2023年期货从业资格题库及参考答案1.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（3 0 0 题）1、假设检验的结论为（）。A.在 5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量不是80 0 克B.在 5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是80 0 克C.在 5%的显著性水平下，无法检验这批食品平均每袋重量是否为80 0克D.这批食品平均每袋重量一定不是80 0 克【答案】：B2、关于股指期货期权，下列说法正确的是（）。A.股指期货期权既不是期权又不是期货，而是另一种不同的衍生品B.股指期货期权既可以看作是一种期权又可以看作是一种期货C.股指期货期权实质上是一种期货D.股指期货期权实质上是一种期权【答案】：D3、下列不属于反转形态的

2、是（）。A.双重底B.双重顶C.头肩形D.三角形【答案】：D4、下列人员中不得作为期货公司本公司资产管理业务客户的是（）OA.期货公司董事的配偶B.期货公司董事的父母C.期货公司股东的关联人D.期货公司股东【答案】：A5、（）是指某一期货合约当日最后一笔成交价格。A,收盘价B.最新价C.结算价D.最低价【答案】：A6、我国期货交易所会员资格审查机构是（）。A.中国证监会B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会地方派出机构【答案】：B7、期货公司应当按照规定为客户申请、注 销（）。A.交易编码B.交易账户C.结算编码D.结算账户【答案】：A8、美国某公司从德国进口价值为1 0 0 0 万欧

3、元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0 890,期货价格为1.1 0 2 0,那么该公司担心（）。A.欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B.欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C.欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D.欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值【答案】：C9、在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券B,持有股票并卖出股指期货合约C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票D.买入股指期货合约【答案】：A1 0、首席风险官不履行职责

4、的，中国证监会及其派出机构可以依照（）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法B.期货交易管理条例C.期货公司管理办法D.期货公司风险监管指标管理试行办法【答案】：A1 1、目前，我国以（）替代生产者价格。A.核心工业品出厂价格B.工业品购入价格C.工业品出厂价格D.核心工业品购入价格【答案】：C1 2、当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）OA.实值期权B.虚值期权C.平值期权D.市场期权【答案】：B1 3、下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（）。A.股指期货合约到期时

5、间越长，股指期货理论价格越低B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高C.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低D.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高【答案】：D1 4、期权的简单策略不包括（）。A.买进看涨期权B.买进看跌期权C.卖出看涨期权D.买进平价期权【答案】：D1 5、交易者认为美元兑人民币远期汇率低估、欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（）。A.卖出美元兑人民币远期合约、同时买入欧元兑人民币远期合约B.买进美元兑人民币远期合约、同时卖出欧元兑人民币远期合约C.买进美元兑人民币远期合约、同时买进欧元兑人民币远期合约D.卖出美元兑人民币远期合约、同时卖出欧元兑人民币远期

6、合约【答案】：B1 6、最早推出外汇期货的交易所是（）。A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.纽约商业交易所D.堪萨斯期货交易所【答案】：B1 7、卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于（）。A.熊市套利B.牛市套利C.买入套利D.卖出套利【答案】：A1 8、期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起 5 个工作日内，向（）报告。A.中国证监会B.中国证监会或其派出机构C.中国证监会相关派出机构D.中国期货业协会【答案】：C1 9、截至2 01 3 年，全球E T F 产品已超过（）万亿美元。A.1B.2C.3D.4【答案】：B2 0、某

7、短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额1 0000元，甲投资者出价9 7 5 0元将其买下，2个月后乙投资者以9 8 5 0买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的年化收益率是（）。A.1 0.2 5 6%B.6.1 5 6%C.1 0.3 7 6%D.1 8.2 7 4%【答案】：D2 1、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。A.人民币/欧元期权B.人民币/欧元远期C.人民币/欧元期货D.人民币/欧元互换【答案】：A2 2、期货公司原股东如转让公司股权给另一企业，以下说法正确的是（）A.转让股权超过5%,应当报期货公

8、司住所的中国证监会派出所机构批准B.转让股权比例不足1 0队 不需报中国证监会批准C.转让股权超过5%,应当报中国证监会批准D.转让股权行为应当通知全体股东【答案】：C2 3、（）标志着我国第一个商品期货市场开始起步。A.深圳有色金属交易所成立B.郑州粮食批发市场成立并引入期货交易机制C.第一家期货经纪公司成立D.上海金属交易所成立【答案】：B2 4、期权的买方是（）。A.支付权利金、让渡权利但无义务的一方B.支付权利金、获得权利但无义务的一方C.收取权利金、获得权利并承担义务的一方D.支付权利金、获得权利并承担义务的一方【答案】：B2 5、在布莱克斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的

9、变量 是（）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】：B2 6、外汇期货跨市场套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候，应该考虑到时差带来的影响，选择在交易时间（）的时段进行交易。A.重叠B.不同C.分开D.连续【答案】：A2 7、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是6 7 5 7 0 元/吨,前一成交价是6 7 5 6 0 元/吨，如果此时卖出申报价是6 7 5 5 0 元/吨，则此时点该交易以（）成交。A.6 7 5 5 0B.6 7 5 6 0C.6 7 5 7 0D.6 7 5 8 0【答案】：B2 8、在实践中，对于影响蚓素众多，

10、且相互间关系比较复杂的品种，最适合的分析法为（A.一元线性回归分析法B.多元线性回归分析法C.联立方程计量经济模型分析法D.分类排序法【答案】：C2 9、看跌期权多头损益平衡点等于（）。A.标的资产价格+权利金B.执行价格-权利金C.执行价格+权利金D.标的资产价格-权利金【答案】：B30、下列单位或者个人，期货公司可以接受其委托进行期货交易的是（）OA.中国证监会派出机构的工作人员B.某市商务局C.某高校教授D.证券市场禁止进入者【答案】：C31、能够将市场价格风险转移给（）是期货市场套期保值功能的实质。A.套期保值者B.生产经营者C.期货交易所D.期货投机者【答案】：D32、订货量的多少往

11、往取决于订货成本的多少以及（）的大小。A.信用度B.断货风险C.质量风险D.操作风险【答案】：B33、甲是A期货公司的客户，经常委托李某下单。某日，甲要出差一个月，临行时决定委托李某将其9月份的合约下跌1 0%时卖出，并和李某签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，李某判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了 1 0 手 9月份合约。但是刚买入后合约一直下跌，李某只好按市价卖出止损，但还是亏损了 5万元。甲从外地出差回A.李某违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.李某侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人

12、所能获得的最多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求而定【答案】：D34、在空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是（）OA.基差值为正，而且绝对值变大B.基差值为负，而且绝对值变小C.基差值为正，而且绝对值变小D.无法判断【答案】：C35、期货公司风险监管指标不包括（）。A.权益比率B.净资本与净资产的比例C,负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】：A36、甲是某期货公司客户。某日结算时，甲的保证金水平高于期货交易规定的保证金比例、低于期货公司收取的保证金比例，期货公司向甲发出追加保证金通知。次日，甲未追加保

13、证金，期货公司未执行强行平仓。下列说法正确的有（）。A.如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任B.期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓C.期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓D.期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易【答案】：D3 7、当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.中国证监会派出机构B.所在期货经营机构C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】：B3 8、大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况？（）A.国债价格下降B.C P I、P P I走势不变C.债券市场

14、利好D.通胀压力上升【答案】：C3 9、（）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。A.备兑看涨期权策略B.保护性看跌期权策略C.保护性看涨期权策略D.抛补式看涨期权策略【答案】：B4 0、上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（）以 上（含本数）时,会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。A.5 0%B.8 0%C.7 0%D.6 0%【答案】：B4 1、通过已知的期权价格倒推出来的波动率称为()。A.历史波动率B,已实现波动率C.隐含波动率D.预期波动率【答案】：C4 2、以下关于通货膨胀高位运行期库存风险管理策略的说

15、法错误的是()OA.要及时进行采购活动B.不宜在期货市场建立虚拟库存C.应该考虑降低库存水平，开始去库存D.利用期货市场对高企的库存水平做卖出套期保值【答案】：A4 3、期货公司应当按照()的原则传递客户交易指令。A.数量优先B.规模优先C.时间优先D.价格优先【答案】：C4 4、下列时间价值最大的是（）。A.行权价格为1 5 的看跌期权价格为2,标的资产价格1 4B.行权价格为7 的看跌期权价格为2,标的资产价格8C.行权价格为2 3 的看涨期权价格为3,标的资产价格23D.行权价格为1 2的看涨期权价格为2,标的资产价格1 3.5【答案】：C4 5、下一年2 月 1 2 日，该油脂企业实施

16、点价，以26 0 0 元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时以该期货价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为25 4 0 元/吨，则该油脂企业（）。（不计手续费等费用）A.在期货市场盈利380 元/吨B.与饲料厂实物交收的价格为25 90 元/吨C.结束套期保值时的基差为6 0 元/吨D.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230 元/吨【答案】：D4 6、下列期货合约的主要条款中，（）的作用是便于确定期货合约的标准品和其他可替代品之间的价格差距。A,交割等级B.交割方式C.交割日期D.最小变动价位【答案】：A4 7、为保障期货公司具有快速资本补充机制，根 据 期货公司风险监管指标管理办法

17、A.期货公司的短期借款B.期货公司向股东或者其关联企业借入的短期借款c.期货公司向股东或者关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款D.期货公司的长期借款【答案】：C48、公司制期货交易所股东大会会议的召开及议事规则应当符合（）的规定。A.期货交易所理事会工作规则B.期货交易所交易细则C.期货交易所会员管理办法D.期货交易所章程【答案】：D49、进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（）。A.利率风险B.外汇风险C.通货膨胀风险D.财务风险【答案】：B50、（）的买方向卖方支付一定费用后，在未来给定时间，有权按照一定汇率买进或卖出一定数量的外汇资产。A.外汇期货B.外汇互换C.外汇掉期D.外汇

18、期权【答案】：D51、B期货公司于某年9月严重违规被当地证监局在例行检查时发现。公司董事长孙某、总经理王某对此负有责任，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，公司被要求整改，张某和王某受到中国证券监督管理委员会警告并被处罚款。第二年3月初，国内A证券公司参股B期货公司，成为新的B期货公司的大股东，新公司注册资本80 0 0 万元人民币。A证券公司委派本公司张某、李某出任B期货公司的董事长和总经理，原来B期货公司的副总经理赵某继续留任新的B期货公司的副总经理，三人共同组成新的B期货公司的高管层。原期货公司的董事长孙某和总经理王某离职。张某和李某的证券从业经历超过5年，赵某的期货从业经历有8 年，

19、且在B期货公司连续担任总经理3年。A.除其他条件之外，新的A期货公司申请金融期货结算业务资格不会受到其当年违规事件的影响B.除其他条件之外，新的A期货公司申请金融期货结算业务资格会受到其当年违规事件的影响C.除其他条件之外，新的A期货公司申请金融期货结算业务资格会受到留任的副总经理赵某的影响D.除其他条件之外，新的A期货公司申请金融期货结算业务资格会受到已离职的原期货公司的董事长孙某和总经理王某的影响【答案】：A5 2、期货公司停业的，应 当 向()提交相应申请材料。A.中国证监会B.期货交易所C.中国期货业协会D.国家工商总局【答案】：A5 3、()可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场

20、风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。A.期货交易所B.会员C.期货公司D.中国证监会【答案】：A5 4、期货投资者保障基金管理办法的制定依据是（）。A.期货交易管理条例B.期货交易所管理办法C.期货公司监督管理办法D.期货从业人员管理办法【答案】：A5 5、（）就是期权价格，是期权买方为获取期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用。A.权利金B.执行价格C.合约到期日D.市场价格【答案】：A5 6、全面结算会员期货公司应当按照（）的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。A.中国证监会B.期货交易所C.期货业协会D.财政部【答案】：B5 7、期转现交易的基本流程不包括（）。A.寻找交易对手

21、B.交易所核准C.纳税D.董事长签字【答案】：D5 8、I S M 采购经理人指数是在每月第（）个工作日定期发布的一项经济指标。A.1B.2C.8D.1 5【答案】：A5 9、下列关于期货交易所名称的陈述，错误的是（）。A.商品现货批发市场可以使用“期货交易所”的名称B.经批准设立的期货交易所，其名称应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样C.经批准设立的期货交易所，其名称可以标明“期货交易所”字样D.经批准设立的期货交易所，其名称可以标明“商品交易所”字样【答案】：A6 0、9月 1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.1 2 亿元，该组合相对于沪深30 0 指数的6系数为0.9,该

22、基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深30 0 指数期货进行套期保值，此时沪深30 0 指数为2 7 0 0 点。1 2 月到期的沪深30 0 指数期货为2 8 2 5 点，该基金需要卖 出（）手 1 2 月到期沪深30 0 指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。A.1 38B.1 32C.1 1 9D.124【答案】：C61、大豆提油套利的做法是（）。A.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约B.购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约C.只购买豆油和豆粕的期货合约D.只购买大豆期货合约【答案】：A62、期货公司为投资者向中国金融期货交易所申请开立交易编码，应当确

23、认该投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币（）。A 3 0万元B.4 0万元C 5 0万元D 6 0万元【答案】：C63、期货公司股东、董事不得越过（）直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。A.总经理B.董事长C.董事会D.董事会常设的风险管理委员会【答案】：C64、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达（）个指令。A.15B.2C.3D.4【答案】：C6 5、期货从业人员的下述做法中，不符合金融期货投资者适当性制度要求的是()。A.全面客观介绍金融期货法律法规.业务规则和产品特征B.与投资者共同完成金融期货基础知识测试，以使其满足适 一3 性标准要求C.向投资者充分

24、揭示金融期货风险D.审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力【答案】：B6 6、()期货交易所首先适用 公司法的规定，只 有 在 公司法未作规定的情况下，才 适 用 民法的一般规定。A.合伙制B.合作制C.会员制D.公司制【答案】：D6 7、负责审批设立期货交易所的机构是()。A.发改委B.国务院期货监督管理机构C.中国期货业协会D.银监会【答案】：B68、推出第一张外汇期货合约的交易所是（）。A.芝加哥期货交易所B.纽约商业交易所C.芝加哥商业交易所D.东京金融交易所【答案】：C69、丙公司是上海期货交易所会员，计划在2 0 1 5 年 8月 8日买入铜期货合约2 0 0 0 手（每手5吨），

25、价格为65 0 0 0 元/吨。根据最低保证金要求为合约价格的5%,该会员需要缴纳3 2 5 0 万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4 0 0 0 万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为7 0 0 万元。那么，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（）OA.3 2 0 0 万元B.3 0 0 0 万元C.2 8 0 0 万元D.3 1 0 0 万元【答案】：C7 0、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为5 7 5 0 0元/吨，卖方开仓价格为5 8 1 0 0 元/吨，协议现货平仓价格为5 7 8 5 0 元/吨

26、，协议现货交收价格为5 7 65 0 元/吨，卖方节约交割成本4 0 0 元/吨,则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（）元/吨。（不计手续费等费用）A.2 5 0B.2 0 0C.4 5 0D.4 0 0【答案】：B7 1、美国银行公布的外汇牌价为1 美元兑6.7 0 元人民币，则这种外汇标价方法是（）A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】：D7 2、期货交易与远期交易相比，信用风险（）。A.较大B.相同C.较小D.无法比较【答案】：C7 3、下列属于上海期货交易所期货品种的是（）。A.焦炭B.甲醇C.玻璃D.白银【答案】：D7 4、期货从业人员因执业过错

27、给期货经营机构造成损失的，（）。A.如果损失小，由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】：D7 5、基点价值是指（）。A.利率变化1 0 0 个基点引起的债券价格变动的百分比B.利率变化1 0 0 个基点引起的债券价格变动的绝对额C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比D.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额【答案】：D7 6、某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为1 0 1 5 0 元/吨和1 0 1 1 0 元/吨，结束套利时，平仓价格分别为1 0 1 2 5

28、元/吨和1 0 1 7 5 元/吨。该套利者平仓时的价差为（）元/吨。A.5 0B.-5 0C.4 0D.-4 0【答案】：B7 7、为督促期货公司建立健全内控、合规制度，建立并完善以了解客户 和（）为核心的客户管理和服务制度，保护投资者合法权益，保障金融期货市场平稳、规范和健康运行，根 据 期货交易管理条例 期货交易所管理办法及 期货公司监督管理办法等法规、规章,制 定 关于建立金融期货投资者适当性制度的规定。A.分级管理B.分类管理C.分层管理D.分步管理【答案】：B7 8、在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过2 0%,期末指数上涨 5 乐则产品的赎回价值为（）元。A.9 5B.1

29、0 0C.1 0 5D.1 2 0【答案】：C7 9、在我国，关于会员制期货交易所会员享有的权利，表述错误的是（）oA.从事规定的期货交易、结算等业务B.按规定转让会员资格C.参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权D.负责期货交易所日常经营管理工作【答案】：D8 0、期货从业人员违反 期货从业人员执业行为准贝M 修订），情节严重，并造成严重后果的，予 以（）。A.训诫B.警告，并处以罚款C.撤销从业资格D.公开谴责【答案】：D8 1、中国的GD P 数据由中国国家统计局发布，季度GD P 初步核算数据在 季 后（）天左右公布。A.5B.1 5C.2 0D.4 5【答案】：B8 2、下列人员

30、中不得作为期货公司本公司资产管理业务客户的是（）OA.期货公司董事的父母B.期货公司董事的配偶C.期货公司董事的关联人D.期货公司股东【答案】：B8 3、期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经（）签字确认。A.期货公司法定代表人B.期货公司财务负责人C.期货公司结算负责人D.全体股东【答案】：A8 4、某期货公司的期末报表显示，其净资本为6 0 0 0 万元。监管部门发现该公司报表存在以下问题：第一，公司使用部分闲置的自用资金用于申购新股，在期末时仍有2 0 0 0 万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（申购新股资金的风

31、险调整比例为5%1；第二，公司资产负债表中的“期货风险准备金”为 2 0 0 万元，但公司在计算净资本A.5 7 0 0 万元B.5 9 0 0 万元C.6 3 0 0 万元D.6 1 0 0 万元【答案】：D85、期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于()年。A.1 0B.5C.1 5D.2 0【答案】：D86、()负责期货投资者保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。A.中国证监会B.财政部C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】：A87、基差的大小主要与()有关。A.保险费B.仓储费C.利息D.持仓费【答案】：D88、会员在期货交易中违

32、约并出现保证金不足的情况时，实行全员结算制度的期货交易所应当以()的顺序来承担风险。A.期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金B.期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金C.违约会员的自有资金.期货交易所自有资金和明货交易所风险准备金D.违约会员的自有资金.期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金【答案】：D89、根据法玛（Fa m a）的有效市场假说，正确的认识是（）。A.弱式有效市场中的信息是指市场信息，技术分析失效B.强式有效市场中的信息是指市场信息，基本而分析失效C.强式有效市场中的信息是指公共信息，技术分析失效D.弱式有效市场中的信息是指公共信息，摹本而分析失效【答案】：A9 0、

33、量化交易模型测试中样本外测试的目的是（）。A.判断模型在实盘中的风险能力B.使用极端行情进行压力测试C.防止样本内测试的过度拟合D.判断模型中是否有未来函数【答案】：C9 1、某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（乙方）为其设计了如表7 2所示的股票收益互换协议。A.乙方向甲方支付1 0.4 7 亿元B.乙方向甲方支付1 0.6 8亿元C.乙方向甲方支付9.4 2 亿元D.甲方向乙方支付9亿元【答案】：B9 2、证券公司介绍其控股股东开立期货账户的，（）应当将证券公司控制股东的期货账户信息报相关监管机构备案。A.期货公司B.证券公司和期货公司C.证

34、券公司D.证券公司或期货公司【答案】：C9 3、取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续（）未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A.2年B.3年C.5年D.6年【答案】：A9 4、用季节性分析只适用于（）。A.全部阶段B.特定阶段C.前面阶段D.后面阶段【答案】：B9 5、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当取得（）资格。A.金融期货经纪业务B.商品期货经纪业务C.证券经纪业务D.期货经纪业务【答案】：A9 6、甲期货经纪公司在当日交易结算时，发现客户王某交易保证金不足，于是电话通知王某在第二天交易开始前足额追加保证金。王某要求期货公司允许他进行透支

35、交易，并允诺待其资金到位立即追加保证金，公司对此予以拒绝。第二天交易开始后王某没有及时追加保证金,且双方并没有对此在期货合同中明确约定处理措施。此时期货公司应()。A.对王某持有的全部头寸进行强行平仓B.允许王某继续持仓C.再次通知，劝说王某自行平仓D.对王某持有的没有保证金支持的头寸进行强行平仓【答案】：D9 7、根 据 期货市场客户开户管理规定的规定，期货公司为客户申请交易编码，应 当 向()提交客户交易编码申请。A.中国期货业协会B.中国证券登记结算公司C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案】：C9 8、点价交易是指以期货价格加上或减去()的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的定价

36、方式。？A.结算所提供B.交易所提供C.公开喊价确定D.双方协定【答案】：D9 9、会员制期货交易所的权力机构是（）。A.会员大会B.董事会C.股东大会D.理事会【答案】：A1 0 0、根据下面资料，回答题A.反向市场牛市套利B.反向市场熊市套利C.正向市场熊市套利D.正向市场牛市套利【答案】：D1 0 1、强行平仓制度实施的特点（）。A.避免会员（B.加大会员（账户损失扩大,账户损失扩大,防止风险扩散加快风险扩散)C.避免会员（D.加大会员（）账户损失扩大，加快风险扩散）账户损失扩大，防止风险扩散【答案】：A1 0 2、根 据 期货从业人员执业行为准则（修订），当期货从业人员发现投资者有不诚

37、信行为时，应 当（）。A.及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险B.报告期货交易所C.报告中国证监会派出机构D.报告中国期货业协会【答案】：A10 3、经营机构有对（）投资者履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。A.专业B.业余C.普通D.以上都不对【答案】：C10 4、根 据 期货公司资产管理业务试点办法，下列人员中可以作为期货公司本公司资产管理业务客户的是（）。A.期货公司从业人员B.期货公司董事的配偶C.期货公司高级管理人员D.期货公司监事的子女【答案】：D10 5、某期货交易所会员现有可流通的国债10 0 0 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为3 0

38、 0 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）。A.5 0 0 万元B.6 0 0 万元C.8 0 0 万元D.12 0 0 万元【答案】：C10 6、下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（）。A.会员大会由总经理主持B.会员大会有3 /4以上会员参加方为有效C.总经理是当然理事D.理事会的日常工作由总经理主持【答案】：C10 7、某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为10 0 股/手，行权价为7 0 元，该股票当前价格为6 5 元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者到期行权净收益为（）oA.3 0 0B.5 0 0C.-3 0 0D.8 0

39、0【答案】：D10 8、2 0 15 年 1 月 1 6 日3月大豆C B 0 T 期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为14 7.4 8 美分/蒲式耳，当日汇率为6.18 8 1,港杂费为18 0 元/吨。考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2 0 15 年1 月 1 6 日大连豆粕5月期货价格为3 0 6 0 元/吨，豆油5月期货价格为5 6 12 元/吨。按照0.7 8 5 的出粕率，0.18 5 的出油率，12 0 元/吨的压榨费用来估算，则 5月盘面大豆期货压榨利润为（）元/吨。A.12 9.4 8B.13 9.4 8C.14 9.4 8D.15 9.4 8【答案】：C1

40、0 9、某交易者在1 月份以15 0 点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10 0 0 0 点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以10 0 点的权利价格卖出一张执行价格为10 2 0 0 点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10 3 0 0 点。A.0B.15 0C.2 5 0D.3 5 0【答案】：B110、3月 1 日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.113 0,而 6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190,因此该交易者以上述价格在C M E 卖出10 0 手 6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入10 0 0 万美元。4月 1 日，现货和期货价

41、格分别变为6.114 0和 6.118 0,交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易A.盈利2 0 0 0 0 元人民币B.亏损2 0 0 0 0 元人民币C.亏损1 0 0 0 0 美元D.盈利1 0 0 0 0 美元【答案】：A1 1 1.()依法对首席风险官进行监督管理。A.期货公司B.中国证券监督管理委员会C.中国期货业协会D.中国证券监督管理委员会及其派出机构【答案】：D1 1 2、期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是()OA.1:3B.1：5C.1:6D.1:9【答案】：D1 1 3、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交

42、撮合的原则是（）。A.价格优先和平仓优先B.平仓优先和时间优先C.价格优先和时间优先D.时间优先和价格优先【答案】：B1 1 4、期货交易所实行（）。A.风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】：C1 1 5、能源化工类期货品种的出现以（）期货的推出为标志。A.天然气B.焦炭C.原油D.天然橡胶【答案】：C1 1 6、期货公司风险监管标准不符合规定标准的，中国证券监督管理委员会派出机构应当在（）个工作日内对公司进行现场检查。A.2B.3C.5D.1 0【答案】：A1 1 7、沪深3 0 0 现货指数为3 0 0 0 点，市场年利率为5%,年指数股息率为遥，三个月后

43、交割的沪深3 0 0 股指数期货合约的理论价格为（）点。A.3 0 2 9.5 9B.3 0 4 5C.3 1 8 0D.3 1 2 0【答案】：A1 1 8、假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该股票组合的市场价值为7 5 万港元，且预计一个月后可收到5 0 0 0港元现金红利，此时市场利率为6 悦 则该远期合约的理论价格为（）万港元。A.7 5.6 2 5B.7 6.1 2C.7 5.6 2D.7 6.1 2 5【答案】：C1 1 9、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B.可以分为牛市套利、熊

44、市套利、蝶式套利三种C.正向市场上的套利称为牛市套利D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的【答案】：C1 2 0、标准普尔5 0 0 指数期货合约的最小变动价位为0.0 1 个指数点，或者2.5 0 美元。4月 2 0 日，某投机者在C ME 买入1 0 张 9月份标准普尔 5 0 0 指数期货合约，成交价为1 3 0 0 点，同时卖出1 0 张 1 2 月份标准普尔5 0 0 指数期货合约，价格为1 2 8 0 点。如果5月 2 0 日9月份期货合约的价位是1 2 9 0 点，而 1 2 月份期货合约的价位是1 2 6 0 点，该交易者以这两个价

45、位同时将两份合约平仓，则其净损益是（）美元。A,亏损 7 5 0 0 0B.亏损 2 5 0 0 0C.盈利 2 5 0 0 0D.盈利 7 5 0 0 0【答案】：C1 2 1、某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为1 0 5 美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1 美元时，该交易者对冲了结，其损益为（）美元。（不考虑交易费用）A.1B.-1C.100D.-100【答案】：C122、大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于()OA.合理B.缩小C.不合理D.扩大【答案】：A123、发生资产管理合同约定的或者可能影响

46、投资者利益的重大事项时,在事项发生之日起()日内向投资者披露。A.10B.5C.3D.15【答案】：B124、中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司实行()。A.自律管理B.行政管理C.监督管理D.行业监管【答案】：A125、审定公司制期货交易所章程、交易规则及其修改草案是交易所()的职权。A.监事会B.董事会C.专门委员会D.股东大会【答案】：D126、申请总经理、副总经理的任职资格，应当担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于（）年，或者具有相当职位管理工作经历。A.2B.3C.5D.10【答案】：A127、（）也称自动化交易，是指通过计算机程序辅助完成交易的一种交易方式

47、。A.高频交易B.算法交易C.程序化交易D.自动化交易【答案】：C128、A证券公司为具有向期货公司提供中间介绍业务资格的公司，一直以来都接受B期货公司的委托，为其提供介绍业务的服务，后来A公司经营的证券业务违法经营被证监会撤销了其业务资格，此时A证券公司与B期货公司之间的介绍业务关系（）。A.自动终止B.由证监会责令终止C.不受影响，仍然有效D.由双方协商决定是否终止【答案】：B129、国债交易中，买入基差交易策略是指()OA.买入国债期货,B.卖出国债期货,C.卖出国债期货,D.买入国债期货,买入国债现货卖空国债现货买入国债现货卖空国债现货【答案】：C130、期货交易所可以设董事会秘书。董

48、事会秘书由中国证监会提名,()通过。A.会员大会B.理事会C.董事会D.股东大会【答案】：C131、申请设立期货公司，具备任职资格的高级管理人员应不少于()人。A.3B.4C.5D.6【答案】：A132、特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循()的原则，确保特殊单位客户、分户管理资产和期货结算账户对应关系准确。A.准确重于实效B.符合实际要求C.实质重于形式D.交易便捷可靠【答案】：C1 33、现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由（）OA.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】：B1 34、上海期货交易所3 月份铜合约的价格是6 32 0

49、0元/吨，5月份铜合约的价格是6 3000元/吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。A.3 月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了 5 0元/吨B.3 月份铜合约的价格下跌了 7 0元/吨，5月份铜合约的价格保持不变C.3 月份铜合约的价格下跌了 2 5 0元/吨，5月份铜合约的价格下跌了1 7 0元/吨D.3 月份铜合约的价格下跌了 1 7 0元/吨，5月份铜合约的价格下跌了2 5 0元/吨【答案】：C1 35、某套利者在黄金期货市场上以9 6 1 美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以9 5 0美元/盎司买入一

50、份1 1 月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为9 6 4 美元/盎司，同时1 1 月份价格变为9 5 7 美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为盈利（）。A.-4 美元/盎司B.4美元/盎司C.7美元/盎司D 7美元/盎司【答案】：B1 36、下列说法错误的是（）。A,美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法B.2 0世纪6 0年代以后，国际金融市场间大多采用美元标价法C.非美元货币之间的汇率可直接计算D,美元标价法是为了便于国际进行外汇交易【答案】：C1 37、2 009 年，某期货交易所的手续费收入为5 000万元人民币，根据 期货交易所管理