2023年期货从业资格题库3.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（300题）1、根 据 期货从业人员执业行为准则（修订），除（）同意外,期货从业人员不得兼任导致与现任职务产生潜在利益冲突的其他组织的职务。A.中国证监会及其派出机构B.所在期货经营机构C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】：B2、某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为1 0 1 5 0 元/吨和1 0 1 1 0 元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为1 0 1 2 5 元/吨和1 0 1 7 5 元/吨,则该套利者平仓时的价差为（）元/吨。A.5 0B.-5 0C.4 0D.-4 0【答案】：B3、对商品期货而言，

2、持仓费不包含（!A.仓储费B.期货交易手续费C.利息D.保险费【答案】：B4、为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（）。A.零息债券的面值投资本金B.零息债券的面值投资本金C.零息债券的面值=投资本金D.零息债券的面值2投资本金【答案】：C5、根 据 期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）第十六条，经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。A.3 个工作日B.7 个工作日C.1 0 个工作日D.1 5 个工作日【答案】：A6、在我国，金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款不得低于上旬末一般存款余额的（）。A.4

3、%B.6%C.8%D.1 0%【答案】：C7、期货交易所应当按照（）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。A.交易保证金的1 0%B.结算准备金的2 0%C.手续费收入的2 0%D.经营利润的3 0%【答案】：C8、1 9 8 2 年 2月，（）开发了价值线综合指数期货合约，股票价格指数也成为期货交易的对象。A.纽约商品交易所（C 0 M E X）B.芝加哥商业交易所（C M E）C.美国堪萨斯期货交易所（KC B T）D.纽约商业交易所（N YM E X）【答案】：C9、公民、法人受期货公司的委托，作为居间人为其提供中介服务的，基于居间经纪关系所产生的民事责任应当由（）承担

4、。A.证券交易所B.居间人C.期货公司总经理D.客户【答案】：B1 0、隶属于芝加哥商业交易所集团的纽约商品交易所于1 9 7 4 年推出的黄金期货合约，在（）的国际期货市场上有一定影响。A.1 9 世纪七八十年代B.2 0 世纪七八十年代C.1 9 世纪7 0 年代初D.2 0 世纪7 0 年代初【答案】：B1 1、期货公司应当提示客户可以通过（）途径，查询期货交易结算结果和有关期货交易的信息。A.期货电子邮箱B.中国期货业协会网站C.期货自助交易系统D.期货保证金安全存管监控机构【答案】：D1 2、投资者适当性制度实施方案及相关工作制度的备案机关是（）。A.期货业协会B.期货交易所C.中国

5、证监会D.工商行政管理部门【答案】：B1 3、全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起（）工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。A.2 个B.3个C.5个D.7 个【答案】：B1 4、将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基 金 是（）。A.共同基金B.对冲基金C.对冲基金的组合基金D.商品基金【答案】：C1 5、2 0 0 8 年 1 0 月 1日，某投资者以8 0 点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为1 0 2 0 0 点的恒生指数看涨期权，同时又以1 3

6、0 点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为1 0 0 0 0 点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。A.1 0 0 0 0B.1 0 0 5 0C.1 0 1 0 0D.1 0 2 0 0【答案】：B1 6、目前我国期货交易所采用的交易形式是（）。A.公开喊价交易B.柜 台（0 T C）交易C.计算机撮合交易D.做市商交易【答案】：C1 7、某企业有一批商品存货，目前现货价格为3 0 0 0 元/吨，2个月后交割的期货合约价格为3 5 0 0 元/吨。2 个月期间的持仓费和交割成本等合计为3 0 0 元/吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3

7、5 0 0 元/吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除3 0 0元/吨的持仓费之后，仍可以有2 0 0 元/吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3 0 0 0 元/吨的价格卖出更有利，也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（）。A.期转现B.期现套利C.套期保值D,跨期套利【答案】：B1 8、芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（）的交易方式。A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约【答案】：A1 9、移动平均线的英文缩写是（）。A.MAB.MA C DC.D E AD.D I F【答案】：A2 0、期货交易所应当按照（）的比例提取风险准备金

8、，风险准备金应当单独核算，专户存储。A.交易保证金的1 0%B.结算准备金的2 0%C.手续费收入的2 0%D.经营利润的3 0%【答案】：C2 1、技术指标乖离率的参数是()。A.天数B.收盘价C.开盘价D.MA【答案】：A2 2、()是投机者用来限制损失、累积盈利的有力工具。A.套期保值指令B.止损指令C.取消指令D.市价指令【答案】：B2 3、()缺口通常在盘整区域内出现。A.逃逸B.衰竭C.突破D.普通【答案】：D2 4、下列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是()。A.期货B.期权C.互换D.远期【答案】：A2 5、期货交易内幕信息的知情人员在涉及期货交易的信息尚未公开前,从事与该

9、内幕信息有关的期货交易，情节严重的，（）。A.处 5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上5倍以下罚金B.处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上5倍以下罚金C.处 5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上1 0倍以下罚金D.处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上1 0倍以下罚金【答案】：A2 6、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间可能发生利益冲突的，A.自身利益优先；先开发的客户利益优先B.客户利益优先；先开发的客户利益优先C.客户利益优先；公平对待D.自身利益优先；公平对待【答案】：C2 7、关于股

10、指期货期权，下列说法正确的是（）。A.股指期货期权既不是期权又不是期货，而是另一种不同的衍生品B.股指期货期权既可以看作是一种期权又可以看作是一种期货C.股指期货期权实质上是一种期货D.股指期货期权实质上是一种期权【答案】：D2 8、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r）。A.De l ta 的取值范围为（T,1）B.深度实值和深度虚值期权的Ga m m a 值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致De l ta 值的剧烈变动，因此平价期权的Ga m m a 值最大C.在行权价附近，T h e ta 的绝对值最大D.R h o 随标的证券价格单调递减【答案】：D2 9、期

11、货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。A.中国证监会B.期货交易所C.财政部D.期货保证金安全存管监控机构【答案】：A3 0、下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差（）。A.CT DB.普通国债C.央行票据D.信用债券【答案】：D3 1、假设其他条件不变，若白糖期初库存量过低，则当期白糖价格（）OA.将保持不变B.将趋于下跌C.趋势不确定D.将趋于上涨【答案】：D3 2、根 据 期货市场客户开户管理规定，期货公司为客户申请交易编码，应 当 向（）提交客户交易编码申请。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心C.中国证券登记结算公司D.中国期货业协会【答案】：B3 3、以下关于利率期货的说法

12、，正确的是（）oA.短期利率期货一般采用实物交割B.3 个月欧洲美元期货属于中长期利率期货品种C.中长期利率期货一般采用实物交割D,中金所国债期货属于短期利率期货品种【答案】：C3 4、某期货公司财务部工作人员任某挪用客户3 0 0 万元期货保证金，为其父亲进行股票交易，获利3 0 万元，随后将挪用的3 0 0 万元期货保证金返还，下列关于任某挪用期货保证金的刑事责任的表述，正确的是（）。A.任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪B.鉴于任某将所挪用的保证金予以返还，任某不承担刑事责任C.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任D.任某挪用保证金的行为属职务行为，构

13、成单位犯罪【答案】：C3 5、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为2 0 万元,当日开仓买入3月铜期货合约2 0手，成交价为2 3 1 00元/吨，其后卖出平仓1 0手，成交价格为2 3 3 00元/吨。当日收盘价为2 3 3 5 0元/吨，结算价为2 3 2 1 0元/吨（铜期货合约每手为5吨）。铜期货合约的最低保证金为其合约价值的5 虬当天结算后投资者的可用资金余额为（）元（不含手续费、税金等费用）。A.1 6 4 4 7 5B.1 6 4 1 2 5C.1 5 7 1 2 5D.1 5 7 4 7 5【答案】：D3 6、证券期货市场诚信监督管理办法规定公民、法人或者其他组织

14、提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（）内反馈。A.3个工作日B.3 个自然日C.5个工作日D.5个自然日【答案】：C3 7、（）、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。A.中国期货业协会B.中国证券监督管理委员会C.期货公司D.中国证券监督管理委员会及其派出机构【答案】：A3 8、根 据 期货交易所管理办法的规定，下列不属于期货交易所会员大会行使的职权的是（）。A.审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所理事会提交的其他重大事项D.决定专门委员会的设置【答案】：D3 9、私募资产管理业务的

15、主要业务人员和相关管理人员的收入递延支付年限原则上不少于（）年，递延支付的收入金额原则上不少于（）A.3；6 0%B.4；5 0%C.3；4 0%D.2；5 0%【答案】：C4 0、在构造投资组合过程中，会考虑选择加入合适的品种。一般尽量选 择（）的品种进行交易。A.均值高B.波动率大C.波动率小D.均值低【答案】：B4 1、全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与（）相互独立、分别管理。A.其自有资金账户B.个人客户保证金账户C.非结算会员保证金账户D.特别结算会员保证金账户【答案】：A4 2、期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格

16、管理办法施行之日起（）内取得期货从业人员资格。A.1 年B.2 年C.3年D.5年【答案】：A4 3、目前国际进行外汇交易，银行间的报价普遍采用（）。A.直接标价法B.间接标价法C.美元标价法D.欧元标价法【答案】：C4 4、期货交易所设监事会成员至少需要（）人。A.5B.3C.2D.1【答案】：B4 5、在国际外汇期货市场上，若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险，就可以运用（）。A.外汇期现套利B.交叉货币套期保值C.外汇期货买入套期保值D.外汇期货卖出套期保值【答案】：B4 6、以下指令中，成交速度最快的通常是（）指令。A.停止限价B.止损C.市价D.触价【答案】：C4 7、根据套利者对

17、相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（）。A.正向套利和反向套利B.牛市套利和熊市套利C.买入套利和卖出套利D.价差套利和期限套利【答案】：C4 8、下列期货交易流程中，不是必经环节的为（）。A.开户B.竞价C.结算D.交割【答案】：D4 9、参加期货从业人员资格考试的人员，应当符合的条件是（）。A.具有完全民事行为能力B.年满2 0 周岁C.具有大专以上文化程度D.从事金融业务工作1 年以上【答案】：A5 0、刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。A.除所在机构同意外

18、，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务B.不得以他人名义参与期货交易C.不得在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金D.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易【答案】：A5 1、投资者可以利用利率期货管理和对冲利率变动引起的（）。A.价格风险B.市场风险C.流动性风险D.政策风险【答案】：A5 2、国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付4 2 万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧

19、元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅度较大，4月的汇率是：1欧元=9.3 9 5 元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1 0 6 0,看涨期权合约价格为0.0 0 1 7,6月底，一方面，收到德国4 2 万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1 0 8 1 附近，欧元/人民币汇率在9.2 5 附近。问该企业执行到期的人民币/欧元外汇期权获得的收益是（）万欧元A.0.8 4B.0.8 9C.0.7 8D.0.7 9【答案】：A5 3、美 国 1 0 年期国债期货合约报价为9 7 1 6 5 时，表示该合约价值为（）美元。A.9 7

20、 1 6 5 0B.9 7 5 1 5.6 2 5C.9 7 0 1 6 5D.1 0 2 1 5 6.2 5【答案】：B5 4、交割仓库有 期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的周款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并 处 1 0万元以上5 0 万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处（）的罚款。A.2 0 万元以上1 0 0 万元以下B.1 0 万元以上5 0 万元以下C.5 0 万元以上5 0 0 万元以下D.1 万元

21、以上1 0 万元以下【答案】：D5 5、持仓费的高低与（）有关。A.持有商品的时间长短B.持有商品的风险大小C.持有商品的品种不同D.基差的大小【答案】：A5 6、王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构，可以做出以下（）惩罚措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B.予以警告，并处以3 万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】：A5 7、2 0 1 5 年甲期货交易所的手续费收入为2 0 0 0 万元，那么该交易所应提取

22、的风险准备金是（）。A.5 0 0 万元B.4 0 0 万元C.3 0 0 万元D.2 0 0 万元【答案】：B5 8、1 2 月 1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕,协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格2 0 元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3 2 1 5 元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3 2 0 0元/日屯。2月 1 2 日，该油脂企业实施点价，以2 9 5 0 元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓。此时豆粕的实际售价相当于（）元/吨。A.3 2 3 5B.3 2 2 5C

23、.3 2 1 5D.2 9 3 0【答案】：A5 9、期货合约中设置最小变动价位的目的是（）。A.保证市场运营的稳定性B.保证市场有适度的流动性C.降低市场管理的风险性D.保证市场技术的稳定性【答案】：B6 0、A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2 0 1 5 年 8月 1日，甲某下单买进玉米期货5 0 手。由于玉米价位不断下跌，同年9月 1 5 日已亏损5 0 万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的1 7 万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A.A市所

24、在地中级人民法院B.B 市所在地高级人民法院C.B 市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】：C6 1、如果一家企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金。所以企业可以通 过（）交易将固定的利息成本转变成为浮动的利率成本。A.期货B.互换C.期权D.远期【答案】：B6 2、期货公司的交易保证金不足，且未能按期货交易所规定的时间追加保证金，交易规则规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失，由（）。A.期货公司承担B.期货交易所与期货公司共同承担C.期货交易所承担D.期货交易所承担主要责任【答

25、案】：A6 3、某公司购入5 0 0 吨棉花，价 格 为 1 4 1 2 0 元/吨，为避免价格风险,该公司以1 4 2 0 0 元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。两个月后，该公司以1 2 6 0 0 元/吨的价格将该批棉花卖出，同时以1 2 7 0 0 元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果为（）元。（其他费用忽略）A.盈利 1 0 0 0 0B.亏损 1 2 0 0 0C.盈利 1 2 0 0 0D.亏损 1 0 0 0 0【答案】：D6 4、期货合约是指由（）统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数

26、量标的物的标准化合约。A.中国证监会B.期货交易所C.期货行业协会D.期货经纪公司【答案】：B6 5、V形是一种典型的价格形态，（）。A.便丁普通投资者掌握B.一般没有明显的征兆C.与其他反转形态相似D.它的顶和底出现两次【答案】：B6 6、下列关于价格指数的说法正确的是（）。A.物价总水平是商品和服务的价格算术平均的结果B.在我国居民消费价格指数构成的八大类别中，不直接包括商品房销售价格C.消费者价格指数反映居民购买的消费品和服务价格变动的绝对数D.在我国居民消费价格指数构成的八大类别中，居住类比重最大【答案】：B6 7、假设间接报价法下，欧元/美元的报价是1.3 6 2 6,那么1 美元可

27、以兑换（）欧元。A.1.3 6 2 6B.0.7 3 3 9C.1.0 0 0 0D.0.8 2 6 4【答案】：B6 8、（）是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具、资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。A.敏感分析B.情景分析C.缺口分析D.久期分析【答案】：A6 9、在正向市场中熊市套利最突出的特点是（）。A.损失巨大而获利的潜力有限B.没有损失C.只有获利D.损失有限而获利的潜力巨大【答案】：A7 0、某 P T A 生产企业有大量P T A 库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避P T A 价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8月下

28、旬，企业在郑州商品交易所P T A 的 1 1 月期货合约上总共卖出了4 0 0 0 手（2万吨），卖出均价在8 3 0 0 元/吨左右。之后即发生了金融危机，P T A 产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约7 8 0 0 万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，销售困难，最终企业无奈以4 3 9 4 元/吨在期货市场进行交割来降低库存压力。A.盈利1 2 万元B.损失7 8 0 0 万元C.盈利7 8 1 2 万元D.损失1 2 万元【答案】：A7 1、金融机构为其客户提供一揽子金融服务后，除了可以利用场内、场外的工具来对冲风险外

29、，也可以将这些风险（），将其销售给众多投资者。A.打包并分切为2个小型金融资产B,分切为多个小型金融资产C.打包为多个小型金融资产D.打包并分切为多个小型金融资产【答案】：D7 2、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）日内报告中国证券监督管理委员会。A.1 0B.1 5C.2 0D.3 0【答案】：A7 3、会员制期货交易所的总经理、副总经理由（）任免。A.中国证监会B.理事会C.中国期货业协会D.会员大会【答案】：A7 4、期货公司风险监管指标不包括（）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】：A7 5、某期货公司变更

30、经营范围，由经营商品期货改为金融期货，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（）内作出批准或者不批准的决定。A.1 0 日B.2 0 日C.1 个月D.2个月【答案】：D7 6、6月 1 1 日，菜籽油现货价格为8 8 0 0 元/H屯。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8 9 5 0 元/吨。至 8月份，现货价格至7 9 5 0 元/吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓,通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8 8 5 0 元/吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是A.8 0 5 0B.9 7 0 0C.7 9

31、0 0D.9 8 5 0【答案】：A7 7、根 据 期货公司风险监管指标管理办法的规定，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能充分确认预计负债的，中国证监会派出机构可以要求期货公司做出如下处 理（）。A.相应增加风险准备金B.相应减少运营支出C.相应核减净资本金额D.相应增加注册资本【答案】：C7 8、下列选项中，关于参数模型优化的说法，正确的是（）。A.模型所采用的技术指标不包括时间周期参数B.参数优化可以利用量化交易软件在短时间内寻找到最优绩效目标C.目前参数优化功能还没有普及D.参数优化中一个重要的原则就是要争取参数孤岛而不是参数高原【答案】：B7 9、期

32、货公司首席风险官管理规定开始施行的时间是（）。A.2 0 0 6 年 2月 7日B.2 0 0 6 年 4月 1 5 日C.2 0 0 8 年 2月 7日D.2 0 0 8 年 5月 1日【答案】：D8 0、某期货公司注册资本金为1 亿元，甲公司出资7 0 0 万元，为其第五大股东。根据上述事实，请回答问题。甲公司在期货公司股东会的表决权占比为（）。A.0.07B.0.2C.0.05D.由公司章程自由约定【答案】：A8 1、假定利率比股票分红高3%,即 r-d=3%。5 月 1 日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6 月合约价格为3050点，即 9

33、月期货合约与6 月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比，（）。A.有正向套利的空间B.有反向套利的空间C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间D.无套利空间【答案】：A8 2、蝶式套利与普通的跨期套利相比（）。A.风险小，利润大B.风险大，利润小C.风险大，利润大D.风险小，利润小【答案】：D8 3、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处（）。A.5万元以上10万元以下罚款B.1 万元以上5 万元以下罚款C.3万元以上10万元以下罚款D.3万元以上

34、5 万元以下罚款【答案】：C8 4、某交易者以2.8 7 港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）A.49 40港元B.58 50港元C.3630港元D.2 07 0港元【答案】：D8 5、中国金融期货交易所5 年期国债期货合约的最后交割日为()。A.最后交易日后第一个交易日B.最后交易日后第三个交易日C.最后交易日后第五个交易日D.最后交易日后第七个交易日【答案】：B8 6、()自创建以来，交易稳定发展，至今其价格依然是国际有色金属市场的“晴雨表”

35、。A.芝加哥商业交易所B.伦敦金属交易所C.美国堪萨斯交易所D.芝加哥期货交易【答案】：B8 7、中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起()工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.7 个B.10 个C.15 个D.2 0 个【答案】：D8 8、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议的内容不包括（）。A.保证金标准B.非结算会员结算准备金最高余额C.风险管理措施D.交易指令下达方式及审查或者验证措施【答案】：B8 9、下列关于事件驱动分析法的说法中正确的是（）。A.影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件B.“黑天鹅”事件属于非系统

36、性因素事件C.商品期货不受非系统性因素事件的影响D.黄金作为一种避险资产，当战争或地缘政治发生变化时，不会影响其价格【答案】：A9 0、交易者以7 5 2 0 0 元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为 1 0 0 元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（）元/吨。（不计手续费等费用）A.7 5 1 0 0B.7 5 2 0 0C.7 5 3 0 0D.7 5 4 0 0【答案】：C9 1、以下各产品中含有乘数因子的是（）。A.保本型股指联结票据B.收益增强型股指联结票据c.逆向浮动利率票据D.指数货币期权票据【答案】：D9 2、期货交易所收到中国期货保证金监控中心有限责任公司转发的

37、客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行（）。A.制作、分配和发放B.分配、发放和管理C.制作、编码和分配D.编码、分配和管理【答案】：B9 3、李某获得从业资格考试合格证明。2 0 1 5 年 2月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。根据以上信息回答下列问题：假设钱某符合从事期货业务的条件，其所在期货公司为其办理了期货从业人员资格手续，钱某在从业过程中，工作态度极不认真，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，对此，该期货公司（）。A.应当在知悉钱某被调查之日起1 0 个工作日内向期货业协会报告B.应当立即解聘钱某C.应该将该事项在自己的网站

38、上公告D.应当在知悉钱某被调查之日起1 0 个工作日内向证监会派出机构报告【答案】：A94、回归系数含义是（）。A.假定其他条件不变的情况下，自变量变化一个单位对因变量的影响B.自变量与因变量成比例关系C.不管其他条件如何变化，自变量与因变量始终按该比例变化D.上述说法均不正确【答案】：A95、期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（）核准的任职资格。A.中国证监会B.中国期货业协会C.国家工商总局D.中国银监会【答案】：A96、自然人投资者申请划分为专业投资者，提交的证明材料不包括（）OA.近 1 个月本人的金融资产证明文件B.近 2年收入证明C.职业资格证书D.工作证明【答案】：

39、B97、期货交易所变更名称、注册资本的，应 当 经（）批准。A.财政部B.中国证监会C.中国期货业协会D.国家工商总局【答案】：B98、期货公司变更法定代表人的，应 当 向（）提交变更法定代表人等备案材料。A.住所地的期货交易所B.住所地的中国证监会派出机构C.拟任法定代表人所在地的工商行政管理机构D.国务院国有资产监督管理机构【答案】：B99、期货市场可对冲现货市场风险的原理是（）。A.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割目，价格波动幅度扩大B.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小C.期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日，价差扩大D.期货与现货的价格变动趋势

40、相同，且临近交割日，价差缩小【答案】：D1 0 0、某投资者M考虑增持其股票组合1 0 0 0 万，同时减持国债组合1 0 0 0 万，配置策略如下：卖出9 月下旬到期交割的1 0 0 0 万元国债期货,同时买入9 月下旬到期交割的沪深3 0 0 股指期货。假如9 月 2日M卖出 1 0 份国债期货合约（每份合约规模1 0 0 万元），沪深3 0 0 股指期货9月合约价格为2 98 4.6点。9 月 1 8 日（第三个星期五）两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是1 0 5.74 3 6元，沪深3 0 0 指数期货合约最终交割价为3 3 2 4.4 3 点。M将 得 到（）万元购买成分股

41、。A.1 0 67.63B.1 0 1 7.78C.982.2 2D.961.3 7【答案】：A1 0 1、连日来，强麦交易活跃，持仓不断增加，多空双方严重对峙，市场风险骤然加大。期货交易所临时召开紧急会议商讨如何控制风险，期货从业人员韩某是会议成员之一。会议临近结束时，韩某借机出去给其好友朱某打电话，告知交易所将采取严格的风险控制措施，预料强麦价格将会大跌。朱某得知消息后，立即卖空强麦期货合约1 0 0 手。当天晚上，期货交易所公布风险控制措施，第二天强麦期货价梏果然暴跌，朱某平仓获利2 0 万元。在该案例中，朱某违反了下列（）规定。A.期货交易管理条例第七十二条B.期货交易管理条例第六十九

42、条C.期货交易管理条例第八十条D.期货交易管理条例第八十一条【答案】：B1 0 2、中国金融期货交易所为了与其分级结算制度相对应，配套采取（）OA.当日结算制B.结算担保制C.结算担保金制度D会员结算制【答案】：C1 0 3、某建筑企业已于某钢材贸易签订钢材的采购合同，确立了价格,但尚未实现交收，此时该企业属于（）情形。A.期货多头B.现货多头C.期货空头D.现货空头【答案】：B1 0 4、期货交易所交易规则无须载明的事项是（）。A.财务会计.内部控制制度B.交易纠纷的处理方式C.违规.违约行为及其处理办法D.保证金的管理和使用制度【答案】：A1 0 5、（2 0 2 2 年 7 月真题）通常

43、，三角形价格形态在完结、形成向上有效突破时，成 交 量（）A.减少B.变化不确定C.放大D.不变【答案】：C1 0 6、C B 0 E 标准普尔5 0 0 指数期权的乘数是（）。A.1 0 0 欧元B.1 0 0 美元C.5 0 0 美元D.5 0 0 欧元【答案】：B1 0 7、吴某2 0 1 4 年 7月在上海一家期货公司从事过期货交易。三个月后，经朋友介绍，吴某又到北京某期货公司开户，经办人员向吴某出示 期货交易风险说明书，但未由其签字确认。两个月后，吴某在北京某期货公司从事期货交易累计亏损5 0 万元。对于亏损责任，下列说法正确的是（）。A.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费

44、B.由吴某承担，因为吴某已有交易经历C.由签订期货经纪合同的经办人员承担D.由北京某期货公司承担【答案】：B1 0 8、国际大宗商品定价的主流模式是（）方式。A.基差定价B.公开竞价C.电脑自动撮合成交D.公开喊价【答案】：A1 0 9、在我国，某客户6月 5日美元持仓。6月 6日该客户通过期货公司买入1 0 手棉花期货合约，成交价为1 0 2 5 0 元/吨，当日棉花期货未平仓。当日结算价为1 0 2 1 0 元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为 5%,该客户的当日盈亏为（）元。A.2 0 0 0B.-2 0 0 0C.-4 0 0 0D.4 0 0 0【答案】：B1 1 0、期货交易所、

45、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力的，经（）批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳期货投资者保障基金。A.期货业协会B.中国证监会.财政部C.中国银监会D.中国证监会.商务部【答案】：B1 1 1、一般认为核心C P I 低 于（）属于安全区域。A.1 0%B.5%C.3%D.2%【答案】：D1 1 2、假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月 1日，沪深3 0 0 指数为 3 5 0 0 点，9月份和1 2 月份沪深3 0 0 股指期货合约的理论价差为（）点。A.8.7 5B.2 6.2 5C.3 5D.无法确定【答案】：B1 1 3、2 0 0 8 年红枣期货交易活跃，某客户在某期

46、货公司营业部开户并存入 5 0 0 0 万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（）A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】：A1 1 4、2 0 0 8年 9 月 2 2 日，郑州交易所棉花0 90 1 月合约（1 31 85元/吨）和 0 90 3月合约（1 3470 元/吨）价差达2 85元，通过计算棉花两个月的套利成本是2 0 7.34元，这时投资者如何操作？（）A.只买入棉花0 90 1 合约B.买入棉花0 90 1

47、合约，卖出棉花0 90 3合约C.买入棉花0 90 3合约，卖出棉花0 90 1 合约D.只卖出棉花0 90 3合约【答案】：B1 1 5、关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。A.如果模型的R 2 很接近1,可以认为此模型的质量较好B.如果模型的R 2 很接近0,可以认为此模型的质量较好C.R 2 的取值范围为R 2 1D.调整后的R 2 测度多元线性回归模型的解释能力没有R 2 好【答案】：A1 1 6、7 月 3 0 日，某套利者卖出1 0 手堪萨斯交易所1 2 月份小麦合约的同时买入1 0 手芝加哥期货交易所1 2 月份小麦合约，成交价格分别为12 50 美分/蒲式耳和1 2 6

48、0 美分/蒲式耳。9 月 1 0 日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1 2 52 美分/蒲式耳和1 2 70 美分/蒲式耳。该套利交易（）美元。（每手50 0 0 蒲式耳，不计手续费等费用）A.盈利90 0 0B.亏损40 0 0C.盈利40 0 0D,亏损90 0 0【答案】：C1 1 7、证券公司申请介绍业务资格，拟开展介绍业务的营业部至少有()名具有期货从业人员资格的业务人员。A.1 0B.7C.5D.2【答案】：D1 1 8、持仓量是指期货交易者所持有的()的数量。A.已平仓合约B.未平仓合约C.买入合约D.卖出合约【答案】：B1 1 9、2 0 1 5年 6月初

49、，某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避铜价风险，该企业卖出C U 1 6 0 6。2 0 1 6 年 2月，该企业进行展期，合理的操作有()。A.买入 C U 1 6 0 6,卖出 C U 1 6 0 4B.买入 C U 1 6 0 6,卖出 C U 1 6 0 3C.买入 C U 1 6 0 6,卖出 C U 1 6 0 5D.买入 C U 1 6 0 6,卖出 C U 1 6 0 8【答案】：D1 2 0、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是()。A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C.正向

50、市场上的套利称为牛市套利D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的【答案】：C1 2 1、交割仓库有 期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0万元以上5 0 万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处（）的罚款。A.2 0 万元以上1 0 0 万元以下B.1 0 万元以上5 0 万元以下C.5 0 万元以上5 0 0 万元以下D.1 万元以