2023年期货从业资格题库及参考答案5.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（3 0 0 题）1、对在委托销售中违反（）义务的行为，委托销售机构和受托销售机构应当依法承担相应法律责任，并在委托销售合同中予以明确。A.完整性B.公平性C.适当性D.准确性【答案】：C2、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令人市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由（）承担。A.该经营机构B.客户C.期货交易所D.客户和经营机构共同承担【答案】：B3、下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最

2、大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】：D4、面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值X国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值【答案】：D5、下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是（）OA.年化收益率B.夏普比率C.交易胜率D.最大资产回撤【答案】：D6、某套利者在9月 1日买人1 0 月份的白砂糖期货合约，同时卖出1 2月份白砂糖期货合约，以上两份期货合约的价格分别是3 4 2 0 元/吨和

3、3 5 2 0 元/吨。到了 9月 1 5 日，1 0 月份和1 2 月份白砂糖的期货价格分别为3 6 9 0 元/吨 和 3 7 5 0 元/吨。则 9月 1 5 日的价差为（）。A 5 0 元/吨B.6 0 元/吨C.7 0 元/吨D.8 0 元/吨【答案】：B7、若沪深3 0 0 指数期货合约I F 1 7 0 3 的价格是2 1 0 0 点，期货公司收取的保证金是1 5%,则投资者至少需要（）万元的保证金。A.7B.8C.9D.1 0【答案】：D8、假如市场上存在以下在2 0 1 4 年 1 2 月 2 8 目到期的铜期权，如表8 5所示。A.5 5 9 2B.4 3 5 6C.4 9

4、 0 3D.3 5 5 0【答案】：C9、在每个交易日，全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，剔除最高、最 低 各（）家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限的S h i b o r0A.1B.2C.3D.4【答案】：D1 0、总需求曲线向下方倾斜的原因是（）。A.随着价格水平的下降，居民的实际财富下降，他们将增加消费B.随着价格水平的下降，居民的实际财富上升，他们将增加消费C.随着价格水平的上升，居民的实际财富下降，他们将增加消费D.随着价格水平的上升，居民的实际财富上升，他们将减少消费【答案】：B1 1、下列关于客户账户管理的表述中，错误的是（）。A.期货公司应当为每一个客户

5、单独开立专用账户B.期货公司应当为客户申请交易编码C.客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码D.经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易【答案】：D1 2、某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为5 0 0 0 0 0 欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5 0 3 8 元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手 C M E 期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.1 1 7 7 2。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5 2 0 4 元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.1 0 4 8

6、 6。（人民币/欧元期货合约面值为1 0 0 万人民币）A.6 1 2 1 6 1.7 2B.-6 1 2 1 6 1.7 2C.5 4 6 7 9 4.3 4D.-5 4 6 7 9 4.3 4【答案】：A1 3、会员制期货交易所的总经理需要由（）任免。A.中国证监会B.董事会C.中国期货业协会D.监事会【答案】：A1 4、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，控股股东期末净资产不低于人民币（）亿元。A.1B.2C.5D.1 0【答案】：D1 5、期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为（）。A.透支交易B.违法交易C.内幕交易D.特

7、许交易【答案】：A1 6、国内生产总值的变化与商品价格的变化方向相同，经济走势从（）对大宗商品价格产生影响。A.供给端B.需求端C.外汇端D.利率端【答案】：B1 7、下列关于合作套保业务的说法中正确的是（）。A.风险外包模式分为现货企业和期货风险管理公司两个端口B.期现合作模式可同时发挥现货企业的仓储物流优势和期货公司的套期保值操作优势C.风险外包模式也称资金支持型合作套期保值业务D.期现合作模式是指企业客户将套期保值操作整体打包给期货风险管理公司来操作【答案】：B1 8、沪深3 0 0 股指期货每日结算价按合约（）计算。A.当天的收盘价B.收市时最高买价与最低买价的算术平均值C.收市时最高

8、卖价与最低卖价的算术平均值D.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价【答案】：D1 9、涨跌停板是指合约在（）个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。A.1B.2C.3D.6【答案】：A2 0、需求水平的变动表现为（）。A.需求曲线的整体移动B.需求曲线上点的移动C.产品价格的变动D.需求价格弹性的大小【答案】：A2 1、某期货公司于2 0 1 5年 9月 1 8 日更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，则其必须在决定后（）内向住所地中国证监会派出机构报告并说明原因。？A.3 个工作日B.5 个工作日C.一周D.一个月【答案】：B2 2

9、、在我国，某交易者在4 月2 8 日卖出1 0 手 7月份白糖期货合约同时买入1 0 手 9月份白糖期货合约，价格分别为63 50 元/吨和640 0 元/吨，5 月 5 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为63 8 0 元/吨和648 0 元/吨，该套利交易的价差（）元/吨A.扩大50B.扩大9 0C.缩小50D.缩小9 0【答案】：A2 3、含有未来数据指标的基本特征是（）。A.买卖信号确定B.买卖信号不确定C.买的信号确定，卖的信号不确定D.卖的信号确定，买的信号不确定【答案】：B2 4、受聘于商品基金经理（C P 0）,主要负责帮助C P O 挑选商品交易顾

10、问（C T A）,监督C T A 的交易活动的是（）。A.介绍经纪商（）B.托 管 人（C u s t o d i a n）C.期货佣金商（F C M）D.交易经理（）【答案】：D25、在进行期货投机时，应仔细研究市场是处于牛市还是熊市，如果是（），要分析跌势有多大，持续时间有多长。A.牛市B.熊市C.牛市转熊市D.熊市转牛市【答案】：B26、某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为2 亿元，该证券公司拟以1.7亿元人民币，以及经评估价为30 0 0 万元的信息技术系统、抵债取得的对某公司的股权作为对期货公司的出资。下列关于出资方案的说法，正确的是（）。A.方案不符合规定，注册资本低于

11、期货公司注册资本B.方案不符合规定，货币出资比例过低C.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资D.方案符合规定【答案】：C27、甲期货公司准备从事投资咨询业务，在准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。甲期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请日前（）个月的。A.3B.5C.6D.9【答案】：C28、期货公司“一对多”资产管理业务时，资产管理计划应当通过（）进行备案。A.中国期货业协会B.中国证券业协会C.期货交易所D.中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统【答案】：D29、某中国公司现有一笔10 0 万美元的应

12、付货款，3 个月后有一笔20 0万美元的应收账款到笔20 0 万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔10 0 万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6.124 5/6.1255,3 个月期美元兑人民币汇率为6.1237 /6.124 7,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。A.-0.0 6 万美元B.-0.0 6 万人民币C.0.0 6 万美元D.O 0 6 万人民币【答案】：B30、为了规避市场利率上升的风险，应进行的操作是（）。A.卖出套期保值B.

13、买入套期保值C.投机交易D.套利交易【答案】：A31、4月初，黄金现货价格为30 0 元/克。某矿产企业预计未来3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值。该企业以310 元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至29 5元/克，现货价格跌至29 0 元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平仓，以现货价格卖出黄金的话，其 7月初黄金的实际卖出价相当于（）元/克。A.29 5B.30 0C.30 5D.310【答案】：C32、某期货公司注册资本金为1 亿元，甲公司出资7 0 0 万元，为其第五大股东。根据上述事实，请回答问题。甲公司在期货公司股东会的表决权占比为（）。A.

14、0.0 7B.0.2C.0.0 5D.由公司章程自由约定【答案】：A33、会员制期货交易所（）以上会员联名提议，应当召开临时会员大会。A.1/4B.1/3C.1/5D.1/6【答案】：B3 4、下列关于基本G A R C H 模型说法不正确的是（）。A.A R C H 模型假定波动率不随时间变化B.非负线性约束条件（A R C H/G A R C H 模型中所有估计参数必须非负）在估计A R C H/G A R C H 模型的参数的时候被违背C.A R C H/G A R C H 模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D.A R C H/G A R C H 模型没有在当期的条件异方差与条件均

15、值之间建立联系【答案】：A3 5、根 据 期货从业人员执业行为准则（修订）的规定，除（）同意外，期货从业人员不得兼任导致与现任职务产生潜在利益冲突的其他组织的职务。A.中国期货业协会B.所在地中国证监会派出机构C.所在期货经营机构D.中国证监会【答案】：C3 6、下列关于利用衍生产品对冲市场风的描述，不正确的是（）。A.构造方式多种多样B.交易灵活便捷C.通常只能消除部分市场风险D.不会产生新的交易对方信用风险【答案】：D3 7、（）是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。A.外汇掉期B.外汇远期C.外汇期权D.外汇期货【答案】：A3 8、某大型电力工程公

16、司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.3 8,人民币/欧元的即期汇率约为0.1 1 9 3。公司决定利用执行价格为0.1 1 9 0 的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0 0 0 9,合约大小为人民币1 0 0 万元。该公司需要 人民币/欧元看跌期权一手。（）A.头入；1 7B.卖出；1 7C.买入;1 6D.卖出；1 6【答案】：A39、期货市场规避风险的功能是通过（）实现的。A.套期保值B.跨市套利

17、C.跨期套利D.投机交易【答案】：A4 0、股指期货的标的是（）。A.股票价格B.价格最高的股票价格C.股价指数D.平均股票价格【答案】：C4 1、某交易者卖出1 张欧式期货合约，成交价为E U R/U S D=1.321 0（即 1 欧元兑1.321 0 美元），后又在E U R/U S D=1.325 0 价位上全部平 仓（每张合约的金额为1 2.5万欧元），在不考虑手续费的情况下,这笔交易（）。A.亏损5 0 0 美元B.盈利5 0 0 欧元C.盈利5 0 0 美元D.亏损5 0 0 欧元【答案】：A4 2、回归系数含义是（）。A.假定其他条件不变的情况下，自变量变化一个单位对因变量的影

18、响B.自变量与因变量成比例关系C.不管其他条件如何变化，自变量与因变量始终按该比例变化D.上述说法均不正确【答案】：A4 3、期货公司会员不得为测试得分低予（）的投资者申请开立金融期货交易编码。A.6 0 分B.7 0 分C.8 0 分D.8 5 分【答案】：C4 4、某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：A.3.5；5；策略二B.5；3.5；策略一C.4；6；策略二D.6；4；策略一【答案】：A4 5、期货公司的客户资料保存期限自账户销户之日起不得少于（）年。A.5B.1 0C.1 5D.20【答案】：D4 6、期货公司股东、实际控制人等成为本公司资产管理业务客户的，应当自签订资产管理合

19、同之日起（）个工作日内，向住所地中国证监会派出机构备案，并在本公司网站上披露其关联关系或亲属关系。A.3B.5C.7D.1 0【答案】：B4 7、下列关于客户账户管理的表述，错误的是（）。A.客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码B.期货公司应当为客户申请交易编码C.经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易D.期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户【答案】：C4 8、一般而言，G D P 增速与铁路货运量增速（）。A.正相关B.负相关C.不确定D.不相关【答案】：A4 9、某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选 择（）。A.卖出相同期限，相同合约月份和

20、相同执行价格的看跌期权B,买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权【答案】：B5 0、期货公司申请金融期货交易结算业务资格的，申请日前3 个会计年度中，应至少1 年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币（）OA.3 0 0 0 万元B.5 0 0 0 万元C.8 0 0 0 万元D.1 亿元【答案】：C5 1、期货交易所涉及占其净资产（）以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼，期货交易所应当及时向中国证监会报告。A.5%B.1 0%C.1 5%D.2 0%【答案】：B5 2、

21、受我国现行法规约束，目前期货公司不能（）。？A.从事经纪业务B.充当客户的交易顾问C.根据客户指令代理买卖期货合约D.从事自营业务【答案】：D5 3、期货公司的注册资本最低限额为人民币（）万元。A.4 0 0 0B.3 0 0 0C.5 0 0 0D.6 0 0 0【答案】：B5 4、协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（）工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告，并及时在协会网站公不OA.5 个B.7 个C.1 0 个D.1 5 个【答案】：C5 5、期货公司净资本与净资产的比例不得低于（）。A.2 0%B.4 0%C.5 0%D.6 0%【答案】：A5 6、期货交易所允许期货公

22、司开张透支交易的，对透支交易造成的损失，（）A.由期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的6 0%B.由期货交易所承担次要赔偿责任C.期货交易所不承担赔偿责任D.由期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的8 0%【答案】：A5 7、下 列（）不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则。A.具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务B.保守客户的商业秘密C.在开展期货投资咨询服务时，接受客户委托代为从事期货交易D.维护客户合法权益【答案】：C5 8、在宏观经济分析中最常用的G D P 核算方法是（）。A.支出法B.收入法C.增值法D.生产法【答案】：A5 9、当现货

23、价格高于期货价格时，基差为正值，这种市场状态称为（）OA.正向市场B.正常市场C.反向市场D.负向市场【答案】：C6 0、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵 循（）原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A.诚实信用B.谨慎C.公开、公平、公正D.适当性【答案】：A6 1、交换两种货币本金的同时交换固定利息，此互换是（）。A.利率互换B.固定换固定的利率互换C.货币互换D.本金变换型互换【答案】：C6 2、下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（）。A.套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的B.两者均同时以现货和期货

24、两个市场为对象C.期货投机交易通常以实物交割结束交易D.期货投机交易以获取价差收益为目的【答案】：D6 3、下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的说法中，错误的是（）。A.期货交易所对结算会员结算B.结算会员对非结算会员结算C.非结算会员对其受托的客户结算D.非结算会员具有与期货交易所进行结算的资格【答案】：D6 4、期货公司（）应当负责对本公司境内特定品种期货交易相关业务活动进行监督和检查，并履行督促整改和报告等义务。A.总经理B.独立董事C.董事长D.首席风险官【答案】：D6 5、8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用1 2 月份到

25、期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3 亿元，其股票组合与该指数的B系数为0.9,9月 2日股票指数为5 6 00点，而 1 2 月到期的期货合约为 5 7 5 0点。该基金应（）期货合约进行套期保值。A.买进1 1 9 张B.卖出1 1 9 张C.买进1 5 7 张D.卖出1 5 7 张【答案】：D6 6、某钢材贸易商签订供货合同，约定在三个月后按固定价格出售钢材，但手头尚未有钢材现货，此时该贸易商的现货头寸为（）。A.多头B.空头C.买入D.卖出【答案】：B6 7、我国会员制交易所会员应履行的主要义务不包括（）A.保证期货市场交易的流动性B.按规定缴纳各种费用C.接受期货交

26、易所的业务监管D.执行会员大会、理事会的决议【答案】：A6 8、江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是（）。A.江恩时间法则B.江恩价格法则C.江恩趋势法则D.江恩线【答案】：C6 9、芝加哥期货交易所交易的1 0年期国债期货合约面值的现为1 个点,即 1 个点代表（）美元。A.1 00000B.1 0000C.1 000D.1 00【答案】：C7 0、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（）一定数量的标的物。A.减少B.增加C.买进D.卖出【答案】：D7 1、外商投资期货公司是指单一或有关联

27、关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司（）以上股权的期货公司。A.3%B.5%C.1 0%D.30%【答案】：B7 2、从其他的市场参与者行为来看，（）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】：A7 3、经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并 处 以（）以下罚款。A.1 万元B.3 万元C.5万元D.1 0万元【答案】：B7 4、因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期

28、货公司与客户各自承担5 0%的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】：A7 5、期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A.5B.1C.3D.2【答案】：D7 6、在投资者投资经历评估中，期货交易经历的评估分值上限为（）分。A.5B.1 0C.1 5D.2 0【答案】：D7 7、在我国，期货公司在接受客户开户申请时，须向客户提供0。A.期货交易收益承诺书B.期货交易权责说明书C.期货交易风险说明书D.期货交易全权委托合同书【答案】：C7 8、1 2 月 1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕,协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格1 0 元/吨的价格

29、作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值，以2 2 2 0 元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差 为（）元/吨。A.-2 0B.-1 0C.2 0D.1 0【答案】：D7 9、下列关于期货居间人的表述，正确的是（）。A.人隶属予期货公司B.居闻人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C.期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人D.期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人【答案】：B8 0、除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，由（）依法核准。A.中国证监会B.期货交易所c.任意中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会

30、派出机构【答案】：D8 1、发行1 0 0 万的国债为1 0 0 元的本金保护型结构化产品，挂钩标的为上证5 0 指数，期末产品的平均率为m a x（0,指数涨跌幅），若发行时上证5 0 指数点位为2 5 0 0,产品D E L T A 值为0.5 2,则当指数上涨1 0 0个点时，产品价格（）。A.上涨2.0 8 万元B.上涨4万元C.下跌2.0 8 万元D.下跌4万元【答案】：A8 2、对于金融机构而言，期权的p=-0.6 元，则 表 示（）。A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下。当上证

31、指数的波动率增加现时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6的账面损失C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降现时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6 元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6 元的账面损失【答案】：D8 3、结算担保金是指由结算会员以期货交易所规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。我国实行会员分级结算制度的期货交易所，应 当 向（）收取结算担保金。A.结算非会员B.结算会员C.散户D.投资者【答案】：B8 4、甲是某期货公司客户。某日结算时，甲的保证金水平高于期货交易规定

32、的保证金比例、低于期货公司收取的保证金比例，期货公司向甲发出追加保证金通知。次日，甲未追加保证金，期货公司未执行强行平仓。下列说法正确的有（）。A.如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任B.期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓C.期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓D.期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易【答案】：D8 5、美国1 0 年期国债期货期权，合约规模为1 0 0 0 0 0 美元，最小变动价位为1/6 4 点（1 点为合约面值的1%）,最小变动值为（）美OA.1 4.6 2 5B.1 5.6 2 5C.1 6.6 2 5D.1 7

33、.6 2 5【答案】：B8 6、审查期货公司或者客户是否透支交易，应 当 以（）规定的保证金比例为标准。A.期货交易所B.期货公司C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】：A8 7、2 0 1 3 年 9月 6日，国内推出5年期国债期货交易，其最小变动价位 为（）元。A.2B.0.2C.0.0 0 3D.0.0 0 5【答案】：D8 8、期货公司保留有相应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时间不得少于（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】：D8 9、在期权交易市场，需要按规定缴纳一定保证金的是（）。A.期权买方B.期权卖方C.期权买卖双方D.都不用支付【答案】：B9 0、期货从业人员

34、在执业过程中应当以适当的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维 护（）的合法权益。A.国家B.投资者C.期货公司D.期货交易所【答案】：B91、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。A.人民币/欧元期权B.人民币/欧元远期C.人民币/欧元期货D.人民币/欧元互换【答案】：A92、在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最 近（）无重大违法违规记录。A.1年B.2年C.3年D 5年【答案】：C93、期货公司有关联关系的股东持股比例合计达到（）的，持股比例最高的股东

35、的净资产应不低于实收资本的5 0%,或有负债应低于净资产的5 0%,且不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】：B9 4、美元指数中英镑所占的比重为（）。A.1 1.9%B.1 3.6%oC.3.6%D.4.2%【答案】：A9 5、在其他因紊不变的情况下，如果某年小麦收获期气候条州恶劣，则面粉的价格将（）A.不变B.上涨C.下降D.不确定【答案】：B9 6、在价格形态分析中，（）经常被用作验证指标。A.威廉指标B.移动平均线C.持仓量D.交易量【答案】：D9 7、期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人离任的，其任职资格自（）起自动失效。A.

36、离任之日B.离任前一日C.离任后一日D.提出离职之日【答案】：A9 8、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（），但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则。A.平仓优先和时间优先B.价格优先和平仓优先C.价格优先和时间优先D.时间优先和价格优先【答案】：A9 9、期货交易所应当设独立董事。独立董事由（）提名，股东大会通过。A.理事会B.中国证监会C.财政部D.股东大会【答案】：B1 0 0、2 0 1 5 年 7月 8日，某期货交易所会员甲在该交易日买人大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债0 2 1 3 冲抵部分保证金。2 0

37、1 5 年 7月 7日，国债0 2 1 3 在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为7 9.6 5 元/手、7 9.6 2 元/手;最高价分别为7 9.6 9 元/手、7 9.6 6 元/手；最低价分别为7 9.3 7 元/手、7 9.4 5 元/手；收盘价分别为7 9.5 1 元/手、7 9.4 4 元/手。根 据 期货交易所管理办法的规定，以国债0 2 1 3 冲抵保证金，期货交易所应以（）元/手为基准计算价值。A.7 9.44B.7 9.6 9C.7 9.6 2D.7 9.3 7【答案】：A1 0 1、期货公司应当在每日结算后为客户提供交易结算报告，并提示客户可以通过（）进行查询。

38、A.期货交易所B.期货保证金安全存管监控机构C.中国证监会D.期货结算中心【答案】：B1 0 2、在期货市场中进行卖出套期保值，如果基差走强，使保值者出现O oA.净亏损B.净盈利C.盈亏平衡D.视情况而定【答案】：B1 0 3、中国期货业协会应当定期向（）报告期货从业人员管理的有关情况。A.中国证监会B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.期货保证金安全存管监控机构【答案】：A1 0 4、（）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。A.卖出套期保值B.买入套期保值C.完全套期保值D.不完全套期保值【答案】：C1 0 5、单一资产管

39、理计划接受接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。登记结算机构应当按其规定为其办理 证 券（）等手续。A.质押B.抵押C,非交易过户D.转让【答案】：C1 0 6、未经中国证券监督管理委员会或其派出机构批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，情节严重的，给予警告，单处或者并 处（）万元以下耨款。A.1B.3C.5D.1 0【答案】：B1 0 7、理论上，当市场利率上升时，将 导 致（）。A.国债和国债期货价格均下跌B.国债和国债期货价格均上涨C.国债价格下跌，国债期货价格上涨D.国债价格上涨，国债期

40、货价格下跌【答案】：A1 0 8、下列有关白银资源说法错误的是()。A.白银生产主要分为矿产银和再生银两种，其中，白银矿产资源多数是伴生资源B.中国、日本、澳大利亚、俄罗斯、美国、波兰是世界主要生产国，矿产白银产占全球矿产白银总产量的7 0%以上C.白银价格会受黄金价格走势的影响D.中国主要白银生产集中于湖南、河南、五南和江西等地【答案】：B1 0 9、客户的交易保证金不足，期货公司未按约定通知客户追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致客户透支发生的扩大损失，()OA.期货交易所应当承担部分赔偿责任B.客户应当承担主要赔偿责任C.期货公司应当不承担赔偿责任D.期货公司应当承担主要赔偿责

41、任【答案】：D1 1 0、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于O oA.风险较低B.成本较低C.收益较高D.保证金要求较低【答案】：A1 1 1、1 0 月 2 0 日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以9 7.3 0 0 的价格买入50 手 1 2月份到期的欧洲美元期货合约。一周之后，该期货合约的价格涨到9 7.8 0 0,投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则该投资者()。A.获利50 个点B.损失50 个点C.获利0.5个点D.损失。5 个点【答案】：A1 1 2、7 月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格1

42、 0 0 元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价位5750 0 元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金1 0 0 元/吨。如A.570 0 0B.560 0 0C.5560 0D.5570 0【答案】：D1 1 3、某美国公司将于3个月后交付货款1 0 0 万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在C M E ()oA.卖出英镑期货看涨期权合约B.买入英镑期货看跌期权合约C.买入英镑期货合约D.卖出英镑期货合约【答案】：C1 1 4、某交易者在1 月份以1 50 点的权利金

43、买入一张3月到期、执行价格为1 0 0 0 0 点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以1 0 0 点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为1 0 20 0 点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到1 0 3 0 0 点，该投资者（）。A.盈利5 0 点B.处于盈亏平衡点C.盈利1 50 点D.盈利250 点【答案】：C1 1 5、派出机构因营业部管理问题对营业部采取限期整改、暂停业务等监管措施的，应当将采取监管措施的（）期货公司及公司住所地派出机构。A.相关文件抄送B.相关处罚资金报送C.相关审计报告抄送D.相关处罚人员移交【答案】：A1 1 6、在期货市场中，（）通过买卖期货合约买卖活

44、动以减小自身面临的、由于市场变化而带来的现货市场价格波动风险。A.投资者B.投机者C.套期保值者D.经纪商【答案】：C1 1 7、直接持有期货公司5%以上股权的境外股东，应当具有良好的国际声誉和经营业绩，近（）年业务规模、收入、利润居于国际前列，近（）年长期信用均保持在高水平。A.3；3B.3；5C.5；5D.5；3【答案】：A1 1 8、当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）OA.正向套利B.反向套利C.同时买进现货和期货D.同时卖出现货和期货【答案】：B1 1 9、（）是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。A.纵向投资分散化B.横向投资多元化C.跨期投资分

45、散化D.跨时间投资分散化【答案】：A1 2 0、某投资者以1 0 0 元/吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2 2 0 0 元/吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2 5 0 0 元/吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（）。A.不执行期权，收益为0B.不执行期权，亏损为1 0 0 元/吨C.执行期权，收益为3 0 0 元/吨D.执行期权，收益为2 0 0 元/吨【答案】：D1 2 1、某客户新入市，存入保证金1 0 0 0 0 0 元，开仓买入大豆0 9 0 5 期货合约4 0 手，成交价为3 4 2 0 元/吨，其后卖出2 0 手平仓，成交价为3 4 5 0 元/吨，当日结算价为3 4

46、 5 1 元/吨，收盘价为3 4 5 9 元/吨。大豆合约的交易单位为1 0 吨/手，交易保证金比例为5%,则该客户当日交易保证金为（）元。A.6 9 0 2 0B.3 4 5 9 0C.3 4 5 1 0D.6 9 1 8 0【答案】：C1 2 2、期货公司开展资产管理业务的，单一客户的起始委托资金不得低于人民币（）万元。A.1 0 0B.5 0C.3 0 0D.1 0【答案】：A1 2 3、下列选项中不属于期货交易所履行职责引起的商事案件的是（）A.供应商以期货交易所违反采购设备合同的约定，要求期货交易所承担违约责任提起的诉讼案件B.期货交易所会员及其相关人员以期货交易所违反法律法规以及国

47、务院期货监督管理机构的规定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件C.期货交易所会员及其相关人员以期货交易所违反其章程、交易规贝k实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件D.保证金存管银行及其相关人员以期货交易所违反其章程、交易规贝八实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件【答案】：A124、下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是（）。A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金C.保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐

48、赠D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【答案】：C125、收盘价是指期货合约当日（）。A.成交价格按成交量加权平均价B.最后5分钟的集合竞价产生的成交价C.最后一笔成交价格D.卖方申报卖出但未成交的最低申报价格【答案】：C126、期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本不低于人民币（）亿元。A.1B.2C.3D.4【答案】：A127、根 据 期货交易管理条例的规定，有权任免期货交易所负责人的机构是（）。A.国务院B.国务院期货监督管理机构C.国务院期货监督管理机构派出机构D.中国期货业协会【答案】：B128、2 0 1 5年3月2 8日，中国金融期货交易所可供交易

49、的沪深3 0 0股指期货合约应该有（）。A.I F 15 0 3.I F 15 0 4.I F 15 0 5.I F 15 0 6B.I F 15 0 4.I F 15 0 5.I F 15 0 6.I F 15 0 7C.I F 15 0 4.I F 15 0 5.I F 15 0 6.I F 15 0 8D.I F 15 0 3.I F 15 0 4.I F 15 0 6.I F 15 0 9【答案】：D129、期货公司应当设（）,对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。？A.总经理B.董事长C.监事D.首席风险官【答案】：D13 0、期货交易所每年应当对会员遵守期货交

50、易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告()。A.会员大会或股东大会B.中国证监会C.中国期货业协会D.商务部【答案】：B13 1、()是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.中国期货市场监控中心【答案】：C1 3 2、期货公司应当根据()制定的标准和指引，制定投资者适当性标准的实施方案，建立并有效执行客户开发管理制度和开户审核工作制度，完善业务流程与内部分工，加强责任追究。A.中国期货业协会B.中国金融期货交易所C.中国金融协会D.中国证监会【答案】：B1 3 3