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】：B3 8、（）负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等相关工作，相关自律管理办法也由其制定。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证监会派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】：A3 9、某美国投资者买入5 0 万欧元，计划投资3 个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用C M E 欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为1 2.5 万欧元），假设当日欧元兑美元

15、即期汇率为 1.4 4 3 2,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EU R/U S D 为 1.4 4 5 0,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4 1 2 0,该投资者欧元期货合约平仓价格EU R/U S D 为 1.4 1 0 1。因汇率波动该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。A.损 失 1.7 5；获利1.7 4 5B.获利1.7 5；获利1.5 6 5C.损失 1.5 6；获利1.7 4 5D.获利1.5 6；获利1.5 6 5【答案】：C4 0、某期货公司成立于2 0 0 9 年 6月，注册资本金为9 0 0 0 万元，甲公司出资4 6 0 万元，为其第五大股东，2

16、0 1 0 年 7月，甲公司因欠乙公司贷款，约定将其持有的出资抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，抵债协议签订后的次日。乙公司以股东身份要求查询公司会计账簿，并要求公司向工商管理部门办理变更登记手续，下列关于乙公司的说法中，正确的是（）。A.乙公司持有的股权有表决权，但没有分红权B.乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权C.中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D.乙公司与甲公司共同持有相应股权【答案】：C4 1、目前中围黄金交易体制为由（）按国际惯例实施管理。A.中国金融期货公司B.上海黄金交易所C.中国黄金协会D.中囤人民银行【答案】：B4 2、取得期货从业资格考试合格证明的人员从事期货业务

17、的，应当事先 通 过（）向中国期货业协会申请从业资格。A.其所在期货经营机构B.期货交易所C.协会授权机构D.其本人【答案】：A4 3、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可 以（）。A.买入日元期货买权B.卖出欧洲日元期货C.卖出日元期货D.卖出日元期货卖权【答案】：C4 4、上证5 0 ET F期权合约的行权方式为（）。A.欧式B.美式C.日式D.中式【答案】：A4 5、X公司希望以固定利率借人人民币，而 Y公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1 0 0 0 万人民币,即期汇率U S D/C N Y 为 6.1 2 3 5 o 市场上对两公司的报价如下：A

18、.5.0%B.9.6%C.8.5%D.5.4%【答案】：C4 6、金融期货产生的顺序依次是（）。A.外汇期货.股指期货.利率期货B.外汇期货.利率期货.股指期货C.利率期货.外汇期货.股指期货D.股指期货.利率期货.外汇期货【答案】：B4 7、以下属于股指期货期权的是（）。A.上证5 0 E T F期权B.沪深30 0 指数期货C.中国平安股票期权D.以股指期货为标的资产的期权【答案】：D4 8、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失,承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A.1 0%B.60%C.80%D.2 0%【答案】：C4 9、在交易

19、中，投机者根据对未来价格波动方向的预测确定交易头寸的方向。若投机者预测价格上涨买进期货合约，持有多头头寸，被称为（）；若投机者预测价格下跌卖出期货合约，持有空头头寸，则被 称 为（）。A.个人投资者，机构投资者B.机构投资者，个人投资者C.空头投机者，多头投机者D.多头投机者，空头投机者【答案】：D5 0、客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付。A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】：D5 1、期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。A.首席风险官B.首席执行官C.首席财务

20、官D.首席行政官【答案】：A5 2、关于利率的风险结构，以下说法错误的是（）。A,利率风险结构主要反映了不同债券的违约风险B.信用等级差别、流动性和税收条件等都是导致收益率差的原因C.在经济繁荣时期，不同到期期限的信用利差之间的差别通常比较小,一旦进入衰退或者萧条，利差增加的幅度更大一些D.经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较大，衰退或者萧条期，信用利差会变【答案】：D5 3、客户下达的交易指令中数量和买卖方向明确，下列说法正确的是（）OA.没有品种的，应按当前交易最活跃的品种B.没有成交价格的，应当视为按市价成交C.没有有效期限的，应当视为一直有效D.没有开平仓方向的，

21、有持仓的按平仓交易，没有持仓的应当视为开仓交易【答案】：B5 4、下列不属于要素类行业的是（）。A,公用事业B.工业品行业C.资源行业D.技术性行业【答案】：A5 5、沪深3 00股指期货以期货合约最后（）小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。A.1B.2C.3D.4【答案】：A5 6、非农就业数据的好坏对贵金属期货的影响较为显著。新增非农就业人数强劲增长反映出一国，利贵金属期货价格。（）A.经济回升；多B.经济回升；空C.经济衰退；多D.经济衰退；空【答案】：B5 7、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）。A.期货投资咨询资格

22、B.证券销售人员资格C.期货从业人员资格D.证券投资咨询资格【答案】：C5 8、在国际期货市场上，持仓限额针对于（）。A.一般投机头寸B,套期保值头寸C.风险管理头寸D.套利头寸【答案】：A5 9、根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为三类，其中不包括（）。A.牛市套利B.熊市套利C.蝶式套利D.买入套利【答案】：D6 0、2009 年 7月 8日，某期货交易所会员甲在该交易日买入大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债0213 充抵部分保证金。2009 年 7月7日，国债0213 在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分

23、别为7 9.6 5 元/手、7 9.6 2元/手；最高价分别为7 9.6 9 元/手、7 9.6 6 元/手；最低价分别为7 9.3 7 元/手、7 9.4 5A.7 9.4 4 元/手B.7 9.6 9 元/手C.7 9.6 2 元/手D.7 9.3 7 元/手【答案】：A6 1、下列关于基差的公式中，正确的是（）。A.基差=期货价格一现货价格B.基差=现货价格一期货价格C.基差=期货价格+现货价格D.基差=期货价格x 现货价格【答案】：B6 2、金融期货经历的发展历程可以归纳为（）。A.股指期货一利率期货一外汇期货B.外汇期货一股指期货一利率期货C.外汇期货一利率期货一股指期货D.利率期货

24、一外汇期货一股指期货【答案】：C6 3、（）期货是大连商品交易所的上市品种。A.石油沥青B.动力煤C.玻璃D.棕桐油【答案】：D6 4、某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此他以7 8 00美元/吨的价格买入3手（1 手=5 吨）3月铜合约。此后价格立即上涨到7 8 5 0美 元/吨，他又以此价格买入2 手。随后价格继续上涨到7 9 20美元/吨，该投机者再追加了 1 手。试问当价格变为（）时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。A.7 8 5 0美元/吨B.7 9 2 0美元/吨C.7 8 30美元/吨D.7 8 00美元/吨【答案】：B6 5、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务

25、而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，（）。A.客户不承担责任B.期货公司承担次要赔偿责任C.期货公司承担主要赔偿责任，最高不超过8 0%D.由客户承担【答案】：D6 6、某投资公司持有的期货组合在置信度为9 8%,期货市场正常波动情况下的当日V a R 值 为 1000万元。其含义是()。A.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是9 8%D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能

26、性是9 8%【答案】：D6 7、期货交易所管理办法第十九条规定，会员制期货交易所设会员大会。会员大会是期货交易所的权力机构，由全体会员组成。A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】：D6 8、某套利者以4 6 1美元/盎司的价格买入1 手 12 月的黄金期货，同时以4 5 0美元/盎司的价格卖出1 手 8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以4 5 2 美元/盎司的价格将12 月合约卖出平仓，同时以4 4 6美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是()美元/盎司。A.亏损5B.获利5C.亏损6D.亏损7【答案】：A6 9、世界上最先出现的金融期货是（）。A,利率期货

27、B.股指期货C.外汇期货D.股票期货【答案】：C7 0、某纺织厂计划在三个月后购进一批棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。3 月 5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓，成交价格为2 05 00元/吨，此时棉花现货价格为19 7 00元/吨。至 6月 5日期货价格为2 08 00元/吨，现货价格至2 02 00元/吨，该厂按此现货价格购进棉花，同时将期货合约对冲平仓，则该厂套期保值的效果是（）。（不计手续费等费用）值的效果是（）。（不计手续费等费用）A.不完全套期保值，且有净亏损2 00元/吨B.不完全套期保值，且有净盈利2 00元/吨C.基差不变，完全实现套期保值D.不完全套期保值，且有净亏损4

28、 00元/吨【答案】：A7 1、目前，我国上市交易的E T F 衍生品包括（）。A.E T F 期货B.E T F 期权C.E T F 远期D.E T F 互换【答案】：B7 2、取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应 当（申请从业资格。A,向其所在机构)B.向中国证监会及其派出机构C.直接向协会D.事先通过其所在机构向协会【答案】：D73、交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】：A74、在期货交易中，每次报价必须是期货合约（）的整数倍。A.交易单位B.每日价格最大变动限制C.报

29、价单位D.最小变动价位【答案】：D75、某投资者计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升，应该进行（）。A.不操作B.套利交易C.买入套期保值D,卖出套期保值【答案】：C76、关于股指期货期权的说法，正确的是（）。A.股指期货期权的标的物是特定的股指期货合约B.股指期货期权的标的物是特定的股指期权合约C.股指期货期权的标的物是特定的股票价格指数D.股指期权既是一种期权合约，也是一种期货合约【答案】：A77、某交易者以21 4 0 元/吨 买 入 2 手强筋小麦期货合约，并计划将损失额限制在4 0 元/吨以内，于是下达了止损指令，设定的价格应为（）元/吨。（不计手续费等费用）A.21

30、 0 0B.21 20C.21 4 0D.21 8 0【答案】：A78、？投资者卖空1 0 手中金所5年期国债期货，价格为9 8.5 0 元，当国债期货价格跌至9 8.1 5 元时全部平仓。该投资者盈亏为（）元。（不计交易成本）A.3 5 0 0B.-3 5 0 0C.-3 5 0 0 0D.3 5 0 0 0【答案】：D79、下列关于高频交易说法不正确的是（）。A.高频交易采用低延迟信息技术B.高频交易使用低延迟数据C.高频交易以很高的频率做交易D.一般高频交易策略更倾向于使用C语言、汇编语言等底层语言实现【答案】：C8 0、在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是（）。A.存款准备金率B.

31、一年期存贷款利率C.一年期国债收益率D.银行间同业拆借利率【答案】：B8 1、因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾（）的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A.6年B.3年C.4 年D.5年【答案】：B8 2、申请设立期货公司，具备任职资格的高级管理人员应不少于（）人。A.3B.4C.5D.6【答案】：A8 3、某投资者在5月份以3 0 元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格 为 1 2 0 0 元/吨的小麦看涨期权，

32、同时又以1 0 元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1 0 0 0 元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1 1 2 0 元/吨时，该投资者收益为（）元/吨。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.4 0B.-4 0C.2 0D.-8 0【答案】：A8 4、（）是负责期货交易所日常经营管理工作的高级管理人员。A.董事长B.董事会C.秘书D.总经理【答案】：D8 5、在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（）所形成的区间，叫无套利区间。A.分别向上和向下移动B.向下移动C.向上或间下移动D.向上移动【答案】：A8 6、看跌期货期权的买方有权利按约定价格在规定时间内向期权卖方卖出一定数量

33、的相关（）。A.期权合约B.期货合约C.远期合约D.现货合约【答案】：B8 7、外商投资期货公司的名称、组织形式、注册资本、组织机构的设立及职责等，应当符合相关法律、行政法规和中国证监会的有关规定。其中，不 包 括（）。A.中华人民共和国公司法B.中华人民共和国证券法C.期货交易管理条例D.期货公司监督管理办法【答案】：B8 8、期货公司变更法定代表人的.应当向（）提交变更法定代表人申请书等申请材料。A.期货公司住所地的期货交易所B.期货公司住所地的中国证监会派出机构C.拟任法定代表人所在地的工商行政管理机构D.国务院国有资产监督管理机构【答案】：B8 9、证券公司从事期货中间介绍业务的，应当

34、建立完备的（）制度,对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。A.风险管理B.技术风险C.协助开户D.全权开户【答案】：C9 0、证券公司申请介绍业务资格，申请日前（）月各项风险控制指标应符合规定标准。A.2个B.3个C.5个D.6个【答案】：D9 1、期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是（）。A.期货投机者B.套期保值者C.保值增加者D.投资者【答案】：A9 2、首席风险官应当保守期货公司的（）。A.重大投资计划B.风险事项资料C.工作资料D.商业秘密和客户信息【答案】：D9 3、期货

35、投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属于（）。A.期货公司B.期货交易所C.期货投资者保障基金D.期货投资者保障基金管理机构【答案】：C9 4、期货公司现任法定代表人自 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（）年内未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。A.1B.2C.3D.5【答案】：A9 5、下列关于期货交易所向会员收取保证金的表述，错误的是（）。A.专用账户存储不得挪用B.可以接受规定的有价证券作为保证金C.保证金分为结算准备金和结算担保金D.只能用于担保期货合约的履行【答案】：C9 6、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目

36、机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.3 8,人民币/欧元的即期汇率约为0.1 1 9 3。公司决定利用执行价格为0.1 1 9 0 的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0 0 0 9,合约大小为人民币1 0 0 万元。该公司需要 人民币/欧元看跌期权 手。（）A.买入；1 7B.卖出；1 7C.买入;1 6D.卖出；1 6【答案】：A9 7、当人们的收人提高时，期货的需求曲线向（）移动。A.左B.右C.上D.下【答案】：B9 8、某投

37、资者以4.5美分/蒲式耳权利金卖出敲定价格为7 5 0 美分/蒲式耳的大豆看跌期权，则该期权的损益平衡点为（）美分/蒲式耳。A.7 5 0B.7 4 5.5C.7 5 4.5D.7 4 4.5【答案】：B9 9、实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度，结算担保金属于（）所有。A.期货交易所B.期货公司C.结算会员D.中国证监会【答案】：C1 0 0、中国证监会及其派出机构履行监管职责，期货从业人员信息和资料的，（）应当按照要求及时提供。A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所【答案】：A1 0 1.（）的货币互换因为交换的利息数额是确定的，不涉及利率波动风险，只涉

38、及汇率风险，所以这种形式的互换是一般意义上的货币互换。A,浮动对浮动B.固定对浮动C.固定对固定D,以上都错误【答案】：C1 0 2、理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。A.每日结算时B.波动较大时C.波动较小时D.合约到期时【答案】：D1 0 3、点价交易是指以某商品某月份的（）为计价基础，确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。A.批发价格B.政府指导价格C.期货价格D.零售价格【答案】：C1 0 4、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由（）承担。A.客户B.经营机构C.客户和经营机构共

39、同承担D.经纪人【答案】：A1 0 5、期货公司申请设立营业部应当具备的条件之一是，未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近（）内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。A.6个月B.1 2 个月C.1 年D.3年【答案】：C1 0 6、标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日（）该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。A.前一交易日B.当日C.下一交易日D.次日【答案】：A1 0 7、下列关于交易单位的说法中，错误的是（）。A.交易单位，是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量B.对于商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的物的市场

40、规模、交易者的资金规模、期货交易所的会员结构和该商品的现货交易习惯等因素C.在进行期货交易时，不仅可以以交易单位（合约价值）的整数倍进行买卖，还可以按需要零数购买D.若商品的市场规模较大、交易者的资金规模较大、期货交易所中愿意参与该期货交易的会员单位较多，则该合约的交易单位可设计得大一些，反之则小一些【答案】：C1 0 8、下列时间价值最大的是（）。A.行权价格为1 5 的看跌期权价格为2,标的资产价格1 4B.行权价格为7的看跌期权价格为2,标的资产价格8C.行权价格为2 3 的看涨期权价格为3,标的资产价格2 3D.行权价格为1 2 的看涨期权价格为2,标的资产价格1 3.5【答案】：C1

41、 0 9、沪深3 0 0 指数采用（）作为加权比例。A.非自由流通股本B.自由流通股本C.总股本D.对自由流通股本分级靠档，以调整后的自由流通股本为权重【答案】：D1 1 0,下列机构中，可以代理客户从事期货交易的是（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员B.期货投资咨询机构C.为期货公司提供中间介绍业务的机构D.期货公司【答案】：Dllh期货公司与其股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、财务等方面应当（A.适当合并,B.严格分开,C.严格分开,D.严格分开,独立经营,统一经营,独立经营,统一经营,）O独立核算统一核算独立核算独立核算【答案】：C1 1 2、目前我国各期货交易所均采用

42、的指令是（）。A.市价指令B.长效指令C.止损指令D.限价指令【答案】：D1 1 3、大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2 1 0 0 元/吨，买入价为2 1 0 3 元/吨，前一成交价为2 1 0 1 元/吨，那么该合约的撮合成交价应为（）元/吨。A.2 1 0 0B.2 1 0 1C.2 1 0 2D.2 1 0 3【答案】：B1 1 4、下列关于会员制期货交易所理事的描述中，正确的是（）。A.会员理事与非会员理事均由会员大会选举产生B.会员理事与非会员理事均由中国证监会委派C.会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由中国证监会委派D.会员理事由中国证监会委派.非会员理事由会员大会选举产生

43、【答案】：C1 1 5、下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，错误的是（）。A.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证B.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示C.期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示 期货交易风险说明书D.期货交易风险说明书由期货公司自行制定【答案】：D1 1 6、下列会导致持仓量减少的情况是（）。A.买方多头开仓，卖方多头平仓B.买方空头平仓，卖方多头平仓C.买方多头开仓，卖方空头开仓D.买方空头平仓，卖方空头开仓【答案】：B1 1 7、（）认为投资者往往具有过早结清其盈利头寸而过晚结清其损失头寸的倾向，有经验的交

44、易者利用这种不对称偏好遵循“结清损失头寸而保持盈利头寸”就能获利A.相反理论B.形态理论C.切线理论D.量价关系理论【答案】：A1 1 8、股指期货的反向套利操作是指（）。A.买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约B.卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约C.卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买入股指期货合约D.买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出股指期货合约【答案】：C1 1 9、期货公司净资本与公司的风险资本准备的比例不得（）。A.高于1 0 0%B.低 于 1 0 0%C.高于1 2 0%D.低 于 1 2 0%【答案】：B1 2 0、通常情况下，卖出看涨期权者的收

45、益（不计交易费用）（）。A.最小为权利金B.最大为权利金C.没有上限，有下限D.没有上限，也没有下限【答案】：B1 2 1、根 据 期货从业人员执业行为准则（修订），当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当及时（），并注意防范投资者的信用风险。A.向所在机构报告B.向期货交易所报告c.报告中国证监会派出机构D.报告中国期货业协会【答案】：A1 2 2、3 月 1 5 日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3 手 6月份大豆合约，买入8 手 7 月份大豆合约，卖出5手 8 月份大豆合约,价格分别为1 74 0 元/吨、1 75 0 元/吨和1 760 元/吨。4月 2 0 日，三份合约的

46、价格分别以1 730 元/吨、1 760 元/吨和1 75 0 元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。（1 手=1 0 吨）A.1 60B.4 0 0C.80 0D.1 60 0【答案】：D1 2 3、某投资者M考虑增持其股票组合1 0 0 0 万，同时减持国债组合1 0 0 0 万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1 0 0 0 万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深30 0 股指期货。假如9月 2日M卖出 1 0 份国债期货合约（每份合约规模1 0 0 万元），沪深30 0 股指期货9月合约价格为2 9 84.6 点。9月 18 日（第三个星期

47、五）两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是1 0 5.74 36元，沪深30 0 指数期货合约最终交割价为332 4.4 3 点。M需要买入的9月股指期货合约数量为（）手。A.9B.1 0C.1 1D.1 2【答案】：C1 2 4、证券公司申请介绍业务资格，必须满足申请日前（）各项风险控制指标符合规定标准。A.3 个月B.6个月C.1 年D.2年【答案】：B1 2 5、客户在期货公司中违约的，期货公司先以（）承担违约责任。A.该客户的保证金B.期货公司的自有资金C.期货公司的风险准备金D.期货交易公司的储备金【答案】：A1 2 6、期货从业人员违反 期货从业人员执业行为准则（修订），情节

48、轻微，且没有造成严重后果的，予 以（）。A.警告，并处以5 0 0 0 元以下耨款B.训诫C.公开谴责D.撤销其期货从业资格【答案】：B1 2 7、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括（）OA.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】：D1 2 8、只有在合约到期日才能执行的期权属于（）期权。A.日式B.中式C.美式D.欧式【答案】：D1 2 9、下列适合进行白糖买入套期保值的情形是（）。A.某白糖生产企业预计两个月后将生产一批白糖B.某食品厂已签合同按某价格在两个月后买入一批白糖C.某白糖生产企业有一批白糖库存D.某经销商已签合同按约定价格在三个月后卖出白糖，

49、但目前尚未采购白糖【答案】：D1 3 0、下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（）。A.期货交易无价格风险B.期货价格上涨则赢利，下跌则亏损C.能够消灭期货市场的风险D.用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损【答案】：D1 3 1、大连商品交易所成立于（）。A.1 9 9 3 年 2月 2 8 日B.1 9 9 3 年 5月 2 8 日C.1 9 9 0 年 1 0 月 1 2 日D.2 0 0 6 年 9月 8日【答案】：A1 3 2、保障基金的管理和运用遵循（）的原则。A.公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。B.取之于市场、用之于市场的原则。C.遵循安全、稳健

50、的原则D.公开、合理、有效的原则【答案】：D1 3 3、下列不能利用套期保值交易进行规避风险的是（）。A.农作物减产造成的粮食价格上涨B.利率上升，使得银行存款利率提高C.粮食价格下跌，使得买方拒绝付款D.原油供给的减少引起制成品价格上涨【答案】：C1 3 4、下 列（）正确描述了内在价值与时间价值。A.时间价值一定大于内在价值B.内在价值不可能为负C.时间价值可以为负D.内在价值一定大于时间价值【答案】：B1 3 5、企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中（）的存在。A.信用风险B.政策风险C,利率风险D.技术风险【答案】：A1 3 6、期货公司接受客户全