2023年期货从业资格题库（含答案）.pdf

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1、2023年 期 货 从 业 资 格 题 库 第 一 部 分 单 选 题（300题）1、如 果 价 格 的 变 动 呈“头 肩 底”形，期 货 分 析 人 员 通 常 会 认 为（）OA.价 格 将 反 转 向 上 B.价 格 将 反 转 向 下 C.价 格 呈 横 向 盘 整 D.无 法 预 测 价 格 走 势【答 案】：A2、某 交 易 者 卖 出 1张 欧 元 期 货 合 约，欧 元 兑 美 元 的 价 格 为 1.3210,随 后 以 欧 元 兑 美 元 为 1.3250的 价 格 全 部 平 仓（每 张 合 约 的 金 额 为 12.5万 欧 元），在 不 考 虑 手 续 费 的 情

2、况 下，这 笔 交 易（）A.盈 利 500欧 元 B.亏 损 500美 元 C.亏 损 500欧 元 D.盈 利 500美 元【答 案】：B3、某 日，某 公 司 有 甲、乙、丙、丁 四 个 客 户，其 保 证 金 占 用 及 客 户 权 益 数 据 分 别 如 下：A.丁 B.丙 C.乙 D.甲【答 案】：A4、根 据 期 货 经 营 机 构 投 资 者 适 当 性 管 理 实 施 指 弓 1（试 行），经 营 机 构 可 以 制 作（），以 了 解 投 资 者 风 险 承 受 能 力 情 况。A.期 货 产 品 或 服 务 风 险 等 级 评 估 表 B.投 资 者 适 当 性 评 估

3、数 据 库 C.期 货 产 品 或 服 务 风 险 等 级 名 录 D.投 资 者 风 险 承 受 能 力 评 估 问 卷【答 案】：D5、关 于 期 货 交 易 的 描 述，以 下 说 法 错 误 的 是（）。A.期 货 交 易 信 用 风 险 大 B.利 用 期 货 交 易 可 以 帮 助 生 产 经 营 者 锁 定 生 产 成 本 C.期 货 交 易 集 中 竞 价，进 场 交 易 的 必 须 是 交 易 所 的 会 员 D.期 货 交 易 具 有 公 平、公 正、公 开 的 特 点【答 案】：A6、沪 深 300股 指 货 的 交 割 结 算 价 是 依 据（）确 定 的。A.最 后

4、交 易 日 沪 深 300指 数 最 后 两 个 小 时 的 算 术 平 均 价 B.最 后 交 易 日 最 后 5 分 钟 期 货 交 易 价 格 的 加 权 平 均 价 C.从 上 市 至 最 后 交 易 日 的 所 有 期 货 价 格 的 加 权 平 均 价 D.最 后 交 易 日 的 收 盘 价【答 案】：A7、期 货 公 司 的 下 列 人 员 中，任 职 资 格 自 离 任 之 日 起 失 效 的 是（）。A.副 总 经 理 B.总 经 理 C.首 席 风 险 官 D.董 事【答 案】：D8、看 跌 期 权 卖 方 的 收 益（）。A.最 大 为 收 到 的 权 利 金 B.最 大

5、 等 于 期 权 合 约 中 规 定 的 执 行 价 格 C.最 小 为 0D.最 小 为 收 到 的 权 利 金【答 案】：A9、人 民 法 院 审 理 期 货 侵 权 纠 纷 和 无 效 的 期 货 交 易 合 同 纠 纷 案 件 时，确 定 民 事 责 任 的 主 要 原 则 是 当 事 人 是 否（）。A.有 损 失 B.违 法 C.有 过 错 D.提 起 诉 讼【答 案】：C10、现 实 中 套 期 保 值 操 作 的 效 果 更 可 能 是（）。A.两 个 市 场 均 赢 利 B.两 个 市 场 均 亏 损 C.两 个 市 场 盈 亏 在 一 定 程 度 上 相 抵 D.两 个 市

6、 场 盈 亏 完 全 相 抵【答 案】：C11、5 月 初 某 公 司 预 计 将 在 8 月 份 借 入 一 笔 期 限 为 3 个 月、金 额 为 200万 美 元 的 款 项，当 时 市 场 利 率 上 升 为 9.75%,由 于 担 心 利 率 上 升 于 是 在 期 货 市 场 以 90.30点 卖 出 2 张 9 月 份 到 期 的 3 个 月 欧 洲 美 元 期 货 合 约（合 约 的 面 值 为 100万 美 元，1个 基 本 点 是 指 数 的 0.01点，代 表 25美 元），到 了 8 月 份,9月 份 期 货 合 约 价 格 跌 至 88.00点，该 公 司 将 其 3

7、 个 月 欧 洲 美 元 期 货 合 约 平 仓 同 时 以 12%的 利 率 借 入 200万 美 元，如 不 考 虑 交 易 费 用，通 过 套 期 保 值 该 公 司 此 项 借 款 利 息 支 出 相 当 于（）美 元,其 借 款 利 率 相 当 于（）外 A.11500,2.425B.48500,9.7C.60000,4.85D.97000,7.275【答 案】：B12、在（）的 情 况 下，投 资 者 可 以 考 虑 利 用 股 指 期 货 进 行 空 头 套 期 保 值。A.投 资 者 持 有 股 票 组 合，预 计 股 市 上 涨 B.投 资 者 计 划 在 未 来 持 有 股

8、 票 组 合，担 心 股 市 上 涨 C.投 资 者 持 有 股 票 组 合，担 心 股 市 下 跌 D.投 资 者 计 划 在 未 来 持 有 股 票 组 合，预 计 股 市 下 跌【答 案】：C13、关 于 会 员 分 级 结 算 制 度 的 期 货 交 易 所 特 有 的 风 险 管 理 制 度 是（）OA.涨 跌 停 板 制 度 B.结 算 担 保 金 制 度 C.结 算 准 备 金 制 度 D.保 证 金 制 度【答 案】：B14、期 货 公 司 董 事 长 失 踪 时，代 为 履 行 职 责 的 董 事 长、总 经 理、首 席 风 险 官 职 责 时 间 不 得 超 过（）个 月。

9、A.1B.3C.6D.12【答 案】：C15、我 国 期 货 交 易 所 会 员 可 由（）组 成。A.自 然 人 和 法 人 B.法 人 C.境 内 登 记 注 册 的 法 人 D.境 外 登 记 注 册 的 机 构【答 案】：C16、国 内 食 糖 季 节 生 产 集 中 于（），蔗 糖 占 产 量 的 80%以 上。A.10月 至 次 年 2 月 B.10月 至 次 年 4 月 C.11月 至 次 年 1 月 D.11月 至 次 年 5 月【答 案】：B17、（）又 称 每 日 价 格 最 大 波 动 限 制 制 度，即 指 期 货 合 约 在 一 个 交 易 日 中 的 交 易 价 格

10、 波 动 不 得 高 于 或 者 低 于 规 定 的 涨 跌 幅 度，超 过 该 涨 跌 幅 度 的 报 价 将 视 为 无 效 报 价，不 能 成 交。A.涨 跌 停 板 制 度 B.保 证 金 制 度 C.当 日 无 负 债 结 算 制 度 D.持 仓 限 额 制 度【答 案】：A18、iVIX指 数 通 过 反 推 当 前 在 交 易 的 期 权 价 格 中 蕴 含 的 隐 含 波 动 率，反 映 未 来（）日 标 的 上 证 50ETF价 格 的 波 动 水 平。A.10B.20C.30D.40【答 案】：C19、用 敏 感 性 分 析 的 方 法，则 该 期 权 的 Delta是（）

11、元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答 案】：C20、某 加 工 商 为 了 避 免 大 豆 现 货 价 格 风 险，在 大 连 商 品 交 易 所 做 买 入 套 期 保 值，买 入 10手 期 货 合 约 建 仓，基 差 为-20元/吨，卖 出 平 仓 时 的 基 差 为-50元/吨，该 加 工 商 在 套 期 保 值 中 的 盈 亏 状 况 是（）。A.盈 利 3000元 B.亏 损 3000元 C.盈 利 1500元 D.亏 损 1500元【答 案】：A21、单 一 资 产 管 理 计 划 接 受 接 受 投 资 者 合 法 持 有 的 股 票、债 券 或 中

12、 国 证 监 会 认 可 的 其 他 金 融 资 产 委 托。登 记 结 算 机 构 应 当 按 其 规 定 为 其 办 理 证 券（）等 手 续。A.质 押 B.抵 押 C.非 交 易 过 户 D.转 让【答 案】：C22、某 企 业 委 托 期 货 公 司 为 其 办 理 期 货 交 易。该 企 业 在 某 交 易 日 后 保 证 金 不 足，且 未 在 期 货 公 司 规 定 的 时 间 内 及 时 追 加 保 证 金，也 没 有 自 行 平 仓。期 货 公 司 在 未 征 求 该 企 业 意 见 的 情 况 下 将 其 合 约 强 行 平 仓，发 生 费 用 为 X,同 时 产 生 损

13、 失 Y,则 下 列 说 法 正 确 的 是（）oA.企 业 承 担 损 失 Y,期 货 公 司 承 担 费 用 XB.期 货 公 司 承 担 费 用 X 和 损 失 YC.企 业 承 担 费 用 X,期 货 公 司 承 担 损 失 YD.企 业 承 担 费 用 X 和 损 失 Y【答 案】：D23、下 列 关 于“一 揽 子 可 交 割 国 债”的 说 法 中，错 误 的 是（）。A.增 强 价 格 的 抗 操 纵 性 B.降 低 交 割 时 的 逼 仓 风 险 C.扩 大 可 交 割 国 债 的 范 围 D.将 票 面 利 率 和 剩 余 期 限 标 准 化【答 案】：D24、申 请 人

14、提 交 境 外 大 学 或 者 高 等 教 育 机 构 学 位 证 书 或 者 高 等 教 育 文 凭，或 者 非 学 历 教 育 文 凭 的，应 当 同 时 提 交 对（）对 拟 任 人 所 获 教 育 文 凭 的 学 历 学 位 认 证 文 件。A.中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 B.国 务 院 教 育 行 政 部 门 C.中 国 期 货 业 协 会 D.国 家 人 事 部【答 案】：B25、期 货 交 易 所 会 员 的 保 证 金 不 足 时，首 先 应 当（）。A.取 消 会 员 资 格 B.强 行 平 仓C.及 时 追 加 保 证 金 或 自 行 平 仓 D.由 期 货

15、 交 易 所 补 足 保 证 金【答 案】：C26、期 货 公 司 变 更 住 所，应 当 向 拟 迁 入 地（）提 交 申 请 书 等 材 料 A.期 货 交 易 所 B.中 国 保 监 会 C.中 国 证 监 会 派 出 机 构 D.中 国 人 民 银 行【答 案】：C27、下 列 策 略 中，不 属 于 止 盈 策 略 的 是（）。A.跟 踪 止 盈 B.移 动 平 均 止 盈 C.利 润 折 回 止 盈 D.技 术 形 态 止 盈【答 案】：D28、由（）建 立 全 国 统 一 的 证 券 期 货 市 场 诚 信 档 案，记 录 证 券 期 货 市 场 诚 信 信 息。A.中 国 证

16、监 会 B.期 货 业 协 会 C.保 证 金 监 控 机 构 D.期 货 交 易 所【答 案】：A29、某 投 机 者 卖 出 2 张 9 月 份 到 期 的 日 元 期 货 合 约，每 张 金 额 为 12500000日 元，成 交 价 为 0.006835美 元/日 元，半 个 月 后，该 投 机 者 将 2 张 合 约 买 入 对 冲 平 仓，成 交 价 为 0.007030美 元/日 元。则 该笔 投 机 的 结 果 是（）美 元。A.盈 利 4875B.亏 损 4875C.盈 利 5560D,亏 损 5560【答 案】：B30、会 员 制 期 货 交 易 所 的 最 高 权 力 机

17、 构 是（）。A.会 员 大 会 B.股 东 大 会 C.理 事 会 D.董 事 会【答 案】：A31、某 月 份 铜 期 货 合 约 的 买 卖 双 方 达 成 期 转 现 协 议，协 议 平 仓 价 格 为 67850元/吨，协 议 现 货 交 收 价 格 为 67650元/吨。买 方 的 期 赞 开 仓 价 格 为 67500元/吨，卖 方 的 期 货 开 仓 价 格 为 68100元/吨。通 过 期 转 现 交 易，买 方 的 现 货 实 际 购 买 成 本 为（）元/吨。A.67300,67900B.67650,67900C.67300,68500D.67300,67650【答 案】

18、：A32、（美 元 兑 人 民 币 期 货 合 约 规 模 10万 美 元，交 易 成 本 忽 略 不 计）？?3月 1 日，国 内 某 交 易 者 发 现 美 元 兑 人 民 币 的 现 货 价 格 为 6.1130,而 6月 份 的 美 元 兑 人 民 币 的 期 货 价 格 为 6.1190,因 此 该 交 易 者 以 上 述 价 格 在 CME卖 出 100手 6 月 份 的 美 元 兑 人 民 币 期 货，并 同 时 在 即 期 外 汇 市 场 换 入 1000万 美 元。4 月 1 日，现 货 和 期 货 价 格 分 别 变 为 6.1140和6.1180,交 易 者 将 期 货

19、平 仓 的 同 时 换 回 人 民 币，从 而 完 成 外 汇 期 现 套 利 交 易。则 该 交 易 者 O OA.盈 利 20000元 人 民 币 B.亏 损 20000元 人 民 币 C.亏 损 10000美 元 D.盈 利 10000美 元【答 案】：A33、期 货 公 司 应 当 在（）开 立 期 货 保 证 金 账 户。A.国 有 商 业 银 行 B.股 份 制 商 业 银 行 C.专 门 从 事 期 货 保 证 金 存 管 业 务 的 政 策 性 银 行 D.期 货 保 证 金 存 管 银 行【答 案】：D34、回 归 系 数 检 验 统 计 量 的 值 分 别 为（）。A.65

20、.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857；1.9163D.1.9163：3.2857【答 案】：D35、股 价 指 数 期 货 在 最 后 交 易 日 以 后，以 下 列 哪 一 种 方 式 交 割？（）?A.现 金 交 割 B.依 卖 方 决 定 将 股 票 交 给 买 方 C.依 买 方 决 定 以 何 种 股 票 交 割 D.由 交 易 所 决 定 交 割 方 式【答 案】：A36、证 券 公 司 申 请 介 绍 业 务 资 格，申 请 日 前 6 个 月 各 项 风 险 控 制 指 标 符 合 规 定 标 准，其 中 对 外 担 保 及 其 他 形

21、式 的 或 有 负 债 之 和 不 高 于 净 资 产 的（），但 因 证 券 公 司 发 债 提 供 的 反 担 保 除 外。A.5%B.10%C.30%D.0%【答 案】：B37、期 货 价 差 套 利 在 本 质 上 是 期 货 市 场 上 针 对 价 差 的 一 种（）行 为,但 与 普 通 期 货 投 机 交 易 相 比，风 险 较 低。A.投 资 B.盈 利 C.经 营 D.投 机【答 案】：D38、（）是 会 员 制 期 货 交 易 所 的 权 力 机 构。A.股 东 大 会 B.会 员 大 会 C.董 事 会 D.理 事 会【答 案】：B39、期 货 公 司 应 当 于 年 度

22、 结 束 后（）个 月 内 向 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 提 交 上 一 年 度 资 产 管 理 业 务 年 度 报 告。A.5B.3C.2D.1【答 案】：B40、某 投 资 者 以 2.5美 元/蒲 式 耳 的 价 格 买 入 2 手 5 月 份 玉 米 合 约，同 时 以 2.73美 元/蒲 式 耳 的 价 格 卖 出 2 手 7 月 份 玉 米 合 约，则 当 5 月 和 7月 合 约 价 差 为（）时，该 投 资 者 可 以 获 利。（不 计 手 续 费）A.大 于 0.23美 元 B.等 于 0.23美 元 C 小 于 等 于。23美 元 D.小 于 0.23美

23、元【答 案】：D41、在 我 国，依 法 对 期 货 从 业 人 员 进 行 监 督 管 理 的 机 构 是（）。A.期 货 交 易 所 B.中 国 期 货 业 协 会 C.中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 D.商 务 部【答 案】：C42、期 货 公 司 及 其 从 业 人 员 从 事 期 货 投 资 咨 询 业 务，与 客 户 之 间 可 能 发 生 利 益 冲 突，应 当 遵 循（）的 原 则 予 以 处 理；不 同 客 户 之 间 存 在 利 益 冲 突 的，应 当 遵 循（）的 原 则 予 以 处 理。A.自 身 利 益 优 先;先 开 发 的 客 户 利 益 优 先 B.

24、自 身 利 益 优 先；公 平 对 待 C.客 户 利 益 优 先；公 平 对 待 D.客 户 利 益 优 先;先 开 发 的 客 户 利 益 优 先【答 案】：C43、A 地 社 保 局 为 改 善 退 休 职 工 的 生 活 待 遇，决 定 使 用 部 分 预 算 资 金 进 行 期 货 交 易，以 投 资 收 益 补 贴 支 出，2015年 6 月，该 社 保 局 与 当 地 一 家 B 期 货 公 司 营 业 部 签 订 期 货 经 纪 合 同，并 从 事 了 数 笔 期 货 交 易。10月，该 营 业 部 与 社 保 局 签 订 补 充 协 议，借 入 社 保 局 的 300万 元

25、进 行 期 货 自 营。11月，该 营 业 部 亏 损 200万 元，无 力 偿 还 借 款。下 列 关 于 社 保 局 与 营 业 部 签 A.因 社 保 局 不 具 备 从 事 期 货 交 易 的 主 体 资 格，合 同 无 效 B.因 营 业 部 没 有 从 事 期 货 经 纪 业 务 的 主 体 资 格，合 同 可 撤 销，经 期 货 公 司 确 认，合 同 有 效 C.因 社 保 局 不 具 备 从 事 期 货 交 易 的 主 体 资 格，合 同 可 撤 销，经 市 政 府 确 认，合 同 有 效 D.因 营 业 部 没 有 从 事 期 货 经 纪 业 务 的 主 体 资 格，合 同

26、 无 效【答 案】：A44、期 货 公 司 办 理 下 列 事 项，应 由 国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 批 准 的 是()OA.变 更 法 定 代 表 人 B.设 立 或 者 终 止 境 内 分 支 机 构 C.变 更 注 册 资 本 且 调 整 股 权 结 构 D.变 更 住 所 或 者 营 业 场 所【答 案】：C45、一 个 完 整 的 程 序 化 交 易 系 统 应 该 包 括 交 易 思 想、数 据 获 取、数 据 处 理、交 易 信 号 和 指 令 执 行 五 大 要 素。其 中 数 据 获 取 过 程 中 获 取 的 数 据 不 包 括()。A.历 史 数 据 B

27、.低 频 数 据 C.即 时 数 据 D.高 频 数 据【答 案】：B46、申 请 人 或 者 拟 任 人 隐 瞒 有 关 情 况 或 者 提 供 虚 假 材 料 申 请 任 职 资 格 的，中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 不 予 受 理 或 者 不 予 行 政 许 可，并（）。A.依 法 予 以 警 告 B.予 以 警 告，并 处 以 3 万 元 以 下 罚 款 C.要 求 期 货 公 司 解 聘 该 人 员 D.情 节 严 重 的，暂 停 或 者 撤 销 任 职 资 格【答 案】：A47、为 督 促 期 货 公 司 建 立 健 全 内 控、合 规 制 度，建 立 并 完 善 以

28、 了 解 客 户 和（）为 核 心 的 客 户 管 理 和 服 务 制 度，保 护 投 资 者 合 法 权 益.保 障 金 融 期 货 市 场 平 稳、规 范 和 健 康 运 行，根 据 期 货 交 易 管 理 条 例 期 货 交 易 所 管 理 办 法 及 期 货 公 司 监 督 管 理 办 法 等 法 规、规 章,制 定 关 于 建 立 金 融 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 的 规 定。A.分 级 管 理 B.分 类 管 理 C.分 层 管 理 D,分 步 管 理【答 案】：B48、沪 深 300股 指 期 货 以 期 货 合 约 最 后（）小 时 成 交 价 格 按 照 成 交

29、 量 的 加 权 平 均 价 作 为 当 日 结 算 价。A.1B.2C.3D.4【答 案】：A49、某 投 机 者 在 6 月 份 以 180点 的 权 利 金 买 入 一 张 9 月 份 到 期，执 行 价 格 为 13000点 的 股 票 指 数 看 涨 期 权，同 时 他 又 以 100点 的 权 利 金 买 入 一 张 9 月 份 到 期，执 行 价 格 为 12500点 的 同 一 指 数 看 跌 期 权。从 理 论 上 讲，该 投 机 者 的 最 大 亏 损 为（）。A.80 点 B.100 点 C.180 点 D.280 点【答 案】：D50、一 笔 美 元 兑 人 民 币 远

30、 期 交 易 成 交 时，报 价 方 报 出 的 即 期 汇 率 为 6.8310/6.8312,远 期 点 为 45.01/50.33B、p.如 果 发 起 方 为 卖 方，则 远 期 全 价 为（）。A.6.8355B.6.8362C.6.8450D.6.8255【答 案】：A51、期 货 交 易 所 因 合 并、分 立 或 者 解 散 而 终 止 的，由（）予 以 公 告。A.中 国 银 监 会 B.中 国 证 监 会 C.中 国 期 货 业 协 会 D.商 务 部【答 案】：B52、对 买 入 套 期 保 值 而 言，基 差 走 强，（）。（不 计 手 续 费 等 费 用）A.期 货

31、市 场 和 现 货 市 场 盈 亏 相 抵，实 现 完 全 套 期 保 值 B.有 净 盈 利，实 现 完 全 套 期 保 值C.有 净 损 失，不 能 实 现 完 全 套 期 保 值 D.套 期 保 值 效 果 不 能 确 定，还 要 结 合 价 格 走 势 来 判 断【答 案】：C53、期 货 公 司 可 以 设 立 独 立 董 事，期 货 公 司 的 独 立 董 事 不 得 在 期 货 公 司 担 任 董 事 会 以 外 的 职 务，不 得 与 本 期 货 公 司 存 在 可 能 妨 碍 其 做 出（）判 断 的 关 系 A.独 立、客 观 B.公 平、公 正 C.自 由、民 主 D.自

32、 主【答 案】：A54、我 国 期 货 交 易 所 会 员 可 由（）组 成。A.自 然 人 和 法 人 B.法 人 C.境 内 登 记 注 册 的 法 人 D.境 外 登 记 注 册 的 机 构【答 案】：C55、看 跌 期 权 的 买 方 有 权 按 执 行 价 格 在 规 定 时 间 内 向 期 权 卖 方（）一 定 数 量 的 标 的 物。A.减 少 B.增 加 C.买 进 D.卖 出【答 案】：D56、当 经 济 处 于 衰 退 阶 段，表 现 最 好 的 资 产 类 是（）。A.现 金 B.债 券 C.股 票 D.商 品【答 案】：B57、期 货 交 易 的 交 割，由（）统 一

33、组 织 进 行。A.期 货 交 易 所 B.期 货 公 司 C.期 货 业 协 会 D.国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构【答 案】：A58、期 货 交 易 所 实 行（），交 易 所 认 为 必 要 的，可 以 分 别 或 同 时 采 取 要 求 会 员 和 客 户 报 告 情 况、谈 话 提 醒、发 布 风 险 提 示 函 等 措 施。A.风 险 防 范 制 度 B.风 险 最 小 化 制 度 C.风 险 警 示 制 度 D.风 险 管 理 制 度【答 案】：C59、金 字 塔 式 建 仓 是 一 种（）的 方 法。A.增 加 合 约 仓 位 B,减 少 合 约 仓 位 C.平 仓

34、 D.以 上 都 不 对【答 案】：A60、期 货 公 司 允 许 客 户 开 仓 透 支 交 易 的，对 透 支 交 易 造 成 的 损 失，由（）OA.期 货 公 司 不 承 担 任 何 责 任 B.期 货 公 司 承 担 主 要 赔 偿 责 任 C.期 货 公 司 承 担 次 要 赔 偿 责 任，赔 偿 额 不 超 过 损 失 的 60%D.期 货 公 司 承 担 主 要 赔 偿 责 任，赔 偿 额 不 超 过 损 失 的 80%【答 案】：D61、下 列 不 属 于 利 率 期 货 合 约 标 的 的 是（）。A.货 币 资 金 B.股 票 C.短 期 存 单 D.债 券【答 案】：B

35、62、（）是 指 利 用 期 货 市 场 上 不 同 合 约 之 间 的 价 差 进 行 的 套 利 行 为。A.价 差 套 利 B.期 限 套 利 C.套 期 保 值 D.期 货 投 机【答 案】：A63、（）是 最 著 名 和 最 可 靠 的 反 转 突 破 形 态。A.头 肩 形 态 B.双 重 顶（底）C.圆 弧 形 态 D.喇 叭 形【答 案】：A64、所 谓 有 担 保 的 看 跌 期 权 策 略 是 指（）。A.一 个 标 的 资 产 多 头 和 一 个 看 涨 期 权 空 头 的 组 合 B.一 个 标 的 资 产 空 头 和 一 个 看 涨 期 权 空 头 的 组 合 C.一

36、 个 标 的 资 产 多 头 和 一 个 看 跌 期 权 空 头 的 组 合 D.一 个 标 的 资 产 空 头 和 一 个 看 跌 期 权 空 头 的 组 合【答 案】：D65、1 月 中 旬，某 化 工 企 业 与 一 家 甲 醇 贸 易 企 业 签 订 购 销 合 同，按 照 当 时 该 地 的 现 货 价 格 3600元/吨 在 2 个 月 后 向 该 化 工 厂 交 付 2000吨 甲 醇。该 贸 易 企 业 经 过 市 场 调 研，认 为 甲 醇 价 格 可 能 会 上 涨。为 了 避 免 2 个 月 后 为 了 履 行 购 销 合 同 采 购 甲 醇 成 本 上 升，该 贸 易

37、企 业 买 入 5 月 份 交 割 的 甲 醇 期 货 合 约 200手（每 手 10吨），成 交 价 为 3500元/吨。春 节 过 后，甲 醇 价 格 果 然 开 始 上 涨，至 3 月 中 旬，价 差 现 货 价 格 已 达 4150元/吨，期 货 价 格 也 升 至 4080元/吨。该 企 业 在 现 货 市 场 采 购 甲 醇 交 货,与 此 同 时 将 期 货 市 场 多 头 头 寸 平 仓，结 束 套 期 保 值。1 月 中 旬、3 月 中 旬 甲 醇 的 基 差 分 别 是（）。A.100元 吨、-70元 吨 B.-100元 吨、70元 吨 C.100元 吨、70元 吨 D.T

38、 O O 元 吨、-70元 吨【答 案】：C66、证 券 公 司 可 以 接 受 下 列（）的 委 托 从 事 中 间 介 绍 业 务。A.参 股 的 期 货 公 司 B.非 关 联 的 期 货 公 司 C.控 股 的 期 货 公 司 D.任 何 期 货 公 司【答 案】：C67、证 券 公 司 受 期 货 公 司 委 托 从 事 中 间 介 绍 业 务 时，可()。A.协 助 办 理 开 户 手 续 B.代 客 户 收 付 期 货 保 证 金 C.代 客 户 进 行 期 货 结 算 D.代 客 户 进 行 期 货 交 易【答 案】：A68、下 列 哪 种 结 清 现 有 互 换 合 约 头

39、寸 的 方 式 可 能 产 生 新 的 信 用 风 险？()A.出 售 现 有 的 互 换 合 约 B.对 冲 原 互 换 协 议 C.解 除 原 有 的 互 换 协 议 D.履 行 互 换 协 议【答 案】：A69、()应 当 根 据 公 司 章 程 的 规 定 依 法 提 名 并 聘 任 首 席 风 险 官。A.中 国 期 货 业 协 会 B.中 国 证 监 会 C.期 货 公 司 D.中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构【答 案】：C70、某 进 出 口 公 司 欧 元 收 入 被 延 迟 1个 月，为 了 对 冲 1个 月 之 后 的 欧 元 汇 率 波 动 风 险，该 公 司

40、决 定 使 用 外 汇 衍 生 品 工 具 进 行 风 险 管 理，以 下 不 适 合 的 是()。A.外 汇 期 权 B.外 汇 掉 期 C.货 币 掉 期 D.外 汇 期 货【答 案】：D71、套 期 保 值 有 效 性 的 衡 量 通 常 采 用 的 方 法 是（）。A.加 权 平 均 法 B.几 何 平 均 法 C.算 术 平 均 法 D.比 率 分 析 法【答 案】：D72、所 谓 价 差 套 利，是 指 利 用 期 货 市 场 上 不 同 合 约 之 间 的（）进 行 的 套 利 行 为。A.盈 利 能 力 B.盈 利 目 的 C.价 差 D.以 上 都 不 对【答 案】：C73、

41、代 为 履 职 人 员 应 当 实 地 履 行 职 责，履 职 期 间（）管 理 公 司 的 其 他 事 A.同 时 B.间 接 C.终 止 D.暂 停【答 案】：D74、根 据 以 下 材 料，回 答 题 A.2.875B.2.881C.2.275D.4【答 案】：B75、推 荐 人 每 年 最 多 只 能 推 荐（）人 申 请 期 货 公 司 董 事 长、监 事 会 主 席、独 立 董 事 或 者 经 理 层 人 员 的 任 职 资 格。A.1B.2C.3D.5【答 案】：C76、首 席 风 险 官 履 行 职 责 应 当 保 持 充 分 的（），主 动 回 避 与 本 人 有 利 害 冲

42、 突 的 事 项。A.独 立 性 B.自 由 性 C.公 开 性 D.协 商 性【答 案】：A77、根 据 我 国 商 品 期 货 交 易 所 大 户 报 告 制 度 的 规 定，会 员 或 投 资 者 持 有 的 投 机 头 寸 达 到 或 超 过 持 仓 限 量 的（）时，须 向 交 易 所 报 告。A.5 0%B.6 0%C.70%D.8 0%【答 案】：D78、期 货 交 易 所 结 算 准 备 金 余 额 的 计 算 公 式 为（）。A.当 日 结 算 准 备 金 余 额=上 一 交 易 日 结 算 准 备 金 余 额+上 一 交 易 日 保 证金 4-当 日 交 易 保 证 金+当

43、 日 盈 亏 一 入 金+出 金 一 手 续 费（等）B.当 日 结 算 准 备 金 余 额=上 一 交 易 日 结 算 准 备 金 余 额-上 一 交 易 日 保 证 金+当 日 交 易 保 证 金+当 日 盈 亏 一 入 金+出 金 一 手 续 费（等）C.当 日 结 算 准 备 金 余 额=上 一 交 易 日 结 算 准 备 金 余 额+上 一 交 易 日 保 证 金 一 当 日 交 易 保 证 金+当 日 盈 亏+入 金 一 出 金 一 手 续 费（等）D.当 日 结 算 准 备 金 余 额=上 一 交 易 日 结 算 准 备 金 余 额-上 一 交 易 日 保 证 金 一 当 日 交

44、 易 保 证 金+当 日 盈 亏+入 金-出 金-手 续 费（等）【答 案】：C79、在 我 国，4 月 2 7 日，某 交 易 者 进 行 套 利 交 易 同 时 买 入 10手 7 月 铜 期 货 合 约、卖 出 20手 9 月 铜 期 货 合 约、买 入 10手 11月 铜 期 货 合 约；成 交 价 格 分 别 为 35820元/吨、36180元/吨 和 36280元/吨。5 月 10日 对 冲 平 仓 时 成 交 价 格 分 别 为 35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨 时，该 投 资 者 的 盈 亏 情 况 为（）。A.盈 利 1500元 B.亏 损 1500元 C

45、.盈 利 1300元 D.亏 损 1300元【答 案】：B80、（）是 会 员 大 会 的 常 设 机 构，对 会 员 大 会 负 责，执 行 会 员 大 会 决 议。A.董 事 会 B.理 事 会 C.会 员 大 会 D.监 事 会【答 案】：B81、当 期 货 交 易 所 总 经 理 因 故 临 时 不 能 履 行 职 权 时，由（）代 其 履 行 职 权。A.总 经 理 指 定 的 副 总 经 理 B.第 一 副 总 经 理 C.总 经 理 指 定 的 人 员 D.理 事 长【答 案】：A82、某 交 易 者 以 2.87元/股 的 价 格 买 入 一 份 股 票 看 跌 期 权，执 行

46、 价 格 为 65元/股；该 交 易 者 又 以 1.56元/股 的 价 格 买 入 一 份 该 股 票 的 看 涨 期 权，执 行 价 格 也 为 65元/股。（合 约 单 位 为 100股，不 考 虑 交 易 费 用）A.494 元 B.585 元 C.363 元 D.207 元【答 案】：D83、（2022年 7 月 真 题）通 常，三 角 形 价 格 形 态 在 完 结、形 成 向 上 有 效 突 破 时，成 交 量（）A.减 少 B.变 化 不 确 定 C.放 大 D.不 变【答 案】：C84、某 投 资 者 委 托 给 期 货 公 司 20万 元 进 行 管 理 投 资，后 投 资

47、 者 发 现 该 公 司 并 没 有 从 事 代 理 期 货 投 资 的 资 格，并 向 法 院 起 诉，则 该 投 资 者 应 向（）起 诉。A.投 资 者 住 所 地 中 级 人 民 法 院 B.交 易 所 所 在 地 中 级 人 民 法 院 C.期 货 公 司 所 在 地 中 级 人 民 法 院 D.投 资 者 户 口 所 在 地 高 级 人 民 法 院【答 案】：C85、（）是 指 期 权 的 买 方 向 卖 方 支 付 一 定 数 额 的 权 利 金 后，即 拥 有 在 期 权 合 约 的 有 效 期 内，按 执 行 价 格 向 期 权 卖 方 卖 出 一 定 数 量 的 标 的 物

48、 的 权 利，但 不 负 有 必 须 卖 出 的 义 务。A.看 涨 期 权 B.看 跌 期 权 C.美 式 期 权 D.欧 式 期 权【答 案】：B86、期 货 公 司 董 事 长、总 经 理、首 席 风 险 官 在 失 踪、死 亡、丧 失 行 为 能 力 等 特 殊 情 形 下 不 能 履 行 职 责 的，期 货 公 司 可 以 按 照 公 司 章 程 等 规 定 临 时 决 定 由 符 合 相 应 任 职 资 格 条 件 的 人 员 代 为 履 行 职 责，并 自 做 出 决 定 之 日 起（）个 工 作 日 内 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 派 出 机 构 报

49、 告。A.1B.3C.5D.7【答 案】：B87、下 列 关 于 期 货 投 机 和 套 期 保 值 交 易 的 描 述，正 确 的 是（）。A,套 期 保 值 交 易 以 较 少 资 金 赚 取 较 大 利 润 为 目 的 B.两 者 均 同 时 以 现 货 和 期 货 两 个 市 场 为 对 象C.期 货 投 机 交 易 通 常 以 实 物 交 割 结 束 交 易 D.期 货 投 机 交 易 以 获 取 价 差 收 益 为 目 的【答 案】：D88、若 某 月 沪 深 300股 指 期 货 合 约 报 价 为 3001.2 点，买 进 6 手 该 合 约 需 要 保 证 金 为 54万 元

50、，则 保 证 金 率 为（）。A.6%B.8%C.10%D.20%【答 案】：C89、自 收 到 调 查 报 告 之 日 起，自 律 监 察 委 员 会 应 当 在（）个 月 内 作 出 决 定。对 于 案 情 复 杂 的，经 自 律 监 察 委 员 会 主 任 委 员 决 定，可 以 延 长（）个 月。A.1；1B.1；2C.2；1D.2；2【答 案】：D90、2 月 中 旬，豆 粕 现 货 价 格 为 2760元/吨，我 国 某 饲 料 厂 计 划 在 4月 份 购 进 1000吨 豆 粕，决 定 利 用 豆 粕 期 货 进 行 套 期 保 值。该 厂 应（）5 月 份 豆 粕 期 货 合