2023年期货从业资格题库及答案.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（300题）1、产品中期权组合的价值为（）元。A.1 4.5B.5.4 1C.8.6 8D.8.6 7【答案】：D2、对于任一只可交割券，P代表面值为1 0 0 元国债的即期价格，F 代表面值为1 0 0 元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。A.B=（F C）-PB.B=（P C）-FC.B=P-FD.B=P-（F C）【答案】：D3、在我国，某交易者3月 3日买入1 0 手 5 月铜期货合约同时卖出1 0手 7月铜期货合约，价格分别为6 58 0 0 元/吨和6 6 6 0 0 元/吨。3月 9 日,该交易者将上述合约全

2、部对冲平仓，5 月和7月合约平仓价格分别为6 6 8 0 0 元/吨和6 7 1 0 0 元/吨。该交易者盈亏情况是（）。（不计手续费等费用）该投资者的当日盈亏为（）元（不计交易手续费、税金等费用）。A.盈利 50 0 0 0B.盈利 2 50 0 0C.亏损 50 0 0 0D,亏损 2 50 0 0【答案】：B4、2月 1日，某期货交易所5 月和9 月豆粕期货价格分别为3 1 6 0 元/吨 和 3 6 0 0 元/吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（）。A.同时买入5 月份和9 月份的期货合约，到期平仓B.同时卖出5 月份和9 月份的期货合约，到期平仓C.买入5 月份合约，卖出9

3、 月份合约，到期平仓D.卖出5 月份合约，买入9 月份合约，到期平仓【答案】：C5、下列构成跨市套利的是（）。A.买入A期货交易所9 月大豆期货合约，同时卖出A期货交易所9 月豆油和豆粕期货合约B.买入A期货交易所9 月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所9 月大豆期货合约C.买入A期货交易所5 月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5 月铜期货合约D.买入A期货交易所7月铜期货合约，同时买入B期货交易所7月铝期货合约【答案】：B6、期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过（）办理。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心有限责任公司C.期货公司D.国务院期货监督管理机构【答案】

4、：B7、下列数据价格形态中的不属于反转形态的是（）。A,头肩形、双 重 顶（）B .双 重 底（）、三重顶、三重底C.圆弧顶、圆弧底、V形形态D.三角形态、矩形形态【答案】：D8、王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现，对于王某的行为，中国证监会及其派出机构，可以做出以下（）惩禺措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以瞥告B .予以瞥告，并处以3 万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】：A9、如果投资者非常不看好后市，将 5 0%的资金投资于基础证券，其余5 0

5、%的资金做空股指期货，则投资组合的总6为（）。A.4.1 9B.-4.1 9C.5.3 9D.-5.3 9【答案】：B1 0、期货交易过程中，对每位个人投资者的保证金损失在1 0 万元以下（含 1 0 万元）的部分全额补偿，超 过1 0 万元的部分按（）补偿。A.9 0%B.8 0%C.7 0%D.6 0%【答案】：A1 1、期货公司申请金融期货交易结算业务资格的，申请日前3个会计年度中，应至少1 年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币（）OA.3 0 0 0 万元B.5 0 0 0 万元C.8 0 0 0 万元D.1 亿元【答案】：C1 2、某国债期货合约的理论价格的计算公式为（）。A

6、.（现货价格+资金占用成本）/转换因子B.（现货价格+资金占用成本）转换因子C.（现货价格+资金占用成本-利息收入）转换因子D.（现货价格+资金占用成本-利息收入）/转换因子【答案】：D1 3、从其他的市场参与者行为来看，（）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B,套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】：A1 4、从事期货中间介绍业务的证券公司应当每（）向中国证监会派出机构报送合规检查报告。A.一年B.半年C.月D.周【答案】：B1 5、（）是某一合约在当日成交合约的双边累计数量，单位为“手”。A.价格B.成交量C.持仓量D.仓差【答案】：B1 6、点价

7、交易是以（）加上或减去双方协商的升贴水来确定买卖现货商品价格的交易方式。A.协商价格B.期货价格C.远期价格D.现货价格【答案】：B1 7、某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓1 0 手，当时的基差为-2 0 元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3 0 0 0 元，则其平仓时的基差应为（）元/吨（不计手续费等费用）。A.3 0B.-5 0C.1 0D.-2 0【答案】：C1 8、假设美元兑人民币即期汇率为6.2 0 2 2,美元年利率为3 悦 人民币年利率为5 虬 按单利计，1 年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。A.6.5 1 2 3B.6.0

8、8 4 1C.6.3 2 6 2D.6.3 2 2 6【答案】：D1 9、下列利率类结构化产品中，不属于内嵌利率远期结构的是（）。A.区间浮动利率票据B.超级浮动利率票据C.正向浮动利率票据D.逆向浮动利率票据【答案】：A2 0、具有从事期货业务（）年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务（）年以上的人员，申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。A.5；3B.7；5C.1 0；8D.1 5；1 0【答案】：C2 1、期货公司开展资产管理业务的，单一客户的起始委托资产不得低于人民币（）万元。A.2 0 0B.1 0 0C.5 0D.1 0【答案】：B

9、2 2、期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以按照规定的程序，提 请（）进行调解。A.证监会B.仲裁委员会C.期货业协会D.国家主管机关【答案】：C2 3、我国5年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限 为（）年的记账式付息国债。A.2 3.2 5B.4 5.2 5C.6.5-1 0.2 5D.8-1 2.2 5【答案】：B2 4、期货公司会员应当结合投资者个人信用报告等信用证明文件和（）的投资者信用风险信息数据库的信息，对投资者的诚信状况进行综合评估。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国银监会D.中国人民银行【答案】：B2 5、首席风险官是负责对期货

10、公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（）负责。A.总经理B.部门经理C.董事会D.监事会【答案】：C2 6、期货公司不可以（）。A.设计期货合约B.代理客户入市交易C.收取交易佣金D.管理客户账户【答案】：A2 7、全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与（）相互独立、分别管理。A.非结算会员保证金账户B.个人客户保证金账户C.特别结算会员保证金账户D.其自有资金账户【答案】：D2 8、期货交易与期货期权交易的相同之处是（）。A.交易对象都是标准化合约B.交割标准相同C.合约标的物相同D.市场风险相同【答案】：A2 9、在小麦期货市场，甲为

11、买方，建仓价格为2 4 0 0 元/吨，乙为卖方,建仓价格为2 6 0 0 元/吨，小麦搬运.储存.利息等交割成本为6 0 元/吨，双方商定的平仓价为2 5 4 0 元/吨，商定的交收小麦价格比平仓价低 4 0 元/吨，即 2 5 0 0 元/吨，期货转现货后节约费用总和是 元/吨，甲方节约 元/吨，乙方节约元/吨。（）A.6 0；4 0；2 0B.4 0；3 0；6 0C.6 0；2 0；4 0D.2 0；4 0；6 0【答案】：A3 0、期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由（）制定。A.国务院期货监督管理机构B.中国证监会C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】：D3 1、根 据

12、期货交易管理条例，期货公司可以接受（其进行期货交易。A.证券市场禁止进入者B.某民营企业的工作人员C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】：B3 2、期货交易所实行（）结算制度。A.当日无负债B.当月无负债C.当日有负债D.次日无负债【答案】：A3 3、通过已知的期权价格倒推出来的波动率称为（）。A.历史波动率B.已实现波动率C.隐含波动率D.预期波动率【答案】：C3 4、关于信用违约互换（C D S）,正确的表述是（）。A.C D S 期限必须小于债券剩余期限B.信用风险发生时，持有C D S 的投资人将亏损C.C D S 价格与利率风险正相关D.信用利差越高，C D S 价格越高

13、）委托为【答案】：D3 5、目前在我国，对每一晶种每一月份合约的限仓数额规定描述正确的 是（）。A.限仓数额根据价格变动情况而定B.交割月份越远的合约限仓数额越低C.限仓数额与交割月份远近无关D.进入交割月份的合约限仓数额较低【答案】：D3 6、期货会员的结算准备金（）时，该期货结算结果即被视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。A.低于最低余额B.高于最低余额C.等于最低余额D.为零【答案】：A3 7、2 0 0 8 年 9月，某公司卖出1 2 月到期的S&P 5 0 0 指数期货合约，期指为1 4 0 0 点，到了 1 2 月份股市大涨，公司买入1 0 0 张 1 2 月份到期的S&P

14、5 0 0 指数期货合约进行平仓,期指点为1 5 7 0 点。S&P 5 0 0 指数的乘数为2 5 0 美元，则此公司的净收益为（）美元。A.4 2 5 0 0B.-4 2 5 0 0C.4 2 5 0 0 0 0D.-4 2 5 0 0 0 0【答案】：D3 8、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（）。A.t 检验B.O L SC.逐个计算相关系数D.F检验【答案】：D3 9、（2 0 1 8 年真题）境内单位或者个人从事境外期货交易的办法的制定需要报（）批准后实施。A.国务院B.全国人大常委会C.全国人民代表大会D.国务院期货监督管理

15、机构【答案】：A40、1 2 月 1 日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕,协调以下一年3月份豆柏期货价格为基准，以高于期货价格10 元/吨的价格作为现货交收价格。现货价格为2210 元/吨，同时该饲料厂进行套期保值，以2220 元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该填料厂开始套期保值时的基差为（）元/吨。A.-20B.-10C.20D.10【答案】：B41、若美国某银行在三个月后应向甲公司支付10 0 万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔10 0 万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：A.0.0 218 美元B.0.0 10 2 美元C.0.0 116 美元D.0.0

16、 3 2 美元【答案】：C42、期货公司营业部负责人的任职资格由（）依法核准。A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C.期货公司营业部所在地的期货交易所D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】：A43、下列不属于期货交易所职能的是（）。A.设计合约、安排合约上市B.发布市场信息C.制定并实施期货市场制度与交易规则D.制定期货合约交易价格【答案】：D44、在芝加哥期货交易所某交易者在2 月份以18 美分/蒲式耳的价格卖出一张（50 0 0 蒲式耳/张）7月份到期、执行价格为3 50 美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至

17、3 3 0 美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者（）美元。A,亏损6 0 0B.盈利20 0C.亏损20 0D.亏损10 0【答案】：D45、国有以及国有控股企业违反 期货交易管理条例和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给 予（）。A.直接开除的处分B.降级直至判刑的处罚C.降级的纪律处分D.降级直至开除的纪律处分【答案】：D46、企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因

18、是利率互换中（）的存在。A.信用风险B.政策风险C.利率风险D.技术风险【答案】：A4 7、下列不属于压力测试假设情景的是（）。A.当日利率上升5 0 0 基点B.当日信用价差增加3 0 0 个基点C.当日人民币汇率波动幅度在2 0 3 0 个基点范围D.当日主要货币相对于美元波动超过1 0%【答案】：C4 8、一旦交易者选定了某个期货品种，并且选准了入市时机，下面就要决定买卖多少张合约了。一般来说，可掌握这样的原则，即按总资本的（）来确定投入该品种上每笔交易的资金。A.1 0%B.1 5%C.2 0%D.3 0%【答案】：A4 9、某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入5 0 手，成交

19、价格为4 0 0 0 元/吨。当价格升到4 0 3 0 元/吨时，买入3 0 手；当价格升到4 0 4 0 元/吨，买入2 0 手；当价格升到4 0 5 0 元/吨时，买入1 0 手，该交易者建仓的方法为（）。A.平均买低法B.倒金字塔式建仓C.平均买高法D.金字塔式建仓【答案】：D5 0、期货从业人员涉嫌违法违规需要中国证监会给予行政处周的，协会应当及时移送（）处理。A.中国证监会B.检察院C.中国证监会派出机构D.法院【答案】：A5 1、下列属于 期货从业人员管理办法所称的“从事期货经营业务的机构”的 是（）。A.从事期货业务的会计事务所B.期货交易所C.期货公司D.期货交割仓库【答案】：

20、C5 2、2 0 1 5 年王某在甲期货公司营业部开户并存入5 0 0 0 万元准备进行期货交易。由于某些原因王某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。在该案例中，李某应受到的惩罚有（）。A.给予纪律处分，处 2万元以上5万元以下的周款B.给予纪律处分，并 处 1 万元以上3万元以下的耨款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格C.给予警告，并 处 1 万元以上1 0 万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格D.给予警告，并处3万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格【答案】：C5 3

21、、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（）。A.t 检验B.0 L SC.逐个计算相关系数D.F检验【答案】：D54、6 月 5 日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数 为 1 50 0 0 点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%,且预计一个月后可收到50 0 0 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。A.1 50 0 0B.1 51 2 4C.1 52 2 4D.1 53 2 4【答案】：B55、期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期

22、货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之 日 起（）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.7【答案】：C56、根 据 期货交易管理条例的规定，有权任免期货交易所负责人的机构是（）oA.国务院期货监督管理机构派出机构B.国务院期货监督管理机构C.中国期货业协会D.国务院【答案】：B57、下列关于布林通道说法错误的是（）。A.是美国股市分析家约翰布林设计出来的B.根榔的是统计学中的标准差原理C.比较复杂D.非常实用【答案】：C58、期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在（）上公告。A.中国证监会指定的媒体B.

23、期货交易所网站C.中国期货业协会网站D.期货公司网站【答案】：A59、1 0 月 1 8 日，C M E 交易的DE C 1 2 执行价格为8 5美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.3 3 美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。A.内涵价值=8.3 3 美元/桶，时间价值=0.8 3 美元/桶B.时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.3 3 美元/桶C.内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶D.时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.3 3 美元/桶【答案】：C60

24、、（）是指企业根据自身的采购计划和销售计划、资金及经营规模，在期货市场建立的原材料买入持仓。A.远期合约B.期货合约C.仓库D.虚拟库存【答案】：D6 1、以下说法错误的是（）。A.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本B.期货交易具有公平.公正.公开的特点C.期货交易信用风险大D.期货交易集中竞价，进场交易的必须是交易所的正式会员【答案】：C6 2、同一案件中，成交额、占用保证金额、获利或者避免损失额分别构成情节严重、情节特别严重的，按 照（）定罪处岗。A.处罚较轻的数额B.处罚较重的数额C.处耨平均的数额D.商定数额【答案】：B6 3、国内某证券投资基金在某年6月 3日时，其收益率已达

25、到2 6%,鉴于后市不太明显，认为下跌可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深3 0 0 股指期货实行保值，其股票组合的现值为2.2 5 亿元,并且其股票组合与沪深3 0 0 指数的B系数为0.8,假定6月 3日的现货指数为5 6 0 0 点，而 9月到期的期货合约为5 7 0 0 点。该基金为了使2.2 5 亿元的股票组合得到有效保护，需 要（）A.卖出1 3 1 张期货合约B.买入1 3 1 张期货合约C.卖出1 0 5 张期货合约D.入 1 0 5 张期货合约【答案】：C6 4、（）应当建立和维护期货市场客户统一开户系统，对期货公司提交的客户资料进行复核。A.监控中心B.期货交易所

26、C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】：A6 5、小李在A期货公司开户交易，但在开户时未对交易结算结果的通知方式进行约定，A期货公司认为小李默认当前自动查询电脑对账单的形式，也未予以提醒。某日小李的账户亏损1 0 0 万元，小李以期货公司未通知交易结算结果为由，要求期货公司承担赔偿损失。期货公司是否应当赔偿这1 0 0 万 元（）。A.应当赔偿。期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定，错在期货公司，应全额赔偿B.应当赔偿。期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要的赔偿责任，赔偿额不超过损失的8 0%C.不应当赔偿。虽然期货公司和客

27、户对交易结算结果的通知方式未进行约定，但是在客户的交易账户中可以查到交易的结算结果，期货公司无责任D.不应当赔偿。期货公司有规定如果客户对当日电脑中的对账单未提出异议，视为对当日之前所有的交易结算结果确认，所产生的交易后果有客户自行承担【答案】：B6 6、王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（）惩耨措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B.予以警告，并处3万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】：A6 7

28、、A省某饲料企业接到交易所配对的某油厂在B省交割库注册的豆粕。为了节约成本和时间，交割双方同意把仓单串换到后者在A省的分公司仓库进行交割，双方商定串换厂库升贴水为-6 0 元/吨，A、B两省豆粕现货价差为7 5 元/吨。另外，双方商定的厂库生产计划调整费为4 0 元/吨。则这次仓单串换费用为（）元/吨。A.4 5B.5 0C.5 5D.6 0【答案】：C6 8、以下关于中国期货业协会章程的叙述中正确的是（）。A.由协会董事会制定，并报会员大会批准B.由协会董事会制定，并报会员大会备案C.由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案D.由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构批准【答

29、案】：C6 9、会员制期货交易所（）以上会员联名提议，应当召开临时会员大会。A.1/4B.1/3C.1/5D.1/6【答案】：B7 0、8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用1 2 月份到期的沪深3 0 0 股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的B系数为0.9,9月 2日股票指数为5 6 0 0 点，而 12 月到期的期货合约为 5 7 5 0 点。该基金应（）期货合约进行套期保值。A.买进119 张B.卖出119 张C.买进15 7 张D.卖出15 7 张【答案】：D7 1、沪深3 0 0 股票指数的编制方法是

30、（）。A.加权平均法B.几何平均法C.修正的算术平均法D.简单算术平均法【答案】：A7 2、6月 2日以后的条款是（）交易的基本表现。A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】：B7 3、下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（）A.场外期权被称为现货期权B.场内期权被称为期货期权C.场外期权合约可以是非标准化合约D.场外期权比场内期权流动性风险小【答案】：C7 4、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成损失的扩大，客户至少承担损失的（）。A.3 0%B.5 0%C.2 0%D.4 0%【

31、答案】：C7 5、（）期货交易所的盈利来自通过交易所进行期货交易而收取的各种费用。A.会员制B.公司制C.注册制D.核准制【答案】：B7 6、下列关于期货交易方式中互联网交易的表述，错误的是（）.A.客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存该交易指令B.期货公司只能为客户提供互联网委托服务C.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金进行验证D.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示【答案】：B7 7、6月 1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为U S D/J P Y=14 6.7 0,期货市场汇率为J

32、 P Y/U S D=0.0 0 6 8 3 5,该进口商为避免3 个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在C M E 外汇期货市场买入4 0 手 9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表12 5 0 万日元。9月 1 日，即期市A.亏损6 6 5 3 美元B.盈利6 6 5 3 美元C.亏损3 3 2 0 美元D.盈利3 3 2 0 美元【答案】：A7 8、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，非结算会员应将收到的有价证券（）。A.直接提交期货交易所B.直接予以保存，不予提交C.提交结算会员，由结算会员提交期货交易所D.提交结算会员，由结算会员提交中国证监

33、会【答案】：C7 9、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2 万元以上20万元以下罚金。A.1B.5C.3D.10【答案】：B80、下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是（）。A.有助于市场经济体系的建立和完善B.促进本国经济的国际化C.锁定生产成本，实现预期利润D.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济【答案】：C81、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（）和独立。A.安全B.公正C.公平D.公开【答案】：A82、某日

34、，我国外汇交易中心的外汇牌价为100美元等于611.5 元人民币，这种汇率标价法是（）。A.人民币标价法B,直接标价法C.美元标价法D.间接标价法【答案】：B83、期货从业人员执业行为准则（修订）中所称机构不包括（）。A.期货投资咨询机构B.期货公司C.为期货公司提供中间介绍业务的机构D.期货交易所【答案】：D84、某交易者在3 月 1 日对某品种5 月份、7 月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3 月 1 0 日，该交易者将5 月份、7 月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨，则该套利交易()元/吨。A.盈利60B.盈利30C

35、.亏损60D.亏损30【答案】：B85、期货交易所实行()结算制度。A.当日无负债B.当月无负债C.当日有负债D.次日无负债【答案】：A86、证券公司除了下列()行为，都要受到处周。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查，及时将客户开户资料提交期货公司B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】：A87、在我国，取得期货交易所会员资格，应当经()批准。A.中国证监会B.中国期货业协会C.国家工商总局D.期货交易所【答案】：D88、到目前为止，我国的期货交易所不包括（）。A.郑州商品交易所B.大连商品交易所C.

36、上海证券交易所D.中国金融期货交易所【答案】：C89、4 月初，黄金现货价格为30 0 元/克。某矿产企业预计未来3 个月会有一批黄金产出，决定 1 其进行套期保值。该企业以31 0 元/克的价格在8 月份黄金期货合约上建仓。7 月初，黄金期货价格跌至2 95 元/克，现货价格至2 90 元/克。若该矿产企业在！目前期货价位上平仓以现货价格卖出黄金的话，其 7 月初黄金的实际卖出价相当于（）元/克。A.2 95B.30 0C.30 5D.31 0【答案】：C90、目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（）进行管理。A.货币供应量B.货币存量C.货币需求量D.利率【答案】：A91

37、、中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册和()等信息。A.考试成绩B.诚信记录C.工作业绩D.客户服务【答案】：B92、客户以电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步()记录。A.电话号码B.录音C.客户身份D.客户密码【答案】：B93、()可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构，代为管理保障基金。A.中国证监会、财政部B.中国证监会、商务部C.中国证监会、期货交易所D.中国期货业协会、中国证监会【答案】：A94、R J/C R B 指数包括1 9个商品期货品种，并分为四组及四个权重等级,其中原油位于，权重为_O ()A.第一组；2 3%B.第二组；

38、2 0%C第三组;4 2%D.第四组；6%【答案】：A95、在熊市阶段，投资者一般倾向于持有（）证券，尽量降低投资风险。A.进攻型B.防守型C.中立型D.无风险【答案】：B96、特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循（）重于形式的原则。A.内容B.实质C.过程D.结果【答案】：B97、证券公司对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上（）倍以下的罚款。A.1B.2C.3D.6【答案】：C9 8、9月 1日，沪深3 0 0 指数为5 2 0 0 点，1 2 月到期的沪深3 0 0 指数期货合约为5 40 0 点，某证券投资基金持

39、有的股票组合现值为3.2 4 亿元,与沪深3 0 0 指 数 的 B系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌，卖出 1 2 月到期的沪深3 0 0 指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应 卖 出（）手股指期货合约。沪深3 0 0 指数期货合约乘数为每点3 0 0 元。A.1 8 0B.2 2 2C.2 0 0D.2 0 2【答案】：A9 9、理论上，距离交割的期限越近，商品的持仓成本就（）。A.波动越小B.波动越大C.越低D,越高【答案】：C1 0 0、中国金融期货交易所的上市品种不包括（）。A.沪深3 0 0 股指期货B.上证1 8 0 股指期货C.5年期国债期货D.中证5 0 0 股指

40、期货【答案】：B1 0 1、()的主要功能是规避风险和发现价格。A.现货交易B.远期交易C.期货交易D.期权交易【答案】：C1 0 2、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务应受()的监督管理。？A.中国证监会及其派出机构B.财政部门C.期货交易所D.法院【答案】：A1 0 3、以T F 0 9 合约为例，2 0 1 3 年 7月 1 9 日1 0 付息债2 4(1 0 0 0 2 4)净化为9 7.8 6 8 5,应计利息1.48 6 0,转换因子1.0 1 7,T F 1 3 0 9 合约价格为 9 6.3 3 6。则基差为-0.1 4。预计基差将扩大，买入1 0 0 0 2 4,卖出国

41、债期货T F 1 3 0 9。2 0 1 3 年 9月 1 8 日进行交割，求持有期间的利息收入()OA.0.5 5 5 8B.0.6 1 2 5C.0.3 1 2 4D.0.3 6 6 2【答案】：A1 0 4、李某获得从业资格考试合格证明。2 0 1 5 年 2月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。根据以上信息回答下列问题：假设钱某符合从事期货业务的条件，其所在期货公司为其办理了期货从业人员资格手续，钱某在从业过程中，工作态度极不认真，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，对此，该期货公司（）。A.应当在知悉钱某被调查之日起1 0 个工作日内向期货业协会报告B.

42、应当立即解聘钱某C.应该将该事项在自己的网站上公告D.应当在知悉钱某被调查之日起1 0 个工作日内向证监会派出机构报告【答案】：A1 0 5、某期货公司变更经营范围，由经营商品期货改为金融期货，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（）内作出批准或者不批准的决定。A.10 日B.20 日C.1个月D.2 个月【答案】：D106、王某为甲期货公司的首席风险官，因履行职务不当被免职，则下列说法错误的是（）o?A.董事会应当提前通知王某B.董事会应将免职理由、王某履行职责情况书面报告公司股东大会C.王某有权向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况D.董事会在决定免除首席风险官职务时，应当同时确

43、定拟任人选或者代行职责人选【答案】：B107、2016 年 3月，某企业以1.106 9 的汇率买入C M E 的 9月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.109 3,权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.29 6 3,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/欧元。（不考虑交易成本）A.0.3 012B.0.16 04C.0.3 19 8D.0.1704【答案】：D108、多资产期权往往包含两个或两个以上的标的资产，其典型代表是（）OA.障碍期权B.回

44、望期权C.亚式期权D.彩虹期权【答案】：D109、在买方叫价交易中，如果现货价格变化不大，期货价格和升贴水呈（）变动。A.正相关B.负相关C.不相关D.同比例【答案】：B110、股指期货采取的交割方式为（）。A.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D,对冲平仓【答案】：C111,反向市场中进行熊市套利交易，只有价差（）才能盈利。A.扩大B.缩小C.平衡D,向上波动【答案】：B112、公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或

45、者单处（）罚金。A.一万元以上十万元以下B.二万元以上二十万元以下C.三万元以上三十万元以下D.五万元以上五十万元以下【答案】：B1 1 3、关于利率上限期权的概述，正确的是（）。A.市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方不需要承担任何支付义务B.买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额C.卖方向买方支付市场利率低于协定利率上限的差额D.买卖双方均需要支付保证金【答案】：A1 1 4、某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3.5 3%,则其转换因子()。A.大于1B.小于1C.等于1D.无法确定【答案】：A1 1 5、支撑线和压力线之所以能起支撑和压力作用，很大程度

46、是()OA.机构主力斗争的结果B.支撑线和压力线的内在抵抗作用C.投资者心理因素的原因D.以上都不对【答案】：C1 1 6、远期交易的履约主要采用()o?A.对冲了结B.实物交收C.现金交割D.净额交割【答案】：B1 1 7、下列关于期货交易和远期交易的说法，正确的是()。A.两者的交易对象相同B.远期交易是在期货交易的基础上发展起来的C.履约方式相同D.信用风险不同【答案】：D1 1 8、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格665 元/湿吨（含 6%水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为7 1 6元/千吨。A.-5 1B.-42C.-

47、25D.-9【答案】：D1 1 9、期货公司营业部负责人的任职资格由（）依法核准。A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C.营业部负责人所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】：A1 20、阳线中，上影线的长度表示（）之间的价差。A.最高价和收盘价B.收盘价和开盘价C.开盘价和最低价D.最高价和最低价【答案】：A1 21、假设年利率为5 双 年指数股息率为1%,6 月 2 2 日为6 月期货合约的交割日，4 月 1日的现货指数分别为3 45 0 点，套利总交易成本为3 0 点，则当日的无套利区间在（）点之间。A,3

48、 4 5 1,3 5 1 1 B.3 4 5 0,3 4 8 0 C.3 9 9 0,3 4 5 0 D.3 9 9 0,3 4 8 0【答案】：A1 2 2、首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责（）。A.监督期货公司其他高级管理人员B.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查C.审议期货公司的对外投资计划D.期货公司的日常经营管理【答案】：B1 2 3、下列关于我国境内期货强行平仓制度说法正确的是（）。A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向所有会员下达强行平仓要求B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由期货公司审核C.超过会员自行强行平仓时

49、限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓D.强行平仓执行完毕后，由会员记录执行结果并存档【答案】：C1 2 4、某日开市前，客户小赵的交易保证金不足。对此，期货公司和小赵不应当采取的措施是（）。A.客户小赵应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓B.期货公司应当督促客户小赵自行平仓，不得进行强行平仓C.客户小赵保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓D.期货公司对客户小赵合约进行强行平仓，有关费用和发生的损失可由该客户和公司协商承担【答案】：B1 2 5、某投资者在5月份以3 0 元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格 为 1 2 0 0 元/吨的小麦看涨期权，同时又以1 0 元/吨

50、权利金卖出一张9月到期执行价格为1 0 0 0 元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1 1 2 0 元/吨时，该投资者收益为（）元/吨。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.4 0B.-4 0C.2 0D.-8 0【答案】：A1 2 6、如果一家企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金。所以企业可以通 过（）交易将固定的利息成本转变成为浮动的利率成本。A.期货B.互换C.期权D.远期【答案】：B1 2 7、某看涨期权的期权价格为0.0 8 元，6个月后到期，其 T h e t a=一0.2。在其他条件不变的情况下，1 个月后，