国开大学2023年01月11344《金融风险管理》期末考试答案.docx

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1、座位号试卷代号：11344国家开放大学2022年秋季学期期末统一考试金融风险管理试题（开卷）2023年1月0-0-0-题号二三四五总分分数得分评卷人一、单项选择题（每题2分，共20分）0-0-01 .按金融风险的性质可将金融风险划分为（）。A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2 .（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略3 .（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。A.利率风险B

2、.汇率风险C.法律风险D.政策风险4 . 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（）。A.流动资金/总资产B.留存收益/总资产C.销售收入/总资产D.息前、税前收益/总资产5 .金融机构的流动性越高，（）oA.风险性越大B.风险性越小C.风险性没有D.风险性较强（11344号）金融风险管理试题第1页（共8页）6 .在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对 方同意的前提下（），以避免该货币可能贬值带来的损失。B.延期付汇D.提前付汇B.会计核算失误D.资产价格下跌A.延期收汇C.提前收汇7 .保险公司的财务风险集中体现在（A.现金流动性不足C.资产

3、和负债的不匹配8 .流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失 （ ）的风险。A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力9 .基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（）A.良好的内部控制制度B.依法合规经营C.设定风险管理目标D.使用风险控制模型10 .金融信托投资公司的主要风险不包括（）A.信用风险B.流动性风险C.违约风险D.税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11 .下列说法正确的是（）。A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D.违约风险只针对企业而言E.信用风险具有明显的系统

4、性风险特征12 . 20世纪70年代以来下列哪几种金融风险更为突出？（）A.证券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.金融机构的流动性风险D.国家风险E.法律风险（1 1344号）金融风险管理试题第2页（共8页）13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承诺E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况14.折算风险的管理办法有（）,A.缺口法B.C.金融法D.E.财务管理法15 .证券公司流动性风隐主要来自（）。A.代客理财B.C.新股（债券）发行及配售承销业务D.E.投放贷款16 .证券投资分散化的主要方式有（ ）。A.证券

5、种类分散化B.C.投资部门分散化D.E.投资时机分散化17 .商业银行中间业务风险具有以下（A.风险透明度差B.C.风险自由度大D.E.风险损失度高18 .操作风险管理框架包括（）。A.战略B.C.基础设施D.E.评估19 .保险公司保险业务风险主要包括（A.保险产品风险B.C.理赔风险D.E.资产负债匹配风险商业法合约保值法自营证券业务客户信用交易证券到期时间分散化 投资行业分散化）特点。风险多样化风险可测性低流程环境）。承保风险现金流动性风险20 .某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项 描述正确的是（A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口B.最佳的利率敏

6、感性缺口状态是负缺口C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债评卷人E.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给121 .商业银行管理负债时所面临的风险只有流动性风险。（） 理由：22 .不确定性是风险的基本特征。（ 理由：23 .会计风险的大小与折算方法有关。（ 理由：24 .为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司N采用债券贡献策 略。（理由:25 . 6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日将有一笔浮动利率的日元贷款利息收 入，他预计7月份日元利

7、率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换， 取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。（）理由:评卷人四 计算题（每题10分，共20分）26.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法 定准备金3000亿元，存款总额为60000亿元。试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。（计算结果请保留两位小数）（6分）（2）请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。（4分）27.某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在200万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率USD1=EUROL 1245,远期汇

8、率为USD1=EURO1.O785,预测期末即期汇率为USDl=EUR00. 9745,该公司期初应卖出的远期美元是多少？（10分）得分评卷人五、案例分析题（共15分）28.请根据巴林银行事件进行分析：1994年下半年起，新加坡巴林期货有限公司的总经理兼苜席交易员里森在口本东京市场 上做了一种十分复杂、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易一一日本日经指数期货， 结果R经指数从1995年1月一路下滑，使里森所持的多头头寸遭受重创，为反败为胜，他以赌 徒心态来押宝日经225指数上涨，继续从伦敦调入巨资买人大量期货合约，最终惨败。1995 年2月26日，英国银行业的泰斗，在世界1000家大银行中

9、按核心资本排名第489位，有233 年辉煌历史的巴林银行，因进行巨额金融期货投机交易，造成9. 16亿英镑的巨额亏损，被迫宣 布破产。3月5日，荷兰国际以1英镑的象征性价格，宣布完全收购巴林银行。请分析：（1）按金融风险的形态划分，巴林银行事件是由什么风险引起的？（5分）（2）请解释这个风险形态。（3分）（3）导致这个风险的成因是什么？（7分）s-堀 哂 修试卷代号：113442022年秋季学期考试金融风险管理参考答案（开卷）2023年1月一、单项选择题（每题2分，共20分）l.C2.C3.C4.C5.B6.C7.C8.A9.A10.D多项选择题（每题3分，共30分）11.ABC12.ABC1

10、3.ABCDE14.AD15.ABCD16.ABCDE 17.ABCDE18.ABCDE19.ABC20.AD三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）21 .商业银行管理负债时所面临的风睑只有流动性风险。（错）理由：除了流动性风险，利率风险也是商业银行萱理负债时所面临的主要风险.22 .不确定性是风险的基本特征。（对）23 .会计风险的大小与折算方法有关。（对）24 .为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时,保险公司可采用债券贡献策 略。储）理由：为加强保险公司财务风睑管理，在利率水平不稳定时,保险公司可建立动态的利率 敏感度分析模型。25 . 6月12日，

11、一家公司的财务经理发现7月12日将有一笔浮动利率的日元贷款利息收 入,他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换， 取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。（错）理由:利率互换不涉及货币种类的交互。四、计算题（每题10分洪20分）26 .答案：（1）超额储备是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定准备金，该银行超额储备= 4500 + 400-3000= 1900（亿元）（计算正确即得3分）超额储备比例是指超额储备对存款总额的比例，该银行超额储备比例=1900/60000X 100% = 3.17%（计算正确即得3分）（2）超额储备比例越高，表示银行流

12、动性越强.但这个指标的局限性十分明显，它只是在 一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。（4分）27 .远期合约金额=预期折算损失/（期初远期汇率-预期期末即期汇率）=不 了 1923.08（万美元）（10 分）五、案例分析题（共15分）28 .参考答案：（1）按照金融风险的形态划分，巴林银行事件是由操作风险引起的。（5分）（2）操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风 险。（3分）（3）操作风睑事件损失的主要原因有以下七种：（7分）内部欺诈，即有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及金融机构的规章的 行为，例如内部人员虚报头寸、

13、内部人员偷盗、在职人员的账户上进行内部交易,等等。外部欺诈，即第三方的诈骗、盗用财产、违犯法律的行为，例如抢劫、伪造、开具空头支票 以及黑客行为对计算机系统的损坏。雇佣合同以及工作状况带来的风险事件，即由于不履行合同，或者不符合劳动健康、安 全法规所引起的赔偿要求，例如，工人赔偿要求、违反雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及 各种应对顾客所负的责任。客户、产品以及商业行为引起的风险事件，即有意或无意造成的无法满足某一顾客的特 定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误例如受托人违约、滥用顾客的秘密信 息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。有形资产的损失，即由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失，例如恐 怖事件、地震、火灾、洪灾等。经营中断和系统出错，例如，软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件，如交易失败，过程管理出错，与合作伙 伴、卖方的合作失败，又如交易数据输入错误、间接的管理失败、不完备的法律文件、未经批准 访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。