2023年期货从业资格题库含答案.pdf

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1、2023年 期 货 从 业 资 格 题 库 第 一 部 分 单 选 题（300题）1、（）的 政 策 变 化 是 预 删 原 油 价 格 的 关 键 因 素。A.0PECB.OECDC.IMFD.美 联 储【答 案】：A2、若 期 货 公 司 遭 受 重 大 突 发 市 场 风 险 或 者 不 可 抗 力，经 批 准，期 货 公 司 可 以 暂 停 缴 纳（）。A.保 障 基 金 B.风 险 准 备 金 C.服 务 费 D.会 费【答 案】：A3、下 列（）不 属 于 专 业 投 资 者。A.社 会 保 障 基 金 B.期 货 公 司 C.QFIID.QDII【答 案】：D4、目 前，欧 元、

2、英 镑 和 澳 元 等 采 用 的 汇 率 标 价 方 法 是（）。A.直 接 标 价 法 B.间 接 标 价 法C.日 元 标 价 法 D.欧 元 标 价 法【答 案】：B5、3 月 17日，某 投 资 者 买 入 5 月 豆 粕 的 看 涨 期 权，权 利 金 为 150元/吨，敲 定 价 格 为 2800元/吨，当 时 5 月 豆 粕 期 货 的 市 场 价 格 为 2905元/吨。该 看 涨 期 权 的 时 间 价 值 为（）元/吨。A.45B.55C.65D.75【答 案】：A6、某 保 险 公 司 拥 有 一 个 指 数 型 基 金，规 模 为 50亿 元，跟 踪 的 标 的 指

3、数 为 沪 深 300指 数，其 投 资 组 合 权 重 分 布 与 现 货 指 数 相 同。方 案 一：现 金 基 础 策 略 构 建 指 数 型 基 金。直 接 通 过 买 卖 股 票 现 货 构 建 指 数 型 基 金。获 利 资 本 利 得 和 红 利。其 中，未 来 6 个 月 的 股 票 红 利 为 3195万 元。方 案 二：运 用 期 货 加 现 金 增 值 策 略 构 建 指 数 型 基 金。将 45亿 元 左 右 的 资 金 投 资 于 政 A.96782.4B.11656.5C.102630.34D.135235.23【答 案】：C7、ISM采 购 经 理 人 指 数 是

4、 在 每 月 第（）个 工 作 日 定 期 发 布 的 一 项 经 济 指 标。A.1B.2C.8D.15【答 案】：A8、风 险 度 是 指（）。A.可 用 资 金/客 户 权 益 xlOO%B.保 证 金 占 用/客 户 权 益 X100%C.保 证 金 占 用/可 用 资 金 xlOO%D.客 户 权 益/可 用 资 金 X100%【答 案】：B9、期 货 交 易 者 买 入 或 者 卖 出 与 其 所 持 合 约 的 品 种、数 量 和 交 割 月 份 相 同 但 交 易 方 向 相 反 的 合 约，了 结 期 货 交 易 的 行 为 是 指（）。A.平 仓 B.交 割 C.结 算 D

5、.内 幕 交 易【答 案】：A10、根 据 期 货 经 营 机 构 投 资 者 适 当 性 管 理 实 施 指 引（试 行），普 通 投 资 者 按 其 风 险 承 受 能 力 从 低 到 高 划 分 类 别 后，最 高 的 类 别 是（）OA.C4B.C5C.C3D.C7【答 案】：B11、截 至 2012年 第 四 季 度 末，某 期 货 交 易 所 已 缴 纳 的 期 货 投 资 者 保 障 基 金 总 额 为 6.8 亿 元。该 期 货 交 易 所 2012年 第 四 季 度 向 期 货 公 司 会 员 收 取 的 交 易 手 续 费 为 5000万 元。根 据 期 货 投 资 者 保

6、 障 基 金 管 理 暂 行 办 法 的 规 定，下 列 说 法 中 正 确 的 是（）。A.若 不 合 代 扣 代 缴 期 货 公 司 的 保 障 基 金 后 续 资 金，该 期 货 交 易 所 2012年 第 四 季 度 应 缴 纳 的 保 障 基 金 的 后 续 资 金 的 金 额 为 150万 元 B.若 不 合 代 扣 代 缴 期 货 公 司 的 保 障 基 金 后 续 资 金，该 期 货 交 易 所 2012年 第 四 季 度 应 缴 纳 的 保 障 基 金 的 后 续 资 金 的 金 额 为 250万 元 C,经 期 货 投 资 者 保 障 基 金 管 理 机 构 批 准，该 期

7、 货 交 易 所 可 以 暂 停 缴 纳 保 障 基 金 D.经 中 国 证 监 会.财 政 部 批 准，该 期 货 交 易 所 可 以 暂 停 缴 纳 保 障 基 金【答 案】：A12、下 列 关 于 期 货 公 司 期 货 投 资 咨 询 业 务 利 益 冲 突 防 范 的 表 述，错 误 的 是（）。A.期 货 公 司 营 业 部 不 得 对 外 提 供 期 货 投 资 咨 询 服 务 B.制 定 防 范 期 货 投 资 咨 询 业 务 与 其 他 期 货 业 务 之 间 利 益 冲 突 的 管 理 制 度 C.建 立 健 全 信 息 隔 离 机 制 D.保 持 办 公 场 所 和 办

8、公 设 备 相 对 独 立【答 案】：A13、在 具 体 交 易 时，股 票 指 数 期 货 合 约 的 价 值 是 用 相 关 标 的 指 数 的 点 数（）来 计 算。A.乘 以 100B.乘 以 100%C.乘 以 合 约 乘 数 D.除 以 合 约 乘 数【答 案】：C14、期 货 从 业 人 员 涉 嫌 违 法 违 规 需 要 中 国 证 监 会 给 予 行 政 处 罚 的，协 会 应 当 及 时 移 送（）处 理。A.中 国 证 监 会 B.检 察 院 C.中 国 证 监 会 派 出 机 构 D.法 院【答 案】：A15、在 我 国，可 以 受 托 为 其 客 户 以 及 非 结

9、算 会 员 办 理 金 融 期 货 结 算 业 务 的 机 构 是（）。A.全 面 结 算 会 员 期 货 公 司 B.交 易 结 算 会 员 期 货 公 司 C.一 般 结 算 会 员 期 货 公 司 D.特 别 结 算 会 员 期 货 公 司【答 案】：A16、（）是 期 货 业 的 自 律 性 组 织，发 挥 政 府 与 期 货 业 之 间 的 桥 梁 和 纽 带 作 用，为 会 员 服 务，维 护 会 员 的 合 法 权 益。A.期 货 交 易 所 B.中 国 期 货 市 场 监 控 中 心 C.中 国 期 货 业 协 会 D.中 国 证 监 会【答 案】：C17、某 日，郑 州 商

10、品 交 易 所 白 糖 期 货 价 格 为 5740元/吨，南 宁 同 品 级 现 货 白 糖 价 格 为 5440元/吨，若 将 白 糖 从 南 宁 运 到 指 定 交 割 库 的 所 有 费 用 总 和 为 160 190元/吨。则 该 日 白 糖 期 现 套 利 的 盈 利 空 间 为（）o（不 考 虑 交 易 费 用）A.30 110元/吨B.110-140 元/吨 C.140-300 元/吨 D.30 300元/吨【答 案】：B18、期 货 交 易 所 章 程 应 当 载 明 下 列（）事 项。A.所 有 业 务 制 度 B.管 理 人 员 的 职 责 明 细 C.章 程 修 改 时

11、 间 D.变 更、终 止 的 条 件、程 序 及 清 算 办 法【答 案】：D19、根 据 期 货 公 司 风 险 监 管 指 标 管 理 办 法，期 货 公 司 因 风 险 监 管 指 标 不 符 合 规 定 标 准 而 被 责 令 整 改 的，整 改 期 限 不 得 超 过（）个 工 作 日。A.5B.10C.20D.30【答 案】：C20、如 果 投 资 者（），可 以 考 虑 利 用 股 指 期 货 进 行 空 头 套 保 值。A.计 划 在 未 来 持 有 股 票 组 合，担 心 股 市 上 涨 B.持 有 股 票 组 合，预 计 股 市 上 涨 C.计 划 在 未 来 持 有 股

12、票 组 合，预 计 股 票 下 跌 D.持 有 股 票 组 合，担 心 股 市 下 跌【答 案】：D21、下 列 有 关 海 龟 交 易 法 的 说 法 中，错 误 的 是（）。A.海 龟 交 易 法 采 用 通 道 突 破 法 人 市 B.海 龟 交 易 法 采 用 波 动 幅 度 管 理 资 金 C.海 龟 交 易 法 的 入 市 系 统 1采 用 10日 突 破 退 出 法 则 D.海 龟 交 易 法 的 入 市 系 统 2 采 用 10日 突 破 退 出 法 则【答 案】：D22、美 国 中 长 期 国 债 期 货 报 价 由 三 部 分 组 成，第 二 部 分 数 值 的 范 围 是

13、（）OA.00 至 U 15B.00 至 31C.00 到 35D.00 到 127【答 案】：B23、与 单 边 的 多 头 或 空 头 投 机 交 易 相 比，套 利 交 易 的 主 要 吸 引 力 在 于 OoA.风 险 较 低 B,成 本 较 低 C.收 益 较 高 D.保 证 金 要 求 较 低【答 案】：A24、某 证 券 公 司 拟 申 请 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格，该 证 券 公 司 净 资 本 应 不 低 于（）亿 元。A.1B.5C.10D.12【答 案】：D25、如 果 一 家 企 业 获 得 了 固 定 利 率 贷 款，但 是 基 于

14、未 来 利 率 水 平 将 会 持 续 缓 慢 下 降 的 预 期，企 业 希 望 以 浮 动 利 率 筹 集 资 金。所 以 企 业 可 以 通 过（）交 易 将 固 定 的 利 息 成 本 转 变 成 为 浮 动 的 利 率 成 本。A.期 货 B.互 换 C.期 权 D.远 期【答 案】：B26、不 具 有 主 体 资 格 的 经 营 机 构 因 从 事 期 货 经 纪 业 务 而 导 致 期 货 经 纪 合 同 无 效，该 机 构 按 客 户 的 交 易 指 令 入 市 交 易 的，收 取 的 佣 金 应 返 还 给 客 户，交 易 结 果 由（）承 担。A.该 经 营 机 构 B.客

15、 户 C.期 货 交 易 所 D.交 易 对 手 方【答 案】：B27、期 货 从 业 人 员 在 执 业 过 程 中 必 须 遵 守 的 行 为 规 范 不 包 括（）。A.执 业 纪 律 B.专 业 胜 任 能 力 C.职 业 品 德 D.职 业 创 新 能 力【答 案】：D28、（）是 第 一 大 焦 炭 出 口 国，在 田 际 焦 炭 贸 易 巾 具 有 重 要 的 地 位。A.美 国B.中 国 C.俄 罗 斯 D.日 本【答 案】：B29、期 货 公 司 会 员 不 得 为 测 试 得 分 低 予（）的 投 资 者 申 请 开 立 金 融 期 货 交 易 编 码。A.60 分 B.7

16、0 分 C.80 分 D.85 分【答 案】：C30、期 货 公 司 应 当 避 免 与 客 户 的 利 益 冲 突，当 无 法 避 免 时，应 当 确 保（）优 先。A.公 司 利 益 B.社 会 利 益 C.客 户 利 益 D.国 家 利 益【答 案】：C31、期 货 公 司 应 当 对 期 货 投 资 咨 询 业 务 操 作 实 行 留 痕 管 理，并 按 照（）规 定 的 保 存 年 限 和 要 求，妥 善 保 存 期 货 投 资 咨 询 业 务 的 风 险 揭 示 书、合 同、风 险 管 理 意 见、研 究 分 析 报 告、交 易 咨 询 建 议、期 货 交 易 软 件 或 者 终

17、端 设 备 说 明 等 业 务 材 料。A.中 国 期 货 业 协 会 B.中 国 证 监 会 C.期 货 交 易 所 D.国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构【答 案】：B32、某 交 易 者 以 3485元/吨 的 价 格 卖 出 大 豆 期 货 合 约 100手（每 手 10吨），次 日 以 3400元/吨 的 价 格 买 入 平 仓，如 果 单 边 手 续 费 以 10元/手 计，那 么 该 交 易 者（）。A.亏 损 150元 B.盈 利 150元 C.盈 利 84000元 D.盈 利 1500元【答 案】：C33、对 于 实 行 会 员 分 级 结 算 制 度 期 货 交 易

18、 所 的 非 结 算 会 员，监 控 中 心 应 当 将 其 申 请 和 注 销 客 户 交 易 编 码 的 结 果 及 时 通 知 其（）。A.客 户 B.结 算 会 员 C.相 关 期 货 交 易 所 D.中 国 期 货 业 协 会【答 案】：B34、（）不 属 于 保 险+期 货”运 作 中 主 要 涉 及 的 主 体。A.期 货 经 营 机 构 B.投 保 主 体 C.中 介 机 构 D.保 险 公 司【答 案】：C35、6 月 10日，某 投 机 者 预 测 瑞 士 法 郎 期 货 将 进 入 牛 市，于 是 在 1 瑞 士 法 郎=0.8774美 元 的 价 位 买 入 2 手 6

19、 月 期 瑞 士 法 郎 期 货 合 约。6 月 20日，瑞 士 法 郎 期 货 价 格 果 然 上 升。该 投 机 者 在 1瑞 士 法 郎=0.9038美 元的 价 位 卖 出 2 手 6 月 期 瑞 士 法 郎 期 货 合 约，瑞 士 法 郎 期 货 合 约 的 交 易 单 位 是 125000瑞 士 法 郎,则 该 投 资 者（）A.盈 利 528美 元 B.亏 损 528美 元 C.盈 利 6600美 元 D.亏 损 6600美 元【答 案】：C36、首 席 风 险 官 对 于 侵 害 客 户 和 期 货 公 司 合 法 权 益 的 指 令 或 者 授 意 应 当 予 以 拒 绝；必

20、 要 时，应 当 及 时 向 公 司 住 所 地（）报 告。A.公 安 部 门 B.中 国 证 监 会 派 出 机 构 C.工 商 部 门 D.期 货 交 易 所【答 案】：B37、期 货 公 司 变 更 注 册 资 本，应 当 经。审 核。A.中 国 证 监 会 B.期 货 交 易 所 C.中 国 期 货 业 协 会 D.国 家 工 商 总 局【答 案】：A38、证 券 期 货 市 场 诚 信 监 督 管 理 办 法 规 定 公 民、法 人 或 者 其 他 组 织 提 出 的 查 询 申 请，符 合 条 件，材 料 齐 备 的，中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 自 收 到 查 询

21、申 请 之 日 起（）内 反 馈。A.3 个 工 作 日 B.3 个 自 然 日 C.5 个 工 作 日D.5 个 自 然 日【答 案】：C39、下 列 关 于 期 权 交 易 的 表 述 中，正 确 的 是（）。A.交 易 发 生 后，买 方 可 以 行 使 权 利，也 可 以 放 弃 权 利 B.交 易 发 生 后，卖 方 可 以 行 使 权 利，也 可 以 放 弃 权 利 C.买 卖 双 方 均 需 支 付 权 利 金 D,买 卖 双 方 均 需 缴 纳 保 证 金【答 案】：A40、根 据 期 货 交 易 管 理 条 例 的 规 定，期 货 公 司 可 以 接 受（）委 托 为 其 进

22、 行 期 货 交 易。A.某 事 业 单 位 的 工 作 人 员 B.期 货 市 场 禁 止 进 入 者 C.中 国 期 货 业 协 会 的 工 作 人 员 D.某 国 家 机 关【答 案】：A41、1972年，（）率 先 推 出 了 外 汇 期 货 合 约。A.CB0TB.CMEC.C0MEXD.NYMEX【答 案】：B42、证 券 公 司 从 事 期 货 中 间 介 绍 业 务 的，应 当 建 立 完 备 的（）制 度,对 客 户 的 开 户 资 料 和 身 份 真 实 性 等 进 行 审 查。A.协 助 开 户 B.风 险 监 测C.业 务 隔 离 D.宣 传 评 价【答 案】：A43、

23、根 据 期 货 交 易 管 理 条 例，期 货 公 司 的 交 易 软 件、结 算 软 件 供 应 商 拒 不 配 合 调 查，对 直 接 负 责 的 主 管 人 员 和 其 他 直 接 责 任 人 员 给 予 警 告，并 处（）的 罚 款。A.5万 元 以 上 10万 元 以 下 B.1 万 元 以 上 5 万 元 以 下 C.3万 元 以 上 10万 元 以 下 D.1万 元 以 上 3 万 元 以 下【答 案】：B44、风 险 准 备 金 计 提 比 例 不 得 低 于 管 理 费 收 入 的（），风 险 准 备 金 余 额 达 到 上 季 末 资 产 管 理 计 划 资 产 净 值 的

24、（）时 可 以 不 再 提 取。A.10%；1%B.20%；1%C.10%；3%D.20%；5%【答 案】：A45、下 列 关 于 资 产 管 理 说 法 错 误 的 是（）。A.资 产 管 理 业 务 的 投 资 收 益 由 客 户 享 有，损 失 由 客 户 承 担 B.期 货 公 司 从 事 资 产 管 理 业 务，应 当 与 客 户 签 订 资 产 管 理 合 同，通 过 专 门 账 户 提 供 服 务 C.期 货 公 司 只 可 以 依 法 为 单 一 客 户 办 理 资 产 管 理 业 务 D.资 产 管 理 业 务 是 指 期 货 公 司 可 以 接 受 客 户 委 托，运 用

25、客 户 资 产 进 行 投 资，并 按 照 合 同 约 定 收 取 费 用 或 者 报 酬 的 业 务 活 动【答 案】：C46、2015年 10月 18日，CME交 易 的 DEC12执 行 价 格 为 85美 元/桶 的 原 油 期 货 期 权，看 涨 期 权 和 看 跌 期 权 的 权 利 金 分 别 为 8.33美 元/桶 和 0.74美 元/桶，当 日 该 期 权 标 的 期 货 合 约 的 市 场 价 格 为 92.59美 元/桶，看 涨 期 权 的 内 涵 价 值 和 时 间 价 值 分 别 为（）。A.内 涵 价 值=8.33美 元/桶，时 间 价 值=0.74美 元/桶 B.

26、时 间 价 值=7.59美 元/桶，内 涵 价 值=8.33美 元/桶 C.内 涵 价 值=7.59美 元/桶，时 间 价 值=0.74美 元/桶 D.时 间 价 值=0.74美 元/桶，内 涵 价 值=8.33美 元/桶【答 案】：C47、在 公 司 制 期 货 交 易 所 的 组 织 机 构 中，负 责 聘 任 或 者 解 聘 总 经 理 的 是（）。A.股 东 大 会 B.董 事 会 C.经 理 D.监 事 会【答 案】：B48、我 国 消 费 者 价 格 指 数 各 类 别 权 重 在 2011年 调 整 之 后，加 大 了（）权 重。A.居 住 类 B.食 品 类 C.医 疗 类 D

27、.服 装 类【答 案】：A49、假 设 当 前 3 月 和 6 月 的 英 镑/美 元 外 汇 期 货 价 格 分 别 为 1.5255和 1.5365,交 易 者 进 行 牛 市 套 利，买 进 20手 3 月 合 约 的 同 时 卖 出 20手 6月 合 约。1 个 月 后，3 月 合 约 和 6 月 合 约 的 价 格 分 别 变 为 1.5285和 1.5375O每 手 英 镑/美 元 外 汇 期 货 中 一 个 点 变 动 的 价 值 为 12.0美 元，那 么 交 易 者 的 盈 亏 情 况 为（）。A.亏 损 4800美 元 B.亏 损 1200美 元 C.盈 利 4800美 元

28、 D.盈 利 2000美 元【答 案】：C50、经 营 机 构 违 反 证 券 期 货 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 规 定 的，（）可 以 对 经 营 机 构 及 其 直 接 负 责 的 主 管 人 员 和 其 他 直 接 责 任 人 员，采 取 责 令 改 正、监 管 谈 话、出 具 警 示 函、责 令 参 加 培 训 等 监 督 管 理 措 施。A.中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 B.期 货 协 会 C.期 货 交 易 所 D.以 上 都 是【答 案】：A51、下 列 关 于 期 货 业 务 规 则 的 表 述 中，错 误 的 是（）。A.客 户 开 立 账 户 前

29、，应 签 字 确 认 已 了 解 期 货 交 易 风 险 说 明 书 的 内 容 B.期 货 公 司 在 为 客 户 开 立 账 户 前，应 当 与 其 签 订 期 货 经 纪 合 同 C.期 货 公 司 在 为 客 户 开 立 账 户 前，应 当 向 客 户 出 示 期 货 交 易 风 险 说 明 书 D.期 货 公 司 对 客 户 资 料 的 保 存 期 限 不 得 少 于 10年【答 案】：D52、动 用 期 货 投 资 者 保 障 基 金 对 期 货 投 资 者 的 保 证 金 损 失 进 行 补 偿 后,（）依 法 取 得 相 应 的 受 偿 权，可 以 依 法 参 与 期 货 公

30、司 清 算。A.中 国 证 监 会 B.期 货 交 易 所 C,期 货 投 资 者 保 障 基 金 管 理 机 构 D.中 国 期 货 业 协 会【答 案】：C53、芝 加 哥 期 货 交 易 所 于（）年 推 出 了 标 准 化 合 约，同 时 实 行 了 保 证 金 制 度，向 签 约 双 方 收 取 不 超 过 合 约 价 值 10%的 保 证 金，作 为 履 约 保 证。A.1848B.1865C.1876D.1899【答 案】：B54、（2018年 真 题）国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 应 当 在 受 理 期 货 公 司 设 立 申 请 之 日 起（）个 月 内，根 据

31、 审 慎 监 管 原 则 进 行 审 查，作 出 批 准 或 者 不 批 准 的 决 定。A.1B.3C.6D.9【答 案】：C55、下 列 关 于 主 要 经 济 指 标 的 说 法 错 误 的 是（）。A.经 济 增 长 速 度 一 般 用 国 内 生 产 总 值 的 增 长 率 来 衡 量 B.国 内 生 产 总 值 的 增 长 率 是 反 映 一 定 时 期 经 济 发 展 水 平 变 化 程 度 的 动态 指 标 C.GDP的 持 续 稳 定 增 长 是 各 国 政 府 追 求 的 目 标 之 一 D.统 计 GDP时，中 间 产 品 的 价 值 也 要 计 算 在 内【答 案】：D

32、56、超 额 准 备 金 比 率 由（）决 定。A.中 国 银 保 监 会 B.中 国 证 监 会 C.中 央 银 行 D.商 业 银 行【答 案】：D57、某 大 豆 加 工 商 为 避 免 大 豆 现 货 价 格 风 险，做 买 入 套 期 保 值，买 入 10手 期 货 合 约 建 仓，当 时 的 基 差 为-30元/吨，卖 出 平 仓 时 的 基 差 为-60元/吨，该 加 工 商 在 套 期 保 值 中 的 盈 亏 状 况 是（）元。A.盈 利 3000B.亏 损 3000C.盈 利 1500D,亏 损 1500【答 案】：A58、当 经 济 周 期 开 始 如 时 钟 般 转 动

33、时，所 对 应 的 理 想 资 产 类 也 开 始 跟 随 转 换。具 体 而 言，当 经 济 处 于 衰 退 期，（）。A.商 品 为 主，股 票 次 之 B.现 金 为 主，商 品 次 之 C.债 券 为 主，现 金 次 之 D.股 票 为 主，债 券 次 之【答 案】：C59、下 一 年 2 月 12日，该 油 脂 企 业 实 施 点 价，以 2600元/吨 的 期 货 价 格 为 基 准 价，进 行 实 物 交 收，同 时 以 该 期 货 价 格 将 期 货 合 约 对 冲 平 仓，此 时 现 货 价 格 为 2540元/吨，则 该 油 脂 企 业（）。（不 计 手 续 费 等 费 用

34、）A.在 期 货 市 场 盈 利 380元/吨 B.与 饲 料 厂 实 物 交 收 的 价 格 为 2590元/吨 C.结 束 套 期 保 值 时 的 基 差 为 60元/吨 D.通 过 套 期 保 值 操 作，豆 粕 的 售 价 相 当 于 2230元/吨【答 案】：D60、下 面 关 于 利 率 互 换 说 法 错 误 的 是（）。A.利 率 互 换 是 指 双 方 约 定 在 未 来 的 一 定 期 限 内，对 约 定 的 名 义 本 金 按 照 不 同 的 计 息 方 法 定 期 交 换 利 息 的 一 种 场 外 交 易 的 金 融 合 约 B.一 般 来 说，利 率 互 换 合 约

35、 交 换 的 只 是 不 同 特 征 的 利 息 C,利 率 互 换 合 约 交 换 不 涉 及 本 金 的 互 换 D.在 大 多 数 利 率 互 换 中，合 约 一 方 支 付 的 利 息 是 基 于 浮 动 利 率 进 行 计 算 的，则 另 一 方 支 付 的 利 息 也 是 基 于 浮 动 利 率 计 算 的【答 案】：D61、协 会 工 作 人 员 不 按 期 货 从 业 人 员 管 理 办 法 规 定 履 行 职 责，徇 私 舞 弊、玩 忽 职 守 或 者 故 意 刁 难 有 关 当 事 人 的，协 会 应 当 给 予（）处 分。A.刑 事 B.纪 律 C.民 事 D.行 政【答

36、 案】：B62、我 国 推 出 的 5 年 期 国 债 期 货 合 约 标 的 的 面 值 为（）万 元 人 民 币。A.100B.150C.200D.250【答 案】：A63、期 货 加 现 金 增 值 策 略 中 期 货 头 寸 和 现 金 头 寸 的 比 例 一 般 是（）。A.1：3B.1：5C.1:6D.1：9【答 案】：D64、卖 出 套 期 保 值 是 为 了（）。A.获 得 现 货 价 格 下 跌 的 收 益 B.获 得 期 货 价 格 上 涨 的 收 益 C.规 避 现 货 价 格 下 跌 的 风 险 D.规 避 期 货 价 格 上 涨 的 风 险【答 案】：C65、期 货

37、公 司 因 严 重 违 法 违 规 或 者 风 险 控 制 不 力 等 期 货 法 律 法 规 汇 编 导 致 保 证 金 出 现 缺 口 的，中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 可 以 按 照 本 办 法 规 定 决 定 使 用 保 障 基 金，对 不 能 清 偿 的 投 资 者 保 证 金 损 失（）。A.不 予 补 偿 B.酌 情 予 以 补 偿 C.予 以 补 偿 D.以 上 都 不 对【答 案】：C66、下 列 叙 述 中 正 确 的 是（）。A.维 持 保 证 金 是 当 投 资 者 买 入 或 卖 出 一 份 期 货 合 约 时 存 人 经 纪 人 账 户 的 一 定 数

38、 量 的 资 金 B.维 持 保 证 金 是 最 低 保 证 金 价 值，低 于 这 一 水 平 期 货 合 约 的 持 有 者 将 收 到 要 求 追 加 保 证 金 的 通 知 C.所 有 的 期 货 合 约 都 要 求 同 样 多 的 保 证 金 D.维 持 保 证 金 是 由 标 的 资 产 的 生 产 者 来 确 定 的【答 案】：B67、标 的 资 产 支 付 收 益 对 期 权 价 格 的 影 响，主 要 是 指（）对 股 票 期 权 和 股 票 价 格 指 数 期 权 价 格 的 影 响。A.利 率 B.市 场 波 动 率 C.股 票 股 息 D.股 票 价 格【答 案】：C6

39、8、8 月 1 日，张 家 港 豆 油 现 货 价 格 为 6500元/吨，9 月 份 豆 油 期 货 价 格 为 6450元/吨，则 其 基 差 为（）元/吨。A.-40B.40C.-50D.50【答 案】：D69、某 套 利 者 以 461美 元/盎 司 的 价 格 买 入 1 手 12月 的 黄 金 期 货，同 时 以 450美 元/盎 司 的 价 格 卖 出 1 手 8 月 的 黄 金 期 货。持 有 一 段 时 间 后,该 套 利 者 以 452美 元/盎 司 的 价 格 将 12月 合 约 卖 出 平 仓，同 时 以 446美 元/盎 司 的 价 格 将 8 月 合 约 买 入 平

40、 仓。该 套 利 交 易 的 盈 亏 状 况 是（）美 元/盎 司。A.亏 损 5B.获 利 5C.亏 损 6D.获 利 6【答 案】：A70、假 设 某 日 人 民 币 与 美 元 间 的 即 期 汇 率 为 1 美 元=6.270元 人 民 币，人 民 币 一 个 月 的 上 海 银 行 间 同 业 拆 借 利 率（SHIB0R）为 5.066%,美 元 一 个 月 的 伦 敦 银 行 间 同 业 拆 借 利 率（LIBOR）为 0.1727%,则 一 个 月（实 际 天 数 为 31天）远 期 美 元 兑 人 民 币 汇 率 应 为（）。A.4.296B.5.296C.6.296D.7.

41、296【答 案】：C71、理 论 上，当 市 场 利 率 上 升 时，将 导 致（）。A.国 债 和 国 债 期 货 价 格 均 下 跌 B.国 债 和 国 债 期 货 价 格 均 上 涨 C.国 债 价 格 下 跌，国 债 期 货 价 格 上 涨 D.国 债 价 格 上 涨，国 债 期 货 价 格 下 跌【答 案】：A72、我 国 期 货 市 场 上，某 上 市 期 货 合 约 以 涨 跌 停 板 价 成 交 时，其 成 交 撮 合 的 原 则 是（），但 平 当 日 新 开 仓 位 不 适 用 平 仓 优 先 的 原 则。A.平 仓 优 先 和 时 间 优 先B.价 格 优 先 和 平 仓

42、 优 先 C.价 格 优 先 和 时 间 优 先 D.时 间 优 先 和 价 格 优 先【答 案】：A73、修 正 久 期 是 在 麦 考 利 久 期 概 念 的 基 础 上 发 展 而 来 的，用 于 表 示（）变 化 引 起 的 债 券 价 格 变 动 的 幅 度。A.票 面 利 率 B.票 面 价 格 C.市 场 利 率 D.期 货 价 格【答 案】：C74、会 计 师 事 务 所、律 师 事 务 所、资 产 评 估 机 构 等 中 介 服 务 机 构 未 勤 勉 尽 责，所 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的，对 直 接 负 责 的

43、主 管 人 员 和 其 他 直 接 责 任 人 员 给 予 警 告，并 处（）的 罚 款。A.1万 元 以 上 5 万 元 以 下 B.1万 元 以 上 10万 元 以 下 C.3万 元 以 上 5 万 元 以 下 D.3万 元 以 上 10万 元 以 下【答 案】：D75、期 货 公 司 风 险 监 管 指 标 优 于 预 警 标 准 并 连 续 保 持（）个 月 的,风 险 预 警 期 结 束。A.1B.2C.3D.5【答 案】：C76、下 列 关 于 期 货 公 司 实 际 控 制 人 或 者 其 他 关 联 人 在 期 货 公 司 从 事 期 货 交 易 的 表 述 中，正 确 的 是

44、（）。A.自 开 户 之 日 起 一 定 期 限 内，期 货 公 司 应 当 向 中 国 期 货 业 协 会 备 案 B.期 货 公 司 应 当 定 期 向 全 体 股 东、董 事 会 和 监 事 会 或 者 监 事 报 告 相 关 交 易 情 况 C.期 货 公 司 应 当 定 期 向 独 立 董 事 提 交 专 项 报 告 D.期 货 公 司 应 当 定 期 向 其 住 所 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 告 相 关 交 易 情 况【答 案】：D77、期 货 公 司 的 下 列 人 员 中，任 职 资 格 自 离 任 之 日 起 失 效 的 是（）。A.副 总 经 理 B.

45、总 经 理 C.首 席 风 险 官 D.董 事 长【答 案】：D78、甲 是 某 期 货 公 司 的 首 席 风 险 官，在 任 职 期 间，由 于 一 些 违 法 行 为 被 中 国 证 监 会 认 定 为 不 适 当 人 选。根 据 规 定，甲 自 被 认 定 为 不 适 当 人 选 之 日 起（）内，任 何 期 货 公 司 不 得 任 用 甲 担 任 董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员。A.6个 月 B.1年 C.2 年 D.3 年【答 案】：C79、在 外 汇 市 场 上，除 现 汇 交 易 外，最 早 推 出 的 另 一 种 产 品 是 0。A.外 汇 近 期 交 易 B.外

46、 汇 远 期 交 易 C.货 币 远 期 交 易 D.粮 食 远 期 交 易【答 案】：B80、当 实 际 期 指 低 于 无 套 利 区 间 的 下 界 时，以 下 操 作 能 够 获 利 的 是（）OA.正 向 套 利 B.反 向 套 利 C.同 时 买 进 现 货 和 期 货 D.同 时 卖 出 现 货 和 期 货【答 案】：B81、股 指 期 货 交 易 的 保 证 金 比 例 越 高，则（）A.杠 杆 越 大 B.杠 杆 越 小 C.收 益 越 低 D.收 益 越 高【答 案】：B82、为 预 测 我 国 居 民 家 庭 对 电 力 的 需 求 量，建 立 了 我 国 居 民 家 庭

47、 电 力 消 耗 量（y,单 位：千 瓦 小 时）与 可 支 配 收 入（xl,单 位：百 元）、居 住 面 积（x2,单 位：平 方 米）的 多 元 线 性 回 归 方 程，如 下 所 示：A.HO：B l=B 2=0；Hl：B 1 W B 2 W 0B.IIO：B 1=B 2 W O；II1：6 1 W B 2=0C.HO：B 1 W 6 2 W 0；Hl：B l=B 2 W 0D.HO：B l=B 2=0；Hl：81、B2 至 少 有 一 个 不 为 零【答 案】：D83、当 需 求 曲 线 向 右 移 动 而 供 给 曲 线 向 左 移 动 时 0。A.均 衡 价 格 不 变，均 衡

48、数 量 不 变 B.均 衡 价 格 提 高，均 衡 数 量 增 加 C.均 衡 价 格 提 高，均 衡 数 量 不 确 定 D.均 衡 价 格 提 高，均 衡 数 量 减 少【答 案】：C84、期 货 公 司 应 当 在（）结 算 后 为 客 户 提 供 交 易 结 算 报 告。A.每 周 B.每 年 C.每 月 D.每 日【答 案】：D85、债 券 的 久 期 与 到 期 时 间 呈（）关 系。A.正 相 关 B.不 相 关 C.负 相 关 D.不 确 定【答 案】：A86、程 序 化 交 易 模 型 的 设 计 与 构 造 中 的 核 心 步 骤 是（）。A.交 易 策 略 考 量 B.交

49、 易 平 台 选 择 C.交 易 模 型 编 程 D.模 型 测 试 评 估【答 案】：A87、2 月 3 日，交 易 者 发 现 6 月 份，9 月 份 和 12月 份 的 美 元/人 民 币 期 货 价 格 分 别 为 6.0849、6.0832、6.0821 o交 易 者 认 为 6 月 份 和 9 月 份 的 价 差 会 缩 小，而 9 月 份 和 12月 份 的 价 差 会 扩 大，在 CME卖 出 500手 6 月 份 合 约、买 入 1000手 9 月 份 合 约、同 时 卖 出 500手 12月 份 的 期 货 合 约。2 月 2 0 日，3 个 合 约 价 格 依 次 为 6

50、.0829、6.0822、6.0807,交 易 者 同 时 将 三 个 合 约 平 仓，则 套 利 者（）元 人 民 币。A.盈 利 70000B.亏 损 70000C.盈 利 35000D.亏 损 35000【答 案】：A88、期 货 公 司 应 当 缴 纳 期 货 投 资 者 保 障 基 金，但 在 特 定 情 况 下 经 批 准 可 以 暂 停 缴 纳。这 些 特 定 情 形 不 包 括（）。A.公 司 遭 受 重 大 突 发 市 场 风 险 B.公 司 遭 受 不 可 抗 力 C.总 额 足 以 覆 盖 市 场 风 险 D.当 年 发 生 财 务 亏 损【答 案】：D89、某 基 金