银行股份有限公司新资本管理办法实施管理政策-模版.docx

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1、银行股份有限公司新资本管理办法实施管理政策 第一章 总则 第一条 为推动银行股份有限公司（以下简称“本行”）新资本管理办法实施，确保本行顺利完成新资本管理办法实施工作，根据银监会商业银行资本管理办法（试行）要求，并结合本行实际，制定本政策。 第二条 新资本管理办法实施的目标是通过制定新资本管理办法落地实施规划并推动三大支柱及各项风险的计量、应用、验证、资本评估、数据和信息系统等项目的实施或管理工作的开展，全面提升本行风险管理与资本管理水平，并实现本行设定的监管合规目标。 第三条 新资本管理办法实施管理的基本原则。 （一） 统一领导、整体规划。新资本管理办法实施的各项工作采用统一领导机制，重大事

2、项集中决策，资源配置统筹协调。本行新资本管理办法落地实施规划需经董事会批准，是本行实施新资本管理办法的整体规划。 （二） 分工协作、集中管理。新资本管理办法实施工作涉及全面风险管理与资本管理内容，规划方案中的各项目由总行相应部室牵头负责，其他相关部室应予以积极配合。本行对各项目实行集中管理，统一监控项目进程，保证项目质量，确保满足监管机构要求和本行内部管理需要。（三）立足长远、分步达标。新资本办法实施是本行持续提升核心竞争力的战略性工作，是一个渐进优化的过程。本行应结合自身实际，根据各项目的优先级和依存关系，循序渐进，分步推进各项目实施，分阶段实现各类风险的合规达标。 第二章 组织架构与职责

3、第四条 本行新资本管理办法实施组织架构由董事会、监事会、高级管理层、总行部室以及分支机构共同组成。 第五条 董事会承担本行新资本管理办法实施准备、申请和达标的最终责任。主要职责包括： （一） 审议和批准新资本管理办法实施规划及其重大调整； （二） 审议和批准与新资本管理办法实施相关的重大管理政策； （三） 监督高级管理层制定并实施与新资本管理办法有关的管理办法和流程，确保有足够的资源支持新资本管理办法配套管理体系的运行； （四） 定期听取新资本管理办法实施情况汇报； （五） 审议和批准本行新资本管理办法合规达标申请报告，并向监管机构提交合规申请； （六） 授权本行高级管理层具体组织、推进、管理

4、本行新资本管理办法的落地实施工作，向监管机构进行沟通汇报。 董事会可授权董事会风险管理委员会履行以上职责。 第六条 董事会或董事会风险管理委员会负责审议和批准新资本管理办法实施的相关政策，包括但不限于：（一）信用风险、市场风险、操作风险等本行主要风险的基本管理政策； （二） 风险计量体系治理政策； （三） 内部资本充足评估政策； （四） 资本管理政策； （五） 压力测试政策； （六） 风险计量体系验证政策； （七） 资本充足率信息披露政策等。 第七条 高级管理层负责执行经董事会批准的新资本管理办法实施管理政策和落地实施规划，组织本行具体开展新资本管理办法的落地实施和达标申请工作。主要职责包括：

5、 （一） 贯彻执行董事会批准的新资本管理办法实施管理政策，制定、定期审查和监督执行新资本管理办法实施的相关管理办法和流程，核准资本计量高级方法的关键定义及重要事项，并定期向董事会提交实施情况的报告； （二） 明确总行各部室在新资本管理办法实施工作中的职责分工，督促各部室落实各项实施工作； （三） 为新资本管理办法实施配备适当的资源，包括但不限于提供必要的经费、设置必要的岗位、配备合格的人员、提供必要的培训，以及赋予有关人员履行职务所必需的权限等； （四） 建立定期的内部沟通和汇报机制，听取新资本管理办法实施情况汇报； （五） 组织开展需监管机构核准的资本计量方法和内部资本充足评估程序的实施申请

6、和达标工作；（六）组织本行配合监管机构的现场评估及验收，并根据监管机构评估情况，组织制定和监督落实整改计划。 第八条 监事会负责监督董事会和高级管理层对新资本管理办法实施管理的履职尽责情况，并提出相关建议。 第九条 本行设立由总行行长任组长、高级管理层和新资本管理办法实施相关部室负责人组成的新资本管理办法实施领导小组，负责统筹协调、落实新资本管理办法实施的各项管理职责，研究决定新资本管理办法实施过程中的各项重大事项。 第十条 新资本管理办法实施领导小组下设新资本管理办法实施领导小组办公室，负责建立和推行项目群管理机制，开展新资本管理办法实施日常管理与合规达标管理的具体组织协调工作。 第十一条

7、总行各部室和分支机构应在新资本管理办法实施领导小组的领导下，按新资本管理办法落地实施规划确定的职责分工和时间安排，落实本机构和部门负责完成的实施工作。 第十二条 总行审计部负责对新资本管理办法的实施过程和运行情况进行持续监督和审计。 第三章 实施内容 第十三条 本行新资本管理办法实施涵盖第一支柱三大风险（信用风险、市场风险、操作风险）计量水平与管理能力的提升，第二支柱内部资本充足评估程序、流动性风险与银行账户利率风险计量水平与管理能力的提升，以及第三支柱信息披露的管理程序的实施。 第十四条 在第一支柱信用风险方面，通过建立内部评级管理体系和风险缓释管理体系并推动其在信用风险管理中的应用，提升本

8、行信用风险管理水平，满足监管部门有关内部评级法的监管要求。 第十五条 在第一支柱市场风险方面，通过建立市场风险内部模型法管理体系并推动其在市场风险管理中的应用，提升本行市场风险管理水平，满足监管部门有关内部模型法的监管要求。 第十六条 在第一支柱操作风险方面，通过建立操作风险标准法管理体系并推动其在操作风险管理中的应用，提升本行操作风险管理水平，满足监管部门有关操作风险标准法的监管要求。 第十七条 在第二支柱方面，通过建立风险治理体系和风险偏好管理体系，开展主要风险的识别、评估与计量，建立第二支柱内部资本充足管理程序、流动性风险与银行账户利率风险管理体系，以及全面风险压力测试管理程序等，开展资

9、本管理和资本规划，确保本行资本水平与风险管理能力相适应。 第十八条 在第三支柱方面，通过建立风险加权资产计量引擎，实现三大风险高级计量方法下风险加权资产的计算，建立健全第三支柱信息披露管理程序。 第十九条 本行根据监管要求、本行经营管理现状以及同业实施经验，将新资本管理办法实施目标分为第一阶段目标和第二阶段目标。 第二十条 本行新资本管理办法实施的第一阶段目标为实施与本行规模、产品复杂程度及市场地位相匹配的风险计量方法与管理体系，并获得监管机构的核准，拟采用下述风险计量方法： （一）信用风险非零售风险暴露的初级内部评级法；（二）信用风险零售风险暴露的内部评级法； （三） 市场风险内部模型法；

10、（四） 操作风险标准法。 同时，本行还将积极建立完善第二支柱内部资本充足评估程序，以及与之配套的高级计量方法与管理程序，并参照监管机构对其他同业机构的内部资本充足评估程序的申请受理及核准进度，决定向监管机构提出内部资本充足评估程序的合规达标申请时间。 第二十一条 本行新资本管理办法实施的第二阶段目标为实施信用风险非零售风险暴露的高级内部评级法，以及与操作风险的高级计量法对应的风险计量与管理程序，并获得监管机构对实施上述风险计量方法的核准。 第二十二条 本行新资本管理办法落地实施规划应明确新资本管理办法实施的阶段划分、实施项目要求与职责分工，以及实施路线图，并根据外部监管要求和本行实际执行情况进

11、行定期更新。 第二十三条 本行基于新资本管理办法实施的各项目工作成果，制定或完善各类业务、风险和资本管理的政策制度和管理流程，应用各类模型、管理工具和方法，并建设对应的信息系统。 第四章 实施管理 第二十四条 本行新资本管理办法实施领导小组组织开展新资本管理办法实施的管理工作，对实施过程中的重大事项进行决策，并对工作开展情况进行指导和监督。 第二十五条 本行新资本管理办法实施领导小组办公室具体组织协调总行各部室、各分支机构及各项目组落实新资本管理办法实施工作要求，并向领导小组进行报告。 第二十六条 本行根据新资本管理办法落地实施规划成立各项目组，开展各项实施工作，并根据需要引入外部中介机构协助

12、完成相关工作。 第二十七条 本行建立项目群管理机制，进行新资本管理办法实施工作的日常管理，内容包括规划管理、需求管理、进度管理、文档管理、问题管理、验收管理、变更管理，以及培训和宣传管理等。 第二十八条 本行定期开展新资本管理办法实施的合规达标自我评估，识别与监管要求之间存在的差距，并持续开展改进工作。 第二十九条 本行基于各项目工作成果，以及内部应用和实施情况，编写并向监管机构递交本行资本计量方法和内部资本充足评估程序的评估材料和申请材料，配合监管机构现场评估及验收，并根据监管机构评估情况，组织制定和监督落实整改计划。 第三十条 本行建立新资本管理办法实施定期沟通和汇报机制，及时沟通实施工作进展，并解决实施中面临的问题。 第五章 报告与审计 第三十一条 高级管理层定期向董事会提交本行新资本管理办法实施的书面报告，详细说明工作开展情况和下一步工作安排。 第三十二条 总行审计部应对新资本管理办法的实施过程和运行情况进行审计，并向董事会提交报告。 第六章 附则 第三十三条 本政策自董事会批准之日起施行。