2023年期货从业资格题库及参考答案15.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（300题）1、期货交易所可以接受充抵保证金的有价证券是（）oA.公司债券B.股票C.大额可转让存单D.可流通的国债【答案】：D2、在菜粕期货市场上，甲为菜粕合约的买方，开仓价格为2 1 0 0 元/吨,乙为菜粕合约的卖方，开仓价格为2 3 0 0 元/吨。甲乙双方进行期转现交易，双方商定的平仓价为2 2 6 0 元/吨，商定的交收菜粕交割价比平仓价低3 0 元/吨。期转现后，甲实际购入菜粕的价格为 元/吨，乙实际销售菜粕价格为 元/吨。（）A.2 1 0 0；2 3 0 0B.2 0 5 0；2 2 8 0C.2 2 3 0；2 2 3 0D.2 0

2、 7 0；2 2 7 0【答案】：D3、2 0 0 8 年 9 月，某公司卖出1 2 月到期的S&P5 0 0 指数期货合约，期指为 1 40 0 点，到了 1 2 月份股市大涨，公司买入1 0 0 张 1 2 月份到期的S&P5 0 0 指数期货合约进行平仓，期指点为1 5 7 0 点。S&P5 0 0 指数的乘数为2 5 0 美元，则此公司的净收益为（）美元。A.42 5 0 0B.-42 5 0 0C.42 5 0 0 0 0D.-42 5 0 0 0 0【答案】：D4、某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在大豆期货合约上建仓1 0 手，当时的基差为-3 0 元/吨，若该经销商在

3、套期保值中出现净亏损2 0 0 0 元，则其平仓时的基差应变为（）元/吨。（合约规模 1 0 吨/手，不计手续费等费用）A.2 0B.-5 0C.-3 0D.-2 0【答案】：B5、某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。A.国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子C.国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债现货价格转换因子-国债期货价格【答案】：A6、会员制期货交易所会员大会有（）会员参加方为有效。A.1 /3以上B.2 /3以上C.7 /4 以上D.3/4 以上【答案】：B7、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开（）

4、OA.董事会B.理事会C.职工代表大会D.临时会员大会【答案】：D8、下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错 误 的 是（）.A.期货公司应当与客户签订合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项B.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策C.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告.合法取得的研究报告.相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据D.期货公司应当向客户提示潜在的市场变化和投资风险【答案】：B9、美国某公司从德国进口价值为1 0 0 0 万欧元的商品，2 个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0 8 9 0,期货价格为

5、1.1 0 20,那么该公司担心（）。A.欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B.欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C.欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D.欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值【答案】：C1 0、截至20 1 3 年，全球E T F 产品已超过（）万亿美元。A.1B.2C.3D.4【答案】：B1 1、以下属于期货投资咨询业务的是（）。A.期货公司用公司自有资金进行投资B.期货公司按照合同约定管理客户委托的资产C.期货公司代理客户进行期货交易D.期货公司协助客户建立风险管理制度和操作流程，提供风险管理咨询.专项培训【答案】：D1 2、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，

6、非结算会员应将收到的有价证券（）。A.直接提交期货交易所B.直接予以保存，不予提交C.提交结算会员，由结算会员提交期货交易所D.提交结算会员，由结算会员提交中国证监会【答案】：C1 3、期货投资者保障基金是在（）严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时,补偿投资者保证金损失的专项基金。A.期货交易所B.证券交易所C.期货公司D.基金管理公司【答案】：C1 4、以下说法错误的是（）。A.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本B.期货交易具有公平、公正、公开的特点C.期货交易信用风险大D.期货交易集中竞价，进场交易的必须是交易所的正式会员【答案】：

7、C1 5、C F T C 持仓报告的长期跟踪显示，预测价格最好的是（）。A.大型对冲机构B.大型投机商C.小型交易者D.套期保值者【答案】：A1 6、期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当（）。A.抵制并及时向期货公司高级管理人员或者董事会报告B.抵制并及时向中国证监会报告C,先执行再向中国证监会报告D.先执行再向期货公司董事会报告【答案】：A1 7、某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8 1 所示，其中所含零息债券的价值为9 2.5元，期权价值为 6.9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。A.做空了 4 62 5 万元的零息债券B.做

8、多了 34 5 万元的欧式期权C.做多了 4 62 5 万元的零息债券D.做空了 34 5 万元的美式期权【答案】：A18、假如市场上存在以下在2 0 14 年 12 月 2 8 目到期的铜期权，如表8 5所示。A.5 5 9 2B.4 35 6C.4 9 0 3D.35 5 0【答案】：C19、期货公司聘请或者解聘会计师事务所的，应当自作出决定之日起（）个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构报告。A.3B.5C.7D.15【答案】：B2 0、当成交指数为9 5.2 8 时，10 0 0 0 0 0 美元面值的13周国债期货和3 个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是（）。A.1.

9、18%,1.19%B.1.18%,1.18%C.1.19%,1.18%D.1.19%,1.19%【答案】：C2 1、控股股东和实际控制人持续经营（）个以上完整的会计年度的期货公司才有权申请金融期货结算业务资格。A.1B.2C.3D.5【答案】：B2 2、在我国，期货公司在接受客户开户申请时，须向客户提供（）。A.期货交易收益承诺书B.期货交易权责说明书C.期货交易风险说明书D.期货交易全权委托合同书【答案】：C2 3、某组股票现值10 0 万元，预 计1 个月后可收到红利1 万元，当时市场年利率为6%,买卖双方签订了 3 个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为 元，合理价格为

10、元。（）A.10 0 0 0；10 0 5 0 0 0B.5 0 0 0；10 10 0 0 0C.2 5 10 0；10 2 5 10 0D.4 9 0 0；10 0 4 9 0 0【答案】：D2 4、下列不属于评价宏观经济形势基本变量的是（）。A.超买超卖指标B.投资指标C.消赞指标D.货币供应量指标【答案】：A2 5、下列关于期货交易方式中互联网交易的表述，错误的是（）.A.客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存该交易指令B.期货公司只能为客户提供互联网委托服务C.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金进行验证D.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行

11、互联网交易风险的特别提示【答案】：B2 6、下列关于客户保证金的表述，正确的是（）。A.期货交易所可以向客户收取保证金B.客户保证金标准由期货交易所单独制定C.客户保证金可用于支付期货交易手续费D.客户保证金名义上属于期货公司所有【答案】：C2 7、某单位乙不符合规定条件，但期货公司甲仍然接受乙的委托，可以对甲采取责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1 倍以上3倍以下B.3倍以上7倍以下C.1 倍以上1 0 倍以下D.5倍以上1 0 倍以下【答案】：A2 8、7月 1日，某交易者以1 2 0 点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为1 0 2 0 0 点的恒生指数看跌

12、期权，同时，该交易者又以1 0 0 点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为1 0 0 0 0 点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是（）。A.2 2 0 点B.1 8 0 点C.1 2 0 点D.2 0 0 点【答案】：B2 9、我国客户下单的方式中，最主要的方式是（）。A.书面下单B.电话下单C.互联网下单D.口头下单【答案】：C3 0、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是（）。A,自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.自上而下的经验总结D.基于历史数据的数理挖掘【答案】：C3 1、张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期

13、货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了 期货经纪合同。下列关于开户的做法正确 的 是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B.张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D.期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【答案】：C3 2、某期货公司因风险控制不力导致保证金出现缺口，中国证监会按照 期货投资者保障基金管理办法规定决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲投资者的保证金遭受

14、损失，若甲为个人投资者，其保证金损失数额为9万元，则甲可以得到的保障基金补偿金额为（）。A.5 万元B.9万元C.8.1 万元D.6 4万元【答案】：B3 3、某美国投资者买入5 0 万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用C M E 欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为1 2.5 万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为 1.4 4 3 2,3个月后到期的欧元期货合约成交价格E U R/U S D 为 1.4 4 5 0,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4 1 2 0,该投资者欧元期货合约平仓价格E U R/U S D 为 1.4 1 0 1。因汇率波动该

15、投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。A.损失1.7 5；获利1.7 4 5B.获利1.7 5；获利1.5 6 5C损失 1.5 6；获利1.7 4 5D.获利1.5 6；获利1.5 6 5【答案】：C3 4、根据下面资料，回答下题。A.1 0B.2 0C.-1 0D.-2 0【答案】：C3 5、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（）一定数量的标的物。A.减少B.增加C.买进D.卖出【答案】：D3 6、会员制期货交易所召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召 开（）前通知会员。A.5日B.7日C.1 0 日D.1 5 日【答案】：C3 7、下列符合申请除董事长、监

16、事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格条件的是（）。A.具有高中以上学历B.具有大学专科以上学历C.具有大学本科以上学历D.具有研究生以上学历【答案】：B3 8、1 9 9 9 年，期货经纪公司最低注册资本金提高到（）万元人民币。A.1 5 0 0B.2 0 0 0C.2 5 0 0D.3 0 0 0【答案】：D3 9、首席风险官应当保守期货公司的（）。A.重大投资计划B.风险事项资料C.工作资料D.商业秘密和客户信息【答案】：D4 0、国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是（）OA,进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B.对期货公司进行现场检查C.限制违法行为人的人身自由

17、D,复制与被调查事件有关的财产权登记资料【答案】：C4 1、从事期货中间介绍业务的证券公司应当每（）向中国证监会派出机构报送合规检查报告。A.一年B.半年C.月D.周【答案】：B4 2、在我国，负责组织期货从业资格考试的机构是（）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.各地人事部门【答案】：B4 3、中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（）。A.从业人员注册、客户服务等信息B.从业人员注册、工作业绩等信息C.从业资格注册、诚信记录等信息D.从业资格注册、考试成绩等信息【答案】：C4 4、粮储公司购入5 0 0 吨小麦，价 格 为 1 3 0 0 元/吨，为

18、避免价格风险,该公司以1 3 3 0 元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1 2 6 0 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1 2 7 0 元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（）元。A,亏损 5 0 0 0 0B.盈利 1 0 0 0 0C.亏损3 0 0 0D.盈利 2 0 0 0 0【答案】：B4 5、李某账户资金为8万元，开仓买入1 0 手 7月份焦煤期货合约，成交价为1 2 0 4 元/吨。若当日7月份焦煤期货合约的结算价为1 2 0 0 元/吨，收盘价为1 2 0 1 元/吨，期货公司要求的最低

19、交易保证金比率为1 0%,则在逐日盯市结算方式下（焦煤每手6 0 吨），该客户的风险度该客户的风险度情况是（）。A.风险度大于90%,不会收到追加保证金的通知B.风险度大于9 0%,会收到追加保证金的通知C.风险度小于9 0%,不会收到追加保证金的通知D.风险度大于1 0 0%,会收到追加保证金的通知【答案】：A4 6、交易保证金是会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是（）的保证金。A.已被合约占用B.未被合约占用C.已经发生亏损D,还未发生亏损【答案】：A4 7、会员制期货交易所的总经理、副总经理由（）任免。A.中国证监会B.理事会C.中国期货业协会D.会员大会【答案】：A4 8、

20、某期货公司接受客户张某委托为其进行玉米期货交易，张某根据玉米期货近期的表现，总结经验，得出玉米处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买人玉米期货合约5 0 手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测玉米期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为张某下达交易指令。结果玉米期货价格迅速上涨，造成张某没有获利。在该案例中，该期货公司应遭到的惩罚是（）。A.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0 万元以上3 0 万元以下的封款；情节严重的，责令停业整顿或吊销期货业务许可证B.责令改正，

21、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并 处 1 0 万元以上5 0 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿C.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0 万元以上3 0 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿D.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0 万元以上5 0 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证【答案】：D4 9、根

22、据 期货公司风险监管指标管理办法的规定，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能充分确认预计负债的，中国证监会派出机构可以要求期货公司做出如下处 理（）。A.相应增加风险准备金B.相应减少运营支出C.相应核减净资本金额D.相应增加注册资本【答案】：C5 0、（）对经营机构履行适当性义务进行监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.期货交易所C.行业协会D.以上都不是【答案】：A5 1、下列关于客户交易指令下达的说法，错误的是（）。A.以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存B.以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行

23、提示C.以电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步录音D.以书面方式下达交易指令的，期货公司应当填写书面交易指令单【答案】：D5 2、若国债期货到期交割结算价为1 0 0 元，某可交割国债的转换因子为 0.9 9 8 0,应计利息为1 元，其发票价格为（）元。A.9 9.2 0B.1 0 1.2 0C.9 8.8 0D.1 0 0.8 0【答案】：D5 3、假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔5 0 0 指数的价位是1 5 0 0 点，期末为1 8 0 0 点，则投资收益率为（）。A.4.5%B.1 4.5%C.-5.5%D.9 4.5%【答案】：C5 4、期货公司申请金融期货结算业务资格

24、，近（）年内未出现严重的期货交易、结算风险事件。A.2B.4C.3D.1【答案】：C5 5、关丁趋势线的有效性，下列说法正确的是（）。A.趋势线的斜率越人，有效性越强B.趋势线的斜率越小，有效性越强C.趋势线被触及的次数越少，有效性越被得到确认D.趋势线被触及的次数越多，有效性越被得到确认【答案】：D5 6、如果专业投资者满足认定要求的条件发生变化，应及时告知（）OA.期货经营机构B.期货协会C.中国证监会派出机构D.期货交易所【答案】：A5 7、根据法玛（F a m a）的有效市场假说，正确的认识是（）。A.弱式有效市场中的信息是指市场信息，技术分析失效B.强式有效市场中的信息是指市场信息，

25、基本而分析失效c.强式有效市场中的信息是指公共信息，技术分析失效D.弱式有效市场中的信息是指公共信息，摹本而分析失效【答案】：A5 8、期货公司股东、董事不得越过（）直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。A.总经理B.董事长C.董事会D.董事会常设的风险管理委员会【答案】：C5 9、证券期货经营机构应当根据（），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。A.适当性匹配意见B.投资者的不同分类C.投资者的风险承受能力D.产品或者服务的不同风险等级【答案】：D60、对于浮动利率债券的发行人来说，如果利率的走势上升，则发行成本会增大，这时他可以（）。A.作为利率互换的买方B.作为

26、利率互换的卖方C.作为货币互换的买方D.作为货币互换的卖方【答案】：A61、中国金融期货交易所已将沪深3 0 0 指数期货合约最低保证金标准下 调 至（）.A.6%B.8%C.1 0%D.2 0%【答案】：B62、2 0 0 7年，大豆期货交易活跃。某客户在某期货公司营业部开户并存入近亿元的资金准备进行大豆期货交易。当时因市场原因该客户一直没有进行交易，资金闲置。该营业部总经理看到席位上有这么多的资金，根据自己的经验判断大豆期货处于多头行情中，认为赚大钱的机会来了，于是擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.违犯规定收取保证金D.不按照规定接受

27、客户委托【答案】：A6 3、公司制期货交易所收购本期货交易所股份、股东转让所持股份或者对其股份进行其他处置，应 当 经（）批准。A.国务院B.中国证券监督管理委员会C.期货业协会D.理事会【答案】：B6 4、某套利者在9月 1日买入1 0 月份的白砂糖期货合约，同时卖出1 2月份白砂糖期货合约，以上两份期货合约的价格分别是3 4 2 0 元/吨和3 5 2 0 元/吨，到了 9月 1 5 日，1 0 月份和1 2 月份白砂糖的期货价格分别为3 6 9 0 元/吨和3 7 5 0 元/吨，则 9月 1 5 日的价差为（）A.5 0 元/吨B.6 0 元/吨C.7 0 元/吨D.8 0 元/吨【答

28、案】：B6 5、在有效市场假说下，连内幕信息的利用者也不能获得超额收益的足哪个市场？（）A.弱式有效市场B.半强式有效市场C.半弱式有效市场D.强式有效市场【答案】：D6 6、假设某期货品种每个月的持仓成本为5 0-6 0 元/吨，期货交易手续费 2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）A.大于4 8 元/吨B.大于4 8 元/吨，小于6 2 元/吨C.大于6 2 元/吨D.小于4 8 元/吨【答案】：D6 7、国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起（）个月内，根据

29、审慎监管原则进行审查，作出批准或者不批准的决定。A.3B.6C.9D.1 2【答案】：B6 8、普通投资者申请转化为专业投资者需满足金融资产不低于（）万元或者最近（）年个人年均收入不低于（）万元，且具有（）年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。A.5 0 0；3；5 0；1B.3 0 0；3；3 0；1C.3 0 0；1；3 0；3D.5 0 0；1；5 0；3【答案】：B6 9、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。A.基差从-1 0元/吨变为20元/吨B.基差从1 0元/吨变为-2 0元/吨C.基差从-1 0元/吨变为-3 0元/吨D.基

30、差从30元/吨变为1 0元/吨【答案】：A7 0、以下不属于商品期货合约标的必备条件的是（）。A.规格和质量易于量化和评级B.价格波动幅度大且频繁C.供应量较大，不易为少数人控制和垄断D.具有较强的季节性【答案】：D7 1、计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（）来规避风险。A.买入套期保值B.卖出套期保值C,投机D.以上都不对【答案】：B7 2、2 0 1 5 年 2月 9日，上证5 0 E T F 期 权 在（）上市交易。A.上海期货交易所B.上海证券交易所C.中国金融期货交易所D.深圳证券交易所【答案】：B7 3、经行业协会备案或者登记的证券公司子公司应当向经

31、营机构提供身份资质证明材料，经营机构审核通过，可将其直接认定为（）投资者。A.专业B.业余C.普通D.以上都不是【答案】：A7 4、某投资者开仓买入1 0 手 3月份的沪深3 0 0 指数期货合约，卖出1 0手 4月份的沪深3 0 0 指数期货合约，其建仓价分别为2 8 0 0 点和2 8 5 0点，上一交易日结算价分别为2 8 1 0 点和2 8 3 0 点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别是2 8 3 0 点和2 8 7 0 点，则该交易持仓盈亏为（）元。A.3 0 0 0 0B.-9 0 0 0 0C.1 0 0 0 0D.9 0 0 0

32、 0【答案】：A7 5、9月 1 0 日，白糖现货价格为62 0 0 元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以61 5 0 元/吨的价格在H月份白糖期货合约上建仓。1 0 月 1 0 日，白糖现货价格跌至5 7 2 0 元/吨，期货价格跌至5 7 0 0 元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（）元/吨。A.61 0 0B.61 5 0C.61 7 0D.62 0 0【答案】：C7 6、沪深3 0 0 指数选取了沪、深两家证券交易所中（）作为样本。A.1 5 0 只 A股 和 1 5 0 只 B股B.3 0 0 只 A股和3 0 0 只 B股C.3 0 0 只 A股

33、D.3 0 0 只 B股【答案】：C7 7、江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是（）。A.江恩时间法则B.江恩价格法则C.江恩趋势法则D.江恩线【答案】：C7 8、申请设立期货公司的，具有期货从业人员资格的人员不少于（）OA.1 0 人B.1 5 人C.2 0 人D.3 0 人【答案】：B7 9、根 据 期货市场客户开户管理规定的规定，（）应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。A.期货交易所B.客户C.期货公司D.中国期货业协会【答案】：C8 0、公司制期货交易所一般不设（）。

34、A.董事会B.总经理C.专业委员会D.监事会【答案】：C8 1、某日铜F OB 升贴水报价为2 0 美 元/吨，运费为5 5 美 元/吨，保险费为5美 元/吨，当天L M E 3 个月铜期货即时价格为760 0 美元/吨,则：A.75B.60C.8 0D.2 5【答案】：C8 2、欧洲美元期货的交易对象是()。A.债券B.股票C.3 个月期美元定期存款D.美元活期存款【答案】：C8 3、面值为1 0 0 0 0 0 0 美元的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，则其发行价为()。A.9 8 0 0 0 0 美元B.9 60 0 0 0 美元C.9 2 0 0 0 0 美元D.9 4 0 0

35、0 0 美元【答案】：A8 4、以6%的年贴现率发行1 年期国债，所代表的年实际收益率为()OA.5.5 5%B.6.63%C.5.2 5%D.6.3 8%【答案】：D8 5、关于W M S,说法不正确的是（）。A.为投资者短期操作行为提供了有效的指导B.在参考数值选择上也没有固定的标准C.在上升或下降趋势当中，W M S 的准确性较高；而盘整过程中，却不能只以W M S 超买超卖信号作为行情判断的依据D.主要是利用振荡点来反映市场的超买超卖行为，分析多空双方力量的对【答案】：C8 6、1 9 8 2 年，美 国（）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。A.芝加哥期货交易所B.

36、芝加哥商业交易所C.纽约商业交易所D.堪萨斯期货交易所【答案】：D8 7、7 月 1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2 0 0 0 元/吨，1 1月份大豆合约的价格是1 9 5 0 元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）A.9月大豆合约的价格保持不变，1 1 月大豆合约的价格涨至2 0 5 0 元/吨B.9月大豆合约的价格涨至2 1 0 0 元/吨，1 1 月大豆合约的价格保持不变C.9月大豆合约的价格跌至1 9 0 0 元/吨，1 1 月大豆合约的价格涨至1 9 9 0 元/吨D.9月大豆合约的价格涨至2 0 1 0 元/吨，1

37、1 月大豆合约的价格涨至2 1 5 0 元/吨【答案】：D8 8、操作风险的识别通常更是在（）。A.产品层面B.部门层面C.公司层面D.公司层面或部门层面【答案】：D8 9、当巴西灾害性天气出现时，国际市场上可可的期货价格会（）。A.上涨B.下跌C.不变D.不确定上涨或下跌【答案】：A9 0、在最后交割日后的（）1 7：0 0 之前，客户、非期货公司会员如仍未同意签署串换协议的，视为放弃此次串换申请。A.第一个交易日B.第三个交易日C.第四个交易日D.第五个交易日【答案】：D9 1、对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（）时，就会产生套利机会。（考虑交易成本）A.实际期指高于无

38、套利区间的下界B.实际期指低于无套利区间的上界C.实际期指低于无套利区间的下界D.实际期指处于无套利区间【答案】：C9 2、在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（）。A.整数倍B.十倍C.三倍D.两倍【答案】：A9 3、基差走弱时，下列说法不正确的是（）。A.可能处于正向市场，也可能处于反向市场B.基差的绝对数值减小C.卖出套期保值交易存在净亏损D.买入套期保值者得到完全保护【答案】：B9 4、关于看涨期权，下列表述中正确的是（）。A.交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜卖出看涨期权B.理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限C.交易者预期标的

39、资产市场价格下跌，适宜卖出看涨期权D.卖出看涨期权比买进相同标的资产.合约月份及执行价格的看涨期权的风险小【答案】：C9 5、在完全竞争市场中，企业在短期内是否继续生产取决于价格与（）之间的关系。A.边际成本最低点B.平均成本最低点C.平均司变成本最低点D.总成本最低点【答案】：C9 6、1 月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1 6 4 0 元/吨.1 6 7 0 元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月.买人5月玉米合约，等价差变动 到（）元/吨 时，交易者平仓获利最大。（不计手续费等费用）A.7 0B.8 0C.9 0D.2 0【答案】：C9 7、兴盛公司是某期货交易所的会员，2 0 1

40、3 年 7月 8日卖出大豆期货合约1 0 0 手，当天大豆期货价格猛涨，造成该公司账户的保证金余额不足。期货交易所及时通知兴盛公司在规定的时间内追加保证金，但该公司并没有在规定时间内进行追加，也没有自行平仓。于是期货交易所根据保证金不足的数额对该公司的大豆期货合约强行平仓4 0 手，造成兴盛公司5 0 0 万元的损失。对于强行平仓的有关费用和发生的5 0 0万元损失应由（）承担。A.期货交易所B.兴盛公司C.期货公司D.期货交易所和兴盛公司共同承担【答案】：B9 8、在买方叫价基差交易中，确 定（）的权利归属商品买方。A.点价B.基差大小C.期货合约交割月份D.现货商品交割品质【答案】：A99

41、、下列单位或个人中，可以依法从事期货交易的是（）。A.国家机关B.国务院期货监督管理机构C.期货业协会的工作人员D.作为期货交易所会员的某企业法人【答案】：D1 0 0、操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（）A.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证

42、券、期货市场行为受过行政处耨的【答案】：D1 0 1、美国财务公司3 个月后将收到1 0 0 0 万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（）3 个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为1 0 0 万美元）。A.买入1 0 0 手B.买入1 0 手C.卖出1 0 0 手D.卖出1 0 手【答案】：B1 0 2、某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货2 0 手（合约规模为 1 0 0 万元/手），卖出价格为97.7 0 0 元，若当天合约的结算价格为97.6 4 0 元，此时该机构的浮动盈亏是（）元。A.1 2 0 0 0 0 0B.1 2 0 0 0C.-1 2 0

43、 0 0 0 0D.-1 2 0 0 0【答案】：B1 0 3、（）对期货从业人员的执业行为进行检查时，期货从业人员应当予以配合。A.中国期货业协会B.期货交易所C.期货公司D.期货保证金安全存管银行【答案】：A1 0 4、下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是（）。A.期货投资者保障基金应当独立核算，分别管理B.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金C.期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资D.中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报【答案】：D1 0 5、关于利率上限期权的概述，正确的是（）。A.市场参考利率低于或

44、等于协定的利率上限水平，则卖方不需要承担任何支付义务B,买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额C.卖方向买方支付市场利率低于协定利率上限的差额D.买卖双方均需要支付保证金【答案】：A10 6、（）导致场外期权市场透明度较低。A.流动性较低B.一份合约没有明确的买卖双方C.种类不够多D.买卖双方不够了解【答案】：A10 7、制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引的主体是（）。A.中国期货业协会B.中金所C.中国证监会D.期货公司【答案】：B10 8、期货从业人员管理办法中，所称期货从业人员是指（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员B.中国期货业协会

45、工作人员C.期货保证金安全存管监控机构工作人员D.中国证监会工作人员【答案】：A10 9、下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（）。A.套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的B.两者均同时以现货和期货两个市场为对象C.期货投机交易通常以实物交割结束交易D.期货投机交易以获取价差收益为目的【答案】：D110、下列关于主要经济指标的说法错误的是（）。A.经济增长速度一般用国内生产总值的增长率来衡量B.国内生产总值的增长率是反映一定时期经济发展水平变化程度的动态指标C.G D P 的持续稳定增长是各国政府追求的目标之一D.统计G D P 时，中间产品的价值也要计算在内【答案】：D111,

46、平均真实波幅是由（）首先提出的，用于衡量价格的被动性A.乔治 蓝恩B.艾伦C.唐纳德 兰伯特D.维尔斯-维尔德【答案】：D112、某美国的基金经理持有欧元资产，则其可以通过（）的方式规避汇率风险A.卖出欧元兑美元期货B.卖出欧元兑美元看跌期权C.买入欧元兑美元期货D.买入欧元兑美元看涨期权【答案】：A113、期货交易所风险准备金应当按照（）来提取。A,手续费收入的2 0%的比例B.成交金额的3 0%的比例C.手续费收入的3 0%的比例D,成交金额的2 0%的比例【答案】：A1 1 4、若某投资者以4 5 0 0 元/吨的价格买入1 手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1 份止损单，价格定于4

47、 4 8 0 元/吨，则下列操作合理 的 有（）。A.当该合约市场价格下跌到4 4 6 0 元/吨时，下达1 份止损单，价格定于 4 4 7 0 元/吨B.当该合约市场价格上涨到4 5 1 0 元/吨时，下达1 份止损单，价格定于 4 5 2 0 元/吨C.当该合约市场价格上涨到4 5 3 0 元/吨时，下达1 份止损单，价格定于 4 5 2 0 元/吨D.当该合约市场价格下跌到4 4 9 0 元/吨时，立即将该合约卖出【答案】：C1 1 5、（）的出现，使期货市场发生了翻天覆地的变化，彻底改变了期货市场的格局。A.远期现货B.商品期货C.金融期货D.期货期权【答案】：C1 1 6、若期货公司

48、遭受重大突发市场风险或者不可抗力，经批准，期货公司可以暂停缴纳（）。A.保障基金B.风险准备金C.服务费D.会费【答案】：A1 1 7、与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。A.风险较小B.高风险高利润C.保证金比例较高D.成本较高【答案】：A1 1 8、某期货公司接受客户甲方委托为其进行大豆期货交易，甲根据大豆期货近期的损失由该客户承担。大豆具有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入大豆期货合约5 0 手。但期货公司认为有下跌的风险,擅自做主没有为甲下达交易指令。在该安全中该期货公司属于（）违规行为。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B.违背客户，故意损害客户利益C.未将客户

49、交易指令下达到期货交易所D.向客户提供虚假成交回报【答案】：C1 1 9、在进行卖出套期保值时，使期货和现货两个市场出现盈亏相抵后存在净盈利的情况是（）。（不计手续费等费用）A.基差不变B.基差走弱C.基差为零D.基差走强【答案】：D1 2 0、某交易者拥有一个执行价格为5 3 0 美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权，此时标的大豆期货合约价格为5 4 6 美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（）期权。A.实值B.平值C.虚值D.欧式【答案】：A1 2 1、下列构成跨市套利的是（）。A.买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆油和豆粕期货合约B.买入A期货交易所9月大豆期货合约

50、，同时卖出B期货交易所9月大豆期货合约C.买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约D.买入A期货交易所7月铜期货合约，同时买入B期货交易所7月铝期货合约【答案】：B122、在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（）举证责任。A.王某承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】：B123、期货市场可对冲现货市场风险的原理是（）。A.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割目,大B.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日,小C.期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日,D.期货与