时间序列分析-教学大纲（课程思政版）.docx

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1、时间序列分析Time Series Analysis课程编号：授课对象：研究生+本科生学 分：2任课教师：课程类型：必修开课学期：春季先修课程：概率统计 一、项目培养目标1 Learning Goal 1 Graduates w川 be thoroughly familiar with the specialized knowledge and theories required for the completion of academic research.1.1 Objective 1 Graduates will have a deep understanding of basic kn

2、owledge and theories in their specialized area.1.2 Objective 2 Graduates will be familiar with the latest academic findings in their specialized area and will be knowledgeable about related areas.1.3 Objective 3 Graduates will be familiar with research methodologies in their specialized area, and wi

3、ll be able to apply them effectively.2 Learning Goal 2 Graduates will be creative scholars, who are able to write and publish high- quality graduation dissertation and research papers.2.1 Objective 1 Graduates will write and publish high-quality graduation dissertation and research papers2.2 Objecti

4、ve 2 Graduates will be critical thinkers and innovative problems solvers.3 Learning Goal 3 Graduates will have a broad vision of globalization and will be able tocommunicate and cooperate with international scholars3.1 Objective 1 Graduates will have excellent oral and written communication skills3.

5、2 Objective 2 Graduates w川 be able to conduct efficient academic communication in at least one foreign language4 Learning Goal 4 Graduates will be aware of academic ethics and will have a sense of socialresponsibility.4.1 Objective 1 Graduates will have a sense of social responsibility.4.2 Objective

6、 2 Graduates will be aware of potential ethical issues in their academic career.4.3 Objective 3 Graduates will demonstrate concern for social issues.二、课程概述时间序列分析是研究和分析时间序列数据，即在时间上有先后顺序的一组或多组数据的方法总 称。大量的经济学、金融学、营销学以及管理科学中所常见的数据均为时间序列数据。时间序列分 析旨在建立时间序列模型以刻画数据的内在动态规律，从而对数据的生成机制进行探索和研究，掌 握各种数据生成机制所产生数据的

7、特征。另一方面，基于数据特征，寻找恰当有效的时间序列模型 加以刻画，通过时间序列分析，可基于过去的观测对将来做出理性的预测、研究多个序列之间的关 系等等。该方法在经济、金融、营销、管理等诸多领域有着广泛的应用。Time Series analysis is the study and analysis of time series data, that is, the data observed in the order with time for one or more variables. Time series data include most observations collect

8、ed in economics, finance, environmental science, atmosphere science and so on. The objective of time series analysis is to establish time series models to describe the inner dynamic features, so as to explore and investigate the underlying data generating mechanism and characterize the features of d

9、ata generated by various data generating processes. On the other hand, it aims to find suitable time series models to describe the data based on the observed features, and provide a rational prediction of the future behavior of the data based on the analysis, and establish the relationship among mul

10、tiple times series data, and so on. It has wide applications in economics, finance, environmental science and atmosphere sciences, and other related areas.三、课程目标（1）掌握时间序列分析的基本方法和理论；（2）运用计算机软件来分析时间序列数据；（3）对经济和金融中的重要变量构建预测。四、内容提要及学时分配课程内容按照教材时间序列分析（涂云东编著）安排如下：第1讲：时间序列数据的特征（教材L1节）第2讲：时间序列分析的基础（节）第3讲：自回

11、归模型（节）第4讲：滑动平均模型（2.3节）第5讲：自回归滑动平均模型（节）第6-7讲：单位根时间序列模型节）第8-9讲：非线性时间序列模型（节）第10讲：协整时间序列模型（节）第11讲：条件异方差模型（6.1-6,2节）第12讲：时间序列的机器学习方法（节）第13讲：时间序列的深度学习方法（节）第14讲：课程综合案例（第9章）第15-16讲：期末小组项目汇报注：以上安排会根据实际情况做局部调整。每一讲为2课时，每课时45分钟 五、“课程思政”教学设计草书“课程思政”教学目标“课程思政”教学设计第1章时间序列分析基础 1.1节时间序列数据概述帮助学生认识自新中国成 立以来，特别是改革开放以 来

12、，我国国民经济快速增 长，目前已成为全球第二大 经济体，增强学生爱国主义 情怀和民族自豪感。通过我国国民经济数据的 展示和介绍，讲解我国经济 发展的时间序列特征，我国 国民经济和金融数据采集 和数据源，以及和世界主要 经济体的对比，展示我国在 改革开放后取得的巨大经 济社会成就，帮助学生树立 为第二个百年目标而脚踏 实地的拼搏意识。第1章时间序列分析基础 1.2节时间序列的基本概 念帮助学生认识我国改革开 放和社会主义现代化建设 取得巨大成就的背后，党和 国家政策的引领性和支柱 性作用。介绍时间序列分析分析中 平稳性、相依性等重要概 念，指明经济社会发展背 后，党和国家政策的推动力 起着重要的

13、支柱性作用，使 得我们观测的经济数据具 备了较强的关联性，阐释其 在预测未来经济发展状况 中的重要作用。第3章单位根时间序列模 型帮助学生认识党的领导在 经济社会发展中的确定性 作用。引导学生要坚定不移 听党话、跟党走，怀抱梦想 又脚踏实地,敢想敢为又善 作善成，立志做有理想、敢 担当、能吃苦、肯奋斗的新 时代好青年。讲解单位根过程的重要性， 在宏观经济和金融时间序 列数据分析中的重要作用， 介绍确定时间趋势对随机 趋势的占优性。将确定时间 趋势类比党在新中国发展 的各个时期所起到的引领 性作用，说明基本经济规律 在党的政策的引领卜发挥 作用。第4章非线性时间序列模 型帮助学生认识到必须坚持

14、解放思想、实事求是、与时 俱进、求真务实，一切从实 际出发，着眼解决新时代改 革开放和社会主义现代化 建设的实际问题。介绍非线性复杂时间序列 建模的方法，揭示经济规律 的复杂性，和社会主义现代 化建设的复杂性，鼓励学生 要从事实出发，不怕困难， 掌握新方法，解决新问题， 发展新理论。第5章协整时间序列模型5.1节虚假回归帮助学生建立善于通过历 史看现实、透过现象看本质介绍时间序列分析中虚假 相关性和虚假回归的现象、的系统观念产生的根源和正确分析的 方法，帮助学生建立马克思 主义系统观念，学会通过现 象看本质，对所学的知识活 学活用，明确已有知识的边 界和新知识在解决新问题 中的重要作用。第5章

15、协整时间序列模型5.2节协整模型帮助学生认识到万事万物 是相互联系、相互依存的。 只有用普遍联系的、全面系 统的、发展变化的观点观察 事物，才能把握事物发展规 律。介绍宏观经济和金融市场 中的大量变量存在协同变 化的数据特征,揭示协整在 刻画非平稳变量之间稳定 的均衡关系的作用。阐释普 遍经济规律和金融市场运 作规律在经济分析中的重 要作用，帮助学生建立普遍 联系的系统观念。第7章时间序列的机器学 习方法第8章时间序列的深度学 习方法帮助学生认识今天我们所 面临问题的复杂程度、解决 问题的艰巨程度明显加大， 给理论创新提出了全新要 求。通过机器学习、深度学习等 大数据时代广为流行的数 据分析方

16、法的介绍和它们 在时间序列分析中的应用 实例，说明当今经济分析的 复杂性以及社会主义经济 社会发展中的新挑战，激励 学生们勇于创新，敢于担 当，对新问题有新观点，不 断开拓前进，助力第二个百 年目标的实现。六、教学方式课堂讲授、上机实践七、教学过程中IT工具等技术手段的应用1.课堂教学需要实物投影仪2,上机实践需要R软件3.线上教学需要Microsoft Teams等，学生自备计算机设备 九、参考书目1. Box, G., Jenkins, G. and Reinsei, R. (1994). Time Series Analysis - Forecasting and Control (3r

17、d Edition) Prentice Hall2. Wei, W.S, (2006). Time Series Analysis - Univariate and Multivariate Methods (2nd Edition) Addison Wesley3. Pena, D., Tiao, G. C.t and Tsay, R.S. (2001). A Course in Time Series Analysis John Wiley & Sons4. Jianqing Fan and Qiwei Yao (2003). Nonlinear Time Series: Nonparam

18、etric and Parametric Methods, Springer5. Ruey S. Tsay (2010). Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, Inc.6. James D. Hamilton (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.十、教学辅助材料，如CD、录影等微课教学视频卜一、课程学习要求及课堂纪律规范 参照学校与学院相关规定十二、学生成绩评定办法（需详细说明评估学生学习效果的方法）1.平时作业(20%)2.期中考试(40%)3.期末小组报告(30%)4.课堂参与(10%)