2023年期货从业资格题库含答案12.pdf

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1、2023年 期 货 从 业 资 格 题 库 第 一 部 分 单 选 题（300题）1、期 货 交 易 所 的 所 得 收 益 按 照 国 家 有 关 规 定 管 理 和 使 用，但 应 当 首 先 用 于（）。A.缴 纳 国 家 税 款 B.发 放 工 作 人 员 的 工 资 和 福 利 C.扩 大 期 货 交 易 所 的 营 业 规 模 D.保 证 期 货 交 易 场 所、设 施 的 运 行 和 改 善【答 案】：D2、铜 生 产 企 业 利 用 铜 期 货 进 行 卖 出 套 期 保 值 的 情 形 是（）。A.铜 精 矿 价 格 大 幅 上 涨 B.铜 现 货 价 格 远 高 于 期 货

2、 价 格 C.以 固 定 价 格 签 订 了 远 期 铜 销 售 合 同 D.有 大 量 铜 库 存 尚 未 出 售【答 案】：D3、期 货 公 司 申 请 从 事 期 货 投 资 咨 询 业 务，应 当 具 有 3 年 以 上 期 货 从 业 经 历 并 取 得 期 货 投 资 咨 询 从 业 资 格 的 高 级 管 理 人 员 不 少 于（）名。A.2B.1C.3D.4【答 案】：B4、甲 是 某 期 货 公 司 客 户，某 日 结 算 时，甲 持 仓 的 期 货 品 种，期 货 交 易 所 规 定 的 保 证 金 比 例 为 5%,期 货 公 司 对 甲 收 取 的 保 证 金 比 例

3、为 7%,关于 甲 交 易 后 的 责 任 承 担，下 列 表 述 正 确 的 是（）。A.期 货 公 司 应 通 知 甲 追 加 保 证 金，期 货 公 司 通 知 后，期 货 公 司 只 对 由 于 行 情 向 持 仓 不 利 的 方 向 变 化 导 致 甲 透 支 发 生 的 扩 大 损 失 承 担 部 分 责 任 B.期 货 公 司 履 行 了 通 知 义 务 后，甲 未 能 按 约 定 追 加 保 证 金 又 不 平 仓 的,期 货 公 司 应 对 甲 的 持 仓 进 行 平 仓 C.期 货 公 司 应 通 知 甲 追 加 保 证 金，期 货 公 司 未 通 知 的，甲 的 损 失

4、主 要 应 由 期 货 公 司 承 担 D.期 货 公 司 履 行 了 通 知 义 务 后，甲 未 及 时 追 加 保 证 金 又 不 平 仓，期 货 公 司 持 仓 的，对 保 留 持 仓 期 间 造 成 的 所 有 损 失，期 货 公 司 应 承 担 责 任【答 案】：C5、在（）下，决 定 汇 率 的 基 础 是 铸 币 平 价，也 称 金 平 价，即 两 国 货 币 的 含 金 量 之 比。A.银 本 位 制 B.金 银 复 本 位 制 C.纸 币 本 位 制 D.金 本 位 制【答 案】：D6、下 列 商 品，不 属 于 上 海 期 货 交 易 所 上 市 品 种 的 是（）。A.铜

5、 B.铝 C.白 砂 糖 D.天 然 橡 胶【答 案】：C7、关 于 期 货 公 司 资 产 管 理 业 务，表 述 正 确 的 是（）。A.应 向 客 户 做 出 保 证 其 资 产 本 金 不 受 损 失 或 者 取 得 最 低 收 益 的 承 诺B.既 可 以 为 单 一 客 户，也 可 以 为 多 个 客 户 办 理 资 产 管 理 业 务 C,可 在 不 同 账 户 之 间 进 行 买 卖，以 转 移 资 产 管 理 账 户 收 益 或 者 亏 损 D.公 司 和 客 户 共 享 收 益.共 担 风 险【答 案】：B8、某 投 资 者 在 5 月 2 日 以 20美 元/吨 的 权

6、利 金 买 入 一 张 9 月 份 到 期 的 执 行 价 格 为 140美 元/吨 的 小 麦 看 涨 期 权 合 约，同 时 以 10美 元/吨 的 权 利 金 买 入 一 张 9 月 份 到 期 的 执 行 价 格 为 130美 元/吨 的 小 麦 看 跌 期 权 合 约，9 月 份 时，相 关 期 货 合 约 价 格 为 150美 元/吨，该 投 资 人 的 投 资 结 果 是（）。（每 张 合 约 1 吨 标 的 物，其 他 费 用 不 计）A,盈 利 10美 元 B.亏 损 20美 元 C.盈 利 30美 元 D.盈 利 40美 元【答 案】：B9、下 列 关 于 套 利 的 说

7、法，正 确 的 是（）。A.考 虑 了 交 易 成 本 后，正 向 套 利 的 理 论 价 格 下 移，成 为 无 套 利 区 B.考 虑 了 交 易 成 本 后，反 向 套 利 的 理 论 价 格 上 移，成 为 无 套 利 区 间 的 上 界 C.当 实 际 的 期 指 高 于 无 套 利 区 间 的 上 界 时，正 向 套 利 才 能 获 利 D.当 实 际 的 期 指 低 于 无 套 利 区 间 的 上 界 时，正 向 套 利 才 能 获 利【答 案】：C10、期 货 公 司 申 请 设 立 分 支 机 构，应 当 具 备 申 请 日 前（）个 月 符 合 风 险 监 管 指 标 标

8、准 的 条 件。A.1B.2C.3D.5【答 案】：C11、2015年 刘 某 在 A 期 货 公 司 营 业 部 开 户 并 存 人 5000万 元 准 备 进 行 棉 花 期 货 交 易。由 于 某 些 原 因 刘 某 一 直 没 有 交 易，营 业 部 经 理 李 某 擅 自 利 用 这 些 资 金 以 自 己 名 义 买 进 了 多 手 期 货 合 约。此 时，李 某 违 法 规 定 的 行 为 有（）。A.挪 用 客 户 保 证 金 B.违 规 划 转 客 户 保 证 金 C.收 取 保 证 金 不 入 账 D.不 按 照 规 定 接 受 客 户 委 托【答 案】：A12、期 货 公

9、 司 取 得 金 融 期 货 结 算 业 务 资 格 之 日 起（）内，未 取 得 期 货 交 易 所 结 算 会 员 资 格 的，金 融 期 货 结 算 业 务 资 格 自 动 失 效。A.1个 月 B.2 个 月 C.3 个 月 D.6个 月【答 案】：D13、在 基 木 而 分 析 的 再 步 骤 巾，能 够 将 并 种 蚓 素 与 价 格 之 间 的 变 动 关 系 表 达 出 来 的 是（）A.熟 悉 品 种 背 景 B.建 立 模 型 C.辨 析 及 处 理 数 据 D.解 释 模 型【答 案】：B14、利 率 互 换 是 指 双 方 约 定 在 未 来 的 一 定 期 限 内，对

10、 约 定 的（）按 照 不 同 计 息 方 法 定 期 交 换 利 息 的 一 种 场 外 交 易 的 金 融 合 约。A.实 际 本 金 B.名 义 本 金 C.利 率 D.本 息 和【答 案】：B15、某 期 货 公 司 拟 聘 请 张 某 为 期 货 公 司 的 首 席 风 险 官，对 张 某 的 提 名 和 聘 任，下 列 说 法 中，错 误 的 是（）。A.拟 任 职 的 人 员 应 当 取 得 证 监 会 核 准 的 任 职 资 格 B.公 司 如 设 有 独 立 董 事，应 当 经 全 体 独 立 董 事 同 意 C.应 当 根 据 章 程 的 规 定 进 行 提 名 和 聘 任

11、 D.应 当 由 股 东 会 作 出 决 议【答 案】：D16、根 据 境 外 交 易 者 和 境 外 经 纪 机 构 从 事 境 内 特 定 品 种 期 货 交 易 管 理 暂 行 办 法，期 货 公 司 应 当 将 来 源 于 境 内 和 境 外 的 保 证 金 按（）分 账 户 管 理。A.金 额 B.来 源 C.币 种 D.时 间【答 案】：C17、投 资 者 认 为 未 来 某 股 票 价 格 下 跌，但 并 不 持 有 该 股 票，那 么 以 下 恰 当 的 交 易 策 略 为（）。A.买 入 看 涨 期 权 B.卖 出 看 涨 期 权C.卖 出 看 跌 期 权 D.备 兑 开 仓

12、【答 案】：B18、期 货 公 司 应 当 按 照（）的 有 关 规 定 计 算 风 险 监 管 指 标。A.中 国 证 监 会 B.期 货 交 易 所 C.企 业 会 计 准 则 D.期 货 业 协 会【答 案】：A19、某 投 资 者 以 3000点 开 仓 买 入 沪 深 300股 指 期 货 合 约 1 手，在 2900点 卖 出 平 仓，如 果 不 考 虑 手 续 费，该 笔 交 易 亏 损（）元。A.1000B.3000C.10000D.30000【答 案】：D20、某 看 涨 期 权，期 权 价 格 为 0.08元，6 个 月 后 到 期，其 Theta=-0.2O在 其 他 条

13、 件 不 变 的 情 况 下，1个 月 后，该 期 权 理 论 价 格 将 变 化（）元。A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006【答 案】：B21、下 列 关 于 期 权 内 涵 价 值 的 说 法，正 确 的 是（）。A.看 跌 期 权 的 实 值 程 度 越 深，期 权 的 内 涵 价 值 越 小 B.平 值 期 权 的 内 涵 价 值 最 大 C.看 涨 期 权 的 实 值 程 度 越 深，期 权 的 内 涵 价 值 越 大 D.看 跌 期 权 的 虚 值 程 度 越 深，期 权 的 内 涵 价 值 越 大【答 案】：C22、某 投 资 者 以 100点 权 利 金 买 入

14、某 指 数 看 跌 期 权 一 张，执 行 价 格 为 1500点，当 指 数（）时，投 资 者 履 行 期 权 才 能 盈 利。（不 计 交 易 费 用）A.大 于 1600点 B.大 于 1500点 小 于 1600点 C.大 于 1400点 小 于 1500点 D.小 于 1400点【答 案】：D23、公 司 制 期 货 交 易 所 的 机 构 设 置 不 包 含（）。A.理 事 会 B.监 事 会 C.董 事 会 D.股 东 大 会【答 案】：A24、期 货 从 业 人 员 王 某 利 用 工 作 之 便，了 解 到 所 在 公 司 一 些 客 户 的 交 易 信 息，王 某 不 仅

15、自 己 利 用 这 些 信 息 从 事 期 货 交 易，还 把 信 息 透 露 给 亲 朋 好 友，期 货 公 司 了 解 到 上 述 情 况 后，开 除 了 王 某。期 货 公 司 应 当 对 王 某 作 出 处 分 决 定 后 向（）报 告。A.期 货 交 易 所 B.中 国 证 监 会C.期 货 保 证 金 安 全 存 管 监 控 机 构 D.中 国 期 货 业 协 会【答 案】：D25、以 下 关 于 利 率 期 货 的 说 法 中，正 确 的 是（）。A.目 前 在 中 金 所 交 易 的 国 债 期 货 都 属 于 短 期 利 率 期 货 品 种 B.3 个 月 的 欧 洲 美 元

16、 期 货 属 于 短 期 利 率 期 货 品 种 C.中 长 期 利 率 期 货 合 约 的 标 的 主 要 是 中 长 期 国 债，期 限 在 5 年 以 上 D.短 期 利 率 期 货 一 般 采 用 实 物 交 割【答 案】：B26、下 列 关 于 国 债 期 货 交 割 的 描 述，正 确 的 是（）。A.隐 含 回 购 利 率 最 低 的 债 券 是 最 便 宜 可 交 割 债 券 B.市 场 价 格 最 低 的 债 券 是 最 便 宜 可 交 割 债 券 C.买 方 拥 有 可 交 割 债 券 的 选 择 权 D.卖 方 拥 有 可 交 割 债 券 的 选 择 权【答 案】：D27

17、、5 月 8 日，某 套 期 保 值 者 以 2270元/吨 在 9 月 份 玉 米 期 货 合 约 上 建 仓，此 时 玉 米 现 货 市 场 价 格 为 2100元/吨，则 此 时 玉 米 基 差 为（）元/吨。A.-170B.1700C.170D.-1700【答 案】：A28、在 无 套 利 基 础 下，基 差 和 持 有 期 收 益 之 间 的 差 值 衡 量 了（）选 择 权 的 价 值。A.国 债 期 货 空 头 B.国 债 期 货 多 头 C.现 券 多 头 D.现 券 空 头【答 案】：A29、在 国 际 期 货 市 场 中，（）与 大 宗 商 品 存 在 负 相 关 关 系。

18、A.美 元 B.人 民 币 C.港 币 D.欧 元【答 案】：A30、根 据 参 与 期 货 交 易 的 动 机 不 同，期 货 交 易 者 可 分 为 投 机 者 和（）A.做 市 商 B.套 期 保 值 者 C.会 员 D.客 户【答 案】：B31、下 列 关 于 郑 州 商 品 交 易 所 的 表 述，正 确 的 有（）。A.成 立 于 1993年 5 月 2 8 日 B.郑 州 商 品 交 易 所 实 行 公 司 制 C.1990正 式 推 出 标 准 化 期 货 合 约 D.会 员 大 会 是 交 易 所 的 权 利 机 构【答 案】：D32、美 元 兑 日 元 的 标 价 为 11

19、7.55,美 元 兑 人 民 币 的 标 价 为 6.1188,则 1日 元 可 以 购 买（）元 人 民 币。A.1.6680B.1.1755C.0.5250D.0.05205【答 案】：D33、某 投 资 者 在 国 内 市 场 以 4020元/吨 的 价 格 买 入 10手 大 豆 期 货 合 约,后 以 4010元/吨 的 价 格 买 入 10手 该 合 约。如 果 此 后 市 价 反 弹，只 有 反 弹 到（）元/吨 时 才 可 以 避 免 损 失（不 计 交 易 费 用）。A.4015B.4010C.4020D.4025【答 案】：A34、公 司 制 期 货 交 易 所 监 事 会

20、 主 席、副 主 席 的 任 免，由（）。A.中 国 证 监 会 提 名，监 事 会 通 过 B.中 国 证 监 会 提 名，股 东 大 会 通 过 C.中 国 期 货 业 协 会 提 名，监 事 会 通 过 D.股 东 大 会 提 名，董 事 会 通 过【答 案】：A35、期 货 市 场 可 对 冲 现 货 市 场 风 险 的 原 理 是（）。A.期 货 与 现 货 的 价 格 变 动 趋 势 相 同，且 临 近 交 割 目，价 格 波 动 幅 度 扩 大 B.期 货 与 现 货 的 价 格 变 动 趋 势 相 同，且 临 近 交 割 日，价 格 波 动 幅 度 缩 小C.期 货 与 现 货

21、 的 价 格 变 动 趋 势 相 反，且 临 近 交 割 日，价 差 扩 大 D.期 货 与 现 货 的 价 格 变 动 趋 势 相 同，且 临 近 交 割 日，价 差 缩 小【答 案】：D36、期 货 定 价 方 法 一 般 分 为 风 险 溢 价 定 价 法 和 持 有 成 本 定 价 法，A.芝 加 哥 商 业 交 易 所 电 力 指 数 期 货 B.洲 际 交 易 所 欧 盟 排 放 权 期 货 C.欧 洲 期 权 与 期 货 交 易 所 股 指 期 货 D.大 连 商 品 交 易 所 人 豆 期 货【答 案】：D37、关 于 场 内 期 权 到 期 日 的 说 法，正 确 的 是（）

22、。A.到 期 日 是 指 期 权 买 方 能 够 行 使 权 利 的 最 后 日 期 B.到 期 日 是 指 期 权 能 够 在 交 易 所 交 易 的 最 后 日 期 C.到 期 日 是 最 后 交 易 日 的 前 1 日 或 前 几 日 D.到 期 日 由 买 卖 双 方 协 商 决 定【答 案】：A38、下 列 适 合 进 行 买 入 套 期 保 值 的 情 形 是（）。A.目 前 尚 未 持 有 某 种 商 品 或 资 产，但 已 按 固 定 价 格 将 该 商 品 或 资 产 卖 出 B.持 有 某 种 商 品 或 者 资 产 C.已 经 按 固 定 价 格 买 入 未 来 交 收

23、的 商 品 或 者 资 产 D.预 计 在 未 来 要 销 售 某 种 商 品 或 资 产，但 销 售 价 格 尚 未 确 定【答 案】：A39、期 货 投 资 者 保 障 基 金 是 在（）严 重 违 法 违 规 或 者 风 险 控 制 不 力 等 导 致 保 证 金 出 现 缺 口，可 能 严 重 危 及 社 会 稳 定 和 期 货 市 场 安 全 时,补 偿 投 资 者 保 证 金 损 失 的 专 项 基 金。A.期 货 交 易 所 B.证 券 交 易 所 C.期 货 公 司 D.基 金 管 理 公 司【答 案】：C40、期 货 公 司 高 级 管 理 人 员 的 近 亲 属 在 期 货

24、 公 司 从 事 期 货 交 易 的，高 级 管 理 人 员 应 遵 循（）原 则。A.谨 慎 B.稳 健 C.回 避 D.诚 实【答 案】：C41、证 券 期 货 市 场 诚 信 监 督 管 理 办 法 规 定，本 法 规 定 的 违 法 失 信 信 息，在 诚 信 档 案 中 的 效 力 期 限 为（）年，但 因 证 券 期 货 违 法 行 为 被 行 政 处 罚、市 场 禁 入、刑 事 处 周 和 判 决 承 担 较 大 侵 权、违 约 民 事 赔 偿 责 任 的 信 息，其 效 力 期 限 为（）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答 案】：D42、国 内 某 证 券 投

25、 资 基 金 股 票 组 合 的 现 值 为 1.6 亿 元，为 防 止 股 市 下 跌，决 定 利 用 沪 深 300指 数 期 货 实 行 保 值，其 股 票 组 合 与 沪 深 300指 数 的 B 系 数 为 0.9,假 定 当 日 现 货 指 数 是 2800点，而 下 月 到 期 的 期 货 合 约 为 3100点。那 么 需 要 卖 出（）期 货 合 约 才 能 使 1.6 亿 元 的 股 票 组 合 得 到 有 效 保 护。A.99B.146C.155D.159【答 案】：C43、关 于 理 事 长 的 职 权，下 列 说 法 不 正 确 的 是（）。A.主 持 会 员 大 会

26、、理 事 会 会 议 B.组 织 协 调 专 门 委 员 会 的 工 作 C.检 查 理 事 会 决 议 的 实 施 情 况 并 向 中 国 证 监 会 报 告 D.主 持 理 事 会 日 常 工 作【答 案】：C44、基 差 交 易 合 同 签 订 后，（）就 成 了 决 定 最 终 采 购 价 格 的 唯 一 未 知 因 素。A.基 差 大 小 B.期 货 价 格 C.现 货 成 交 价 格 D,以 上 均 不 正 确【答 案】：B45、以 某 一 期 货 合 约 最 后 1 小 时 成 交 价 格 按 照 成 交 量 的 加 权 平 均 价 作 为 当 日 结 算 价 的 期 货 交 易

27、 所 为（）。A.郑 州 商 品 交 易 所 B.大 连 商 品 交 易 所 C.上 海 期 货 交 易 所 D.中 国 金 融 期 货 交 易 所【答 案】：D46、甲 期 货 公 司 取 得 了 期 货 交 易 所 交 易 结 算 会 员 的 资 格，下 列 选 项 中,可 以 委 托 其 进 行 货 币 结 算 业 务 的 是（）。A.乙 是 甲 期 货 公 司 的 客 户 B.丙 是 交 易 所 结 算 会 员 C.丁 是 非 结 算 会 员 D.戊 是 全 面 结 算 会 员 期 货 公 司【答 案】：A47、沪 深 300指 数 期 货 的 合 约 价 值 为 指 数 点 乘 以（

28、）元 人 民 币。A.400B.300C.200D.100【答 案】：B48、1975年 10月，芝 加 哥 期 货 交 易 所（C、B、0T）上 市（）期 货 合 约，从 而 成 为 世 界 上 第 一 个 推 出 利 率 期 货 合 约 的 交 易 所。A.欧 洲 美 元 B.美 国 政 府 30年 期 国 债 C.美 国 政 府 国 民 抵 押 协 会 抵 押 凭 证 D.美 国 政 府 短 期 国 债【答 案】：C49、下 列 关 于 期 权 权 利 金 的 表 述 中，不 正 确 的 是（）。A,是 买 方 面 临 的 最 大 可 能 的 损 失（不 考 虑 交 易 费 用）B.是

29、期 权 的 价 格 C.是 执 行 价 格 的 一 个 固 定 比 率 D.是 买 方 必 须 负 担 的 费 用【答 案】：C50、关 于 会 员 分 级 结 算 制 度 的 期 货 交 易 所 特 有 的 风 险 管 理 制 度 是（）OA.涨 跌 停 板 制 度 B.结 算 担 保 金 制 度 C.结 算 准 备 金 制 度 D.保 证 金 制 度【答 案】：B51、某 上 市 公 司 大 股 东（甲 方）拟 在 股 价 高 企 时 减 持，但 是 受 到 监 督 政 策 方 面 的 限 制，其 金 融 机 构（乙 方）为 其 设 计 了 如 表 72 所 示 的 股 票 收 益 互 换

30、 协 议。A.乙 方 向 甲 方 支 付 10.47亿 元 B.乙 方 向 甲 方 支 付 10.68亿 元 C.乙 方 向 甲 方 支 付 9.42亿 元 D.甲 方 向 乙 方 支 付 9 亿 元【答 案】：B52、A、B 双 方 达 成 名 义 本 金 2500万 美 元 的 互 换 协 议，A 方 每 年 支 付 固 定 利 率 8.29%,每 半 年 支 付 一 次 利 息，B 方 支 付 浮 动 利 率 libor+30bps,当 前，6 个 月 的 libor为 7.35%,则 6 个 月 后 A 方 比 8 方（）。（lbps=0.olO/o）A.多 支 付 20.725万 美

31、 元 B.少 支 付 20.725万 美 元 C.少 支 付 8 万 美 元 D.多 支 付 8 万 美 元【答 案】：D53、下 列 表 格 中 所 列 客 户 甲、乙、丙、丁 的 保 证 金 情 况，风 险 度 最 高 的 是（）。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁【答 案】：D54、4 月 1 日，某 期 货 交 易 所 6 月 份 玉 米 价 格 为 2.85美 元/蒲 式 耳，8月 份 玉 米 价 格 为 2.93美 元/蒲 式 耳。某 投 资 者 欲 采 用 牛 市 套 利（不 考 虑 佣 金 因 素），则 当 价 差 为（）美 分 时，此 投 资 者 将 头 寸 同 时 平 仓 能

32、够 获 利 最 大。A.8B.4C.-8D.-4【答 案】：C55、基 差 卖 方 风 险 主 要 集 中 在 与 基 差 买 方 签 订（）的 阶 段。A.合 同 后 B.合 同 前 C.合 同 中 D.合 同 撤 销【答 案】：B56、修 正 久 期 是 在 麦 考 利 久 期 概 念 的 基 础 上 发 展 而 来 的，用 于 表 示（）变 化 引 起 的 债 券 价 格 变 动 的 幅 度。A.票 面 利 率 B.票 面 价 格C.市 场 利 率 D.期 货 价 格【答 案】：C57、某 期 货 交 易 所 的 会 员 李 某，在 3 月 17日 的 交 易 中 买 入 了 大 量 的

33、 大 豆 期 货 合 约。合 约 的 保 证 金 总 额 超 过 了 其 现 有 的 资 金，李 某 准 备 用 其 持 有 的 21国 债（3）冲 抵 部 分 保 证 金。3 月 16日，21国 债（3）在 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 开 盘 价 分 别 为 9854元/手、9850元/手；最 高 价 分 别 为 9859元/手、9855元/手；最 低 价 分 别 为 9821元/手、9832元/手；收 盘 价 A.98.55B.98.54C.98.3D.98.32【答 案】：C58、当 标 的 资 产 的 价 格 在 损 益 平 衡 点 以 下 时，随

34、着 标 的 资 产 价 格 的 下 跌，看 跌 期 权 多 头 的 收 益（）。A.不 变 B.增 加 C.减 少 D.不 能 确 定【答 案】：B59、卖 出 基 差 交 易 与 买 入 基 差 交 易 相 比，卖 出 基 差 交 易 风 险 更，获 利 更 o（）A.大；困 难 B.大；容 易 C.小；容 易D.小；困 难【答 案】：C60、目 前 我 国 上 海 期 货 交 易 所 规 定 的 交 易 指 令 主 要 是（）。A.套 利 指 令 B.止 损 指 令 C.停 止 限 价 指 令 D.限 价 指 令【答 案】：D61、投 资 者 与 专 业 投 资 者 应 实 施（）的 管

35、理 策 略。A.相 同 B.差 异 化 C.相 似 的 D.以 上 都 不 是【答 案】：B62、李 某 获 取 期 货 交 易 内 幕 信 息，该 信 息 在 对 期 货 交 易 价 格 有 重 大 影 响，在 信 息 尚 未 公 开 前，李 某 利 用 该 内 幕 信 息 从 事 期 货 交 易，应 被 没 收 违 法 所 得，并 处 违 法 所 得（）的 罚 款。A.1倍 以 上 3 倍 以 下 B.1倍 以 上 5 倍 以 下 C.1倍 以 上 7 倍 以 下 D.3 倍 以 上 5 倍 以 下【答 案】：B63、下 列 情 形 中，应 认 定 期 货 经 纪 合 同 无 效 的 是（

36、）。A.没 有 从 事 期 货 经 纪 业 务 的 主 体 资 格 而 从 事 期 货 经 纪 业 务 B.期 货 公 司 与 客 户 签 订 合 同 后，未 及 时 向 中 国 期 货 业 协 会 备 案C.期 货 经 纪 合 同 约 定 的 手 续 费 低 于 经 营 成 本 D.期 货 经 纪 合 同 的 格 式 不 符 合 中 国 期 货 业 协 会 的 要 求【答 案】：A64、期 货 公 司 风 险 监 管 指 标 不 符 合 规 定 标 准 的，中 国 证 监 会 派 出 机 构 应 当 在（）工 作 日 内 对 公 司 进 行 现 场 检 查。A.2 个 B.3 个 C.5 个

37、 D.7 个【答 案】：A65、期 货 保 证 金 安 全 存 管 监 控 机 构 依 照 有 关 规 定 对 保 证 金 安 全 实 施 监 控，进 行 每 日 稽 核。发 现 问 题 应 当 立 即 报 告（）A.期 货 公 司 B.国 务 院 期 货 监 督 管 理 机 构 C.期 货 交 易 所 D.期 货 保 证 金 存 管 银 行【答 案】：B66、期 货 公 司 应 当 提 示 客 户 可 以 通 过（），查 询 期 货 交 易 结 算 结 果 和 有 关 期 货 交 易 的 其 他 信 息。A.期 货 电 子 邮 局 B.中 国 期 货 业 协 会 网 站 C.期 货 交 易

38、自 助 系 统 D.期 货 保 证 金 安 全 存 管 监 控 机 构【答 案】：D67、下 列 属 于 期 货 从 业 人 员 管 理 办 法 所 称 的“从 事 期 货 经 营 业 务 的 机 构”的 是（）。A.从 事 期 货 业 务 的 会 计 事 务 所 B.期 货 交 易 所 C.期 货 公 司 D.期 货 交 割 仓 库【答 案】：C68、下 列 单 位 或 者 个 人 中，期 货 公 司 可 以 接 受 其 委 托 为 其 进 行 期 货 交 易 的 是（）。A.国 有 企 业 B.事 业 单 位 C.期 货 交 易 所 的 工 作 人 员 D.国 家 机 关【答 案】：A69

39、、某 日 闭 市 后，某 公 司 有 甲、乙、丙、丁 四 个 客 户，其 保 证 金 占 用 及 客 户 权 益 数 据 分 别 如 下：甲，242130,325560；乙,5151000,5044600；丙,4766350,8779900；丁，54570,563600。则（）客 户 将 收 到 追 加 保 证 金 通 知 书”。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁【答 案】：B70、一 个 模 型 做 20笔 交 易，盈 利 12笔，共 盈 利 40万 元；其 余 交 易 均 亏 损，共 亏 损 10万 元，该 模 型 的 总 盈 亏 比 为（）。A.0.2B.0.5C.4D.5【答 案】：C71

40、、公 司 制 期 货 交 易 所 股 东 大 会 的 常 设 机 构 是（），行 使 股 东 大 会 授 予 的 权 力。A.董 事 会 B.监 事 会 C.经 理 部 门 D.理 事 会【答 案】：A72、期 货 业 协 会 的 性 质 是（）组 织，属 于 社 会 团 体 法 人。A.自 律 性 B.行 政 性 C.非 营 利 性 D.联 盟 性【答 案】：A73、实 行 会 员 分 级 结 算 制 度 的 期 货 交 易 所 可 以 根 据 结 算 会 员 的（）和 业 务 开 展 情 况，限 制 结 算 会 员 的 结 算 业 务 范 围。A.资 本 充 足 情 况 B.成 交 情 况

41、 C.客 户 情 况 D.资 信 情 况【答 案】：D74、负 责 组 织 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 的 机 构 是（）。A.期 货 交 易 所 B.中 国 证 监 会 C.中 国 期 货 业 协 会 D.期 货 保 证 金 安 全 存 管 监 控 机 构【答 案】：C75、货 币 互 换 在 期 末 交 换 本 金 时 的 汇 率 等 于（）。A.期 末 的 远 期 汇 率 B.期 初 的 约 定 汇 率 C.期 初 的 市 场 汇 率 D.期 末 的 市 场 汇 率【答 案】：B76、会 员 在 期 货 交 易 中 违 约 并 出 现 保 证 金 不 足 的 情 况 时，实

42、行 全 员 结 算 制 度 的 期 货 交 易 所 应 当 以（）的 顺 序 来 承 担 风 险。A.期 货 交 易 所 风 险 准 备 金 和 期 货 交 易 所 自 有 资 金 B.期 货 交 易 所 自 有 资 金 和 期 货 交 易 所 风 险 准 备 金 C.违 约 会 员 的 自 有 资 金.期 货 交 易 所 自 有 资 金 和 明 货 交 易 所 风 险 准 备 金 D.违 约 会 员 的 自 有 资 金.期 货 交 易 所 风 险 准 备 金 和 期 货 交 易 所 自 有 资 金【答 案】：D77、2015年 10月，某 交 易 者 卖 出 执 行 价 格 为 1.1522

43、的 CME欧 元 兑 美 元 看 跌 期 权（），权 利 金 为 0.0213.不 考 虑 其 它 交 易 费 用。期 权 履 约 时 该 交 易 者（）。A.卖 出 欧 元 兑 美 元 期 货 合 约 的 实 际 收 入 为 1.1309B.买 入 欧 元 兑 美 元 期 货 合 约 的 实 际 成 本 为 1.1309C.卖 出 欧 元 兑 美 元 期 货 合 约 的 实 际 收 入 为 1.1735D,买 入 欧 元 兑 美 元 期 货 合 约 的 实 际 成 本 为 1.1522【答 案】：B78、某 投 资 者 买 入 一 份 看 跌 期 权，若 期 权 费 为 C,执 行 价 格

44、为 X,则 当 标 的 资 产 价 格 为（），该 投 资 者 不 赔 不 赚。A.X+CB.XC.CXD.C【答 案】：B79、关 于 玉 米 的 期 货 与 现 货 价 格，如 果 基 差 从-200元/吨 变 为-340元/吨，则 该 情 形 属 于（）。A.基 差 为 零 B.基 差 不 变 C.基 差 走 弱 D.基 差 走 强【答 案】：C80、基 本 面 分 析 法 的 经 济 学 理 论 基 础 是（）。A.供 求 理 论 B.江 恩 理 论 C.道 氏 理 论 D.艾 略 特 波 浪 理 论【答 案】：A81、按 执 行 价 格 与 标 的 资 产 市 场 价 格 的 关 系

45、，期 权 可 分 为（）。A.看 涨 期 权 和 看 跌 期 权 B.商 品 期 权 和 金 融 期 权 C.实 值 期 权、虚 值 期 权 和 平 值 期 权D.现 货 期 权 和 期 货 期 权【答 案】：C82、根 据 期 货 市 场 客 户 开 户 管 理 规 定，（）A.中 国 期 货 业 协 会 B.期 货 交 易 所 C.中 国 期 货 保 证 金 监 控 中 心 D.中 国 证 监 会 派 出 机 构【答 案】：C83、期 货 交 易 实 行 保 证 金 制 度，交 易 者 缴 纳 一 定 比 率 的 保 证 金 作 为 履 约 保 证，这 种 交 易 也 叫 做（）。A.保

46、证 金 交 易 B.杠 杆 交 易 C.风 险 交 易 D.现 货 交 易【答 案】：B84、下 列 关 于 展 期 的 定 义，正 确 的 是（）。A.用 远 月 合 约 调 换 近 月 合 约.将 持 仓 向 后 移 B.合 约 到 期 时，自 动 延 期 C.合 约 到 期 时，用 近 月 合 约 调 换 远 月 合 约 D.期 货 交 割 日.自 动 延 期【答 案】：A85、6 月 11日，菜 籽 油 现 货 价 格 为 8800元/吨。某 榨 油 厂 决 定 利 用 菜 籽 油 期 货 对 其 生 产 的 菜 籽 油 进 行 套 期 保 值。当 日 该 厂 在 9 月 份 菜 籽

47、油 期 货 合 约 上 建 仓，成 交 价 格 为 8950元/吨。至 8 月 份，现 货 价 格 降 至 7950元/吨，该 厂 按 此 现 货 价 格 出 售 菜 籽 油，同 时 将 期 货 合 约 对 冲平 仓，通 过 套 期 保 值，该 厂 菜 籽 油 实 际 售 价 是 8850元/吨，则 该 厂 期 货 合 约 对 冲 平 仓 价 格 是（）元/吨。（不 计 手 续 费 等 费 用）A.8050B.9700C.7900D.9850【答 案】：A86、用 敏 感 性 分 析 的 方 法，则 该 期 权 的 Delta是（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【

48、答 案】：C87、在 反 向 市 场 中，套 利 者 采 用 牛 市 套 利 的 方 法 是 希 望 未 来 两 份 合 约 的 价 差（）。A.缩 小 B.扩 大 C.不 变 D.无 规 律【答 案】：B88、下 列 关 于 量 化 模 型 测 试 评 估 指 标 的 说 法 正 确 的 是（）。A.最 大 资 产 回 撤 是 测 试 量 化 交 易 模 型 优 劣 的 最 重 要 的 指 标 B.同 样 的 收 益 风 险 比，模 型 的 使 用 风 险 是 相 同 的 C.一 般 认 为，交 易 模 型 的 收 益 风 险 比 在 2：1 以 上 时，盈 利 才 是 比 较 有 把 握

49、的 D.仅 仅 比 较 夏 普 比 率 无 法 全 面 评 价 模 型 的 优 劣【答 案】：D89、下 列 关 于 各 种 交 易 方 法 说 法 正 确 的 是（）。A.量 化 交 易 主 要 强 调 策 略 开 发 和 执 行 方 法 B.程 序 化 交 易 主 要 强 调 使 用 低 延 迟 技 术 和 高 频 度 信 息 数 据 C.高 频 交 易 主 要 强 调 交 易 执 行 的 目 的 D.算 法 交 易 主 要 强 调 策 略 的 实 现 手 段 是 编 写 计 算 机 程 序【答 案】：A90、编 造 并 且 传 播 影 响 证 券、期 货 交 易 的 虚 假 信 息，扰

50、乱 证 券、期 货 交 易 市 场，造 成 严 重 后 果 的，（）。A.处 3 年 以 下 有 期 徒 刑 或 者 拘 役，并 处 或 者 单 处 1 万 元 以 上 10万 元 以 下 罚 金 B.处 5 年 以 下 有 期 徒 刑 或 者 拘 役，并 处 或 者 单 处 2 万 元 以 上 20万 元 以 下 罚 金 C.处 3 年 以 下 有 期 徒 刑 或 者 拘 役，并 处 或 者 单 处 2 万 元 以 上 20万 元 以 下 罚 金 D.处 5 年 以 下 有 期 徒 刑 或 者 拘 役，并 处 或 者 单 处 1 万 元 以 上 10万 元 以 下 罚 金【答 案】：D91、