2023年期货从业资格题库及参考答案12.pdf

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1、2023年 期 货 从 业 资 格 题 库 第 一 部 分 单 选 题（300题）1、某 铝 型 材 厂 计 划 在 三 个 月 后 购 进 一 批 铝 锭，决 定 利 用 铝 期 货 进 行 套 期 保 值。3 月 5 日 该 厂 在 7 月 份 到 期 的 铝 期 货 合 约 上 建 仓，成 交 价 格 为 20500元/吨。此 时 铝 锭 的 现 货 价 格 为 19700元/吨。至 6 月 5 日，期 货 价 格 为 20800元/吨，现 货 价 格 为 19900元/吨。则 套 期 保 值 效 果 为)OA.买 入 套 期 保 值,B.卖 出 套 期 保 值,C.买 入 套 期 保

2、值,D,卖 出 套 期 保 值,实 现 完 全 套 期 保 值 实 现 完 全 套 期 保 值 实 现 不 完 全 套 期 保 值，有 净 盈 利 实 现 不 完 全 套 期 保 值，有 净 盈 利【答 案】：C2、某 大 豆 加 工 商 为 避 免 大 豆 现 货 价 格 风 险，做 买 入 套 期 保 值，买 入 10手 期 货 合 约 建 仓，当 时 的 基 差 为-30元/吨，卖 出 平 仓 时 的 基 差 为-60元/吨，该 加 工 商 在 套 期 保 值 中 的 盈 亏 状 况 是（）元。A.盈 利 3000B.亏 损 3000C.盈 利 1500D.亏 损 1500【答 案】：A

3、3、期 货 公 司 申 请 金 融 期 货 结 算 业 务 资 格，应 当 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 提 交 经 具 有 证 券、期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 审 计 的 前（）个 会 计 年 度 财 务 报 告。A.3B.5C.1D.2【答 案】：A4、关 于 期 货 交 易 与 远 期 交 易 的 描 述，以 下 正 确 的 是（）。A.信 用 风 险 都 较 小 B.期 货 交 易 是 在 远 期 交 易 的 基 础 上 发 展 起 来 的 C.都 具 有 较 好 的 流 动 性，所 以 形 成 的 价 格 都 具 有 权 威 性 D.

4、交 易 均 是 由 双 方 通 过 一 对 一 谈 判 达 成【答 案】：B5、目 前，我 国 设 计 的 期 权 都 是（）期 权。A.欧 式 B.美 式 C.日 式 D.中 式【答 案】：A6、A、B 双 方 达 成 名 义 本 金 2500万 美 元 的 互 换 协 议，A 方 每 年 支 付 固 定 利 率 8.29%,每 半 年 支 付 一 次 利 息，B 方 支 付 浮 动 利 率 libor+30bps,当 前，6 个 月 的 libor为 7.35%,则 6 个 月 后 A 方 比 8 方（）。（lbps=0.olO/o）A.多 支 付 20.725万 美 元 B.少 支 付

5、20.725万 美 元 C.少 支 付 8 万 美 元 D.多 支 付 8 万 美 元【答 案】：D7、下 列 关 于 期 货 营 业 部 应 当 具 备 的 营 业 条 件 描 述 中，错 误 的 是（）。A.随 时 保 持 应 急 通 道 顺 畅 B.随 时 保 持 安 全 出 口 顺 畅 C.具 备 消 防 设 施 和 灭 火 器 材 D.场 所 使 用 权 波 动 性 较 大【答 案】：D8、下 列 选 项 中，关 于 参 数 模 型 优 化 的 说 法，正 确 的 是（）。A.模 型 所 采 用 的 技 术 指 标 不 包 括 时 间 周 期 参 数 B.参 数 优 化 可 以 利

6、用 量 化 交 易 软 件 在 短 时 间 内 寻 找 到 最 优 绩 效 目 标 C.目 前 参 数 优 化 功 能 还 没 有 普 及 D.参 数 优 化 中 一 个 重 要 的 原 则 就 是 要 争 取 参 数 孤 岛 而 不 是 参 数 高 原【答 案】：B9、根 据 期 货 公 司 风 险 监 管 指 标 管 理 办 法，A,核 减 净 资 产 金 额 B.核 增 净 资 本 金 额 C.核 增 净 资 产 金 额 D.核 减 净 资 本 金 额【答 案】：D10、以 下 关 于 K 线 的 描 述 中，正 确 的 是（）。A.实 体 表 示 的 是 最 高 价 与 开 盘 价 的

7、 价 差 B.当 收 盘 价 高 于 开 盘 价 时，形 成 阳 线 C.实 体 表 示 的 是 最 高 价 与 收 盘 价 的 价 差 D.当 收 盘 价 高 于 开 盘 价 时，形 成 阴 线【答 案】：B11、期 货 公 司 申 请 金 融 期 货 经 纪 业 务 资 格，应 当 向 中 国 证 监 会 提 交 的 申 请 材 料 不 包 括（）。A.律 师 事 务 所 出 具 的 法 律 意 见 书 B.加 盖 公 司 公 章 的 营 业 执 照 和 业 务 许 可 证 复 印 件 C.股 东 会 或 者 董 事 会 决 议 文 件 D.人 员 工 资 情 况 表【答 案】：D12、期

8、 货 从 业 人 员 向 中 国 证 监 会 或 者 协 会 报 告 违 法 行 为 的，这 些 监 管 机 构 应 当 对 报 告 行 为（）。A.公 开 B.保 密 C.不 处 理 D.向 公 安 机 关 报 告【答 案】：B13、期 货 公 司 申 请 从 事 期 货 投 资 咨 询 业 务，申 请 日 前（）的 风 险 监 管 指 标 应 当 持 续【答 案】：C14、根 据 我 国 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度，自 然 人 申 请 开 户 时 保 证 金 账 户 可 用 资 金 余 额 不 低 于 人 民 币（）万 元。A.50B.100C.200D.300【答 案

9、】：A15、影 响 国 债 期 货 价 值 的 最 主 要 风 险 因 子 是（）。A.外 汇 汇 率B.市 场 利 率 C,股 票 价 格 D.大 宗 商 品 价 格【答 案】：B16、期 货 公 司 办 理 下 列 事 项，应 由 国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 批 准 的 是（）OA.变 更 法 定 代 表 人 B.设 立 或 者 终 止 境 内 分 支 机 构 C.变 更 注 册 资 本 且 调 整 股 权 结 构 D.变 更 住 所 或 者 营 业 场 所【答 案】：C17、随 后 某 交 易 日，钢 铁 公 司 点 价，以 688元/干 吨 确 定 为 最 终 的 干

10、基 结 算 价。期 货 风 险 管 理 公 司 在 此 价 格 平 仓 1 万 吨 空 头 套 保 头 寸。当 日 铁 矿 石 现 货 价 格 为 660元/湿 吨。钢 铁 公 司 提 货 后，按 照 实 际 提 货 吨 数，期 货 风 险 管 理 公 司 按 照 648元/湿 吨 x 实 际 提 货 吨 数，结 算 货 款,并 在 之 前 预 付 货 款 675万 元 的 基 础 上 多 退 少 补。最 终 期 货 风 险 管 理 公 司（）。A.总 盈 利 17万 元 B.总 盈 利 11万 元 C.总 亏 损 17万 元 D.总 亏 损 11万 元【答 案】：B18、根 据 期 货 交

11、易 管 理 条 例，依 法 对 我 国 商 品 和 金 融 期 货 市 场 实 行 监 督 管 理 的 机 构 是（）。A.国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 B.中 国 人 民 银 行C.国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 D.商 务 部【答 案】：C19、下 列 人 员 中 不 得 作 为 期 货 公 司 本 公 司 资 产 管 理 业 务 客 户 的 是（）OA.期 货 公 司 董 事 的 父 母 B.期 货 公 司 董 事 的 配 偶 C.期 货 公 司 董 事 的 关 联 人 D.期 货 公 司 股 东【答 案】：B20、会 计 师 事 务 所、律 师 事 务 所

12、、资 产 评 估 机 构 等 中 介 服 务 机 构 不 按 照 规 定 履 行 报 告 义 务，提 供 或 者 出 具 的 报 告、材 料、意 见 不 完 整，责 令 改 正，没 收 业 务 收 人，单 处 或 者 并 处 3 万 元 以 下 罚 款。对 直 接 负 责 的 主 管 人 员 和 其 他 责 任 人 员 给 予 警 告，并 处（）万 元 以 下 罚 款。A.3B.5C.10D.20【答 案】：A21、投 资 者 认 为 未 来 某 股 票 价 格 下 跌，但 并 不 持 有 该 股 票，那 么 以 下 恰 当 的 交 易 策 略 为（）。A.买 入 看 涨 期 权 B.卖 出

13、看 涨 期 权 C.卖 出 看 跌 期 权 D.备 兑 开 仓【答 案】：B22、（）负 责 期 货 投 资 咨 询 业 务 从 业 人 员 的 资 格 考 试、资 格 认 定、日 常 管 理 等 工 作。A.中 国 期 货 业 协 会 B.中 国 证 监 会 C.中 国 证 监 会 派 出 机 构 D.国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构【答 案】：A23、下 列 关 于 期 货 与 期 权 区 别 的 说 法 中，错 误 的 是（）。A.期 货 合 约 是 双 向 合 约，而 期 权 交 易 是 单 向 合 约 B,期 权 交 易 双 方 的 盈 亏 曲 线 是 线 性 的，而 期

14、货 交 易 的 盈 亏 曲 线 是 非 线 性 的 C.期 货 交 易 的 是 可 转 让 的 标 准 化 合 约，而 期 权 交 易 的 则 是 未 来 买 卖 某 种 资 产 的 权 利 D.期 货 投 资 者 可 以 通 过 对 冲 平 仓 或 实 物 交 割 的 方 式 了 结 仓 位，期 权 投 资 者 的 了 结 方 式 可 以 是 对 冲 也 可 以 是 到 期 交 割 或 者 是 行 使 权 利【答 案】：B24、入 市 时 机 选 择 的 步 骤 是（）。A.通 过 基 本 面 分 析 法，判 断 某 品 种 期 货 合 约 价 格 将 会 上 涨 还 是 下 跌；权 衡 风

15、 险 和 获 利 前 景；决 定 入 市 的 具 体 时 间 B.通 过 基 本 面 分 析 法，判 断 某 品 种 期 货 合 约 价 格 将 会 上 涨 还 是 下 跌；决 定 入 市 的 具 体 时 间；权 衡 风 险 和 获 利 前 景 C.权 衡 风 险 和 获 利 前 景，通 过 基 本 面 分 析 法，判 断 某 品 种 期 货 合 约 价 格 将 会 上 涨 还 是 下 跌；决 定 入 市 的 具 体 时 间 D.决 定 入 市 的 具 体 时 间；权 衡 风 险 和 获 利 前 景；通 过 基 本 面 分 析 法，判 断 某 品 种 期 货 合 约 价 格 将 会 上 涨 还

16、 是 下 跌【答 案】：A25、期 货 交 易 所、期 货 公 司 违 反 期 货 投 资 者 保 障 基 金 管 理 暂 行 办 法 的 规 定，延 期 缴 纳 或 者 拒 不 缴 纳 保 障 基 金 的，由（）根 据 期 货 交 易 管 理 条 例 进 行 处 罚。A.财 政 部 B.中 国 证 监 会 C.中 国 期 货 业 协 会 D.期 货 投 资 者 保 障 基 金 管 理 机 构【答 案】：B26、客 户 交 易 保 证 金 不 足，符 合 强 行 平 仓 条 件 后，应 当 自 行 平 仓 而 未 平 仓 造 成 的 扩 大 损 失，（）。A.由 期 货 公 司 承 担 B.由

17、 客 户 承 担 C.期 货 交 易 所 承 担 D.期 货 业 协 会 承 担【答 案】：B27、某 汽 车 公 司 与 轮 胎 公 司 在 交 易 中 采 用 点 价 交 易，作 为 采 购 方 的 汽 车 公 司 拥 有 点 价 权。双 方 签 订 的 购 销 合 同 的 基 本 条 款 如 表 73 所 示。A.770B.780C.790D.800【答 案】：C28、假 设 某 债 券 投 资 组 合 的 价 值 10亿 元，久 期 12.8,预 期 未 来 债 券 市 场 利 率 将 有 较 大 波 动，为 降 低 投 资 组 合 波 动，希 望 降 低 久 期 至 3.2。当前 国

18、 债 期 货 报 价 为 110万 元，久 期 6.4。投 资 经 理 应（）。A.卖 出 国 债 期 货 1364万 份 B.卖 出 国 债 期 货 1364份 C.买 入 国 债 期 货 1364份 D.买 入 国 债 期 货 1364万 份【答 案】：B29、中 国 金 融 期 货 交 易 所 制 定 的 投 资 者 适 当 性 制 度 的 具 体 标 准 和 实 施 指 引，应 报（）备 案。A.中 国 期 货 业 协 会 B.中 国 证 监 会 C.中 国 期 货 保 证 金 监 控 中 心 公 司 D.商 务 部【答 案】：B30、期 货 交 易 所 联 网 交 易 的，应 当 于

19、 决 定 之 日 起（）日 内 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会。A.10B.15C.20D.30【答 案】：A31、无 本 金 交 割 外 汇 远 期 的 简 称 是（）。A.CPDB.NEFC.NCRD.NDF【答 案】：D32、下 列 关 于 期 货 交 易 保 证 金 的 说 法 中，正 确 的 是（）。A.保 证 金 交 易 使 期 货 交 易 具 有 高 收 益 和 低 风 险 的 特 点 B.交 易 保 证 金 比 率 越 低，杠 杆 效 应 越 小 C.交 易 保 证 金 以 合 约 价 值 的 一 定 比 率 来 缴 纳 D.交 易 保 证 金 一 般 为

20、成 交 合 约 价 值 的 10%20%【答 案】：C33、零 息 债 券 的 久 期（）它 到 期 的 时 间。A.大 于 B.等 于 C.小 于 D.不 确 定【答 案】：B34、因 期 货 经 济 合 同 无 效 给 客 户 造 成 经 济 损 失 的，应（）。A.应 根 据 无 效 行 为 与 损 失 之 间 的 因 果 关 系 确 定 责 任 的 承 担 B.客 户 不 承 担 责 任 C.期 货 公 司 与 客 户 各 自 承 担 50%的 责 任 D.期 货 公 司 承 担 主 要 赔 偿 责 任【答 案】：A35、（）是 指 以 有 价 证 券、利 率、汇 率 等 金 融 产

21、品 及 其 相 关 指 数 产 品 为 标 的 物 的 期 货 合 约。A.利 率 期 货 合 约 B.商 品 期 货 合 约 C.外 汇 期 货 合 约 D.金 融 期 货 合 约【答 案】：D36、期 货 经 营 机 构 对 投 资 者 进 行 的 告 知、警 示 应 当 采 用()形 式 送 达 投 资 者，并 由 其 确 认 已 充 分 理 解 和 接 受。A.面 谈 B.公 证 C.书 面 D.电 话【答 案】：C37、某 投 资 者 在 10月 份 以 50点 的 权 利 金 买 进 一 张 12月 份 到 期、执 行 价 格 为 9500点 的 道 琼 斯 指 数 美 式 看 涨

22、 期 权，期 权 标 的 物 是 12月 到 期 的 道 琼 斯 指 数 期 货 合 约。若 后 来 在 到 期 日 之 前 的 某 交 易 日，12月 道 琼 斯 指 数 期 货 升 至 9700点，该 投 资 者 此 时 决 定 执 行 期 权，他 可 以 获 利()美 元。(忽 略 佣 金 成 本，道 琼 斯 指 数 每 点 为 10美 元)A.200B.150C.250D.1500【答 案】：D38、对 商 品 投 资 基 金 进 行 具 体 的 交 易 操 作、决 定 投 资 期 货 的 策 略 的 是()OA.CP0B.CTAC.TMD.FCM【答 案】：B39、（10）下 列 情

23、 形 中，应 认 定 期 货 经 纪 合 同 无 效 的 是（）。A,未 取 得 金 融 期 货 经 纪 业 务 资 格 的 期 货 公 司 从 事 金 融 期 货 业 务 B.期 货 公 司 与 客 户 签 订 合 同 后，未 及 时 向 中 国 期 货 业 协 会 备 案 C.期 货 经 纪 合 同 约 定 的 手 续 费 低 于 经 营 成 本 D.期 货 经 纪 合 同 的 格 式 不 符 合 中 国 期 货 业 协 会 的 要 求【答 案】：A40、在 期 货 交 易 中，当 现 货 商 利 用 期 货 市 场 来 抵 消 现 货 市 场 中 价 格 的 反 向 运 动 时，这 个

24、过 程 称 为（）。A.杠 杆 作 用 B.套 期 保 值 C.风 险 分 散 D.投 资“免 疫”策 略【答 案】：B41、下 列 关 于 外 汇 交 叉 套 期 保 值 的 描 述 中，不 正 确 的 是（）。A.可 以 回 避 任 意 两 种 货 币 之 间 的 汇 率 风 险 B.利 用 相 关 的 两 种 外 汇 期 货 合 约 进 行 的 外 汇 保 值 C.需 要 正 确 调 整 期 货 合 约 的 数 量，使 其 与 被 保 值 对 象 相 匹 配 D.需 要 正 确 选 择 承 担 保 值 任 务 的 相 关 度 高 的 另 外 一 种 期 货【答 案】：A42、投 资 者

25、可 以 利 用 利 率 期 货 管 理 和 对 冲 利 率 变 动 引 起 的（）。A.价 格 风 险 B.市 场 风 险 C.流 动 性 风 险 D.政 策 风 险【答 案】：A43、期 货 公 司 因 严 重 违 法 违 规 或 者 风 险 控 制 不 力 等 导 致 保 证 金 出 现 缺 口 的，（）可 以 决 定 使 用 期 货 投 资 者 保 障 基 金，对 不 能 清 偿 的 投 资 者 保 证 金 损 失 予 以 补 偿。A.期 货 投 资 者 保 障 基 金 管 理 机 构 B.中 国 证 监 会 会 同 财 政 部 C.中 国 证 监 会 D.财 政 部【答 案】：C44、

26、某 国 债 对 应 的 TF1509合 约 的 转 换 因 子 为 1.0167,该 国 债 现 货 报 价 为 99.640,期 货 结 算 价 格 为 97.525,持 有 期 间 含 有 利 息 为 1.5085o则 该 国 债 交 割 时 的 发 票 价 格 为（）元。A.100.6622B.99.0335C.101.1485D.102.8125【答 案】：A45、期 货 公 司 申 请 从 事 期 货 投 资 咨 询 业 务，高 级 管 理 人 员 和 业 务 人 员 最 近（）年 内 无 不 良 诚 信 记 录，未 受 到 行 政、刑 事 处 罚，且 不 存 在 因 涉 嫌 违 法

27、 违 规 正 被 有 权 机 关 调 查 的 情 形。A.1B.2C.3D.5【答 案】：C46、期 货 公 司“一 对 多”资 产 管 理 业 务 时，资 产 管 理 计 划 应 当 通 过（）进 行 备 案。A.中 国 期 货 业 协 会 B.中 国 证 券 业 协 会 C.期 货 交 易 所 D.中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 私 募 基 金 登 记 备 案 系 统【答 案】：D47、关 于 头 肩 顶 形 态 中 的 颈 线，以 下 说 法 不 正 确 的 是（）。A.头 肩 顶 形 态 中，它 是 支 撑 线，起 支 撑 作 用 B.突 破 颈 线 一 定 需 要 人 成

28、 变 量 配 合 C.对 于 头 肩 顶 来 讲，当 颈 线 被 向 下 突 破 之 后，价 格 向 下 跌 落 的 幅 度 等 于 头 和 颈 线 之 间 的 垂 直 距 离 D.在 头 肩 顶 中，价 格 向 下 突 破 颈 线 后 有 一 个 回 升 的 过 程，当 价 格 回 升 至 颈 线 附 近 后 受 到 其 压 力 又 继 续 掉 头 向 下 运 行，从 而 形 成 反 扑 突 破 颈 线 不 一 定 需 要 大 成 交 量 配 合，但 日 后 继 续 下 跌 时，成 变 量 会 放 大。【答 案】：B48、期 货 结 算 机 构 的 职 能 不 包 括（）。A.担 保 交 易

29、 履 约 B.发 布 市 场 信 息 C.结 算 交 易 盈 亏 D.控 制 市 场 风 险【答 案】：B49、4 月 份，某 空 调 厂 预 计 7 月 份 需 要 500吨 阴 极 铜 作 为 原 料，当 时 铜 的 现 货 价 格 为 53000元/吨，因 目 前 仓 库 库 容 不 够，无 法 现 在 购 进。为 了 防 止 铜 价 上 涨，决 定 在 上 海 期 货 交 易 所 进 行 铜 套 期 保 值 期 货 交 易,当 前 7 月 份 铜 期 货 价 格 为 53300元/吨。到 了 7 月 1 日，铜 价 大 幅 度 上 涨，现 货 铜 价 为 56000元/吨，7 月 份

30、铜 期 货 价 格 为 56050元/吨。如 果 该 厂 在 现 货 市 场 购 进 500吨 铜，同 时 将 期 货 合 约 平 仓，则 该 空 调厂 在 期 货 市 场 的 盈 亏 情 况 为（）。A.盈 利 1375000元 B.亏 损 1375000元 C.盈 利 1525000元 D,亏 损 1525000元【答 案】：A50、实 值 看 涨 期 权 的 执 行 价 格（）其 标 的 资 产 价 格。A.大 于 B.大 于 等 于 C.等 于 D.小 于【答 案】：D51、推 荐 人 签 署 的 意 见 有 虚 假 陈 述 的，自 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 作 出

31、认 定 之 日 起（）年 内 不 再 受 理 该 推 荐 人 的 推 荐 意 见 和 签 署 意 见 的 年 检 登 记 表，并 记 入 该 推 荐 人 的 诚 信 档 案。A.2B.3C.5D.7【答 案】：A52、关 于 股 指 期 货 投 机 交 易 描 述 正 确 的 是（）。A.股 指 期 货 投 机 以 获 取 价 差 收 益 为 目 的 B.股 指 期 货 投 机 是 价 格 风 险 转 移 者 C.股 指 期 货 投 机 交 易 等 同 于 股 指 期 货 套 利 交 易 D.股 指 期 货 投 机 交 易 在 股 指 期 货 与 股 指 现 货 市 场 之 间 进 行【答 案

32、】：A53、6 月，中 国 某 企 业 的 美 国 分 厂 急 需 50万 美 元，并 且 计 划 使 用 2 个 月，该 企 业 担 心 因 汇 率 变 动 造 成 损 失，决 定 利 用 CME美 元 兑 人 民 币 期 货 合 约 进 行 套 期 保 值。假 设 美 元 兑 人 民 币 即 期 汇 率 为 6.0000,3 个 月 期 的 期 货 价 格 为 6.1000。2 个 月 后，美 元 兑 人 民 币 即 期 汇 率 变 为 6.0200,期 货 价 格 为 6.1130。则 对 于 该 中 国 企 业 来 说（）。（CME美 元 兑 人 民 币 合 约 规 模 为 A.适 宜

33、 在 即 期 外 汇 市 场 上 买 进 50万 美 元，同 时 在 CME卖 出 50万 美 元 兑 人 民 币 期 货 进 行 套 期 保 值 B.2 个 月 后，需 要 在 即 期 外 汇 市 场 上 买 入 50万 美 元，同 时 在 CME卖 出 50万 美 元 兑 人 民 币 期 货 进 行 套 期 保 值 C.通 过 套 期 保 值 在 现 货 市 场 上 亏 损 1万 人 民 币，期 货 市 场 上 盈 利 0.25万 人 民 币 D.通 过 套 期 保 值 实 现 净 亏 损 0.65万 人 民 币【答 案】：A54、期 货 公 司 与 客 户 签 订 的 期 货 经 纪 合

34、 同 对 下 达 交 易 指 令 的 方 式 未 作 约 定 或 者 约 定 不 明 确 的，期 货 公 司 不 能 证 明 其 所 进 行 的 交 易 是 依 据 客 户 交 易 指 令 进 行 的，对 该 交 易 造 成 客 户 的 损 失，（）应 当 承 担 赔 偿 责 任，客 户 予 以 追 认 的 除 外。A.客 户 B.期 货 从 业 人 员 C.期 货 公 司 D.直 接 负 责 的 主 管 人 员【答 案】：C55、下 列 关 于 基 差 的 公 式 中，正 确 的 是（）。A.基 差=期 货 价 格 一 现 货 价 格B.基 差=现 货 价 格 一 期 货 价 格 C.基 差

35、=期 货 价 格+现 货 价 格 D.基 差=期 货 价 格 x 现 货 价 格【答 案】：B56、投 资 者 预 计 铜 不 同 月 份 的 期 货 合 约 价 差 将 缩 小，买 入 1 手 7 月 铜 期 货 合 约，价 格 为 7000美 元/吨，同 时 卖 出 1 手 9 月 同 期 货 合 约，价 格 为 7200美 元/吨。由 此 判 断，该 投 资 者 进 行 的 是（）交 易。A.蝶 式 套 利 B.买 入 套 利 C.卖 出 套 利 D.投 机【答 案】：C57、（）是 市 场 经 济 发 展 到 一 定 历 史 阶 段 的 产 物，是 市 场 体 系 中 的 高 级 形

36、式。A.现 货 市 场 B.批 发 市 场 C.期 货 市 场 D.零 售 市 场【答 案】：C58、关 于 期 货 公 司 资 产 管 理 业 务，资 产 管 理 合 同 应 明 确 约 定（）。A.由 期 货 公 司 分 担 客 户 投 资 损 失 B.由 期 货 公 司 承 诺 投 资 的 最 低 收 益 C.由 客 户 自 行 承 担 投 资 风 险 D.由 期 货 公 司 承 担 投 资 风 险【答 案】：C59、在 我 国，金 融 机 构 按 法 人 统 一 存 入 中 国 人 民 银 行 的 准 备 金 存 款 不 低 于 上 旬 末 一 般 存 款 金 额 的()。A.4%B.

37、6%C.8%D.10%【答 案】：C60、下 列 人 员 中 不 得 作 为 期 货 公 司 本 公 司 资 产 管 理 业 务 客 户 的 是()OA.期 货 公 司 董 事 的 配 偶 B.期 货 公 司 董 事 的 父 母 C.期 货 公 司 股 东 的 关 联 人 D.期 货 公 司 股 东【答 案】：A61、某 日，铜 合 约 的 收 盘 价 是 17210元/吨，结 算 价 为 17240元/吨，该 合 约 的 每 日 最 大 波 动 幅 度 为 3%,最 小 变 动 价 位 为 10元/吨，则 该 期 货 合 约 下 一 个 交 易 日 涨 停 价 格 是 元/吨，跌 停 价 格

38、 是 _ _ 元/吨。()A.16757；16520B.17750；16730C.17822；17050D.18020；17560【答 案】：B62、期 货 交 易 报 价 时，超 过 期 货 交 易 所 规 定 的 涨 跌 幅 度 的 报 价()。A.有 效，但 交 易 价 格 应 该 调 整 至 涨 跌 幅 以 内 B.无 效，不 能 成 交C.无 效，但 可 申 请 转 移 至 下 一 个 交 易 日 D.有 效，但 可 自 动 转 移 至 下 一 个 交 易 日【答 案】：B63、持 有 成 本 理 论 以（）为 中 心。A.利 息 B.仓 储 C.利 益 D.效 率【答 案】：B64

39、、若 固 息 债 券 的 修 正 久 期 为 3,市 场 利 率 上 升 0.25%,考 虑 凸 度 因 素,则 债 券 价 格 为（）。A.涨 幅 低 于 0.75%B.跌 幅 超 过 0.75%C.涨 幅 超 过 0.75%D.跌 幅 低 于 0.75%【答 案】：D65、客 户 在 期 货 公 司 中 违 约 的，期 货 公 司 先 以（）承 担 违 约 责 任。A.该 客 户 的 保 证 金 B.期 货 公 司 的 自 有 资 金 C.期 货 公 司 的 风 险 准 备 金 D.期 货 交 易 公 司 的 储 备 金【答 案】：A66、看 涨 期 权 多 头 的 行 权 收 益 可 以

40、 表 示 为（）。（不 计 交 易 费 用）A,标 的 资 产 卖 出 价 格 一 执 行 价 格 一 权 利 金 B.权 利 金 卖 出 价 一 权 利 金 买 入 价C.标 的 资 产 卖 出 价 格 一 执 行 价 格+权 利 金 D.标 的 资 产 卖 出 价 格 一 执 行 价 格【答 案】：A67、期 货 现 货 互 转 套 利 策 略 执 行 的 关 键 是（）。A.随 时 持 有 多 头 头 寸 B,头 寸 转 换 方 向 正 确 C.套 取 期 货 低 估 价 格 的 报 酬 D.准 确 界 定 期 货 价 格 低 估 的 水 平【答 案】：D68、某 交 易 者 以 348

41、5元/吨 的 价 格 卖 出 某 期 货 合 约 100手（每 手 10吨），次 日 以 3400元/吨 的 价 格 买 入 平 仓，如 果 单 边 手 续 费 以 10元/手 计 算，那 么 该 交 易 者 O OA.亏 损 150元 B.盈 利 150元 C.盈 利 84000元 D.盈 利 1500元【答 案】：C69、假 设 2015年 甲 期 货 交 易 所 的 手 续 费 收 入 为 2000万 元，那 么 该 交 易 所 应 提 取 的 风 险 准 备 金 为（）。A.300万 元 B.400万 元 C.500万 元 D.600万 元【答 案】：B70、7 月 初，某 期 货 风

42、 险 管 理 公 司 先 向 某 矿 业 公 司 采 购 1 万 吨 铁 矿 石，现 W 货 湿 基 价 格 665元/湿 吨（含 6%水 份）。与 此 同 时，在 铁 矿 石 期 货 9月 合 约 上 做 卖 期 保 值，期 货 价 格 为 716元/干 吨，此 时 基 差 是（）元/干 吨。（铁 矿 石 期 货 交 割 品 采 用 干 基 计 价。干 基 价 格 折 算 公 式=湿 基 价 格/（1-水 分 比 例）。A.-51B.-42C.-25D.-9【答 案】：D71、3 月 16日，某 企 业 采 购 的 巴 西 大 豆 估 算 的 到 岸 完 税 价 为 3140元/吨，这 批

43、豆 子 将 在 5 月 前 后 到 港。而 当 日 大 连 商 品 交 易 所 豆 粕 5 月 期 货 价 格 在 3060元/吨，豆 油 5 月 期 货 价 格 在 5612元/吨，按 照 0.785的 出 粕 率，0.185的 出 油 率，130元/吨 的 压 榨 费 用 来 估 算，假 如 企 业 在 5 月 豆 粕 和 豆 油 期 货 合 约 上 卖 出 套 期 保 值，则 5 月 盘 面 大 豆 期 货 压 榨 利 润 为（）元/吨。参 考 公 式：大 豆 期 货 盘 面 套 期 保 值 利 润=豆 粕 期 价 X 出 粕 率+豆 油 期 价 X 出 油 率-进 口 大 豆 成 本-

44、压 榨 费 用 A.170B.160C.150D.140【答 案】：A72、1990年 伊 拉 克 入 侵 科 威 特 导 致 原 油 价 格 短 时 间 内 大 幅 上 涨，这 是 影 响 原 油 价 格 的（A.白 然 B.地 缘 政 治 和 突 发 事 件 C.0PEC的 政 策 D.原 油 需 求【答 案】：B73、5 月 7 日，某 交 易 者 卖 出 7 月 燃 料 油 期 货 合 约 同 时 买 入 9 月 燃 料 油 期 货 合 约，价 格 分 别 为 3400元/吨 和 3500元/吨，当 价 格 分 别 变 为（）时，全 部 平 仓 盈 利 最 大（不 记 交 易 费 用）

45、。A.7 月 3470元/吨，9 月 3560元/吨 B.7 月 3480元/吨,9 月 3360元/吨 C 7 月 3400元/吨，9 月 3570元/吨 D 7 月 3480元/吨,9 月 3600元/吨【答 案】：C74、期 货 交 易 过 程 中，对 每 位 个 人 投 资 者 的 保 证 金 损 失 在 10万 元 以 下（含 10万 元）的 部 分 全 额 补 偿，超 过 10万 元 的 部 分 按（）补 偿。A.90%B.80%C.70%D.60%【答 案】：A75、中 国 金 融 期 货 交 易 所 推 出 的 国 债 期 货 的 最 小 变 动 价 位 为（）元。A.0.02

46、B.0.05C.0.002D.0.005【答 案】：D76、大 连 商 品 交 易 所 滚 动 交 割 的 交 割 结 算 价 为（）结 算 价。A.最 后 交 割 日 B.配 对 日c.交 割 月 内 的 所 有 交 易 日 D.最 后 交 易 日【答 案】：B77、某 期 货 公 司 接 受 客 户 张 某 委 托 为 其 进 行 玉 米 期 货 交 易，张 某 根 据 玉 米 期 货 近 期 的 表 现，总 结 经 验，得 出 玉 米 处 于 多 头 行 情 中，并 有 加 速 上 涨 的 趋 势，于 是 下 达 交 易 指 令，买 入 玉 米 期 货 合 约 50手。但 是，期 货 公

47、 司 根 据 自 己 以 往 的 经 验，预 测 玉 米 期 货 的 走 势 并 不 十 分 明 朗，有 下 跌 的 风 险，于 是 擅 自 做 主 没 有 为 张 某 下 达 交 易 指 令。结 果 玉 米 期 货 价 格 迅 速 上 A.责 令 改 正，给 予 警 告，没 收 违 法 所 得，并 处 违 法 所 得 1 倍 以 上 3 倍 以 下 的 罚 款；没 有 违 法 所 得 或 者 违 法 所 得 不 满 10万 元 的，并 处 10万 元 以 上 30万 元 以 下 的 罚 款；情 节 严 重 的，责 令 停 业 整 顿 或 吊 销 期 货 业 务 许 可 证 B.责 令 改 正

48、，给 予 警 告，没 收 违 法 所 得，并 处 违 法 所 得 1 倍 以 上 3 倍 以 下 的 罚 款；没 有 违 法 所 得 或 者 违 法 所 得 不 满 10万 元 的，并 处 10万 元 以 上 50万 元 以 下 的 罚 款；情 节 严 重 的，责 令 停 业 整 顿 C.责 令 改 正，给 予 警 告，没 收 违 法 所 得，并 处 违 法 所 得 1 倍 以 上 5 倍 以 下 的 周 款；没 有 违 法 所 得 或 者 违 法 所 得 不 满 10万 元 的，并 处 10万 元 以 上 30万 元 以 下 的 罚 款；情 节 严 重 的，责 令 停 业 整 顿 D.责 令

49、 改 正，给 予 警 告，没 收 违 法 所 得，并 处 违 法 所 得 1 倍 以 上 5 倍 以 下 的 罚 款；没 有 违 法 所 得 或 者 违 法 所 得 不 满 10万 元 的，并 处 10万 元 以 上 50万 元 以 下 的 罚 款；情 节 严 重 的，责 令 停 业 整 顿 或 者 吊 销 期 货 业 务 许 可 证【答 案】：D78、当 期 货 从 业 人 员 与 投 资 者 存 在 利 益 冲 突 无 法 继 续 提 供 期 货 业 务 服 务 时，应 当 通 过（）A.中 国 期 货 业 协 会 B.期 货 交 易 所c.所 在 期 货 经 营 机 构 D.中 国 证

50、监 会 派 出 机 构【答 案】：C79、根 据 期 货 市 场 客 户 开 户 管 理 规 定，()负 责 对 客 户 交 易 编 码 进 行 分 配、发 放 和 管 理。？A.期 货 公 司 B.期 货 交 易 所 C.中 国 期 货 保 证 金 监 控 中 心 D.中 国 期 货 业 协 会【答 案】：B80、申 请 设 立 期 货 公 司 的，具 有 期 货 从 业 人 员 资 格 的 人 员 不 少 于()OA.10 人 B.15 人 C.20 人 D.30 人【答 案】：B81、下 列 关 于 期 货 交 易 保 证 金 的 说 法 错 误 的 是()A.保 证 金 比 率 设 定