证券股份有限公司债券质押式报价回购业务内部管理办法模版.docx

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1、光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务内部管理办法目 录1301光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务报价管理制度11302光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务质押券管理与操作细则51303光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务债券管理细则101304光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务风险监控办法141305光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务信息隔离墙管理办法201306光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务资金管理办法251307光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务资金运作管理办法291308光大证券股份有限公司债券质押式报价回

2、购业务会计核算办法341309光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务信息披露和报告制度391310光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务营业部管理办法411311光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务客户投诉管理办法561312光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务客户资质审查备案业务操作流程621313光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务客户资质及适当性管理办法661314光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务投资者教育专项工作制度701315光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务信息系统应急处置制度76光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司债券质押式报价回购

3、业务报价管理办法（金总）第一章报价回购业务的报价参考因素(一) 融入资金运作的预期收益率为了确保报价回购业务有适当的利差盈利空间，报价回购各期限品种的报价原则上不能超过融入资金运作的预期收益率100。(二) 开展报价回购业务的机会成本报价回购业务的机会成本是开展此项业务应当赚取的利差。机会成本主要包括：回购业务对公司客户资金利差收入的影响和回购业务报酬率，其中业务报酬率可以参照货币市场基金的管理费用。(三) 市场其他同类产品的收益率报价回购业务报价应该参考和本业务存在竞争和相似关系的产品收益率：货币市场利率、同期限的银行现金理财产品、现金型信托计划、货币市场基金的年收益率等。(四) 其他券商的

4、报价报价回购业务为客户提供了一个现金管理增值业务，是客户服务的延伸，因此和其他券商的报价回购业务存在竞争关系，所以应该参照其他券商的报价，使公司的报价回购业务更具吸引力和竞争力。(五) 其他参考因素报价回购业务还应该考虑节假日、新股申购等外部事件对客户产生的影响，实时调整报价，以稳定原有客户和吸引新的客户。第二章报价流程(一) 报价申请金融市场总部投资经理对经济环境、债券市场、货币市场充分分析和研究，结合报价回购业务发展情况和客户的情况，根据前面所述的报价参考因素，在报价区间内确定每一个期限品种的报价和当日最高限额，并填写光大证券股份有限公司债券质押式回购业务报价申请单。(二) 报价复核由另一

5、名投资经理复核光大证券股份有限公司债券质押式回购业务报价申请单。(三) 审批和提交金融市场总部负责人审议并批准投资经理提交的光大证券股份有限公司债券质押式回购业务报价申请单后，于每日9:00之前提交给计划财务部.(四) 参数发布计划财务部根据审批单于每个交易日9:15之前在公司网站及交易系统中公布各期限当日额度和报价。第三章客户收益计算(一) 正常情况下客户收益1、 1天期报价回购到期收益=回购期间每日适用年收益率实际持有天数回购金额1/365。其中节假日年收益率同节假日上一交易日公布的年收益率；实际持有天数为成交日起至到期终止日（不含该日）期间的日历天数。公司每个交易日支付客户收益。2、 7

6、天（含7天）以上品种报价回购到期收益=委托成交当日适用的相应品种年收益率品种期限回购金额1/365。3、 自动续做期间收益=自动续做期间每日适用的1天期年收益率实际持有天数回购金额1/365。其中节假日年收益率同节假日上一交易日公布的年收益率；实际持有天数为自动续做成交日起至到期终止日（不含该日）期间的日历天数。公司每个交易日支付客户收益。4、 提前终止收益=回购成交日适用的提前终止年收益率实际持有天数回购金额1/365。实际持有天数为成交日起至到期终止日（不含该日）期间的日历天数。(二) 非正常情况下客户收益因公司过错造成客户无法按时收到应收资金的，客户收益=持有期应收收益+延迟交付金额0.

7、03%延迟支付天数。延迟支付天数为应付款当日起至实际支付日（不含该日）期间的日历天数。当因公司过错造成报价回购业务进入终止程序时，客户持有未到期回购余额的收益为：“进入终止程序前（不含进入业务终止程序当日）按交易达成时约定的到期收益率计算；进入业务终止程序当日起至公司按业务终止程序向客户偿付完本息日（不含该日），每日按回购金额的0.03%计算。”当非因公司过错造成报价回购业务进入终止程序时，客户持有未到期回购余额的收益，按交易达成时约定的到期年收益率计算，直至公司按业务终止程序偿付完本息，除此以外公司无需向客户支付资金占用成本或其他任何形式的补偿、赔偿或违约金等。第四章附 则本办法由金融市场总

8、部制定，并负责解释。本办法自制定之日起实施。附件1：光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务报价申请单日期：品种拟报价格（元/百元）拟设业务规模上限1天期7天期14天期28天期91天期合计备注报价管理岗资金运作筹划岗计划财务部业务负责人意见签字： 年 月 日计划财务部负责人意见签字： 年 月 日参数设定人复核人金融市场总部报价回购业务质押券管理实施细则（金总）第一章总 则第一条 为了保证债券质押式报价回购（以下简称“报价回购”）业务的顺利开展和有序运行，依据上海证券交易所交易规则、债券质押式报价回购业务交易及登记结算业务实施细则和其他法律法规的规定，制定本细则。第二条 在报价回购业务开展前，

9、由公司运营管理总部在中国结算上海分公司开立“光大证券股份有限公司债券质押式报价回购质押专用账户”（以下简称“质押专用账户”）用以保管公司所提交的质押券。第三条 在报价回购业务开展之前，公司运营管理总部须向上交所报备指定的自营证券账户（以下简称“指定证券账户”）作为质押券转入转出的证券账户。如指定的自营证券账户发生变化，公司运营管理总部应及时向上交所报备。上交所将公司指定的自营证券账户清单通过书面方式及时告知中国结算上海分公司。第四条 可以作为报价回购业务质押券的券种与现行质押式回购的债券品种相同。包括：在证券交易所上市的、可用以进行回购交易的基金份额、国债、公司债、企业债和其他债券。第五条 上

10、交所根据公司提交的质押券总量核定报价回购额度。其中报价回购总额度等于质押专用账户中未被司法冻结的所有债券按标准券折算率计算的标准券总额。T日报价回购可用余额=T日报价回购额度-T日未到期报价回购余额-T日预冻结自动续作数量-T日新增已冻结融资额第六条 标准券折算率为标准券折算率管理办法发布的债券质押式回购标准券折算率。第二章质押券管理第七条 为确保质押券具有良好的信用等级和流动性，质押券必须符合以下要求：第八条 符合金融市场总部证券投资池管理办法的债券第九条 不可投资于低于AA(不含)以下及AA评级展望负面的债券。第十条 不可投资于可转债和私募债第十一条 符合资产负债委员会报价回购相关限额以及

11、风险管理委员会报价回购风险限额第十二条 在报价回购业务开展之前，按照拟定的报价回购业务规模，将相应数量的债券通过上交所报价回购交易系统申报转入质押专用账户。当日日终中国结算上海分公司根据上交所发送的质押券转入指令将相应债券由指定证券账户转入质押专用账户（即“质押券转入”）。第十三条 申请转入质押专用账户的债券总量必须小于当日日终公司指定证券账户的债券余额。第十四条 质押专用账户质押券经标准折算率计算对应的报价回购额度大于未到期报价回购余额的，公司可以向上交所申请将超出部分对应的质押券转出质押专用账户。当日日终中国结算上海分公司根据上交所发送的质押券转出指令将相应债券由质押专用账户转出至指定证券

12、账户（即“质押券转出”）。第十五条 所申报转出质押专用账户的债券经标准折算率计算后的数量应该小于报价回购可用余额。第三章质押券的转入转出流程第十六条 金融市场总部报价回购业务转岗根据报价回购业务的需要确定转入质押专用账户的债券。第十七条 向上交所申报转入质押专用账户的债券必须先转入指定证券账户。第十八条 质押券转出质押专用账户必须满足质押券总额大于未到期报价回购余额，否则不能将任意种类和数量的质押券转出质押专用账户。第十九条 从指定证券账户中将债券转入质押专用账户或将债券从质押专用账户转出，必须由金融市场总部投资经理填写质押专用账户出入划转申请表，经计金融市场总部负责人审批确认后，交还给投资经

13、理进行债券转入和转出质押专用账户。第四章质押专用账户额度管理和监控第二十条 质押专用账户中的标准券总额度根据报价回购业务总量来确定。为防止由于折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致的质押券不足，实际报价回购额度为质押专用账户中质押券的存放总量的90%，以保障业务顺利开展。第二十一条 在任一交易日内，公司可根据各回购品种的实时可用余额数据，拒绝可能导致规模超限的委托。第二十二条 在报价回购业务开展期间，金融市场总部报价回购人员必须对质押券的总量进行实时监控。根据每日公布的质押券标准折算率计算质押券总量，当报价回购额度高于质押券总量90%时，金融市场总部即以自有债券或者购买债券补给。第二十三条 质押

14、专用账户内债券发生司法冻结情形时，除司法机关特别指明外，中国结算上海分公司协助司法机关先对质押专用账户内无质权对应关系的债券进行冻结，如无质权对应关系的债券无法满足司法冻结要求的，则按回购成交顺序由后往前，对已建立质押关系的债券进行冻结。第五章质押登记及质押专用账户查询第二十四条 中国结算上海分公司于每个交易日日终，在完成报价回购资金交收及质押券转入转出处理后，对每笔未到期回购以及到期未完成交收回购进行质押登记，未完成交收的初始回购交易不进行质押登记。第二十五条 未到期回购及到期未完成交收的回购按成交先后顺序逐笔进行质押登记，质押登记对应的质押券按证券代码由小到大的顺序确定，对应的质押券数量按

15、回购金额除以对应质押券适用的标准券折算率确定，进位精确到0.001手。若当日发生质押专用账户内债券被司法冻结的情况，则质押登记对应的质押券顺序为无司法冻结的债券在前、被司法冻结的债券在后，证券代码按由小到大排序。第二十六条 已进行质押登记的未到期回购以及到期未完成交收的回购，其对应的质押券于每个交易日日终按前条规定的原则重新确定。第二十七条 中国结算上海分公司于每个交易日日终向公司发送质押登记明细数据。第二十八条 投资者可向公司或中国结算上海分公司查询其名下报价回购及对应的质押登记明细情况。第二十九条 公司和中国结算上海分公司的数据如有不一致，以中国结算上海分公司提供的数据为准。第六章附 则第

16、三十条 本细则由金融市场总部制定，并负责解释。第三十一条 本细则自制定之日起实施。附件1：质押专用账户出入划转申请表日期转入转出债券名称债券代码债券剩余期限债券面额（万元）券源说明（自营购买）债券管理岗：业务负责人：光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务债券实施细则（金总）第一章 总 则第一条 为了确保债券质押式报价回购（以下简称“报价回购”）业务安全、平稳和高效的运行，依据上海证券交易所交易规则、债券质押式报价回购业务交易及登记结算业务实施细则和其他法律法规的规定，制定本细则。第二条 本细则适用的范围是与报价回购业务相关的所有债券，主要包括：（1）质押专用账户内作为质押的债券；（2）报价

17、回购所融资金购买，作为投资用途的债券（以下简称“投资债券”）。第三条 报价回购业务的相关债券由公司资产管理会统一决策，金融市场总部管理。第二章 债券管理的业务决策和授权体系第四条 报价回购业务所用债券采用团队式投资管理模式，按照分级授权原则制定相应决策，授权范围从大到小依次为公司投资决策委员会、金融市场总部、金融市场报价回购投资经理。第五条 公司资产负债委员会负责确定报价回购业务规模的上限。第六条 金融市场总部基于对市场的研究和判断，根据报价回购业务的需要，制定债券的配置范围、配置比例和配置时机等方案。授权报价回购投资经理执行具体的债券配置工作，并定期对报价回购业务的质押券和投资债券的运作情况

18、进行评估。第七条 报价回购投资经理根据报价回购业务授权额度，对债券品种、信用评级、交易活跃程度等指标综合分析并构建债券投资方案，经批准后由公司交易中心购入足额券源以保证业务的正常开展；负责用于报价回购业务质押的债券在银行间市场与交易所之间的转托管。第八条 金融市场部交易监控岗在交易时间内，对报价回购的交易情况、可用额度、质押专用账户标准券变动等进行实时盯盘。第三章 质押券的配置目标、原则第九条 质押券的配置目标：在确保报价回购业务额度可充分运用的前提下，优化债券组合，提高债券组合的风险收益率。第十条 为了获得尽可能高的投资回报率，结合债券市场的实际情况，可以将质押专用账户的部分债券转出并出售，

19、但必须确保报价回购业务有足够的额度，必要时可以将自营的债券或者购买的债券替代计划出售的质押券转入质押专用账户。第四章 融入资金购买债券的运作目标第十一条 根据报价回购业务方案，报价回购所融资金可部分用于债券投资。第十二条 融入资金购买债券的运作目标：使现金流能够覆盖购回需求；在一定风险控制下尽可能获得较高的投资回报率。第五章 债券配置流程第十三条 报价回购投资经理在权限及额度内实施具体操作，投资债券的选择、买入、卖出策略由报价回购投资经理制定，并中台风控审核，批准后方可实施投资计划。对于超出权限和范围的，须通过经上一级授权人审批后方可实施。第十四条 债券买卖委托：交易中心在授权范围内，通过恒生

20、自营交易系统和银行间债券交易平台下单实现债券的买卖。第十五条 清算交收：运营管理总部进行债券、资金清算，资金运作筹划岗及时进行相关资金调拨。第十六条 账户核对：根据运营管理总部提供的清算交收数据，由报价回购投资经理及时进行账户核对。第六章 风险管理及措施第十七条 通过系统阀值设置提示以及人工盯市双重手段随时掌握债券组合的各项数据。对于系统无法设置的风控指标与阀值，可通过报表统计予以提示、监管。第十八条 对于突破限额和阀值的情况，交易监控岗应及时提示债券管理岗予以处置，同时上报业务负责人。第十九条 金融市场总部债券配置应严格遵守公司资产管理委员会核定的规模、范围以及授权权限，并对债券配置实行比例

21、管理。第二十条 金融市场总部对债券配置实行动态监控，对债券配置实行事中监管。第二十一条 金融市场总部指定交易监控岗负责对债券资产实时盯市，定期就债券管理的流动性、风险、收益等运作情况提交评估报告。第二十二条 报价回购业务运作实行动态风险监控，实行每日风险跟踪，定期对业务进行自查，确保其债券配置方案、操作情况等符合预定的目标或方向。第二十三条 报价回购业务过程中严格遵循逐级审批、审慎投资、集体决策的原则，对配置业务实行分级授权管理；加强内部控制，强化职业道德教育，严格执行交易流程，避免操作风险。第二十四条 对债券品种、信用级别、配置比例等进行严格限制，通过多种手段严控风险。第七章 附 则第二十五

22、条 本细则由金融市场总部制定，并负责解释。第二十六条 本细则从制定日起实施。光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务风险监控实施细则（风控）第一章 总 则第一条 为规范公司债券质押式报价回购业务风险管理，根据光大证券股份有限公司风险管理基本制度、光大证券风险管理部作业流程和光大证券经纪业务系统风险管理工作规范（试行）以及公司相关制度，制定本细则。第二条 风险管理部负责报价回购业务的事中风险监控工作，本办法旨在明确风险管理部在报价回购业务中的风险管理职责。第三条 风险管理部设置专岗负责报价回购业务的风险管理，在报价回购业务的风险监控中保持独立性和客观性。第二章 风险控制第四条 法律合规部作为合

23、规委员会成员参与涉及报价回购业务的制度和流程设计的审核工作，通过健全的规章制度和健全机制，保障部门间相互分离、相互制约，防范业务风险。第五条 风险管理部负责分析报价回购业务流程,识别、确定业务开展过程中的风险点，建立报价回购业务风险点的电子档案。第六条 风险管理部通过采集开放的业务生产系统的数据，保证独立监测业务风险指标和评估业务风险点。第七条 风险管理部负责定期通过量化分析手段，根据业务系统的数据评估报价回购业务中规模、业务流程等设置的合理性，形成报告报送公司分管领导。第八条 风险管理部通过技术手段对报价回购业务进行事中监控，监测报价回购业务风险指标。监控指标包括：第九条 参与客户名单监控：

24、监控参与报价回购业务的全部客户，风险级别为“低风险”；第十条 参与客户属性监控：监控是否存在不合格账户、不符合条件账户参与报价回购业务。指标参数为“警示属性异常”、“未上三方存管”、“频繁权证交易”、“资金账户开户时间6个月”、“单客户资产总额50万元”、“上海股东账户未指定”，客户风险级别为“高风险”；第十一条 大额委托监控：对参与报价回购业务超过一定阀值的委托进行监控，指标参数为“委托金额50万元”，风险级别为“低风险”；第十二条 总业务规模监控：监控报价回购业务的总业务规模必须符合净资本指标监管要求，指标参数为“总业务规模净资本，试点期间总业务规模30亿元”，预警指标为24亿，风险级别为

25、“高风险”；监控报价回购具体业务品种的规模（业务部门制定），指标参数为“具体业务品种规模80%”，风险级别为“高风险”；第十三条 未到期持仓额度监控：监控报价回购业务的已使用业务规模，指标参数为“未到期持仓总规模”，预警指标为24亿、“按具体业务品种未到期持仓总规模”，具体业务品种规模80%，风险级别为“高风险”；第十四条 大额购回监控：对报价回购业务当日累计不再续作（1天期限品种）、当日累计提前购回（其他期限品种）超过一定阀值进行预警，指标参数为“上一交易日该品种未到期余额30%”；或单个投资者当日提前购回委托累计金额超过一定阀值且没有在前一交易日15:10之前与公司进行预约的情况预警，指标

26、参数为“提前购回委托累计金额3000万元”，风险级别为“中风险”；第十五条 交易超额监控：监控报价回购业务全部未到期报价回购的余额与本次申报数量之和超过公司报价回购可用余额情况，指标参数为“本次申报数量公司报价回购可用余额”，风险级别为“高风险”；监控报价回购业务具体业务品种本次申报数量超过公司报价回购该业务品种可用余额情况，指标参数为“本次申报数量公司报价回购该业务品种可用余额”，风险级别为“高风险”。第十六条 巨额购回预约监控：金额超过一定阀值的提前购回预约，指标参数为“预约金额3000万”，风险级别为“中风险”。第十七条 单一客户在单一回购品种回购金额预警，指标高于3000万；第十八条

27、单一客户在单一回购品种回购金额占该品种总规模比例预警，指标高于20。第十九条 相关业务部门须对业务开展中的异常事件以日志的形式上报风险管理部，上报内容包括但不限于：第二十条 营业部负责客户异常交易行为的管理：资金的异常、帐户状态的异常等；第二十一条 金融市总部负责质押券的券源管理：质押券的券种、规模、集中度、久期等指标；第二十二条 金融市总部负责回购资金使用情况管理：回购资金投资的品种及投资的未来现金流分布与回购期限的匹配情况；第二十三条 其他异常监控第三章 风险监测处理流程第二十四条 风险管理部根据风控系统的监控结果以及业务部门、营业部上报的风控日志，经初步判断对发现的异常风险事件通过电话、

28、邮件、传真等方式快速通知相关部门风控专员复查。业务部门中台风控专员必须在T+1日下午15:00之前反馈处理意见并上报相关检查材料，反馈内容包括：发生原因、处理方式、处理完成时间、后续防范措施。对复查确认有风险的事件，风险管理部复核后视情况存档跟踪或采取现场检查的方式确认落实。针对日常监控发现的一段时间内比较集中的风险点或风险趋势需要不定期组织专项检查。第二十五条 风险管理部对发现的重大风险事件、高风险日志应在第一时间向部门负责人汇报。对经讨论确认存在的高风险事件在经风控部负责人审批后下发风险提示函。对所下发的风险提示函必须限期跟踪反馈，对不及时整改的采取现场检查及下发风险专项报告，上报公司领导

29、并处罚相关责任人。第二十六条 风险管理部不定期将存档的风险事件通报稽核部门，由稽核人员在现场稽核时核查确认风险事件，并将结果及时反馈至风险管理部。同时，将稽核中发现的已查实、倾向性或苗头性的风险情况作为监控重点。第二十七条 风险管理部根据风控系统的监控结果及业务部门部上报的风控日志，定期进行分析，形成报告，提交公司分管领导。第四章 风险评估和报告机制第二十八条 风险管理部形成报价回购业务风险监控月报机制，报送主管风险管理部公司领导。报告内容包括但不限于以下内容：(一) 各项监测和预警指标运行情况；(二) 业务部门对指标预警反馈情况；(三) 业务规模和盈亏情况；(四) 风险管理部认为重要的其它投

30、资组合风险指标。第二十九条 风险管理部定期或不定期对债券质押式报价回购业务整体进行压力测试，报送公司分管领导。包括以下内容：(一) 投资组合压力测试。选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和假设情景，如模型假设发生变化情形、市场价格发生剧烈变动的情形、市场流动性严重不足的情形，以及外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景等，对可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估公司持仓在极端不利情况下的可能承受的潜在亏损。(二) 大额赎回压力测试。选择或假设所有品种发生大额赎回情形，量化评估极端情况下对报价回购业务的影响。第三十条 风险管理部发现报价回购业务重大风

31、险状况应及时向公司分管领导报告，并提议召开风险管理委员会审议报价回购业务重大风险状况。第五章 附 则本细则由公司风险管理部负责组织实施。本细则自发布之日起实行。附件：报价回购业务监控点风险点名称风险点描述逻辑指标参数参与客户名单监控对参与报价回购的客户进行监控cust_base_info(business_control)业务控制(business_control):n参与客户属性监控监控是否存在不合格账户、不符合条件账户参与报价回购业务1、cust_other_info，警示属性异常:非00或空；2、CUST_BASE_INFO.OPEN_DATE；fund，THIS_BAL+TOTAL_A

32、SSET；holder_acc 指标参数为“警示属性异常”、“未上三方存管”、“频繁权证交易”、“资金账户开户时间6个月”、“单客户资产总额50万元”、“上海股东账户未指定”大额委托监控对参与报价回购业务超过一定阀值的委托进行监控BJ_ENTRUST;ENTRUST_VOL指标参数为“委托金额50万元”总业务规模监控监控报价回购业务的总业务规模必须符合净资本指标监管要求HIS_BJ_QUOTA、LEGAL_AMT；BJ_SEC_CODE_QUOTA、SEC_CODE 指标参数为“总业务规模净资本，试点期间总业务规模30亿元”，预警指标为24亿，；监控报价回购具体业务品种的规模（业务部门制定），

33、指标参数为“具体业务品种规模80%”未到期持仓额度监控监控报价回购业务的已使用业务规模BJ_BOND.BACK_AMT；BJ_BOND.SEC_CODE指标参数为“未到期持仓总规模”，预警指标为24亿、“按具体业务品种未到期持仓总规模”，具体业务品种规模80%大额购回监控对报价回购业务当日累计不再续作（1天期限品种）、当日累计提前购回（其他期限品种）超过一定阀值进行预警BJ_BOND.BACK_AMT；BJ_BOND.SEC_CODE BJ_ENTRUST;ENTRUST_VOL指标参数为“上一交易日该品种未到期余额30%”；或单个投资者当日提前购回委托累计金额超过一定阀值且没有在前一交易日1

34、5:10之前与公司进行预约的情况预警，指标参数为“提前购回委托累计金额3000万元”交易超额监控监控报价回购业务全部未到期报价回购的余额与本次申报数量之和超过公司报价回购可用余额情况BJ_ENTRUST;ENTRUST_VOL；BJ_SEC_CODE_QUOTA.SEC_CODE公司报价回购可用余额 = 公司报价回购额度 - 未到期报价回购余额（HOLD_AMT） - 当日预冻结自动续做额（CONTINUE_AMT） - 当日新增已冻结融资额（OPEN_AMT);(BJ_SEC_CODE_QUOTA各品种额度；BJ_QUOTA总额度)指标参数为“本次申报数量公司报价回购可用余额”，风险级别为“

35、高风险”；监控报价回购业务具体业务品种本次申报数量超过公司报价回购该业务品种可用余额情况，指标参数为“本次申报数量公司报价回购该业务品种可用余额”，风险级别为“高风险”巨额购回预约监控金额超过一定阀值的提前购回预约BJ_ENTRUST;ORDER_BUSINESS_CODE=0705指标参数为“预约金额3000万”单一客户在单一回购品种回购金额预警指标参数为“预约金额3000万”BJ_BOND；CUST_NO、SEC_CODE、BACK_AMT 指标参数为“预约金额3000万”单一客户在单一回购品种回购金额占该品种总规模比例预警指标高于20BJ_BOND；CUST_NO、SEC_CODE、BA

36、CK_AMT预警15%质押券监控（购买、规模、集中度、久期）质押券总规模不超过40亿、单品种集中度不超过总持仓的30%、久期预警采集投资柜台质押券总规模不超过40亿、单品种集中度不超过总持仓的30%、久期预警回购资金使用情况监控投资品种、投资期限日志上报同业存款、债券投资数据采集投资柜台短期品种期资金配比监控银行协议存款总额一天品种总额小于0说明资金不足支付报价回购品种信息查询1、查询报价回购品种已使用额度、未使用额度 2、当日占用额度、当日到期释放额度、当日提前终止释放额度、当日续约锁定额度BJ_SEC_CODE_QUOTA报价回购当日委托查询报价回购当日委托查询BJ_ENTRUST报价回购

37、历史委托查询报价回购历史委托查询HIS_BJ_ENTRUST光大证券股份有限公司债券质押式报价回购业务信息隔离墙管理办法（合规）第一章 总 则第一条 为防范光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）债券质押式报价回购业务中敏感信息的不当流动、管理利益冲突风险，推动债权质押式报价回购业务信息隔离墙管理规范化、程序化和制度化，根据光大证券股份有限公司信息隔离墙管理办法和债券质押式报价回购业务的有关制度，制定本细则。第二条 本细则所称信息隔离墙，是指债券质押式报价回购业务领域设置的一系列措施和安排，与存在利益冲突的其他业务领域之间有效隔离敏感信息，控制敏感信息的不当流动，并在信息隔离基础上就相关利益冲

38、突事项采取监控、披露或限制等措施，防范内幕交易，避免公司与客户、客户与客户之间的利益冲突。第三条 债券质押式报价回购业务信息隔离墙管理办法建设遵循以下原则：第四条 全面性原则。参与债券质押式报价回购业务的人员（以下简称“参与人员”）在开展业务的过程中必须强化信息隔离意识，把风险控制贯彻到债券质押式报价回购业务的各个环节。第五条 限定性原则。参与人员应当按照授权和岗位职责开展业务活动，对在履行职务时接触的敏感信息严守秘密，尽可能将其控制在最小接触范围内，并保证上述信息均在授权范围内获得。第六条 优先性原则。在公司利益同客户利益发生重大利益冲突时，应当以客户利益为优先。第七条 公平性原则。在公司不

39、同客户之间发生重大利益冲突时，应当予以公平处理。第八条 本办法适用于参与债券质押式报价回购业务的各业务部门、职能部门。第二章 组织架构第九条 公司合规委员会负责组织、建立和执行报价回购业务领域的信息隔离墙制度。法律合规部负责本业务领域信息隔离墙相关的具体工作，并负有审查、监督、检查本业务领域信息隔离墙运行情况的职责。第十条 法律合规部会同业务相关部门，视业务进行中的需要制定有关本业务领域信息隔离墙工作的具体流程、措施，并报送相关部门。第十一条 参与债券质押式报价回购业务的各业务部门、职能部门的负责人负有组织、管理和监督本部门员工严格遵守公司信息隔离墙制度及本办法相关规定的职责，以确保相关制度在

40、各业务部门、职能部门内得到有效执行。第十二条 参与债券质押式报价回购业务的各业务部门、职能部门如在业务开展过程中遇到与公司信息隔离墙制度及本办法未明确规定的利益冲突事项时，应当及时提交情况说明至计划财务部。计划财务部无法判断、解决的事项，汇总后向法律合规部咨询。第十三条 在法律合规部作出明确、具体的答复意见前，各业务部门、职能部门不得擅自开展可能造成敏感信息不当流动或涉及利益冲突的业务。第三章 基础措施第十四条 债券质押式报价回购业务与证券投资、资产管理、发布证券研究报告、经纪业务、融资融券、投资银行等主要业务实行业务分设，不得混合操作。第十五条 接触债券质押式报价回购业务敏感信息的工作人员应

41、当在独立、固定并相对封闭的办公场所办公。第十六条 负责债券质押式报价回购业务报价管理、回购资金与债券管理、客户资质管理、合同管理、交易管理、融入资金运用、清算交收和业务评价等工作的岗位应当适当分离。第十七条 债券质押式报价回购业务交易系统、风险管理系统应当相对封闭、独立运行，增强防范恶意搜索、扫描的功能，并与办公系统及互联网有效隔离。第十八条 债券质押式报价回购业务交易系统与其他业务系统应当相互隔离，建立系统授权制度，遵循权限最小化、角色化原则，严格实行权限管理，杜绝未经授权的人员访问相关系统或越权操作。第十九条 接触债券质押式报价回购业务敏感信息的人员应当签订保密承诺，严格执行保密制度，不得

42、泄露敏感信息或利用敏感信息直接或间接为公司、本人或他人谋取不正当利益。第二十条 债券质押式报价回购业务工作小组负责本业务领域内工作人员的保密教育。第二十一条 参与债券质押式报价回购业务的各业务部门、职能部门如需要同本业务领域外其他部门人员进行交流沟通的，应当在会议室进行。如本次会议可能涉及需同公司其他部门进行敏感信息的业务交流沟通的，应当事先经公司法律合规部批准，根据法律合规部的意见确定参会人员后方可举行会议。第二十二条 相关业务部门或职能部门应当指定一名部门内的参会人员负责完整记录会议交流沟通的内容，并形成会议记录，所有参会人员均需在会议记录上签字确认。会议记录由会议召集部门负责妥善保管，同

43、时抄送法律合规部备案。第二十三条 会议、会谈或培训等各业务活动结束后，相关业务部门或职能部门负责人应当指定一名部门内的参会人员负责及时清除涉及业务信息的痕迹，并清理和回收涉及业务信息的书面及电子材料。第二十四条 参与债券质押式报价回购业务的各业务部门、职能部门应当妥善放置和保管涉及业务信息的书面及电子材料，存放及保管方式应当符合安全和保密要求。废弃相关业务材料时应及时销毁，不得随意丢弃。第四章 跨墙业务管理措施第二十五条 债券质押式报价回购业务可以根据具体业务需求，按照公司规定向法律合规部提出跨墙协作申请。经公司法律合规部批准后，由协作部门负责人审批并指派具体人员（跨墙人员）进行跨墙协作工作。

44、第二十六条 金融市场总部可以指定参与本项业务的某一部门具体承办跨墙申请流程的发起、流转和跟踪处理工作，并向法律合规部备案。第二十七条 跨墙人员在跨墙期间及跨墙结束后均负有保密义务，并应遵守相关的合规性规定，包括但不限于：第二十八条 不得泄漏跨墙后获知的敏感信息。第二十九条 不得探知跨墙协助工作所必须信息之外本业务领域的其他信息。第三十条 不得利用跨墙后获知的敏感信息获取非法利益或从事内幕交易等违规行为。第三十一条 妥善保管跨墙协作业务的相关工作记录与材料以备查。第三十二条 跨墙人员认为其获知的债券质押式报价回购业务敏感信息已公开或不再具有重大影响的，可以按照公司相关规定申请回墙。第三十三条 承

45、办跨墙申请流程的部门同时承办回墙申请流程，向法律合规部提出跨墙人员回墙申请，经法律合规部和协作部门审批后，跨墙人员方可恢复原工作。第三十四条 承办跨回墙申请流程的部门负责对跨墙人员工作进行日常管理，并监控其行为是否符合公司信息隔离墙相关制度的规定，如发现有不符合公司相关规定的情形，应及时向债券质押式报价回购业务工作小组及法律合规部报告。第五章 特别措施第三十五条 在开展债券质押式报价回购业务的过程中，应当保证交易申报与客户的委托指令一致，代表公司和代表客户提交交易申报的岗位应当相互分离。第三十六条 本公司控股股东、实际控制人和重要利害关联人参与债券质押式报价回购业务的，应当报公司总裁办公会议审

46、议批准，并采取有效措施保护公司利益不受损害。第三十七条 本公司控股股东、实际控制人和重要利害关联人等关联方参与债券质押式报价回购业务的，还应当遵守公司关于关联交易管理方面的规定。第三十八条 债券质押式报价回购业务对融入资金的运用，适用公司信息隔离墙制度中关于证券投资业务的相关限制性规定。债券质押式报价回购业务使用融入资金投资于观察清单内的证券时，适用公司信息隔离墙制度中的监控规定。第六章 检查与问责第三十九条 债券质押式报价回购业务工作小组负责对参与本项业务的各业务部门、职能部门执行信息隔离墙制度的情况进行持续监督。第四十条 债券质押式报价回购业务工作小组有权定期或不定期对参与本项业务的各业务部门、职能部门执行信息隔离墙制度的情况进行检查，参与本项业务的各业务部门、职能部门应当予以配合。第四十一条 公司法律合规部有权对债券质押式报价回购业务信息隔离墙运行的有效性进行检查。根据检查结果，如存在需整改事项，由债券质押式报价回购业务工作小组负责总体协调、落实整改措施，参与本项业务的各业务部门、职能部门应当予以配合。第四十二条 参与本项业务的各业务部门、职能部门负责监督和检查本部门内员工执行信息隔离墙制度的情况。如发生本部门人员不遵守信息隔离墙制度的情形，由各部门向债券质押式报价回购业务工作小组上报违规事件的原因、情节、影响和个人应承担的过错。第四十三条 违规人员