基金管理有限公司风险管理部管理制度.docx

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1、X基金管理有限公司风险管理部制度第一章 总 则第一条 为了规范风险管理部内部日常管理，对风险管理部的职责、岗位设置、岗位职责、部门内信息资料管理等进行界定和规范,根据X基金管理有限公司章程X基金管理有限公司内部控制大纲X基金管理有限公司风险控制制度，制定本制度。第二条 本制度适用于X基金管理有限公司风险管理部。第三条 风险管理部工作原则：（一）权责分明原则；（二）独立工作原则；（三）客观公正原则；（四）诚实勤勉原则；（五）及时报告原则；（六）保密原则。第二章 部门工作职责及岗位设置第四条 风险管理部部门职责：（一）执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理

2、流程、评估指标；（二）对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；（三）根据基金投资风格、投资流程以及风险承受能力，通过事前审查、事中监控、事后检查等方式，定期或不定期对投资组合的市场风险、信用风险和流动性风险等进行风险测量，提出风险调整的建议；（四）参与公司新产品、新业务开发设计的风险管理，对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；（五）负责督促相关部门落实公司经理层及其下设的风险控制委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告；（六）组织推动风险管理文化建设；（七）其他风险管

3、理相关工作。第五条 风险管理部设部门负责人、风险监控岗、风险研究岗、风险审核岗、绩效评估岗、日常事务岗等岗位。各具体岗位员工在部门负责人领导下，全面开展部门工作。第六条 风险管理部负责人岗位职责：（一）组织实施风险管理部的工作任务，全面负责部门日常管理工作；（二）组织制订部门制度、岗位职责，建立和完善部门管理架构及运作体系，协助相应岗位员工制订工作流程并监督执行；（三）组织制订并监督实施风险管理部发展规划及部门工作计划；（四）指导督促公司风险管理体系建设工作的具体开展和实施；（五）作为风险控制委员会成员参与公司重大风险管理事项的审议和决策，并督促相关部门落实风险控制委员会决议；（六）审核或撰写

4、风险管理相关报告并上报；（七）协调部门与其他部门的工作；（八）参与部门员工的招聘及录用，组织部门员工培训与考核；（九）完成公司领导交办的其他工作。第七条 风险监控岗岗位职责：（一）负责建立完善风险监控指标库，包括政策类、契约类和内控类三类，并及时根据监管法规、公司制度及合同约定等要求的变更做出调整，同时在系统中进行维护更新；（二）实施对投资组合的日常风险监控，监控各类风险控制指标，及时跟踪、处理风险控制异常情形；（三）制作投资风险月报，经部门负责人审批后，提交督察长及公司经理层；（四）对异常交易进行监控，定期出具公平交易分析报告； （五）其他交办事项。第八条 风险研究岗岗位职责：（一）关注宏观

5、经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期汇总分析投资组合的风险控制指标运行情况，提出投资调整应对策略建议；（二）关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个券的基本面变化，对于风险较大的投资品种和交易对手建立内部评级和定期跟踪机制，适时作出风险提示；（三）开展市场风险、信用风险、流动性风险等投资风险的研究和管理，包括风险识别、评估，提出合理控制措施，制订相关风险管理制度，参与确定业务流程的设计、风险控制权限及风控阀值设定等；（四）风险管理量化模型及工具的研究开发；（五）出具风险评估报告，经部门负责人审批后，提交督察长及公司经理层；（六）

6、跟踪国内外风险管理发展前沿和趋势，从事相关课题研究；（七）负责公司员工的风险管理培训；（八）其他交办事项。第九条 风险审核岗岗位职责：（一）负责常规产品合同文本等风险相关内容的审核，确保投资范围与投资限制符合法律法规规则及公司风险管理要求，并对产品风险进行充分揭示；（二）对公司设计的新产品、推出的新业务出具风险管理意见，对新产品投资策略进行必要的测算与风险评估；（三）对公司相关业务制度流程的制定和修改出具风险管理意见； （四）监督、检查、评价公司其他部门风险管理及改进情况；（五）其他交办事项。第十条 绩效评估岗岗位职责：（一）关注投资组合的收益质量风险，采用夏普(Sharp)比率、特雷诺（Tr

7、eynor）比率和詹森（Jensen）比率等量化指标进行分析衡量；（二）研究影响基金投资业绩的因素，进行量化模型研究，开发、运营并维护投资绩效评估系统；（三）制作投资绩效评估月报、年报，经部门负责人审批后，提交投资决策委员会，为公司考核基金经理、专户投资经理业绩提供参考依据；（四）向投资决策委员会提供改进组合投资业绩的建议和办法；（五）其他交办事项。第十一条 日常事务岗岗位职责：（一）负责与外部机构的日常联系沟通；（二）负责公司及基金数据涉及风险管理的内容上报；（三）负责拟定监管要求上报的书面材料，协助处理文件报备工作；（四）负责会议组织、记录并整理部门会议纪要；（五）负责部门内部行政文秘工作

8、；（六）其他交办事项。第十二条 各岗位人员应在各自的授权范围内履行相应的职责，在独立、保密的基础上共同协作、积极沟通。如工作出现重复或职责不明，应及时向部门负责人报告并请示予以协调。第十三条 各岗位人员应按照部门备岗方案，在部门相应人员缺勤、出差、休假时完成备岗任务。第三章 部门管理第十四条 部门负责人负责部门管理工作，部门负责人可以指定部门员工负责部门管理项下的各项具体工作。第十五条 工作计划与安排。部门负责人根据公司年度工作计划和各项业务工作的具体进展，主持安排部门员工各阶段主要工作内容。第十六条 工作跟踪与报告。部门通过定期工作例会的形式，对本期工作进行回顾，并计划下期主要工作事项，对工

9、作中出现的问题进行沟通总结。部门负责人定期或不定期向分管领导进行常规汇报，并对员工工作进行督导。第十七条 战略规划与管理。结合公司整体战略规划与管理要求，制定部门战略及其实施要点，并根据公司统一的要求和模版制作或维护相关材料；对部门战略的实施和执行情况进行跟踪，及时调整。第十八条 绩效考核。部门负责人负责对部门员工的工作表现和能力进行考核，并将作为员工的年度评比、工资升降、职务晋升、奖惩、培训等措施的客观依据，促进部门员工发挥工作积极性，保障部门职能的良好运行。部门负责人应遵循公司绩效考核相关制度，综合考察部门员工工作纪律、道德品行、工作数量、工作质量等维度，科学实施绩效考核。第十九条 培训成

10、果共享机制。部门员工因公参加培训的，应在培训后及时总结培训心得、整理培训资料，就培训内容与部门其他员工进行内部分享交流和讨论。第四章 档案管理第二十条 风险管理部档案是风险管理部在开展工作过程中积累形成的各种原始资料、文件等，按一定的标准分类、挑选、整理，形成的档案材料，包括纸质和电子版两种形式：（一）公司及各部门规章制度及业务流程；（二）部门内部同事之间的重要业务往来文书资料，部门与其他部门、同事、外单位的往来文件；（三）部门定期和不定期产生的各类工作报告和业务资料；（四）各类签报、会议记录。（五）其他文档资料。第二十一条 档案管理实行保密制度，根据对象不同，设定不同的密级程度：（一）投资交

11、易系统数据资料、客户信息、公司信息监控资料、公司系统超级用户密码等属于商密一级信息；（二）风险管理部对所监控的业务出具的各类风险评估报告、投资绩效评估报告、公平交易分析报告、风险提示函等风险管理工作中所产生的工作底稿等属于商密二级信息；公司风险管理专业委员会会议记录、公司重大报备事项、定期向证监会报备的信息属于商密二级信息；（三）各种反馈意见、研究报告、部门工作发展计划、工作总结属于商密三级信息；公司制度汇编属于商密三级信息，各部门另有规定的除外；部门内规章制度、有关风险控制、行为规范等方面业务细则等属于商密三级信息；（四）法规汇编及其它资料文档属于一般信息；（五）接收到的各部门的报备材料，按

12、照该等材料在各部门中划定的密级进行处理。第二十二条 部门指定专人管理档案，负责部门档案的收集、分类、整理、编号、借阅、登记等工作，并按照公司档案管理制度及时向综合管理部移交档案，进行归档。第五章 人员要求及行为规范第二十五条 风险管理人员应当具有良好的政治素质和业务素质，坚持原则、忠于职守、保守秘密、廉洁自律，并具备以下任职资格：（一）具有全日制本科以上学历；（二）具有证券、金融、财会、数理统计及经济管理方面的知识，并具有一定的实务经验；（三）具备基金从业资格；（四）符合中国证监会规定的其他条件。第二十六条 风险管理人员除遵守本制度规定的有关条款外，还应遵守公司各种规章制度所规定的公司员工应遵

13、守的条款。第二十七条 风险管理人员应做到：（一）独立开展工作，不受公司内部其他部门的干预、限制；（二）在工作中保持客观、公正、准确；（三）除非公司认定有可能危及公司和基金安全的特殊情况，只针对发现的问题提出改进建议，不担任执行工作，具体的改进工作由公司经理层和相关业务部门执行；（四）遵守公司内部管理制度，在不干预公司正常工作的前提下，在规定的权限范围内开展风险管理工作；（五）有权力、有责任督促公司各部门及时、妥善地解决发现的问题。第二十八条 风险管理人员的禁止行为：（一）禁止超过其职能、权限和违反业务流程开展风险管理工作；（二）禁止泄露执行业务过程中了解的属于公司保密规定范围的内容；（三）禁止利用执行业务过程中了解到的公司商业秘密为自己和他人谋取各种利益；（四）禁止在对外咨询中泄露任何未公开的公司及基金信息。第六章 附 则第二十九条 本制度由总裁办公会负责解释。第三十条 本制度自发布之日起施行。9