2023年期货从业资格题库带答案.pdf

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1、2023年 期 货 从 业 资 格 题 库 第 一 部 分 单 选 题（300题）1、期 货 公 司 可 以 设 立 独 立 董 事，期 货 公 司 的 独 立 董 事 不 得 在 期 货 公 司 担 任 董 事 会 以 外 的 职 务，不 得 与 本 期 货 公 司 存 在 可 能 妨 碍 其 做 出（）判 断 的 关 系 A.独 立、客 观 B.公 平、公 正 C.自 由、民 主 D.自 主【答 案】：A2、长 城 市 教 育 局 为 改 善 退 休 教 职 工 的 生 活 待 遇，决 定 使 用 部 分 预 算 资 金 进 行 期 货 交 易，以 投 资 收 益 补 贴 支 出。2015

2、年 6 月，该 教 育 局 与 某 期 货 公 司 长 城 营 业 部 签 订 期 货 经 纪 合 同，并 从 事 了 数 笔 期 货 交 易。10月，该 营 业 部 与 教 育 局 签 订 补 充 协 议，借 入 教 育 局 的 300万 元 进 行 期 货 自 营。11月，该 营 业 部 亏 损 200万 元，无 力 偿 还 借 款。下 列 关 于 教 育 局 与 营 业 部 签 订 的 期 货 经 纪 合 同 效 力 的 表 述，正 确 的 是（）。A.因 教 育 局 不 具 备 从 事 期 货 交 易 的 主 体 资 格，合 同 无 效 B.因 营 业 部 没 有 从 事 期 货 经

3、纪 业 务 的 主 体 资 格，合 同 可 撤 销，经 期 货 公 司 确 认，合 同 有 效 C.因 教 育 局 不 具 备 从 事 期 货 交 易 的 主 体 资 格，合 同 可 撤 销，经 市 政 府 确 认，合 同 有 效 D.因 营 业 部 没 有 从 事 期 货 经 纪 业 务 的 主 体 资 格，合 同 无 效【答 案】：A3、根 据（证 券 期 货 经 营 机 构 私 葬 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法。下 列 关 于 确 定 资 产 管 理 计 划 类 别 的 表 述，正 确 的 是（）。A.投 资 于 存 款.债 券 等 债 权 类 资 产 的 比 例 不 低 于

4、资 产 管 理 计 划 总 资 产 90%的，为 固 定 收 益 类 B.投 资 于 股 票.未 上 市 企 业 股 权 等 股 权 类 资 产 的 比 例 不 低 于 资 产 管 理 计 划 总 资 产 80%的，为 权 益 类 C.投 资 于 商 品 及 金 融 衍 生 品 的 持 仓 合 约 价 值 的 比 例 不 低 于 资 产 管 理 计 划 总 资 产 90%,且 衍 生 品 账 户 权 益 超 过 资 产 管 理 计 划 总 资 产 30%的，为 商 品 及 金 融 行 生 品 类 D.投 资 于 债 权 类.股 权 类.商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产 的 比 例 未

5、 达 到 固 定 收 益 类.权 益 类.商 品 及 金 融 衍 生 品 类 产 品 标 准 的，为 特 别 类【答 案】：B4、期 货 公 司 应 当 按 照 规 定 的 内 容 与 格 式 要 求，于 月 度 结 束 后（）个 工 作 日 内 向 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 报 送 资 产 管 理 业 务 月 度 报 告。A.7B.10C.5D.3【答 案】：A5、根 据 下 面 资 料，回 答 下 题。A.盈 利 10000B.盈 利 12500C.盈 利 15500D.盈 利 22500【答 案】：C6、（10）下 列 情 形 中，应 认 定 期 货 经 纪 合 同 无

6、 效 的 是（）。A.未 取 得 金 融 期 货 经 纪 业 务 资 格 的 期 货 公 司 从 事 金 融 期 货 业 务 B.期 货 公 司 与 客 户 签 订 合 同 后，未 及 时 向 中 国 期 货 业 协 会 备 案C.期 货 经 纪 合 同 约 定 的 手 续 费 低 于 经 营 成 本 D,期 货 经 纪 合 同 的 格 式 不 符 合 中 国 期 货 业 协 会 的 要 求【答 案】：A7、Shibor报 价 银 行 团 由 16家 商 业 银 行 组 成，其 中 不 包 括（）。A.中 国 工 商 银 行 B.中 国 建 设 银 行 C.北 京 银 行 D.天 津 银 行【

7、答 案】：D8、期 货 公 司 变 更 法 定 代 表 人 的，应 当 向（）提 交 变 更 法 定 代 表 人 申 请 书 等 申 请 材 料。A.住 所 地 的 期 货 交 易 所 B.住 所 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 C.拟 任 法 定 代 表 人 所 在 地 的 工 商 行 政 管 理 机 构 D.国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 机 构【答 案】：B9、（）是 一 种 利 益 共 享、风 险 共 担 的 集 合 投 资 方 式。A.对 冲 基 金 B.共 同 基 金 C.对 冲 基 金 的 组 合 基 金 D.商 品 投 资 基 金【答 案】：B10、期

8、货 公 司 应 当 设 立（）审 查 部 门 或 者 岗 位，对 期 货 公 司 经 营 管 理 行 为 的 合 法 合 规 性 进 行 审 查、稽 核。A.法 律B.财 务 C.合 规 D.纪 检【答 案】：C11、下 列 关 于 客 户 保 证 金 的 表 述，正 确 的 是（）。A.期 货 交 易 所 可 以 向 客 户 收 取 保 证 金 B.客 户 保 证 金 标 准 由 期 货 交 易 所 单 独 制 定 C.客 户 保 证 金 可 用 于 支 付 期 货 交 易 手 续 费 D.客 户 保 证 金 名 义 上 属 于 期 货 公 司 所 有【答 案】：C12、4 月 3 日，TF

9、1509合 约 价 格 为 96.425,对 应 的 可 交 割 国 债 现 货 价 格 为 98.750,转 换 因 子 为 1.0121,则 该 国 债 基 差 为（）。A.-1.1583B.1.1583C.-3.5199D.3.5199【答 案】：B13、5 月 10日，7 月 份 和 8 月 份 豆 粕 期 货 价 格 分 别 为 3100元/吨 和 3160元/吨，套 利 者 判 断 价 差 明 显 大 于 合 理 水 平，下 列 选 项 中 该 套 利 者 最 有 可 能 进 行 的 交 易 是（）。A.卖 出 7 月 豆 粕 期 货 合 约 同 时 买 人 8 月 豆 粕 期 货

10、 合 约 B.买 人 7 月 豆 粕 期 货 合 约 同 时 卖 出 8 月 豆 粕 期 货 合 约 C.买 人 7 月 豆 粕 期 货 合 约 同 时 买 人 8 月 豆 粕 期 货 合 约 D.卖 出 7 月 豆 粕 期 货 合 约 同 时 卖 出 8 月 豆 粕 期 货 合 约【答 案】：B14、某 机 构 投 资 者 持 有 价 值 为 2000万 元，修 正 久 期 为 6.5的 债 券 组 合,该 机 构 将 剩 余 债 券 组 合 的 修 正 久 期 调 至 7.5 o 若 国 债 期 货 合 约 市 值 为 94万 元，修 正 久 期 为 4.2,该 机 构 通 过 国 债 期

11、 货 合 约 现 值 组 合 调 整。则 其 合 理 操 作 是（）。（不 考 虑 交 易 成 本 及 保 证 金 影 响）参 考 公 式：组 合 久 期 初 始 国 债 组 合 的 修 正 久 期 初 始 国 债 组 合 的 市 场 价 值 期 货 有 效 久 期，期 货 头 寸 对 筹 的 资 产 组 合 初 始 国 债 组 合 的 市 场 价 值。A.卖 出 5 手 国 债 期 货 B.卖 出 10手 国 债 期 货 C.买 入 手 数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买 入 10手 国 债 期 货【答 案】：C15、期 货 公 司 现 任 法 定 代 表 人

12、 不 具 有 期 货 从 业 人 员 资 格 的，应 当 自 期 货 公 司 董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理 办 法 施 行 之 日 起（）年 内 取 得 期 货 从 业 人 员 资 格。A.1B.2C.3D.5【答 案】：A16、期 货 公 司 设 立、变 更、解 散、破 产、被 撤 销 期 货 业 务 许 可 或 者 其 营 业 部 设 立、变 更、终 止 的，期 货 公 司 应 当（）公 告。A.在 期 货 交 易 所 指 定 的 报 刊 或 者 媒 体 上 B.不 需 要 发 布 C.在 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 上 D.在 任 意 的

13、 媒 体 上【答 案】：C17、（）的 管 理 人 员 应 当 指 导、监 督 下 属 期 货 从 业 人 员 遵 守 期 货 从 业 人 员 执 业 行 为 准 则（修 订）。A.中 国 证 监 会 B.中 国 期 货 业 协 会 C.中 国 银 监 会 D.机 构【答 案】：D18、关 于 期 权 的 买 方 与 卖 方,A.期 权 的 买 方 拥 有 买 的 权 利,B.期 权 的 买 方 为 了 获 得 权 力,C.期 权 的 卖 方 拥 有 卖 的 权 利,以 下 说 法 错 误 的 是（可 以 买 也 可 以 不 买 必 须 支 出 权 利 金 没 有 卖 的 义 务)OD.期 权

14、 的 卖 方 可 以 获 得 权 利 金 收 入【答 案】：C19、（）是 期 权 买 方 行 使 权 利 时，买 卖 双 方 交 割 标 的 物 所 依 据 的 价 格。A.权 利 金 B.执 行 价 格 C.合 约 到 期 日 D.市 场 价 格【答 案】：B20、关 于 期 货 交 易 所，下 列 说 法 中 错 误 的 是（）。A.期 货 交 易 所 是 以 营 利 为 目 的 的 B.期 货 交 易 所 需 按 其 章 程 的 规 定 实 行 自 律 管 理 C.期 货 交 易 所 需 以 其 全 部 财 产 承 担 民 事 责 任 D.期 货 交 易 所 的 管 理 办 法 由 国

15、 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 制 定【答 案】：A21、6 月 份，某 交 易 者 以 200美 元/吨 的 价 格 卖 出 4 手（25吨/手）执 行 价 格 为 4000美 元/吨 的 3 个 月 期 铜 看 跌 期 权。期 权 到 期 时，标 的 资 产 的 铜 价 格 为 4170美 元/吨。则 该 交 易 者 的 净 损 益 是（）美 元。（不 考 虑 交 易 费 用）A.亏 损 37000B.盈 利 20000C.盈 利 37000D.亏 损 20000【答 案】：B22、期 货 从 业 人 员 执 业 行 为 准 则（修 订）是（）对 期 货 从 业 人 员 进 行

16、纪 律 惩 戒 的 依 据。A.中 国 证 监 会 B.中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 C.中 国 期 货 业 协 会 D.从 事 期 货 经 营 业 务 的 机 构【答 案】：C23、某 套 利 者 卖 出 5 月 份 锌 期 货 合 约 的 同 时 买 入 7 月 份 锌 期 货 合 约，价 格 分 别 为 20800元/吨 和 20850元/吨,平 仓 时 5 月 份 锌 期 货 价 格 变 为 21200元/吨，则 7 月 份 锌 期 货 价 格 为（）元/吨 时，价 差 是 缩 小 的。A.21250B.21260C.21280D.21230【答 案】：D24、期 货 公

17、 司 应 当 将 资 产 管 理 业 务 投 资 经 理、交 易 执 行 和 风 险 控 制 等 岗 位 的 业 务 人 员 及 其 变 动 情 况，自 人 员 到 岗 或 者 变 动 之 日 起（）个 工 作 日 内 向 住 所 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案。A.3B.5C.15D.30【答 案】：B25、根 据 境 外 交 易 者 和 境 外 经 纪 机 构 从 事 境 内 特 定 品 种 期 货 交 易 管 理 暂 行 办 法，直 接 入 场 交 易 的 境 外 交 易 者 应 当 向（）办 理 账 户 开 立 等 手 续 并 申 请 交 易 编 码。A.期 货 交 易

18、 所 B.境 外 经 纪 商 C.登 记 结 算 机 构 D.期 货 业 协 会【答 案】：A26、在 其 他 因 素 不 变 的 情 况 下，当 油 菜 籽 人 丰 收 后，市 场 中 豆 油 的 价 格 一 般 会（）。A.不 变 B.上 涨 C.下 降 D.不 确 定【答 案】：C27、期 货 从 业 人 员 管 理 办 法 中 禁 止 期 货 从 业 人 员 挪 用 客 户 期 货 保 证 金 的 规 定，主 要 是 针 对（）的 期 货 从 业 人 员。A.中 国 期 货 业 协 会 B.期 货 投 资 咨 询 机 构 C.期 货 公 司 D.为 期 货 公 司 提 供 中 间 介

19、绍 业 务 的 机 构【答 案】：C28、审 查 客 户 是 否 透 支 交 易，应 当 以（）规 定 的 保 证 金 比 例 为 标 准。A.期 货 交 易 所 B.客 户 C.期 货 业 协 会 D.期 货 公 司【答 案】：A29、申 请 期 货 公 司 首 席 风 险 官 的 任 职 资 格，应 当 具 有 从 事 期 货 业 务 3年 以 上 经 验，并 担 任 期 货 公 司 交 易、结 算、风 险 管 理 或 者 合 规 负 责 人 职 务 不 少 于（）年。A.1B.2C.3D.5【答 案】：B30、市 场 上 沪 深 300指 数 报 价 为 4951.34,IF1512的

20、报 价 为 5047.8。某 交 易 者 认 为 相 对 于 指 数 报 价，IF1512报 价 偏 低，因 而 卖 空 沪 深 300指 数 基 金，同 时 买 入 同 样 规 模 的 IF1512,以 期 一 段 时 间 后 反 向 交 易 盈 利，这 种 行 为 是（）。A.买 入 套 期 保 值B.跨 期 套 利 C.反 向 套 利 D.正 向 套 利【答 案】：C31、（2022年 7 月 真 题）下 降 三 角 形 形 态 由（）构 成。A.同 时 向 上 倾 斜 的 趋 势 线 和 压 力 线 B,上 升 的 底 部 趋 势 线 和 一 条 水 平 的 压 力 线 C.水 平 的

21、 底 部 趋 势 线 和 一 条 下 降 的 压 力 线 D.一 条 向 上 倾 斜 的 趋 势 线 和 一 条 向 下 倾 斜 的 压 力 线【答 案】：C32、国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 批 准 期 货 交 易 所 上 市 新 的 交 易 品 种，应 当 征 求（）的 意 见。A.中 国 证 监 会 B.国 务 院 有 关 部 门 C.全 国 人 大 常 委 会 D.中 国 期 货 业 协 会【答 案】：B33、协 会 工 作 人 员 不 按 期 货 从 业 人 员 管 理 办 法 规 定 履 行 职 责，徇 私 舞 弊、玩 忽 职 守 或 者 故 意 刁 难 有 关 当

22、事 人 的，协 会 应 当 给 予（）处 分。A.刑 事 B.纪 律 C.民 事 D.行 政【答 案】：B34、在 构 造 投 资 组 合 过 程 中，会 考 虑 选 择 加 入 合 适 的 品 种。一 般 尽 量 选 择()的 品 种 进 行 交 易。A.均 值 高 B.波 动 率 大 C.波 动 率 小 D.均 值 低【答 案】：B35、()是 某 一 特 定 地 点 某 种 商 品 或 资 产 的 现 货 价 格 与 相 同 商 品 或 资 产 的 某 一 特 定 期 货 合 约 价 格 间 的 价 差。A.保 值 额 B.利 率 差 C.盈 亏 额 D.基 差【答 案】：D36、对 回

23、 归 方 程 进 行 的 各 种 统 计 检 验 中，应 用 t 统 计 量 检 验 的 是()OA,线 性 约 束 检 验 B.若 干 个 回 归 系 数 同 时 为 零 检 验 C.回 归 系 数 的 显 著 性 检 验 D.回 归 方 程 的 总 体 线 性 显 著 性 检 验【答 案】：C37、某 期 货 公 司 成 立 于 2009年 6 月，注 册 资 本 金 为 9000万 元，甲 公 司 出 资 460万 元，为 其 第 五 大 股 东，2010年 7 月，甲 公 司 因 欠 乙 公 司 贷 款，约 定 将 其 持 有 的 出 资 抵 交 欠 款，期 货 公 司 其 他 股 东

24、 未 持 异 议，抵 债 协 议 签 订 后 的 次 日，乙 公 司 以 股 东 身 份 要 求 查 询 公 司 会 计 账 簿，并 要 求 公 司 向 工 商 管 理 部 门 办 理 变 更 登 记 手 续，下 列 关 于 乙 公 司 的 说法 中，正 确 的 是 A.乙 公 司 持 有 的 股 权 有 表 决 权，但 没 有 分 红 权 B.乙 公 司 持 有 的 股 权 有 分 红 权，但 没 有 表 决 权 C.中 国 证 监 会 可 以 责 令 乙 公 司 限 期 转 让 股 权 D.乙 公 司 与 甲 公 司 共 同 持 有 相 应 股 权【答 案】：C38、组 合 保 险 在 市

25、 场 发 生 不 利 变 化 时 保 证 组 合 价 值 不 会 低 于 设 定 的 最 低 收 益，同 时 在 市 场 发 生 有 利 变 化 时，组 合 的 价 值（）。A.随 之 上 升 B.保 持 在 最 低 收 益 C.保 持 不 变 D.不 确 定【答 案】：A39、我 国 境 内 期 货 交 易 所 均 采 用 计 算 机 撮 合 成 交，分 为 连 续 竞 价 与 集 合 竞 价 两 种 方 式。进 行 连 续 竞 价 时，计 算 机 交 易 系 统 一 般 将 买 卖 申 报 单 以（）的 原 则 进 行 排 序。A.数 量 优 先，时 间 优 先 B.价 格 优 先，数 量

26、 优 先 C.价 格 优 先，时 间 优 先 D.时 间 优 先，数 量 优 先【答 案】：C40、技 术 分 析 中，波 浪 理 论 是 由（）提 出 的。A.索 罗 斯 B.艾 略 特 C.菲 波 纳 奇 D.道？琼 斯【答 案】：B41、某 日 我 国 3 月 份 豆 粕 期 货 合 约 的 结 算 价 为 2997元/吨，收 盘 价 为 2968元/吨，若 豆 粕 期 货 合 约 的 每 日 价 格 最 大 波 动 限 制 为 4虬 豆 粕 期 货 的 最 小 变 动 价 位 是 1 元/吨，下 一 交 易 日 该 豆 粕 期 货 合 约 的 涨 停 板 为（）元/吨。A.3117B.

27、3116C.3087D.3086【答 案】：B42、7 月 3 0 日，某 套 利 者 卖 出 100手 堪 萨 斯 期 货 交 易 所 12月 份 小 麦 期 货 合 约，同 时 买 入 100手 芝 加 哥 期 货 交 易 所 12月 份 小 麦 期 货 合 约，成 交 价 格 分 别 为 650美 分/蒲 式 耳 和 660美 分/蒲 式 耳。8 月 10日，该 套 利 者 同 时 将 两 个 交 易 所 的 小 麦 期 货 合 约 全 部 平 仓，成 交 价 格 分 别 为 640美 分/蒲 式 耳 和 655美 分/蒲 式 耳。该 交 易 盈 亏 状 况 是（）美 元。（每 手 小

28、麦 合 约 为 A,亏 损 75000B.盈 利 25000C.盈 利 75000D.亏 损 25000【答 案】：B43、申 请 人 或 者 拟 任 人 以 欺 骗、贿 赂 等 不 正 当 手 段 取 得 任 职 资 格 的，应 当 予 以 撤 销，对 负 有 责 任 的 公 司 和 人 员（）。A.依 法 予 以 警 告 B.予 以 警 告，并 处 以 3 万 元 以 下 罚 款 C.要 求 期 货 公 司 解 聘 该 人 员D.情 节 严 重 的，暂 停 或 者 撤 销 任 职 资 格【答 案】：B44、期 货 业 协 会 的 性 质 是（）。A.企 业 法 人 B.事 业 单 位 C.

29、国 家 机 关 D.社 会 团 体 法 人【答 案】：D45、期 货 从 业 人 员 在 执 业 过 程 中 应 当 以 专 业 的 技 能。以 小 心 谨 慎、勤 勉 尽 责 和 独 立 客 观 的 态 度 为 投 资 者 提 供 服 务。并（）。A.维 护 投 资 者 的 合 法 权 益 B.满 足 投 资 者 的 各 项 要 求 C.量 大 限 度 维 护 投 资 者 利 益 D.为 投 资 者 创 造 最 大 收 益【答 案】：A46、期 货 经 营 机 构 向 普 通 投 资 者 销 售 或 提 供 高 风 险 等 级 的 产 品 或 服 务 时，下 列 关 于 该 机 构 适 当

30、性 义 务 的 表 述 错 误 的 是（）。A.应 当 给 予 投 资 者 至 少 48小 时 的 冷 静 期 B.特 别 风 险 警 示 书 应 当 由 投 资 者 签 字 确 认 C.应 当 向 投 资 者 提 供 特 别 风 险 警 示 书 D.应 当 追 加 了 解 投 资 者 的 相 关 信 息【答 案】：A47、标 准 仓 单 充 抵 保 证 金 的，期 货 交 易 所 以 充 抵 日（）该 标 准 仓 单 对 应 品 种 最 近 交 割 月 份 期 货 合 约 的 结 算 价 为 基 准 计 算 价 值。A.前 一 交 易 日B.当 日 C.下 一 交 易 日 D.次 日【答 案

31、】：A48、（）是 指 在 保 持 其 他 条 件 不 变 的 前 提 下，研 究 单 个 市 场 风 险 要 素 的 变 化 可 能 会 对 金 融 工 具、资 产 组 合 的 收 益 或 经 济 价 值 产 生 的 可 能 影 响。A.敏 感 分 析 B.情 景 分 析 C.缺 口 分 析 D.久 期 分 析【答 案】：A49、在 期 货 期 权 交 易 中，期 权 买 方 有 权 在 约 定 的 期 限 内，按（）买 入 或 卖 出 一 定 数 量 的 期 货 合 约。A.优 惠 价 格 B.将 来 价 格 C.事 先 确 定 价 格 D.市 场 价 格【答 案】：C50、ISM采 购

32、经 理 人 指 数 是 在 每 月 第（）个 工 作 日 定 期 发 布 的 一 项 经 济 指 标。A.1B.2C.8D.15【答 案】：A51、按 照 金 融 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 的 要 求，交 易 所 定 期 或 不 定 期 更 新 测 试 试 卷 的，期 货 公 司 会 员 应 当 使 用 更 新 后 的 试 卷 对（）进 行 测 试。A.期 货 公 司 开 户 人 员 B.投 资 者 C.专 职 介 绍 业 务 人 员 D.公 司 市 场 开 发 人 员【答 案】：B52、下 列 关 于 我 国 期 货 交 易 所 集 合 竞 价 的 说 法 正 确 的 是（）。

33、A,收 盘 集 合 竞 价 在 开 盘 前 10分 钟 内 进 行 B,开 盘 集 合 竞 价 在 开 盘 前 5 分 钟 内 进 行 C.收 盘 集 合 竞 价 在 收 盘 前 5 分 钟 内 进 行 D.开 盘 集 合 竞 价 在 开 盘 前 10分 钟 内 进 行【答 案】：B53、期 货 从 业 人 员 受 到 机 构 处 分，机 构 应 当 在 作 出 处 分 决 定、知 悉 或 者 应 当 知 悉 该 期 货 从 业 人 员 违 法 违 规 被 调 查 处 理 事 项 之 日 起（）个 工 作 日 内 向 协 会 报 告。A.1B.3C.5D.10【答 案】：D54、卖 出 套 期

34、 保 值 是 为 了（）。A.规 避 期 货 价 格 上 涨 的 风 险B.规 避 现 货 价 格 下 跌 的 风 险 C.获 得 期 货 价 格 上 涨 的 收 益 D.获 得 现 货 价 格 下 跌 的 收 益【答 案】：B55、3 月 2 日，某 交 易 者 在 我 国 期 货 市 场 买 入 10手 5 月 玉 米 期 货 合 约,同 时 卖 出 10手 7 月 玉 米 期 货 合 约，价 格 分 别 为 1700元/吨 和 1790元/吨。3 月 9 日，该 交 易 者 将 上 述 合 约 全 部 对 冲 平 仓，5 月 和 7 月 玉 米 合 约 平 仓 价 格 分 别 为 177

35、0元/吨 和 1820元/吨。该 套 利 交 易（）元。（每 手 玉 米 期 货 合 约 为 10吨，不 计 手 续 费 等 费 用）A.盈 利 4000B.亏 损 2000C.亏 损 4000D.盈 利 2000【答 案】：A56、证 券 公 司 除 了 下 列（）行 为，都 要 受 到 处 罚。A.协 助 开 户，对 客 户 的 开 户 资 料 和 身 份 真 实 性 等 进 行 审 查，及 时 将 客 户 开 户 资 料 提 交 期 货 公 司 B.代 理 客 户 进 行 期 货 交 易、结 算 或 者 交 割 C.收 付、存 取 或 者 划 转 期 货 保 证 金 D.为 客 户 从

36、事 期 货 交 易 提 供 融 资 或 者 担 保【答 案】：A57、下 列 关 于 会 员 制 期 货 交 易 所 的 陈 述 中，正 确 的 是（）。A.会 员 大 会 由 总 经 理 主 持 B.会 员 大 会 有 3/4 以 上 会 员 参 加 方 为 有 效 C.总 经 理 是 当 然 理 事 D.理 事 会 的 日 常 工 作 由 总 经 理 主 持【答 案】：C58、期 货 交 易 中 期 货 合 约 用 代 码 表 示，C1203表 示（）。A.玉 米 期 货 上 市 月 份 为 2012年 3 月 B.玉 米 期 货 上 市 日 期 为 12月 3 日 C.玉 米 期 货 到

37、 期 月 份 为 2012年 3 月 D.玉 米 期 货 到 期 时 间 为 12月 3 日【答 案】：C59、期 货 公 司 申 请 从 事 期 货 投 资 咨 询 业 务，应 当 具 有 3 年 以 上 期 货 从 业 经 历 并 取 得 期 货 投 资 咨 询 从 业 资 格 的 高 级 管 理 人 员 不 少 于（）名。A.2B.1C.3D.4【答 案】：B60、在 场 外 交 易 中，一 般 更 受 欢 迎 的 交 易 对 手 是（）。A.证 券 商 B.金 融 机 构 C.私 募 机 构 D.个 人【答 案】：B61、在 正 向 市 场 上，套 利 交 易 者 买 入 5 月 大

38、豆 期 货 合 约 的 同 时 卖 出 9月 大 豆 期 货 合 约，则 该 交 易 者 预 期（）。A.未 来 价 差 不 确 定 B.未 来 价 差 不 变 C.未 来 价 差 扩 大D.未 来 价 差 缩 小【答 案】：D62、3 个 月 欧 洲 美 元 期 货 是 一 种（）。A.短 期 利 率 期 货 B.中 期 利 率 期 货 C.长 期 利 率 期 货 D.中 长 期 利 率 期 货【答 案】：A63、中 国 证 监 会（）中 国 期 货 业 协 会 从 业 人 员 的 自 律 管 理 活 动。A.审 查 和 监 督 B.指 导 和 审 查 C.指 导 和 监 督 D.管 理 和

39、 监 督【答 案】：C64、当 现 货 总 价 值 和 期 货 合 约 的 价 值 已 定 下 来 后.所 需 买 卖 的 期 货 合 约 数 随 着 B 系 数 的 增 大 而（）。A.变 大 B.不 变 C.变 小 D.以 上 都 不 对【答 案】：A65、期 货 从 业 人 员 在 执 业 过 程 中 必 须 遵 守 的 行 为 规 范 不 包 括（）。A.执 业 纪 律 B.专 业 胜 任 能 力 C.职 业 品 德D.职 业 创 新 能 力【答 案】：D66、非 结 算 会 员 的 结 算 准 备 金 余 额 低 于 规 定 或 者 约 定 最 低 余 额，未 在 结 算 协 议 约

40、 定 的 时 间 内 追 加 保 证 金 或 者 自 行 平 仓 的，全 面 结 算 会 员 期 货 公 司 依 法 有 权 采 取 的 措 施 是（）。A.及 时 向 中 国 证 监 会 举 报 B.及 时 向 期 货 交 易 所 报 告 C.对 该 非 结 算 会 员 的 持 仓 强 行 平 仓 D.对 该 非 结 算 会 员 进 行 公 开 谴 责【答 案】：C67、期 货 公 司 申 请 金 融 期 货 结 算 业 务 资 格，应 当 具 有 从 事 金 融 期 货 结 算 业 务 的 详 细 计 划，包 括 部 门 设 置、人 员 配 置、岗 位 责 任、金 融 期 货 结 算 业

41、务 管 理 制 度 和（）。A.操 作 规 章 制 度 B.风 险 管 理 制 度 C.交 易 管 理 制 度 D.特 定 人 事 制 度【答 案】：B68、客 户 以 50元/吨 的 权 利 金 卖 出 执 行 价 格 为 2350元/吨 的 玉 米 看 涨 期 货 期 权，他 可 以 通 过（）方 式 来 了 结 期 权 交 易。A.卖 出 执 行 价 格 为 2350元/吨 的 玉 米 看 跌 期 货 期 权 B.买 入 执 行 价 格 为 2350元/吨 的 玉 米 看 涨 期 货 期 权 C.买 入 执 行 价 格 为 2350元/吨 的 玉 米 看 跌 期 货 期 权 D.卖 出

42、执 行 价 格 为 2350元/吨 的 玉 米 看 涨 期 货 期 权【答 案】：B69、假 设 某 投 资 者 持 有 ABC三 种 股 票，三 种 股 票 的 B 系 数 分 别 是 0.9,1.2 和 1.5,其 资 金 分 配 分 别 是 100万 元.200万 元 和 300万 元，则 该 股 票 组 合 的 P 系 数 为（）。A.1.5B.1.3C.1.25D.1.05【答 案】：B70、中 国 证 监 会 指 导 和 监 督（）对 期 货 从 业 人 员 的 自 律 管 理 活 动 A.期 货 业 协 会 B.中 国 证 监 会 C.公 安 机 关 D.期 货 交 易 所【答

43、案】：A71、若 基 差 交 易 时 间 的 权 利 属 于 卖 方，则 称 为（）。A.买 方 叫 价 交 易 B.卖 方 叫 价 交 易 C.赢 利 方 叫 价 交 易 D.亏 损 方 叫 价 交 易【答 案】：B72、期 货 公 司 应 当 在 本 公 司 网 站 和 营 业 场 所 提 示 客 户 可 以 通 过（）查 询 其 从 业 人 员 资 格 公 示 信 息。A.中 国 期 货 业 协 会 网 站 B.中 国 证 监 会 派 出 机 构 网 站 C.中 国 证 监 会 网 站 D.中 国 证 监 会 指 定 媒 体【答 案】：A73、以 下 关 于 期 货 公 司 客 户 保

44、证 金 的 描 述 中，正 确 的 是（）。A.客 户 保 证 金 属 于 客 户 所 有，期 货 公 司 可 对 其 进 行 盈 亏 结 算 和 手 续 费 划 转 B.客 户 保 证 金 与 期 货 公 司 自 有 资 产 一 起 存 放，共 同 管 理 C.当 客 户 出 现 交 易 亏 损 时，期 货 公 司 应 以 风 险 准 备 金 和 自 有 资 金 垫 付 D.当 客 户 保 证 金 不 足 时，期 货 公 司 可 先 用 其 他 客 户 的 保 证 金 垫 付【答 案】：A74、在 持 有 成 本 理 论 中，假 设 期 货 价 格 形 式 为 F=S+W-R,其 中 R 指

45、（）A.保 险 费 B.储 存 费 C.基 础 资 产 给 其 持 有 者 带 来 的 收 益 D.利 息 收 益【答 案】：C75、自 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 派 出 机 构 认 定 其 为 首 席 风 险 官 不 适 当 人 选 之 日 起（）年 内，任 何 期 货 公 司 不 得 任 用 该 人 员 担 任 董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员。A.1B.2C.3D.4【答 案】：B76、某 期 货 公 司 财 务 部 工 作 人 员 任 某 挪 用 客 户 300万 元 期 货 保 证 金，为 其 父 亲 进 行 股 票 交 易，获 利 30万 元

46、，随 后 将 挪 用 的 300万 元 期 货 保证 金 返 还，下 列 关 于 任 某 挪 用 期 货 保 证 金 的 刑 事 责 任 的 表 述，正 确 的 是（）。A.任 某 挪 用 保 证 金 的 行 为 不 构 成 犯 罪，如 挪 用 本 单 位 资 金 则 构 成 犯 罪 B.鉴 于 任 某 将 所 挪 用 的 保 证 金 予 以 返 还，任 某 不 承 担 刑 事 责 任 C.任 某 挪 用 保 证 金 的 行 为 属 个 人 行 为，独 立 承 担 刑 事 责 任 D.任 某 挪 用 保 证 金 的 行 为 属 职 务 行 为，构 成 单 位 犯 罪【答 案】：C77、发 生

47、以 下 情 形 的，期 货 交 易 所 应 当 解 散（）。A.会 员 大 会 或 者 股 东 大 会 决 定 解 散 B.会 员 数 量 少 于 规 定 的 最 低 数 量 C.总 经 理 决 定 解 散 D.中 国 期 货 业 协 会 请 求 解 散【答 案】：A78、某 保 险 公 司 拥 有 一 个 指 数 型 基 金，规 模 为 50亿 元，跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 深 300指 数，其 投 资 组 合 权 重 分 布 与 现 货 指 数 相 同。方 案 一：现 金 基 础 策 略 构 建 指 数 型 基 金。直 接 通 过 买 卖 股 票 现 货 构 建 指 数 型 基

48、金。获 利 资 本 利 得 和 红 利。其 中，未 来 6 个 月 的 股 票 红 利 为 3195万 元。方 案 二：运 用 期 货 加 现 金 增 值 策 略 构 建 指 数 型 基 金。将 45亿 元 左 右 的 资 金 投 资 于 政 A.5170B.5246C.517D.525【答 案】：A79、假 设 r=5%,d=l.5%,6 月 3 0 日 为 6 月 期 货 合 约 的 交 割 日，4 月 1 日、5 月 1 日、6 月 1 日 及 6 月 3 0 日 的 现 货 价 格 分 别 为 1400、1420、1465及 1440点，则 4 月 1 日、5 月 1 日、6 月 1

49、日 及 6 月 3 0 日 的 期 货 理 论 价 格 分 别 为（）点。A.1412.25；1428.28；1469.27；1440B.1412.25；1425.28；1460.27；1440C.1422.25；1428.28；1460.27；1440.25D.1422.25；1425.28；1469.27；1440.25【答 案】：A80、经 营 机 构 应 当 按 照 相 关 规 定 妥 善 保 存 其 履 行 适 当 性 义 务 的 相 关 信 息 资 料，对 匹 配 方 案、告 知 警 示 资 料、录 音 录 像 资 料、自 查 报 告 等 的 保 存 期 限 不 得 少 于（A.3

50、B.5C.10D.20）年。【答 案】：D81、美 式 看 跌 期 权 的 有 效 期 越 长，其 价 值 就 会（）。A.减 少 B.增 加 C.不 变 D.趋 于 零【答 案】：B82、参 加 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 的 人 员，不 符 合 考 试 条 件 的 是（）。A.境 外 国 籍 人 员 B.具 有 大 专 以 上 文 化 程 度 C.具 有 完 全 民 事 行 为 能 力 D.年 满 2 0 周 岁【答 案】：A83、期 货 交 易 中 的“杠 杆 交 易”产 生 于（A.无 负 债 结 算 B.强 行 平 仓 C.涨 跌 平 仓 D.保 证 金【答 案】：D84