2023年期货从业资格题库及参考答案.pdf

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1、2023年 期 货 从 业 资 格 题 库 第 一 部 分 单 选 题（300题）1、以 下 是 某 期 货 公 司 的 期 末 财 务 报 表 数 据：公 司 净 资 产 为 4000万 元,资 产 调 整 值 为 500万 元，负 债 调 整 值 为 300万 元，其 他 项 均 为 零，该 公 司 期 末 净 资 本 为（）万 元。A.3500B.3800C.4200D.3200【答 案】：B2、公 司 制 期 货 交 易 所 设 监 事 会，成 员 不 得 少 于（）人。A.5B.3C.2D.1【答 案】：B3、无 本 金 交 割 外 汇 远 期 的 简 称 是（）。A.CPDB.NE

2、FC.NCRD.NDF【答 案】：D4、证 券 公 司 申 请 介 绍 业 务 资 格，申 请 日 前 6 个 月 各 项 风 险 控 制 指 标 符 合 规 定 标 准，其 中 对 外 担 保 及 其 他 形 式 的 或 有 负 债 之 和 不 高 于 净 资 产的（），但 因 证 券 公 司 发 债 提 供 的 反 担 保 除 外。A.5%B.10%C.30%D.0%【答 案】：B5、Shibor报 价 银 行 团 由 16家 商 业 银 行 组 成，其 中 不 包 括（）。A.中 国 工 商 银 行 B.中 国 建 设 银 行 C.北 京 银 行 D.天 津 银 行【答 案】：D6、下

3、列 情 形 中，属 于 基 差 走 强 的 是（）。A.基 差 从 T 0 元/吨 变 为-30元/吨 B.基 差 从 10元/吨 变 为 20元/吨 C.基 差 从 10元/吨 变 为 T 0 元/吨 D.基 差 从 10元/吨 变 为 5 元/吨【答 案】：B7、以 下 哪 个 数 据 被 称 为“小 非 农”数 据？（）。A.美 国 挑 战 者 企 业 裁 员 人 数 B.ADP全 美 就 业 报 告 C.劳 动 参 与 率 D.就 业 市 场 状 况 指 数【答 案】：B8、期 货 交 易 所 允 许 期 货 公 司 开 仓 透 支 交 易 的，对 透 支 交 易 造 成 的 损 失,

4、由 期 货 交 易 所 承 担 主 要 赔 偿 责 任，赔 偿 额（）。A.不 超 过 损 失 的 50%B.不 超 过 损 失 的 90%C.不 超 过 损 失 的 80%D.不 超 过 损 失 的 60%【答 案】：D9、某 投 机 者 预 测 3 月 份 铜 期 货 合 约 价 格 会 上 涨，因 此 他 以 7800美 元/吨 的 价 格 买 入 3 手（1 手=5吨）3 月 铜 合 约。此 后 价 格 立 即 上 涨 到 7850美 元/吨，他 又 以 此 价 格 买 入 2 手。随 后 价 格 继 续 上 涨 到 7920美 元/吨，该 投 机 者 再 追 加 了 1手。试 问 当

5、 价 格 变 为（）时 该 投 资 者 将 持 有 头 寸 全 部 平 仓 获 利 最 大。A.7850美 元/吨 B.7920美 元/吨 C.7830美 元/吨 D.7800美 元/吨【答 案】：B10、合 约 到 期 时，按 照 期 货 交 易 所 的 规 则 和 程 序，交 易 双 方 通 过 该 合 约 所 载 标 的 物 所 有 权 的 转 移，或 者 按 照 规 定 结 算 价 格 进 行 现 金 差 价 结 算，了 结 到 期 未 平 仓 合 约 的 过 程 是 指（）。A.交 割 B.定 价 C.签 约 D.结 算【答 案】：A11、因 实 物 交 割 发 生 纠 纷 的，其

6、合 同 履 行 地 为（）。A.期 货 公 司 住 所 地 B.期 货 交 易 所 住 所 地 C.交 仓 所 在 地 D.客 户 住 所 地【答 案】：B12、期 货 交 易 所 违 反 规 定 接 纳 会 员 的，对 直 接 负 责 的 主 管 人 员 和 其 他 直 接 责 任 人 员 给 予 纪 律 处 分，处（）的 耨 款。A.1万 元 以 上 5 万 元 以 下 B.1万 元 以 上 10万 元 以 下 C.5万 元 以 上 10万 元 以 下 D.5 万 元 以 上 20万 元 以 下【答 案】：B13、目 前 我 国 各 期 货 交 易 所 均 采 用 的 指 令 是（）。A.

7、市 价 指 令 B.长 效 指 令 C.止 损 指 令 D.限 价 指 令【答 案】：D14、国 债 基 差 的 计 算 公 式 为（）。A.国 债 基 差=国 债 现 货 价 格-国 债 期 货 价 格 X 转 换 因 子 B.国 债 基 差=国 债 期 货 价 格-国 债 现 货 价 格 又 转 换 因 子 C.国 债 基 差=国 债 现 货 价 格+国 债 期 货 价 格 X 转 换 因 子 D.国 债 基 差=国 债 期 货 价 格+国 债 现 货 价 格 X 转 换 因 子【答 案】：A15、某 投 资 者 以 4010元/吨 的 价 格 买 入 4 手（10吨/手）大 豆 期 货

8、合 约，再 以 4030元/吨 的 价 格 买 入 3 手 该 合 约；当 价 格 升 至 4040元/吨 时，又 买 入 2 手；当 价 格 升 至 4050元/吨 时，再 买 入 1 手。若 不 计 交 易 费 用，期 货 价 格 高 于（）元/吨 时，该 交 易 者 可 以 盈 利。A.4010B.4020C.4026D.4025【答 案】：C16、某 投 资 者 买 入 3 个 月 欧 洲 美 元 期 货 合 约 10手（合 约 规 模 为 100万 美 元），当 价 格 上 升 150基 点 时 平 仓，若 不 计 交 易 成 本，该 投 资 者 的 盈 利 为（）美 元。A.750

9、00B.37500C.150000D.15000【答 案】：B17、期 货 从 业 人 员 辞 职、被 解 聘 或 者 死 亡 的，机 构 应 当 自 上 述 情 形 发 生 之 日 起（）个 工 作 日 内 向 协 会 报 告，由（）注 销 其 从 业 资 格。A.5；中 国 证 监 会 B.10；中 国 证 监 会 C.5；期 货 业 协 会 D.10；期 货 业 协 会【答 案】：D18、依 照 法 律、法 规 和 国 务 院 授 权，统 一 监 督 管 理 全 国 证 券 期 货 市 场 的 是（）。A.中 国 证 监 会 B.中 国 证 券 业 协 会 C.证 券 交 易 所 D.中

10、 国 期 货 业 协 会【答 案】：A19、期 货 公 司 应 当（）向 公 司 董 事 会 提 交 书 面 报 告，说 明 各 项 风 险 监 管 指 标 的 具 体 情 况，该 报 告 应 当 经 期 货 公 司 法 定 代 表 人 签 字 确 认。A.1个 月 B.三 个 月 C.半 年 D.一 年【答 案】：C20、下 列 有 关 海 龟 交 易 的 说 法 中。错 误 的 是（）。A.海 龟 交 易 法 采 用 通 道 突 破 法 入 市 B.海 龟 交 易 法 采 用 波 动 幅 度 管 理 资 金 C.海 龟 交 易 法 的 入 市 系 统 采 用 2 0 日 突 破 退 出 法

11、 则 D.海 龟 交 易 法 的 入 市 系 统 采 用 10日 突 破 退 出 法 则【答 案】：D21、拥 有 外 币 负 债 的 人，为 防 止 将 来 偿 付 外 币 时 外 汇 上 升，可 采 取 外 汇 期 货（）。A.空 头 套 期 保 值 B.多 头 套 期 保 值 C.卖 出 套 期 保 值 D.投 机 和 套 利【答 案】：B22、在 我 国，4 月 15日，某 交 易 者 买 入 10手（1000克/手）7 月 黄 金 期 货 合 约 同 时 卖 出 10手 8 月 黄 金 期 货 合 约，价 格 分 别 为 316.05元/克 和 315.00元/克。5 月 5 日，该

12、 交 易 者 对 上 述 合 约 全 部 对 冲 平 仓，合 约 平 仓 价 格 分 别 是 317.50元/克 和 316.05元/克。该 交 易 者 盈 亏 状 况 为（）。A.盈 利 2000元 B.亏 损 2000元 C.亏 损 4000元 D.盈 利 4000元【答 案】：D23、经 营 机 构 未 按 规 定 对 普 通 投 资 者 进 行 细 化 分 类 和 管 理 的，对 直 接 负 责 的 主 管 人 员 和 其 他 直 接 责 任 人 员，给 予 警 告，并 处 以（）以 下 罚 款。A.1万 元 B.3 万 元 C.5 万 元 D 10万 元【答 案】：B24、相 比 于

13、 场 外 期 权 市 场 交 易，场 内 交 易 的 缺 点 有（）。A.成 本 较 低 B.收 益 较 低 C.收 益 较 高 D.成 本 较 高【答 案】：D25、张 某 为 某 期 货 公 司 职 员，9 月 1 日，因 其 从 事 的 期 货 业 务 行 为 涉 嫌 违 法 违 规 被 调 查 处 理，一 个 月 后，该 期 货 公 司 向 协 会 报 告。该 期 货 公司（）。A.行 为 符 合 期 货 从 业 人 员 管 理 办 法 规 定 B.应 该 将 该 事 情 在 期 货 协 会 备 案 C.应 该 在 自 己 的 网 站 上 公 告 D.行 为 违 法，证 监 会 应 按

14、 照 期 货 交 易 管 理 条 例 第 七 十 条 处 理【答 案】：D26、期 货 经 纪 公 司 高 级 管 理 人 员 在 申 请 任 职 资 格 时，必 须 有（）位 具 有 期 货，证 券，基 金 或 者 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 推 荐 人 的 同 意 推 荐。A.3B.2C.5D.1【答 案】：B27、一 个 实 体 和 影 线 都 很 短 的 小 阳 线 表 明 在 这 个 交 易 时 间 段，价 格 波 动 幅 度（）。A.较 大 B.较 小 C.为 零 D.无 法 确 定【答 案】：B28、期 货 公 司 任 用

15、董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员，应 当 自 做 出 决 定 之 日 起（）个 工 作 日 内，向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 相 关 派 出 机 构 报 告。A.1B.2C.3D.5【答 案】：D29、会 计 师 事 务 所、律 师 事 务 所、资 产 评 估 机 构 等 中 介 服 务 机 构 不 按 照 规 定 履 行 报 告 义 务，提 供 或 者 出 具 的 报 告、材 料、意 见 不 完 整，责 令 改 正，没 收 业 务 收 入，单 处 或 者 并 处 3 万 元 以 下 罚 款。对 直 接 负 责 的 主 管 人 员 和 其 他 责 任 人 员 给 予

16、 警 告，并 处（）元 以 下 罚 款。A.3 万 B.5 万 C.10 万 D.20 万【答 案】：A30、根 据 以 下 材 料，回 答 题 A.条 件 不 足，不 能 确 定 B.A 等 于 BC.A 小 于 BD.A 大 于 B【答 案】：C31、证 券 公 司 介 绍 其 控 股 股 东、实 际 控 制 人 等 开 户 的，证 券 公 司 应 当 将 其 期 货 账 户 信 息 报（）备 案。A.所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 B.与 其 建 立 介 绍 业 务 委 托 关 系 的 期 货 公 司 C.中 国 期 货 业 协 会 D.所 在 地 工 商 行 政 管 理

17、 机 构【答 案】：A32、期 货 业 协 会 对 违 反 自 律 规 则 的 期 货 从 业 人 员，可 以 给 予 的 纪 律 惩 戒 不 包 括（）。A.暂 停 从 业 资 格 3 个 月 B.公 开 谴 责 C.训 诫 D.3 年 内 拒 绝 受 理 从 业 资 格 申 请【答 案】：A33、下 列 关 于 期 货 公 司 提 供 交 易 咨 询 服 务 的 表 述，错 误 的 是（）。A.期 货 公 司 提 供 的 投 资 方 案 或 者 期 货 交 易 策 略 应 当 以 本 公 司 的 研 究 报 告、合 法 取 得 的 研 究 报 告、相 关 行 业 信 息 资 料 以 及 公

18、 开 发 布 的 相 关 信 息 等 为 主 要 依 据 B.期 货 公 司 应 当 告 知 客 户 自 主 做 出 期 货 交 易 决 策，独 立 承 担 期 货 交 易 后 果，并 不 得 泄 露 客 户 的 投 资 决 策 计 划 信 息 C.期 货 公 司 应 当 就 市 场 行 情 做 出 确 定 性 判 断，以 利 于 客 户 做 出 投 资 决 策 D.期 货 公 司 应 当 向 客 户 明 示 有 无 利 益 冲 突，提 示 潜 在 的 市 场 变 化 和 投 资 风 险【答 案】：C34、某 期 货 公 司 申 请 金 融 期 货 结 算 业 务 资 格 时，申 请 日 在

19、下 半 年 的，还 应 当 提 供（）。A.前 3 个 会 计 年 度 的 财 务 报 告 B.从 事 金 融 期 货 结 算 业 务 的 计 划 书 C.经 审 计 的 半 年 度 财 务 报 告 D.经 具 有 证 券.期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 出 具 的 资 产 负 债 表【答 案】：C35、下 列 关 于 汇 率 政 策 的 说 法 中 错 误 的 是（）A.通 过 本 币 汇 率 的 升 降 来 控 制 进 出 口 及 资 本 流 动 以 达 到 国 际 收 支 平 衡 目 的 B.当 本 币 汇 率 下 降 时，有 利 于 促 进 出 口 C.一

20、国 货 币 贬 值，受 心 理 因 素 的 影 响，往 往 使 人 们 产 生 该 国 货 币 汇 率 上 升 的 预 期 D.汇 率 将 通 过 影 响 国 内 物 价 水 平、短 期 资 本 流 动 而 间 接 地 对 利 率 产 生 影 响【答 案】：C36、最 早 发 展 起 来 的 市 场 风 险 度 量 技 术 是（）。A.敏 感 性 分 析 B.情 景 分 析 C.压 力 测 试 D.在 险 价 值 计 算【答 案】：A37、我 国 10年 期 国 债 期 货 的 可 交 割 国 债 为 合 约 到 期 日 首 日 剩 余 期 限 为（）年 的 记 账 式 附 息 国 债。A.1

21、0B.不 低 于 10C.6.5-10.25D.5 10【答 案】：C38、某 交 易 者 以 0.0106（）的 价 格 出 售 10张 在 芝 加 哥 商 业 交 易 所 集 团 上 市 的 执 行 价 格 为 1.590的 GBD/USD美 式 看 涨 期 货 期 权。则 该 交 易 者 的 盈 亏 平 衡 点 为（）。A.1.590B.1.6006C.1.5794D.1.6112【答 案】：B39、中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 依 法 履 行 职 责 进 行 检 查 时，检 查 人 员 不 得 少 于（）人，并 应 当 出 示 合 法 证 件 和 检 查 通 知 书。A.

22、2B.3C.5D.7【答 案】：A40、套 期 保 值 是 指 企 业 通 过 持 有 与 其 现 货 头 寸 方 向（）的 期 货 合 约,或 将 期 货 合 约 作 为 其 现 货 市 场 未 来 要 交 易 的 替 代 物，以 期 对 冲 价 格 风 险 的 方 式。A.相 反 B.相 关 C.相 同 D.相 似【答 案】：A41、下 列 关 于 我 国 期 货 交 易 所 会 员 强 行 平 仓 的 执 行 程 序，说 法 不 正 确 的 是（）。A.交 易 所 以“强 行 平 仓 通 知 书”的 形 式 向 有 关 会 员 下 达 强 行 平 仓 要 求 B.开 市 后，有 关 会

23、员 必 须 首 先 自 行 平 仓，直 至 达 到 平 仓 要 求，执 行 结 果 由 交 易 所 审 核 C.超 过 会 员 自 行 平 仓 时 限 而 未 执 行 完 毕 的，剩 余 部 分 由 交 易 所 直 接 执 行 强 行 平 仓D.强 行 平 仓 执 行 完 毕 后，执 行 结 果 交 由 会 员 记 录 并 存 档【答 案】：D42、下 列 关 于 结 算 担 保 金 和 结 算 准 备 金 的 表 述，错 误 的 是（）A.期 货 公 司 应 当 维 持 最 低 数 额 的 结 算 准 备 金 等 专 用 资 金，确 保 客 户 期 货 交 易 的 正 常 进 行 B.期 货

24、 公 司 应 当 使 用 自 有 资 金 缴 存 结 算 担 保 金 C.期 货 公 司 应 当 按 照 保 证 金 存 管 银 行 的 具 体 规 定，缴 存 结 算 担 保 金、结 算 准 备 金 D.期 货 公 司 应 当 按 照 期 货 交 易 所 规 则，缴 存 结 算 担 保 金【答 案】：C43、关 于 理 事 长 的 职 权，下 列 说 法 不 正 确 的 是（）。A.主 持 会 员 大 会、理 事 会 会 议 B.组 织 协 调 专 门 委 员 会 的 工 作 C.检 查 理 事 会 决 议 的 实 施 情 况 并 向 中 国 证 监 会 报 告 D.主 持 理 事 会 日

25、常 工 作【答 案】：C44、我 国 境 内 期 货 交 易 所 会 员 可 由（）组 成。A.自 然 人 和 法 人 B.法 人 C.境 内 登 记 注 册 的 企 业 法 人 D.境 内 登 记 注 册 的 机 构【答 案】：C45、下 列 关 于 基 差 的 公 式 中，正 确 的 是（）。A.基 差=期 货 价 格 一 现 货 价 格 B.基 差=现 货 价 格 一 期 货 价 格c.基 差=期 货 价 格+现 货 价 格 D.基 差=期 货 价 格 x 现 货 价 格【答 案】：B46、公 司 制 期 货 交 易 所 设 立 独 立 董 事，独 立 董 事 由（）提 名。A.监 事

26、会 B.股 东 大 会 C.董 事 会 D.中 国 证 监 会【答 案】：D47、基 差 定 价 中 基 差 卖 方 要 争 取（）最 大。A.B1B.B2C.B2-B1D.期 货 价 格【答 案】：C48、某 交 易 者 在 5 月 3 0 日 买 入 1 手 9 月 份 铜 合 约，价 格 为 17520元/吨，同 时 卖 出 1 手 11月 份 铜 合 约，价 格 为 17570元/吨，7 月 3 0 日 该 交 易 者 卖 出 1 手 9 月 份 铜 合 约，价 格 为 17540元/吨，同 时 以 较 高 价 格 买 入 1 手 11月 份 铜 合 约，已 知 其 在 整 个 套 利

27、 过 程 中 净 亏 损 100元，且 假 定 交 易 所 规 定 1 手=5吨，试 推 算 7 月 3 0 日 的 11月 份 铜 合 约 价 格 0元/吨。A.17600B.17610C.17620D.17630【答 案】：B49、为 规 避 利 率 风 险，获 得 期 望 的 融 资 形 式，交 易 双 方 可（）。A.签 订 远 期 利 率 协 议 B.购 买 利 率 期 权 C.进 行 利 率 互 换 D.进 行 货 币 互 换【答 案】：C50、证 券 公 司 从 事 期 货 中 间 介 绍 业 务，应 当 与 期 货 公 司 签 订（）。A.期 货 中 间 介 绍 业 务 委 托

28、 协 议 B.期 货 经 纪 合 同 C.委 托 理 财 协 议 D.期 货 交 易 合 同【答 案】：A51、当 期 货 从 业 人 员 与 投 资 者 存 在 利 益 冲 突 无 法 继 续 提 供 期 货 从 业 服 务 时，应 当 通 过（）与 投 资 者 协 商，采 取 办 法 妥 善 予 以 解 决。A.中 国 期 货 业 协 会 B.期 货 交 易 所 C.所 在 期 货 经 营 机 构 D.中 国 证 监 会 派 出 机 构【答 案】：C52、禁 止 期 货 从 业 人 员 挪 用 客 户 的 期 货 保 证 金 或 者 其 他 资 产 的 规 定，主 要 是 针 对（）的 从

29、 业 人 员 提 出 的。A.为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 的 机 构 B.期 货 公 司 C.期 货 投 资 咨 询 机 构D.中 国 期 货 业 协 会【答 案】：B53、某 新 客 户 存 入 保 证 金 30 000元，5 月 7 日 买 入 5 手 大 豆 合 约，成 交 价 为 4000元/吨，当 日 结 算 价 为 4020元/吨，5 月 8 日 该 客 户 又 买 入 5 手 大 豆 合 约，成 交 价 为 4030元/吨，当 日 结 算 价 为 4060元/吨。则 该 客 户 在 5 月 8 日 的 当 日 盈 亏 为（）元。（大 豆 期 货 10吨/手

30、）A.450B.4500C.350D.3500【答 案】：D54、国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 履 行 监 督 管 理 职 责，不 能 采 取 的 措 施 是（）OA,复 制 与 被 调 查 事 件 有 关 的 财 产 权 登 记 材 料 B.进 入 涉 嫌 违 法 行 为 发 生 场 所 调 查 取 证 C.限 制 违 法 行 为 人 的 人 身 自 由 D.对 期 货 公 司 进 行 现 场 检 查【答 案】：C55、期 货 从 业 人 员 因 执 业 过 错 给 期 货 经 营 机 构 造 成 损 失 的，（）。A.如 果 损 失 小，由 期 货 公 司 承 担 全 部 责

31、 任 B.由 中 国 期 货 业 协 会 决 定 如 何 承 担 责 任 C.由 中 国 证 监 会 决 定 如 何 承 担 责 任 D.由 从 业 人 员 承 担 责 任【答 案】：D56、我 国 期 货 市 场 上，某 上 市 期 货 合 约 以 涨 跌 停 板 价 成 交 时，其 成 交 撮 合 的 原 则 是（），但 平 当 日 新 开 仓 位 不 适 用 平 仓 优 先 的 原 则。A.平 仓 优 先 和 时 间 优 先 B.价 格 优 先 和 平 仓 优 先 C.价 格 优 先 和 时 间 优 先 D.时 间 优 先 和 价 格 优 先【答 案】：A57、7 月 初，某 期 货 风

32、 险 管 理 公 司 先 向 某 矿 业 公 司 采 购 1 万 吨 铁 矿 石，现 货 湿 基 价 格 665元/湿 吨（含 6%水 份）。与 此 同 时，在 铁 矿 石 期 货 9 月 合 约 上 做 卖 期 保 值，期 货 价 格 为 716元/干 吨，此 时 基 差 是（）元/千 吨。7 月 中 旬，该 期 货 风 险 管 理 公 司 与 某 大 型 钢 铁 公 司 成 功 签 订 了 基 差 定 价 交 易 合 同，合 同 中 约 定，给 予 钢 铁 公 司 1个 月 点 价 期；现 货 最 终 结 算 价 格 参 照 铁 A.+2B.+7C.+11D.+14【答 案】：A58、6

33、月 1 日，某 美 国 进 口 商 预 期 3 个 月 后 需 支 付 进 口 货 款 2.5 亿 日 元，当 时 的 即 期 汇 率 为 USD/JPY=96.70（JPY/USD=0.010341）,该 进 口 商 为 避 免 3 个 月 后 因 日 元 升 值 而 需 付 出 更 多 美 元，就 在 CME外 汇 期 货 市 场 买 入 20张 9 月 份 到 期 的 日 元 期 货 合 约（交 易 单 位 为 1250万 日 元）进 行 套 期 保 值，成 交 价 为 JPY/USD=0.010384o至 9 月 1 日，即 期 汇 率 变 为 USD/A.以 期 货 市 场 盈 利

34、弥 补 现 货 市 场 亏 损 后，还 有 净 盈 利 7157美 元 B.不 完 全 套 期 保 值，且 有 净 亏 损 7157美 元 C.以 期 货 市 场 盈 利 弥 补 现 货 市 场 亏 损 后，还 有 净 盈 利 7777美 元 D.不 完 全 套 期 保 值，且 有 净 亏 损 7777美 元【答 案】：D59、某 保 险 公 司 有 一 指 数 型 基 金，规 模 为 20亿 元，跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 深 300,其 投 资 组 合 权 重 分 布 与 现 货 指 数 相 同。为 方 便 计 算，假 设 沪 深 300指 数 现 货 和 6 个 月 后 到 期

35、的 沪 深 300股 指 期 货 初 始 值 为 2800点。6 个 月 后，股 指 期 货 交 割 价 位 3500点。假 设 该 基 金 采 取 直 接 买 入 指 数 成 分 股 的 股 票 组 合 来 跟 踪 指 数，进 行 指 数 化 投 资。假 设 忽 略 交 易 成 本,并 且 整 个 期 间 指 数 的 成 分 股 没 有 调 整 和 分 红，则 该 基 金 6 个 月 后 的 到 期 收 益 为（）亿 元。A.5.0B.5.2C.5.3D.5.4【答 案】：A60、汽 车 与 汽 油 为 互 补 品，成 品 油 价 格 的 多 次 上 调 对 汽 车 消 费 产 生 的 影

36、响 是（）A.汽 车 的 供 给 量 减 少 B.汽 车 的 需 求 量 减 少 C.短 期 影 响 更 为 明 显 D.长 期 影 响 更 为 明 显【答 案】：C61、期 货 公 司 违 反 投 资 者 适 当 性 制 度 要 求，未 能 执 行 相 关 内 控、合 规 制 度 的，（）依 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定，采 取 监 管 措 施；情 节 严 重 的，根 据 期 货 交 易 管 理 条 例 第 七 十 条 进 行 处 耨。A.中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 B.中 国 期 货 业 协 会 C.中 国 金 融 期 货 交 易 所D.中 国 期 货 业 协 会

37、 及 其 派 出 机 构【答 案】：A62、美 联 储 对 美 元 加 息 的 政 策 内 将 导 致（）。A.美 元 指 数 下 行 B.美 元 贬 值 C.美 元 升 值 D.美 元 流 动 性 减 弱【答 案】：C63、在 期 货 市 场 上，套 期 保 值 者 的 原 始 动 机 是（）。A.通 过 期 货 市 场 寻 求 利 润 最 大 化 B.通 过 期 货 市 场 获 取 更 多 的 投 资 机 会 C.通 过 期 货 市 场 寻 求 价 格 保 障，消 除 现 货 交 易 的 价 格 风 险 D.通 过 期 货 市 场 寻 求 价 格 保 障，规 避 现 货 交 易 的 价 格

38、 风 险【答 案】：D64、实 践 表 明，用 权 益 类 衍 生 品 进 行 资 产 组 合 管 理，投 资 者 需 要 调 整 资 产 组 合 的 头 寸，重 新 建 立 预 定 的 战 略 性 资 产 配 置 时，通 过（）加 以 调 整 是 比 较 方 便 的。A.股 指 期 货 B,股 票 期 货 C.股 指 期 权 D.国 债 期 货【答 案】：A65、下 列 不 属 于 货 币 互 换 中 利 息 交 换 形 式 的 是（）。A.固 定 利 率 换 固 定 利 率 B.固 定 利 率 换 浮 动 利 率C.浮 动 利 率 换 浮 动 利 率 D.远 期 利 率 换 近 期 利 率

39、【答 案】：D66、1972年 5 月，芝 加 哥 商 业 交 易 所（CME）首 次 推 出（）。A.外 汇 期 货 合 约 B.美 国 国 民 抵 押 协 会 债 券 C.美 国 长 期 国 债 D.美 国 短 期 国 债【答 案】：A67、企 业 结 清 现 有 的 互 换 合 约 头 寸 时，其 实 际 操 作 和 效 果 有 差 别 的 主 要 原 因 是 利 率 互 换 中（）的 存 在。A.信 用 风 险 B.政 策 风 险 C.利 率 风 险 D.技 术 风 险【答 案】：A68、期 现 套 利，是 指 利 用 期 货 市 场 与 现 货 市 场 之 间（），通 过 在 两 个

40、 市 场 上 进 行 反 向 交 易，待 价 差 趋 于 合 理 而 获 利 的 交 易。A.合 理 价 差 B.不 合 理 价 差 C.不 同 的 盈 利 模 式 D.不 同 的 盈 利 目 的【答 案】：B69、某 大 型 电 力 工 程 公 司 在 海 外 发 现 一 项 新 的 电 力 工 程 项 目 机 会，需 要 招 投 标。该 项 目 若 中 标，则 需 前 期 投 入 200万 欧 元。考 虑 距 离 最 终获 知 竞 标 结 果 只 有 两 个 月 的 时 间，目 前 欧 元 人 民 币 的 汇 率 波 动 较 大 且 有 可 能 欧 元 对 人 民 币 升 值，此 时 欧

41、元/人 民 币 即 期 汇 率 约 为&38,人 民 币/欧 元 的 即 期 汇 率 约 为 0.1193。公 司 决 定 利 用 执 行 价 格 为 0.1190的 人 民 币/欧 元 看 跌 期 权 规 避 相 关 风 险，该 期 权 权 利 金 为 0.0009,人 民 币/欧 元 的 期 权 合 约 大 小 为 人 民 币 100万 元。若 公 司 项 目 中 标，同 时 在 到 期 日 欧 元/人 民 币 汇 率 低 于 8.40,则 下 列 说 法 正 确 的 是（）。A.公 司 在 期 权 到 期 日 行 权，能 以 欧 元/人 民 币 汇 率：8.40兑 换 200万 欧 元

42、B.公 司 之 前 支 付 的 权 利 金 无 法 收 回，但 是 能 够 以 更 低 的 成 本 购 入 欧 元 C.此 时 人 民 币/欧 元 汇 率 低 于 0.1190D.公 司 选 择 平 仓，共 亏 损 权 利 金 1.53万 欧 元【答 案】：B70、除 法 律、行 政 法 规 另 有 规 定 外，期 货 公 司 接 受 客 户 全 权 委 托 进 行 期 货 交 易 的，对 交 易 产 生 的 损 失，承 担 主 要 赔 偿 责 任，赔 偿 额 不 超 过 损 失 的（）。A.50%B.60%C.70%D.80%【答 案】：D71、假 设 某 一 时 刻 股 票 指 数 为 2

43、290点，投 资 者 以 15点 的 价 格 买 入 一 手 股 指 看 涨 期 权 合 约 并 持 有 到 期，行 权 价 格 是 2300点，若 到 期 时 股 票 指 数 期 权 结 算 价 格 为 2310点，投 资 者 损 益 为（）。（不 计 交 易 费 用）？A.5 点 B.-15 点 C.-5 点 D.10 点【答 案】：C72、()是 指 持 有 一 定 头 寸 的 股 指 期 货，一 般 占 资 金 比 例 的 10%,其 余 90%的 资 金 用 于 买 卖 股 票 现 货。A.避 险 策 略 B.权 益 证 券 市 场 中 立 策 略 C.期 货 现 货 互 转 套 利

44、 策 略 D.期 货 加 固 定 收 益 债 券 增 值 策 略【答 案】：B73、甲 公 司 因 违 反 证 券 市 场 规 定，被 处 以 警 告 和 耨 款，则 该 处 耨 信 息 在 诚 信 档 案 中 的 效 力 期 限 为()年。A.1B.3C.5D.10【答 案】：C74、期 货 公 司 管 理 办 法 的 施 行 时 间 是()。A.2006年 3 月 2 8 日 B.2007年 3 月 2 8 日 C.2007年 4 月 15日 D.2008年 4 月 15日【答 案】：C75、目 前 我 国 的 期 货 结 算 机 构()。A.完 全 独 立 于 期 货 交 易 所 B.由

45、 几 家 期 货 交 易 所 共 同 拥 有 C.是 期 货 交 易 所 的 内 部 机 构D,是 附 属 于 期 货 交 易 所 的 相 对 独 立 机 构【答 案】：C76、隶 属 于 芝 加 哥 商 业 交 易 所 集 团 的 纽 约 商 品 交 易 所 于 1974年 推 出 的 黄 金 期 货 合 约，在（）的 国 际 期 货 市 场 上 有 一 定 影 响。A.19世 纪 七 八 十 年 代 B.20世 纪 七 八 十 年 代 C.19世 纪 70年 代 初 D.20世 纪 70年 代 初【答 案】：B77、到 目 前 为 止，我 国 的 期 货 交 易 所 不 包 括（）。A.郑

46、 州 商 品 交 易 所 B.大 连 商 品 交 易 所 C.上 海 证 券 交 易 所 D.中 国 金 融 期 货 交 易 所【答 案】：C78、证 券 公 司 介 绍 其 控 股 股 东 开 立 期 货 账 户 的，（）应 当 将 证 券 公 司 控 制 股 东 的 期 货 账 户 信 息 报 相 关 监 管 机 构 备 案。A.期 货 公 司 B.证 券 公 司 和 期 货 公 司 C.证 券 公 司 D.证 券 公 司 或 期 货 公 司【答 案】：C79、在 交 易 中，投 机 者 根 据 对 未 来 价 格 波 动 方 向 的 预 测 确 定 交 易 头 寸 的 方 向。若 投 机

47、 者 预 测 价 格 上 涨 买 进 期 货 合 约，持 有 多 头 头 寸，被 称 为（）；若 投 机 者 预 测 价 格 下 跌 卖 出 期 货 合 约，持 有 空 头 头 寸，则被 称 为（）。A.个 人 投 资 者，机 构 投 资 者 B.机 构 投 资 者，个 人 投 资 者 C.空 头 投 机 者，多 头 投 机 者 D.多 头 投 机 者，空 头 投 机 者【答 案】：D80、在 我 国，大 豆 期 货 连 续 竞 价 时 段，某 合 约 最 高 买 入 申 报 价 为 4530元/吨，最 低 卖 出 申 报 价 为 4526元/吨，前 一 成 交 价 为 4527元/吨,则 最

48、 新 成 交 价 为（）元/吨。A.4530B.4526C.4527D.4528【答 案】：C81、目 前 我 国 期 货 交 易 所 采 用 的 交 易 形 式 是（）。A.公 开 喊 价 交 易 B.柜 台（0TC）交 易 C.计 算 机 撮 合 交 易 D.做 市 商 交 易【答 案】：C82、（）主 要 是 通 过 投 资 于 既 定 市 场 里 代 表 性 较 强、流 动 性 较 高 的 股 票 指 数 成 分 股，来 获 取 与 目 标 指 数 走 势 一 致 的 收 益 率。A.程 序 化 交 易 B.主 动 管 理 投 资 C.指 数 化 投 资 D.被 动 型 投 资【答 案

49、】：C83、7 月 1 日，某 交 易 所 的 9 月 份 大 豆 合 约 的 价 格 是 2000元/吨，11月 份 大 豆 合 约 的 价 格 是 1950元/吨。如 果 某 投 机 者 采 用 熊 市 套 利 策 略(不 考 虑 佣 金 因 素)，则 下 列 选 项 中 可 使 该 投 机 者 获 利 最 大 的 是()A.9 月 大 豆 合 约 的 价 格 保 持 不 变，11月 大 豆 合 约 的 价 格 涨 至 2050元/吨 B.9 月 大 豆 合 约 的 价 格 涨 至 2100元/吨，11月 大 豆 合 约 的 价 格 保 持 不 变 C.9 月 大 豆 合 约 的 价 格

50、跌 至 1900元/吨，11月 大 豆 合 约 的 价 格 涨 至 1990元/吨 D.9 月 大 豆 合 约 的 价 格 涨 至 2010元/吨，11月 大 豆 合 约 的 价 格 涨 至 2150元/吨【答 案】：D84、期 货 投 资 咨 询 机 构 的 期 货 从 业 人 员 可 以 从 事 的 行 为 是()。A.以 本 人 或 者 他 人 名 义 从 事 期 货 交 易 B.代 理 客 户 从 事 期 货 交 易 C.向 客 户 提 供 专 业 服 务 时。充 分 揭 示 期 货 交 易 风 险 D.为 客 户 设 计 投 资 方 案，并 对 客 户 账 户 盈 亏 作 出 承 诺