2023年期货从业资格题库有答案.pdf

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（300题）1、基差的变化主要受制于（）。A.管理费B.保证金利息C.保险费D,持仓费【答案】：D2、经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料，对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于（）年。A.10B.2 0C.15D.2 5【答案】：B3、假如面值为10 0 0 0 0 美元的1 年期国债，按照8%的年贴现率发行，则该国债的发行价和实际收益率分别为（）A.9 2 0 0 0 美 元;8%B.10 0 0 0 0 美元；8%C.10 0 0 0 0 美元：8.7%D.9 2 0 0 0 美元；8.7%

2、【答案】：D4、期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于()A.10 年B.15 年C.2 0 年D.2 5 年【答案】：C5、下列是专业投资者的是()。A.北京某公司最近1 年末净资产5 0 0 0 万元，金融资产2 0 0 0 万元，1 年证券投资经验B.深圳某公司最近1 年末净资产2 0 0 0 万元，金融资产10 0 0 万元，2年证券投资经验C.上海某公司最近1 年末净资产18 0 0 万元，金融资产10 0 0 万元，2年证券投资经验D.成都某公司最近1 年末净资产18 0 0 万元，金融资产15 0 0 万元，1 年证券投资经验【答案】：B6、交易者根据对币种相同

3、但交割月份不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测，买进某一交割月份的期货合约，同时卖出另一交割月份的同种期货合约，从而进行的套利交易是()oA,跨期套利B.跨月套利C.跨市套利D,跨品种套利【答案】：B7、证券公司为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会自受理申请材料之日起（）个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.3B.5C.10D.2 0【答案】：D8、6月份，某交易者以2 0 0 美元/吨的价格卖出4手（2 5 吨/手）执行价格为4 0 0 0 美 元/吨 的 3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4 17 0 美 元/吨，则该交易者的净损益为（）。A.-2 0 0 0 0

4、 美元B.2 0 0 0 0 美元C.3 7 0 0 0 美元D.3 7 0 0 0 美元【答案】：B9、期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（）核准的任职资格。A.中国期货业协会B.中国证监会C.国家外汇管理局D.商务部【答案】：B10、最早的金属期货交易诞生于（）。A.德国B.法国C.英国D.美国【答案】：C11、以下各种技术分析手段中，衡量价格波动方向的是（）。A.压力线B.支撑线C.趋势线D.黄金分割线【答案】：C1 2、国家统计局根据调查（）的比率得出调查失业率。A.失业人数与同口径经济活动人口B.1 6 岁至法定退休年龄的人口与同口径经济活动人口C.失业人数与非农业人口

5、D.1 6 岁至法定退休年龄的人口与在报告期内无业的人口【答案】：A1 3、假设借贷利率差为设。期货合约买卖手续费双边为0.5 个指数点,市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5 唬 则下列关于4月 1日对应的无套利区间的说法，正确的是（）。A.借贷利率差成本是1 0、2 5 点B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是3 2 点D.无套利区间上界是4 1 5 2、3 5 点【答案】：A1 4、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。

6、A.人民币/欧元期权B.人民币/欧元远期C.人民币/欧元期货D.人民币/欧元互换【答案】：A1 5、证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（）工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A.3个B.5 个C.7 个D.1 0 个【答案】：B1 6、美 国 G 0 P 数据由美国商务部经济分析局（BE A）发布，一 般 在（）月末进行年度修正，以反映更完备的信息。A.1B.4 BC.7D.1 0【答案】：C1 7、投资者应当遵守（）的原则，承担金融期货交易的履约责任。A.适当分摊B.合理理赔C.买卖自负D.风险自负【答案】：C1 8、假定标准普尔5 0 0 指数分别为1 5

7、 0 0 点和3 0 0 0 点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.6 8 元和0.0 1元，则产品中期权组合的价值为（）元。A.1 4.5B.5.4 1C.8.6 8D.8.6 7【答案】：D1 9、某纺织厂计划在三个月后购进一批棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。3月 5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓，成交价格为2 0 5 0 0 元/吨，此时棉花现货价格为1 9 7 0 0 元/吨。至 6月 5日期货价格为2 0 8 0 0 元/吨，现货价格至2 0 2 0 0 元/吨，该厂按此现货价格购进棉花，同时将期货合约对冲平仓，则该厂套期保值的效果是（）。（不计手续费

8、等费用）值的效果是（）。（不计手续费等费用）A.不完全套期保值，且有净亏损2 0 0 元/吨B.不完全套期保值，且有净盈利2 0 0 元/吨C.基差不变，完全实现套期保值D.不完全套期保值，且有净亏损4 0 0 元/吨【答案】：A2 0、集合资产管理计划的投资者人数不得超过（）人。A.5 0B.1 0 0C.2 0 0D.1 8 0【答案】：C2 1、能源化工类期货品种的出现以（）期货的推出为标志。A.天然气B.焦炭C.原油D.天然橡胶【答案】：C2 2、下面关于非结算会员期货交易违约责任承担的表述，错误的是（）OA.全面结算会员期货公司承担违约责任后取得对该非结算会员的相应追偿权B.非结算会

9、员保证金不足.无法承担违约责任的，全面结算会员期货公司应当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任C.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约，责任D.非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任【答案】：B2 3、任何单位或者个人违反 期货交易管理条例规定，情节严重的,由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为（）。A.期货市场禁止进入者B.期货市场不受欢迎者C.期货市场违法者D.期货市场不能接受者【答案】：A2 4、股票期权买方和卖方的权利和义务是（）。A.不相等的B.相等的C.卖方比买方权力大D.视情况而定【答案】：A2 5、金融机构

10、风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D,了解风险因子之间的相互关系【答案】：D2 6、利用（）可以规避由汇率波动所引起的汇率风险。A.利率期货B.外汇期货C.商品期货D.金属期货【答案】：B2 7、下列关于金融期货交易结算制度的表述中，错误的是（）。A.全面结算会员期货公司应当建立当日无负债结算制度B.全面结算会员期货公司应当确保交易结算报告真实、准确和完整C.全面结算会员期货公司可以根据自己客户的特殊情况，设计结算科目的内容、格式、处理方式等D.期货交易所对全面

11、结算会员期货公司结算后，全面结算会员期货公司应当根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算【答案】：C2 8、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持（）个月的，风险预警期结束。A.1B.2C.3D.4【答案】：C2 9、某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为1 0 0 股/手，行权价为7 0 元，该股票当前价格为6 5 元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者到期行权净收益为（）7C oA.-3 0 0B.3 0 0C.5 0 0D.8 0 0【答案】：D3 0、证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（）个工作日内报各自所在地的中国证

12、监会派出机构备案。A.3B.5C.1 0D.2 0【答案】：B3 1、2 0 1 5 年 2月 9日，上海证券交易所（）正式在市场上挂牌交易。A沪深3 0 0 股指期权B.上证5 0 E T F 期权C.上证1 0 0 E T F 期权D.上证1 8 0 E T F 期权【答案】：B3 2、期货公司首席风险官管理规定开始施行的时间是（）。A.2 0 0 6 年 2月 7日B.2 0 0 6 年 4月 1 5 日C.2 0 0 8 年 2月 7日D.2 0 0 8 年 5月 1日【答案】：D3 3、期货交易最早萌芽于（）。A.美国B.欧洲C.亚洲D.南美洲【答案】：B3 4、关于期货交易的描述，

13、以下说法错误的是（）。A.期货交易信用风险大B.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本C.期货交易集中竞价，进场交易的必须是交易所的会员D.期货交易具有公平、公正、公开的特点【答案】：A3 5、在基本面分析法中不被考虑的因素是（）。A.总供给和总需求的变动B.期货价格的近期走势C.国内国际的经济形势D.自然因素和政策因素【答案】：B3 6、期货合约是期货交易所统一制定的、规 定 在（）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。A.将来某一特定时间B.当天C.第二天D.一个星期后【答案】：A3 7、在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能（）OA.买入玉米期货合约B.卖出玉米期货

14、合约C.进行玉米期转现交易D.进行玉米期现套利【答案】：B3 8、我田大豆的主产区是（）。A.吉林B.黑龙江C.河南D.山东【答案】：B3 9、在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。A.未来价差不确定B.未来价差不变C.未来价差扩大D.未来价差缩小【答案】：D4 0、期货公司应当对期货投资咨询业务操作实行留痕管理，并按照（）规定的保存年限和要求，妥善保存期货投资咨询业务的风险揭示书、合同、风险管理意见、研究分析报告、交易咨询建议、期货交易软件或者终端设备说明等业务材料。A.中国期货业协会B.中国证监会C.期货交易所D.国务院期货监督管理机构

15、【答案】：B4 1、在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】：A4 2、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（）。A.协助办理开户手续B.代客户收付期货保证金C.代客户进行期货结算D.代客户进行期货交易【答案】：A4 3、期货公司会员不得为知识测试评分低于（）分的投资者申请开立交易编码。A.8 5B.9 0C.8 0D.9 5【答案】：C4 4、经营机构调整投资者风险承受能力等级的，应当将风险承受能力评估结果交投资者签署确认，并 以（）方式记载留存。A.书面B.口头C.电子邮件D.网络信件【答案】

16、：A4 5、3月 1日，6月大豆合约价格为8 3 9 0 美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8 2 0 0 美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1 手 6月大豆合约，同时买入1 手 9月大豆合约。到 5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（）美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。A.小于等于-1 9 0B.等于-1 9 0C小于 1 9 0D.大于1 9 0【答案】：C4 6、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入2 0 0 万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波

17、动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.3 8,人民币/欧元的即期汇率约为0.1 1 9 3。公司决定利用执行价格为0.1 1 9 0 的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0 0 0 9,人民币/欧元的期权合约大小为人民币1 0 0 万元。若公司项目中标，同时在到期日欧元/人民币汇率低于&4 0,则下列说法正确的是（）。A.公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率：8.4 0 兑换2 0 0 万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于0.1 1 9 0D.公司选择平仓，共亏损权利金1.5 3 万欧

18、元【答案】：B4 7、投资者可以利用利率期货管理和对冲利率变动引起的（）。A.价格风险B.市场风险C.流动性风险D.政策风险【答案】：A4 8、我国1 0 年期国债期货合约标的为（）。A.面值为1 0 0 万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债B.面值为1 0 0 万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债C.面值为1 0 万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债D.面值为1 0 万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债【答案】：A4 9、（）可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。A.全面结算会员B.特别结算会员C.交易结算会员D.普通结算会员【

19、答案】：C5 0、2 0 1 2 年 4月中国制造业采购经理人指数为5 3.3%,较上月上升0.2个百分点。从 1 1 个分项指数来看，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升，其中生产指数上升幅度达到2个百分点，从业人员指数持平，其余7个指数下降，其中新订单指数、采购量指数降幅较小。4月 PM I 数据发布的时间是（）。A.4 月的最后一个星期五B.5月的每一个星期五C.4月的最后一个工作日D.5月的第一个工作日【答案】：D5 1、因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未

20、逾（）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A.3B.5C.7D.1 0【答案】：B5 2、以下关于利率期货的说法，正确的是（）。A.中金所国债期货属于短期利率期货品种B.欧洲美元期货属于中长期利率期货品种C.中长期利率期货一般采用实物交割D.短期利率期货一般采用实物交割【答案】：C5 3、程序化交易的核心要素是（）。A.数据获取B.数据处理C.交易思想D.指令执行【答案】：C5 4、以觊的年贴现率发行1 年期国债，所代表的实际年收益率为（）%o （结果保留两位小数）A.2.9 1B.3.0 9C.3.3 0D.3.0 0【答案】：B5 5、下列不属于外汇期权价格影响因素的

21、是（）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权的到期期限C.期权的行权方向D.国内外利率水平【答案】：C5 6、期货合约是（）统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量的标的物的标准化合约。A.期货市场B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证券监督管理委员会【答案】：B5 7、在 G D P核算的方法中，收入法是从（）的角度，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。A.最终使用B.生产过程创造收入C.总产品价值D.增加值【答案】：B5 8、以下关于中国期货业协会章程的叙述中正确的是（）。A.由协会董事会制定，并报会员大会批准B.由协会董事会制定，并报会

22、员大会备案C.由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案D.由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构批准【答案】：C5 9、期货从业人员违反 期货从业人员执业行为准则（修订），情节轻微，且没有造成严重后果的，予 以（）。A.警告，并处以5 0 0 0 元以下罚款B.训诫C.公开谴责D.撤销其期货从业资格【答案】：B6 0、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法是由（）制定的。A.期货交易所B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.中国期货业协会D.期货公司【答案】：B6 1、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（）

23、。A.t 检验B.0 1 SC.逐个计算相关系数D.F检验【答案】：D6 2、甲是A期货公司的客户，经常委托李某下单。某日，甲要出差一个月，临行时决定委托李某将其9月份的合约下跌1 0%时卖出，并和李某签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，李某判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了 1 0 手 9月份合约。但是刚买入后合约一直下跌，李某只好接市价卖出止损，但还是亏损了 5万元。甲从外地出差回来，不承认亏损，要求李某赔偿损失。问此案件的性质是（）。A.李某违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.李某侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与

24、违约竟含的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求【答案】：D6 3、期货从业人员王某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某。期货公司应当在对王某做出处分决定后向（）报告。A.所在公司住所地证监会派出机构B.期货交易所C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】：D6 4、A、B双方达成名义本金2 5 0 0 万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.2 9%,每半年支付一次利息,B方支付浮动利率lib

25、 o r+3 0 b p s,当前，6个月的lib o r为 7.3 5%,则 6个月后A方比8方（）。（lb p s=0.o lO/o）A,多支付2 0.7 2 5 万美元B.少支付2 0.7 2 5 万美元C.少支付8万美元D.多支付8万美元【答案】：D6 5、客户不可以通过（），向期货公司下达交易指令。A.书面B.互联网C.电话D.口头【答案】：D6 6、9月 1 5 日，美国芝加哥期货交易所下一年1 月份小麦期货价格为9 5 0 美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为3 2 5 美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出1 0 手 1 月份小麦合约的同时买入1 0 手 1 月份玉米合约。9月 3

26、0 日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为8 3 5 美分/蒲式耳和2 9 0 美分/蒲式耳，该交易者（）美元。（每手小麦和玉米期货合约均为5 0 0 0 蒲式耳，不计手续费等费用）A.亏损 5 0 0 0 0B.亏损 4 0 0 0 0C.盈利 4 0 0 0 0D.盈利 5 0 0 0 0【答案】：C6 7、期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大,套利者应采用的策略是（）。A.买入价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约B.买入价格高的期货合约，买入价格低的期货合约C.卖出价格高的期货合约，买入价格低的期货合约D.卖出价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约

27、【答案】：A6 8、下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（）。A.标准仓单B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】：D6 9、2 0 1 5 年 1月 1 6 日3月大豆C B 0 T 期货价格为9 9 1 美分/蒲式耳，到岸升贴水为1 4 7.4 8 美分/蒲式耳，当日汇率为6.1 8 8 1,港杂费为1 8 0元/吨。考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2 0 1 5 年 1 月1 6 日大连豆粕5月期货价格为3 0 6 0 元/吨，豆油5月期货价格为5 6 1 2元/吨。按照0.7 8 5 的出粕率，0.1 8 5 的出油率，1 2 0 元/吨的压榨费

28、用来估算，则 5月盘面大豆期货压榨利润为（）元/吨。A.1 2 9.4 8B.1 3 9.4 8C.1 4 9.4 8D.1 5 9.4 8【答案】：C7 0、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67 5 7 0 元/吨，前一成交价是67 5 60 元/吨，如果此时卖出申报价是67 5 5 0 元/吨，则此时点该交易以（）成交。A.67 5 5 0B.67 5 60C.67 5 7 0D.67 5 8 0【答案】：B7 1、合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于3 0万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于（）万元，投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划

29、的金额不低于1 0 0 万元。A.2 0B.3 0C.4 0D.5 0【答案】：C7 2、会员制期货交易所专门委员会由（）设立。A.理事会B.会员大会C.总经理D.股东大会【答案】：A7 3、期货公司及其分支机构的许可证由（）统一印制。A.国家工商管理局B.中国证券监督管理委员会C.中国期货业协会D.财政部【答案】：B7 4、某股票当前价格为8 8.7 5 港元，其看跌期权A的执行价格为1 1 0.0 0 港元，权利金为2 1.5 0 港元。另一股票当前价格为63.9 5 港元，其看跌期权8的执行价格和权利金分别为67.5 0 港元和4.8 5 港元。（）。比较A、B的时间价值（）。A.条件不

30、足，不能确定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】：C7 5、客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的（）时，应当相应扣除。A.期货公司保证金B.风险准备金C.结算准备金D.净资本【答案】：C7 6、下列关于期货交易所合并、分立的陈述，错误的是（）。A.期货交易所分立的，其债权、债务由合并后的期货交易所承继B.期货交易所合并的，合并前各方的债务由合并后存续或者新设的期货交易所承继，合并前各方的债权应当在合并前受偿完毕C.期货交易所合并可以采取吸收合并和新设合并两种方式D.期货交易所的合并、分立，由中国证监会批准【答案】：D7 7、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违

31、法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A.2B.3C.5D.7【答案】：B7 8、风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.1B.2C.4D.5【答案】：D7 9、下列关于期货公司客户投诉方面的表述中，正确的是（）。A.客户投诉档案应当至少保存2 0 年B.期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果报中国证监会备案C.期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果存档D.期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度【答案】：D8 0、保护性点价策略的缺点主要是（）。A.只能达到盈亏平衡B.成本高C.不会出现净盈利D.卖出

32、期权不能对点价进行完全性保护【答案】：B8 1、当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.所在地期货交易所B.所在机构C.中国期货业协会D.所在地中国证监会派出机构【答案】：B8 2、期货公司因（）提供虚假信息误导客户下单，造成客户经济损失的，应当承担赔偿责任。A.过失B.重大过失C.故意D.故意或者重大过失【答案】：C8 3、期货公司对营业部 实 行“四统一”，即统一结算、统一风险管理、统一财务管理和会计核算、统 一（）。A,资金管理B.资金调拨C.客户管理D.交易管理【答案】：B8 4、某油脂贸易公司定期从马来西亚进口

33、棕稠油转销国内市场。但是贸易公司往往难以立即实现销售，这样就会形成库存，而且还会出现持续不断的结转库存。4月份，受金融危机影响，植物油现货需求一直处于较为低迷的状态。但由于棕桐油进口合同是在年前签订的，公司不得不继续进口，导致库存继续扩大，库存消化速度很慢，公司面临巨大的价格下跌风险。为防止后期棕桐油价格下跌对公司经营造成不利影响，经过慎重决策，公司制定了对棕桐油库存进行卖出保值的策略。方案如下：A.24 0 0B.9 6 0C.27 6 0D.30 4 0【答案】：B8 5、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令

34、改正，没收业务收入，单处或者并处3万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并 处（）万元以下罚款。A.3B.5C.1 0D.2 0【答案】：A8 6、国债基差的计算公式为（）。A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格X转换因子B.国债基差=国债期货价格-国债现货价格又转换因子C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格又转换因子D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格又转换因子【答案】：A8 7、以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。A.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对

35、其加以保护D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权【答案】：C8 8、芝加哥商业交易所人民币期货合约的每日价格波动限制是（）。A.不超过昨结算的3%B.不超过昨结算的4%C.不超过昨结算的5%D.不设价格限制【答案】：D8 9、看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需 要（）。A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约【答案】：B9 0、某期货公司是期货交易所的非结算会员，小王是该期货公司的客户。某

36、日结算后，期货公司向小王发出追加保证金的通知。次日，小王既未追加保证金也未自行平仓，期货公司遂按规定实行了强行平仓。如果期货公司对小王强行平仓后资金仍不足以弥补其账户损失的，期货公司应当采取的措施是（）。A.以公司的结算担保金承担违约责任B.以公司风险准备金.自有资金承担违约责任，并取得对小王的追偿权C.运用其他客户的保证金弥补亏损D.起诉小王，待其承担违约责任后，将资金划入期货交易所【答案】：B9 1、期货公司应当在年度终了后的（）内报送经具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度风险监管报表。A.2 0 日B.1 个月C.2 个月D.4 个月【答案】：D9 2、由（）建立全国统一的

37、证券期货市场诚信档案，记录证券期货市场诚信信息。A.中国证监会B.期货业协会C.保证金监控机构D.期货交易所【答案】：A9 3、关于股指期货套利行为描述错误的是（）。A.不承担价格变动风险B.提高了股指期货交易的活跃程度C.有利于股指期货价格的合理化I）.增加股指期货交易的流动性【答案】：A9 4、下一年2月 1 2 日，该油脂企业实施点价，以2 6 0 0 元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时以该期货价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2 5 4 0 元/吨，则该油脂企业（）。（不计手续费等费用）A.在期货市场盈利3 8 0 元/吨B.与饲料厂实物交收的价格为2 5 9 0 元/吨

38、C.结束套期保值时的基差为6 0 元/吨D.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2 2 3 0 元/吨【答案】：D9 5、对于任一只可交割券，P代表面值为1 0 0 元国债的即期价格，F代表面值为1 0 0 元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。A.B=（F C）-PB.B=（P C）-FC.B=P-FD.B=P (F C)【答案】：D9 6、公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，基于居间经纪关系所产生的民事责任应由（）承担。A.期货公司B.客户C.期货交易所D.居间人【答案】：D9 7、在进行套利时，交易者

39、主要关注的是合约之间的（）。A.相互价格关系B.绝对价格关系C.交易品种的差别D.交割地的差别【答案】：A9 8、下列关于期货公司的性质与特征的描述中，不正确的是（）。A.期货公司面临双重代理关系B.期货公司具有独特的风险特征C.期货公司属于银行金融机构D.期货公司是提供风险管理服务的中介机构【答案】：C9 9、如果甲产品与乙产品的需求交叉弹性系数是负数，则说明甲产品和乙产品（）A.无关B.是替代品C.是互补品D.是缺乏价格弹性的【答案】：C1 0 0、沪 深 3 0 0 股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。A.上一交易日收盘价的2 0%B.上一交易日收盘价的1 0%C.上一交易日结

40、算价的1 0%D.上一交易日结算价的2 0%【答案】：D1 0 1,根 据 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，并在计算净资本时对负债项下的“预计负债”做如下处理（）。A.中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债确认的完整性进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核增净资本金额【答案】：A1 0 2、期货市场规避风险的功能是通过（）实现的。A.套期保值B.跨市套利C.跨

41、期套利D.投机交易【答案】：A1 0 3、某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比3 6%、2 4%、1 8%和 2 2%,卢系数分别为0.8、1.6、2.1 和 2.5,其投资组合的B系 数 为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】：C1 0 4、期货公司申请金融期货交易结算业务资格，其注册资本应不低于人 民 币（）万元，申请日前两2个月的风险监管指标应持续符合规定的标准。A.1 0 0 0B.2 0 0 0C.30 0 0D.5 0 0 0【答案】：D1 0 5、某种商品的价格提高2 幅 供 给 增 加 L 5%,则该商品的供给价格弹性属

42、于（）。A.供给富有弹性B.供给缺乏弹性C.供给完全无弹性D.供给弹性无限【答案】：B1 0 6、自被中国证监会及其派出机构认定为首席风险官不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.4【答案】：B1 0 7、当前某股票价格为6 4.0 0 港元，该股票看涨期权的执行价格为6 2.5 0 港元，权利金为2.8 0 港无，其内涵价值为（）港元。A.-1.5B.1.5C.1.3D.-1.3【答案】：B1 0 8、某商场从一批袋装食品中随机抽取1 0 袋，测得每袋重量（单位:克）分别为 7 8 9,7 8 0,7 9 4,7 6 2,8 0

43、 2,8 1 3,7 7 0,7 8 5,8 1 0,8 0 6,假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为8 0 0 克。A.n o：u=8 0 0；I I I：W 8 0 0B.H O：u=8 0 0；H l：u 8 0 0C.H O：n=8 0 0；I I I：n 8 0 0D.n o：u W 8 o o；n i：u=s o o【答案】：A1 0 9、期货合约与远期现货合约的根本区别在于（）。A.前者是标准化的远期合约，后者是非标准化的远期合约B.前者是非标准化的远期合约，后者是标准化的远期合约C.前者以保证金制度为基础，后者则没有D.前者通过1 冲或

44、到期交割来了结，后者最终的履约方式是突物交收【答案】：A1 1 0、依 据 期货交易管理条例的规定，期货交易所不得发布()OA.上市品种合约的成交量.成交价B.上市品种合约的最高价与最低价C.上市品种合约的开盘价与收盘价D.价格预测信息【答案】：D1 1 1.中国证监会可以向期货交易所派驻()。A.巡视员B.督察员C.审计员D.管理员【答案】：B1 1 2、郑州商品交易所硬白小麦期货合约中规定的基准交割品为0。A.符合G B 1 3 5 1 2 0 0 8 的一等硬白小麦B.符合G B 1 3 5 1 2 0 0 8 的三等硬白小麦C.符合G B 1 3 5 1 1 9 9 9 的二等硬冬白小

45、麦D.符合G B 1 3 5 1 1 9 9 9 的三等硬冬白小麦【答案】：B1 1 3、某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.4 1 U S D/G B P。1 2 0天后，即期汇率为1.3 5 U S D /G B P,新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1 美元，当前美元固定利率为R f i x=O.0 6 3 2,英镑固定利率为R f i x=0.0 5 2 8o 1 2 0 天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。A.1.0 1 5 2B.0.9 6 8 8C.0.0 4 6 4D.0.

46、7 1 7 7【答案】：C1 1 4、（）依据法律、行政法规和本办法的规定，对证券期货经营机构私募资产管理业务实施监督管理。A.期货业协会B.证券业协会C.证券投资基金业协会D.中国证监会及其派出机构【答案】：D1 1 5、取得期货交易所会员资格，应 当 经（）批准。A.期货公司B.中国证券监督管理委员会C.期货交易所D.期货业协会【答案】：C1 1 6、6月 1 0 日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑5 0 0 万、卖出一个月远期英镑5 0 0 万，这是一笔（）。A,掉期交易B.套利交易c.期货交易D.套汇交易【答案】：A1 1 7、期货公司应当于月度终了后的7个工作日内向（）

47、报送月度风险监管报表。A.中国证券监督管理委员会B.公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构C.期货交易所D.期货业协会【答案】：B1 1 8、中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时 更 新（）。A.从业资格注册.诚信记录等信息B.从业人员注册，客户服务等信息C.从业人员注册.工作业绩等信息D.从业资格注册.考试成绩等信息【答案】：A1 1 9、（2 0 2 2 年 7月真题）通常，三角形价格形态在完结、形成向上有效突破时，成 交 量（）A.减少B.变化不确定C.放大D.不变【答案】：C1 2 0、某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓1 0

48、 手，当时的基差为一 2 0 元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3 0 0 0 元，则其平仓时的基差应为（）元/吨（不计手续费等费用）。A.3 0B.-50C.1 0D.-2 0【答案】：C1 2 1、（）不是影响股票投资价值的外部因素。A.行业因素B.宏观因素C.市场因素D.股票回购【答案】：D1 2 2、巴西是咖啡和可可等热带作物的主要供应国，在其他条件不变的情况下，如果巴西出现灾害性天气，则国际市场上咖啡和可可的价格将 会（）。A.下跌B.上涨C.先跌后涨D.不变【答案】：B1 2 3、下一年2月 1 2 日，该饲料厂实施点价，以 2 50 0 元/吨的期货价格为基准价，实物交收，

49、同时以该价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2 54 0 元/吨。则该饲料厂的交易结果是（）（不计手续费用等费用）。A.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2 2 50 元/吨B.对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60 元/吨C.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2 2 3 0 元/吨D.期货市场盈利50 0 元/吨【答案】：C1 2 4、某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为3 0 0 0 万元，负债（不含客户权益）为 1 0 0 0 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为50 0 万元，负债调整为3 0 0 万元，客户因可用资金为负（尚未穿仓）而应追加的保证金为1 0 0

50、 万 元（按期货交易所规定的保证金标准计算）。该公司期末净资本为（）。A.2 90 0 万元B.2 1 0 0 万元C.2 7 0 0 万元D.2 80 0 万元【答案】：D1 2 5、期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前（）个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.3B.5C.7D.10【答案】：D126、关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机B.头肩顶形态是一种反转突破形态C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离【答案】：D127、