2023银行从业资格(风险管理)考试模拟.docx

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1、2023银行从业资格考试风险管理模拟试题一、单选题共52题题号：1商业银行在业务经营中的非预期损失则须要银行的（）来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、核心资本D、经济资本标准答案：D题号：2在商业银行中，起维护市场信念、充当爱护存款者的缓冲器作用的是（）。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行打算金标准答案：B题号：3题号：21下列关于银行资本作用的叙述不正确的是（）。A、供应融资B、使银行免受损失C、维持市场信念D、限制银行业务过度扩张标准答案：B题号：22一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列推断正确的是:A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当

2、期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所担当的风险C、评估此银行的经营业绩应当采纳经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益标准答案：C()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变更使该国不能根据合同偿还债务本息的 可能性。A、流淌性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险标准答案：B题号:24()是指银行驾驭的可用于即时支付的流淌资产不足以满意支付须要，从而使银行丢失 清偿实力的可能性。A、流淌性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险标准答案：A题号:25同时投掷两枚相同硬币的基本领件有()种。A、1B、2C、3D、4标准答案：C题号：26在以下商业银

3、行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避标准答案：D题号:27以下属于巴塞尔新资本协议内容的是（）。A、首次提出了资本足够率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围标准答案：B题号：28在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（）。A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变更较精确B、债券的凸性是债券泰勒绽开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时运用C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关D、债券的久期越大，在利率波

4、动时受到的影响越小标准答案：B题号：29巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本足够率不得低于（）oA、32%B、16%C、8%D、4%标准答案：C题号:30下列理论中，属于资产风险管理模式的是（）。A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论标准答案：B题号:31（）不属于事前风险限制手段。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险分散标准答案：C题号：32以下对正态分布的描述正确的是（）。A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为1C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的标准答案：B题号：33以下属于20世纪60年

5、头华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（）。A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论标准答案：A题号：34商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其缘由是（）。A、全面的信贷业务可以转移系统性风险B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险C、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低成本题号：35（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变更手足无措，对银行的收益或资本形 成现实和长远的影响。A、流淌性风险B、战略风险C、操作风险D、法律风险标准答案：B题号：36对大多数

6、商业银行来说，最显著的信用风险来源于（）业务。A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易标准答案：B题号：37巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于（）后的资本协议征求看法稿。A、1998 年 5 月B、1999 年 6 月C、 2023 年 1 月D、2023 年 4 月标准答案：B题号：38一家商业银行对全部客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的 贷款利率，为改进业务，此银行应实行以下风险管理措施（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿标准答案：D题号：39商业银行常常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其缘由是（）oA、不同行业及地

7、域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应标准答案：C题号：40在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人担当，避开自己 担当风险损失，属于（）的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：D题号：41金融投资普遍以（）作为分析计量指标的主流分析框架。A、收益率方差B、肯定收益C、肯定离差D、对数收益率标准答案：A题号：42巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流淌性风险、国家风险、声誉风险、法律风险

8、、战略风险的依据是()oA、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的缘由标准答案：D题号:43()不是全面风险管理模式的特征。A、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C、全员的风险管理文化D、全程的风险识别过程标准答案：D下列理论中，属于负债风险管理模式的是（）。A、真实票据论B、转换实力理论C、存款理论D、预期收入理论标准答案：C题号:4（）是指当银行正常的业务经营与法规变更不相适应时，银行就面临不得不转变经营决 策而导致损失的风险。A、流淌性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险标准答案：D题号：5全面风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技

9、术手段创新 并举。一家商业银行购买了某公司发行的公司债券,此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）oA、市场风险B、操作风险C、声誉风险D、信用风险标准答案：D题号:45以下对风险的理解不正确的是（）。A、是将来结果的变更B、是损失的可能性C、是将来结果对期望的偏离D、是将来将要获得的损失标准答案：D题号：46A股票的预期收益率为10%,标准差为20%;B股票的预期收益率为5%,标准差为10%o为得到最小的风险，AB的投资比率应为（）。A、0.8B、0.6C、0.4D、0.2标准答案：C题号：47()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下

10、，不能支付到期债务， 不能向公众供应高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影 响。A、操作风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险标准答案：C题号：48商业银行通过进行肯定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理 方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：A题号：49在一般状况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可实行（）等方法。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险转移标准答案：C题号：50在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）oA、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式标准答

11、案：D题号：51假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是()oA、10%B、10.5%C、13%D、9.5%标准答案：D题号:52()是指商业银行已经持有的或者是必需持有的符合监管当局要求的资本。A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本标准答案：B二、多选题共12题巴塞尔新资本协议的三大支柱是（）。A、最低资本要求B、信用风险限制C、监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新标准答案：ACD题号：54商业银行因担当下列风险，获得风险补偿而营利的是（）oA、违约风险B、操作风险C、市场风

12、险D、流淌性风险E、结算风险以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。（）A、风险转移B、风险规避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿标准答案：ABCDE题号：56商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿标准答案：BCDE题号：57在巴塞尔新资本协议中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、内部评级初级法E、内部评级高级法标准答案：CDE题号：58目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其缘由是与以 往的盈利指标RO

13、E、ROA相比,RAROCo ()A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所担当的风险水平C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本D、使银行不再注意盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是（）。A、经济资本是银行为应当将来资产的非预期损失而持有的资本金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应当不小于经济资本的数量D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介E、监管资本有向经济资本分别的趋势标准答案：ACD题号：60某国家的一家银行为避开此国的金融动荡给银行带来损失，可采纳的

14、风险管理方法有A、主动开展国际业务来分散面临的风险B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D、更多发放有担保的贷款为银行保险E、提凹凸信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。（）A、预期收益率B、标准差C、方差D、中位数E、众数标准答案：BC题号：62以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有（）。A、风险管理是商业银行的基本职能B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段C、风险管理为商业银行风险定价供应依据D、健全的风险管理体系伟商业银行创建附加价值E、风险管理水平干脆体现了商业银行的核心竞争力标准答案：

15、ABCDE商业银行的核心资本包括（）。A、权益资本B、混合性债务工具C、公开储备D、未公开储备E、重估储备标准答案：AC题号：64商业银行的经营原则有（）。A、平安性B、约束性C、流淌性D、效益性E、规模性标准答案：ACD三、推断题共11题A、流淌性风险B、国家风险C、法律风险D、市场风险标准答案：D题号：6()并不歼灭风险源，只是风险担当主体变更。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲标准答案：A题号：7()是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事务所造成损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流淌性风险我国商业银行的核心资本包括一般股、优先股、资本公积、盈余公积、未安排利

16、润和少 数股权、可转换债券。（）1、错2、对标准答案：错题号：66分散投资不能完全消退非系统性风险。（）1、错2、对标准答案：错题号：67商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质 量发生变更，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （）1、错2、对标准答案：错1973年，布莱克、舒尔斯、默顿胜利推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融 衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开拓了风险管理的全新领域被称为华尔街的其次次数学 革命。（）1、错2、对标准答案：错题号：69银行面临风险时应当首先选择风险规避策略。（）1、错2、对标准答案：错题

17、号：70在预期收益相同的状况下，投资者总是更情愿投资标准差更小的资产（）。1、错2、对标准答案：对题号：71经济资本就是会计资本。（）1、错2、对标准答案：错题号：72银行实施风险管理的目标就是要消退银行经营过程中的风险。（）1、错2、对标准答案：错题号：73资本足够率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。（）1、错2、对标准答案：错题号:74经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。（）1、错2、对标准答案：错题号：75信用风险具有明显的系统性风险特征。（）1、错2、对标准答案：错D、国家风险标准答案：B题号:8一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导

18、致结算失败，以下叙述错误的是：（）oA、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C、这会造成交易成本上升D、可能引发信用风险标准答案：B题号：9已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点 后，上述债券的新价格为（）。A、87.5B、95.5C、97.75D、102.25()常常是商业银行破产倒闭的干脆缘由。A、操作风险B、市场风险C、违约风险D、流淌性风险标准答案：D题号：11下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。A、转换实力理论B、预期收入理论C、超货币供应理论D、销售理论标准答案：D题号：12()不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、

19、操作风险D、商品价格风险标准答案：C题号：13在一次全国性金融危机中，某银行遭遇了严峻损失，那么在此银行遭遇损失时首先消耗 的是（）。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流标准答案：A题号：14一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的肯定收 益是（）。A、 1000B、10%D、10标准答案：A题号：15()是指获得银行信用支持的债务人由于种种缘由不能或不愿遵照合同规定按时偿还债 务而使银行遭遇损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流淌性风险标准答案：A题号：16()是指因市场价格(利率、汇率、

20、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外 业务发生损失的风险。A、信用风险市场风险C、操作风险D、流淌性风险标准答案：B题号：17历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事 故，银行面临的这种风险属于（）oA、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险标准答案：C题号：18将很多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的 部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：B题号：19在风险发生之前，风险管理者因发觉从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识 地实行规避措施，主动放弃或拒绝担当该风险，属于（）的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：C题号：20资产风险管理模式强调商业银行最常常性的风险来自（）。A、负债业务B、资产业务C、中间业务D、表外业务