2023年期货从业资格题库附答案5.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（300题）1、期货公司有关联关系的股东持股比例合计达到（）的，持股比例最高的股东的净资产应不低于实收资本的5 0%,或有负债应低于净资产的5 0%,且不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】：B2、期货交易是对抗性交易，在不考虑期货交易外部经济效益的情况下,期货交易是（）。A.增值交易B.零和交易C.保值交易D.负和交易【答案】：B3、下列关于D e lt a 和 G a m m a 的共同点的表述正确的有（）。A.两者的风险因素都为标的价格变化B.看涨期权的D e lt a 值和G a m m a 值

2、都为负值C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D.看跌平价期权的D e lt a 值和G a m m a 值都为正值【答案】：A4、甲公司因违反证券市场规定，被处以警告和罚款，则该处罚信息在诚信档案中的效力期限为（）年。A.1B.3C.5D.10【答案】：C5、下列关于国债基差的表达式，正确的是（）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格又转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格又转换因子【答案】：D6、下列关于期货交易保证金的说法错误的是（）A.保证金比率设定之后

3、维持不变B.使得交易者能以少量的资金进行较大价值额的投资C.使期货交易具有高收益和高风险的特点D.保证金比率越低、杠杆效应就越大【答案】：A7、某客户通过期货公司开仓卖出1 月份黄大豆1 号期货合约100手（10吨/手），成交价为35 35 元/吨，当日结算价为35 30元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户的当日盈亏为（）元。A.5 000B.-5 000C.25 00D.-25 00【答案】：A8、期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由（）OA.期货公司不承担任何责任B.期货公司承担主要赔偿责任C.期货公司承担次要赔偿责任，赔偿额不超过损失的6 0%D.期货公

4、司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的8 0%【答案】：D9、某保险公司拥有一个指数型基金，规模2 0亿元，跟踪的标的指数为沪深3 00指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将1 8 亿投资政府债券（年收益2.6%）同时将2亿 元（1 0%的资金）买该跟踪的沪深3 00股指数为2 8 00点。6月后沪深3 00指数价格为2 9 9 6 点，6个月后指数为3 5 00点，那么该公司盈利（）。A.4 9 06 5 万元B.2 3 4 0万元C.4 6 7 2 5 万元D.4 4 3 8 5 万元【答案】：A1 0、期货从业人员的下述做法中，不符合金融期货投资者适当性制度要求的是（）。A.全面客观

5、介绍金融期货法律法规.业务规则和产品特征B.与投资者共同完成金融期货基础知识测试，以使其满足适-3 性标准要求C.向投资者充分揭示金融期货风险D.审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力【答案】：B1 1、为了规范期货公司金融期货结算业务，维护期货市场秩序，防范风险，根 据（）制定本办法。A.期货从业人员管理办法B.期货交易管理条例C.期货从业人员执业行为准则D.期货公司监督管理办法【答案】：B1 2、制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引的主体是（）。A.中国期货业协会B.中金所C.中国证监会D.期货公司【答案】：B1 3、互换是两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内交换（）的合约

6、。A.证券B.负责C.现金流D.资产【答案】：C1 4、根 据 期货投资者保障基金管理暂行办法的规定，中国证券监督管理委员会决定使用期货投资者保障基金补偿期货投资者保证金损失的情形是（）。A.发生不可抗力B.期货投资者提出要求或者情况危急C.期货交易所提出要求或者情况危急D.期货公司的自有资金和变现资产不足以弥补保证金缺口或者情况危急【答案】：D1 5、下列拟持有期货公司5%以上股权的股东中，不符合条件的是（）OA.甲股东实收资本和净资产均达到2亿元人民币B.乙股东或有负债占净资产的4 0%C.丙股东净资产占实收资本的5 0%D.丁股东实收资本和净资产分别为3 5 00万元和1 5 00万元【

7、答案】：D1 6、期货公司净资本的预警标准是（）。A.不得低于人民币1 8 00万元B.不得高于人民币1 8 00万元C.不得低于人民币1 2 00万元D.不得低于人民币1 2 00万元【答案】：A1 7、根 据（证券期货经营机构私葬资产管理业务管理办法。下列关于确定资产管理计划类别的表述，正确的是（）。A.投资于存款.债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产9 0%的，为固定收益类B.投资于股票.未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产8 0%的，为权益类C.投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产9 0%,且衍生品账户权益超过资产管理计划总资

8、产3 0%的，为商品及金融行生品类D.投资于债权类.股权类.商品及金融衍生品类资产的比例未达到固定收益类.权益类.商品及金融衍生品类产品标准的，为特别类【答案】：B18、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失,承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A.10%B.60%C.8 0%D.2 0%【答案】：C19、期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（）内取得期货从业人员资格。A.1 年B.2 年C.3年D.5年【答案】：A2 0、以下不属于影响产品供给的因素的是（）。A

9、.产品价格B.生产成本C.预期D.消费者个人收入【答案】：D2 1、证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（）。A.期货投资咨询资格B.证券投资咨询资格C.期货从业人员资格D.证券销售从业人员资格【答案】：C2 2、交割仓库有 期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并 处 10万元以上5 0万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处（）的罚款。A.2 0万元以上100万元以下B.10万

10、元以上5 0万元以下C.5 0万元以上5 00万元以下D.1 万元以上10万元以下【答案】：D2 3、在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（）A.买入价和卖出价的平均价B.买入价、卖出价和前一成交价的平均价C.买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价D.买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格【答案】：D2 4、非结算会员向期货交易所支付的手续费，由期货交易所从（）期货保证金账户中划拨。A.客户B.期货交易所C.非全面结算会员期货公司D.全面结算会员期货公司【答案】：D2 5、期货公司为单位客户申请交易编码时，应当按照规定要求向监控中心提交该单位客户的（）扫描

11、件。A.组织机构代码证B.营业执照C.有效身份证明文件D.单位客户的授权委托书【答案】：C2 6、根据以下材料，回答题A.3 0 0B.-50 0C.-3 0 0D.50 0【答案】：B2 7、下列关于期货交易所合并、分立的陈述，错误的是（）。A.期货交易所分立的，其债权.债务由分立后的期货交易所承继B.期货交易所合并的，合并前各方的债务由合并后存续或者新设的交易所承继，合并前各方的债权应当在合并前受偿完毕C.期货交易所合并可以采取吸收合并和新设合并两种方式D.期货交易所的合并.分立，由中国证监会批准【答案】：B2 8、下列关于买进看跌期权损益的说法中，正确的是（）。（不考虑交易费用）A.理论

12、上，买方的盈利可以达到无限大B.当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利C.当标的资产价格在损益平衡点以上时，买方不应该行权D.当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利【答案】：D2 9、上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为（）。A.当月B.下月C.连续两个季月D.当月、下月及连续两个季月【答案】：D3 0、某日，我国黄大豆1 号期货合约的结算价格为3 1 1 0 元/吨，收盘价为3 1 2 0 元/吨，若每日价格最大波动限制为 4%,大豆的最小变动价为1 元/吨，下一交易日不是有效报价的是（）元/吨。A.2 9 8 6B.3 2 3 4C.2 9 9 6D.3

13、 2 4 4【答案】：D3 1、会员制期货交易所专业委员会的设置由（）确定。A.理事会B.监事会C.会员大会D.期货交易所【答案】：A3 2、股指期货套期保值可以降低投资组合的（）。A.经营风险B.偶然性风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】：C3 3、某套利者以4 6 1 美元/盎司的价格买入1 手 1 2 月的黄金期货，同时以4 50 美元/盎司的价格卖出1手 8月的黄金期货。持有一段时间后,该套利者以4 52 美元/盎司的价格将1 2 月合约卖出平仓，同时以4 4 6美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是（）美元/盎司。A.亏损5B.获利5C.亏损6D.亏损7【答

14、案】：A3 4、申请设立期货公司，主要股东为自然人的，其个人金融资产不低于人民币（）万元。A.1 0 0 0B.3 0 0 0C.50 0 0D.1 0 0 0 0【答案】：B3 5、在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（）。A.整数倍B.十倍C.三倍D.两倍【答案】：A3 6、期货合约与远期现货合约的根本区别在于（）。A.前者是标准化的远期合约，后者是非标准化的远期合约B.前者是非标准化的远期合约，后者是标准化的远期合约C.前者以保证金制度为基础，后者则没有D.前者通过对冲或到期交割来了结，后者最终的履约方式是实物交收【答案】：A3 7、自被中国证券监督管

15、理委员会及其派出机构认定为不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.5【答案】：B3 8、卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于（）。A.熊市套利B.牛市套利C.买入套利D.卖出套利【答案】：A3 9、3月 1 5 日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手 6月份大豆合约，买入8手 7月份大豆合约，卖出5手 8月份大豆合约，价格分别为1 7 4 0元/吨、1 7 5 0元/吨和1 7 6 0元/吨。4月 2 0 日，三份合约的价格分别以1 7 3 0元/吨、1 7 6 0元/吨和1 7 5 0

16、元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。（1 手=1 0吨）A.3 00B.5 00C.8 00D.1 6 00【答案】：D4 0、中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规 定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其 预 警 标 准 是 规 定 标 准 的,规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O （）A.1 2 0%；9 0%B.1 2 0%；8 0%C.1 5 0%；9 0%D.1 5 0%；8 0%【答案】：B4 1、除法律、行政法规另有规定外，期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产

17、生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损 失 的（）。A.5 0%B.6 0%C.7 0%D.8 0%【答案】：D4 2、下列情形中，应认定期货经纪合同无效的是（）。A.没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务B.期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案C.期货经纪合同约定的手续费低于经营成本D.期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求【答案】：A43、在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能（）OA.进行玉米期货套利B.进行玉米期货转现交易C.买入玉米期货合约D.卖出玉米期货合约【答案】：D44、由于市场原因导致客户交易指令未能全部或者部分成交而造成

18、客户损失的，期货公司（）。A.应当承担赔偿责任B.不承担责任C.承担主要责任D.承担部分赔偿责任【答案】：B45、（）的买方向卖方支付一定费用后，在未来给定时间，有权按照一定汇率买进或卖出一定数量的外汇资产。A.外汇期货B.外汇互换C.外汇掉期D.外汇期权【答案】：D46、3 月 1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1 1 30,而 6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1 1 90,因此该交易者以上述价格在C M E 卖出1 0 0 手 6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1 0 0 0 万美元。4 月 1日，现货和期货价格分别变为6.1 1 40和 6.1 1 8

19、 0,交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易A.盈利2 0 0 0 0 元人民币B.亏损2 0 0 0 0 元人民币C.亏损1 0 0 0 0 美元D.盈利1 0 0 0 0 美元【答案】：A47、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司开展中间介绍业务应当提供（）服务。A.代理客户进行期货交易B.代期货公司收付期货保证金C.协助办理开户手续D.通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】：C48、以下不是金融资产收益率时间序列特征的是()。A.尖峰厚尾B.波动率聚集C.波动率具有明显的杠杆效应D.利用序列自身的历史数据来预测未来【答案】

20、：D49、申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交的文件和材料不包括()。A.章程和交易规则草案B.拟加入会员或者股东名单C.拟任用高级管理人员的名单及简历D.拟定的契合业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本【答案】：D5 0、最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。下列选项中，()的国债就是最便宜可交割国债。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隐含回购利率最低D.隐含回购利率最高【答案】：D5 1、首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责()。A.监督期货公司其他高级管理人员B.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理的

21、监督.检查c.审议并决定风险管理.内部控制制度I）.期货公司的日常经营管理【答案】：B5 2、期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是（）。A.期货投机者B.套期保值者C.保值增加者D.投资者【答案】：A5 3、（）已成为宏观调控体系的重要组成部分，成为保障供应、稳定价格的“缓冲器”、“蓄水池”和“保护伞”。A.期货B.国家商品储备C.债券D.基金【答案】：B5 4、下列对信用违约互换说法错误的是（）。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的

22、信用风险C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的D.C D S 与保险很类似，当风险事件（信用事件）发生时，投资者就会获得赔偿【答案】：C5 5、全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起()工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。A.2 个B.3个C.5个D.7 个【答案】：B5 6、中国期货业协会应当定期向()报告期货从业人员管理的有关情况。A.中国证监会B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.期货保证金安全存管监控机构【答案】：A5 7、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证

23、金安全实施监控，进行每日稽核。发现问题应当立即报告()A.期货公司B.国务院期货监督管理机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】：B5 8、6月 5日，某投机者以9 5.4 0 的价格卖出1 0 张 9月份到期的3个月欧元利率(E U R I B O R)期货合约，6月 2 0 日该投机者以9 5.3 0 的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（）。（每张合约为1 0 0 万欧元）A.盈利2 5 0 欧元B.亏损2 5 0 欧元C.盈利2 5 0 0 欧元D.亏损2 5 0 0 欧元【答案】：C5 9、下列关于期权的概念正确的是（）。A.期权是一种选择的权

24、利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利B.期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利C.期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利D.期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利【答案】：A6 0、1 9 7 2 年 5月，芝加哥商业交易所（C M E）首次推出（）。A.外汇期货合约B.美国国民抵押协会债券C.美国长期国债D.美国短期国债【答

25、案】：A6 1、大豆提油套利的做法是（）。A.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约B.购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约C.只购买豆油和豆粕的期货合约D.只购买大豆期货合约【答案】：A6 2、某投资者在2月份以5 0 0 点的权利金买进一张5月份到期执行价格为2 1 0 0 0 点的恒指看涨期权，同时又以3 0 0 点的权利金买进一张5月到期执行价格为2 0 0 0 0 点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）。（不计交易费用）A.2 0 5 0 0 点;1 9 7 0 0 点B.2 1 5 0 0 点；1 9 7 0 0 点C 2 1

26、 5 0 0 点;2 0 3 0 0 点D.2 0 5 0 0 点;1 9 7 0 0 点【答案】：B6 3、甲期货公司共有1 0 家营业部，现有净资产5 0 0 0 万元，资产调整值 为 1 0 0 万元，负债调整值为2 0 0 万元。根据材料，甲期货公司的净资 本 是（）。A.4 1 0 0 万元B.5 1 0 0 万元C.3 9 0 0 万元D.4 0 0 0 万元【答案】：B6 4、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（）一定数量的标的资产。A.买入B.先买入后卖出C.卖出D.先卖出后买入【答案】：C6 5、审定公司制期货交易所章程、交易规则及其修改草案是公司制期货交易所

27、（）的职权。A.监事会B.董事会C.专门委员会D.股东大会【答案】：D6 6、资产管理计划的相关文件由相关人员保存，保存期限自资产管理计划终止之日起不少于（）年。A.1 0B.2 0C.3D.5【答案】：B6 7、如果投资者（），可以考虑利用股指期货进行空头套保值。A.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨B.持有股票组合，预计股市上涨C.计划在未来持有股票组合，预计股票下跌D.持有股票组合，担心股市下跌【答案】：D6 8、黄金首饰需求存在明显的季节性，每年的第（）季度黄金需求出现明显的上涨。A.一B.二C.三D.四【答案】：D6 9、利率互换的常见期限不包括（）。A.1 个月B.1 年C.1

28、0 年D.3 0 年【答案】：A7 0、在投资者投资经历评估中，期货交易经历的评估分值上限为（）分。A.5B.1 0C.1 5D.2 0【答案】：D7 1、某期货公司在客户出现保证金不足且呈持续状态的情况下，允许其继续进行期货交易，此后期货公司陆续对上述客户强行平仓发生客户穿仓损失，并且从中获得8万元的违规操作所得。该期货公司应受到的处罚是（）。A.没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款B.没收违法所得，并处1 0 万元以上3 0 万元以下的罚款C.处以 1 0 万元以上2 0 万元以下的岗款D.吊销期货业务许可证【答案】：B7 2、中国证监会及其派出机构履行监管职责，期货从业人员

29、信息和资料的，（）应当按照要求及时提供。A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所【答案】：A7 3、2月份到期的执行价格为3 8 0 美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权（），其标的玉米期货价格为3 8 0 美分/蒲式耳，权利金为2 5 美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为3 8 0 美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权（），该月份玉米期货价格为3 7 5 美分/蒲式耳，权利金为1 5 美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有（）。A.A期权的内涵价值等于0B.A期权的时间价值等于2 5 美分/蒲式耳C.B 期权的时间价值等于1 0 美分/蒲式耳D.B 期权为虚值期权【答案】：D7 4、下列情形中

30、，应认定期货经纪合同无效的是（）。A.期货经纪合同约定的手续费低于经营成本B.期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案C.期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求D.未取得金融期货业务资格的期货公司从事金融期货业务的【答案】：D7 5、在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（）较近月份和较远月份合约的数量之和。A.小于B.等于C.大于D.两倍于【答案】：B7 6、期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（）。A.期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.资产管理业务D.风险管理业务【答案】：C7 7、股指期货

31、采取的交割方式为（）。A.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D,对冲平仓【答案】：C7 8、若某年1 1 月，C B O T 小麦市场的基差为-3 美分/蒲式耳，到了 1 2月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（）。A.走强B.走弱C.不变D.趋近【答案】：A7 9、上海银行间同业拆借利率是从（）开始运行的。A.2 0 0 8 年 1 月 1日B.2 0 0 7 年 1 月 4日C.2 0 0 7 年 1 月 1日D.2 0 1 0 年 1 2 月 5日【答案】：B8 0、期货交易所涉及占其净资产（）以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼，期货交易所应当及时向中国证券监督管理委员会报

32、告。A.5%B.1 0%C.1 5%D.2 0%【答案】：B8 1、甲期货交易所欲委任李某做中层管理人员，根 据 期货交易所管理办法的相关规定，甲期货交易所就该事项向中国证监会报告的期限 是（）。A.决定之日起5日内B.决定之日起1 5 日内C.决定之日起1 0 日内D.决定之日起3 0 日内【答案】：C8 2、某日T F 1 6 0 9 的价格为9 9.9 2 5,若对应的最便宜可交割国债价格为9 9.9 4 0,转换因子为1.0 1 6 7。至 T F 1 6 0 9 合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为L 5 4 8 1,持有期间利息为1.5 0 8 5,则 T F 的理论价

33、格为（）OA.1/1.0 1 6 7 X （9 9.9 4 0+1.5 4 8 1-1,5 0 8 5）B.1/1,0167X（99.925+1.5481-1.5085）C.1/1.0167X（99.925+1.5481）D.1/1.0167X（99.940-1.5085）【答案】：A83、下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（）。A.标准仓单B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】：D84、我国线型低密度聚乙烯期货合约的交割月份是（）。A 1、3、5、7、9、11 月B.1-12 月C.2、4、6、8、10、12 月D.1、3、5、7、8、9、11、12 月【答案

34、】：B85、蝶式套利与普通的跨期套利相比（）。A.风险小，利润大B.风险大，利润小C.风险大，利润大D.风险小，利润小【答案】：D86、下列关于影响期权价格的因素的说法，错误的是（）。A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大c.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌【答案】：A87、全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起（）个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证安全存管监控机构报告。A.1B.3

35、C.5D.10【答案】：B88、下列关于期货公司股东会的表述中，错误的是（）。A.期货公司可以向股东作出最低收益.分红的承诺B.期货公司股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权C.期货公司股东会每年应当至少召开一次会议D.期货公司股东会应当按照 中华人民共和国公司法和公司章程，对职权范围内的事项进行审议和表决【答案】：A89、以下关于期货市场价格发现功能的说法中，描述错误的是0。A.由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，所以能够不断地产生期货价格B.期货市场价格发现的效率较高，期货价格的权威性很强C.期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境D.期货价格是由大户投资者商议决定的【

36、答案】：D9 0、期货投资者保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送（）。A.中国证监会和财政部B.财务部C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】：A9 1、某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手（每手1 0 吨）小麦期货合约建仓时基差为5 0 元/吨，买入平仓时基差为8 0元/吨，则该农场的套期保值效果为（）。A.净盈利2 5 0 0 元B.净亏损2 5 0 0 元C.净盈利1 5 0 0 元D.净亏损1 5 0 0 元【答案】：C9 2、期货交易所会员的保证金不足时，应 当（）。A.1 0 个工作日内可以拖欠保证金B.及时追加保证金

37、或者自行平仓C.1 5 个工作日内可以拖欠保证金D.2 0 个工作日内可以拖欠保证金【答案】：B9 3、（）的主要职责是帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，并监控商品交易顾问的交易活动，控制风险。A.期货佣金商B.交易经理C.基金托管人D.基金投资者【答案】：B9 4、下列关于期货交易数量发生错误的说法中，正确的是（）。A.多于指令数量的部分由期货公司承担B.多于指令数量的，仅亏损部分由期货公司承担C.多于指令数量的，盈利部分由客户享有D.多于指令数量的部分由下单人承担【答案】：A9 5、下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（）。A.标的资产交割品级B.标的资产种类C.价差大小D.买卖方向【答

38、案】：A9 6、从期货交易所与结算机构的关系来看，我国期货结算机构属于（）OA.交易所与商业银行共同组建的机构，附属于交易所但相对独立B.交易所与商业银行联合组建的机构，完全独立于交易所C.交易所的内部机构D.独立的全国性的机构【答案】：C9 7、某投资者在上海期货交易所卖出期铜（阴极铜）1 0 手（每手5吨），成交价为3 7 5 0 0 元/吨，当日结算价为3 7 4 0 0 元/吨，则该投资者的当日盈亏为（）。A.盈利5 0 0 0 元B.亏损1 0 0 0 0 元C.盈利1 0 0 0 元D.亏损2 0 0 0 元【答案】：A9 8、交易型开放指数基金（E TF）与普通的封闭式基金的显著

39、区别为（）OA.基金投资风格不同B.基金投资规模不同C.基金投资标的物不同D.申购赎回方式不同【答案】：D9 9、移动平均线的英文缩写是（）。A.M AB.M A C DC.D E AD.D I F【答案】：A1 0 0、中期借贷便利是中国人民银行提供中期基础货币的货币政策工具,其期限一般是（）。A.3 个月B.4个月C.5个月D.6 个月【答案】：A1 0 1、工业品出厂价格指数是从()角度反映当月国内市场的工业品价格与上年同月的价格相比的价格变动。A.生产B.消费C.供给D.需求【答案】：A1 0 2、金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括()。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变

40、化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】：D1 0 3、2月中旬，豆粕现货价格为2 76 0 元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1 0 0 0 吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂应()5月份豆粕期货合约。A.买入1 0 0 手B.卖出1 0 0 手C.买入2 0 0 手D.卖出2 0 0 手【答案】：A1 0 4、金融时报指数，又称()，是由英国伦敦证券交易所编制，并在 金融时报上发表的股票指数。A.日本指数B.富时指数C.伦敦指数D.欧洲指数【答案】：B1 0 5、中国证监会派出机构应当在（）1

41、二作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估。A.5个B.7 个C.1 0 个D.1 5 个【答案】：A1 0 6、某保险公司拥有一个指数型基金，规模为5 0 亿元，跟踪的标的指数为沪深3 0 0 指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3 1 9 5 万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将 4 5 亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算）同时5亿 元（1 0%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深3 0 0 股指

42、期货头寸。当时沪深3 0 0 指数为2 876 点，6个月后到期的沪深3 0 0 指数期货的价格为3 2 2 4 点。设 6个月后指数为3 5 0 0 点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。方案一的收益为（）万元。A.1 0 85 0 0B.1 1 5 6 83C.1 1 1 73 6.5 3 5D.1 6 5 2 3 5.2 3 5【答案】：C1 0 7、某交易者以6 5 0 0 元/吨 买 入 1 0 手 5月白糖期货合约后，符合金字塔式增仓原则的是（）。A.该合约价格跌至6 4 6 0 元/吨 时，再卖出5手B.该合约价格涨至6 5 4 0 元/吨 时，再买入1

43、 2 手C.该合约价格跌至6 4 80 元/吨 时，再卖出1 0 手D.该合约价格涨至6 5 5 0 元/吨时，再买入5手【答案】：D1 0 8、原材料库存风险管理的实质是（）。A.确保生产需要B.尽量做到零库存C.管理因原材料价格波动的不确定性而造成的库存风险D.建立虚拟库存【答案】：C109、国内某证券投资基金在某年6月 3日时，其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深3 00股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25 亿元，并且其股票组合与沪深3 00指数的B系数为0.8。假定6月 3日的现货指数为5 6 00点，而 9月到期的期

44、货合约为5 7 00点。该基金为了使2.25 亿元的股票组合得到有效保护，需 要（）。A.卖出期货合约13 1张B.买入期货合约13 1张C.卖出期货合约105 张D.买入期货合约105 张【答案】：C110、保障基金管理机构按照规定定期编报了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后,基金管理机构应当将报表报送（）。A.中国人民银行B.中国证监会C.中国证监会和财政部D.中国证监会或财政部【答案】：C111、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是6 7 5 5 0元/吨,前一成交价是6 7 5 6 0元/吨，如果此时卖出申报价是6 7 5 7 0

45、元/吨，则此时点该交易以（）元/吨成交。A.6 7 5 5 0B.6 7 5 6 0C.6 7 5 7 0D.6 7 5 8 0【答案】：B112、期货投资者保障基金的补偿实行（）。A.定额补偿B.比例补偿C.超额补偿D.限额补偿【答案】：B113、关于利率上限期权的概述，正确的是（）。A.市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方不需要承担任何支付义务B.买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额C.卖方向买方支付市场利率低于协定利率上限的差额D,买卖双方均需要支付保证金【答案】：A114、R J/C R B 指数包括19 个商品期货品种，并分为四组及四个权重等级，其中原油位于，权

46、重 为。（）A.第一组；23%B.第二组；20%C第三组;4 2%D.第四组；6%【答案】：A115、根 据 期货交易管理条例的规定，期货公司可以接受（）委托为其进行期货交易。A.某事业单位的工作人员B.期货市场禁止进入者C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】：A116、下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的表述中，正确 的 是（）。A.期货公司总经理可以兼任子公司的监事B.独立董事最多可以在5家期货公司兼任独立董事C.期货公司营业部负责人可以兼任其他营业部负责人D.期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的5家公司兼任董事【答案】：A1 1 7、交易结算会员期货公司可以

47、受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受（）的委托为其办理金融期货结算业务A.结算会员B.全面结算会员C.投资者D.非结算会员【答案】：D1 1 8、期货公司董事长.总经理.首席风险官在失踪.死亡.丧失行为能力等特殊情形下+不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，代为履行职责的时间不得超过（）个月。A.3B.6C.9D.1 2【答案】：B1 1 9、根 据 中国期货业协会纪律惩戒程序，当事人在听证中的权利和义务不包括（）A.有权对案件涉及的事实、适用规则及有关情况进行陈述和申辩B.不能对案件调查人员提出的证据进行质证和提出新的证据C.如实

48、陈述案件事实和回答提问D.遵守听证纪律，服从听证主持人的要求【答案】：B1 2 0、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。A.人民币/欧元期权B.人民币/欧元远期C.人民币/欧元期货D.人民币/欧元互换【答案】：A1 2 1、根据下面资料，回答题A.亏损5 0 0B.盈利7 5 0C.盈利5 0 0D.亏损7 5 0【答案】：B1 2 2、在我国，依法对期货交易所实行集中统一的监督管理的机构是（）OA.财政部B.中国证监会C.商务部D.中国期货业协会【答案】：B1 2 3、经营机构及其从业人员履行投资者适当性职责时违反 期

49、货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），协会将依据自律规则规定 采 取（）措施。A.自律惩戒B.罚款C.行政处罚D.以上都不对【答案】：A1 2 4、期货公司股东会应当（）至少召开一次会议。A.每 1 个月B.每 3 个月C.每半年D.每 1 年【答案】：D1 2 5、目前，英国、美国和欧元区均采用的汇率标价方法是（）。A,直接标价法B.间接标价法C.日元标价法D.欧元标价法【答案】：B1 2 6、期货公司风险监管指标不包括（）。A.权益比率B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】：A1 2 7、影响波罗的海干散货指数（B D I）的因素不包

50、括（）。A.商品价格指数B.全球G D P 成长率C.大宗商品运输需求量D.战争及天然灾难【答案】：A1 2 8、期货公司拟解聘首席风险官的，应 当 向（）报告。A.期货业协会B.住所地中国证监会派出机构C.董事会D.总经理【答案】：B1 2 9、某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为36 0美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为36 0 美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格35 8美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.3.