证券股份有限公司股票期权经纪业务交易管理办法模版.doc

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1、 *证券股份有限公司*证券股份有限公司股票期权经纪业务交易管理办法第一章 总则第一条 为加强*证券股份有限公司（以下简称“公司”）期权经纪业务管理，规范期权交易行为，依据有关*证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则及公司关于规章制度，制订本办法。第二条 衍生产品部负责对公司期权交易业务进行统一管理，拟定有关的规章制度与业务流程，保障业务规范有序开展。第三条 公司总部各部门及分支机构（分公司及营业部）在开展期权业务过程中，须遵循本制度。第二章 委托方式管理第四条 客户交易委托方式包括但不限以下：(一)网上委托；(二)其他委托方式。网上委托是指客户通过互联网或移动通讯

2、网络向公司网上委托系统下达委托指令、获取成交结果的服务方式。网上委托的上网终端包括电子计算机、手机、平板电脑等通过互联网或移动通讯网络连接公司委托系统的设备。第五条 营业部为客户开通资金账户时，期权经纪业务系统开通默认委托方式；客户办理委托方式调整的，应持有效身份证明资料文件至营业部临柜申请。第六条 公司职工或员工不得接受客户全权委托进行期权交易，不得违规代客户操作账户。第七条 客户使用可以通过计算机程序实现自动下单或者快速下单等功能的交易软件，应进行审核备案，审核备案流程参照*证券股份有限公司股票期权经纪业务程序交易报备管理流程执行。第八条 公司期权经纪业务系统对客户委托申报所涉及的资金、期

3、权协议、协议标的、价格、开仓额度及持仓限额等内容进行前端监控，确保客户委托申报符合交易所及公司有关业务规则的规定。1 *证券股份有限公司第三章 交易级别管理第九条 营业部期权开户岗核定（包括（但不限于）初次核定及经纪协议存续期间的调整）客户交易权限级别，依据*证券股份有限公司股票期权经纪业务客户适当性管理办法执行。第十条 公司期权经纪业务系统依据客户交易权限的分级结果，进行交易指令的前端监控，对不符合交易权限的交易委托予以拒绝。第四章 持仓限额管理第十一条 期权交易实行持仓限额制度，持仓限额包括（但不限于）以下类型：(一)买入金额限额；(二)权利仓限额；(三)义务仓限额；(四)总持仓限额；(五

4、)单日买入开仓限额；(六)单日卖出开仓限额；(七)单日开仓限额；(八)交易所、中国结算规定的其他限额。第十二条 公司期权经纪业务系统依照*证券股份有限公司股票期权经纪业务客户额度管理流程确定客户初始持仓限额、持仓限额调整等标准。衍生产品部可以依据交易所、中国结算公布的最新持仓限额规则不时调整持仓限额标准，衍生产品部于调整前在公司官网发布有关公告。第十三条 公司期权经纪业务系统对所有客户的持仓限额进行前端监控。第十四条 客户在两家及以上期权经营机构开立协议账户的，公司应协助配合交易所确保客户持仓不超出该客户相应持仓限额。客户构建组合策略，仍按相应成分协议的持仓数量计算持仓限额。第十五条 衍生产品

5、部负责公司期权经纪业务总持仓监控；依据公司期权经纪业务总持仓限额使用情形向期权业务风控组提出额度调整申请。第十六条 衍生产品部负责公司期权经纪业务总持仓限额、客户持仓限额的系统参数设置。2 *证券股份有限公司第十七条 客户持仓限额调整依据*证券股份有限公司股票期权经纪业务客户额度管理流程办理。持仓限额调整包括（但不限于）以下情形：(一)符合交易所持仓限额调整规定情形的；(二)客户主动申请调整持仓限额的；(三)客户账户存在交易违规或被风险处置的；(四)交易所、中国结算及公司认定的其他情形。因客户交易违规或被风险处置等原因公司主动调低其持仓限额的，营业部应于调整前通过电话等方式告知客户。第十八条

6、客户因套期保值等交易原因提出持仓限额调整申请的，应向营业部提交以下申请材料：(一)个人客户提交经本人签字的持仓限额调整申请表；机构客户提交加盖单位公章的申请书及持仓限额调整申请表；(二)个人客户需提供账户信息、有效身份证明复印件；机构客户需提供账户信息、单位的授权委托书、授权委托人（代理人）身份证复印件和单位营业执照复印件等；(三)套期保值方案；(四)最近 1个月现货及期货*场交易情形；(五)最近 3个月的资产证明；(六)最近 1个月额度使用情形说明；(七)个人客户需提交最近 1个月内中国人民银行征信中心个人信用报告或其他信用证明资料文件；(八)公司要求的其他材料。第十九条 营业部将审核无误后

7、的材料提交至衍生产品部，由衍生产品部依据交易所要求对申请材料进行审核通过后向交易所提出申请，并依据交易所核准结果履行期权经纪业务系统中客户持仓限额设置。持仓限额调整的所有材料均应留痕并归档。第二十条 客户持仓存在以下情形的，衍生产品部在通知客户后，有权采取限制开仓、强制平仓等措施：(一)持仓超过获批额度的；(二)客户未依照申请用途使用其持仓额度；3 *证券股份有限公司(三)存在其他违规行为的。第二十一条 衍生产品部负责公司期权经纪业务客户持仓限额、资金等有关信息的报备。第二十二条 衍生产品部负责公司期权经纪业务客户买入金额的核定及调整，核定频次依据交易所有关规定执行。衍生产品部提前三个交易日于

8、公司网站发布有关业务公告，并履行期权经纪业务系统调整。第二十三条 客户持仓超过调整后持仓限额的，公司将不对其现有超限持仓进行强行平仓，也不要求客户自行平仓。但公司将依据调整后的持仓限额对客户实施交易前端监控。第五章 行权交收管理第二十四条 客户持有期权协议权利仓，可在协议行权日自行进行行权委托申报。第二十五条 公司为客户提供协议行权业务，客户申请开通协议行权业务需签署*证券股份有限公司协议行权委托书。客户开通、调整或撤销协议行权业务应至营业部临柜办理，营业部依据*证券股份有限公司股票期权经纪业务开销户及业务变更流程受理。第二十六条 公司期权经纪业务系统对客户行权的可申报数量、用于行权的协议标的

9、及资金是否足额进行前端检查与监控。第二十七条 客户进行行权委托的委托数量不得超过净持仓数量。客户持有的同一协议有效行权累计数量如超过当天该账户该协议净持仓数量，按净持仓数量计算。第二十八条 客户在行权交收中出现应交付协议标的不足，其协议账户持有未到期备兑开仓的，相应备兑证券将被用于当天的行权交收。由此造成备兑证券不足的，衍生产品部依据*证券股份有限公司股票期权经纪业务风险监控实施细则有关规定执行。第二十九条 客户在行权交收中出现资金或证券交收违约的，衍生产品部依据*证券股票期权经纪业务风险监控实施细则有关规定执行。4 *证券股份有限公司第六章 交易信息通知提醒第三十条 衍生产品部负责期权有关信

10、息的通知提醒，通过行情终端、交易终端、公司官网、短信或电子邮件等方式发布。第三十一条 期权有关信息的通知提醒，包括（但不限于）以下项目：(一)协议调整、协议新挂、协议停牌、协议摘牌、协议到期；(二)保证金参数调整、持仓限额调整；(三)保证金不足、备兑持仓标的证券不足；(四)持仓协议到期、义务仓被指定行权、行权应交收资金不足、行权应交收证券不足、行权违约；(五)严重虚值期权买入开仓委托、临近到期期权买入开仓委托、协议调整后的期权买入开仓委托、协议为虚值的行权委托、标的证券不足的备兑开仓委托；(六)期权每天结算报告；(七)交易所、中国结算规定需要对客户进行通知提醒的；(八)公司认为其他必要的。第七

11、章 异常交易管理第三十二条 衍生产品部负责期权经纪业务日常交易监控，对于以下情形，衍生产品部可在通知客户后，对客户采取提升保证金、限制出金、限制交易、强行平仓、调整持仓限额、调整交易级别、终止经纪关系等措施：(一)涉嫌内幕交易、操纵*场等违法违规行为；(二)期权交易的时间、数量、方式等受到法律、法规、规章以及交易所业务规则限制的行为；(三)以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖；(四)委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的投资者之间，大量或多次进行互为对手方交易；(五)可能对期权协议或者其协议标的交易价格造成或产生重大影响的信息披露前，大量或延续买入或者卖出期权协议；(六)单个或两

12、个以上涉嫌关联的协议账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该期权协议行情揭示的最新成交价格；5 *证券股份有限公司(七)频繁申报和频繁撤销申报，或大额申报后撤销申报，以影响期权协议或协议标的交易价格或者误导其他投资者；(八)在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行交易；(九)大量或者频繁进行高买低卖交易；(十)通过计算机程序自动下单、快速下单，可能严重影响交易所交易系统安全或者正常交易秩序；(十一)在价格敏感期内，通过异常申报影响有关期权协议或其协议标的的交易价格；(十二)进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的期权交易；(十三)编造、传播、散布虚假信息，影响期权协议或协议

13、标的交易价格或者误导其他投资者；(十四)致使期权交易价格或者交易量较大波动的金额巨大的跨*场或者多品种交易行为；(十五)频繁向期权做*商进行询价，但实际成交量明显低于其询价数量；(十六)交易所、中国结算认定的异常交易行为；(十七)公司认为需要重点监控的其他异常交易行为。第八章 交易费用第三十三条 期权交易费用应综合法律、法规、证券交易所和登记结算公司的收费标准、公司运营成本及期权协议商定进行拟定、调整。第三十四条 公司在不低于服务成本的前提下，依据有关客户类别、交易方式和商定的服务项目（或服务套餐），以差异化方式确定时权交易费用收取标准。营业部应与客户签署佣金收取标准。第九章 附则第三十五条 公司依据有关本办法的规定留存有关记录、操作流程的，有关记录保存期限不得少于 20年。第三十六条 本办法由衍生产品部负责说明和修订。第三十七条 本办法自发布之日起实施。66 / 6