2023年期货从业资格题库含答案9.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（300题）1、在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。A.扩大B.缩小C.不变D.无规律【答案】：B2、期货交易是从（）交易演变而来的。？A.互换B.远期C.掉期D.期权【答案】：B3、会员制期货交易所（）以上会员联名提议，应当召开临时会员大会。A.1 /4B.1 /3C.1 /5D.1 /6【答案】：B4、国内某证券投资基金在某年6月 3日时，其收益率已达到2 6%,鉴于后市不太明显，认为下跌可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深3 0 0 股指期货实行保值，其股票组合的现值为2.2 5亿元，并且其股票组合与

2、沪深3 0 0 指数的B系数为0.8,假定6月 3日的现货指数为56 0 0 点，而 9月到期的期货合约为57 0 0 点。该基金为了使2.2 5亿元的股票组合得到有效保护，需 要（）A.卖出1 3 1 张期货合约B.买入1 3 1 张期货合约C.卖出1 0 5张期货合约D.入 1 0 5张期货合约【答案】：C5、在外汇管制比较严格的国家，禁止外汇自由市场存在，官方汇率就是（）。A.基础汇率B.名义汇率C.实际汇率D.政府汇率【答案】：C6、（）是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具、资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。A.敏感分析B.情景分析C.缺口分

3、析D.久期分析【答案】：A7、以下关于利率互换的描述，正确的是（）。A.交易双方只交换利息，不交换本金B.交易双方在到期日交换本金和利息C.交易双方在结算日交换本金和利息D.交易双方即交换本金，又交换利息【答案】：A8、期货交易所依据有关规定，对期货市场出现的异常情况，采取合理的紧急措施，造成客户损失的，（）。A.期货交易所承担部分赔偿责任B.期货交易所不承担赔偿责任C.以期货交易所风险准备经承担责任D.客户不承担责任【答案】：B9、9月 1 5 日，美国芝加哥期货交易所1 月份小麦期货价格为9 5 0 美分/蒲式耳，1 月份玉米期货价格为325 美分/蒲式耳，套利者决定卖出1 0 手 1 月

4、份小麦合约的同时买入1 0 手 1 月份玉米合约，9月 3 0 日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为8 35 美分/蒲分耳和29 0 美 分/蒲 式 耳（）。该套利交易（）。（不计手续费等费用）A.亏损4 0 0 0 0 美元B.亏损6 0 0 0 0 美元C.盈利6 0 0 0 0 美元D.盈利4 0 0 0 0 美元【答案】：D1 0、（）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.D e ltaB.G a mmaC.R h oD.V e g a【答案】：C1 1、()可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受非结算会

5、员的委托为其办理金融期货结算业务。A.全面结算会员B.特别结算会员C.交易结算会员D.普通结算会员【答案】：C1 2、将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费收入(x)A.存在格兰杰因果关系B.不存在格兰杰因果关系C.存在协整关系D.不存在协整关系【答案】：C1 3、证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备()。A.证券销售从业人员资格B.期货从业人员资格C.证券投资咨询资格D.期货投资咨询资格【答案】：B1 4、中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5.6

6、5%O随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在20 1 5 年 9月 1日，该公司用 5亿元向花旗银行换取0.8亿美元，并在每年9月 1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0.8亿美元还给花旗银行,并回收5亿元。A.320B.330C.34 0D.35 0【答案】：A1 5、（）,西方主要工业化国家的政府首脑在美国的布雷顿森林召开会议，创建了国际货币基金体系。A.19 4 2 年 7 月B.19 4 3 年 7 月C.19 4 4 年 7 月D.19 4 5 年 7 月【答案】：C16、证券组

7、合的叫行域中最小方差组合（）。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择【答案】：A17、在 G D P 核算的方法中，收入法是从（）的角度，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。A.最终使用B.生产过程创造收入C.总产品价值D.增加值【答案】：B18、2015 年 1 月 1 6 日3月大豆C B 0T 期货价格为9 9 1美分/蒲式耳，到岸升贴水为14 7.4 8 美分/蒲式耳，当日汇率为6.18 8 1,港杂费为15 0元/吨。3月大豆到岸完税价是（）元/吨。（1 美分/蒲式耳=0.3 6 4

8、 7 5 美元/吨,大豆关税税率3%,增值税13%）A.3 15 0.8 4B.4 23 5.23C.3 14 0.8 4D.4 5 21.9 6【答案】：C19、期货公司董事、监事和高级管理人员受到非法或者不当干预，不能正常依法履行职责，导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的，该人员应当及时向（）报告。A.中国证监会B.中国证监会或其派出机构C.中国证监会相关派出机构D.中国期货业协会【答案】：C20、证券公司申请介绍业务资格，申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，其中对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产 的（），但因证券公司发债提供的反担保除外。A.5%B.10%

9、C.3 0%D.7 0%【答案】：B21、期货市场中不同主体，风险管理的内容、重点及措施是不一样的。下列选项中主要面临可控风险与不可控风险的是（）。A.期货交易者B.期货公司C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】：A22、首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向（）报告。A.期货业协会B.公司住所地期货交易所C.公司住所地中国证监会派出机构D.公司董事会【答案】：C2 3、国债交易中,A.买入国债期货,B.卖出国债期货,C.卖出国债期货,D.买入国债期货,买入基差交易策略是指（买入国债现货卖空国债现货买入国债现货卖空国债现货)O【答案】：C2 4

10、、会员制期货交易所理事会的非会员理事由（）。A.中国证监会委派B.中国期货业协会委派C.会员大会选举产生D.理事会选举产生【答案】：A2 5、某机构投资者持有价值为2 000万元，修正久期为6.5 的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5O若国债期货合约市值为94 万元，修正久期为4.2,该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式：组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对A.卖出5手国债期货B.卖出1 0手国债期货C.买入5手国债期货D.买入1 0手国债期货【答案】：C2 6、某交易者以0.01

11、 06 （）的价格出售1 0张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.5 90的 G BD/U S D 美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（）。A.1.5 90B.1.6 006C.1.5 7 94D.1.6 1 1 2【答案】：B2 7、根 据 期货公司首席风险官管理规定(试行)，期货公司应当()提名并聘任首席风险官。A.由监事会B.由董事长C.由总经理D.根据公司章程的规定【答案】：D2 8、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应 当 在()个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A.3B.5C.7D.1 0【答案】：B2 9、6月份，某交易者以2 00美元/吨的价格买入4手(2

12、 5 吨/手)执行价格为4 000美元/吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时，期权标的资产价格应为()美元/吨。A.4 1 7 0B.4 000C.4 2 00D.3 8 00【答案】：D3 0、在我国，取得期货交易所会员资格，应当经()批准。A.中国证监会B.中国期货业协会C.国家工商总局D.期货交易所【答案】：D3 1、某美国投资者买入5 0万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用C M E欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为1 2.5 万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为 1.4 4 3 2,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EU R/U

13、 S D 为 1.4 4 5 0,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4 1 2 0,该投资者欧元期货合约平仓价格E U R/U S D 为 1.4 101。因汇率波动该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。A损失 1.7 5；获利L 7 4 5B.获利1.7 5；获利1.5 6 5C损失1.5 6；获利1.7 4 5D.获利1.5 6；获利1.5 6 5【答案】：C3 2、以下最佳跨品种套利的组合是（）。A.上证5 0股指期货与沪深3 00股指期货之间的套利B.上证5 0股指期货与中证5 00股指期货之间的套利C.上证5 0股指期货与上证5 0D.上证5 0股指期货与新加坡新华富时

14、5 0股指期货之间的套利【答案】：A3 3、某投机者买入2张 9月份到期的日元期货合约，每张金额为12 5 00000日元，成交价为0.006 8 3 5 美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007 03 0美元/日元。该笔投机的结果是（）。A.亏损4 8 7 5 美元B.盈利4 8 7 5 美元C.盈利15 6 0美元D,亏损15 6 0美元【答案】：B3 4、买进看涨期权的损益平衡点是（）。A.期权价格B.执行价格-期权价格C.执行价格D.执行价格+权利金【答案】：D3 5、实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取（）OA.结算担保金B.风险准备金

15、C.结算准备金D.风险担保金【答案】：A3 6、客户保证金不足时，下列说法中错误的是（）。A.客户应当及时追加保证金B.客户应当自行平仓C.期货公司应当立即将该客户的合约强行平仓D.依法强行平仓的有关费用由该客户承担【答案】：C3 7、因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾（）年，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A.1B.2C.3D.5【答案】：D3 8、假定标准普尔5 00指数分别为15 00点和3 000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的

16、理论价格分别是8.6 8 元和0.01元，则产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.4 1C.8.6 8D.8.6 7【答案】：D3 9、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告，不必须做的是（）。A.详细说明对公司的影响B.详细说明解决问题的具体措施和期限C.同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构D.当日向全体股东书面报告【答案】：D4 0、期货交易所会员的保证金不足时，首先应当（）。A.取消会员资格B.强行平仓C.及时追加保证金或自行平仓D.由期货交易所补足保证金【答案】：C4 1、期货公司应当在本公司网站和营业场所提示客户可以通过（）查询其

17、从业人员资格公示信息。A.中国证监会指定媒体B.中国证监会网站C.中国证监会派出机构网站D.中国期货业协会网站【答案】：D4 2、某投资者共购买了三种股票A、B、C,占用资金比例分别为3 0%、2 0%、5 0%,A、B股票相对于某个指数而言的B系数为1.2 和 0.9。如果要使该股票组合的B系数为1,则 C股 票 的 6 系数应为（）A.0.9 1B.0.9 2C.1.0 2D.1.2 2【答案】：B4 3、（）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。A.备兑看涨期权策略B.保护性看跌期权策略C.保护性看涨期权策略D.抛补式看涨期权策略【答案】：B4 4、材料一：在美国，机构投

18、资者的投资中将近3 0%的份额被指数化了,英国的指数化程度在2 0%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。A.4.3 4 2B.4.4 3 2C.4.2 3 4D.4.12 3【答案】：C4 5、投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产8 0%的，为（）A.固定收益类B.商品及金融衍生品类C.混合类D.权益类【答案】：D4 6、某投资者在2月以5 0 0 点的权利金买进一张执行价格为13 0 0 0 点的 5月恒指看涨期权，同时又以3 0 0 点的权利金买入一张执行价格为13 0 0 0 点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破A.12 8 0 0 点;13 2 0

19、0 点B.12 7 0 0 点；13 5 0 0 点C.12 2 0 0；13 8 0 0 点D.12 5 0 0；13 3 0 0 点【答案】：C4 7、（）是指一定时期内一国银行体系向经济中投入、创造、扩张（或收缩）货币的行为。A.货币供给B.货币需求C.货币支出D.货币生产【答案】：A4 8、期货公司涉及重大诉讼时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）。A.5 日内知会国务院期货监督管理机构B.5 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告C.1 0 日内知会国务院期货监督管理机构D.1 0 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告【答案】：B4 9、当期货交易所总经

20、理因故临时不能履行职权时，由（）代其履行职务。A.总经理指定的人员B.总经理指定的副总经理C.理事长D.第一副总经理【答案】：B5 0、A期货公司准备从事投资咨询业务，在准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。A期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请E t 前（）个月的。A.3B.5C.6D.9【答案】：C5 1、期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前（）的风险监管指标应当持续符合监管要求。A.24个月B.1 2 个月C.6 个月D.3个月【答案】：C5 2、与股指期货相似，股指期权也只能（）。A.买入定量标的物B

21、.卖出定量标的物C.现金交割D.实物交割【答案】：C5 3、场外期权是（）交易，一份期权合约有明确的买方和卖方，且买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的把握。A.多对多B.多对一C.一对多D.一对一【答案】：D5 4、国际大宗商品大多以美元计价，若其他条件不变，美元升值，大宗商品价格（）。A.保持不变B.将下跌C.变动方向不确定D.将上涨【答案】：B5 5、在我国期货交易所（）是由集合竞价产生的。A.最高价B.开盘价C.结算价D.最低价【答案】：B5 6、期货市场（）是通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向。A.心理分析方法B.技术分析方法C.基本分析方法D.价值分析方法【答案】：B5

22、7、期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，保存期限不得少于（）年。A.5B.1 0C.1 5D.2 0【答案】：D5 8、会员制期货交易所理事会会议应至少每（）召开一次。A.两个月B.三个月C.半年D.一年【答案】：C59、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失.客户没有予以追认的，应 当（）。A.由期货公司承担主要赔偿责任B,由非受托人承担主要赔偿责任C.由期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任D.由期货公司和非受托人按各自过错大小承担比例责任【答案】：C60、下列关于期货投机的作用的说法中，不正确的是（）。A.规避价格风险B.促进价格发现C.减缓价格波

23、动D.提高市场流动性【答案】：A61、在运营过程中，期货公司应当遵循（）结算制度。A.每日无负债B.每周无负债C.每月无负债D.每年度无负债【答案】：A62、计算VaR不需要的信息是（）。A.时间长度NB.利率高低C.置信水平D.资产组合未来价值变动的分布特征【答案】：B6 3、某保险公司拥有一个指数型基金，规模2 0 亿元，跟踪的标的指数为沪深3 0 0 指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1 1 9 5 万元，（其复利终值系数为1.0 1 3）。当时沪深3 0 0 指数为2 8 0 0 点。（忽略交易成本和税

24、收）。6个月后指数为3 5 0 0 点，那么该公司收益是（）。A.5 1 2 1 1 万元B.1 2 1 1 万元C.5 0 0 0 0 万元D.4 8 7 8 9 万元【答案】：A6 4、甲是某期货公司期货从业人员，因违规行为被人检举，期货业协会对其进行调查时，甲予以拒绝，并且还以种种手段阻止期货业协会的调查，据此，期货业协会可以暂停其期货从业人员资格（）。A.3个月至6 个月B.6个月至1 2 个月C.1 年D.2年【答案】：B6 5、关于期货交易的描述，以下说法错误的是（）。A.期货交易信用风险大B.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本C.期货交易集中竞价，进场交易的必须是交易所的

25、会员D.期货交易具有公平、公正、公开的特点【答案】：A6 6、外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出.远端买人，则远端掉期全价等于（）。A.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价C.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价D.即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价【答案】：D6 7、期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A.1B.5C.3D.2【答案】：D6 8、期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得（）.A.提高保证金收取标准B.降低风检管理要求C.降低手续费收取标准D.提高手续费收取标准【答案】：B

26、6 9、当标的资产市场价格高于执行价格时，（）为实值期权。A.看涨期权B.看跌期权C.欧式期权D.美式期权【答案】：A7 0、某年5月，张某通过期货从业人员资格考试并取得期货从业人员资格考试合格证明。第二年7月，张某被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理期货从业人员资格申请。据此回答以下问题：A.5个B.7 个C.1 0 个D.2 0 个【答案】：C7 1、根 据 期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是()OA.中国期货业协会B.国务院财政部门C.国务院期货监督管理机构D.国务院商务主管部门【答案】：C7 2、在基木而分析的再步骤巾，能够将并种蚓素与价格之间的变动关系表达出来的是()A.

27、熟悉品种背景B.建立模型C.辨析及处理数据D.解释模型【答案】：B7 3、期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.5B.1 0C.1 5D.2 0【答案】：A7 4、申请期货公司财务负责人的任职资格，应当具备的条件不包括（）A.具有期货从业人员资格B.具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C.具有会计师以上职称或者注册会计师资格D.具有从事期货业务2年以上经验【答案】：D7 5、注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币

28、财产出资，货币出资比例不得低于（）。A.6 0%B.6 5%C.7 5%D.8 5%【答案】：D7 6、国家统计局根据（）的比率得出调查失业率。A.调查失业人数与同口径经济活动人口B.1 6 岁至法定退休年龄的人口与同口径经济活动人口C.调查失业人数与非农业人口D.1 6 岁至法定退休年龄的人口与在报告期内无业的人口【答案】：A7 7、某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（乙方）为其设计了如表7 2所示的股票收益互换协议。A.融券交易B.个股期货上市交易C.限制卖空D.个股期权上市交易【答案】：C7 8、影响波罗的海干散货指数（B D I）的因素不

29、包括（）。A.商品价格指数B.全球G D P 成长率C.大宗商品运输需求量D.战争及天然灾难【答案】：A7 9、下列不属于货币互换中利息交换形式的是（）。A.固定利率换固定利率B.固定利率换浮动利率C.浮动利率换浮动利率D.远期利率换近期利率【答案】：D8 0、从事期货中问介绍业务的证券公司应当每（）向中国证监会派出机构报送合规检查报告。A.月B.半年C.一年D.周【答案】：B8 1、下列哪类普通投资者可以转化为专业投资者（）。A.重庆某公司最近1 年末净资产1 0 0 0 万元，金融资产3 0 0 万元，1 年证券投资经验B.北京某公司最近1 年末净资产8 0 0 万元，金融资产6 0 0

30、万元，2年证券投资经验C.王女士最近3年个人年均收入5 0 万元，1 年以上证券投资经历D.邹女士最近3年个人年均收入2 0 万元，5年以上证券投资经历【答案】：C8 2、在期货交易中，被形象地称为“杠杆交易”的 是（）。A.涨跌停板交易B.当日无负债结算交易C.保证金交易D.大户报告交易【答案】：C8 3、4月 1日，沪深3 0 0 现货指数为3 0 0 0 点，市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为3 5 点，则 5月 1日到期的沪深3 0 0 股指期货（）。A.在 3 0 6 9 点以上存在反向套利机会B.在 3 0 1 0 点以下存在正向套利机会C.在 3 0 3 4

31、点以上存在反向套利机会D.在 2 9 7 5 点以下存在反向套利机会【答案】：D8 4、甲在某国有期货公司任职，乙有求于他的职务行为，给甲送上5万元的好处费。甲答应给乙办事，但因故未成。乙见事未成，要求甲退还好处费，甲拒不退还，并威胁乙如果再来要钱就告乙行贿。甲的行为属于（）。A,受贿罪B.诈骗罪C.敲诈勒索罪D.受贿罪与敲诈勒索罪【答案】：A8 5、目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是（）。A.短期国债期货B.隔夜国债期货C.中长期国债期货D.3个月国债期货【答案】：C8 6、首席风险官任期届满前，期货公司董事会（）。A.应当提前3 0 日将免除决定通知本人B.可以随时免除其职务C.无

32、正当理由不得免除其职务D.免除其职务须取得监管部门批准【答案】：C8 7、期货公司对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当按照以下程序处理（）。A.先执行并向中国证监会报告B.先执行并向期货公司董事会报告C.抵制并立即向期货公司高级管理人员或董事会报告D.抵制并立即向中国证监会报告【答案】：C8 8、与场外期权交易相比，场内期权交易的缺点是（）。A,成本低B.收益较低C.收益较高D.成本较高【答案】：D8 9、关于期货交易行为的客户下达的交易指令数量和买卖方向明确时,下列说法中不正确的是（）。A.没有有效期限的，应当视为次日有效B.没有品种的，期货公司可以拒绝C.没有成交价格的，应当视为

33、按市价成交D.没有开平仓方向的，应当视为开仓交易【答案】：A9 0、现货交易者采取“期货价格+升贴水”方式确定交易价格时，主要原因为期货价格具有（）。A.公开性B.连续性C.权威性D.预测性【答案】：C9 1、期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在（）上公告。A.中国证监会指定的媒体B.期货交易所网站C.中国期货业协会网站D.期货公司网站【答案】：A9 2、假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值,则该公司的融资成本会怎么变化？（）A.融资成本上升B.融资成本下降C.融资成本不变D.不能判断【答案】：A9 3、下列关于期货公司股东会的表述，错误

34、的是（）。A.期货公司股东应当按照出资比例行使表决权B.期货公司股东会每年应当至少召开一次会议C.期货公司股东会做出决议后的3个工作日内，应当向中国证监会备案D.期货公司股东会应当按照 公司法和公司章程，对职权范围内的事项进行审议和表决【答案】：C9 4、甲公司持有期货公司1%的股权，乙公司持有期货公司3%的股权,甲公司拟将持有期货公司的全部股权转让给乙公司，以下说法中正确的 是（）。A.该转让行为应当报期货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为不需要报监管机构批准C.该转让行为应当报中国证监会批准D.该转让行为应当向监管机构报告【答案】：B9 5、期现套利的收益来源于（）。A.不同合

35、约之间的价差B.期货市场于现货市场之间不合理的价差C.合约价格的上升D.合约价格的下降【答案】：B9 6、上海银行间同业拆借利率是从（）开始运行的。A.2 0 0 8 年 1 月 1日B.2 0 0 7 年 1 月 4日C.2 0 0 7 年 1 月 1日D.2 0 1 0 年 1 2 月 5日【答案】：B9 7、（）的变动表现为供给曲线上的点的移动。A.需求量B.供给水平C.需求水平D.供给量【答案】：D9 8、客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，由（）承担。A.客户B.期货公司C.期货经纪人D.客户和期货公

36、司共同【答案】：B9 9、点价交易是指以某月份的（）为计价基础，来确定双方买卖现货商品价格的交易方式。A.零售价格B.期货价格C.政府指导价格D.批发价格【答案】：B1 0 0、期转现交易双方商定的期货平仓须在（）限制范围内。A.审批日期货价格B.交收日现货价格C.交收日期货价格D.审批日现货价格【答案】：A1 0 1、（）应对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。A.期货公司B.期货交易所C.客户D.中国期货业协会【答案】：A1 0 2、在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率的变化趋势为（）。A.不变B.越高C.越低D.不确定【答案】：B1 0 3、价格形态中常见的和可靠的

37、反转形态是（）。A.圆弧形态B.头 肩 顶（底）C.双 重 顶（底）D.三 重 顶（底）【答案】：B1 0 4、期货经营机构应当（）至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】：D1 0 5、最早发展起来的市场风险度量技术是（）。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值计算【答案】：A1 0 6、下列选项中，关于参数优化的说法，正确的是（）。A.参数优化就是通过寻找最合适的模型参数使交易模型达到最优绩效目标的优化过程B.参数优化可以在长时间内寻找到最优绩效目标C.不是所有的量化模型都需要进行参数优化D.参数优化中一个

38、重要的原则就是要使得参数值只有处于某个很小范围内时，模型才有较好的表现【答案】：A1 0 7、在正向市场中，牛市套利者要想盈利，则在（）时才能实现。A.价差不变B.价差扩大C.价差缩小D.无法判断【答案】：C1 0 8、对商品期货而言，持仓费不包含（）A.仓储费B.期货交易手续费C.利息D.保险费【答案】：B1 0 9、期货公司应当对客户进行（）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】：C1 1 0、4月 1 8 日，大连玉米现货价格为1 7 0 0 元/吨，5月份玉米期货价格为1 6 4 0 元/吨，该市场为()。(假设不考虑品质价差和地区价差)A.反向市场B.牛市C.正

39、向市场D.熊市【答案】：A1 1 1,期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是A.期货与现货价格变动趋势相同,B.期货与现货价格变动趋势相反,C.期货与现货价格变动趋势相反,D.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日,且临近到期日,且临近到期日,且临近到期日,()O两价格间差距变小两价格间差距变大价格波动幅度变小价格波动幅度变大【答案】：A1 1 2、下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误的是()OA.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排B.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度

40、，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立C.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理D.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务【答案】：D1 1 3、我国期货交易所会员可由（）组成。A.自然人和法人B.法人C.境内登记注册的企业法人D.境外登记注册的机构【答案】：C1 1 4、交易者可以在期货市场通过（）规避现资市场的价格风险。A.套期保值B.投机交易C.跨市套利D,跨期套利【答案】：A1 1 5、公司制期货交易所的最高权力机构是（）。A.董事会B.监事会C.总经理D.股东大会【答案】：D1 1 6、下列指令中，不需指明具体价位的是（）。A.触价指令B

41、.止损指令C.市价指令D.限价指令【答案】：C1 1 7、下列关于我国境内期货强行平仓制度说法正确的是()。A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向所有会员下达强行平仓要求B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由期货公司审核C.超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓D.强行平仓执行完毕后，由会员记录执行结果并存档【答案】：C1 1 8、某美国投资者买入5 0 万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用C M E 欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为1 2.5万欧元)。假设当E 1 欧元(E U R)兑美元

42、(U S D)即期汇率为L 4 4 3 2,3个月后到期的欧元期货合约成交价格E U R/U S D为 1.4 4 5 0 o 3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4 1 2 0,该投资者欧元期货合约平仓价格E U R/U S D为 1.4 1 0 1。因汇率波动该投资者在现货市场 万美元，在期货市场 万美元。(不计手续费等费用)()A获利L 5 6；获利L 5 65B.损失1.5 6；获利1.7 4 5C获利1.7 5；获利1.5 65D.损失1.7 5；获利L 7 4 5【答案】：B1 1 9、期货交易所、期货经纪公司的从业人员，期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或

43、者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，处()。A.5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1 万元以上1 0 万元以下罚金B.7年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上2 0 万元以下罚金C.3年以上7年以下有期徒刑，并处2万元以上2 0 万元以下岗金D.5 年以上1 0 年以下有期徒刑，并处2万元以上2 0 万元以下罚金【答案】：A1 2 0、国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3 0 0 0 万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价1 1 4 0 万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1 2 5 0 万欧元的铜材，付款期均为3

44、个月。那么，该铜矿企业可在C M E 通 过()进行套期保值，对冲外汇风险。A.卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约B.买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约C.卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约D.买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约【答案】：D1 2 1、债券价格中将应计利息包含在内的债券交易方式为0。A.全价交易B.净价交易C.贴现交易D.附息交易【答案】：A1 2 2、芝加哥期货交易所1 0 年期的美国国债期货合约的面值为1 0 0 0 0 0美元，如果其报价从9 8 T 7 5 跌至9 7-0 2 0,则表示合约价值下跌了()美

45、元。A.1 0 0 0B.1 2 5 0C.1 4 8 4.3 8D.1 4 9 6.3 8【答案】：C1 2 3、国家根据期货市场发展的需要，设立期货投资者保障基金。期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由国务院期货监督管理机构会同（）制定。A.国务院商务主管部门B.国务院财政部门C.工商管理机构D.国务院银行业监督管理机构【答案】：B1 2 4、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为2 0 万元，当日开仓买入3月铜期货合约2 0 手，成交价为2 3 1 0 0 元/吨，其后卖出平仓1 0 手，成交价格为2 3 3 0 0 元/吨。当日收盘价为2 3 3 5 0 元/吨

46、，结算价为2 3 2 1 0 元/吨（铜期货合约每手为5吨）。该投资者的当日盈亏为（）元。A.盈利 1 0 0 0 0B.盈利 1 2 5 0 0C.盈利 1 5 5 0 0D.盈利 2 2 5 0 0【答案】：C1 2 5、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为5 7 5 0 0 元/吨，卖方开仓价格为5 81 0 0 元/吨，协议现货平仓价格为5 7 85 0 元/吨，协议现货交收价格为5 7 6 5 0 元/吨，卖方节约交割成本4 0 0 元/吨，则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（）元/吨。（不计手续费等费用）A.2 5 0B.2 0 0C.4 5 0D.4

47、0 0【答案】：B1 2 6、某种商品的价格提高2 队 供给增加1.5%,则该商品的供给价格弹性属于（）。A.供给富有弹性B.供给缺乏弹性C.供给完全无弹性D.供给弹性无限【答案】：B1 2 7、以下哪项属于进入完全垄断市场障碍的来源？（）A.政府给予一个企业排他性地生产某种产品的权利B.企业生产和销售的产品没有任何相近的替代品C.关键资源出几家企业拥有D.在些行业，只有个企业生产比更多企业生产的平均成本低，存在范围经济【答案】：A1 2 8、证券公司开展期货介绍业务，除因证券公司发债提供的反担保之外，其对外担保及其他形式的或有负债之和不得高于净资产的（）OA.2 5%B.5 0%C.1 0%

48、D.1 0 0%【答案】：C1 2 9、李某以前在银行工作，现在上海期货交易所工作，张某、赵某、王某和罗某想要投资上海期货交易所黄金期货，其中，张某是李某同事的同学，赵某是李某的同学，王某是李某以前的同事，罗某是李某的妻子。请问这几个投资者中，（）的投资交易活动是李某应该回避的。A.张某B.罗某C.王某D.赵某【答案】：B1 3 0、我国期货合约的开盘价是在交易开始前（）分钟内经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。A.3 0B.1 0C.5D.1【答案】：C1 3 1、期权的简单策略不包括（）。A.买进看涨期权B.买进看跌期权C.卖出看涨期权D.

49、买进平价期权【答案】：D1 3 2、根据下面资料，回答题A,亏损5 0 0B.盈利7 5 0C.盈利5 0 0D,亏损7 5 0【答案】：B1 3 3、点价交易，是 指 以（）的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。A.某月B.某季度C.某时间段D.某个时间点【答案】：A1 3 4、期货公司会员应当根据（）统一编制的试卷对投资者进行测试。A.国家工商总局B.中国期货业协会C.中国证监会D.中国金融期货交易所【答案】：D1 3 5、上市公司发行期限为3年的固定利率债券。若一年后市场利率进入下降周期，则（）能够降低该上市公司的未来利息支

50、出。A.买入利率封底期权B.买人利率互换c.发行逆向浮动利率票据D.卖出利率互换【答案】：D1 3 6、当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过（）A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】：C1 3 7、期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应当确认该投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币（）。A.2 0 万元B.5 0 万元C.8 0 万元D.1 0 0 万元【答案】：B1 3 8、下列关于期货公司期货投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误的 是（）。A.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨