银行新资本实施合规达标管理办法-模版.docx

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1、银行新资本实施合规达标管理办法 第一章 总则 第一条 为规范本行新资本实施合规达标相关工作，保证实施申请准备工作及申请材料的质量，协调和调动行内资源支持监管机构对本行实施准备情况的评估和正式申请的有序开展，并最终实现本行新资本实施通过监管机构核准，依据银监会商业银行资本管理办法（试行）以及本行新资本实施管理办法的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本行为实现新资本实施合规达标而开展的各项工作，包括但不限于：合规达标自评估、定量影响测算、接受监管机构对实施准备情况的评估、正式申请等工作。 第三条 本行新资本实施合规达标管理遵循统筹管理、协调配合及严格管理的原则。 （一） 统一性。新资本管

2、理办法实施领导小组办公室统筹新资本实施合规达标相关的管理工作，设立统一的工作管理机制，并对管理过程实施统一的指导和监督。 （二） 系统性。新资本实施合规达标是一项全面的、系统化的管理工作，需要新资本实施各项目责任部门依据全行合规达标工作安排相互协同、相互配合。（三）严密性。合规达标管理工作应依据监管机构的相关要求严格执行，从工作安排、过程实施、文档准备等各个环节保证相关工作及申请材料的完整性、合规性。 第二章 职责分工 第四条 新资本管理办法实施领导小组（以下简称“领导小组”）负责组织本行新资本实施合规达标申请工作，具体职责包括： （一） 听取实施汇报，监督合规达标申请开展情况，并确保实施资源

3、； （二） 了解并全面掌握实施成果，并根据需要审批相关文档； （三） 根据需要，审批有关实施准备、达标评估、实施申请、整改进展等相关材料； （四） 组织配合监管现场访谈及相关检查工作； （五） 批准新资本管理办法实施规划的重大调整； （六） 批准及监督整改计划的落实。 第五条 新资本管理办法实施领导小组办公室（以下简称“新资本办公室”）负责新资本实施合规达标相关工作的统筹管理，其具体职责包括： （一） 建立新资本实施合规达标管理工作机制，明确相关管理流程和管理要求； （二） 牵头制订合规达标涉及的各项工作的工作计划或安排；（三）组织各项目责任部门及协办部门开展合规达标涉及的各项工作，指导和督促

4、其履行合规达标管理的相关职责； （四） 组织向新资本管理办法实施领导小组汇报有关实施准备、达标评估、实施申请、整改进展等情况； （五） 具体组织开展与监管机构的沟通或汇报； （六） 组织编制合规达标申请材料，组织整理和汇总合规达标支持文档； （七） 具体组织各项目责任部门配合监管机构的现场评估及验收。根据监管机构评估验收情况，具体组织制订整改计划并监督整改计划的落实与执行。 第六条 新资本实施各项目责任部门及协办部门承担新资本实施合规达标的具体工作，其具体职责包括： （一） 在本部门负责的新资本实施工作范围内，进行合规达标自评估及定量影响测算，对评估及测算结果进行分析并编制相关评估、测算报告，

5、并向领导小组汇报合规达标实施准备、达标评估、整改进展等情况，开展与监管机构的沟通或汇报； （二） 在本部门负责的新资本实施工作范围内，负责合规达标申请材料的具体准备，以及合规达标支持文档的整理，并对材料和文档的完整性、准确性及质量负责； （三） 配合开展监管机构的现场评估及验收，并根据监管机构的评估和检查意见，具体制订和落实整改计划。 第三章 合规达标自评估 第七条 合规达标自评估是指本行自行将新资本实施情况与商业银行资本管理办法（试行）及其它新资本实施有关的监管要求进行对比，明确各个领域的达标情况及存在的差距，并相应进行后续改进的持续过程。 第八条 本行将在新资本管理办法实施具备阶段性成果后

6、开展首次新资本合规达标自评估，之后原则上每年开展一次。 第九条 本行合规达标自评估工作流程包括制定合规达标自评估工作方案及自评估表、各项目责任部门进行自评估并编制提交自评估分项报告、新资本办公室审核、反馈及汇总各部门自评估结果，并向领导小组汇报。 第十条 新资本办公室综合考虑三大支柱及各类风险管理咨询和实施项目的进展情况，制定每次合规达标自评估的工作方案，明确评估覆盖范围、时间安排、工作任务和职责分工，经领导小组审批后，具体组织相关项目责任部门开展自评估工作。 第十一条 新资本办公室根据银监会商业银行资本管理办法（试行）以及其它相关监管要求，整理与本行新资本实施当前目标匹配的合规问题清单，并基

7、于与相关部门的沟通确定每个问题的评估责任部门，形成新资本实施合规达标自评估表。同时，新资本办公室负责明确合规达标自评估报告的内容要求。 第十二条 各项目责任部门在合规达标自评估表中对本部门负责的合规问题进行自评估，填写达标程度、工作开展情况、存在差距，梳理对应的支持文档，并针对存在差距填写限期达标方案、预计达标方案完成日期等。 第十三条 各项目责任部门要基于合规达标自评估结果，按照合规达标自评估报告的内容要求，编制所负责领域的合规达标自评估报告的分项报告。项目责任部门将填写完成的合规达标自评估表和分项报告提交新资本办公室。 第十四条 新资本办公室对各项目责任部门提交的合规达标自评估结果和分项报

8、告进行审核，提出意见反馈给各项目责任部门，并在必要时与项目责任部门召开会议进行讨论确认。各项目责任部门根据新资本办公室的反馈意见或会议讨论结果，对自评估结果和分项报告进行完善，并再次提交给新资本办公室。新资本办公室在必要的情况下与项目责任部门就自评估结果和分项报告进行进一步沟通确认。 第十五条 新资本办公室基于各项目责任部门提交的各领域合规达标自评估表及分项报告，汇总形成全行本次合规达标自评估的完整报告。 第十六条 新资本办公室牵头组织向领导小组汇报每次合规达标自评估结果，以及下一阶段的工作重点，并组织落实领导小组的意见或建议。 第四章 定量影响测算 第十七条 定量影响测算是指对本行在目标计量

9、方法下的风险加权资产及对应的资本充足率进行测算，并与现行方法下的结果进行比较分析的过程。本行向监管机构提交的合规达标评估材料应包括最近两次定量影响测算结果。 第十八条 本行将基于信用风险内部评级初级法、市场风险内部模型法和操作风险标准法开展定量影响测算。 第十九条 本行定量影响测算工作由总行资产负债管理部扎口负责，新资本办公室协助，第一支柱三大风险加权资产计量的相关责任部门负责提供支持数据，并各自充分开展相关风险加权资产计量的技术准备和测算工作，以支持本行全面的定量影响测算工作。 第二十条 本行将在初步具备目标方法下的第一支柱三大风险的风险加权资产计量能力的情况下，开展首次定量影响测算，之后根

10、据本行新资本实施的实际情况或监管机构的要求，开展后续的定量影响测算，原则上至少每年开展一次。 第二十一条 本行定量影响测算工作流程包括：制定定量影响测算工作方案、各责任部门开展风险加权资产测算工作、总行资产负债管理部会同新资本办公室审核、反馈及汇总各定量影响测算分项报告，并向领导小组报告定量影响测算结果。 第二十二条 本行每次定量影响测算由总行资产负债管理部会同新资本办公室制定工作方案，明确覆盖范围、时间安排、工作任务和职责分工，经领导小组审批后，具体组织各项目责任部门开展工作。 第二十三条 第一支柱三大风险加权资产计量的相关责任部门根据定量影响测算工作安排与分工开展本部门负责的风险加权资产测

11、算工作，比较测算结果与本行现行风险加权资产计量结果的差异，分析差异的原因以及对本行资本充足率的影响，并分别编制单一风险领域的定量影响测算分项报告，详细记录覆盖范围、测算方法、过程、测算结果、对结果的分析、与目标覆盖范围尚存的差距及进一步的工作安排等，并将测算报告提交总行资产负债管理部及新资本办公室。 第二十四条 总行资产负债管理部会同新资本办公室对各定量影响测算分项报告进行审核，根据需要提出反馈意见，并与第一支柱三大风险加权资产计量的相关责任部门进行沟通确认，由其根据需要完善测算方法、开展必要的调整或重新测算，并对定量影响测算分项报告进行修改完善。 第二十五条 总行资产负债管理部会同新资本办公

12、室对第一支柱三大风险的定量影响测算分项报告进行汇总，分析测算结果对本行资本充足率的总体影响，说明当前覆盖范围与目标覆盖范围尚存的差距，以及进一步的工作安排等，形成本次定量影响测算的完整报告。 第二十六条 新资本办公室牵头组织向领导小组汇报每次定量影响测算结果，并组织落实领导小组的意见或建议。 第五章 提交评估申请 第二十七条 领导小组在本行新资本实施具备达标条件时将决定向监管机构提出针对实施准备情况的评估申请。本行将根据第二支柱的实施进展情况，决定是否将第一支柱和第二支柱合并提出评估申请。 第二十八条 本行提交新资本实施准备情况评估申请的工作流程包括：制定工作方案、整理和编制将向监管机构提交的

13、评估材料、向领导小组汇报相关工作开展情况、向监管机构提出评估申请、配合监管机构开展现场评估及验收工作、开展相关整改工作。 第二十九条 新资本办公室根据监管机构对新资本实施准备情况评估的相关要求，结合行内实际情况，制定工作方案，明确时间安排、工作任务和职责分工，经领导小组审批后，具体组织各项目责任部门开展工作。 第三十条 新资本办公室组织各项目责任部门整理和编制将向监管机构提交的评估材料，包括： （一） 总体情况概述。包括但不限于：申请范围、申请目标、实施准备工作概述。 （二） 新资本管理办法实施现状说明。 （三） 支持文档。包括但不限于：治理结构、政策流程、计量模型、数据和信息系统、业务应用等

14、方面的文档。其中，资本计量高级方法的关键定义及重要事项应有董事会或高级管理层核准的记录。 （四） 最近一次达标自评估清单。 （五） 最近一次达标自评估报告。 （六） 至少最近两次定量影响测算结果。 （七） 验证报告。 （八） 审计报告。 （九） 其它有助于监管机构了解实施准备情况的材料。 对于上述各类文档材料，应参照新资本实施文档管理办法的相关要求进行准备。通过外包途径开发、维护计量模型的，也应通过适当的方式提供全面评估所需的信息。 第三十一条 各项目责任部门负责编写或完善本部门分工范围内的达标自评估报告内容和定量影响测算报告内容，整理相关支持文档，并配合新资本办公室和其他相关部门完成所需的其

15、它材料准备工作。新资本办公室负责编写总体情况说明，对各项目责任部门提交的达标自评估报告内容和定量影响测算报告内容进行审核并反馈意见，汇总形成总体报告及材料。 第三十二条 新资本办公室组织各项目责任部门向领导小组汇报评估申请准备工作开展情况，以及评估材料的准备情况，并根据领导小组的意见和建议进行完善。 第三十三条 评估材料经领导小组审议通过后，本行向监管机构提出评估申请并提交评估材料，并与监管机构沟通其审阅材料、现场评估等的相关时间安排。 第三十四条 新资本办公室组织各项目责任部门做好向监管机构进行当面汇报的准备工作。新资本办公室负责准备用于向监管机构当面汇报的总体性材料，各项目责任部门分别准备

16、用于向监管机构当面汇报的分项材料。 第三十五条 各项目责任部门与新资本办公室应配合监管机构开展现场评估及验收，负责相应问答及材料的提供。同时，应配合董事会成员及高级管理层接受监管机构的访谈。 第三十六条 新资本办公室汇总监管机构对本行新资本实施准备情况评估后提出的问题，组织各项目责任部门制订整改计划。对能立即整改的内容，项目责任部门应尽快完成整改；对监管机构后续评估可能重点关注的问题，要优先开展整改；对需要长期持续改进的问题，项目责任部门应制订合理的整改计划。整改计划要明确需开展的工作内容、预计整改完成时间以及责任落实部门和联系人。 第三十七条 新资本办公室汇总各项目责任部门的整改计划，向领导

17、小组汇报，在进行必要的修改完善后，将整改计划提交给监管机构。 第三十八条 各项目责任部门负责落实本部门负责范围内的整改工作，按月将整改计划落实情况提交给新资本办公室。新资本办公室跟踪各项目责任部门的整改计划落实情况，按月进行汇总，并向领导小组提交报告，同时根据需要将领导小组审议后的报告提交监管机构。 第三十九条 在接受监管机构的首次评估后，本行根据监管机构的后续评估安排，参照上述程序开展监管机构后续评估的准备工作，接受监管机构的进一步评估和检查，并落实后续提出问题的整改工作。 第六章 实施申请 第四十条 在监管机构对本行实施准备情况和改进情况基本认可的情况下，领导小组将决定向监管机构提出正式实

18、施申请。 第四十一条 本行新资本合规达标正式实施申请的具体工作包括：准备相关申请材料、编制实施申请并提交领导小组及董事会审议、向监管机构提交实施申请并接受验收、按需拟订全面达标计划并落实执行。 第四十二条 新资本办公室组织各项目责任部门更新本办法第三十条涉及的相关材料，作为正式申请材料。 第四十三条 新资本办公室编制实施申请，列明申请范围及目标，经领导小组审议后，提交董事会（或其授权的下设机构）审议。 第四十四条 实施申请经审议通过后，本行向监管机构提交实施申请以及更新后的申请材料，接受现场验收。 第四十五条 各项目责任部门要配合新资本办公室与监管机构沟通意见，核对确认事实。 第四十六条 若监管机构对本行的核准意见为有条件实施，对于监管机构要求本行在并行期内整改达标的具体项目，新资本办公室要组织各项目责任部门拟订详细的全面达标计划，经领导小组审议通过后，由相关项目责任部门负责执行。 第四十七条 相关项目责任部门每半年总结本部门负责的全面达标计划执行情况，提交新资本办公室。新资本办公室跟踪全面达标计划执行情况，每半年进行汇总，并向领导小组提交报告。 第四十八条 新资本办公室负责每半年将经领导小组审议后的全面达标计划执行情况报告提交监管机构。 第七章 附则 第四十九条 本办法由银行总行负责制定、解释和修改。 第五十条 本办法自公布之日起施行。