银行账户商品交易业务交易规则模版.docx

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1、附件:中国*银行账户商品交易业务交易规则1.交易品种本业务所指账户商品包括账户能源、账户基本金属和账户农产品等大类。各大类下分设相应的交易品种,详细品种参见附件的账户商品品种参数表。不同交易品种的账户商品未能转换、累计。2.产品期次账户商品各交易品种分期次发行。期次依照“人民币/美元标志”+（“钞汇性质”）“交易品种”“协议期次”方式命名,其中协议期次依照年份两位数字加月份两位数字方式命名。例如,“人民币账户原油TI110”，“美元钞账户铜51”等。*银行将通过网上银行、手机银行等渠道提前发布每期产品的有关交易因素,包括每期协议的初始日、到期日、自动转期日、结算日等协议有关信息。报价*银行作为

2、本业务的做*商，综合考虑国际商品价格走势、*银行交易头寸及*场流动性、外币人民币汇率等因素后,在价量平衡的原则基础上开展对客报价,并负责报价的实时更新。遇*场状况剧烈波动等严重影响*银行报价能力时，*银行有权采取必要措施对报价进行管理。本业务报价分为银行买入价(客户卖出价)和银行卖出价(客户买入价）,其中银行买入价是*银行向客户买入账户商品份额的价格,即客户向*银行卖出账户商品份额的价格;银行卖出价是银行向客户卖出账户商品份额的价格,即客户向*银行买入账户商品份额的价格。多头转期交易时,客户的转出价格参照转出协议的客户卖出价，转入价格参照转入协议的客户买入价;空头转期交易时，客户的转出价格参照

3、转出协议客户买入价，客户的转入价格参照转入协议的客户卖出价。产品到期后，*银行将报出到期结算价，并以此对客户的账户商品持仓份额进行现金结算。客户通过*银行网上银行、手机银行等电子渠道或者*银行提供的其他信息渠道获取的账户商品价格均为参考价格,实际价格以成交记录中的最终成交价格为准。.交易币种本业务报价币种包括人民币和美元等，其中美元报价依据有关外币资金性质不同分为美元钞报价和美元报告价。不同币种、不同外币性质的产品份额未能累加或者相互抵销。5交易单位本业务报价单位、最小交易单位、最小价格变更单位依据有关不同的商品品种进行设置，详细参见下表:交易品种报价单位最小交易单位最小价格变更单位最小结算单

4、位美元账户原油TI美元桶0.1桶.01美元0.01美元人民币账户原油WTI元/桶01桶00元0.1元美元账户原油Brnt美元/桶01桶0.1美元0.美元人民币账户原油Bnt元/桶0.1桶0.01元0.0元美元账户铜美元/磅1磅0.0001美元.1美元人民币账户铜元磅磅0.00元001元美元账户大豆美元/蒲式耳1蒲式耳0.0001美元0.1美元人民币账户大豆元/蒲式耳1蒲式耳001元.0元6交易方向本业务按交易方向可分为做多交易和做空交易。做多交易指客户进行先买入后卖出账户商品的交易模式；做空交易指客户进行先卖出后买入账户商品,以获取价格下跌带来的盈利的交易模式。做多交易按开平仓方向可以分为多头

5、开仓和多头平仓，做空交易按开平仓方向可以分为空头开仓和空头平仓。7.交易类型本业务按交易类型可分为实时交易、挂单交易、转期交易和到期结算等。(1）实时交易客户依照*银行提供的实时报价进行账户商品买卖委托,委托即时成交；成交价格以后台成交时刻价格为准。实时交易未能撤销。(2)挂单交易客户依照*银行的账户商品挂单交易规则，以低于或高于银行当前报价的价格挂单委托买入或卖出账户商品。当客户的委托报价达到成交条件，且*银行挂盘数量大于或等于客户委托数量时,该笔挂单委托即可以客户报价成交,否则该笔交易处于委托状态。其中,获利类挂单的成交条件为*银行报价从劣于客户的挂单价格达到或优于客户挂单，止损类挂单的成

6、交条件为*银行报价从优于客户的挂单价格达到劣于或等于客户的挂单价格。挂单委托按类型可分为获利挂单、止损挂单、双向挂单和追加挂单,如有变更，以*银行公告为准。获利挂单是指客户的委托价格优于挂单时*银行报价的挂单,止损挂单是指客户的委托价格劣于挂单时*银行报价的挂单。双向挂单同时包括获利挂单和止损挂单,若其中任何一项挂单成交，另外一项挂单自动撤销。追加挂单是客户对已有的获利挂单或止损挂单(原挂单）进行反向交易的挂单,追加挂单与原挂单品种相同，交易数量相同，开平仓方向相反。追加挂单在原挂单成交后进入已委托状态。双向挂单不可以进行追加，也不可以对追加挂单再进行追加。挂单委托有效期为天的整数倍，最短天，

7、最长5天，客户可自行选择挂单有效期。挂单委托有效期连续计算,不区分交易时间与非交易时间。超出委托有效期而未成交的委托将自动失效。客户可以撤销处于有效期但未成交的挂单委托。挂单委托被接受后，客户账户内等同于履行委托交易所需的资金或商品份额即被冻结。直至委托成交、撤销委托或委托自动失效，客户未能对冻结资金办理再次交易、委托、取现、转账等业务,未能对冻结的商品份额再次交易、委托和转账。其中委托被接受是指客户的委托指令在*银行账户商品业务系统中形成记录并开始实时判断报价是否满足客户指定的成交判断条件。委托成交是指因*银行报价满足客户指定的成交判断条件而解冻因委托被接受而冻结的资金或商品份额并进行交易。

8、(3)转期交易在可转期交易时间内,客户依照*银行公布的同一品种不同期限账户商品的买卖双边报价,将近月账户商品头寸转期至远月账户商品头寸。依据有关客户的持仓方向,转期按方向分可分为多头转期和空头转期。多头转期,持有近月多头协议的客户，卖出平仓近月协议、买入开仓远月协议。空头转期,持有近月空头协议的客户,可进行近月协议买入平仓,远月协议卖出开仓。转期交易按转期方式可分为即时转期交易和自动转期交易。即时转期交易是指客户依据有关*银行公布的实时报价进行转期委托,委托即时成交；否则该笔委托即宣告失败。自动转期交易时，*银行将依据有关客户的委托,依照指定的时间进行转期,转出的数量为转期时客户持有的所有近月

9、可用账户商品份额,转入数量依照转期类型确定。自动转期一旦设定,长期有效,直至客户手动取消。转期按类型分为按金额转期和按数量转期。按金额转期时,*银行将依据有关转期时近月协议平仓的所得资金,按最大可开仓数量开仓远月协议,剩余资金返还至客户保证金账户。按数量转期时，在近月协议平仓所得资金和客户保证金账户中资金充足情形下,转期前后的数量一致；如资金不足,则依据有关平仓所得资金和资金账户所有资金,按最大可开仓数量开仓远月协议。转期交易仅接受同一交易品种、同一币种、同一钞汇性质的产品从近月至远月转期。(）到期结算协议到期后，*银行将依据有关协议结算价对客户持有到期的商品头寸进行现金结算。结算价由*银行综

10、合考虑对应的国际商品期货协议当天结算价、当时人民币汇率等因素后计算并公布。(5）实时交易、挂单交易、转期交易的资金清算在交易成交后即时履行，即执行T制度。到期结算的资金清算将在到期日之后交易日履行，即执行+N制度,N一般不超过3个交易日。8.保证金管理账户商品做多交易和做空交易均采用保证金模式。交易前，客户需手工从账户商品的绑定活期账户中转账至保证金账户。开仓时，*银行将依据有关客户的交易量，依照初始保证金比例冻结资金。平仓后，银行将结合客户的平仓情形和盈亏情形解冻相应的保证金。()保证金计算保证金账户资金包括：保证金余额、持仓冻结保证金、委托冻结保证金和可用余额等，其中可用余额=保证金余额-

11、持仓冻结保证金-委托冻结保证金。保证金比例=(保证金余额-浮动亏损)/持仓头寸成本。做多交易浮动盈亏=(当前客户卖出价-加权平均买入开仓成本价）持仓数量,做空交易的浮动盈亏（加权平均卖出开仓成本价-当前客户买入价)持仓数量。依据有关不同的保证金水平,保证金比例分为初始保证金比例、预警保证金比例和强平保证金比例。初始保证金比例是指客户开仓时需冻结的保证金与持仓头寸成本的比例，预警保证金比例是为监控客户资金风险而设置的保证金预警线,强平保证金比例是为监控客户资金风险而设置的强制平仓触发线。本业务初始保证金比例为10%，预警保证金比例为，强平保证金比例为50%。*银行有权依据有关*场风险、客户交易量

12、、持仓量等情形对上述初始保证金比例、预警保证金比例、强平保证金比例进行调整，*银行将提前通过互联网站、手机银行或其他渠道对外公告。(2）预警*银行将每天重估客户保证金比例，对低于预警保证金比例的客户发送短信，提醒及时关注保证金状况。(3）强制平仓*银行将每天重估客户保证金比例,对低于强平保证金比例的客户发送补充保证金短信通知,并将其列入待强平名单。对连续两个交易日停留在待强平名单中的客户，*银行将对其执行强制平仓操作。强制平仓时,银行将撤销该保证金账户下的所有委托交易，并对该账户下所有头寸按实时价格强行平仓,强平履行后以短信通知强平结果。（4）保证金权利与义务保证金账户内资金不得挂失、不得直接

13、提取现金、不得开具存款证明、不得为其他债务提供担保。在账户商品交易过程中，客户对*银行有任何未结清债务,或发生其他*银行认为必要的事件时，*银行均有权随时划收保证金账户内资金,所得费用用于清偿客户对*银行的债务。客户应确保保证金账户内资金完整充足。因任何原因致使资金不足且致使*银行损失，客户承诺无条件按*银行要求另行补足保证金或提供新的有效担保,并赔偿*银行由此造成或产生的所有损失。客户有义务关注自身盈亏情形及*银行各类保证金比例调整、自身保证金比例是否已低于预警线和强平线等所有有关信息，客户可通过电子渠道自主查询上述信息。无论任何情形，如客户保证金账户内资金无法弥补客户的交易亏损,则*银行有

14、权向客户继续进行追索，客户承诺对由此给银行造成的损失无条件予以赔偿。9交易时间各品种实时交易和挂单交易时间如下表，非交易时间段内不可进行实时交易、挂单、撤单、转期等操作。表： 账户商品可交易时间表交易品种交易时间账户原油周一:9：0-24:00；周二至周五:24：0-：00,:04:00周六：24:00-4:00。账户铜周一:9:0-4:；周二至周五:0:0-2:0,9：00-:0；周六:0:-2：0。账户大豆周一：:0-24:00；周二至周五：0:002:00，9:0-2:0;周六:：0-2:00;周一至周五2：022:0间暂停交易。即时转期可在产品到期前的任意交易时间内进行，定时转期交易转

15、期时点为产品最后交易日的6:00。产品到期结算和协议替换时间依据有关协议设定,*银行通过网上银行和手机银行等电子渠道提前公布与产品有关的到期结算、协议替换时间。节假日休*安排依据国家法定节假日并参考国际*场休*安排而确定，*银行负责通过互联网站、手机银行等渠道提前公告。协议中所述的与时间关于的概念若无特殊说明均指*时间。10.产品到期处理账户商品协议到期日是指*银行为每个账户商品协议设定的最后可交易日,详细日期参见*银行公布的账户商品协议介绍。产品到期前，客户可选择转期至下月协议或者到期结算，若到期未转期或者未平仓,则视为客户选择到期结算，*银行将客户所有持仓按对应品种的到期结算规则进行处理。11.交易账户账户商品账户涉及的账户包括交易账户、资金账户和保证金账户,其中交易账户用于记录客户所持账户商品产品类型、账户商品头寸以及各自的变更情形,资金账户用于记录客户所持有资金及资金变更情形，保证金账户用于记录交易时客户被冻结的保证金及保证金变更情形。12.费用及计息客户依照*银行报价进行账户商品交易，*银行不收取其他任何与交易有关的手续费。客户资金账户中的资金将依照中国*银行挂牌公告的活期存款利率计息；客户交易账户中的账户商品份额不记付利息,保证金账户中的余额将依照中国*银行挂牌公告的活期存款利率计息。