证券股份有限公司股票期权经纪业务管理办法模版.doc

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1、 *证券股份有限公司*证券股份有限公司股票期权经纪业务管理办法第一章 总则第一条 为加强*证券股份有限公司（以下简称“公司”）期权经纪业务管理，防范业务风险，依据有关证券法、证券公司监督管理条例、股票期权交易试点管理办法及*证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于股票期权业务规则以及公司关于规章制度，拟定本办法。第二条 公司对期权经纪业务实行集中统一管理，主要管理职责由衍生产品部承担。第二章 部门职责第三条 衍生产品部主要职责：负责期权经纪业务管理运行；负责拟定时权经纪业务规章制度、业务流程、经纪协议文本等；负责期权经纪业务组织开展，包括投资者教育、适当性管理、账户管理、交

2、易管理、风险管理及处置等；负责分支机构期权经纪业务考核管理。第四条 运营管理总部主要职责：负责期权经纪业务资金及协议的清算、交收；负责法人交收资金管理及客户保证金安全存管；负责期权经纪客户银衍对账和清算等工作。第五条 信息技术部主要职责：负责期权经纪业务技术系统的规划建设、部署和运行维护；负责系统安全稳定运行，实现集中交易、集中清算、集中监控等。第六条 计划财务部主要职责：负责期权经纪业务的会计核算与财务监督；负责期权经纪业务中自有资金的划付及管理。第七条 法律合规部主要职责：负责期权经纪业务实施方案、规章制度、经纪协议、风险揭示书等文本的合规审查，出具合规建议或意见书；依照监管部门及自律组织

3、要求和公司规定，负责期权经纪业务经营情形的合规检查；负责公司期权经纪业务中反洗钱有关工作的组织开展。第八条 风险管理部主要职责：负责期权经纪业务风险管理。建立和完善公司层面整体期权业务的风险监控系统和风险监控指标体系；动态跟踪和监控期权1 *证券股份有限公司业务情形，定时进行关键指标的敏感度与压力测试；定时、不定时出具期权业务风险评估报告并提出相应监控措施。第九条 稽核部主要职责：负责期权经纪业务有关制度、流程及执行情形的全面检查，定时出具稽核报告。第十条 分公司主要职责： 负责辖区内期权经纪业务的组织推广，期权投资者适当性管理、投资者教育等工作；负责辖区内各营业部期权岗位人员业务培训、营业部

4、业务管理及考核管理等。第十一条 营业部主要职责：负责期权客户开发、投资者教育、适当性管理、协议签署、开户、客户档案管理、风险通知、回访、延续服务及申诉处理等工作的贯彻及实施。第三章 业务管理第一节 账户管理第十二条 公司经营期权经纪业务，由运营管理总部及衍生产品部负责在中国结算开立公司衍生品保证金账户（客户性质）。第十三条 客户签署公司期权经纪协议的，由营业部为其开立衍生品资金账户；对其中符合适当性要求的，营业部为其申请开立衍生品协议账户。第二节 保证金管理第十四条 公司运营管理总部负责建立健全公司结算筹备金的管理制度和流程，对公司结算筹备金和保持保证金进行规范和管理。第十五条 公司衍生产品部

5、等有关部门负责建立健全客户保证金管理有关制度和流程，对客户参加期权交易的保证金等进行规范和管理。第十六条 公司为客户提供银衍转账服务，实现资金在其同名银行结算账户与衍生品资金账户之间的定向实时划转，资金采取独立存管模式。客户在公司规定转账时间内通过银衍转账存取衍生品资金，单日最大出金额度依照公司标准执行。银衍转账时间及单日最大出金额度由衍生产品部于公司官网公布。第十七条 中国结算向公司收取的保证金存放于公司在中国结算开立的衍生品保证金账户（客户性质）。账户内保证金由公司存入自有资金部分及客户存入2 *证券股份有限公司资金部分组建， 用于公司期权经纪业务交易结算和行权交收，严禁挪作他用。第十八条

6、 公司向客户收取期权交易保证金，收取比例由公司与客户商定，但不得低于交易所、中国结算规定的保证金最低标准，也不得低于中国结算对公司收取的保证金标准。第十九条 公司向客户收取的期权保证金，应当与自有资金分开，专户存放。第三节 交易管理和监控第二十条 公司衍生产品部负责建立健全客户期权交易的限仓额度、限购额度等前端监控制度，对客户的持仓数量和用于买入期权开仓的资金规模进行前端监控。第二十一条 公司衍生产品部实时监控客户衍生品资金账户风险度和可用资金，当客户风险度达到商定的风险值时，依照期权经纪协议商定方式及时通知客户补足资金，通知时间、通知内容等应予以留痕。第二十二条 公司衍生产品部负责建立健全逐

7、日盯*、盘中试算和强行平仓的业务规则，当客户未按规定补足资金或标的证券时，依照风险监控有关流程执行强行平仓。第二十三条 公司衍生产品部负责强行平仓指令发出操作，操作应予以留痕。第二十四条 公司衍生产品部负责建立健全期权交易大户报告制度，客户某品种协议持仓量达到交易所持仓报告标准时，衍生产品部按交易所要求提交客户报告材料。第二十五条 公司衍生产品部负责建立健全期权程序化交易管理制度。各相关部门协助配合衍生产品部进行公司（包括子公司）和客户的程序化交易管理以及向交易所报备程序化交易软件的使用、升级情形等。第四节 结算管理第二十六条 期权结算业务实行 CCP净额结算，由中国结算作为中央对手方，对期权

8、交易实行多边净额结算。第二十七条 期权结算业务实行结算参加人互保金制度。公司由运营管理总部及衍生产品部负责，依据有关中国结算的规定向中国结算缴存结算互保金，用于应3 *证券股份有限公司对结算参加人违约风险的共同担保资金。第二十八条 期权结算业务实行分级结算。公司运营管理总部及衍生产品部负责建立健全与中国结算的一级结算、与客户的二级结算的结算制度和流程，规范期权交易、行权等方面的结算管理。第五节 违约处置第二十九条 公司运营管理总部及衍生产品部负责建立健全公司与中国结算期权交易交收违约、行权交收违约处置流程，对于发生公司衍生品保证金账户、证券交收账户交收违约情形进行明确。第三十条 公司运营管理总

9、部及衍生产品部负责建立健全客户期权交易交收违约、行权交收违约处置流程，明确违约后的平仓及客户追偿工作流程。第六节 适当性管理第三十一条 公司衍生产品部负责建立健全期权经纪业务客户适当性管理制度和操作指引。公司分支机构（包括（但不限于）营业部）应通过多种形式和渠道向客户告知期权*场投资者适当性管理的详细要求，做好针对性的风险揭示、客户培训、投资者教育等工作。第三十二条 公司分支机构（包括（但不限于）营业部）在了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、诚信状况、风险偏好、投资目标等有关信息的基础上，指导客户充份了解期权*场特性，引导客户开立账户并参加交易。第七节 回访和申诉处理第三十三条 公司

10、衍生产品部负责建立健全客户申诉处理机制，公司分支机构（包括（但不限于）营业部）应妥善处理公司在开展期权经纪业务过程中发生的各类客户申诉。第三十四条 公司衍生产品部、分支机构（包括（但不限于）营业部）面对客户申诉处理工作以客观公正、及时解决为原则，妥善做好客户安抚、沟通、协商等工作。第三十五条 公司建立健全客户回访机制，明确回访方式、回访内容、回访4 *证券股份有限公司流程、回访工作要求等内容。第八节 其他第三十六条 公司总部及营业部从事期权经纪业务的工作人员，须通过公司统一组织的业务知识培训和考核，考核合格后方可从事详细工作岗位。第三十七条 公司衍生产品部、分支机构（包括（但不限于）营业部）应

11、建立健全客户档案管理制度，加强对期权经纪业务客户资料文件资料的管理；对资信不良、有违约记录的客户应记录在案，并按规定及时向证券交易所和证券业协会报告。第四章 风险管理第三十八条 公司风险管理部负责建立健全期权风险管理体系、风险监控流程和风险监控措施，对风险指标实施动态监控，确保风险管理覆盖公司期权经纪业务的各个环节。第三十九条 公司风险管理部负责将期权经纪业务纳入公司以净资本为核心的风险管理体系，实现业务隔离、集中管理等风险监控机制。第四十条 期权经纪业务风险监控必须覆盖所有岗位、所有业务环节，包含事前风险监控、事中风险监控、事后风险报告和处理。第四十一条 期权经纪业务的组织结构必须形成各有关

12、部门及各岗位相互制约、权利义务明确的制衡体系。第四十二条 公司在自营与客户经纪业务之间建立严格隔离机制，保证账户、资金、证券现货的托管、清算、交收的相互独立。第四十三条 公司法律合规部负责将期权经纪业务纳入公司统一的反洗钱管理体系。公司严格依照反洗钱工作管理办法、实施细则和操作规程等执行，加强业务开展过程中的洗钱风险监控。第四十四条 公司对期权经纪业务实行总部集中管理。公司有关业务部门负责客户准入条件、评估、交易管理、账户管理、清算托管交收、信息披露及风险监控；分支机构（包括（但不限于）营业部）在公司有关业务部门的集中监管下，具体负责受理客户业务申请、资质审核、投资者教育、风险揭示、签约等业务

13、操作第四十五条 公司风险管理部负责建立健全期权经纪业务风险监控系统，将5 *证券股份有限公司期权经纪业务风险监控纳入公司全面风险监控体系，并指定专人监控。第五章 应急管理第四十六条 公司风险管理部、衍生产品部负责建立健全期权经纪业务异常情形监测预警机制，并将该应急管理机制纳入公司全面风险管理工作中。第四十七条 公司信息技术部、衍生产品部负责建立健全期权经纪业务有关应急预案并定时组织应急与灾备演练，保证业务的正常运行。第四十八条 公司信息技术部、运营管理总部、衍生产品部负责建立健全期权经纪业务异常应急机制，明确业务异常时的应急处理流程。第四十九条 公司信息技术部负责建立健全对信息系统故障的应急机制，明确同城双中心备份系统、建立专用交易处理、完善系统备份方案、容错备份和灾难备份系统、通讯线路互备机制等应急处理计划，以应对和监控期权经纪业务信息系统出现故障致使业务中断等突发情形。第五十条 公司各有关部门负责建立健全对突发事件的应对机制，明确突发事件发生后的与*场参加者和媒体的沟通，采取措施监控风险，澄清误解，消除恐慌心理，将突发事件对公司声誉的影响和客户的影响降低到最小的程度。第六章 附则第五十一条 本办法由衍生产品部负责说明、修订。第五十二条 本办法自发布之日起实施。66 / 6