2023年期货从业资格题库含精品答案.pdf

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1、4、当 标 的 资 产 的 价 格 在 损 益 平 衡 点 以 下 时，随 着 标 的 资 产 价 格 的 下 跌,看 跌 期 权 多 头 的 收 益（）。A.不 变 B.增 加 C.减 少 D.不 能 确 定【答 案】：B5、在 中 国 的 利 率 政 策 中，具 有 基 准 利 率 作 用 的 是（）。A.存 款 准 备 金 率 B.一 年 期 存 贷 款 利 率 C.一 年 期 国 债 收 益 率 D.银 行 间 同 业 拆 借 利 率【答 案】：B6、目 前 我 国 场 外 利 率 衍 生 品 体 系 基 本 完 备，形 成 了 以（）为 主 的 市 场 格 局。A.利 率 互 换 B

2、.远 期 利 率 协 议 C.债 券 远 期 D.国 债 期 货【答 案】：A7、当（）时，买 入 套 期 保 值，可 实 现 盈 亏 完 全 相 抵。A.基 差 走 强 B.市 场 为 反 向 市 场 C.基 差 不 变 D.市 场 为 正 向 市 场【答 案】：C8、某 交 易 者 买 入 1 手 5 月 份 执 行 价 格 为 670美 分/蒲 式 耳 的 小 麦 看 涨 期 权，支 付 权 利 金 18美 分/蒲 式 耳。卖 出 两 手 5 月 份 执 行 价 格 为 680美 分/蒲 式 耳 和 690美 分/蒲 式 耳 的 小 麦 看 涨 期 权，收 入 权 利 金 13美 分/蒲

3、 式 耳 和 16美 分/蒲 式 耳，再 买 入 一 手 5 月 份 执 行 价 格 为 700美 分/蒲 式 耳 的 小 麦 看 涨 期 权，权 利 金 为 5 美 分/蒲 式 耳，则 该 组 合 的 最 大 收 益 为（）美 分/蒲 式 耳。A.2B.4C.5D.6【答 案】：D9、中 国 金 融 期 货 交 易 所 制 定 的 投 资 者 适 当 性 制 度 的 具 体 标 准 和 实 施 指 引，应 报（）备 案。A.中 国 期 货 业 协 会 B.中 国 证 监 会 C.中 国 期 货 保 证 金 监 控 中 心 公 司 D.商 务 部【答 案】：B10、我 国 大 连 商 品 交

4、易 所 交 易 的 上 市 品 种 包 括（）。A.小 麦 B.PTAC.燃 料 油 D.玉 米【答 案】：D11、目 前 在 我 国，对 每 一 晶 种 每 一 月 份 合 约 的 限 仓 数 额 规 定 描 述 正 确 的 是（）。A.限 仓 数 额 根 据 价 格 变 动 情 况 而 定 B.交 割 月 份 越 远 的 合 约 限 仓 数 额 越 低 C.限 仓 数 额 与 交 割 月 份 远 近 无 关 D.进 入 交 割 月 份 的 合 约 限 仓 数 额 较 低【答 案】：D12、关 于 期 权 的 希 腊 字 母，下 列 说 法 错 误 的 是（）。A.Delta的 取 值 范

5、围 为（-1,1）B.深 度 实 值 和 深 度 虚 值 的 期 权 Gamma值 均 较 小，只 有 当 标 的 资 产 价 格 和 执 行 价 相 近 时，价 格 的 波 动 都 会 导 致 Delta值 的 剧 烈 变 动，因 此 平 价 期 权 的 Gamma值 最 大 C.在 行 权 价 附 近，Theta的 绝 对 值 最 大 D.Rho随 标 的 证 券 价 格 单 调 递 减【答 案】：D13、期 货 公 司 申 请 设 立、收 购 或 者 参 股 境 外 期 货 类 经 营 机 构，应 当 按 照（）相 关 规 定，办 理 外 汇 登 记、有 关 资 金 划 转 以 及 结

6、购 汇 手 续。A.中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 B.中 国 期 货 业 协 会 C.外 汇 管 理 部 门 D.工 商 管 理 部 门【答 案】：C14、在 大 豆 期 货 市 场 上，甲 为 买 方，开 仓 价 格 为 3000元/吨，乙 为 卖 方，开 仓 价 格 为 3200元/吨，大 豆 期 货 交 割 成 本 为 80元/吨，甲 乙 进 行 期 转 现 交 易，双 方 商 定 的 平 仓 价 格 为 3160元/吨，当 交 收 大 豆 价 格 为（）元/吨 时，期 转 现 1 甲 和 乙 有 利。（不 考 虑 其 他 手 续 费 等费 用）A.3050B.2980C.

7、3180D.3110【答 案】：D15、期 货 公 司 独 立 董 事 最 多 可 以 在（）家 期 货 公 司 兼 任 独 立 董 事。A.3B.2C.5D.1【答 案】：B16、对 期 货 市 场 价 格 发 现 的 特 点 表 述 不 正 确 的 是（）。A,具 有 保 密 性 B.具 有 预 期 性 C.具 有 连 续 性 D,具 有 权 威 性【答 案】：A17、某 建 筑 企 业 已 于 某 钢 材 贸 易 签 订 钢 材 的 采 购 合 同，确 立 了 价 格，但 尚 未 实 现 交 收，此 时 该 企 业 属 于（）情 形。A.期 货 多 头 B.现 货 多 头 C.期 货 空

8、 头 D.现 货 空 头【答 案】：B18、某 股 票 组 合 市 值 8 亿 元，6 值 为 0.92O为 对 冲 股 票 组 合 的 系 统 性 风 险，基 金 经 理 决 定 在 沪 深 300指 数 期 货 10月 合 约 上 建 立 相 应 的 空 头 头 寸，卖 出 价 格 为 3263.8 点。一 段 时 间 后，10月 股 指 期 货 合 约 下 跌 到 3132.0 点；股 票 组 合 市 值 增 长 了 6.73%o 基 金 经 理 卖 出 全 部 股 票 的 同 时，买 入 平 仓 全 部 股 指 期 货 合 约。此 次 操 作 共 获 利（）万 元。A.8113.1B.

9、8357.4C.8524.8D.8651.3【答 案】：B19、信 用 风 险 缓 释 凭 证 实 行 的 是（）制 度。A.集 中 登 记、B.分 散 登 记、C.集 中 登 记、D.集 中 登 记、集 中 托 管、集 中 托 管、分 散 托 管、集 中 托 管、集 中 清 算 集 中 清 算 集 中 清 算 分 散 清 算【答 案】：A20、商 品 市 场 本 期 需 求 量 不 包 括（）。A.国 内 消 费 量 B.出 口 量 C.进 口 量 D.期 末 商 品 结 存 量【答 案】：C21、根 据 证 券 期 货 市 场 诚 信 监 督 管 理 办 法，公 民、法 人 或 者 其 他

10、 组 织 申 报 的 诚 信 信 息 应 当（）。A.真 实、准 确、及 时 B.真 实、及 时、完 整C.及 时、准 确、完 整 D.真 实、准 确、完 整【答 案】：D22、以 黑 龙 江 大 豆 种 植 成 本 为 例，大 豆 种 植 每 公 顷 投 入 总 成 本 8000元,每 公 顷 产 量 1.8吨，按 照 4600元/吨 销 售。黑 龙 江 大 豆 的 理 论 收 益 为（）元/吨。A.145.6B.155.6C.160.6D.165.6【答 案】：B23、期 货 公 司 应 当 在 年 度 终 了 后 的（）内 报 送 经 具 备 证 券、期 货 相 关 业 务 资 格 的

11、会 计 师 事 务 所 审 计 的 年 度 风 险 监 管 报 表。A.20 日 B.1个 月 C.2个 月 D.4 个 月【答 案】：D24、相 对 而 言，投 资 者 将 不 会 选 择（）组 合 作 为 投 资 对 象。A.期 望 收 益 率 18%、标 准 差 20%B.期 望 收 益 率 11%、标 准 差 16%C.期 望 收 益 率 11%、标 准 差 20%D.期 望 收 益 率 10%、标 准 差 8%【答 案】：C25、期 货 公 司 应 当 建 立 与 风 险 监 管 指 标 相 适 应 的 内 部 控 制 制 度 及 风 险 管 理 制 度，建 立 动 态 的 风 险

12、监 控 和 资 本 补 充 机 制，确 保（）等 风 险 监 管 指 标 持 续 符 合 标 准。A.净 资 本 B,净 资 产 C.风 险 准 备 金 D.流 动 资 产【答 案】：A26、期 货 交 易 所 实 行（）结 算 制 度。A.当 日 无 负 债 B.当 月 无 负 债 C.当 日 有 负 债 D.次 日 无 负 债【答 案】：A27、期 货 公 司 涉 及 重 大 诉 讼、仲 裁，或 者 股 权 被 冻 结 或 者 用 于 担 保，以 及 发 生 其 他 重 大 事 件 时，期 货 公 司 及 其 相 关 股 东、实 际 控 制 人 应 当 自 该 事 件 发 生 之 日 起（

13、）日 内 向 国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 提 交 书 面 报 告。A.3B.5C.7D.10【答 案】：B28、由（）建 立 全 国 统 一 的 证 券 期 货 市 场 诚 信 档 案，记 录 证 券 期 货 市 场 诚 信 信 息。A.中 国 证 监 会B.期 货 业 协 会 C.保 证 金 监 控 机 构 D.期 货 交 易 所【答 案】：A29、假 设 某 日 人 民 币 与 美 元 间 的 即 期 汇 率 为 1 美 元=6.8775元 人 民 币，人 民 币 1 个 月 的 上 海 银 行 间 同 业 拆 借 利 率（SHIBOR）为 5.066%,美 元 1个 月

14、的 伦 敦 银 行 间 同 业 拆 借 利 率（LIBOR）为 0.1727%,则 1 个 月 远 期 美 元 兑 人 民 币 汇 率 应 为（）。（设 实 际 天 数 设 为 31天）A.4.9445B.5.9445C.6.9445D.7.9445【答 案】：C30、一 般 来 说，标 的 物 价 格 波 动 越 频 繁.越 剧 烈，该 商 品 期 货 合 约 允 许 的 每 日 价 格 最 大 波 动 幅 度 就 应 设 置 得（）一 些。A.大 B.小 C.不 确 定 D.不 变【答 案】：A31、（）不 能 作 为 期 货 公 司 提 供 投 资 方 案 或 者 期 货 交 易 策 略

15、 依 据。A.本 公 司 的 研 究 报 告 B.合 法 取 得 的 研 究 报 告 C.相 关 行 业 信 息 资 料 D.未 公 开 发 布 的 各 种 渠 道 信 息【答 案】：D32、某 投 资 者 为 了 规 避 风 险，以 1.26港 元/股 的 价 格 买 进 100万 股 执 行 价 格 为 52港 元 的 该 股 票 的 看 跌 期 权，则 需 要 支 付 的 权 利 金 总 额 为()港 元。A.1260000B.1.26C.52D.520000【答 案】：A33、美 国 堪 萨 斯 期 货 交 易 所 的 英 文 缩 写 为()。A.CB0TB.CMEC.KCBTD.LM

16、E【答 案】：C34、下 列 关 于 营 业 部 设 施 符 合 条 件 的 描 述 中，不 正 确 的 是()。A.应 当 配 备 2 条 以 上 具 有 录 音 功 能 的 电 话 线 路 B.应 当 具 备 满 足 期 货 业 务 需 要 的 办 公.通 讯.交 易 等 设 施，营 业 部 应 当 配 备 2 条 以 上 网 络 通 讯 线 路，保 证 营 业 部 的 正 常 交 易 C.应 当 采 取 双 路 供 电，或 在 单 路 供 电 的 情 况 下 备 用 供 电 措 施 能 够 提 供 正 常 业 务 运 行 4 小 时 的 供 电 时 间 D.应 当 具 备 满 足 期 货

17、 业 务 需 要 的 办 公.通 讯.交 易 等 设 施，营 业 部 应 当 配 备 1 条 以 上 网 络 通 讯 线 路，保 证 营 业 部 的 正 常 交 易【答 案】：D35、自 然 人 投 资 者 申 请 划 分 为 专 业 投 资 者，提 交 的 证 明 材 料 不 包 括（）OA.近 1个 月 本 人 的 金 融 资 产 证 明 文 件 B.近 2 年 收 入 证 明 C.职 业 资 格 证 书 D.工 作 证 明【答 案】：B36、下 列 选 项 中，不 属 于 实 物 交 割 必 不 可 少 的 环 节 的 是（）。A.交 割 配 对 B.标 准 仓 单 与 货 款 交 换

18、C.实 物 交 收 D,增 值 税 发 票 流 转【答 案】：C37、根 据 期 货 从 业 人 员 执 业 行 为 准 则（修 订）的 规 定，当 期 货 从 业 人 员 发 现 投 资 者 有 不 诚 信 行 为 时，应 当（）。A.报 告 中 国 期 货 业 协 会 B.报 告 中 国 证 监 会 派 出 机 构 C.报 告 期 货 交 易 所 D.及 时 向 所 在 期 货 经 营 机 构 报 告，并 注 意 防 范 投 资 者 的 信 用 风 险【答 案】：D38、2014年 8 月 至 11月，新 增 非 农 就 业 人 数 呈 现 稳 步 上 升 趋 势，美 国 经 济 稳 健

19、复 苏。当 时 市 场 对 于 美 联 储（）预 期 大 幅 升 温，使 得 美 元 指 数（）。与 此 同 时，以 美 元 计 价 的 纽 约 黄 金 期 货 价 格 则（）。A.提 前 加 息；冲 高 回 落；大 幅 下 挫 B.提 前 加 息；触 底 反 弹；大 幅 下 挫 C.提 前 降 息；触 底 反 弹；大 幅 上 涨D.提 前 降 息；持 续 震 荡；大 幅 下 挫【答 案】：B39、会 员 大 会 是 会 员 制 期 货 交 易 所 的（）。A.常 设 机 构 B.管 理 机 构 C.权 力 机 构 D.监 管 机 构【答 案】：C40、某 交 易 者 在 1 月 3 0 日

20、买 入 1 手 9 月 份 铜 合 约，价 格 为 19520元/吨，同 时 卖 出 1 手 11月 份 铜 合 约，价 格 为 19570元/吨，5 月 3 0 日 该 交 易 者 卖 出 1 手 9 月 份 铜 合 约，价 格 为 19540元/吨，同 时 以 较 高 价 格 买 入 1 手 11月 份 铜 合 约，已 知 其 在 整 个 套 利 过 程 中 净 亏 损 为 100元，且 交 易 所 规 定 1 手=5吨，试 推 算 5 月 3 0 日 的 11月 份 铜 合 约 价 格 是（）元/吨。A.18610B.19610C.18630D.19640【答 案】：B41、某 交 易

21、者 买 入 执 行 价 格 为 3200美 元/吨 的 铜 看 涨 期 货 期 权，当 标 的 铜 期 货 价 格 为 3100美 元/吨 时，该 期 权 为（）期 权。A.实 值 B.虚 值 C.内 涵 D.外 涵【答 案】：B42、某 国 内 出 口 企 业 个 月 后 将 收 回 一 笔 20万 美 元 的 货 款。该 企 业 为 了 防 范 人 民 币 兑 美 元 升 值 的 风 险，决 定 利 用 人 民 币/美 元 期 货 进 行 套 期 保 值。已 知 即 期 汇 率 为 1 美 元=6.2988元 人 民 币，人 民 币/美 元 期 货 合 约 大 小 为 每 份 面 值 10

22、0万 元 人 民 币，报 价 为 0.15879。A.1B.2C.3D.4【答 案】：A43、（）是 会 员 大 会 的 常 设 机 构，对 会 员 大 会 负 责，执 行 会 员 大 会 决 议。A.董 事 会 B.理 事 会 C.会 员 大 会 D.监 事 会【答 案】：B44、下 列 关 于 会 员 制 期 货 交 易 所 理 事 的 陈 述，正 确 的 是（）。A.会 员 理 事 与 非 会 员 理 事 均 由 会 员 大 会 选 举 产 生 B.会 员 理 事 与 非 会 员 理 事 均 由 中 国 证 监 会 委 派 C.会 员 理 事 由 会 员 大 会 选 举 产 生，非 会

23、员 理 事 由 中 国 证 监 会 委 派 D.会 员 理 事 由 中 国 证 监 会 委 派，非 会 员 理 事 由 会 员 大 会 选 举 产 生【答 案】：C45、下 列 关 于 涨 跌 停 板 的 表 述 中，正 确 的 是（）。A.合 约 在 1 个 交 易 日 中 的 交 易 价 格 不 得 高 于 规 定 的 价 格，但 可 以 低 于规 定 的 价 格 B,合 约 在 1 个 交 易 日 中，超 出 规 定 的 涨 跌 幅 度 的 报 价 将 被 视 为 无 效 C.合 约 在 1 个 交 易 日 中，超 出 规 定 的 涨 跌 幅 度 的 交 易 价 格 不 能 擅 自 撤

24、销 D.期 货 交 易 者 所 持 有 合 约 在 1个 交 易 日 中 的 持 仓 不 得 超 出 期 货 交 易 所 规 定 的 最 高 和 最 低 数 额【答 案】：B46、中 国 期 货 保 证 金 监 控 中 心 由 期 货 交 易 所 出 资 设 立，其 业 务 接 受（）的 领 导、监 督 和 管 理。A.期 货 公 司 B.中 国 证 监 会 C.中 国 期 货 业 协 会 D.期 货 交 易 所【答 案】：B47、假 设 直 接 报 价 法 下，美 元/日 元 的 报 价 是 92.60,那 么 1 日 元 可 以 兑 换（）美 元。A.92.60B.0.0108C.1.00

25、00D.46.30【答 案】：B48、关 于 期 货 公 司 风 险 资 本 准 备 的 数 量，下 列 说 法 正 确 的 是（）。A.期 货 公 司 风 险 资 本 准 备=主 要 业 务 规 模 x 风 险 系 数 B.期 货 公 司 风 险 资 本 准 备=1：各 项 业 务 规 模 x 风 险 系 数 C.期 货 公 司 风 险 资 本 准 备 的 数 量 由 中 国 期 货 业 协 会 按 业 务 规 模 核 定 D,期 货 公 司 业 务 风 险 资 本 准 备 的 数 量 由 期 货 交 易 所 按 业 务 规 模 核 定【答 案】：B49、下 列 关 于 期 货 公 司 营

26、业 部 负 责 人 的 表 述 中，正 确 的 是（）。A.期 货 公 司 拟 免 除 营 业 部 负 责 人 职 务 的，应 当 在 做 出 决 定 前 向 营 业 部 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 告 B.营 业 部 负 责 人 应 当 通 过 中 国 证 监 会 的 资 质 测 试 C.改 任 同 一 期 货 公 司 其 他 营 业 部 负 责 人 的，应 当 重 新 申 请 任 职 资 格 D.营 业 部 负 责 人 应 当 具 有 期 货 从 业 人 员 资 格【答 案】：D50、看 跌 期 货 期 权 的 买 方 有 权 利 按 约 定 价 格 在 规 定 时

27、 间 内 向 期 权 卖 方 卖 出 一 定 数 量 的 相 关（）。A.期 权 合 约 B.期 货 合 约 C.远 期 合 约 D.现 货 合 约【答 案】：B51、下 列 关 于 期 货 交 易 结 算 的 表 述，错 误 的 是（）。A.期 货 交 易 所 应 当 及 时 将 结 算 结 果 通 知 客 户 B.期 货 公 司 根 据 期 货 交 易 所 的 结 算 结 果 对 客 户 进 行 结 算 C.期 货 交 易 所 实 行 当 日 无 负 债 结 算 制 度 D.客 户 应 当 及 时 查 询 结 算 结 果 并 作 出 妥 善 处 理【答 案】：A52、甲 是 A 期 货 公

28、 司 的 客 户，经 常 委 托 李 某 下 单。某 日，甲 要 出 差 一 个 月，临 行 时 决 定 委 托 李 某 将 其 9 月 份 的 合 约 下 跌 10%时 卖 出，并 和 李 某 签 订 了 书 面 委 托 协 议。甲 出 差 后，行 情 不 跌 反 涨，李 某 判 断 一 轮 上 涨 行 情 已 经 开 始，于 是 又 帮 甲 买 人 了 10手 9 月 份 合 约。但 是 刚 买 入后 合 约 一 直 下 跌，李 某 只 好 按 市 价 卖 出 止 损，但 还 是 亏 损 了 5 万 元。甲 从 外 地 出 差 回 来，不 承 认 亏 损，要 求 李 某 赔 偿 损 失。问

29、 此 案 件 的 性 质 是()。A.李 某 违 反 了 协 议 规 定，应 按 违 约 的 期 货 纠 纷 案 件 处 理 B.李 某 侵 犯 了 客 户 甲 的 利 益，造 成 了 甲 的 损 失，应 按 侵 权 的 期 货 纠 纷 案 件 处 理 C.该 案 件 属 于 侵 权 与 违 约 竞 合 的 纠 纷 案 件，应 当 由 当 事 人 所 能 获 得 的 最 多 赔 偿 额 来 定 性 质 D.该 案 件 属 于 侵 权 与 违 约 竞 合 的 纠 纷 案 件，应 当 由 当 事 人 起 诉 状 中 在 先 的 诉 讼 请 求 而 定【答 案】：D53、某 大 型 电 力 工 程

30、公 司 在 海 外 发 现 一 项 新 的 电 力 工 程 项 项 目 机 会，需 要 招 投 标，该 项 目 若 中 标。则 需 前 期 投 入 200万 欧 元。考 虑 距 离 最 终 获 知 竞 标 结 果 只 有 两 个 月 的 时 间，目 前 欧 元 人 民 币 的 汇 率 波 动 较 大 且 有 可 能 欧 元 对 人 民 币 升 值，此 时 欧 元/人 民 币 即 期 汇 率 约 为&38,人 民 币/欧 元 的 即 期 汇 率 约 为 0.1193。公 司 决 定 利 用 执 行 价 格 为 0.1190的 人 民 币/欧 元 看 跌 期 权 规 避 相 关 风 险，该 期 权

31、 权 利 金 为 0.0009,合 约 大 小 为 人 民 币 100万 元。该 公 司 需 要()人 民 币/欧 元 看 跌 期 权()手。A.买 入；17B.卖 出；17C.买 入；16D.卖 出;16【答 案】：A54、()是 以 银 行 间 市 场 每 天 上 午 9：00-11：00间 的 回 购 交 易 利 率 为 基 础 编 制 而 成 的 利 率 基 准 参 考 指 标，每 天 上 午 11：00起 对 外 发 布。A.上 海 银 行 间 同 业 拆 借 利 率 B.银 行 间 市 场 7 天 回 购 移 动 平 均 利 率C.银 行 间 回 购 定 盘 利 率 D.银 行 间

32、 隔 夜 拆 借 利 率【答 案】：C55、因 期 货 经 纪 合 同 无 效 给 客 户 造 成 经 济 损 失 的，下 列 关 于 责 任 承 担 方 式 的 说 法，正 确 的 是（）。A.根 据 无 效 行 为 与 损 失 之 间 的 因 果 关 系 确 定 责 任 的 承 担 B.应 当 由 期 货 公 司 承 担 责 任 C.根 据 朝 货 公 司 和 客 户 的 约 定 承 担 责 任 D.应 当 由 期 货 公 司 和 客 户 承 担 同 等 责 任【答 案】：A56、存 款 准 备 金 是 金 融 机 构 为 保 证 客 户 提 取 存 款 和 资 金 清 算 需 要 而 准

33、 备 的 资 金。其 中，超 额 准 备 金 比 率（）。A.由 中 央 银 行 规 定 B.由 商 业 银 行 自 主 决 定 C.由 商 业 银 行 征 询 客 户 意 见 后 决 定 D.由 中 央 银 行 与 商 业 银 行 共 同 决 定【答 案】：B57、按 照 期 货 公 司 首 席 风 险 官 管 理 规 定（试 行）的 规 定，下 列 不 属 于 选 聘 首 席 风 险 官 的 主 要 判 断 标 准 的 是（）。A.是 否 诚 信 守 法 B.是 否 熟 悉 期 货 法 律 法 规 C.是 否 符 合 规 定 的 任 职 条 件 D.是 否 具 有 期 货 公 司 高 级

34、管 理 人 员 的 任 职 经 历【答 案】：D58、根 据 境 外 交 易 者 和 境 外 经 纪 机 构 从 事 境 内 特 定 品 种 期 货 交 易 管 理 暂 行 办 法，直 接 入 场 交 易 的 境 外 交 易 者 应 当 向（）办 理 账 户 开 立 等 手 续 并 申 请 交 易 编 码。A.期 货 交 易 所 B.境 外 经 纪 商 C.登 记 结 算 机 构 D.期 货 业 协 会【答 案】：A59、某 投 机 者 预 测 10月 份 大 豆 期 货 合 约 价 格 将 上 升，故 买 入 10手（10吨/手）大 豆 期 货 合 约，成 交 价 格 为 2030元/吨。可

35、 此 后 价 格 不 升 反 降，为 了 补 救，该 投 机 者 以 2015元/吨 的 价 格 再 次 买 入 5 手 合 约，当 市 价 反 弹 到（）时 才 可 以 避 免 损 失。A.2030 元/吨 B.2020 元/吨 C.2015 元/吨 D.2025 元/吨【答 案】：D60、（）主 要 是 通 过 投 资 于 既 定 市 场 里 代 表 性 较 强、流 动 性 较 高 的 股 票 指 数 成 分 股，来 获 取 与 目 标 指 数 走 势 一 致 的 收 益 率。A.程 序 化 交 易 B.主 动 管 理 投 资 C.指 数 化 投 资 D.被 动 型 投 资【答 案】：C6

36、1、如 果 消 费 者 预 期 某 种 商 品 的 价 格 在 未 来 时 问 会 上 升，那 么 他 会A.减 少 该 商 品 的 当 前 消 费,B,增 加 该 商 品 的 当 前 消 费,C.增 加 该 商 品 的 当 前 消 费,D.减 少 该 商 品 的 当 前 消 费,增 加 该 商 品 的 未 来 消 费 减 少 该 商 品 的 术 来 消 费 增 加 该 商 品 的 未 来 消 费 减 少 该 商 品 的 术 来 消 费【答 案】：B62、假 设 某 期 货 交 易 所 截 至 2007年 第 1 季 度 末，已 缴 纳 的 期 货 投 资 者 保 障 基 金 总 额 为 7.

37、9 亿 元，该 期 货 交 易 所 2007年 第 1 季 度 向 期 货 公 司 会 员 收 取 的 交 易 手 续 费 为 3000万 元。A.经 中 国 证 监 会、财 政 部 批 准，可 以 暂 停 缴 纳 保 障 基 金 B.若 不 含 代 扣 代 缴 期 货 公 司 的 保 障 基 金 后 续 资 金，那 么 2007年 第 1 季 度 应 缴 纳 的 保 障 基 金 后 续 资 金 的 金 额 为 450万 元 C.若 不 含 代 扣 代 缴 期 货 公 司 的 保 障 基 金 后 续 资 金，那 么 2007年 第 1 季 度 应 缴 纳 的 保 障 基 金 后 续 资 金 的

38、 金 额 为 90万 元 D.若 不 含 代 扣 代 缴 期 货 公 司 的 保 障 基 金 后 续 资 金，那 么 2007年 第 1季 度 保 障 基 金 总 额 达 到 7.9 亿 元【答 案】：C63、推 荐 人 签 署 的 意 见 有 虚 假 陈 述 的，自 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 作 出 认 定 之 日 起（）年 内 不 再 受 理 该 推 荐 人 的 推 荐 意 见 和 签 署 意 见 的 年 检 登 记 表，并 记 入 该 推 荐 人 的 诚 信 档 案。A.1B.2C.3D.5【答 案】：B64、7 月 初，玉 米 现 货 价 格 为 3510元/吨，某

39、农 场 决 定 对 某 10月 份 收 获 玉 米 进 行 套 期 保 值，产 量 估 计 1 000吨。7 月 5 日 该 农 场 在 11月 份玉 米 期 货 合 约 的 建 仓 价 格 为 3550元/吨，至 10月 份，期 货 价 格 和 现 货 价 格 分 别 跌 至 3360元/吨 和 3330元/吨；该 农 场 上 述 价 格 卖 出 现 货 玉 米，同 时 将 期 货 合 约 对 冲 平 仓。该 农 场 的 套 期 保 值 效 果 是（）。（不 计 手 续 费 等 费 A.基 差 走 强 30元/吨 B.期 货 市 场 亏 损 190元/吨 C.不 完 全 套 期 保 值，且

40、有 净 亏 损 D.在 套 期 保 值 操 作 下，该 农 场 玉 米 的 售 价 相 当 于 3520元/吨【答 案】：D65、取 得 期 货 交 易 所 交 易 结 算 会 员 资 格 的 期 货 公 司 不 得 接 受（）的 委 托 为 其 办 理 金 融 期 货 结 算 业 务。A.非 结 算 会 员 B.交 易 会 员 C.客 户 D.投 资 者【答 案】：A66、目 前 我 国 各 期 货 交 易 所 均 采 用 的 指 令 是（）。A.市 价 指 令 B.长 效 指 令 C.止 损 指 令 D.限 价 指 令【答 案】：D67、2 月 份 到 期 的 执 行 价 格 为 380美

41、 分/蒲 式 耳 的 玉 米 期 货 看 涨 期 权（A）,其 标 的 玉 米 期 货 价 格 为 380美 分/蒲 式 耳，权 利 金 为 25美 分/蒲 式 耳，3 月 份 到 期 的 执 行 价 格 为 380美 分/蒲 式 耳 的 玉 米 期 货 看 涨 期 权（B）,其 标 的 玉 米 期 货 价 格 为 360美 分/蒲 式 耳，权 利 金 为 25美 分/蒲 式 耳。比 较 A、B 两 期 权 的 内 涵 价 值()。A.A 小 于 B.BA大 于 BC.A 与 B 相 等 D.不 确 定【答 案】：C68、受 聘 于 商 品 基 金 经 理(CPO),主 要 负 责 帮 助 C

42、PO挑 选 商 品 交 易 顾 问(CTA),监 督 CTA交 易 活 动 的 是()。A.介 绍 经 纪 商()B.托 管 人(Custodian)C.期 货 佣 金 商(FCM)D.交 易 经 理()【答 案】：D69、下 列 情 形 中，适 合 榨 油 厂 利 用 豆 油 期 货 进 行 卖 出 套 期 保 值 的 是()OA.榨 油 厂 担 心 大 豆 价 格 上 涨 B,榨 油 厂 有 大 量 豆 油 库 存 C.榨 油 厂 未 来 需 按 固 定 价 格 交 付 大 量 豆 油 产 品 D.榨 油 厂 有 大 量 大 豆 库 存【答 案】：B70、某 日，中 国 银 行 公 布 的

43、 外 汇 牌 价 为 1 美 元 兑 6.83元 人 民 币，现 有 人 民 币 10000元，按 当 日 牌 价，大 约 可 兑 换()美 元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答 案】：B71、某 期 货 公 司 的 期 末 财 务 报 表 和 风 险 监 管 报 表 显 示，其 净 资 本 为 6000万 元。A.6450万 元 B.5550万 元 C.6000万 元 D.5700万 元【答 案】：B72、在 我 国，某 交 易 者 4 月 2 6 日 在 正 向 市 场 买 入 10手 7 月 豆 油 期 货 合 约 的 同 时 卖 出 10手 9 月 豆 油 期 货

44、合 约，建 仓 时 的 价 差 为 120元/吨,该 交 易 者 将 上 述 合 约 平 仓 后 获 得 净 盈 利 10000元（豆 油 期 货 合 约 规 模 为 每 手 10吨，不 计 手 续 费 等 费 用），则 该 交 易 者 平 仓 时 的 价 差 为（）元/吨。（建 仓 时 价 差 为 价 格 较 高 的 合 约 减 价 格 较 低 的 合 约）A.40B.-50C.20D.10【答 案】：C73、发 生（）情 形 时，会 员 制 期 货 交 易 所 应 当 召 开 理 事 会 临 时 会 议。A.1/4 以 上 理 事 联 名 提 议 B.理 事 长 提 议 C.中 国 证 监

45、 会 提 议 D.总 经 理 提 议【答 案】：C74、股 票 指 数 的 编 制 方 法 不 包 括（）。A.算 术 平 均 法 B.加 权 平 均 法 C.几 何 平 均 法 D.累 乘 法【答 案】：D75、在 我 国，4 月 15日，某 交 易 者 买 入 10手（1000克/手）7 月 黄 金 期 货 合 约 同 时 卖 出 10手 8 月 黄 金 期 货 合 约，价 格 分 别 为 316.05元/克 和 315.00元/克。5 月 5 日，该 交 易 者 对 上 述 合 约 全 部 对 冲 平 仓，合 约 平 仓 价 格 分 别 是 317.50元/克 和 316.05元/克。该

46、 交 易 者 盈 亏 状 况 为（）。A.盈 利 2000元 B.亏 损 2000元 C.亏 损 4000元 D.盈 利 4000元【答 案】：D76、沪 深 300指 数 期 货 所 有 合 约 的 交 易 保 证 金 标 准 统 一 调 整 至（）。A.10%B.12%C.15%D.20%【答 案】：A77、当 看 跌 期 权 的 执 行 价 格 低 于 当 时 的 标 的 物 价 格 时，该 期 权 为（）OA.实 值 期 权 B.虚 值 期 权C.平 值 期 权 D.市 场 期 权【答 案】：B78、负 责 组 织 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 的 机 构 是（）。A.期 货

47、 交 易 所 B.中 国 证 监 会 C.中 国 期 货 业 协 会 D.期 货 保 证 金 安 全 存 管 监 控 机 构【答 案】：C79、证 券 公 司 申 请 介 绍 业 务 资 格 的，其 流 动 资 产 余 额 不 得 低 于 流 动 负 债 余 额（不 包 括 客 户 交 易 结 算 资 金 和 客 户 委 托 管 理 资 金）的（）。A.50%B.70%C.120%D.150%【答 案】：D80、价 格 存 两 条 横 着 的 水 平 直 线 之 间 上 下 波 动，随 时 间 推 移 作 横 向 延 伸 运 动 的 形 态 是（）。A.双 重 顶（底）形 态 B.三 角 形

48、形 态 C.旗 形 形 态 D.矩 形 形 态【答 案】：D81、期 货 从 业 人 员 受 到 机 构 处 分，或 者 从 事 的 期 货 业 务 行 为 涉 嫌 违 法 违 规 被 调 查 处 理 的，机 构 应 当 在 做 出 处 分 决 定、知 悉 或 者 应 当 知 悉 该从 业 人 员 违 法 违 规 被 调 查 处 理 事 项 之 日 起（）工 作 日 内 向 协 会 报 告。A.3 个 B.5 个 C.7 个 D.10 个【答 案】：D82、（）是 指 由 一 系 列 水 平 运 动 的 波 峰 和 波 谷 形 成 的 价 格 走 势。A.上 升 趋 势 B.下 降 趋 势 C

49、.水 平 趋 势 D.纵 向 趋 势【答 案】：C83、若 美 国 某 银 行 在 三 个 月 后 应 向 甲 公 司 支 付 100万 英 镑，同 时，在 一 个 月 后 又 将 收 到 乙 公 司 另 一 笔 100万 英 镑 的 收 入，此 时，外 汇 市 场 汇 率 如 下：A.0.0218 美 元 B.0.0102 美 元 C.0.0116 美 元 D.0.032 美 元【答 案】：C84、按 照 销 售 对 象 统 计，”全 社 会 消 费 品 总 额”指 标 是 指（）。A.社 会 集 团 消 费 品 总 额 B.城 乡 居 民 与 社 会 集 团 消 费 品 总 额 C.城 镇

50、 居 民 与 社 会 集 团 消 费 品 总 额 D,城 镇 居 民 消 费 品 总 额【答 案】：B85、一 般 认 为，交 易 模 型 的 收 益 风 险 比 在（）以 上 时 盈 利 才 是 比 较 有 把 握 的。A.3：1B.2：1C.1：1D.1：2【答 案】：A86、期 货 经 纪 公 司 高 级 管 理 人 员 在 申 请 任 职 资 格 时，必 须 有（）位 具 有 期 货，证 券，基 金 或 者 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 推 荐 人 的 同 意 推 荐。A.3B.2C.5D.1【答 案】：B87、期 货 公 司 董