多重共线性检验高等教育微积分_高等教育-大学课件.pdf

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1、（二）多重共线性检验 采用逐步回归法，来检验并解决多重共线性问题。运行 spss19.0，对所有应 变量和自变量进行逐步回归分析。结果分析：表 4.3 被引入与被剔除的变量 输入/移去的变量（a）模型 输入的变量 移去的 变量 方法 1 GDP（亿元）X2 步进（准则：F-to-enter 的概率=.100）。2 经济增长率（%X5 步进（准则：F-to-enter 的概率=.100）。3 通货膨胀率（%X4 步进（准则：F-to-enter 的概率=.100）。a.因变量：E（兀/100 美兀）由表 4.3 可知，在 spss 进行逐步回归分析中，将 XI、X3 和 X6 这三个变量剔除 了

2、，这是因为在我国近 15 年中，货币供应量、国际收支以及净出口对汇率变动 的影响没有 GDP、经济增长率和通货膨胀率对汇率变动的影响那么显著，并且 在 2005 年我国汇率制度改革后，宽松的汇率制度与上述剔除的三个变量之间的 联系相对而言变得更微弱。表 4.4 常用统计量 模型汇总（d）模型 R R 方 调整 R 方 标准估计的误差 Durbi n-Wats on 1.950a 0.902 0.894 19.10337 1.52 2.974b 0.948 0.939 14.45959 3.987c 0.974 0.967 10.651 a.预测变量：（常量）,GDP（亿元）X2。b.预测变量：

3、（常量）,GDP（亿兀）X2,经济增长率（%X5。c.预测变量：（常量）,GDP（亿兀）X2,经济增长率（%X5,通货膨胀率（%X4。d.因变量：E（兀/100 美兀）由表 4.4 知道复相关系数 R=0.987,说明该影响模型高度显著，可用于我国汇率 变动的短期预测。表 4.5 方差分析表 所有应表被引入与被剔除的变量输入移去的变量模型输入的变量移去的变量方法亿元经济增长率通货膨胀率因变量兀美兀步进准则的概率步进准则的概率步进准则的概率的概率的概率的概率由表可知在进行逐步回归分析中将和这三胀率对汇率变动的影响那么显著并且在年我国汇率制度改革后宽松的汇率制度与上述剔除的三个变量之间的联系相对而

4、言变得更弱表常用统计量模型汇总模型方调整方标准估计的误差预测变量常量亿元预测变量常量亿兀经济增长率汇率变动的短期预测表方差分析表模型平方和均方回归残差总计回归残差总计回归残差总计预测变量常量亿元预测变量常量亿兀经济增长率预测变量常量亿兀经济增长率因变量兀美兀通货膨胀率表回归系数分析系数非标准化系数标模型 平方和 Ano va（d）df 均方 F Sig.1 回归 43492.764 1 43492.764 119.178.000a 残差 4744.205 13 364.939 总计 48236.969 14 2 回归 45728.012 2 22864.006 109.355.000b 残差

5、2508.958 12 209.08 总计 48236.969 14 3 回归 46989.087 3 15663.029 138.069.000c 残差 1247.882 11 113.444 总计 48236.969 14 a.预测变量：（常量）,GDP（亿元）X2。b.预测变量：（常量）,GDP（亿兀）X2,经济增长率（%X5。c.预测变量：（常量）,GDP（亿兀）X2,经济增长率（%X5,通货膨胀率（%X4。d.因变量：E（兀/100 美兀）表 4.6 回归系数分析 系数（a）非标准化系 数 标准系数 模型 B 标准误 差 试用版 t Sig.1（常量）885.793 9.875 89

6、.704 0 GDP（亿元）X2-0.001 0-0.95-10.917 0 2（常量）793.346 29.245 27.127 0 GDP（亿元）X2-0.001 0-1.073-14.138 0 经济增长率（%X5 11.434 3.497 0.248 3.27 0.007 3（常量）750.688 25.055 29.961 0 GDP（亿元）X2-0.001 0-1.098-19.468 0 经济增长率（%X5 17.32 3.123 0.376 5.546 0 通货膨胀率（%X4-4.214 1.264-0.2-3.334 0.007 a.因变量：E（兀/100 美兀）由表 4.6

7、 知回归方程为：Y=750.688-0.001X2-4.214X4+17.32X5（三）异方差的检验与修正 绘制 e2 对 x 的散点图 由图可看出 e2 对 x 的散点图主要分布在图中的大部分地方。大致可看出 e2所有应表被引入与被剔除的变量输入移去的变量模型输入的变量移去的变量方法亿元经济增长率通货膨胀率因变量兀美兀步进准则的概率步进准则的概率步进准则的概率的概率的概率的概率由表可知在进行逐步回归分析中将和这三胀率对汇率变动的影响那么显著并且在年我国汇率制度改革后宽松的汇率制度与上述剔除的三个变量之间的联系相对而言变得更弱表常用统计量模型汇总模型方调整方标准估计的误差预测变量常量亿元预测变

8、量常量亿兀经济增长率汇率变动的短期预测表方差分析表模型平方和均方回归残差总计回归残差总计回归残差总计预测变量常量亿元预测变量常量亿兀经济增长率预测变量常量亿兀经济增长率因变量兀美兀通货膨胀率表回归系数分析系数非标准化系数标随 x 的变动而呈增大的趋势，应此，模型可能存在异方差。White 检验 由表作 White 检验，得结果如下，nR2=6.433，而查表得临界值X(1)=34.8。因为 nR2=6.433dU 说 明不存在自相关。最终模型表明，职工工资每增加一单位税收收入就会相应增加 0.852个单位。(五)对结果的进一步解释 从以上结果可以看出：(1)从模型的拟合度及系数的检验上看，模型

9、具有较 好的效果，且各变量对模型的影响都是显著的，但由于数据存在一定序列相关，这是的模型的稳定性受到一定的影响；(2)在模型中，与 E 变化方向相反的影响 因素有：货币供应量、通货膨胀率，这说明如果在其他条件不变的情况下，如果 增加它们中的任何一个都将使人民币汇率下降，人民币升值。这好象有些与前面 的分析说不过去，其实在这里我们忽略了一个前提一一在一个经济系统中，任何 一个指标的变动都将引起其他指标的变动，所以说前面的理解是可以成立的；所有应表被引入与被剔除的变量输入移去的变量模型输入的变量移去的变量方法亿元经济增长率通货膨胀率因变量兀美兀步进准则的概率步进准则的概率步进准则的概率的概率的概率的概率由表可知在进行逐步回归分析中将和这三胀率对汇率变动的影响那么显著并且在年我国汇率制度改革后宽松的汇率制度与上述剔除的三个变量之间的联系相对而言变得更弱表常用统计量模型汇总模型方调整方标准估计的误差预测变量常量亿元预测变量常量亿兀经济增长率汇率变动的短期预测表方差分析表模型平方和均方回归残差总计回归残差总计回归残差总计预测变量常量亿元预测变量常量亿兀经济增长率预测变量常量亿兀经济增长率因变量兀美兀通货膨胀率表回归系数分析系数非标准化系数标