2023年期货从业资格题库完整参考答案.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（3 00题）1、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）万元。A.5000B.3 000C.4000D.6 000【答案】：B2、8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深3 00股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的B系数为0.9,9月 2 日股票指数为56 00点，而 12月到期的期货合约为 57 50点。该基金应（）期货合约进行套期保值。A.买进119 张B.卖出119 张C.买进157 张D.卖出157 张【答案】：D3、以下反向套利操作能够

2、获利的是（）。A.实际的期指低于上界B.实际的期指低于下界C.实际的期指高于上界D.实际的期指高于下界【答案】：B4、下列关于涨跌停板的表述中，正确的是（）。A.合约在1 个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的价格B.合约在1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效C.合约在1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销D.期货交易者所持有合约在1 个交易日中的持仓不得超出期货交易所规定的最高和最低数额【答案】：B5、某套利者在9月 1 日买入10月份的白砂糖期货合约，同时卖出12月份白砂糖期货合约，以上两份期货合约的价格分别是3 420元/吨和3 520

3、元/吨，到了 9月 1 5 日，10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3 6 9 0元/吨和3 7 50元/吨，则 9月 1 5 日的价差为（）A.50元/吨B.6 0元/吨C.7 0元/吨D.8 0元/吨【答案】：B6、社会融资规模是由（）发布的。A.国家统计局B.商务部C.中国人民银行D.海关总署【答案】：C7、期货交易采用的结算方式是（）。A.一次性结清B.货到付款C,分期付款D.当日无负债结算【答案】：D8、（）具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。A.保本型股指联结票据B.收益增强型股指联结票据C.参与型红利证D.增强型股指联结票据【答案】：B9、以

4、下情况，属于需求富有弹性的是（）。A.价格下降1%,需求量增加2%B.价格上升2%,需求量下降2%C.价格下降5%,需求量增加3%D.价格下降3%,需求量下降4%【答案】：A10、根据我国法律规定，期货交易的交割，由（）统一组织进行。A.期货交易所B.中国证监会C.期货交易公司D.国务院期货监督管理机构【答案】：A11、利 用（）市场进行轮库，储备企业可以改变以往单一的购销模式，同时可规避现货市场价格波动所带来的风险，为企业的经营发展引入新思路。A.期权B.互换C.远期D.期货【答案】：D1 2、根 据 证券期货投资者适当性管理办法的规定，经营机构开展适当性自查的时间要求是（）。A.每三个月开

5、展一次B.每半年开展一次C.每一年开展一次D.每两年开展一次【答案】：B1 3、期货公司的期货从业人员不得有的行为不包括（）。A.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易B.挪用客户的期货保证金或者其他资产C.中国证监会禁止的其他行为D.代理客户进行期货交易【答案】：D1 4、申请设立期货公司的，具有期货从业人员资格的人员不少于（）OA.1 0 人B.1 5 人C.2 0 人D.30 人【答案】：B1 5、（）是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。A.存款准备金B.法定存款准备金C.超额存款准备金D.库存资金【答案】：A1 6、某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式

6、为：收益=面值义 8 0%+1 2 0%Xm a x （0,-指数收益率）A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】：B1 7、关于期货交易所的总经理和副总经理的说法正确的是（）。A.期货交易所设总经理1 人，副总经理若干人B.总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C.总经理任期为三年，可以连选连任D.未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【答案】：A1 8、我国某出口商预期3 个月后将获得出口货款1 000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美 元（）。A.买入套期保值B.卖出套期保值C.多头投机D.空头投机【答案】：B

7、1 9、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于量化交易策略思想的来源的是（）。A.经验总结B.经典理论C.历史可变性D.数据挖掘【答案】：C2 0、期货公司的交易保证金不足。且未能按期货交易所规定的时问追加保证金。交易规则规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失（）。A.由期货交易所与期货公司共同承担B.由期货公司承担C.由期货交易所承担D.由期.货交易所承担主要责任【答案】：B2 1、境内单位或者个人从事境外期货交易的办法的制定需要报（）批准后实施。A.国务院B.全国人大常委会C.全国人民代表大会D.国务院期货监督管理机构【答案】：A2

8、2、在结构化产品到期时，（）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A.创设者B.发行者C.投资者D.信用评级机构【答案】：B2 3、依 据 期货公司监督管理办法的规定，依法对期货公司及其分支机构实行监督管理的是（）。A.期货交易所B.中国证监会及其派出机构C.中国期货业协会D.中国银监会【答案】：B2 4、某种产品产量为1 0 0 0 件时，生产成本为3万元，其中固定成本6 0 0 0 元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（）。A.y c=6 0 0 0+2 4 xB.y c=6+0.2 4 xC.y c=2 4 0 0 0-6 xD.y c=2 4+6 0 0 0 x【

9、答案】：A2 5、实行会员分级结算制度的期货交易所，可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务的是（）。A.交易结算会员和特别结算会员B.交易结算会员和全面结算会员C.全面结算会员和特别结算会员D.特别结算会员和限制结算会员【答案】：C2 6、（）是某一期货合约在上一交易日的收盘价。A.昨结算B.昨收盘C.昨开盘D.昨成交【答案】：B2 7、关于道氏理论，下列说法正确的是（）。A.道氏理论认为平均价格涵盖一切因素，所有可能影响供求关系的因素都可由平均价格来表现。B.道氏理论认为开盘价是晟重要的价格，并利用开盘价计算平均价格指数C.道氏理论认为，工业平均指数和公共事业平均指数不必在同一方向上

10、运行就可以确认某一市场趋势的形D.无论对大形势还是每天的小波动进行判断，道氏理论都有较大的作用【答案】：A2 8、金融期货产生的顺序依次是（）。A.外汇期货.B.外汇期货.C.利率期货.D.股指期货.股指期货.利率期货.外汇期货.利率期货.利率期货股指期货股指期货外汇期货【答案】：B2 9、某生产商为对冲其原材料价格的大幅上涨风险，最适宜采取（）策略。A.买进看跌期权B.买进看涨期权C.卖出看跌期权D.卖出看涨期权【答案】：B3 0、交易者以3 6 7 5 0 元/吨卖出8手铜期货合约后，以下操作符合金字塔式增仓原则的是（）。A.该合约价格跌到3 6 7 2 0 元/吨时，再卖出1 0 手B.

11、该合约价格涨到3 6 9 0 0 元/吨时，再卖出6手C.该合约价格涨到3 7 0 0 0 元/吨时，再卖出4手D.该合约价格跌到3 6 6 8 0 元/吨时，再卖出4手【答案】：D3 1、量化交易模型测试中样本外测试的目的是（）。A.判断模型在实盘中的风险能力B.使用极端行情进行压力测试C.防止样本内测试的过度拟合D.判断模型中是否有未来函数【答案】：C3 2、根 据 期货从业人员管理办法，期货从业人员受到纪律惩戒后，享 有（）权利A.上诉B.申诉C.申请行政复议D.抗辩【答案】：B3 3、证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存

12、上述文件资料的期限不得少于（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】：D3 4、在国际期货市场上，（）与大宗商品主要呈现出负相关关系。A.美元B.人民币C.港币D.欧元【答案】：A3 5、1 9 9 9 年期货交易所数量精简合并为（）家。A.3B.1 5C.3 2D.5 0【答案】：A3 6、某资产组合由价值1 亿元的股票和1 亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。A.卖出债券现货B.买人债券现货C.买入国债期货D.卖出国债期货【答案】：D3 7、假设淀粉每个月的持仓成本为3 0 4 0 元/吨，交易成本5元/吨,某交易者打算利用淀粉

13、期货进行期现套利.则一个月后的期货合约与现货的价差处于（）时不存在明显期现套利机会。A.大于4 5 元/吨B.大于3 5 元/吨C.大于3 5 元/吨，小于4 5 元/吨D.小于3 5 元/吨【答案】：C3 8、按照金融期货投资者适当性制度的要求，交易所定期或不定期更新测试试卷的，期货公司会员应当使用更新后的试卷对（）进行测试。A.期货公司开户人员B.投资者C.专职介绍业务人员D.公司市场开发人员【答案】：B3 9、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当在近（）年内未因违法违规经营受过刑事处罚或者行政处罚。A.3B.4C.2D.1【答案】：A4 0、某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货

14、来调整资产配置，该交易策略的结果为（）。A.预期经济增长率上升，通胀率下降B.预期经济增长率上升，通胀率上升C.预期经济增长率下降，通胀率下降D.预期经济增长率下降，通胀率上升【答案】：B4 1、期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之 日 起（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A.3B.5C.7D.1 5【答案】：A4 2、期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比,（）OA.前者必须大于后者B.前者必须小于后者C.应基本相当D.应完全一致【答案】：C4 3、下列选项中，关于期权说法正确的是（）。A.

15、期权买方可以选择行权，也可以放弃行权B.期权卖方可以选择履约，也可以放弃履约C.与期货交易相似，期权买卖双方必须缴纳保证金D,买进或卖出期权可以实现为标的资产保险的目的【答案】：A4 4、假如一个投资组合包括股票及沪深3 0 0 指数期货，6 s=1.2 0,期货的保证金比率为1 2%。将 9 0%的资金投资于股票，其余 1 0%的资金做多股指期货。A.4.3 9B.4.9 3C.5.3 9D.5.9 3【答案】：C4 5、下列关于基本G A R C H 模型说法不正确的是（）。A.A R CH 模型假定波动率不随时间变化B.非负线性约束条件（A R CH/G A R CH 模型中所有估计参数

16、必须非负）在估计A R CH/G A R CH 模型的参数的时候被违背C.A R CH/G A R CH 模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D.A R CH/G A R CH 模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系【答案】：A4 6、（）是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的入民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。A.入民币无本金交割远期B.入民币利率互换C.离岸入民币期货D.入民币R Q F I 1 货币市场E T F【答案】：B4 7、下列不是会员制期货交易所的是（）。A.上海期货交易所B.大连商品交易所C.郑州商品交易所D.中国金融期货交易所【答案】：D

17、4 8、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为2 0 万元,当日开仓买入3月铜期货合约2 0 手，成交价为2 3 1 0 0 元/吨，其后卖出平仓1 0 手，成交价格为2 3 3 0 0 元/吨。当日收盘价为2 3 3 5 0 元/吨，结算价为2 3 2 1 0 元/吨（铜期货合约每手为5吨）。该投资者的当日盈亏 为（）元。A.盈利 1 0 0 0 0B.盈利 1 2 5 0 0C.盈利 1 5 5 0 0D.盈利 2 2 5 0 0【答案】：C4 9、某投资者在2 0 1 5 年 3月份以1 8 0 点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9 6 0 0 点的恒指看涨期权，同时以

18、2 4 0 点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9 3 0 0 点的恒指看涨期权。在 5月份合约到期时，恒指期货价格为9 2 8 0 点，则该投资者的收益情况为（）点。A.净获利8 0B.净亏损8 0C.净获利6 0D.净亏损6 0【答案】：C5 0、5月初，某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约，成交价格分别为2 0 2 0 元/吨 和 2 0 3 0 元/吨。平仓时，下列选项（）使该交易者盈利最大。（不计交费用）A.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2 0 1 0 元/吨 和 2 0 0 0 元/吨B.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2 0 1 0 元/吨 和

19、 2 0 4 0 元/吨C.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2 0 3 0 元/吨 和 2 0 5 0 元/吨D.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2 0 3 0 元/吨和2 0 4 5 元/吨【答案】：B5 1、某投资者计划买人固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升，应该进行（）。A.投机交易B.套利交易C.买入套期保值D.卖出套期保值【答案】：C5 2、根 据 期货公司首席官管理规定（试行），期货公司应当（）提名并聘任首席风险官。A.根据公司章程的规定B.由监事会C.由董事长D.由总经理【答案】：A5 3、中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局，中国金融期货交易所，中

20、国期货保证金监控中心公司，中国期货业协会应当按 照（）的原则，严格落实本规定的各项工作要求。A,统一领导.B.统一领导.C.集中领导.D.统一领导.各司其职.各司其职.各司其职.各司其职.各负其责.加强协作.重点监管各负其责.加强协作.联合监管各负其责.加强协作.联合监管各负其责.全面合作.联合监管【答案】：B5 4、2月 1日，某交易者在国际货币市场买入1 0 0 手 6月期欧元期货合约，价格为1.3 6 0 6 美元/欧元，同时卖出1 0 0 手 9月期欧元期货合约，价格为1.3 4 6 6 美元/欧元。5月 1 0 日，该交易者分别以1.3 5 2 6美元/欧元和1.2 6 9 1 美元

21、/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（）0（1 手欧元期货是1 2 5 0 0 0 欧元）A.亏损8 6.8 7 5 万美元B.亏损1 0 6.8 7 5 万欧元C.盈利为1 0 6.8 7 5 万欧元D.盈利为8 6.8 7 5 万美元【答案】：D5 5、期货结算机构的职能不包括（）。A.担保交易履约B.发布市场信息C.结算交易盈亏D.控制市场风险【答案】：B5 6、有关财政指标，下列说法不正确的是（）。A.收大于支是盈余，收不抵支则出现财政赤字。如果财政赤字过大就会引起社会总需求的膨胀和社会总供求的失衡B.财政赤字或结余也是宏观调控巾府用最普遍的一个经济变量C.财政收入是一定量的非公共性

22、质货币资金D.财政支山在动态上表现为政府进行的财政资金分配、使用、管理活动和过程【答案】：C5 7、下列不属于期货公司首席风险官职责的有（）。A.对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询B.负责期货公司日常经营管理C.检查期货公司是否建立期货公司风险监管指标管理制度D.按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查【答案】：B5 8、期货公司修改与申请交易编码相关的客户资料，应 当 向（）提交修改申请。A.期货业协会B.监控中心C.中国证监会D.中国证监会派出结构【答案】：B5 9、证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理

23、计划的期限不得低于（）天。A.7 0B.8 0C.8 5D.9 0【答案】：D6 0、债券的久期与票面利率呈（）关系。A.正相关B.不相关C.负相关D.不确定【答案】：C6 1、下列经济指标中，属于平均量或比例量的是（）。A.总消费额B.价格水平C.国民生产总值D.国民收入【答案】：B6 2、下列关于期货交易数量发生错误的说法中，正确的是（）。A.多于指令数量的部分由期货公司承担B.多于指令数量的，仅亏损部分由期货公司承担C.多于指令数量的，盈利部分由客户享有D.多于指令数量的部分由下单人承担【答案】：A6 3、会员单位应当完善（）机制，为投资者提供合理的投诉渠道,告知投诉的途径、方法和程序，

24、妥善处理纠纷。A.客户矛盾化解B.确保客户收益C.客户纠纷处理D.提高客户收益【答案】：C6 4、某投资者在2月份以5 0 0 点的权利金买进一张执行价格为1 3 0 0 0点的5月恒指看涨期权，同时又以3 0 0 点的权利金买入一张执行价格为 1 3 0 0 0 点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（）点或恒指上涨（）点时该投资者可以盈利。A.1 2 8 0 0 点；1 3 2 0 0 点B.1 2 7 0 0 点;1 3 5 0 0 点C 1 2 2 0 0 点;1 3 8 0 0 点D.1 2 5 0 0 点；1 3 3 0 0 点【答案】：C6 5、期货交易所向会员收取的保证金，属 于（?

25、）所有。A.期货公司B.会员C.期货交易所D.国务院期货交易管理机构【答案】：B6 6、中国证券监督管理委员会自受理期货公司期货投资咨询业务资格申请之日起（）个月内做出批准或者不予批准的决定。A.1B.2C.3D.6【答案】：B6 7、当看涨期权空头接受买方行权要求时，其履约损益为（）。（不计交易费用）A,标的资产买价-执行价格+权利金B.执行价格-标的资产买价-权利金C.标的资产买价-执行价格+权利金D.执行价格-标的资产买价+权利金【答案】：D6 8、如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选 择（）的方式进行期现套利。A.买入现货，同时买入相关期货合约B.买入现货，同时卖

26、出相关期货合约C.卖出现货，同时卖出相关期货合约D.卖出现货，同时买入相关期货合约【答案】：D6 9、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1 万吨铁矿石，现 W货湿基价格6 6 5 元/湿吨（含 6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为7 1 6 元/千吨，此时基差是（）元/干吨。（铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例）。A.-5 1B.-4 2C.-2 5D.-9【答案】：D7 0、中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司实行（）。A.自律管理B.行政管理C.监督管理D.行业监管【答案】：A7 1、某投资者上一交易日未持有

27、期货头寸，且可用资金余额为2 0 万元,当日开仓买入3月铜期货合约2 0 手，成交价为2 3 1 0 0 元/吨，其后卖出平仓1 0 手，成交价格为2 3 3 0 0 元/吨。当日收盘价为2 3 3 5 0 元/吨，结算价为2 3 2 1 0 元/吨（铜期货合约每手为5吨）。铜期货合约的最低保证金为其合约价值的5%,当天结算后投资者的可用资金余额为（）元（不含手续费、税金等费用）。A.1 6 4 4 7 5B.1 6 4 1 2 5C.1 5 7 1 2 5D.1 5 7 4 7 5【答案】：D7 2、期货交易所上市交易品种，应 当 经（）批准。A.国务院期货监督管理机构派出机构B.中国期货业

28、协会C.国务院期货监督管理机构D.国务院商务主管部门【答案】：C7 3、关于期权价格的叙述正确的是（）。A.期权有效期限越长，期权价值越大B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大C.无风险利率越小，期权价值越大D.标的资产收益越大，期权价值越大【答案】：B7 4、某家信用评级为A A A 级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4.2 6 虬 现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为1 0 0。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的1 2.6 8%,银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.7 5%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定

29、为1 2 0%,则产品的保本比例在（）%左右。A.8 0B.8 3C.9 0D.9 5【答案】：D7 5、下列关于客户资产保护的表述中，错误的是0。A.客户开立期货保证金账户的，仅需向期货保证金安全存管监控机构备案B.期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立.变更或者撤销情况C.严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金D.客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户【答案】：A7 6、期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情况下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职

30、责，代为履行职责的时间不得超过（）个月。A.2B.3C.6D.1 2【答案】：C7 7、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A.中国期货业协会B.中国银保监会C.国务院期货监督管理机构D.期货交易所【答案】：C7 8、若执行价格为5 0 美元，则期限为1 年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。A.0.2 6B.0.2 7C.0.2 8D.0.2 9【答案】：B7 9、如果预期标的资产价格有较大的下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比（）。A.多B.少C.相等D.不确定【答案】：B8 0、下列属于蝶式套利的有（）。A.在同一期货交易所

31、，同时买入1 0 0 手 5月份菜籽油期货合约、卖出2 0 0 手 7月份菜籽油期货合约、卖出1 0 0 手 9 月菜籽油期货合约B.在同一期货交易所，同时买入3 0 0 手 5月份大豆期货合约、卖出6 0 0手 7月份大豆期货合约、买入3 0 0 手 9 月份大豆期货合约C.在同一期货交易所，同时买入3 0 0 手 5月份豆油期货合约、买入6 0 0手 7月份豆油期货合约、卖出3 0 0 手 9 月份豆油期货合约D.在同一期货交易所，同时买入2 0 0 手 5月份菜籽油期货合约、卖出7 0 0 手 7月份菜籽油期货合约、买入40 0 手 9 月份铝期货合约【答案】：B8 1、因期货经纪合同无

32、效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担方式的说法，正确的是（）。A.根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.应当由期货公司承担责任C.根据朝货公司和客户的约定承担责任D.应当由期货公司和客户承担同等责任【答案】：A8 2、下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是（）。A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金C.保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐赠D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【答案】：C8 3、负责组织期货从业人员资格考试的机构是（）。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协

33、会D.期货保证金安全存管监控机构【答案】：C8 4、某交易者在3月 1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为6 2 7 0 元/吨、6 2 0 0 元/吨。3月 1 0 日，该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为6 1 90 元/吨和6 1 5 0 元/吨，则该套利交易（）元/吨。A.盈利6 0B.盈利3 0C.亏损6 0D.亏损3 0【答案】：B8 5、小张于2 0 1 5 年 5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月,小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调

34、查，小张盛怒之下遂提出辞职。根 据 期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，甲期货公司的做法（）A.限制、阻挠了小张履行职责B.是正确的C.不信任小张D.辞退小张【答案】：A8 6、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，（）可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。A.期货投资者保证基金管理机构B.中国证监会会同财政部C.中国证监会D.财政部【答案】：C8 7、1 月中旬，某化工企业与一家甲醇贸易企业签订购销合同，按照当时该地的现货价格3 6 0 0 元/吨在2个月后向该化工厂交付2 0 0 0 吨甲醇。该贸易企业经过市场调研，认为甲醇价格

35、可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购甲醇成本上升，该贸易企业买入5月份交割的甲醇期货合约2 0 0 手（每手1 0 吨），成交价为3 5 0 0 元/吨。春节过后，甲醇价格果然开始上涨，至 3月中旬，价差现货价格已达4 1 5 0元/吨，期货价格也升至4 0 8 0 元/吨。该企业在现货市场采购甲醇交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值该贸易企业所做的是（）。A,卖出套期保值B.买入套期保值C.交叉套期保值D.基差交易【答案】：B8 8、上海证券交易所推出的上证5 0 E T F 期权，上市首日，每个到期月份分别推出（）个不同执行价格的看涨和看跌期权。A.1B.3C.5

36、D.7【答案】：C8 9、下列关于期货居间人的表述，正确的是（）。A.居间人隶属于期货公司B.居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C.期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人D.期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人【答案】：B9 0、C期货公司经常将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利息占为己有，由此赚取利润达3 万元，客户得知后要求期货公司予以返还盈利。期货公司拒不返还，于是该客户将期货公司告上法庭。下列说法中，正确的是（）。A.客户有权追回3万元利润B.3 万元属于期货公司的技术成果，客户无权追回C .3万元利润由期货公司和客户之间按比例分割D.3万元属

37、于非法所得，应该没收为国有【答案】：A9 1、期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间擅离职守，造成严重后果的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为（）。A.不适当人选B.不合规人选C.不能接受人选D.不敬业人选【答案】：A9 2、利用股指期货进行期现套利，正向套利操作是指（）。A.买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出股票指数期货合约B.卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买进股票指数期货合约C.买进近期股指期货合约，卖出远期股指期货合约D.卖出近期股指期货合约，买进远期股指期货合约【答案】：A9 3、期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由（）予以公告A.人民法院B.期货业协会C.中

38、国证监会D.清算组【答案】：C9 4、交易型开放指数基金（ET F）与普通的封闭式基金的显著区别为（）A.基金投资风格不同B.基金投资规模不同C.基金投资标的物不同D.申购赎回方式不同【答案】：D9 5、国有公司、企业的工作人员，由于滥用职权，造成国有公司、企业破产，致使国家利益遭受特别重大损失的，处（）年有期徒刑。A.3 5B.3 7C.5 7D.7 1 0【答案】：B9 6、期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前（）个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.3B.5C.1 0D.2 0【答案】：C9 7、某期货公司拟从事金融期货经纪业务，在申请业

39、务资格前两个月，公司应当着重考虑的实质性因素是（）。A.公司的发展规划B.公司的客户数量C.公司风险监管指标D.公司的交易规模【答案】：C9 8、会员制期货交易所专业委员会的设置由（）确定。A.理事会B.监事会C.会员大会D.期货交易所【答案】：A9 9、证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A.3B.5C.1 0D.2 0【答案】：B1 0 0、3月 2 4 日，某期货合约价格为7 0 2 美分/蒲式耳，某投资者卖出5 份执行价格为7 6 0 美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为6 0 美分/蒲式耳，设到期时期货合约价格为8

40、 0 8 美分/蒲式耳，该投资者盈亏情况 为（）。（不计手续费，1 张=5 0 0 0 蒲式耳）A.亏损1 0 美分/蒲式耳B.盈利6 0 美分/蒲式耳C.盈利2 0 美分/蒲式耳D.亏损2 0 美分/蒲式耳【答案】：B1 0 1、下列关于期货保证金的表述，正确的是（）。A.保证金可以是期货交易者按照规定标准交纳的资金B.保证金只能用于结算C.保证金只能用于保证履约D.保证金必须是现金【答案】：A1 0 2、标准的美国短期国库券期货合约的面额为1 0 0 万美元，期限为9 0天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元。A.2 5B.3 2.5C.5 0

41、D.1 0 0【答案】：A1 0 3、期货交易与远期交易相比，信用风险（）。A.较大B.相同C.较小D.无法比较【答案】：C1 0 4、债券的到期收益率与久期呈（）关系。A.正相关B.不相关C.负相关D.不确定【答案】：C1 0 5、某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成（）OA.开盘价B.收盘价C.均价D.结算价【答案】：D1 0 6、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为1 0 2 1 0 元/吨，空头开仓价格为1 0 6 3 0 元/吨，双方协议以1 0 4 5 0 元/吨平仓,以 1 0 4 0 0 元/吨进行现货交收，不考虑交割成本，进行期转现后，多空双方实际买

42、卖价格为（）。A.多方1 0 1 6 0 元/吨,B.多方1 0 1 2 0 元/吨,C多方1 0 6 4 0 元/吨,D.多方1 0 1 2 0 元/吨,空方1 0 5 8 0 元/吨空方1 0 1 2 0 元/吨空方1 0 4 0 0 元/吨空方1 0 4 0 0 元/吨【答案】：A1 0 7、某交易者以9 7 1 0 元/吨买入7月棕桐油期货合约1 0 0 手，同时以9 7 8 0 元/吨卖出9月棕桐油期货合约1 0 0 手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）A.7月 9 8 1 0 元/吨,B.7月 9 8 6 0 元/吨,C 7月 9 7 2

43、 0 元/吨,D.7月 9 8 4 0 元/吨,9月 9 8 5 0 元/吨9月 9 8 4 0 元/吨9月 9 8 2 0 元/吨9月 9 8 6 0 元/吨【答案】：C1 0 8、3月份玉米合约价格为2.1 5 美元/蒲式耳，5月份合约价格为2.2 4 美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨，3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1 手（1 手=5 0 0 0 蒲式耳）3月份玉米合约的同时卖出1 手 5月份玉米合约。到了 1 2 月 1日，3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.2 3 美元/蒲式耳和2.2 9 美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓，则交易盈亏状况为（）美元。

44、A,亏损1 5 0B.获利 1 5 0C.亏损1 6 0D.获利1 6 0【答案】：B1 0 9、下列关于期货公司申请股权变更的表述中，错误的是（）。A.期货公司与股东之间不得交叉持股B.期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持C.拟变更的股权不存在被查封、冻结情形D.受让方应当符合持有相应股权的法定条件【答案】：B1 1 0、某股票当前市场价格为6 4.0 0 港元，该股票看涨期权的执行价格为 6 7.5 0 港元，权利金为2.3 0 港元，其内涵价值为（）港元。A.6 1.7B.0C.-3.5D.3.5【答案】：B1 1 1.当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货从业服务时，

45、应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构1）.中国证监会派出机构【答案】：C1 1 2、20 1 5 年 1 0 月，某交易者卖出执行价格为1.1 5 22的 C M E 欧元兑美元看跌期权（），权利金为0.0 21 3.不考虑其它交易费用。期权履约时该交易者（）。A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1 3 0 9B.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1 3 0 9C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1 7 3 5D.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1 5 22【答案】：B1 1 3、我国期货交易所会员可由（）组

46、成。A.自然人和法人B.法人C.境内登记注册的法人D.境外登记注册的机构【答案】：C1 1 4、（）是第一大焦炭出口国，在田际焦炭贸易巾具有重要的地位。A.美国B.中国C.俄罗斯D.日本【答案】：B1 1 5、跨市套利一般是指（）。A.在同一交易所，同时买卖同一品种同一交割月份的期货合约B.在不同交易所，同时买卖同一品种同一交割月份的期货合约C.在同一交易所，同时买卖不同品种同一交割月份的期货合约D.在不同交易所，同时买卖不同品种同一交割月份的期货合约【答案】：B1 1 6、20 1 5 年 4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出F G1

47、6 0 4 合约。至 20 1 6年 2 月，该企业将进行展期，合理的操作是（）。A.平仓F G1 6 0 4,开仓卖出F G1 6 0 2B.平仓F G1 6 0 4,开仓卖出F G1 6 0 3C平仓F G1 6 0 4,开仓卖出F G1 6 0 8D.平仓买入F G1 6 0 2,开仓卖出F G1 6 0 3【答案】：C1 1 7、关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票D.投资者使用备兑看涨期权策略，

48、主要目的是通过获得期权费而增加投资收益【答案】：C1 1 8、下列有关套期保值的有效性说法不正确的是（）。A.度量风险对冲程度B.通常采取比率分析法C.其评价以单个的期货或现货市场的盈亏来判定D.其公式为套期保值有效性=期货价格变动值/现货价格变动值【答案】：C1 1 9、刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。A.除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务B.不得以他人名义参与期货交易C.不得在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金D.不得进行虚假宣

49、传，诱骗客户参与期货交易【答案】：A1 2 0、某投机者在6月以1 8 0 点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为1 3 0 0 0 点的股票指数看涨期权，同时他又以1 0 0 点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为1 2 5 0 0 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。A.8 0 点B.1 0 0 点C.1 8 0 点D.2 8 0 点【答案】：D1 2 1、期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到通知的，由（）承担举证责任。A.客户代理人B.期货公司经纪人C.期货公司D.客户【答案】：C1 2 2、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳

50、息归属（）。A.期货公司B.期货交易所C.期货投资者保障基金D.期货投资者保障基金管理机构【答案】：C1 2 3、假设某一时刻股票指数为2 2 8 0 点，投资者以1 5 点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2 3 0 0 点，若到期时标的指数价格为2 3 1 0 点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。A.1 0 点B.-5 点C.-1 5 点D.5 点【答案】：B1 2 4、使用支出法计算国内生产总值（G DP）是从最终使用的角度衡量核算期内商品和服务的最终去向，其核算公式是（）。A.消费+投资+政府购买+净出口B.消费+投资一政府购买+净出口C.消费